东方保本混合型开放式证券投资基金2011年年度报告摘要

东方保本混合型开放式证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十八日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

■

2.2基金产品说明

■

2.3基金管理人和基金托管人

■

2.4信息披露方式

■

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

■

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。

③本基金基金合同于2011年4月14日生效,至报告期末不满一年。

④本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

东方保本混合型开放式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011年4月14日至2011年12月31日)

■

3.2.3 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方保本混合型开放式证券投资基金

合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

■

注:本基金基金合同于2011年4月14日生效,截至2011年12月31日生效不满一年 2011年统计区间为2011年4月14日至2011年12月31日。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自合同生效日(2011年4月14日)至报告期截止日(2011年12月31日)未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)经中国证监会批准(证监基金字【2004】80号)于2004年6月11日成立,是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本1亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司,持有股份46% 中辉国华实业(集团)有限公司,持有股份18% 渤海国际信托有限公司,持有股份18% 河北省国有资产控股运营有限公司,持有股份18%。截止2011年12月31日,本公司管理八只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

■

注:①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内本基金运作符合公平交易制度,未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内本公司无与本基金投资风格相类似的投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年中国债券市场经历了一波大的跌宕起伏,市场先跌后涨。前8个月通胀逐级走高,9月份公布的8月CPI指数达到此轮的高点6.5%。在此背景下央行的货币政策不断收紧,央行在前三季度6次上调法定存款准备金率,准备金率从18.5%上调到21.5% 3次上调存款基准利率,一年期定期存款利率从2.75%上调到3.5%。金融市场资金面较为紧张,货币市场利率从年初到8月份都处于历史平均高位。债券收益率一路上行,国债、金融债收益率到达历史较高水平 信用债市场受到城投债、地产债、石化转债等事件的轮番冲击,收益率也一路上行 同时大多可转债跌破面值。在2011年的前九个月,债券市场一片萧条。物极必反,紧缩的货币政策在三季度逐渐显现出效果,9月份以后通货膨胀见顶回落,到三季度末,通货膨胀的预期得到了缓解,到12月份,通胀回落至4.1%。与此同时,受全球经济负面冲击和国内政策持续收紧等因素的影响,中国经济呈现出增速放缓的趋势。在基本面的支持下债券市场于9月底触底反弹,债券市场回暖。2011年12月初央行下调存款准备金50BP,货币政策开始释放出放松的信号,市场预期发生了改变,债券投资者信心得到恢复,四季度,债券市场迎来了一轮较为可观的行情。

本基金成立于2011年4月,在建仓期,本着三年保本获取收益的目标,配置了与本基金期限、风险匹配的债券资产,在三季度,受债券市场整体下行的影响,本基金的基金净值也有波动。四季度,本基金分享了四季度债券市场的上涨,全年取得了正的收益。后期随着债权票息收入的增加,本基金的净值将会有较为稳定的增加。2011年基于对股票市场保持谨慎,本基金主要配置了债券类的安全资产,风险资产仅配置了部分转债,没有配置股票资产,较好规避了股票下跌的系统风险。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2011年4月14日(基金合同生效日)至12月31日,本基金净值增长率为0.30%,业绩比较基准收益率为3.53%,低于业绩比较基准3.23%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,我们认为经济减速的趋势仍会延续,通货膨胀在四季度逐级走低之后,一月份因春节的效应有所反复,但通胀逐步下降的趋势仍会延续。经济何时见底需要观察货币政策放松的力度、财政政策的支持以及结构调整所引发阵痛的减轻。

我们认为债券市场受益于通胀下行和货币政策放松仍会延续向好的趋势,信用债的利差处于历史高位,绝对票息较高,信用债的持有期价值将会显现 溢价率低的可转债进入了长期投资的安全区域 权益类资产受经济下滑和估值相对历史较低两大矛盾因素的影响将会震荡反复。对于权益类资产,我们将坚持采取至下而上的策略,重点研究、精选个股,在控制风险的前提下寻找投资机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),成员由总经理、督察长、投资总监、基金经理和金融工程部、交易部、登记清算部、监察稽核部负责人组成,估值委员会成员均具有5年以上专业工作经验,具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性,熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下:

总经理、督察长、投资总监:参与估值小组的日常工作,负责对基金投资组合中“长期停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议

基金经理:参与估值小组的日常工作,对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权

交易部:负责提议召开估值委员会会议,并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品明细提供金融工程部

金融工程部:负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数,据其计算估值公允价格

登记清算部:负责估值事宜的内外部协调,依据金融工程部提供的公允价格对投资品种进行估值,计算基金资产净值及基金份额净值,并按照监管部门要求作好相关信息披露工作

监察稽核部:对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督,发现问题及时要求整改。

除基金经理外,参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

截止本报告期期末,公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

基金托管人依据《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》与《东方保本混合型开放式证券投资基金托管协议》,自2011年4月14日起托管东方保本混合型开放式证券投资基金(以下称本基金)的全部资产。

本报告期内,本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

本报告期内,本基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

本基金本年度财务会计报告已经审计,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:东方保本混合型开放式证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

■

注:(1)报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.003元,基金份额总额1,130,109,970.40份。

(2)本基金基金合同于2011年4月14日生效,本报告实际报告期为2011年4月14日至2011年12月31日。

7.2利润表

会计主体:东方保本混合型开放式证券投资基金

本报告期:2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日

单位:人民币元

■

注:本基金基金合同于2011年4月14日生效,本报告实际报告期为2011年4月14日至2011年12月31日。

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:东方保本混合型开放式证券投资基金

本报告期:2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日

单位:人民币元

■

注:本基金基金合同于2011年4月14日生效,本报告实际报告期为2011年4月14日至2011年12月31日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告序号从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:单宇,主管会计工作负责人:郝丽琨,会计机构负责人:朱荣杰

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

东方保本混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2011年2月23日中国证监会《关于核准东方保本混合型开放式证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]270号)和《关于募集东方保本混合型开放式证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2011]135号)的核准,由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》自2011年3月15日至2011年4月11日公开募集设立。本基金为混合型开放式基金,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,868,373,217.98元人民币,业经立信会计师事务所有限公司“信会师报字(2011)第81282号”验资报告验证。经向中国证监会备案,《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》于2011年4月14日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,868,943,721.33份基金单位,其中认购资金利息折合570,503.35份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的债券、A股股票(包含中小板和创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照中国财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》(以下简称“指引”)、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号---年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合《企业会计准则》及其他有关规定要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本期财务报表的实际编制期间为2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具,是指形成本基金的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1.金融资产的分类

金融资产应当在初始确认时划分为以下四类:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (2)持有至到期投资 (3)贷款和应收款项 (4)可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。

本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

2.金融负债的分类

金融负债应当在初始确认时划分为以下两类:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 (2)其他金融负债。

本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券以及不作为有效套期工具的衍生工具等,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以成本进行后续计量,在摊销时产生的利得或损失,应当确认为当期收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

(1)股票投资

股票投资成本按交易日股票的公允价值入账,相关交易费用直接计入当期损益。

因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价,于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本 股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票,于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例,计算确定增加的股票数量。

卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。

(2)债券投资

买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账,相关交易费用直接计入当期损益,上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。

配售及认购新发行的分离交易可转债,于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊,确认应归属于债券部分的成本。

买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后,逐日确认债券利息收入。

卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。

(3)权证投资

权证投资于交易日按公允价值入账,相关交易费用直接计入当期损益。

获赠的权证(包括配股权证),在除权日按照持有的股数及获赠比例,计算确定增加的权证数量,成本为零。

配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证,于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊,确认应归属于权证部分的成本。

卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。

(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。

上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。

(5)买入返售金融资产

买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。

买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账,相关交易费用计入初始成本。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。

(6)卖出回购金融资产款

卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。

卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账,相关交易费用计入初始成本。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值。

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的,基金管理公司根据具体情况与托管银行进行商定,按最能恰当反映公允价值的价格估值。

国家有最新规定的,按其规定进行估值。

具体投资品种的估值方法如下:

(1)股票投资

交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。

本基金对于长期停牌股票,根据2008年09月12日证监会发布的【2008】38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,因最近交易日后经济环境发生了重大变化,以参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法),调整最近交易市价,确定公允价值。

由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。

首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票,于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。

非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

(2)债券投资

①证券交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价估值。

②证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值。

③发行未上市流通的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

④同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

⑤在全国银行间债券市场交易的债券,采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量。

(3)权证投资

①证券交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值。

②首次发行但尚未上市的权证在上市交易前,采用估值技术确定公允价值 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量。

③因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。

④因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证,上市日前,分别按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价确定当日债券和权证的估值 自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述相关原则进行估值。

(4)资产支持证券等其他有价证券按国家有关规定进行估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于年末全额转入利润分配(未分配利润)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日确认债券利息收入。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息收入。

(2)投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。

债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

(3)公允价值变动损益

公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失,并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。

(4)其他收入

其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.3%的年费率逐日计提并确认。

(2)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率逐日计提并确认。

(3)卖出回购金融资产利息支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提并确认。

(4)交易费用

进行股票、债券、权证等交易过程中产生的交易费用,在发生时按照确定的金额计入交易费用。

(5)其他费用

其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配

2.本基金收益分配方式:

(1)保本周期内:采用现金分红方式进行收益分配,一般不接受红利再投资方式,但基金管理人可以根据有关规定更改本基金的分红方式

(2)转型后:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红

3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值

4.每一基金份额享有同等分配权

5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日

6.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税【2005】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2005】107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税【2007】84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。

2.对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

3.对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。

4.对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

5.对于基金从事 A 股买卖,2007 年05 月30 日之前按0.1%的税率,自2007 年05 月30 日起至2008 年04 月23 日止按0.3%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花税 自2008 年04 月24 日起至2008 年09 月18 日止按0.1%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花税 自2008 年09 月19 日起,由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,受让方不再缴纳印花税。

6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7关联方关系

■

注:经本基金管理人2011年第二次临时股东会议审议通过,并经中国证监会证监许可[2011]1621号文审核批准,渤海国际信托有限公司受让上海城投控股股份有限公司所持股份成为本基金管理人股东。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8.1.1股票交易

本基金本期2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日,未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金本期2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日,未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

金额单位:人民币元

■

7.4.8.1.4债券回购交易

金额单位:人民币元

■

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

本基金本期2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日,无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

■

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

保本周期内,保证费用由基金管理人从基金管理费收入中列支。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额114,000,000.00元,于2012年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截止本年度报告报出日,本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

本报告期内本基金未投资股票。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

本报告期内本基金未投资股票。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本报告期内本基金未投资股票。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金未投资股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位:份

■

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本基金管理人第三届董事会第一次会议决议,并经中国证监会核准,本基金管理人于2011年3月1日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》,杨树财先生担任本基金管理人董事长,李维雄先生不再担任公司董事长。经本基金管理人2011年第二次临时股东会决议,聘任田瑞璋先生担任第三届董事会独立董事,矫艾辛女士不再担任本基金管理人独立董事。经本基金管理人2011年第三次临时股东会决议,聘任崔伟先生、彭铭巧女士担任第三届董事会董事,张兴志先生、安红军先生不再担任本基金管理人董事。经本基金管理人第三届董事会第四次会议决议并经中国证监会核准,本基金管理人于2011年12月1日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》,崔伟先生担任本基金管理人董事长,杨树财先生不再担任公司董事长。经本基金管理人第三届董事会第六次临时会议决议并经中国证监会核准,本基金管理人于2011年12月17日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》,聘任仝岩女士担任本基金管理人副总经理。

本基金管理人已分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站对上述高级管理人员、董事变更情况履行了信息披露义务,并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员、董事变更情况。

基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内发生一起涉及基金管理人的诉讼案件,系原本基金管理人员工与本基金管理人之间的民事诉讼案件,本基金管理人为被告。该案件一审判决本基金管理人胜诉,二审尚未宣判。

本报告期内未发生涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务,本年度支付给立信会计师事务所(特殊普通合伙)报酬为80,000.00元 截至2011年12月31日,该审计机构向本基金提供审计服务不满1年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:(1)此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

(2)交易单元的选择标准和程序:

券商选择标准:①资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币 ②财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 ③经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚 ④内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 ⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务 ⑥研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告 ⑦收取的佣金率。

券商选择程序:①对符合选择标准的券商的服务进行评价 ②拟定租用对象:由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商 ③签约:拟定备选的券商后,按公司签约程序与备选券商签约。签约时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

(3)本报告期内,本基金新增东北证券股份有限公司交易单元2个。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

§12影响投资者决策的其他重要信息

1.经中国证监会《关于核准东方基金管理有限责任公司变更住所的批复》(证监许可[2011]1075号)的核准,本基金管理人住所由“中国北京市西城区金融大街28号盈泰商务中心2号楼16层”变更为“中国北京市西城区锦什坊街28号1至4层”,办公地址也进行了相应变更。

本基金管理人于2011年7月14日通过中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站披露了上述变更事项,履行了信息披露义务 办理了相关工商变更手续。

2.经中国证监会《关于核准东方基金管理有限责任公司变更股权的批复》(证监许可[2011]1621号)的核准,渤海国际信托有限公司受让上海城投控股股份有限公司持有的本基金管理人股权成为本基金管理人新股东。

本基金管理人于2011年10月13日通过中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站披露了上述变更事项,履行了信息披露义务 办理了相关工商变更手续。

东方基金管理有限责任公司

二〇一二年三月二十八日

基金简称 东方保本混合
基金主代码 400013
交易代码 400013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年4月14日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,130,109,970.40份
基金合同存续期 不定期
投资目标 本基金通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合管理,在保本周期到期时,为保本周期内认购并持有到期的基金份额提供保本金额安全保证的基础上,力求基金资产的稳定增值。
投资策略 在保本资产投资方面,以追求本金安全为目的。即通过持有相当数量的剩余期限小于或等于保本周期的债券等低风险固定收益类证券,并规避利率、再投资等风险,以确保保本资产的稳定收益。在收益资产投资方面,以追求收益为目的。即采用积极投资方式,把握市场时机、挖掘市场热点,精选个股,获取稳定的资本增值。
业绩比较基准 本基金为保本混合型基金产品,力争在保本周期到期日保障保本金额的安全。在目前国内金融市场环境下,银行定期存款可以近似理解为保本定息产品。本基金以三年期银行定期存款税后收益率作为业绩比较基准,能够帮助投资者界定本基金的风险收益特征,并反映投资目标。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人可以在与托管人协商一致,报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,不需要召开基金份额持有人大会。
风险收益特征 本基金是保本混合型的基金产品,属于证券投资基金中的低风险品种。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东方基金管理有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 吕日 徐进
联系电话 010-66295888 010-68858112
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com xujin@postmail.com.cn
客户服务电话 010-66578578或400-628-5888 95580
传真 010-66578700 010-68858120
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.orient-fund.com或http://www.df5888.com
基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
3.1.1期间数据和指标 2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日
本期已实现收益 17,465,410.49
本期利润 1,311,520.54
加权平均基金份额本期利润 0.0010
本期基金份额净值增长率 0.30%
3.1.2期末数据和指标 2011年末
期末可供分配基金份额利润 0.0025
期末基金资产净值 1,132,942,608.62
期末基金份额净值 1.003
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 2.35% 0.11% 1.26% 0.02% 1.09% 0.09%
过去六个月 0.30% 0.11% 2.52% 0.02% -2.22% 0.09%
自基金合同生效起至今 0.30% 0.10% 3.53% 0.01% -3.23% 0.09%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张岗(先生) 本基金基金经理、研究部经理、投资决策委员会委员 2011-04-14 - 10年 西北大学经济管理学院经济学博士,10年证券从业经验。历任健桥证券股份公司行业公司部经理,天治基金管理有限公司研究员、天治财富增长混合型证券投资基金基金经理(2006年3月-2007年4月)、投资副总监,投资决策委员会委员,建信基金管理有限公司专户投资部总监助理、副总监。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司,现任东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金经理、研究部经理、投资决策委员会委员。
杨林耘(女士) 本基金基金经理 2011-04-14 - 18年 北京大学经济学院金融硕士。18年金融、证券从业经历。曾先后在武汉融利期货任首席交易员和高级分析师,在泰康人寿保险资产管理公司任高级项目经理,在中国对外经济贸易信托有限公司任融资业务部总经理助理、交易部总经理助理、证券业务部高级投资经理。2008年11月加盟东方基金管理有限责任公司,现任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。
资产 本期末2011年12月31日
资产:
银行存款 1,953,140.38
结算备付金 2,493,379.60
存出保证金 250,000.00
交易性金融资产 1,124,042,950.80
其中:股票投资 -
基金投资 -
债券投资 1,124,042,950.80
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 99,500,349.25
应收证券清算款 -
应收利息 23,713,462.23
应收股利 -
应收申购款 21,739.15
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 1,251,975,021.41
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 114,000,000.00
应付证券清算款 1,042,715.55
应付赎回款 1,757,442.26
应付管理人报酬 1,266,734.12
应付托管费 194,882.15
应付销售服务费 -
应付交易费用 4,634.75
应交税费 -
应付利息 9,605.12
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 756,398.84
负债合计 119,032,412.79
所有者权益:
实收基金 1,130,109,970.40
未分配利润 2,832,638.22
所有者权益合计 1,132,942,608.62
负债和所有者权益总计 1,251,975,021.41
项目 本期2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日
一、收入 17,261,203.46
1.利息收入 39,659,109.70
其中:存款利息收入 658,730.88
债券利息收入 34,741,685.36
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 4,258,693.46
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -9,948,573.47
其中:股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 -9,948,573.47
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -16,153,889.95
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 3,704,557.18
减:二、费用 15,949,682.92
1.管理人报酬 12,711,996.47
2.托管费 1,955,691.71
3.销售服务费 -
4.交易费用 17,913.28
5.利息支出 991,181.46
其中:卖出回购金融资产支出 991,181.46
6.其他费用 272,900.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,311,520.54
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,311,520.54
项目 本期2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,868,943,721.33 - 1,868,943,721.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,311,520.54 1,311,520.54
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -738,833,750.93 1,521,117.68 -737,312,633.25
其中:1.基金申购款 3,618,231.14 -19,552.87 3,598,678.27
2.基金赎回款 -742,451,982.07 1,540,670.55 -740,911,311.52
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,130,109,970.40 2,832,638.22 1,132,942,608.62
关联方名称 与本基金的关系
东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、代销机构
中辉国华实业(集团)有限公司 本基金管理人股东
渤海国际信托有限公司 本基金管理人股东(2011年10月8日起)
河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东
东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、基金直销机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构
上海城投控股股份有限公司 本基金管理人股东(截至2011年10月7日)
关联方名称 本期2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例
东北证券股份有限公司 244,288,594.46 100.00%
关联方名称 本期2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
东北证券股份有限公司 14,713,661,000.00 100.00%
项目 本期2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 12,711,996.47
其中:支付销售机构的客户维护费 4,730,884.74
项目 本期2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,955,691.71
关联方名称 本期2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄银行股份有限公司 1,953,140.38 101,115.36
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 1,124,042,950.80 89.78
其中:债券 1,124,042,950.80 89.78
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 99,500,349.25 7.95
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 4,446,519.98 0.36
6 其他各项资产 23,985,201.38 1.92
7 合计 1,251,975,021.41 100.00
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 207,258,000.00 18.29
其中:政策性金融债 178,416,000.00 15.75
4 企业债券 496,216,390.00 43.80
5 企业短期融资券 359,214,000.00 31.71
6 中期票据 - -
7 可转债 61,354,560.80 5.42
8 其他 - -
9 合计 1,124,042,950.80 99.21
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1180114 11焦作建投债 700,000 68,866,000.00 6.08
2 1181270 11辽宏塑CP02 600,000 59,712,000.00 5.27
3 112029 11软控债 600,000 58,770,000.00 5.19
4 122074 11士兰微 600,000 58,200,000.00 5.14
5 110015 石化转债 523,770 52,644,122.70 4.65
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 23,713,462.23
5 应收申购款 21,739.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,985,201.38
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 52,644,122.70 4.65
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
60,620 18,642.53 44,128,588.58 3.90% 1,085,981,381.82 96.10%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,981.32 0.00%
基金合同生效日(2011年4月14日)基金份额总额 1,868,943,721.33
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 3,618,231.14
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 742,451,982.07
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,130,109,970.40
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
东北证券股份有限公司 2 - - - - -
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
东北证券股份有限公司 244,288,594.46 100.00% 14,713,661,000.00 100.00% - -