东方保本混合型开放式证券投资基金2012年年度报告摘要

东方保本混合型开放式证券投资基金

2012年年度报告摘要

2012年12月31日

基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年三月二十七日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。



§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。

③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

东方保本混合型开放式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011年4月14日至2012年12月31日)

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3.2.3合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方保本混合型开放式证券投资基金

合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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注:本基金合同于2011年4月14日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自合同生效日(2011年4月14日)至报告期截止日(2012年12月31日)未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)经中国证监会批准(证监基金字【2004】80号)于2004年6月11日成立,是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本1亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司,持有股份46% 中辉国华实业(集团)有限公司,持有股份18% 渤海国际信托有限公司,持有股份18% 河北省国有资产控股运营有限公司,持有股份18%。截止2012年12月31日,本公司管理十只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方央视财经50指数增强型证券投资基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配 对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》的规定对2012年公司所有投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连续四个季度,不同时间窗口(日内、3日内、5日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下,对同向交易价差进行T分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易,不存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2012年中国债券市场最大的亮点是信用债券的投资。信用债券成为收益最好的固定收益类资产。其中,高收益债券表现最好。信用债券的供求都有突飞猛进的发展,信用债券的发行量为4.14万亿,比2011年底的1.76万亿增长73%,信用债的机构投资人急剧扩大,2012年3季度末共同基金持有信用债券的规模达到4844亿元,比2011年底的3231亿增长50%。中债企业债总全价指数上涨2.9%,而国债和金融债总全价指数下跌-0.75%、-1.33%。2012年12月股票市场大幅反弹,可转债指数随股票上涨。

2012年宏观经济呈现先下滑后回稳的态势。前3季度,经济和通胀同时下滑,第3季度GDP下滑至全年最低7.7%,通胀CPI在10月份到达1.7%后见底回稳。2012年8月份,工业增加值同比见底,制造业采购经理人指数PMI在8月见底后也开始回升,工业企业利润在4季度见底回升。2012年底经济呈现温和复苏的态势。2012年,央行的货币政策更加灵活审慎,2012年6月、7月分别降息25BP,一年期存款利率从3.5%降至3%,下半年,央行主要采取逆回购的方式对市场资金进行预调微调,表明了央行稳健货币政策的连贯性。财政在下半年较为积极。与此同时,外围经济也呈现出积极信号,美国经济见底复苏,欧洲经济底部平稳。在宏观经济温和趋稳的背景下,股票市场在年底稳步反弹。

本基金在2012年的投资中,重点配置了信用债,分享了信用债上涨对基金净值的贡献。基于年初对股票市场谨慎的观点,前11个月对权益类资产采取回避的策略,直至12月份待股票市场回稳以后,增加了权益类资产的配置,本基金全年取得了较好收益,根据银河、晨星分类显示在保本型混合类基金中排名第一。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2012年1月1日至12月31日,本基金净值增长率为6.58%,业绩比较基准收益率为4.61%,高于业绩比较基准1.97%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年,我们认为经济将会稳中趋暖,通货膨胀在2012年走低以后,将会是震荡回归均值的趋势。消费需求稳定,固定资产投资平稳增长,出口增速有所回升。面临换届后的政府环境,货币政策和财政政策不会大幅收紧。

本基金认为,2013年收益资产的吸引力将会逐渐增强,随着安全垫的增加,本基金将增加收益资产的投资。随着债券规模的扩张,信用风险的暴露和信用评级下降事件有增加的趋势,我们将会更加注重个券的选择。信用债券仍然有投资机会,特别是短久期的信用品种风险较小。对于权益类资产,我们将坚持采取至下而上的策略,重点研究、精选个股,在控制风险的前提下寻找投资机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),成员由总经理、督察长、投资总监、基金经理和金融工程部、交易部、登记清算部、监察稽核部负责人组成,估值委员会成员均具有5年以上专业工作经验,具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性,熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下:

总经理、督察长、投资总监:参与估值小组的日常工作,负责对基金投资组合中“长期停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议

基金经理:参与估值小组的日常工作,对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权

交易部:负责提议召开估值委员会会议,并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品明细提供金融工程部

金融工程部:负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数,据其计算估值公允价格

登记清算部:负责估值事宜的内外部协调,依据金融工程部提供的公允价格对投资品种进行估值,计算基金资产净值及基金份额净值,并按照监管部门要求作好相关信息披露工作

监察稽核部:对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督,发现问题及时要求整改。

除基金经理外,参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

截止本报告期期末,公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

基金托管人依据《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》与《东方保本混合型开放式证券投资基金托管协议》,自2011年4月14日起托管东方保本混合型开放式证券投资基金(以下称本基金)的全部资产。

本报告期内,本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

本报告期内,本基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

本基金本年度财务会计报告已经审计,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:东方保本混合型开放式证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

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注:①报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.069元,基金份额总额708,207,630.49份。

②本基金基金合同于2011年4月14日生效,上年度为不完整会计年度。

7.2利润表

会计主体:东方保本混合型开放式证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

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注:本基金基金合同于2011年4月14日生效,上年度可比期间为不完整报告期。

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:东方保本混合型开放式证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

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注:本基金基金合同于2011年4月14日生效,上年度可比期间为不完整报告期。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告序号从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:孙晔伟,主管会计工作负责人:张蓉梅,会计机构负责人:郝丽琨

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

东方保本混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2011年2月23日中国证监会《关于核准东方保本混合型开放式证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]270号)和《关于募集东方保本混合型开放式证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2011]135号)的核准,由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》自2011年3月15日至2011年4月11日公开募集设立。本基金为混合型开放式基金,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,868,373,217.98元人民币,业经立信会计师事务所有限公司“信会师报字(2011)第81282号”验资报告验证。经向中国证监会备案,《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》于2011年4月14日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,868,943,721.33份基金单位,其中认购资金利息折合570,503.35份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的债券、A股股票(包含中小板和创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照中国财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》(以下简称“指引”)、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号---年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合《企业会计准则》及其他有关规定要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年1月1日至2012年12月31日的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告保持一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税【2005】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2005】107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税【2007】84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。

2.对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳营业税和企业所得税。

3.对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。

4.对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

5.对于基金从事 A 股买卖,自2008 年09 月19 日起,由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,受让方不再缴纳印花税。

6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7关联方关系

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7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币元

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7.4.8.1.2权证交易

本报告期及上年度可比期间2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

金额单位:人民币元

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7.4.8.1.4债券回购交易

金额单位:人民币元

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7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

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注:①上述佣金按照市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

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注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

保本周期内,保证费用由基金管理人从基金管理费收入中列支。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

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注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的2%。的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×2%。÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.9期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

■

注:本报告期末本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限的股票。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

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7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止,本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额50,200,000.00元,于2013年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截止本年度报告报出日,本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

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注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

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注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

②“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本报告期内本基金未卖出股票。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

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注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

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8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

■

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为:0

(2)本基金基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为:0

§10开放式基金份额变动

单位:份

■

注:基金总申购份额包含基金转换入份额,基金总赎回份额包含基金转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2012年4月7日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》,经本基金管理人第三届董事会第十二次临时会议决议,仝岩女士不再担任公司副总经理职务。本基金管理人于2012年4月28日发布了《东方基金总经理离职及董事长代行总经理职务公告》,经本基金管理人第三届董事会第十四次临时会议决议,单宇先生不再担任公司总经理职务,崔伟先生代为履行公司总经理职务。本基金管理人于2012年8月10日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》,经本基金管理人第三届董事会第十七次临时会议决议,并经中国证监会核准,聘任李景岩先生担任公司督察长职务,吕日先生不再担任督察长职务。本基金管理人于2012年9月22日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》,经本基金管理人第三届董事会第六次会议决议,并经中国证监会核准,聘任孙晔伟先生担任公司总经理。

本基金管理人已分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站对上述高级管理人员变更情况履行了信息披露义务,并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了高级管理人员、董事变更情况。

本报告期内,本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,公司未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内,公司存在一起未决诉讼案件,系原公司员工与公司之间的民事诉讼案件,公司为被告。截止报告日,上述诉讼仍在审理中。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务,本年度支付给立信会计师事务所(特殊普通合伙)报酬为80,000.00元 截至2012年12月31日,该审计机构已向本基金提供2年审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:(1)此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

(2)交易单元的选择标准和程序:

券商选择标准:①资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币 ②财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 ③经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚 ④内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 ⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务 ⑥研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告 ⑦收取的佣金率。

券商选择程序:①对符合选择标准的券商的服务进行评价 ②拟定租用对象:由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商 ③签约:拟定备选的券商后,按公司签约程序与备选券商签约。签约时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

(3)本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

。

东方基金管理有限责任公司

二〇一三年三月二十七日

基金简称 东方保本混合
基金主代码 400013
交易代码 400013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年4月14日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 708,207,630.49份
基金合同存续期 不定期





投资目标 本基金通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合管理,在保本周期到期时,为保本周期内认购并持有到期的基金份额提供保本金额安全保证的基础上,力求基金资产的稳定增值。
投资策略 在保本资产投资方面,以追求本金安全为目的。即通过持有相当数量的剩余期限小于或等于保本周期的债券等低风险固定收益类证券,并规避利率、再投资等风险,以确保保本资产的稳定收益。在收益资产投资方面,以追求收益为目的。即采用积极投资方式,把握市场时机、挖掘市场热点,精选个股,获取稳定的资本增值。
业绩比较基准 本基金为保本混合型基金产品,力争在保本周期到期日保障保本金额的安全。在目前国内金融市场环境下,银行定期存款可以近似理解为保本定息产品。本基金以三年期银行定期存款税后收益率作为业绩比较基准,能够帮助投资者界定本基金的风险收益特征,并反映投资目标。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人可以在与托管人协商一致,报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,不需要召开基金份额持有人大会。
风险收益特征 本基金是保本混合型的基金产品,属于证券投资基金中的低风险品种。





项目 基金管理人 基金托管人
名称 东方基金管理有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 李景岩 宗庆丰
联系电话 010-66295888 010-68858109
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com zongqingfeng@psbcoa.com.cn
客户服务电话 010-66578578或400-628-5888 95580
传真 010-66578700 010-68858120





登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.orient-fund.com或http://www.df5888.com
基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所





3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日
本期已实现收益 40,411,626.26 17,465,410.49
本期利润 60,636,824.59 1,311,520.54
加权平均基金份额本期利润 0.0695 0.0010
本期基金份额净值增长率 6.58% 0.30%
3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利润 0.0596 0.0025
期末基金资产净值 757,118,170.65 1,132,942,608.62
期末基金份额净值 1.069 1.003





阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.71% 0.07% 1.07% 0.00% 0.64% 0.07%
过去六个月 1.71% 0.07% 2.14% 0.00% -0.43% 0.07%
过去一年 6.58% 0.09% 4.61% 0.00% 1.97% 0.09%
自基金合同生效起至今 6.90% 0.09% 8.14% 0.00% -1.24% 0.09%





姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张岗(先生) 本基金基金经理、研究部经理、投资决策委员会委员 2011-04-14 - 11年 西北大学经济管理学院经济学博士,11年证券从业经验。历任健桥证券股份公司行业公司部经理,天治基金管理有限公司研究员、天治财富增长混合型证券投资基金基金经理(2006年3月-2007年4月)、投资副总监,投资决策委员会委员,建信基金管理有限公司专户投资部总监助理、副总监。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司,现任东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金经理、研究部经理、投资决策委员会委员。
杨林耘(女士) 本基金基金经理 2011-04-14 - 19年 北京大学经济学院金融硕士。19年金融、证券从业经历。曾先后在武汉融利期货任首席交易员和高级分析师,在泰康人寿保险资产管理公司任高级项目经理,在中国对外经济贸易信托有限公司任融资业务部总经理助理、交易部总经理助理、证券业务部高级投资经理。2008年11月加盟东方基金管理有限责任公司,现任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。





资产 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
资产:
银行存款 774,765.54 1,953,140.38
结算备付金 4,653,951.96 2,493,379.60
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 661,466,277.90 1,124,042,950.80
其中:股票投资 21,394,512.30 -
基金投资 - -
债券投资 640,071,765.60 1,124,042,950.80
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 130,000,555.00 99,500,349.25
应收证券清算款 463,379.03 -
应收利息 13,857,524.10 23,713,462.23
应收股利 - -
应收申购款 56,197.88 21,739.15
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 811,522,651.41 1,251,975,021.41
负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 50,200,000.00 114,000,000.00
应付证券清算款 - 1,042,715.55
应付赎回款 2,213,266.04 1,757,442.26
应付管理人报酬 839,070.50 1,266,734.12
应付托管费 129,087.75 194,882.15
应付销售服务费 - -
应付交易费用 23,062.46 4,634.75
应交税费 - -
应付利息 8,182.93 9,605.12
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 991,811.08 756,398.84
负债合计 54,404,480.76 119,032,412.79
所有者权益:
实收基金 708,207,630.49 1,130,109,970.40
未分配利润 48,910,540.16 2,832,638.22
所有者权益合计 757,118,170.65 1,132,942,608.62
负债和所有者权益总计 811,522,651.41 1,251,975,021.41





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日
一、收入 76,955,343.12 17,261,203.46
1.利息收入 40,167,495.12 39,659,109.70
其中:存款利息收入 262,644.17 658,730.88
债券利息收入 37,050,557.52 34,741,685.36
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,854,293.43 4,258,693.46
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 14,706,803.69 -9,948,573.47
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 14,706,803.69 -9,948,573.47
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 20,225,198.33 -16,153,889.95
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,855,845.98 3,704,557.18
减:二、费用 16,318,518.53 15,949,682.92
1.管理人报酬 11,842,090.20 12,711,996.47
2.托管费 1,821,859.97 1,955,691.71
3.销售服务费 - -
4.交易费用 46,437.73 17,913.28
5.利息支出 2,188,730.63 991,181.46
其中:卖出回购金融资产支出 2,188,730.63 991,181.46
6.其他费用 419,400.00 272,900.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 60,636,824.59 1,311,520.54
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 60,636,824.59 1,311,520.54





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,130,109,970.40 2,832,638.22 1,132,942,608.62
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 60,636,824.59 60,636,824.59
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -421,902,339.91 -14,558,922.65 -436,461,262.56
其中:1.基金申购款 6,881,358.55 337,928.96 7,219,287.51
2.基金赎回款 -428,783,698.46 -14,896,851.61 -443,680,550.07
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 708,207,630.49 48,910,540.16 757,118,170.65
项目 上年度可比期间2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,868,943,721.33 - 1,868,943,721.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,311,520.54 1,311,520.54
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -738,833,750.93 1,521,117.68 -737,312,633.25
其中:1.基金申购款 3,618,231.14 -19,552.87 3,598,678.27
2.基金赎回款 -742,451,982.07 1,540,670.55 -740,911,311.52
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,130,109,970.40 2,832,638.22 1,132,942,608.62





关联方名称 与本基金的关系
东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、代销机构
中辉国华实业(集团)有限公司 本基金管理人股东
渤海国际信托有限公司 本基金管理人股东
河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东
东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、基金直销机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
东北证券股份有限公司 19,976,186.88 100.00% - -





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
东北证券股份有限公司 777,536,714.09 100.00% 244,288,594.46 100.00%





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
东北证券股份有限公司 19,606,300,000.00 100.00% 14,713,661,000.00 100.00%





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
东北证券股份有限公司 18,186.78 100.00% 18,186.78 100.00%
关联方名称 上年度可比期间2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
- - - - -





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 11,842,090.20 12,711,996.47
其中:支付销售机构的客户维护费 4,484,225.22 4,730,884.74





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,821,859.97 1,955,691.71





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年4月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄银行股份有限公司 774,765.54 80,362.28 1,953,140.38 101,115.36





7.4.9.1.1受限证券类别:债券
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
127001 海直转债 2012-12-24 2013-01-07 认购 100.00 100.00 32,120 3,212,000.00 3,212,000.00 -





股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
601618 中国中冶 2012-12-28 重大事项停牌 2.26 2013-01-04 2.33 1,799,700 3,797,367.00 4,067,322.00 -





序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 21,394,512.30 2.64
其中:股票 21,394,512.30 2.64
2 固定收益投资 640,071,765.60 78.87
其中:债券 640,071,765.60 78.87
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 130,000,555.00 16.02
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 5,428,717.50 0.67
6 其他各项资产 14,627,101.01 1.80
7 合计 811,522,651.41 100.00





代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 4,067,322.00 0.54
F 交通运输、仓储业 2,964,198.00 0.39
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 14,362,992.30 1.90
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 21,394,512.30 2.83





序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 3,460,962 14,362,992.30 1.90
2 601618 中国中冶 1,799,700 4,067,322.00 0.54
3 601111 中国国航 494,033 2,964,198.00 0.39





序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 13,680,350.90 1.21
2 601618 中国中冶 3,797,367.00 0.34
3 601111 中国国航 2,498,468.98 0.22





买入股票的成本(成交)总额 19,976,186.88
卖出股票的收入(成交)总额 -





序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 109,339,000.00 14.44
其中:政策性金融债 109,339,000.00 14.44
4 企业债券 401,565,997.00 53.04
5 企业短期融资券 55,151,000.00 7.28
6 中期票据 - -
7 可转债 74,015,768.60 9.78
8 其他 - -
9 合计 640,071,765.60 84.54





序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 112029 11软控债 600,000 60,000,000.00 7.92
122074 11士兰微 600,000 60,000,000.00 7.92
3 110015 石化转债 523,770 53,901,170.70 7.12
4 090401 09农发01 500,000 49,280,000.00 6.51
5 1180117 11陕东岭债 300,000 30,255,000.00 4.00





序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 463,379.03
3 应收股利 -
4 应收利息 13,857,524.10
5 应收申购款 56,197.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,627,101.01





序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 53,901,170.70 7.12
2 110017 中海转债 5,729,899.60 0.76
3 113003 重工转债 4,304,188.20 0.57
4 110018 国电转债 2,943,283.20 0.39
5 110019 恒丰转债 1,035,364.40 0.14





序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601618 中国中冶 4,067,322.00 0.54 重大事项停牌





持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
39,044 18,138.71 2,976,550.49 0.42% 705,231,080.00 99.58%





项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 0.00 0.00%





基金合同生效日(2011年4月14日)基金份额总额 1,868,943,721.33
本报告期期初基金份额总额 1,130,109,970.40
本报告期基金总申购份额 6,881,358.55
减:本报告期基金总赎回份额 428,783,698.46
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 708,207,630.49





券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
东北证券股份有限公司 2 19,976,186.88 100.00% 18,186.78 100.00% -





券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
东北证券股份有限公司 777,536,714.09 100.00% 19,606,300,000.00 100.00% - -