广发聚富开放式证券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年七月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发聚富混合

基金主代码 270001

交易代码 270001（前端） 270011（后端）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 12 月 3 日

报告期末基金份额总额 1,338,768,186.67 份

本基金为平衡型基金。依托高速发展的宏观经济和
资本市场，通过基金管理人科学研究，审慎投资，
投资目标

在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增
值。

积极投资策略，在资产配置层面，重视股票资产和
投资策略 债券资产的动态平衡配置；在行业配置层面，根据
不同行业的发展前景进行行业优化配置；在个股选


择层面，在深入把握上市公司基本面的基础上挖掘
价格尚未完全反映投资价值的潜力股的投资机会。

沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率
业绩比较基准

×20%

本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之
风险收益特征

间：较高风险、较高预期收益。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30
日)

1.本期已实现收益 45,673,962.38

2.本期利润 160,186,700.06

3.加权平均基金份额本期利润 0.1164

4.期末基金资产净值 1,471,507,875.24

5.期末基金份额净值 1.0992

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④


长率① 长率标 较基准 较基准

准差② 收益率 收益率

③ 标准差

④

过去三个 11.95% 0.94% 10.20% 0.72% 1.75% 0.22%
月

过去六个 8.15% 1.30% 2.06% 1.21% 6.09% 0.09%
月

过去一年 16.10% 1.08% 8.49% 0.97% 7.61% 0.11%

过去三年 16.70% 1.08% 15.34% 1.00% 1.36% 0.08%

过去五年 8.76% 1.36% 0.54% 1.15% 8.22% 0.21%

自基金合

同生效起 583.45% 1.31% 269.15% 1.34% 314.30% -0.03%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发聚富开放式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2003 年 12 月 3 日至 2020 年 6 月 30 日)

注：自 2015 年 11 月 2 日起，本基金的业绩比较基准由“中信标普 300 指数
收益率×80%+中信标普全债指数收益率×20%”变更为“沪深 300 指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%”。


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日 离任日 年限

期 期

本基金的基金

经理；广发多

策略灵活配置 林英睿先生，经济学硕
混合型证券投 士，持有中国证券投资
资基金的基金 基金业从业证书。曾任
林英 经理；广发睿 2018-11- 瑞银证券研究员，中欧
睿 毅领先混合型 05 - 9 年 基金管理有限公司基金
证券投资基金 经理助理兼研究员、基
的基金经理； 金经理，广发基金管理
广发价值领先 有限公司权益投资一部
混合型证券投 研究员。

资基金的基金

经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，

并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3 次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度市场稳步上行，各类风格指数均出现一定的涨幅。随着全球政府在货 币政策和财政政策上的发力，市场逐渐走出对于新冠疫情的恐慌，开始针对流动 性宽松环境定价。以半导体、电子、医药等为代表的处于较高估值的成长板块轮 番上行，并且与基金份额增长形成了正反馈。

我们整体延续了均衡的态势，仓位放在中性区域，结构仍然紧扣具备成长空 间的低估值领域。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为 11.95%，同期业绩比较基准收益
率为 10.20%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产


的比例(%)

1 权益投资 1,096,779,536.82 73.63

其中：股票 1,096,779,536.82 73.63

2 固定收益投资 307,289,194.30 20.63

其中：债券 307,289,194.30 20.63

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 36,087,000.00 2.42

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 30,359,739.83 2.04

7 其他资产 19,044,141.10 1.28

8 合计 1,489,559,612.05 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 61,714,121.48 4.19

C 制造业 355,608,251.98 24.17

电力、热力、燃气及水生产和供应 12,766.32 0.00
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 65,501,465.34 4.45

G 交通运输、仓储和邮政业 322,606,151.62 21.92

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 137,083,135.66 9.32

J 金融业 - -


K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 50,155,594.00 3.41

M 科学研究和技术服务业 402,083.70 0.03

N 水利、环境和公共设施管理业 103,695,966.72 7.05

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,096,779,536.82 74.53

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 002928 华夏航空 6,701,708 100,860,705.40 6.85

2 601021 春秋航空 2,728,480 96,151,635.20 6.53

3 603855 华荣股份 5,125,120 91,483,392.00 6.22

4 002602 世纪华通 5,274,629 76,007,403.89 5.17

5 603708 家家悦 1,329,709 65,501,465.34 4.45

6 002985 北摩高科 512,113 63,742,705.11 4.33

7 601666 平煤股份 16,501,10 61,714,121.48 4.19
2

8 002624 完美世界 1,100,000 60,885,000.00 4.14

9 300662 科锐国际 1,127,092 50,155,594.00 3.41

10 603885 吉祥航空 5,502,825 50,075,707.50 3.40

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 292,139,525.30 19.85

其中：政策性金融债 292,139,525.30 19.85


4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 15,149,669.00 1.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 307,289,194.30 20.88

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 190211 19 国开 11 2,300,000 230,437,000.0 15.66
0

2 018007 国开 1801 368,000 36,858,880.00 2.50

3 018008 国开 1802 170,480 17,620,812.80 1.20

4 113581 龙蟠转债 100,130 15,149,669.00 1.03

5 018013 国开 2004 72,250 7,222,832.50 0.49

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 324,871.12

2 应收证券清算款 10,889,829.31

3 应收股利 -

4 应收利息 6,393,819.40

5 应收申购款 1,435,621.27

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 19,044,141.10

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明
(元)

非公开发
1 002602 世纪华通 76,007,403.89 5.17 行流通受
限

2 002624 完美世界 60,885,000.00 4.14 限售股

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 1,397,731,963.65


本报告期基金总申购份额 42,121,380.00

减：本报告期基金总赎回份额 101,085,156.98

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,338,768,186.67

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发聚富开放式证券投资基金设立的文件

2.《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》

3.《广发聚富开放式证券投资基金托管协议》

4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

5. 法律意见书

6. 基金管理人业务资格批件、营业执照

7. 基金托管人业务资格批件和营业执照

8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二〇年七月二十日
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