基金代码：373010 基金简称：上投摩根双息平衡混合　　

上投摩根双息平衡混合型证券投资基金2009年年度报告摘要

　　§1 重要提示
　　1.1 重要提示
　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文
　　本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
　　§2 基金简介
　　2.1 基金基本情况
　　基金简称 上投摩根双息平衡混合
　　基金主代码 373010
　　交易代码 373010
　　基金运作方式 契约型开放式基金
　　基金合同生效日 2006年4月26日
　　基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
　　基金托管人 中国建设银行股份有限公司
　　报告期末基金份额总额 4,419,578,302.85份
　　基金合同存续期 不定期
　　2.2 基金产品说明
　　投资目标 本基金重点投资高股息、高债息品种，获得稳定的股息与债息收入，同时把握资本利得机会以争取完全收益，力求为投资者创造绝对回报。
　　投资策略 本基金兼具红利与平衡基金特色，在借鉴JP摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念基础上，充分结合国内资本市场的实际特征，通过严格的证券选择，深入挖掘股息与债息的获利机会，并积极运用战略资产配置（SAA）和战术资产配置（TAA）策略，动态优化投资组合，以实现进可攻、退可守的投资布局。在达到预期投资回报后，本基金会适度锁定投资收益，及时调整资产配置比例以保证基金表现持续平稳。
　　业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：新华富时150红利指数收益率×45％＋新华富时中国国债指数收益率×45％＋同业存款利率×10％。
　　风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，主要投资于红利股及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金，属于中低风险的证券投资基金产品。
　　2.3 基金管理人和基金托管人
　　项目 基金管理人 基金托管人
　　名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
　　信息披露负责人 姓名 朱戈宇 尹东
　　联系电话 021-38794999 010-67595003
　　电子邮箱 peter.zhu@jpmf-sitico.com yindong@ccb.cn
　　客户服务电话 400-889-4888
　　021-38794888 010-67595096
　　传真 021-68881170 010-66275853
　　2.4 信息披露方式
　　登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.51fund.com
　　基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。
　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
　　3.1 主要会计数据和财务指标
　　金额单位：人民币元
　　3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
　　本期已实现收益 698,577,058.45 -1,079,982,684.70 5,021,668,763.68
　　本期利润 1,329,706,133.21 -3,016,126,166.56 5,050,780,109.22
　　加权平均基金份额本期利润 0.2738 -0.5507 1.2870
　　本期基金份额净值增长率 38.75% -40.45% 115.81%
　　3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
　　期末可供分配基金份额利润 -0.0603 -0.3056 1.0240
　　期末基金资产净值 4,258,223,280.42 3,516,979,144.67 7,352,075,343.56
　　期末基金份额净值 0.9635 0.6944 2.2783
　　3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末
　　基金份额累计净值增长率 147.12% 78.10% 199.06%
　　注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
　　2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
　　3.2 基金净值表现
　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
　　过去三个月 9.49% 1.21% 10.21% 0.84% -0.72% 0.37%
　　过去六个月 8.10% 1.28% 9.02% 1.08% -0.92% 0.20%
　　过去一年 38.75% 1.18% 49.65% 1.03% -10.90% 0.15%
　　过去三年 78.33% 1.55% 67.77% 1.25% 10.56% 0.30%
　　过去五年 - - - - - -
　　自基金合同生效起至今 147.12% 1.45% 131.86% 1.17% 15.26% 0.28%
　　注：本基金于2006年4月26日正式成立。
　　本基金的业绩比较基准为：新华富时150红利指数收益率×45％＋新华富时中国国债指数收益率×45％＋同业存款利率×10％。
　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
　　注：本基金建仓期自2006年4月26日至2006年10月25日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
　　本基金合同生效日为2006年4月26日，图示时间段为2006年4月26日至2009年12月31日。
　　3.2.3自基金合同生效以来每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　注：本基金于2006年4月26日正式成立，图示的时间段为2006年4月26日至2009年12月31日。
　　合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
　　3.3 过去三年基金的利润分配情况
　　单位：人民币元
　　年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配
　　合计 备注
　　2009年 - - - - -
　　2008年 10.712 1,107,631,949.06 3,170,700,225.76 4,278,332,174.82 -
　　2007年 3.380 637,130,782.92 888,655,564.18 1,525,786,347.10 -
　　合计 14.092 1,744,762,731.98 4,059,355,789.94 5,804,118,521.92 -
　　§4 管理人报告
　　4.1 基金管理人及基金经理情况
　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
　　上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为"上海国际信托有限公司"）与摩根富林明资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截止2009年12月底，公司管理的基金共有十只，均为开放式基金：上投摩根中国优势证券投资基金，于2004年9月15日成立，首发规模为1,669,305,034.88份；上投摩根货币市场基金，于2005年4月13日成立，首发规模为991,360,522.73份；上投摩根阿尔法股票型证券投资基金，于2005年10月11日成立，首发规模为767,620,088.15份；上投摩根双息平衡混合型证券投资基金，于2006年04月26日成立，首发规模为6,435,738,977.50份；上投摩根成长先锋股票型证券投资基金，于2006年09月20 日成立，首发规模为5,480,692,618.04份；上投摩根内需动力股票型证券投资基金，于2007年04月13日成立，首发规模为9,884,799,607.98份；上投摩根亚太优势股票型证券投资基金，于2007年10月22日成立，首发规模为29,572,160,439.53份；上投摩根双核平衡混合型证券投资基金，于2008年5月21日成立，首发规模为1,423,318,139.20份；上投摩根中小盘股票型证券投资基金，于2009年1月21日成立，首发规模为826,057,598.05份；上投摩根纯债债券型证券投资基金，于2009年6月24日成立，首发规模为1,801,237,418.78份（其中A类基金份额423,047,194.30份，B类基金份额1,378,190,224.48份）。
　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
　　姓名 职务 任本基金的基金经理
　　（助理）期限 证券从业年限 说明
　　任职日期 离任日期
　　王振州 本基金基金经理 2009-10-10 - 8年以上 中原大学电子电机学士，企业管理硕士；2002年3月至2004年5月任宝来证券国际金融集团高级研究员；2004年5月至2007年1月，任职于日盛证券投资信托股份有限公司，担任日盛美亚高科技基金及日盛小而美基金基金经理；2007年1月至2007年9月任元大证券投资信托股份有限公司元大双盈基金基金经理。2007年9月加入上投摩根基金管理有限公司。2007年11月至2008年11月任上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金经理，自2008年11月起任上投摩根中国优势股票型证券投资基金基金经理，自2009年1月起同时担任上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金经理。
　　芮崑 本基金基金经理 2006-4-26 2009-10-24 8年以上 上海财经大学财政系经济学硕士，博士在读。芮崑先生曾任东北证券金融与产业研究所高级研究员、湘财证券研发中心首席分析师等岗位。2004年加入本公司，任基金经理助理，2006年4月至2009年10月任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理，2008年5月至2009年10月任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理。
　　注： 1.任职日期和离任日期指公司作出决定后正式对外公告之日，芮崑先生为本基金首任基金经理，其任职日期均指本基金基金合同生效之日。
　　2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
　　在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，未出现重大违规行为。
　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
　　4.3.1 公平交易制度的执行情况
　　报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。
　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
　　为更好的执行公平交易制度指导意见的原则，考虑到投资组合投资风格的分类情况可能随着外部因素的影响而发生变化，公司自2009年起对旗下管理的投资组合投资风格的划分情况进行定期审阅。为了更客观地得出结果，在第三方专业机构的协助下公司对管理的所有投资组合的投资风格分类制定了标准，并由第三方专业机构的分析团队与公司相关部门按照上述分类标准对公司管理的投资组合进行打分，根据内外部评分得出的投资组合分类结果，作为本年度投资组合定期报告中相关披露内容的依据。
　　本年度，根据公司内部和外部专业机构的评价结果，本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
　　4.3.3 异常交易行为的专项说明
　　报告期内，本基金无异常交易行为。
　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
　　在2009年，双息平衡以追求稳定报酬为目的，同时把握资本利得机会以争取完全收益， 09年初仍延续较保守的策略，后续虽有加仓，但以金融及地产为主，房地产后续确实价量齐扬是较正确的投资，但金融只有阶段性表现较好。09年下半年预期政府的货币政策微调对股市会有所影响，使得仓位维持在相对较低的水平。
　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现
　　截至2009年12月31日，上投摩根双息平衡混合型证券投资基金份额净值为0.9635元，本报告期份额净值增长率为38.75%，同期业绩比较基准收益率为49.65%。
　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
　　展望2010年一季度，M1预期已经见顶，流动性带动的估值向上已到尾声，再加上地产政策的紧缩，调存款准备金率，都显示政策要调控的决心，因此会避开受紧缩政策影响行业，布局以政策导向调结构为主的行业，着重节能环保、新能源、新材料等行业，关注企业盈利或增速持续向上的公司，本基金未来将保持适中的仓位配置景气成长性行业，找出业绩增长且估值合理行业及公司。
　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
　　本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
　　结合法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金2009年未达到收益分配条件，则未进行收益分配。
　　§5 托管人报告
　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
　　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
　　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
　　报告期内，本基金未实施利润分配。
　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
　　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　§6 审计报告
　　上投摩根双息平衡混和型证券投资基金基金2009年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所审计、注册会计师薛竞、陈宇签字出具了"无保留意见的审计报告"（编号：普华永道中天审字(2010)第20257号）。
　　投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
　　§7 年度财务报表
　　7.1资产负债表
　　会计主体：上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
　　报告截止日：2009年12月31日
　　单位：人民币元
　　资 产 附注号 本期末
　　2009年12月31日 上年度末
　　2008年12月31日
　　资 产：
　　银行存款 7.4.7.1 287,695,688.80 282,099,305.30
　　结算备付金 9,811,851.76 6,721,456.90
　　存出保证金 3,013,282.39 891,061.95
　　交易性金融资产 7.4.7.2 4,034,474,398.29 3,241,595,575.50
　　其中：股票投资 3,130,861,952.87 1,665,531,307.76
　　基金投资 - -
　　债券投资 903,612,445.42 1,576,064,267.74
　　资产支持证券投资 - -
　　衍生金融资产 7.4.7.3 - -
　　买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
　　应收证券清算款 - -
　　应收利息 7.4.7.5 13,347,081.11 22,505,799.00
　　应收股利 - -
　　应收申购款 76,596.42 648,127.19
　　递延所得税资产 - -
　　其他资产 7.4.7.6 - -
　　资产总计 4,348,418,898.77 3,554,461,325.84
　　负债和所有者权益 附注号 本期末
　　2009年12月31日 上年度末
　　2008年12月31日
　　负 债：
　　短期借款 - -
　　交易性金融负债 - -
　　衍生金融负债 7.4.7.3 - -
　　卖出回购金融资产款 - -
　　应付证券清算款 67,032,551.78 7,996,904.18
　　应付赎回款 8,868,933.54 17,858,918.04
　　应付管理人报酬 5,442,863.46 4,599,544.75
　　应付托管费 907,143.90 766,590.79
　　应付销售服务费 - -
　　应付交易费用 7.4.7.7 3,153,713.42 2,975,588.41
　　应交税费 3,363,802.64 2,089,080.94
　　应付利息 - -
　　应付利润 - -
　　递延所得税负债 - -
　　其他负债 7.4.7.8 1,426,609.61 1,195,554.06
　　负债合计 90,195,618.35 37,482,181.17
　　所有者权益：
　　实收基金 7.4.7.9 4,419,578,302.85 5,064,948,409.53
　　未分配利润 7.4.7.10 -161,355,022.43 -1,547,969,264.86
　　所有者权益合计 4,258,223,280.42 3,516,979,144.67
　　负债和所有者权益总计 4,348,418,898.77 3,554,461,325.84
　　注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值0.9635元，基金份额总额4,419,578,302.85份。
　　7.2 利润表
　　会计主体：上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
　　本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
　　单位：人民币元
　　项 目 附注号 本期
　　2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
　　2008年1月1日至2008年12月31日
　　一、收入 1,446,768,767.27 -2,890,574,022.47
　　1. 利息收入 38,949,494.68 61,064,383.35
　　其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,111,805.79 5,365,914.89
　　债券利息收入 34,837,688.89 55,431,998.46
　　资产支持证券利息收入 - -
　　买入返售金融资产收入 - 266,470.00
　　其他利息收入 - -
　　2. 投资收益(损失以"-"填列) 775,435,891.68 -1,018,698,267.72
　　其中：股票投资收益 7.4.7.12 712,640,315.53 -1,072,184,279.25
　　基金投资收益 - -
　　债券投资收益 7.4.7.13 46,461,902.01 26,880,142.96
　　资产支持证券投资收益 - -
　　衍生工具收益 7.4.7.14 575,886.82 -779,704.06
　　股利收益 7.4.7.15 15,757,787.32 27,385,572.63
　　3. 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 7.4.7.16 631,129,074.76 -1,936,143,481.86
　　4. 汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
　　5. 其他收入(损失以"-"号填列) 7.4.7.17 1,254,306.15 3,203,343.76
　　减：二、费用 117,062,634.06 125,552,144.09
　　1. 管理人报酬 62,739,590.83 77,889,771.82
　　2. 托管费 10,456,598.55 12,981,628.63
　　3. 销售服务费 - -
　　4. 交易费用 7.4.7.18 43,163,111.08 28,960,015.50
　　5. 利息支出 245,703.42 5,233,952.64
　　其中：卖出回购金融资产支出 245,703.42 5,233,952.64
　　6. 其他费用 7.4.7.19 457,630.18 486,775.50
　　三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 1,329,706,133.21 -3,016,126,166.56
　　减：所得税费用 - -
　　四、净利润(净亏损以"-"号填列) 1,329,706,133.21 -3,016,126,166.56
　　7.3 所有者权益(基金净值)变动表
　　会计主体：上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
　　本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
　　单位：人民币元
　　项目 本期
　　2009年1月1日至2009年12月31日
　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计
　　一、期初所有者权益(基金净值) 5,064,948,409.53 -1,547,969,264.86 3,516,979,144.67
　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,329,706,133.21 1,329,706,133.21
　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -645,370,106.68 56,908,109.22 -588,461,997.46
　　其中：1.基金申购款 1,206,540,571.06 -159,443,883.48 1,047,096,687.58
　　2.基金赎回款 -1,851,910,677.74 216,351,992.70 -1,635,558,685.04
　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
　　五、期末所有者权益(基金净值) 4,419,578,302.85 -161,355,022.43 4,258,223,280.42
　　项目 上年度可比期间
　　2008年1月1日至2008年12月31日
　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计
　　一、期初所有者权益(基金净值) 3,226,963,558.01 4,125,111,785.55 7,352,075,343.56
　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -3,016,126,166.56 -3,016,126,166.56
　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) 1,837,984,851.52 1,621,377,290.97 3,459,362,142.49
　　其中：1. 基金申购款 4,642,076,323.00 1,612,777,272.44 6,254,853,595.44
　　2. 基金赎回款 -2,804,091,471.48 8,600,018.53 -2,795,491,452.95
　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -4,278,332,174.82 -4,278,332,174.82
　　五、期末所有者权益(基金净值) 5,064,948,409.53 -1,547,969,264.86 3,516,979,144.67
　　报表附注为财务报表的组成部分。
　　本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
　　--------- --------- --------
　　基金管理公司负责人：章硕麟 主管会计工作负责人：胡志强 会计机构负责人：罗嘉
　　7.4 报表附注
　　7.4.1 基金基本情况
　　上投摩根双息平衡混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]第50号《关于同意上投摩根双息平衡混合型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根富林明基金管理有限公司(后更名为"上投摩根基金管理有限公司")依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币6,434,951,616.90元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第41号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》于2006年4月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,435,738,977.50份基金份额，其中认购资金利息折合787,360.60份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的20%-75%，债券为20%-75%，权证的投资比例为基金净资产的0-3%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金重点投资对象为高股息、高债息品种，80%以上的非现金基金资产属于上述投资方向。考虑到国内股市发展现状，缺乏有效避险工具，本基金的基金管理人保留在极端市场情况中债券投资最高比例为95%，股票投资最低比例为0%的权利。本基金的业绩比较基准为：新华富时150红利指数收益率X45%＋新华富时中国国债指数收益率X45%＋同业存款利率X10%。
　　本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2010年3月30日批准报出。
　　7.4.2 会计报表的编制基础
　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
　　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
　　本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
　　7.4.4 重要会计政策和会计估计
　　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
　　7.4.5 税项
　　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
　　(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
　　(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
　　(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
　　(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
　　7.4.6关联方关系
　　关联方名称 与本基金的关系
　　上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
　　中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
　　上海国际信托有限公司("上国投") 基金管理人的股东
　　摩根富林明资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东
　　上海国利货币经纪有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
　　香港沪光国际投资管理有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
　　J.P. Morgan Investment Management Limited 基金管理人的股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司控制的公司
　　J.P. Morgan Asset Management
　　(London) Limited 基金管理人的股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司控制的公司
　　J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited (2009年10月27日前原名为J.P.Morgan Asset Management Real Estate Advisers Limited) 基金管理人的股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司控制的公司
　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
　　7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
　　7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
　　无。
　　7.4.7.2 关联方报酬
　　7.4.7.2.1 基金管理费
　　单位：人民币元
　　项目 本期
　　2009年1月1日至
　　2009年12月31日 上年度可比期间
　　2008年1月1日至2008年12月31日
　　当期发生的基金应支付的管理费 62,739,590.83 77,889,771.82
　　其中：支付销售机构的客户维护费 7,502,085.57 9,384,352.63
　　注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
　　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
　　7.4.7.2.2 基金托管费
　　单位：人民币元
　　项目 本期
　　2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
　　2008年1月1日至
　　2008年12月31日
　　当期发生的基金应支付的托管费 10,456,598.55 12,981,628.63
　　注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费
　　率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
　　日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
　　7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
　　单位：人民币元
　　本期
　　2009年1月1日至2009年12月31日
　　银行间市场交易的
　　各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
　　基金买入 基金卖出 交易
　　金额 利息
　　收入 交易金额 利息
　　支出
　　中国建设银行 - 50,011,898.63 - - 138,600,000.00 42,857.22
　　上年度可比期间
　　2008年1月1日至2008年12月31日
　　银行间市场交易的
　　各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
　　基金买入 基金
　　卖出 交易
　　金额 利息
　　收入 交易金额 利息
　　支出
　　中国建设银行 100,962,000.00 49,085,337.67 - - 1,045,000,000.00 644,963.87
　　7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
　　无。
　　7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
　　单位：人民币元
　　关联方
　　名称 本期
　　2009年1月1日至
　　2009年12月31日 上年度可比期间
　　2008年1月1日至
　　2008年12月31日
　　期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
　　中国建设银行 287,695,688.80 3,935,907.26 282,099,305.30 5,229,172.62
　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
　　7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
　　无。
　　7.4.7.7 其他关联交易事项的说明
　　无。
　　7.4.8期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
　　7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
　　金额单位：人民币元
　　7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
　　证券
　　代码 证券
　　名称 成功
　　认购日 可流
　　通日 流通受限类型 认购
　　价格 期末估值单价 数量
　　(单位：股) 期末
　　成本总额 期末
　　估值总额 备注
　　300027 华谊兄弟 09/10/19 10/02/01 新股网
　　下认购 28.58 55.43 55,467 1,585,246.86 3,074,535.81 -
　　300026 红日药业 09/10/19 10/02/01 新股网
　　下认购 60.00 91.20 30,148 1,808,880.00 2,749,497.60 -
　　601888 中国国旅 09/09/25 10/01/15 新股网
　　下认购 11.78 20.94 107,231 1,263,181.18 2,245,417.14 -
　　300015 爱尔眼科 09/10/15 10/02/01 新股网
　　下认购 28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40 -
　　002301 齐心文具 09/10/14 10/01/21 新股网
　　下认购 20.00 35.20 35,656 713,120.00 1,255,091.20 -
　　601117 中国化学 09/12/29 10/01/07 新股网
　　上认购 5.43 5.43 13,000 70,590.00 70,590.00 -
　　300039 上海凯宝 09/12/28 10/01/08 新股网
　　上认购 38.00 38.00 500 19,000.00 19,000.00 -
　　300040 九洲电气 09/12/28 10/01/08 新股网
　　上认购 33.00 33.00 500 16,500.00 16,500.00 -
　　002332 仙琚制药 09/12/30 10/01/12 新股网
　　上认购 8.20 8.20 500 4,100.00 4,100.00 -
　　合计 6,560,522.04 11,316,850.15
　　注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
　　7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
　　金额单位：人民币元
　　股票
　　代码 股票
　　名称 停牌
　　日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开
　　盘单价 数量(股) 期末
　　成本总额 期末
　　估值总额 备注
　　000709 唐钢股份 09/12/16 吸收合并 7.09 10/01/25 6.60 708 4,858.79 5,019.72 复牌后更名为河北钢铁
　　注：本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
　　7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
　　无。
　　7.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
　　无。
　　§8 投资组合报告
　　8.1 期末基金资产组合情况
　　金额单位：人民币元
　　序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
　　1 权益投资 3,130,861,952.87 72.00
　　其中：股票 3,130,861,952.87 72.00
　　2 固定收益投资 903,612,445.42 20.78
　　其中：债券 903,612,445.42 20.78
　　资产支持证券 - -
　　3 金融衍生品投资 - -
　　4 买入返售金融资产 - -
　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
　　5 银行存款和结算备付金合计 297,507,540.56 6.84
　　6 其他各项资产 16,436,959.92 0.38
　　7 合计 4,348,418,898.77 100.00
　　注：截至2009年12月31日，上投摩根双息平衡混合型证券投资基金资产净值为4,258,223,280.42元，基金份额净值为0.9635元，累计基金份额净值为2.3927元。
　　8.2 期末按行业分类的股票投资组合
　　金额单位：人民币元
　　代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
　　A 农、林、牧、渔业 - -
　　B 采掘业 343,637,045.36 8.07
　　C 制造业 1,638,586,990.93 38.48
　　C0 食品、饮料 248,440,117.60 5.83
　　C1 纺织、服装、皮毛 2,886.48 0.00
　　C2 木材、家具 - -
　　C3 造纸、印刷 1,255,091.20 0.03
　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 45,790,187.27 1.08
　　C5 电子 71,054,173.62 1.67
　　C6 金属、非金属 281,698,900.87 6.62
　　C7 机械、设备、仪表 831,116,033.87 19.52
　　C8 医药、生物制品 159,229,600.02 3.74
　　C99 其他制造业 - -
　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 80,716,805.09 1.90
　　E 建筑业 1,005,150.00 0.02
　　F 交通运输、仓储业 - -
　　G 信息技术业 23,537,927.44 0.55
　　H 批发和零售贸易 259,440,767.59 6.09
　　I 金融、保险业 606,873,901.18 14.25
　　J 房地产业 36,238,123.35 0.85
　　K 社会服务业 4,127,535.54 0.10
　　L 传播与文化产业 3,074,535.81 0.07
　　M 综合类 133,623,170.58 3.14
　　合计 3,130,861,952.87 73.53
　　8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
　　1 600582 天地科技 4,621,337 160,591,460.75 3.77
　　2 600519 贵州茅台 797,610 135,450,130.20 3.18
　　3 601009 南京银行 6,912,889 133,764,402.15 3.14
　　4 600252 中恒集团 5,038,463 133,620,038.76 3.14
　　5 002024 苏宁电器 6,106,272 126,888,332.16 2.98
　　6 601169 北京银行 6,292,637 121,699,599.58 2.86
　　7 600517 置信电气 6,263,086 116,806,553.90 2.74
　　8 000858 五 粮 液 3,568,529 112,979,628.14 2.65
　　9 600019 宝钢股份 11,180,395 108,002,615.70 2.54
　　10 000527 美的电器 4,624,964 107,299,164.80 2.52
　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.51fund.com）的年度报告正文。
　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
　　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
　　1 600036 招商银行 513,499,597.68 14.60
　　2 600030 中信证券 363,094,329.77 10.32
　　3 000002 万 科Ａ 349,710,623.40 9.94
　　4 000858 五 粮 液 300,715,273.56 8.55
　　5 601318 中国平安 286,304,977.99 8.14
　　6 600019 宝钢股份 274,055,147.87 7.79
　　7 601166 兴业银行 268,710,750.56 7.64
　　8 600031 三一重工 267,608,226.45 7.61
　　9 600348 国阳新能 257,698,366.52 7.33
　　10 000009 中国宝安 250,432,327.78 7.12
　　11 601328 交通银行 234,986,962.48 6.68
　　12 600519 贵州茅台 226,460,180.80 6.44
　　13 000001 深发展Ａ 226,233,620.57 6.43
　　14 600028 中国石化 218,960,229.70 6.23
　　15 600123 兰花科创 210,765,673.77 5.99
　　16 600048 保利地产 206,361,922.40 5.87
　　17 600050 中国联通 198,793,715.82 5.65
　　18 600837 海通证券 193,594,624.49 5.50
　　19 601009 南京银行 191,177,790.45 5.44
　　20 601169 北京银行 189,891,968.49 5.40
　　21 601628 中国人寿 182,682,176.36 5.19
　　22 600016 民生银行 179,474,426.90 5.10
　　23 600639 浦东金桥 173,420,379.88 4.93
　　24 601958 金钼股份 172,734,060.47 4.91
　　25 600547 山东黄金 165,802,115.60 4.71
　　26 000709 唐钢股份 163,926,747.85 4.66
　　27 600307 酒钢宏兴 159,609,791.54 4.54
　　28 600675 中华企业 156,737,902.97 4.46
　　29 600649 城投控股 152,729,297.22 4.34
　　30 000667 名流置业 145,185,218.86 4.13
　　31 002024 苏宁电器 145,074,815.73 4.12
　　32 601601 中国太保 137,709,309.04 3.92
　　33 600585 海螺水泥 136,071,974.36 3.87
　　34 600642 申能股份 133,604,068.08 3.80
　　35 600170 上海建工 131,907,412.16 3.75
　　36 601766 中国南车 120,983,117.36 3.44
　　37 601186 中国铁建 111,124,075.10 3.16
　　38 600528 中铁二局 108,834,701.77 3.09
　　39 600895 张江高科 107,239,816.73 3.05
　　40 600582 天地科技 106,919,162.62 3.04
　　41 000937 金牛能源 105,513,732.31 3.00
　　42 600067 冠城大通 105,361,319.79 3.00
　　43 600252 中恒集团 104,814,861.02 2.98
　　44 000983 西山煤电 103,934,057.34 2.96
　　45 000024 招商地产 103,390,885.83 2.94
　　46 600887 *ST伊利 99,927,562.18 2.84
　　47 000527 美的电器 99,009,852.56 2.82
　　48 000060 中金岭南 98,645,400.83 2.80
　　49 600111 包钢稀土 97,433,869.14 2.77
　　50 000063 中兴通讯 97,397,695.69 2.77
　　51 600690 青岛海尔 96,596,926.70 2.75
　　52 601600 中国铝业 95,272,951.42 2.71
　　53 000568 泸州老窖 95,204,482.57 2.71
　　54 000825 太钢不锈 88,153,996.99 2.51
　　55 600517 置信电气 87,500,217.95 2.49
　　56 600900 长江电力 83,556,796.87 2.38
　　57 600550 天威保变 83,018,784.60 2.36
　　58 600005 武钢股份 82,635,610.68 2.35
　　59 000933 神火股份 82,385,051.43 2.34
　　60 000157 中联重科 81,489,564.36 2.32
　　61 601168 西部矿业 79,573,557.94 2.26
　　62 601857 中国石油 78,242,334.95 2.22
　　63 601088 中国神华 75,485,740.31 2.15
　　64 600765 中航重机 72,950,062.27 2.07
　　65 600428 中远航运 72,442,543.25 2.06
　　66 600026 中海发展 71,011,200.56 2.02
　　67 600581 八一钢铁 70,447,482.37 2.00
　　注："买入金额"（或"买入股票成本"）、"卖出金额"（或"卖出股票收入"）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
　　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
　　1 600036 招商银行 564,638,342.31 16.05
　　2 600030 中信证券 408,465,062.15 11.61
　　3 000002 万 科Ａ 400,409,387.82 11.39
　　4 601318 中国平安 319,379,074.48 9.08
　　5 601166 兴业银行 299,358,214.24 8.51
　　6 000063 中兴通讯 295,688,870.13 8.41
　　7 000009 中国宝安 272,582,901.20 7.75
　　8 600048 保利地产 260,792,779.12 7.42
　　9 601328 交通银行 256,409,084.56 7.29
　　10 600028 中国石化 244,289,441.12 6.95
　　11 601628 中国人寿 234,243,107.30 6.66
　　12 600123 兰花科创 229,317,692.39 6.52
　　13 000001 深发展Ａ 228,838,603.86 6.51
　　14 600031 三一重工 212,747,916.45 6.05
　　15 600050 中国联通 207,070,720.21 5.89
　　16 600348 国阳新能 206,306,485.31 5.87
　　17 600837 海通证券 197,982,544.02 5.63
　　18 000709 唐钢股份 196,289,527.62 5.58
　　19 000858 五 粮 液 196,074,036.01 5.58
　　20 600649 城投控股 189,363,733.20 5.38
　　21 600675 中华企业 172,286,965.65 4.90
　　22 600519 贵州茅台 170,469,096.85 4.85
　　23 601958 金钼股份 168,147,262.47 4.78
　　24 600019 宝钢股份 166,461,467.79 4.73
　　25 600639 浦东金桥 163,275,209.41 4.64
　　26 600170 上海建工 148,789,656.34 4.23
　　27 601601 中国太保 141,806,352.98 4.03
　　28 600895 张江高科 141,546,130.13 4.02
　　29 601009 南京银行 141,524,984.28 4.02
　　30 601169 北京银行 135,934,546.76 3.87
　　31 600307 酒钢宏兴 134,976,450.75 3.84
　　32 600641 万业企业 134,701,332.20 3.83
　　33 600016 民生银行 130,945,893.02 3.72
　　34 601766 中国南车 130,852,533.40 3.72
　　35 600528 中铁二局 128,077,617.23 3.64
　　36 000667 名流置业 127,300,735.21 3.62
　　37 600642 申能股份 124,575,078.91 3.54
　　38 600820 隧道股份 122,818,309.66 3.49
　　39 000937 金牛能源 116,171,456.59 3.30
　　40 600111 包钢稀土 114,787,590.14 3.26
　　41 600875 东方电气 114,754,511.87 3.26
　　42 000568 泸州老窖 110,900,096.50 3.15
　　43 000999 三九医药 110,335,964.23 3.14
　　44 601186 中国铁建 109,648,185.46 3.12
　　45 600585 海螺水泥 109,460,460.32 3.11
　　46 600887 *ST伊利 101,157,037.04 2.88
　　47 000060 中金岭南 95,169,029.28 2.71
　　48 000024 招商地产 94,941,858.49 2.70
　　49 000983 西山煤电 92,713,630.24 2.64
　　50 600428 中远航运 90,199,579.74 2.56
　　51 000825 太钢不锈 87,502,219.81 2.49
　　52 600547 山东黄金 87,356,553.33 2.48
　　53 000157 中联重科 86,630,623.78 2.46
　　54 600765 中航重机 85,543,323.15 2.43
　　55 601857 中国石油 85,363,258.86 2.43
　　56 600005 武钢股份 84,605,662.98 2.41
　　57 601600 中国铝业 81,864,732.62 2.33
　　58 600900 长江电力 80,601,749.88 2.29
　　59 600026 中海发展 77,874,041.75 2.21
　　60 600690 青岛海尔 74,933,610.95 2.13
　　61 601168 西部矿业 74,876,534.89 2.13
　　62 000860 顺鑫农业 74,569,161.79 2.12
　　63 600153 建发股份 74,443,416.10 2.12
　　64 000400 许继电气 73,508,307.85 2.09
　　65 600406 国电南瑞 73,009,774.48 2.08
　　66 600395 盘江股份 71,208,842.28 2.02
　　注："买入金额"（或"买入股票成本"）、"卖出金额"（或"卖出股票收入"）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
　　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
　　单位：人民币元
　　买入股票成本（成交）总额 14,168,031,375.70
　　卖出股票收入（成交）总额 14,126,636,953.20
　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
　　金额单位：人民币元
　　序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
　　1 国家债券 10,136,000.00 0.24
　　2 央行票据 378,416,000.00 8.89
　　3 金融债券 254,811,000.00 5.98
　　其中：政策性金融债 249,714,500.00 5.86
　　4 企业债券 149,810,445.42 3.52
　　5 企业短期融资券 110,439,000.00 2.59
　　6 可转债 - -
　　7 其他 - -
　　8 合计 903,612,445.42 21.22
　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
　　1 0801047 08央行票据47 1,100,000 113,201,000.00 2.66
　　2 0901044 09央行票据44 1,000,000 98,250,000.00 2.31
　　3 080412 08农发12 700,000 72,387,000.00 1.70
　　4 080216 08国开16 550,000 57,249,500.00 1.34
　　5 0801065 08央行票据65 500,000 51,535,000.00 1.21
　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
　　本基金本报告期末未持有资产支持证券
　　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
　　本基金本报告期末未持有权证
　　8.9 投资组合报告附注
　　8.9.1申明报告期内基金投资的前十名证券的发行主体是否被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内是否受到公开谴责、处罚。
　　报告期内本基金投资的000858五粮液于2009年9月9日公告其受到中国证监会调查。根据2009年9月9日宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：000858）《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》，中国证券监督管理委员会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，就五粮液涉嫌违反证券法律法规对该公司进行立案调查，目前该案尚在进一步调查之中。
　　对该股票投资决策程序的说明：本基金管理人在投资该股票前严格执行了对该上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等的相关投资决策流程。该股票根据股票池审批流程后进入本基金备选库，由研究员跟踪并分析。该调查事件发生后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为此事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此，没有改变本基金管理人对该上市公司的投资判断。
　　其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
　　8.9.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
　　8.9.3期末其他各项资产构成
　　单位：人民币元
　　序号 名称 金额
　　1 存出保证金 3,013,282.39
　　2 应收证券清算款 -
　　3 应收股利 -
　　4 应收利息 13,347,081.11
　　5 应收申购款 76,596.42
　　6 其他应收款 -
　　7 待摊费用 -
　　8 其他 -
　　9 合计 16,436,959.92
　　8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
　　本基金本报告期末未持有转股期可转债
　　8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
　　本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况
　　8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
　　因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
　　§9 基金份额持有人信息
　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
　　份额单位：份
　　持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
　　机构投资者 个人投资者
　　持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
　　116,025 38,091.60 968,912,545.63 21.92% 3,450,665,757.22 78.08%
　　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
　　项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 21,602.19 0.0005%
　　§10 开放式基金份额变动
　　单位：份
　　基金合同生效日（2006年4月26日）基金份额总额 6,435,738,977.50
　　本报告期期初基金份额总额 5,064,948,409.53
　　本报告期基金总申购份额 1,206,540,571.06
　　减：本报告期基金总赎回份额 1,851,910,677.74
　　本报告期基金拆分变动份额 -
　　本报告期期末基金份额总额 4,419,578,302.85
　　§11 重大事件揭示
　　11.1 基金份额持有人大会决议
　　报告期内无基金份额持有人大会决议。
　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
　　基金管理人：
　　2009年2月28日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于聘任公司督察长的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任陈星德先生为公司督察长。
　　2009年5月20日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任侯明甫先生为公司副总经理。
　　2009年10月31日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高管人员变更的公告》，上投摩根基金管理有限公司副总经理傅帆先生因工作调动，已向本公司董事会提出辞职。董事会经讨论后作出决议，同意傅帆先生辞去副总经理职务。
　　基金托管人： 无
　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
　　报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
　　11.4 基金投资策略的改变
　　报告期内无基金投资策略的改变。
　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
　　本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为110,000元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为4年。
　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
　　报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
　　金额单位：人民币元
　　券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
　　成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
　　申银万国 1 2,922,571,622.70 10.34% 2,484,175.12 10.46% -
　　广发证券 1 2,080,785,515.46 7.36% 1,690,653.83 7.12% -
　　招商证券 1 10,144,083,264.43 35.87% 8,622,433.33 36.30% -
　　国泰君安 1 4,812,068,142.62 17.02% 3,909,852.10 16.46% -
　　国信证券 1 5,787,042,088.66 20.47% 4,920,410.62 20.72% -
　　光大证券 1 729,234,543.35 2.58% 592,509.51 2.49% -
　　银河证券 1 1,132,474,911.53 4.00% 962,599.41 4.05% -
　　中信建投 1 669,410,788.00 2.37% 568,994.14 2.40% -
　　合计 8 28,277,670,876.75 100.00% 23,751,628.06 100.00% -
　　券商名称 债券交易 权证交易 回购交易 备注
　　成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例
　　申银万国 20,575,550.98 10.24% - - - - -
　　广发证券 3,378,210.02 1.68% - - - - -
　　招商证券 102,828,847.80 51.20% - - - - -
　　国泰君安 29,192,829.54 14.54% - - - - -
　　国信证券 5,056,863.04 2.52% 1,574,335.49 100.00% - - -
　　光大证券 - - - - - - -
　　银河证券 30,382,852.83 15.13% - - - - -
　　中信建投 9,427,715.66 4.69% - - - - -
　　合计 200,842,869.87 100.00% 1,574,335.49 100.00% - - -
　　注：
　　上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
　　专用席位的选择标准：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。
　　专用席位的选择程序：研究部提交方案，由公司风险评估联席会议批准。
　　2009年度没有新增、注销席位。
　　§12 影响投资者决策的其他重要信息
　　1、 2009年1月16日，本托管人公告中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一先生担任中国建设银行股份有限公司副行长；
　　2、 2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
　　3、 2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
　　4、 2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
　　5、 2009年8月2日，本托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行股份有限公司执行董事；
　　6、 2009年9月27日，本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告；
　　7、 2009年10月11日，本托管人发布关于控股股东增持中国建设银行股份有限公司股份的公告。

　　上投摩根基金管理有限公司
　　二零一零年三月三十一日

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