诺安多策略混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1主要会计数据和财务指标...... 7

3.2基金净值表现 ...... 8

§4管理人报告...... 9

4.1基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5托管人报告...... 14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 14

6.1资产负债表...... 14

6.2利润表...... 15

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 16

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6.4报表附注...... 18

§7投资组合报告...... 33

7.1期末基金资产组合情况...... 33

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 33

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 34

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 36

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 41

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 41

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 41

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 41

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 41

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 41

7.12投资组合报告附注...... 42

§8基金份额持有人信息...... 42

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 42

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 43

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 43

§9开放式基金份额变动...... 43

§10重大事件揭示...... 43

10.1基金份额持有人大会决议...... 43

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 43

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 43

10.4基金投资策略的改变...... 43

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 44

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 44

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 44

10.8其他重大事件 ...... 45

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 47

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 47

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11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 47

§12备查文件目录...... 47

12.1备查文件目录 ...... 47

12.2存放地点...... 47

12.3查阅方式...... 48

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 诺安多策略混合型证券投资基金

基金简称 诺安多策略混合

基金主代码 320016

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年8月9日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 33,927,649.18份

基金合同存续期 不定期

注：自2015年8月6日起，原“诺安多策略股票型证券投资基金”变更为“诺安多策略混合型证

券投资基金”。

2.2基金产品说明

投资目标 本基金主要通过数量化手段优化投资策略，在控制风

险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金将实施积极主动的投资策略，具体由资产配置

策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略

以及股指期货投资策略五部分组成。

1.资产配置策略

本基金主要投资的大类资产是股票、债券和现金，我

们将从宏观面、政策面、资金面和基本面等全面研究、

综合分析，发掘择时因子，根据择时因子信号和市场

情况灵活配置大类资产。

2.股票投资策略

本基金以“定量投资”为主，辅以“定性投资”，力

投资策略 争实现稳定超额回报。

3.债券投资策略

本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。

4.权证投资策略

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行

研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度

估计权证价值，进行稳健投资。

5.股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以

套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎性

原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统

性风险，改善组合的风险收益特性。

业绩比较基准 沪深300指数×75％＋上证国债指数×25％

风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型

基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风

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险、中高收益的基金品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 马宏 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 010-67595096

电子邮箱 info@lionfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-888-8998 010-67595096

传真 0755-83026677 010-66275853

注册地址 深圳市深南大道4013号兴 北京市西城区金融大街25号

业银行大厦19-20层

办公地址 深圳市深南大道4013号兴 北京市西城区闹市口大街1号

业银行大厦19-20层 院1号楼

邮政编码 518048 100033

法定代表人 秦维舟 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.lionfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安

基金管理有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大

厦19-20层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -4,269,833.85

本期利润 -3,996,263.61

加权平均基金份额本期利润 -0.1127

本期加权平均净值利润率 -7.03%

本期基金份额净值增长率 -6.91%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 18,614,463.16

期末可供分配基金份额利润 0.5487

期末基金资产净值 52,542,112.34

期末基金份额净值 1.549

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

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基金份额累计净值增长率 54.90%

注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 2.31% 0.75% 3.76% 0.50% -1.45% 0.25%

过去三个月 -4.09% 0.81% 4.60% 0.46% -8.69% 0.35%

过去六个月 -6.91% 0.78% 8.12% 0.43% -15.03% 0.35%

过去一年 -1.27% 0.78% 12.56% 0.50% -13.83% 0.28%

过去三年 49.52% 1.96% 56.37% 1.31% -6.85% 0.65%

自基金合同 54.90% 1.64% 33.78% 1.16% 21.12% 0.48%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×75%+上证国债指数×25%。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理52只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺

安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中 第9页共48页

证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金等。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

诺安中 博士，曾任职于中国工商

证创业 银行股份有限公司，从事

成长指 内部风险管理及稽核工

数分级 作。2010年6月加入诺安

证券投 基金管理有限公司，历任

资基金 产品经理、基金经理助理。

基金经 2015年3月起任诺安中证

理、诺安 创业成长指数分级证券投

多策略 资基金基金经理，2015年

李玉良 混合型 2015年7月14日 - 13 7月起任诺安多策略混合

证券投 型证券投资基金基金经

资基金 理，2016年3月起任诺安

基金经 精选回报灵活配置混合型

理、诺安 证券投资基金基金经理，

精选回 2016年9月起任诺安积极

报灵活 回报灵活配置混合型证券

配置混 投资基金基金经理、诺安

合型证 优选回报灵活配置混合型

券投资 证券投资基金基金经理、

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基金基 诺安进取回报灵活配置混

金经理、 合型证券投资基金基金经

诺安积 理。

极回报

灵活配

置混合

型证券

投资基

金基金

经理、诺

安优选

回报灵

活配置

混合型

证券投

资基金

基金经

理、诺安

进取回

报灵活

配置混

合型证

券投资

基金基

金经理

注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，诺安多策略混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安多策略混合型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更

新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组 第11页共48页

合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年A股行情分化明显。1季度，市场延续了震荡上行的走势，震荡中枢有所提高。从市

场结构来看，中证100上涨4.9%，中证1000下跌1.79%，创业板指下跌2.79%。中小市值股票

总体表现弱于大盘蓝筹股。进入2季度，市场风格分化进一步加剧，价值股进一步上涨、成长股

继续调整。最终上证50实现单季 8.06%的涨幅，深证100上涨6.78%，中小板综下跌3.57%，

创业板综下跌7.80%。分行业来看，家电、食品饮料等消费股大幅领涨，非银、银行等金融股紧

随其后；跌幅最大的行业为缺少利好刺激的农林牧渔、纺织服装、综合以及传媒。本基金采用量化模型以量化成长选股逻辑为主，叠加事件驱动选股策略。上半年本基金保持了较高的权益仓位，受制于市场风格差异，从结果来看表现弱于业绩比较基准。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.549元。本报告期基金份额净值增长率为-6.91%，同期

业绩比较基准收益率为8.12%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，预计全球经济延续复苏态势，外需复苏支撑中国出口好转，居民收入增速回升支撑消费。虽然房地产投资和基建投资增速回落将拖累下半年经济增长，但经济对投资的依赖也有所减弱，投资对经济增长的拖累并不可怕。经济增长虽环比放缓，但同比有底，存在超预期的可能。全年CPI仍维持温和，PPI 同比继续回落。人民币汇率风险不大。下半年的货币政策选择仍是受限于国内经济增长和化解金融风险的权衡。我们认为，在维持金融风险上升为国家安全的背景下，货币政策在一段时间之内仍会紧平衡。同时，金融监管对实体经济的影响将逐渐体现出来。下半年，我们将坚持多因子量化选股策略，叠加事件性投资机会，从仓位控制和个股选择两个维度管理组合，争取取得较好的投资收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。

估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例

不低于收益分配基准日可供分配利润的20%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。

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根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：诺安多策略混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 3,906,258.03 11,193,552.45

结算备付金 623,891.26 1,343,030.89

存出保证金 70,939.11 82,182.26

交易性金融资产 6.4.7.2 47,796,350.47 49,971,990.62

其中：股票投资 47,796,350.47 49,971,990.62

基金投资 - -

债券投资 - -

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资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 675,817.23 -

应收利息 6.4.7.5 7,036.83 6,355.76

应收股利 - -

应收申购款 3,004.88 1,183.44

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 53,083,297.81 62,598,295.42

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 605,801.74

应付赎回款 42,145.08 52,718.50

应付管理人报酬 64,878.17 79,275.78

应付托管费 10,813.01 13,212.62

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 353,904.54 366,533.34

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 69,444.67 40,167.74

负债合计 541,185.47 1,157,709.72

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 33,927,649.18 36,926,185.93

未分配利润 6.4.7.10 18,614,463.16 24,514,399.77

所有者权益合计 52,542,112.34 61,440,585.70

负债和所有者权益总计 53,083,297.81 62,598,295.42

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.549元，基金份额总额33,927,649.18份。

6.2利润表

会计主体：诺安多策略混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

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本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 -2,367,682.41 -8,649,809.76

1.利息收入 37,836.35 47,700.54

其中：存款利息收入 6.4.7.11 35,941.63 47,700.54

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,894.72 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -2,682,211.93 -9,985,848.64

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,968,866.86 -10,104,704.07

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 286,654.93 118,855.43

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 273,570.24 1,281,970.87

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 3,122.93 6,367.47

减：二、费用 1,628,581.20 1,622,864.90

1．管理人报酬 423,376.51 426,627.70

2．托管费 70,562.72 71,104.55

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 1,062,751.87 1,046,650.66

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 71,890.10 78,481.99

三、利润总额（亏损总额以“-” -3,996,263.61 -10,272,674.66

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -3,996,263.61 -10,272,674.66

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安多策略混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第16页共48页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 36,926,185.93 24,514,399.77 61,440,585.70

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -3,996,263.61 -3,996,263.61

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -2,998,536.75 -1,903,673.00 -4,902,209.75

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,668,832.12 1,000,009.19 2,668,841.31

2.基金赎回款 -4,667,368.87 -2,903,682.19 -7,571,051.06

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 33,927,649.18 18,614,463.16 52,542,112.34

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 37,290,846.24 31,619,734.77 68,910,581.01

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -10,272,674.66 -10,272,674.66

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 803,681.51 330,928.92 1,134,610.43

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 5,649,080.16 2,706,707.88 8,355,788.04

2.基金赎回款 -4,845,398.65 -2,375,778.96 -7,221,177.61

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 38,094,527.75 21,677,989.03 59,772,516.78

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

第17页共48页

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

诺安多策略股票型证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2011]739号文《关于核准诺安多策略股票型证券投资基金募集的批复》批准,于2011年7月11日至2011年8月5日向社会进行公开募集,经利安达会计师事务所验资,募集的有效认购金额为人民币1,255,384,560.62元,其中净认购额为人民币1,248,834,629.84元,折合1,248,834,629.84份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币 236,845.34元,折合236,845.34份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为2011年8月9日,合同生效日基金份额为1,249,071,475.18份基金单位。

本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。《诺安多策略股票型证券投资基金合同》、《诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第104号)规定，经与基金托管人协

商一致，并报中国证监会备案，自2015年8月6日起，诺安多策略股票型证券投资基金名称变更

为诺安多策略混合型证券投资基金，基金合同中的相关条款亦做相应修订。

本基金的财务报表于2017年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第18页共48页

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、

财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关

于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101号《财政部、

国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2）证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税。

（3）证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下简称“营改增”)

试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围，由缴纳营

业税改为缴纳增值税。证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用

基金买卖股票、债券收入免征增值税。自2018年1月1日起，资产管理产品管理人运营资产管理

第19页共48页

产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资产

管理产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；

已缴纳增值税的，已纳税额从资产管理产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

（5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对

价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（6）对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2016年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2016年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。

（7）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（8）对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和

企业所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 3,906,258.03

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 3,906,258.03

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 45,318,240.19 47,796,350.47 2,478,110.28

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

第20页共48页

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 45,318,240.19 47,796,350.47 2,478,110.28

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 876.87

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 6,131.25

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 28.71

合计 7,036.83

注：本报告期末“其他”为应收保证金利息。

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

第21页共48页

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 353,904.54

银行间市场应付交易费用 -

合计 353,904.54

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付赎回费 20.31

预提费用 69,424.36

合计 69,444.67

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 36,926,185.93 36,926,185.93

本期申购 1,668,832.12 1,668,832.12

本期赎回(以"-"号填列) -4,667,368.87 -4,667,368.87

本期末 33,927,649.18 33,927,649.18

注：本期申购含转换转入份(金）额，本期赎回含转换转出份(金）额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 29,913,736.06 -5,399,336.29 24,514,399.77

本期利润 -4,269,833.85 273,570.24 -3,996,263.61

本期基金份额交易 -2,303,863.32 400,190.32 -1,903,673.00

产生的变动数

其中：基金申购款 1,264,397.94 -264,388.75 1,000,009.19

基金赎回款 -3,568,261.26 664,579.07 -2,903,682.19

本期已分配利润 - - -

本期末 23,340,038.89 -4,725,575.73 18,614,463.16

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 28,608.30

第22页共48页

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 6,632.96

其他 700.37

合计 35,941.63

注：本报告期内“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 349,411,378.59

减：卖出股票成本总额 352,380,245.45

买卖股票差价收入 -2,968,866.86

6.4.7.13债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 286,654.93

基金投资产生的股利收益 -

合计 286,654.93

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 273,570.24

——股票投资 273,570.24

——债券投资 -

第23页共48页

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 273,570.24

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 2,620.67

基金转换费收入 502.26

合计 3,122.93

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 1,062,751.87

银行间市场交易费用 -

合计 1,062,751.87

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 49,588.57

汇划费 2,465.74

合计 71,890.10

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

第24页共48页

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记及过户机构、直销机构

中国建设银行股份有限公司 托管人、代销机构

中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东

深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东

注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付 423,376.51 426,627.70

的管理费

其中：支付销售机构的客 134,185.56 196,954.80

户维护费

注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提，计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

第25页共48页

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 70,562.72 71,104.55

的托管费

注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

第26页共48页

中国建设银

行股份有限 3,906,258.03 28,608.30 21,806,972.59 39,226.03

公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末

代码 名称认购日 通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额备注

类型 股）

2016年2017 新股

002821 凯莱11月11年11 流通 30.53 72.97 42,818 653,616.773,124,429.46 -

英 月20

日 受限

日

注：①截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债

券和权证。

②本基金持有的流通受限股票“凯莱英”于2017年6月14日实施资本公积转增股本方案，

转增股本后“凯莱英”的单位成本为15.27元/股。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末

股票代股票停牌牌 估值单 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注

码 名称日期原 价 日期 开盘单价 成本总额 额

因

浔兴2017重 2017

002098 股份年4 14.09 14.48 50,800 880,772.00715,772.00 -

大 年7

第27页共48页

月24事 月24

日项 日

雪 2017重

002076 莱年3大 7.07 - - 86,800 605,789.00613,676.00 -

特月20事

日项

2017重 2017

600318 新力年4大 10.73年8 11.50 14,000 151,590.00150,220.00 -

金融月27事 月8

日项 日

2017重 2017

600172黄河年6大 8.23年7 8.00 86,000 714,444.00707,780.00 -

旋风月30事 月14

日项 日

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、合规审查与风险控制委员会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及风险控制部所监控;第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超 第28页共48页

过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证

券,不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证

券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。

本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

6.4.13.4市场风险

本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的,也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金 第29页共48页

等。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6个月以内 6个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日 年

资产

银行存款 3,906,258.03 - - - -3,906,258.03

结算备付金 623,891.26 - - - - 623,891.26

存出保证金 70,939.11 - - - - 70,939.11

交易性金融资产 - - - -47,796,350.4747,796,350.47

应收证券清算款 - - - - 675,817.23 675,817.23

应收利息 - - - - 7,036.83 7,036.83

应收申购款 - - - - 3,004.88 3,004.88

其他资产 - - - - - -

资产总计 4,601,088.40 - - -48,482,209.4153,083,297.81

负债

应付赎回款 - - - - 42,145.08 42,145.08

应付管理人报酬 - - - - 64,878.17 64,878.17

应付托管费 - - - - 10,813.01 10,813.01

应付交易费用 - - - - 353,904.54 353,904.54

其他负债 - - - - 69,444.67 69,444.67

负债总计 - - - - 541,185.47 541,185.47

利率敏感度缺口 4,601,088.40 - - -47,941,023.9452,542,112.34

上年度末 6个月以内 6个月-11-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日 年

资产

银行存款 11,193,552.45 - - - -11,193,552.45

结算备付金 1,343,030.89 - - - -1,343,030.89

存出保证金 82,182.26 - - - - 82,182.26

交易性金融资产 - - - -49,971,990.6249,971,990.62

应收利息 - - - - 6,355.76 6,355.76

应收申购款 - - - - 1,183.44 1,183.44

其他资产 - - - - - -

资产总计 12,618,765.60 - - -49,979,529.8262,598,295.42

负债

应付证券清算款 - - - - 605,801.74 605,801.74

应付赎回款 - - - - 52,718.50 52,718.50

第30页共48页

应付管理人报酬 - - - - 79,275.78 79,275.78

应付托管费 - - - - 13,212.62 13,212.62

应付交易费用 - - - - 366,533.34 366,533.34

其他负债 - - - - 40,167.74 40,167.74

负债总计 - - - -1,157,709.721,157,709.72

利率敏感度缺口 12,618,765.60 - - -48,821,820.1061,440,585.70

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本期末及上年度末未持有债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、货币市场工具、股指期货和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金所面临的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。通过分散化投资,本基金有效降低了投资组合的其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%；债券、权证、

现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为5%-40%，其中权证投资占基金资产

净值的比例范围为0-3%；现金或者到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。于

2017年6月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 47,796,350.47 90.97 49,971,990.62 81.33

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

第31页共48页

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 47,796,350.47 90.97 49,971,990.62 81.33

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 业绩比较基准发生变化

其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

业绩比较基准上升5% 2,923,988.87 3,329,235.31

业绩比较基准下降5% -2,923,988.87 -3,329,235.31

注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×75%+上证国债指数×25%。

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

假设市场因子的变化服从多元正态分布,在95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照VaR

正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。

假设 1.置信度:95%

2.观察期:一年

风险价值 本期末（2017年6月30 上年度末（2016年12月31

（单位：人民币元）日） 日）

分析 基金投资组合的风 803,606.18 772,126.48

险价值

合计 803,606.18 772,126.48

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

①金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。

②各层级金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

第32页共48页

46,316,682.47元，属于第二层级的余额为1,479,668.00元，无属于第三层级的余额(2016年12

月31日，第一层级的余额为45,466,738.26元，第二层级的余额为4,472,564.36元，第三层级

的余额为32,688.00元，其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票)。

③公允价值所属层级间的重大变动

对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层级或第三层级。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 47,796,350.47 90.04

其中：股票 47,796,350.47 90.04

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,530,149.29 8.53

7 其他各项资产 756,798.05 1.43

8 合计 53,083,297.81 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 687,932.00 1.31

B 采矿业 2,121,011.83 4.04

C 制造业 34,533,986.12 65.73

D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,815,243.42 5.36

应业

E 建筑业 703,783.50 1.34

第33页共48页

F 批发和零售业 693,875.00 1.32

G 交通运输、仓储和邮政业 697,854.00 1.33

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 1,465,708.00 2.79

业

J 金融业 150,220.00 0.29

K 房地产业 3,235,701.60 6.16

L 租赁和商务服务业 691,035.00 1.32

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 47,796,350.47 90.97

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 5.95

2 000066 中国长城 164,000 1,477,640.00 2.81

3 002665 首航节能 170,800 1,229,760.00 2.34

4 000977 浪潮信息 56,400 976,848.00 1.86

5 600889 南京化纤 96,700 917,683.00 1.75

6 601677 明泰铝业 65,600 894,784.00 1.70

7 002203 海亮股份 108,600 884,004.00 1.68

8 002519 银河电子 109,980 865,542.60 1.65

9 601908 京运通 179,800 863,040.00 1.64

10 002688 金河生物 85,389 759,108.21 1.44

11 600681 百川能源 53,700 757,707.00 1.44

12 000903 云内动力 164,700 749,385.00 1.43

13 002068 黑猫股份 88,400 743,444.00 1.41

14 300323 华灿光电 52,100 723,148.00 1.38

15 601918 新集能源 166,300 720,079.00 1.37

16 600420 现代制药 45,800 718,602.00 1.37

17 600508 上海能源 61,349 715,942.83 1.36

18 002098 浔兴股份 50,800 715,772.00 1.36

19 002039 黔源电力 49,023 712,794.42 1.36

第34页共48页

20 600019 宝钢股份 106,200 712,602.00 1.36

21 000060 中金岭南 63,600 712,320.00 1.36

22 600406 国电南瑞 40,300 711,295.00 1.35

23 600572 康恩贝 102,600 709,992.00 1.35

24 600429 三元股份 108,500 708,505.00 1.35

25 002548 金新农 58,600 707,888.00 1.35

26 600172 黄河旋风 86,000 707,780.00 1.35

27 000959 首钢股份 101,200 707,388.00 1.35

28 300072 三聚环保 19,089 707,247.45 1.35

29 600449 宁夏建材 73,400 705,374.00 1.34

30 300182 捷成股份 73,700 704,572.00 1.34

31 600219 南山铝业 207,700 704,103.00 1.34

32 002713 东易日盛 34,550 703,783.50 1.34

33 002026 山东威达 77,570 703,559.90 1.34

34 300082 奥克股份 101,900 703,110.00 1.34

35 002521 齐峰新材 71,100 702,468.00 1.34

36 600803 新奥股份 51,100 702,114.00 1.34

37 002534 杭锅股份 74,200 701,932.00 1.34

38 002497 雅化集团 72,300 701,310.00 1.33

39 000725 京东方Ａ 168,300 700,128.00 1.33

40 002314 南山控股 104,600 699,774.00 1.33

41 600565 迪马股份 127,000 699,770.00 1.33

42 002318 久立特材 85,500 699,390.00 1.33

43 603167 渤海轮渡 64,200 697,854.00 1.33

44 600280 中央商场 87,500 693,875.00 1.32

45 600617 国新能源 72,600 691,878.00 1.32

46 300269 联建光电 34,500 691,035.00 1.32

47 600481 双良节能 129,900 689,769.00 1.31

48 002668 奥马电器 35,000 689,500.00 1.31

49 600708 光明地产 103,740 688,833.60 1.31

50 002686 亿利达 50,300 688,104.00 1.31

51 002234 民和股份 55,300 687,932.00 1.31

52 002554 惠博普 116,100 684,990.00 1.30

53 002339 积成电子 50,200 684,728.00 1.30

54 000911 南宁糖业 60,100 684,539.00 1.30

55 603889 新澳股份 45,100 682,814.00 1.30

56 300040 九洲电气 67,200 681,408.00 1.30

57 300428 四通新材 25,900 679,875.00 1.29

58 000958 东方能源 80,800 652,864.00 1.24

第35页共48页

59 600393 粤泰股份 90,100 652,324.00 1.24

60 002076雪莱特 86,800 613,676.00 1.17

61 600246 万通地产 100,000 495,000.00 0.94

62 600318 新力金融 14,000 150,220.00 0.29

63 603600 永艺股份 6,025 99,171.50 0.19

64 600637 东方明珠 2,300 49,841.00 0.09

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000876 新希望 6,172,097.00 10.05

2 000776 广发证券 5,621,259.00 9.15

3 600116 三峡水利 4,970,023.00 8.09

4 600030 中信证券 4,736,856.82 7.71

5 600038 中直股份 3,781,242.80 6.15

6 601318 中国平安 3,714,790.00 6.05

7 600690 青岛海尔 3,713,684.00 6.04

8 601088 中国神华 3,621,795.00 5.89

9 600429 三元股份 3,611,810.82 5.88

10 601899 紫金矿业 3,585,576.00 5.84

11 600109 国金证券 3,582,946.00 5.83

12 002626 金达威 3,186,374.60 5.19

13 600340 华夏幸福 3,119,683.00 5.08

14 000700 模塑科技 3,110,166.72 5.06

15 600337 美克家居 3,035,554.00 4.94

16 002736 国信证券 3,007,200.15 4.89

17 600549 厦门钨业 2,866,028.00 4.66

18 603100 川仪股份 2,840,062.00 4.62

19 002054 德美化工 2,611,291.00 4.25

20 002491 通鼎互联 2,558,990.26 4.16

21 002519 银河电子 2,546,248.90 4.14

22 600867 通化东宝 2,448,388.90 3.98

23 000581 威孚高科 2,425,152.85 3.95

24 600028 中国石化 2,420,470.00 3.94

25 601328 交通银行 2,401,990.00 3.91

第36页共48页

26 600310 桂东电力 2,383,127.00 3.88

27 600388 龙净环保 2,318,809.00 3.77

28 002477 雏鹰农牧 2,224,126.00 3.62

29 000065 北方国际 2,213,699.00 3.60

30 002146 荣盛发展 2,146,940.00 3.49

31 000599 青岛双星 2,123,978.00 3.46

32 600889 南京化纤 2,066,025.66 3.36

33 603518 维格娜丝 2,057,175.00 3.35

34 002752 昇兴股份 2,012,866.00 3.28

35 002665 首航节能 1,924,091.00 3.13

36 000630 铜陵有色 1,919,085.00 3.12

37 000908 景峰医药 1,917,605.83 3.12

38 300310 宜通世纪 1,912,392.36 3.11

39 002160 常铝股份 1,866,199.00 3.04

40 000090 天健集团 1,860,336.00 3.03

41 000952 广济药业 1,855,163.43 3.02

42 000960 锡业股份 1,854,811.00 3.02

43 000768 中航飞机 1,844,271.00 3.00

44 600068 葛洲坝 1,831,497.00 2.98

45 601117 中国化学 1,822,069.00 2.97

46 002504 *ST弘高 1,820,650.00 2.96

47 600089 特变电工 1,816,930.00 2.96

48 002140 东华科技 1,815,744.00 2.96

49 000937 冀中能源 1,814,419.00 2.95

50 600456 宝钛股份 1,806,233.00 2.94

51 603598 引力传媒 1,798,634.00 2.93

52 600790 轻纺城 1,797,339.00 2.93

53 002080 中材科技 1,778,437.00 2.89

54 601398 工商银行 1,763,846.00 2.87

55 002376 新北洋 1,760,332.77 2.87

56 002738 中矿资源 1,746,050.00 2.84

57 000538 云南白药 1,741,676.00 2.83

58 600685 中船防务 1,739,270.00 2.83

59 300032 金龙机电 1,697,086.25 2.76

60 600879 航天电子 1,695,530.00 2.76

61 002013 中航机电 1,691,963.00 2.75

第37页共48页

62 601231 环旭电子 1,665,552.00 2.71

63 601989 中国重工 1,644,293.00 2.68

64 600990 四创电子 1,576,814.75 2.57

65 000530 大冷股份 1,522,279.55 2.48

66 002434 万里扬 1,503,998.74 2.45

67 601668 中国建筑 1,456,966.00 2.37

68 000066 中国长城 1,454,857.00 2.37

69 300098 高新兴 1,381,150.00 2.25

70 002071 长城影视 1,334,291.30 2.17

71 300600 瑞特股份 1,322,666.00 2.15

72 002314 南山控股 1,290,259.00 2.10

73 600280 中央商场 1,283,390.00 2.09

74 002554 惠博普 1,277,651.00 2.08

75 601101 昊华能源 1,246,208.16 2.03

76 600612 老凤祥 1,240,708.10 2.02

77 002713 东易日盛 1,238,523.00 2.02

78 601009 南京银行 1,234,102.38 2.01

79 002465 海格通信 1,233,658.00 2.01

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000776 广发证券 6,140,635.04 9.99

2 000876 新希望 5,977,482.75 9.73

3 600116 三峡水利 4,846,005.00 7.89

4 600030 中信证券 4,736,664.54 7.71

5 002626 金达威 4,002,998.42 6.52

6 601318 中国平安 3,938,480.00 6.41

7 600690 青岛海尔 3,829,639.80 6.23

8 601328 交通银行 3,745,684.21 6.10

9 600109 国金证券 3,734,758.00 6.08

10 600028 中国石化 3,726,236.00 6.06

11 601899 紫金矿业 3,665,908.92 5.97

12 600038 中直股份 3,553,446.53 5.78

13 601088 中国神华 3,552,232.44 5.78

第38页共48页

14 600068 葛洲坝 3,287,463.85 5.35

15 600337 美克家居 3,168,532.00 5.16

16 600340 华夏幸福 3,147,779.00 5.12

17 600549 厦门钨业 2,996,692.00 4.88

18 000700 模塑科技 2,942,343.82 4.79

19 600429 三元股份 2,902,418.02 4.72

20 000623 吉林敖东 2,892,571.00 4.71

21 002736 国信证券 2,858,231.00 4.65

22 002054 德美化工 2,786,422.26 4.54

23 603100 川仪股份 2,594,719.12 4.22

24 000581 威孚高科 2,556,296.00 4.16

25 600388 龙净环保 2,451,764.00 3.99

26 600867 通化东宝 2,424,536.00 3.95

27 000952 广济药业 2,412,238.00 3.93

28 601985 中国核电 2,352,600.00 3.83

29 000065 北方国际 2,333,394.31 3.80

30 600310 桂东电力 2,295,927.67 3.74

31 002477 雏鹰农牧 2,262,539.00 3.68

32 002491 通鼎互联 2,184,771.37 3.56

33 002146 荣盛发展 2,180,659.47 3.55

34 603518 维格娜丝 2,153,530.00 3.51

35 002752 昇兴股份 2,096,178.90 3.41

36 000630 铜陵有色 1,967,106.00 3.20

37 000599 青岛双星 1,960,208.26 3.19

38 601117 中国化学 1,957,752.00 3.19

39 300310 宜通世纪 1,943,844.00 3.16

40 000960 锡业股份 1,904,922.42 3.10

41 600089 特变电工 1,898,765.00 3.09

42 002160 常铝股份 1,878,797.08 3.06

43 000090 天健集团 1,849,607.20 3.01

44 600456 宝钛股份 1,849,363.52 3.01

45 000908 景峰医药 1,847,955.33 3.01

46 300091 金通灵 1,843,374.00 3.00

47 300189 神农基因 1,818,737.00 2.96

48 601231 环旭电子 1,815,542.20 2.95

49 000937 冀中能源 1,814,124.00 2.95

50 600790 轻纺城 1,810,584.00 2.95

51 000538 云南白药 1,809,363.00 2.94

第39页共48页

52 603598 引力传媒 1,802,577.00 2.93

53 601688 华泰证券 1,801,450.00 2.93

54 002504 *ST弘高 1,782,820.00 2.90

55 002376 新北洋 1,771,139.94 2.88

56 000768 中航飞机 1,767,887.00 2.88

57 002013 中航机电 1,767,291.90 2.88

58 600685 中船防务 1,766,730.52 2.88

59 601398 工商银行 1,752,810.00 2.85

60 002140 东华科技 1,695,821.95 2.76

61 300032 金龙机电 1,674,517.73 2.73

62 600621 华鑫股份 1,615,548.00 2.63

63 600990 四创电子 1,596,121.75 2.60

64 600879 航天电子 1,589,838.00 2.59

65 002080 中材科技 1,581,136.00 2.57

66 600889 南京化纤 1,575,371.16 2.56

67 002434 万里扬 1,562,529.16 2.54

68 000530 大冷股份 1,520,836.70 2.48

69 300098 高新兴 1,475,033.23 2.40

70 601989 中国重工 1,454,700.00 2.37

71 601668 中国建筑 1,451,610.00 2.36

72 002738 中矿资源 1,451,426.76 2.36

73 002286 保龄宝 1,437,483.81 2.34

74 002719 麦趣尔 1,425,836.00 2.32

75 000543 皖能电力 1,364,777.30 2.22

76 000166 申万宏源 1,321,970.00 2.15

77 600755 厦门国贸 1,292,626.00 2.10

78 600970 中材国际 1,289,075.00 2.10

79 002071 长城影视 1,284,605.71 2.09

80 000636 风华高科 1,280,281.00 2.08

81 300470 日机密封 1,277,095.00 2.08

82 601101 昊华能源 1,267,706.74 2.06

83 600592 龙溪股份 1,266,934.00 2.06

84 002453 天马精化 1,252,653.39 2.04

85 603355 莱克电气 1,245,517.00 2.03

86 603918 金桥信息 1,236,737.51 2.01

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

第40页共48页

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 349,931,035.06

卖出股票收入（成交）总额 349,411,378.59

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

第41页共48页

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部

门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 70,939.11

2 应收证券清算款 675,817.23

3 应收股利 -

4 应收利息 7,036.83

5 应收申购款 3,004.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 756,798.05

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 002821 凯莱英 3,124,429.46 5.95 新股流通受限

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

第42页共48页

2,042 16,614.91 0.00 0.00% 33,927,649.18 100.00%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 1,169,876.14 3.4481%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011年8月9日）基金份额总额 1,249,071,475.18

本报告期期初基金份额总额 36,926,185.93

本报告期基金总申购份额 1,668,832.12

减:本报告期基金总赎回份额 4,667,368.87

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 33,927,649.18

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。

第43页共48页

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金管理人于2017年4月29日于《证券时报》、《上海证券报》及《中国证

券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自2017

年4月29日起，旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕

马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

浙商证券 1344,362,276.63 49.24% 320,702.79 49.24% -

光大证券 1293,910,381.25 42.03% 273,719.77 42.03% -

首创证券 1 61,069,755.77 8.73% 56,874.19 8.73% -

华西证券 1 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。

(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

第44页共48页

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

浙商证券 - -17,000,000.00 100.00% - -

光大证券 - - - - - -

首创证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 诺安基金管理有限公司旗下基金资 基金管理人网站 2017年1月3日

产净值公告

诺安基金管理有限公司关于旗下基

2 金所持停牌股票神农基因估值调整 《中国证券报》 2017年1月17日

的公告

3 诺安多策略混合型证券投资基金 《中国证券报》 2017年1月19日

2016年第4季度报告

诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、

4 分基金在懒猫金融开通定投业务及 《上海证券报》、 2017年2月10日

调整申购业务起点金额的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、

5 分基金参加首创证券基金申购及定 《上海证券报》、 2017年2月14日

期定额申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基 《证券时报》、

6 金参加交通银行手机银行基金申购 《上海证券报》、 2017年2月23日

及定投申购手续费率优惠的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加中 《证券时报》、

7 信期货有限公司为旗下部分基金代 《上海证券报》、 2017年3月6日

销机构并开通定投、转换业务的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于调整旗 《证券时报》、

8 下部分基金通过部分代销机构办理 《上海证券报》、 2017年3月8日

申购、定投业务起点金额、最低赎回 《中国证券报》

（保有）份额及费率优惠活动的公告

诺安多策略混合型证券投资基金招

9 募说明书（更新）2017年第1期-摘 《中国证券报》 2017年3月25日

要

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诺安多策略混合型证券投资基金招

10 募说明书（更新）2017年第1期-正 基金管理人网站 2017年3月25日

文

诺安基金管理有限公司关于增加上 《证券时报》、

11 海华夏财富投资管理有限公司为旗 《上海证券报》、 2017年3月29日

下部分基金代销机构并开展费率优 《中国证券报》

惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于增加北

京肯特瑞财富投资管理有限公司为 《证券时报》、

12 旗下部分基金代销机构并开通定投、 《上海证券报》、 2017年3月29日

转换业务及开展费率优惠活动的公 《中国证券报》

告

13 诺安多策略混合型证券投资基金 基金管理人网站 2017年3月30日

2016年年度报告

14 诺安多策略混合型证券投资基金 《中国证券报》 2017年3月30日

2016年年度报告摘要

诺安基金管理有限公司关于旗下基 《证券时报》、

15 金继续参加中国工商银行个人电子 《上海证券报》、 2017年3月31日

银行基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基 《证券时报》、

16 金参加交通银行手机银行基金申购 《上海证券报》、 2017年4月22日

及定投申购手续费率优惠的公告 《中国证券报》

17 诺安多策略混合型证券投资基金 《中国证券报》 2017年4月24日

2017年第1季度报告

诺安基金管理有限公司关于旗下基 《证券时报》、

18 金改聘会计师事务所的公告 《上海证券报》、 2017年4月29日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加联 《证券时报》、

19 储证券有限责任公司为旗下部分基 《上海证券报》、 2017年6月8日

金代销机构并开通定投、转换业务及 《中国证券报》

开展费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于增加上 《证券时报》、

20 海通华财富资产管理有限公司为旗 《上海证券报》、 2017年6月8日

下部分基金代销机构并开通转换业 《中国证券报》

务及开展费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、

21 分基金参加江苏银行基金定投及电 《上海证券报》、 2017年6月12日

子银行渠道申购费率优惠活动的公 《中国证券报》

告

诺安基金管理有限公司关于增加基 《证券时报》、

22 煜基金为旗下部分基金代销机构并 《上海证券报》、 2017年6月15日

开通转换业务及开展费率优惠活动 《中国证券报》

的公告

23 诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、 2017年6月28日

第46页共48页

分基金参加中泰证券申购费率优惠 《上海证券报》、

活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基 《证券时报》、

24 金参加交通银行手机银行基金申购 《上海证券报》、 2017年6月30日

及定投申购手续费率优惠的公告 《中国证券报》

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比

类别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

20%的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者

留意。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安多策略股票型证券投资基金募集的文件。

②《诺安多策略混合型证券投资基金基金合同》。

③《诺安多策略混合型证券投资基金托管协议》。

④《诺安基金管理有限公司关于诺安多策略股票型证券投资基金变更基金名称及类型并相应修订基金合同部分条款的公告》。

⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑥诺安多策略混合型证券投资基金2017年半年度报告正文。

⑦报告期内诺安多策略混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

12.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

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12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2017年8月28日

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