诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2012 年第 2 期
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
(一)诺安多策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 2011 年 5 月 18 日证监许可【2011】739 号文核准公开募集,本基金的基金合同于 2011 年 8 月 9 日正式生效。
(二)基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(三)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》等,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,须承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本基金特有风险、资产配置风险及其他风险等。
本基金属于股票型基金,属于具有高风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金以一元初始面值募集基金份额,在市场波动等因素的影响下,基金投资有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值。
(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书(更新)财务数据已经基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2012 年 8 月 9 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2012 年 6月 30 日(财务数据未经审计)。一、基金管理人(一)基金管理人概况
公司名称:诺安基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19—20 层
办公地址:同住所
法定代表人:秦维舟
设立日期:2003 年 12 月 9 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]132 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.5 亿元人民币
存续期限:持续经营
电话:0755-83026688
传真:0755-83026677
联系人:陈阳
股权结构:
股东单位 出资额(万元) 出资比例
中国对外经济贸易信托投资有限公司 6000 40%
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期
深圳市捷隆投资有限公司 6000 40%
大恒新纪元科技股份有限公司 3000 20%
合 计 15000 100%(二)证券投资基金管理情况
截至 2012 年 8 月底,本基金管理人共管理二十一只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金及诺安汇鑫保本混合型证券投资基金。(三)主要人员情况
1. 董事会成员
秦维舟先生,董事长,工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理,香港昌维发展有限公司总经理,香港先锋投资有限公司总经理,中国新纪元有限公司副总裁,诺安基金管理有限公司副董事长。
杨自理先生,副董事长,工商管理硕士。历任中国中化集团资产管理部总经理助理,中国对外经济贸易信托有限公司总经理助理、副总经理、总经理。
张家林先生,董事,高级工程师,全国人民政治协商会议第 9、10、11 届委员。曾任中科院自动化研究所工程师、高级工程师,中国自动化技术公司总经理。现任中国大恒(集团)有限公司董事长、大恒新纪元科技股份有限公司董事长。
欧阳文安先生,独立董事,工程师。历任中共北京市委副秘书长兼办公厅主任,中共北京市石景山区委书记,中共北京市委常委、秘书长,北京国际电气工程公司董事长,北京国际电力开发投资公司董事长。
朱秉刚先生,独立董事,教授级高级经济师。历任石油部计划司副司长,中
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期国石油天然气集团公司计划局局长、咨询中心副主任。
陆南屏先生,独立董事。历任新华社香港分社办公厅综合处处长、办公厅副主任、国际问题研究中心办公室主任,国家外汇管理局办公室主任、政策法规司司长、副局长。
2. 监事会成员
李京先生,监事,企业管理硕士。历任中国中化集团总裁办公室部门经理,中化集团香港立丰实业公司总经理助理,中化汇富资产管理公司副总经理,中化欧洲资本公司副总经理兼世盈(厦门)创业投资有限公司副总经理,现任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。
赵星明先生,监事,金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副处长,深圳证券交易所理事会秘书长,君安证券香港公司副总经理等职。
戴宏明先生,监事。历任浙江证券深圳营业部交易主管,国泰君安证券公司部门主管,诺安基金管理有限公司交易中心总监。
3. 经理层成员
奥成文先生,总经理,经济学硕士,经济师。曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司资产经营部副经理,中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。2002 年 10 月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作,任公司督察长,现任公司总经理。
杨文先生,副总经理,企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员,中融基金管理公司市场部经理。2003 年 8 月加入诺安基金管理有限公司,历任市场部总监、发展战略部总监,现任公司副总经理。
杨谷先生,副总经理,经济学硕士,CFA。曾任平安证券公司综合研究所研究员、西北证券公司资产管理部研究员。2003 年 10 月加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监、诺安股票证券投资基金基金经理、诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理。
陈勇先生,督察长,经济学硕士。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事、资产管理部基金经理,民生证券公司证券投资总部副总经理。2003 年 10 月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、研究部总监,现任公司督察长。
4. 基金经理
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期
王永宏先生,经济学博士,具有基金从业资格。曾先后就职于海通证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司,2010 年加入诺安基金管理有限公司,任金融工程部副总监。曾于 2009 年 3 月至 2010 年 9 月担任嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2011 年 8 月起任诺安多策略股票型证券投资基金基金经理。
5. 投资决策委员会成员的姓名及职务
投资决策委员会由五名成员构成。委员会主席由公司总经理奥成文先生担任,委员包括:杨谷先生,副总经理、投资总监、基金经理;邹翔先生,成长基金组投资总监、基金经理;王创练先生,研究部总监;王永宏先生,金融工程部副总监、基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。二、基金托管人(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:尹 东
联系电话:010-67595003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于 1954 年成立,1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期建设银行(股票代码:939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日,中国建设银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A股)。
截至 2011 年 9 月 30 日,中国建设银行资产总额 117,723.30 亿元,较上年末增长 8.90%。截至 2011 年 9 月 30 日止九个月,中国建设银行实现净利润1,392.07 亿元,较上年同期增长 25.82%。年化平均资产回报率为 1.64%,年化加权平均净资产收益率为 24.82%。利息净收入 2,230.10 亿元,较上年同期增长22.41%。净利差为 2.56%,净利息收益率为 2.68%,分别较上年同期提高 0.21 和0.23 个百分点。手续费及佣金净收入 687.92 亿元,较上年同期增长 41.31%。
中国建设银行在中国内地设有 1.3 万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科、台北设有代表处,海外机构已覆盖到全球 13 个国家和地区,基本完成在全球主要金融中心的网络布局,24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行 33 家,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司,为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。2011 年上半年,中国建设银行主要国际排名位次持续上升,先后荣获国内外知名机构授予的 50 多个重要奖项。中国建设银行在英国《银行家》2011 年“世界银行品牌 500 强”中位列第 10,较去年上升 3 位;在美国《财富》世界 500 强中排名第 108 位,较去年上升 8 位。中国建设银行连续第三年获得香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”,先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国国内最佳银行”与“中国最佳私人银行”等奖项。
中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等 12 个职能处室、团队,现有员工 130 余人。自 2008 年以来中国建设银行托管
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期业务持续通过 SAS70 审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
杨新丰,投资托管服务部副总经理(主持工作),曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2011 年 12 月 31 日,中国建设银行已托管 224 只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。2011 年,中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为 2011 年度“中国最佳托管银行”;并获和讯网 2011 年中国“最佳资产托管银行”奖。三、相关服务机构
(一)、诺安基金管理有限公司直销中心
本公司在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销网点对投资者办理开户、申购和赎回等业务:
1、深圳直销中心
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期办公地址:深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层邮政编码:518048电话:0755-83026620传真:0755-83026677联系人:张逸凡2、北京分公司办公地址:北京市朝阳区光华路甲 14 号 8-9 层邮政编码:100020电话:010-59027811传真:010-59027890联系人:孟佳3、上海分公司办公地址:上海浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 903 室邮政编码:200120电话:021-68824617传真:021-68362099联系人:陈晓瑜4、广州分公司办公地址:广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 502邮政编码:510623电话:020-38393680传真:020-38393680联系人:廖飞5、西部营销中心办公地址:成都市锦江区下东大街 216 号喜年广场 2407邮政编码:610021电话:028-86586055传真:028-86586055联系人:裴兰
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期(二)基金代销机构(排名不分先后)(1) 中国建设银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街 25 号法定代表人:王洪章联系人:张静客户服务电话:95533传真:010-66275654网址:www.ccb.com(2) 中国工商银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人:姜建清电话:010-66107900传真:010-66107914联系人:田耕客户服务电话:95588网址:www.icbc.com.cn(3) 中国农业银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人:蒋超良客户服务电话:95599网址:www.abchina.com(4) 中国银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人:肖钢客户服务电话:95566网址:www.boc.cn(5) 交通银行股份有限公司办公地址:上海市银城中路 188 号
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期法定代表人:胡怀邦电话:021-58781234传真:021-58408842联系人:曹榕客户服务电话:95559网址:www.bankcomm.com(6) 招商银行股份有限公司注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人:傅育宁电话:0755-83198888传真:0755-83195109联系人:兰奇客户服务电话:95555网址:www.cmbchina.com(7) 深圳发展银行股份有限公司注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦法定代表人:肖遂宁电话:0755-82088888传真:0755-82080714联系人:周勤客户服务电话:95501网址:www.sdb.com.cn(8) 北京银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号法定代表人:闫冰竹联系人:王曦电话:010-66223584传真:010-66226045
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期客户服务电话:95526网址:www.bankofbeijing.com.cn(9) 南京银行股份有限公司地址:南京市白下区淮海路 50 号法定代表人:林复联系人:贺坚联系电话:025-84544135传真:010-84544129客户服务电话:025-96400、40088-96400网址:www.njcb.com.cn(10) 杭州银行股份有限公司注册地址:中国杭州凤起路 432 号办公地址:中国杭州凤起路 432 号法定代表人:马时雍客户服务电话:0571-96523、400-8888-508网址:www.hzbank.com.cn(11) 温州银行股份有限公司住所及办公地址:温州市车站大道华海广场 1 号楼法定代表人:夏瑞洲电话:0577-88990082传真:0577-88995217联系人:林波客户服务电话:0577-96699网址:www.wzbank.cn(12) 江苏银行股份有限公司注册地址:南京市洪武北路 55 号办公地址:南京市洪武北路 55 号法定代表人:黄志伟联系人:田春慧
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期电话:025-58588167传真:025-58588164客户服务电话:400-86-96098、96098网址:www.jsbchina.cn(13) 中国光大银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦法定代表人:唐双宁客户服务电话:95595网址:www.cebbank.com(14) 中国民生银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人:董文标电话:010-58351666传真:010-83914283联系人:李群客户服务电话:95568网址:www.cmbc.com.cn(15) 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号办公地址:上海市中山东一路 12 号法定代表人:吉晓辉联系人:汤嘉惠、倪苏云电话:021-61618888传真:021-63604199客户服务电话:95528网址:www.spdb.com.cn(16) 中信银行股份有限公司注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人:孔丹
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期电话:010-65546655-108传真:010-65542373联系人:秦莉客户服务电话:95558网址:www.ecitic.com(17) 烟台银行股份有限公司
注册地址:中国烟台市芝罘海港路 25 号
法定代表人:庄永辉
客户服务电话:4008-311-777
网址:www.yantaibank.net(18) 国泰君安证券股份有限公司注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人:万建华客户服务电话:4008-888-666网址:www.gtja.com(19) 申银万国证券股份有限公司注册地址:上海市常熟路 171 号办公地址:上海市常熟路 171 号法定代表人:丁国荣电话:021-54033888传真:021-54038844联系人:孙洪喜客户服务电话:021-962505网址:www.sywg.com(20) 中国银河证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人:顾伟国电话:010-66568047
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期传真:010-66568116联系人:李洋客户服务电话:400-8888-888网址:www.chinastock.com.cn(21) 安信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层法定代表人:牛冠兴电话:0755-82825551传真:0755-82558355联系人:陈剑虹联系电话:0755-82558305客户服务电话:4008-001-001网址:www.axzq.com.cn(22) 广发证券股份有限公司注册地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼办公地址:广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43、42、41、38、36、19、18 楼法定代表人:林治海电话:020-87555888传真:020-87557985联系人:黄岚客户服务电话:95575,或致电各地营业网点开放式基金业务传真:020-87555305网址:www.gf.com.cn(23) 国信证券股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层办公地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期法定代表人:何如电话:0755-82130833传真:0755-82133952联系人:齐晓燕客户服务电话:95536网址:www.guosen.com.cn(24) 中信证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层法定代表人:王东明电话:010-84683893传真:010-84865560联系人:陈忠客户服务电话:010-84588888网址:www.cs.ecitic.com(25) 光大证券股份有限公司注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人:徐浩明电话:021-22169999传真:021-68815009联系人:刘晨客户服务电话:400-8888-788、10108998网址:www.ebscn.com(26) 德邦证券有限责任公司注册地址:上海市曹杨路 510 号南半幢 9 楼办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心”26 楼法定代表人:姚文平电话:021-68761616
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期传真:021-68767981联系人:罗芳客户服务电话:400-8888-128网址:www.tebon.com.cn(27) 南京证券有限责任公司注册地址:江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号办公地址:江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号法定代表人:张华东电话:025-83364032传真:025-83320066联系人:胥春阳客户服务电话:400-828-5888网址:www.njzq.com.cn(28) 东海证券有限责任公司注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼办公地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼法定代表人:朱科敏基金业务对外联系人:李涛电话:0519-88157761传真:0519-88157761客户服务电话:400-888-8588网址:www.longone.com.cn(29) 湘财证券有限责任公司注册地址:中国湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼办公地址:中国湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼法定代表人:林俊波电话:021-68634518传真:021-68865938联系人:陈伟
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期客户服务电话:400-888-1551网址:www.xcsc.com(30) 国都证券有限责任公司注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层法定代表人:常喆电话:010-84183333传真:010-84183311-3389联系人:黄静客户服务电话:400-818-8118网址:www.guodu.com(31) 渤海证券股份有限公司注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址:天津市河西区宾水道 3 号法定代表人:杜庆平电话:022-28451861传真:022-28451892联系人:王兆权客户服务电话:400-6515-988网址:www.bhzq.com(32) 平安证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼(518048)法定代表人:杨宇翔全国免费业务咨询电话:4008816168开放式基金业务传真:0755-82400862联系人:周璐全国统一总机:4008866338网址:www.pingan.com
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期(33) 国元证券股份有限公司注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号办公地址:安徽省合肥市寿春路 179 号法定代表人:凤良志客户服务电话:400-8888-777网址:www.gyzq.com.cn(34) 中航证券有限公司注册地址:南昌市抚河北路 291 号办公地址:南昌市抚河北路 291 号法定代表人:杜航电话:0791-6768763传真:0791-6789414联系人:余雅娜客户服务电话:400-8866-567网址:www.avicsec.com(35) 上海证券有限责任公司注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号办公地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号法定代表人:郁忠民电话:021-63231111联系人:王伟力客服服务电话:021-962518网址:www.962518.com(36) 新时代证券有限责任公司注册地址:北京市西城区金融街大街 1 号 A 座 8 层办公地址:北京市西城区金融街大街 1 号 A 座 8 层法人代表:马金声联络人:戴荻联系电话:010-68084591
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期传真:010-68084986客户服务电话:400-698-9898网址:www.xsdzq.cn(37) 长城证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层法定代表人:黄耀华电话:0755-83516289联系人:匡婷客户服务电话:400-6666-888网址:www.cgws.com(38) 齐鲁证券有限公司注册地址:山东省济南市经十路 20518 号办公地址:山东省济南市经十路 20518 号法定代表人:李玮联系人:吴阳开放式基金咨询电话:0531-81283906开放式基金业务传真:0531-81283900客户服务电话:95538网址:www.qlzq.com.cn(39) 宏源证券股份有限公司注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦法定代表人:冯戎基金业务对外联系人:李茂俊基金业务对外联系人电话:010-62294608-6240基金业务对外联系人传真:010-62296854客户服务电话:4008-000-562网址:www.hysec.com
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期(40) 中国建银投资证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18-21 层办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18-21 层法定代表人:杨明辉客户服务电话:400-600-8008网址:www.cjis.cn(41) 江海证券有限公司注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人:孙名扬电话:0451-82336863传真:0451-82287211联系人:徐世旺客户服务电话:400-666-2288网址:www.jhzq.com.cn(42) 爱建证券有限责任公司注册地址:上海市南京西路 758 号 23 楼办公地址:上海市南京西路 758 号法定代表人:郭林客户服务电话:021-63340678网址:www.ajzq.com(43) 中国民族证券有限责任公司注册地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层法定代表人:赵大建客户服务电话:400-889-5618网址:www.e5618.com(44) 信达证券股份有限公司注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心法定代表人:高冠江联系人:唐静联系电话:010-63081000传真:010-63080978客户服务电话:400-800-8899网址:www.cindasc.com(45) 日信证券有限责任公司注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 号办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 号法定代表人:孔佑杰联系人:张利军、陈韦杉联系电话:010-88086830网址:www.rxzq.com.cn(46) 华融证券股份有限公司注册地址:北京市西城区月坛北街 26 号办公地址:北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 9 层法定代表人:丁之锁客户服务电话:01058568162网址:www.hrsec.com.cn(47) 方正证券有限责任公司注册地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层办公地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层法定代表人:雷杰客户服务电话:95571网址:www.foundersc.com(48) 华西证券有限责任公司注册地址:四川省成都市陕西街 239 号办公地址:四川省成都市陕西街 239 号
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期法定代表人:杨炯洋电话:028-86117373传真:028-86150615客户服务电话:400-8888-818网址:www.hx168.com.cn(49) 首创证券有限责任公司注册地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座办公地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座法定代表人:吴涛客户服务电话:400-6200-620网址:www.sczq.com.cn(50) 西部证券股份有限公司注册地址:西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 层办公地址:西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 层法定代表人:刘建武客户服务电话:029-87406132网址:www.westsecu.com(51) 长江证券股份有限公司注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人:胡运钊电话:027-65799999传真:027-85481900联系人:李良客户服务电话:4008-888-999 或 95579公司网址:www.95579.com(52) 东方证券股份有限公司注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期法定代表人:潘鑫军联系人:吴宇电话:021-63325888传真:021-63326173客户服务电话:95503网址:www.dfzq.com.cn(53) 广州证券有限责任公司注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼五楼办公地址:广东省广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层法定代表人:刘东电话: 020-87322668传真: 020-87325036联系人:樊刚正客户服务电话: 020-961303网址: www.gzs.com.cn(54) 中原证券股份有限公司注册地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号法定代表人:石保上客户服务电话:0371-967218网址:www.ccnew.com(55) 天相投资顾问有限公司注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层法定代表人:林义相客户服务电话:010-66045678传真:010-66045500天相投顾网-网址:www.txsec.com
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期天相基金网-网址:www.txjijin.com联系人:潘鸿联系电话:010-66045446(56) 海通证券股份有限公司注册地址:上海市淮海中路 98 号办公地址:上海市广东路 689 号法定代表人:王开国电话:021-23219000传真:021-23219100联系人:金芸、李笑鸣客户服务电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话网址:www.htsce.com(57) 中信建投证券有限责任公司注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号中信建投证券公司法定代表人:张佑君开放式基金咨询电话:40-08888-108开放式基金业务传真:010-65182261联系人:权唐网址:www.csc108.com(58) 第一创业证券有限责任公司注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层法定代表人:刘学民客户服务电话:400-888-1888网址:www.firstcapital.com.cn(59) 招商证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82960141
联系人:黄健
客户服务电话:95565 或 400-8888-111
网址:www.newone.com.cn
(60) 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号
办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777
传真:025-84579763
联系人:李金龙
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(61) 大通证券股份有限公司
注册地址:大连市中山区人民路 24 号
办公地址:大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 38-39 层
法定代表人:张智河
联系人:谢立军
电话:0411-39673202
传真:0411-39673219
客户服务电话:4008-169-169
网址:www.daton.com.cn(三)注册登记机构
名称:诺安基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19—20 层
法定代表人:秦维舟
电话:0755-83026688
传真:0755-83026677
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期(四)出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:北京市颐合律师事务所
住所:北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大厦 2 座 1910 室
法定代表人/负责人:付朝晖
电话:010-65178866
传真:010-65180276
经办律师:虞荣方、高平均(五)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称:利安达会计师事务所有限责任公司
住所:北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室
法定代表人:黄锦辉
电话:010-85866870
传真:010-85866877
联系人:门熹
经办注册会计师:韦雪、赵伟四、基金的名称
诺安多策略股票型证券投资基金五、基金的类型
契约性开放式基金六、基金的投资目标
本基金主要通过数量化手段优化投资策略,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。七、基金的投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、货
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期币市场工具、股指期货和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%;债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为 5%-40%,其中权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%;现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。八、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:沪深300指数×75%+上证国债指数×25%
采用该业绩比较基准主要基于如下考虑:
1、沪深300指数编制合理、透明、运用广泛,具有较强的代表性和权威性。
2、上证国债指数以国债为样本,按照发行量加权而成,具有良好的债券市场代表性。
3、作为股票型基金,选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目标和风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在管理人与托管人协商一致报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。九、基金的投资策略
本基金将实施积极主动的投资策略,具体由资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略以及股指期货投资策略五部分组成。
1.资产配置策略
本基金主要投资的大类资产是股票、债券和现金,我们将从宏观面、政策面、资金面和基本面等全面研究、综合分析,发掘择时因子,根据择时因子信号和市场情况灵活配置大类资产。大类资产的配置由多因子市场择时模型和具体情况决
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期定。模型分为短周期模型和长周期模型,短周期模型每天进行更新,长周期模型在经济数据公布后及时进行更新。同时对于模型本身我们也会定期进行修正和检验。此外,需要指出的是在具备足够多预期收益率良好的投资标的时,将优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。
2.股票投资策略
本基金以“定量投资”为主,辅以“定性投资”,力争实现稳定超额回报。
定量投资方面,本基金将依托自主研发的定量投资模型,构建投资组合。其中,核心模型包括诺安行业选择模型、诺安多因素股票模型以及诺安组合优化器。量化投资小组将根据市场变化趋势,定期或不定期地对模型进行复核,并做相应调整,以不断改善模型的适用性。
(1)诺安行业选择模型
诺安行业选择模型,通过定量分析行业赢利能力、分析师的盈利预期、市场认同度等因素,捕捉具有投资吸引力的行业。根据各行业的投资吸引力,决定各行业相对于业绩比较基准中行业权重的相对偏离度。提高投资吸引力高的行业配置,降低投资吸引力低的行业配置。
(2)诺安多因素股票模型
通过诺安行业选择模型筛选的行业进入个股筛选程序。本基金在个股选择层面,采用“诺安多因素股票模型”。
诺安基金根据对中国证券市场运行特征的长期研究,选取估值因子(Valuation)、成长因子(Growth)、盈利趋势(Operating)、分析师情绪(Sentiment)、市场因素(Market)五大类对 A 股股价波动具有较强解释度的指标,建立“诺安多因素股票模型”,并使该模型成为股票选择的重要依据。
定性投资主要利用基本面研究成果,对模型自动选股的结果进行复核和优选,即在诺安多因素股票模型筛选出的股票名单的基础上,根据分析师定性研究成果,剔除掉某些存在定性缺陷或发生不利变化和事件的上市公司的股票,从而进行定性优选。
需要考虑的定性因素包括:
A)上市公司治理结构、管理和产品;
B)上市公司生产经营;
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期
C)存在对股价有负面影响的潜在事件和政策;
D)存在压制股价的其它非基本面因素。
本基金通过量化技术,对上述定量模型和定性因素筛选的结果进行优化,以确定个股权重,实现风险收益的最佳匹配。定量投资方法以科学性和系统性著称,将在严格的纪律化模型制约下,紧密跟踪策略,使运作风险最小化,并力争取得较高收益。在现阶段,本基金使用“稳健优化”的方法,在所有可能的期望回报的最坏条件下,计算最优组合。与其他优化方法相比,使用“稳健优化”方法获得的最优组合,更加稳定,更加分散化,交易成本和换手率更低。
3.债券投资策略
本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。
债券投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,采取以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等,确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。
4.权证投资策略
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,进行稳健投资。
5.股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎性原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。股指期货的具体投资策略包括:(1)对冲投资组合的系统性风险;(2)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。十、风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期币市场基金,属于较高风险、较高预期收益的品种。十一、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为 2012 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。(一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 418,030,990.61 88.19
其中:股票 418,030,990.61 88.19
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 39,030,218.82 8.23
6 其他资产 16,929,116.79 3.57
7 合计 473,990,326.22 100.00(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,691,641.69 1.21
B 采掘业 32,827,613.78 6.96
C 制造业 211,327,565.14 44.84
C0 食品、饮料 61,259,203.19 13.00
C1 纺织、服装、皮毛 16,975,866.09 3.60
C2 木材、家具 801.66 0.00
C3 造纸、印刷 3,286.72 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,499,606.71 1.59
C5 电子 12,214,152.46 2.59
C6 金属、非金属 10,292,119.33 2.18
C7 机械、设备、仪表 39,839,015.05 8.45
C8 医药、生物制品 59,750,634.70 12.68
C99 其他制造业 3,492,879.23 0.74
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,682,346.05 0.36
E 建筑业 598.54 0.00
F 交通运输、仓储业 20,473,735.24 4.34
G 信息技术业 28,613,342.67 6.07
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期
H 批发和零售贸易 46,820,529.46 9.93
I 金融、保险业 4,404,044.90 0.93
J 房地产业 46,433,309.34 9.85
K 社会服务业 13,075,003.94 2.77
L 传播与文化产业 4,723,275.18 1.00
M 综合类 1,957,984.68 0.42
合计 418,030,990.61 88.69(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 868,800 17,879,904.00 3.79
2 000516 开元投资 3,529,733 15,742,609.18 3.34
3 600123 兰花科创 760,528 13,735,135.68 2.91
4 000423 东阿阿胶 279,911 11,199,239.11 2.38
5 000666 经纬纺机 864,847 10,568,430.34 2.24
6 002022 科华生物 884,210 9,593,678.50 2.04
7 000726 鲁 泰A 1,210,100 8,761,124.00 1.86
8 000895 双汇发展 137,062 8,481,396.56 1.80
9 300178 腾邦国际 582,292 8,268,546.40 1.75
10 600157 永泰能源 827,860 7,516,968.80 1.59(四)报告期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。(八)投资组合报告附注
1、本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期
2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、期末其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,523,249.54
2 应收证券清算款 15,396,941.80
3 应收股利 45.04
4 应收利息 8,088.56
5 应收申购款 791.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,929,116.79
4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计数可能有尾差。十二、基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
(一)诺安多策略股票型证券投资基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表
份额净 业绩比较
业绩比较
份额净值 值增长 基准收益
阶段 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准 率标准差
率③
差② ④
2011.8.9~2011.12.31 -19.90% 1.35% -11.73% 1.04% -8.17% 0.31%
2012.1.1~2012.6.30 0.50% 1.47% 4.34% 1.00% -3.84% 0.47%
2011.8.9~2012.6.30 -19.50% 1.42% -7.90% 1.02% -11.60% 0.40%
注:本基金业绩比较基准: 沪深 300 指数×75%+上证国债指数×25%
(二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期注:①本基金的基金合同于 2011 年 8 月 9 日生效,截至 2012 年 6 月 30 日止,本基金成立未满 1 年。②本基金的建仓期为 2011 年 8 月 9 日至 2012 年 2 月 8 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。截至 2012 年 6 月 30 日止,本基金建仓期结束未满 1 年。十三、基金的费用概览(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金财产拨划支付的银行费用;
(4)基金合同生效后的基金信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、诉讼费;
(7)基金的证券交易费用;
(8)依法可以在基金财产中列支的其他费用。
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期
(9)本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
4、费用调整
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。(二)与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金在申购时收取申购费用,申购费率随申购金额的增加而递减,具体费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<50 万元 1.5%
50 万元≤M<100 万元 1%
100 万元≤M<200 万元 0.8%
200 万元≤M<500 万元 0.5%
M ≥500 万元 每笔 1000 元
2、赎回费用
赎回费用由赎回人承担,其中 25%的部分归基金资产所有,其余部分可用于注册登记等相关费用。本基金的赎回费率随持有期递减,最高不超过赎回总金额的 0.5%。具体费率如下:
持有年限 T 赎回费率
T <1 年 0.5%
1 年≤T<2 年 0.2%
T ≥2 年 0
3、转换费
(1)、基金转换费用
基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定,其中赎回费的百分之二十五计入基金资产。基金转换费用由基金持有人承担。
注:当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时,将收取申购费补差,即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率-转出基金的适用申
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期购费率”;当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时,不收取申购费补差。
(2)、转换份额计算公式
计算公式如下:A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E
其中,A 为转入的基金份额;B 为转出的基金份额;C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D 为转出基金的对应赎回费率;G 为申购费补差费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益(仅限转出基金为货币市场基金)。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
4、投资者通过网上交易方式办理基金申购或转换,适用网上交易费率,详见基金管理人网站的具体规定。
5、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率、赎回费率和收费方式。如调整费率或收费方式,基金管理人应最迟于新的费率或收费方式实施日前 2 日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。调整后的费率或收费方式还将在最新的更新的招募说明书中列示。
6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。(三)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,根据国家法律法规的规定,履行各自的纳税义务。十四、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2012 年 3 月 27 日刊登的《诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书》进行了更新,并根据基金管理
诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2012 年第 2 期人在《基金合同》生效后对本基金实施得投资经营活动进行了内容的补充,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截至日期及相关财务数据的截至日期。
2、在“第二部分 释义”部分,更新了《销售办法》的释义说明。
3、在“第三部分 基金管理人”中,更新了基金管理人概况、证券投资基金管理情况及主要人员情况的相关信息。
4、在“第五部分 相关服务机构”中,更新了直销机构和代销机构的信息,以及审计基金财产的经办注册会计师信息。
5、在“第八部分 基金份额的申购与赎回”中,对“十三、基金的转换”做了补充说明。
6、在“第九部分 基金的投资”中,更新了“十二、基金投资组合报告”的内容。相关数据及内容的截止日期为 2012 年 6 月 30 日。
7、在“第十部分 基金的业绩”中,更新了本基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表以及本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。
8、在“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”中,更新了本基金开通定投业务的相关情况,相关事宜已公告。
9、在“第二十二部分 其他应披露事项”,列举了本基金在本报告期内的相关公告。十五、签署日期
2012 年 8 月 9 日
以上内容仅为摘要,须与本招募说明书(更新)正文所载之详细资料一并阅读。
诺安基金管理有限公司
2012 年 9 月 22 日
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