广发聚瑞混合型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发聚瑞混合

基金主代码 270021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 6 月 16 日

报告期末基金份额总额 500,178,533.15 份

深入研究中国经济、社会发展过程中的结构性变化

和趋势性规律，把握主题投资机会，通过精选个股

投资目标

和有效的风险控制，追求基金资产的长期稳健增

值。

1.资产配置策略

投资策略 本基金为混合型基金，基金的资产配置比例范围

为：股票资产占基金资产的 60%—95%；现金、债


券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券

品种占基金资产的 5%-40%，其中，基金持有权证

的市值不得超过基金资产净值的 3%，基金保留的

现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合

计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管

机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在

履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

2.“主题投资分析框架”策略

在股票投资方面，本基金主要采用自上而下的“主

题投资分析框架”（Thematic Investing Analysis

Frame)，通过主题挖掘、主题配置和主题投资三个

步骤，挖掘受益于中国经济发展趋势和投资主题的

公司股票，通过定量和定性相结合的方法，筛选出

主题特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资

组合。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数＋20%×中证全债指数

本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币

风险收益特征 型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证

券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发聚瑞混合 A 广发聚瑞混合 C

称
下属分级基金的交易代

270021 010026

码

报告期末下属分级基金 486,204,910.03 份 13,973,623.12 份

的份额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

广发聚瑞混合 A 广发聚瑞混合 C

1.本期已实现收益 -40,963,978.73 -1,243,412.04

2.本期利润 -370,132,004.82 -10,537,187.29

3.加权平均基金份额本期利润 -0.7530 -0.7337

4.期末基金资产净值 1,757,508,612.92 50,145,526.85

5.期末基金份额净值 3.6147 3.5886

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发聚瑞混合 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -17.21% 1.48% -11.99% 0.71% -5.22% 0.77%
月

过去六个 -13.52% 1.74% -7.35% 0.95% -6.17% 0.79%
月

过去一年 -27.68% 1.61% -16.83% 0.94% -10.85% 0.67%

过去三年 53.56% 1.63% 3.49% 1.01% 50.07% 0.62%

过去五年 94.76% 1.57% 6.10% 1.02% 88.66% 0.55%

自基金合

同生效起 261.47% 1.70% 44.48% 1.16% 216.99% 0.54%
至今
2、广发聚瑞混合 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -17.29% 1.48% -11.99% 0.71% -5.30% 0.77%
月

过去六个 -13.70% 1.74% -7.35% 0.95% -6.35% 0.79%
月

过去一年 -27.98% 1.61% -16.83% 0.94% -11.15% 0.67%

自基金合

同生效起 -2.85% 1.61% -11.24% 0.95% 8.39% 0.66%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发聚瑞混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2009 年 6 月 16 日至 2022 年 9 月 30 日)

1、广发聚瑞混合 A：

2、广发聚瑞混合 C：

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基 证券从业 说明

金经理期限 年限


任职 离任日

日期 期

本基金的基

金经理；广发

鑫益灵活配

置混合型证

券投资基金

的基金经理；

广发瑞安精

选股票型证

券投资基金 费逸先生，金融学硕士，持有
的基金经理； 中国证券投资基金业从业证
广发盛兴混 书。曾任广发基金管理有限公
合型证券投 司研究发展部研究员、广发聚
资基金的基 惠灵活配置混合型证券投资
费逸 金经理；广发 2017- - 12 年 基金基金经理(自 2018 年 4 月
瑞泽精选混 07-19 27 日至 2019 年 6 月 26 日)、
合型证券投 广发创新升级灵活配置混合
资基金的基 型证券投资基金基金经理(自
金经理；广发 2020 年 3 月 2 日至 2021 年 5
科创板两年 月 13 日)。

定期开放混

合型证券投

资基金的基

金经理；广发

盛泽一年持

有期混合型

证券投资基

金的基金经

理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年 3 季度，市场各主要指数在经过 2 个多月的反弹后，重新开始下跌，并且
录得了较大的跌幅。市场中投资者对全球经济衰退的预期越来越强，局部冲突导致不断抬升的能源成本、美联储持续的加息进程、以及疫情导致的需求疲软，使得各行各业都面临很大的经营压力。

我们认为外部环境的变化虽然短期会使得企业的发展变缓，但优秀公司的相对竞争力是在增强的，在逆境中更能拉开与竞争对手的差距。本基金的投资策略属于高信仰长期多头策略，我们始终专注于选择成长行业中未来的优胜者，因此不以短期市场波动来调整仓位。尽管基金净值在三季度表现不佳，但我们对组合做了检视后依然充
满信心。

本基金在三季度继续稳定持股，换手率较低。对主体持仓，尤其是前十大重仓股做了小幅增持，另外增加了部分创新医疗器械、精密仪器的持仓，对半导体子行业的持仓做了优化。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-17.21%，C 类基金份额净值增
长率为-17.29%，同期业绩比较基准收益率为-11.99%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 1,697,545,049.93 93.21

其中：普通股 1,697,545,049.93 93.21

存托凭证 - -

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 122,768,942.01 6.74


7 其他资产 803,480.40 0.04

8 合计 1,821,117,472.34 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,372,750,868.18 75.94

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 99,803,143.55 5.52

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 32,935,284.96 1.82

N 水利、环境和公共设施管理业 49,865.24 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 192,005,888.00 10.62

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,697,545,049.93 93.91

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 600763 通策医疗 1,500,046 192,005,888.00 10.62

2 300760 迈瑞医疗 550,400 164,569,600.00 9.10

3 603986 兆易创新 1,714,900 160,771,875.00 8.89

4 002475 立讯精密 5,014,700 147,432,180.00 8.16

5 000333 美的集团 2,854,278 140,744,448.18 7.79

6 002371 北方华创 344,069 95,788,809.60 5.30

7 600745 闻泰科技 1,806,372 86,109,753.24 4.76

8 300677 英科医疗 3,979,620 79,313,826.60 4.39

9 688508 芯朋微 1,418,438 73,106,294.52 4.04

10 300223 北京君正 980,300 72,512,791.00 4.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库 的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 215,019.88

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 588,460.52

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 803,480.40

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发聚瑞混合A 广发聚瑞混合C

报告期期初基金份额总额 515,704,060.15 10,588,761.27

报告期期间基金总申购份额 17,615,568.54 8,692,817.61


减：报告期期间基金总赎回份额 47,114,718.66 5,307,955.76

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 486,204,910.03 13,973,623.12

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准广发聚瑞混合型证券投资基金募集的文件

2.《广发聚瑞混合型证券投资基金基金合同》

3.《广发聚瑞混合型证券投资基金托管协议》

4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

5. 法律意见书

6. 基金管理人业务资格批件和营业执照

7. 基金托管人业务资格批件和营业执照

8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。


广发基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日
点击查看>>  附件