东方保本混合型开放式证券投资基金

2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年三月二十七日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

第2页共37页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 东方保本混合

基金主代码 400013

前端交易代码 400013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年4月14日

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 430,952,970.67份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的

组合管理，在保本周期到期时，为保本周期内认购并

持有到期的基金份额提供保本金额安全保证的基础上，

力求基金资产的稳定增值。

投资策略 在大类资产配置方面，本基金运用CPPI固定比例投

资组合保险机制，来动态分配基金资产在收益资产和

保本资产上的投资比例。

在保本资产投资方面，以追求本金安全为目的。即通

过持有相当数量的剩余期限小于或等于保本周期的债

券等低风险固定收益类证券，并规避利率、再投资等

风险，以确保保本资产的稳定收益。

在收益资产投资方面，以追求收益为目的。即采用积

极投资方式，把握市场时机、挖掘市场热点，精选个

股，获取稳定的资本增值。

业绩比较基准 本基金以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金

的业绩比较基准。

本基金为保本混合型基金产品，力争在保本周期到期

日保障保本金额的安全。在目前国内金融市场环境下，

银行定期存款可以近似理解为保本定息产品。本基金

以三年期银行定期存款税后收益率作为业绩比较基准，

能够帮助投资者界定本基金的风险收益特征，并反映

投资目标。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能

为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上

出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基

金管理人可以在与托管人协商一致，报中国证监会备

第3页共37页

案后变更业绩比较基准并及时公告,不需要召开基金

份额持有人大会。

风险收益特征 本基金是保本混合型的基金产品，属于证券投资基金

中的低风险品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东方基金管理有限责任公 中国邮政储蓄银行股份有限公

司 司

姓名 李景岩 田东辉

信息披露负责人 联系电话 010-66295888 010-68858113

电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tiandonghui@psbc.com

客户服务电话 010-66578578或400-628- 95580

5888

传真 010-66578700 010-68858120

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.orient-fund.com或

址 http://www.df5888.com

基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 22,252,156.08 190,302,917.08 18,849,330.08

本期利润 4,765,557.22 191,915,201.36 30,946,147.32

加权平均基金份额本期利润 0.0100 0.1040 0.1347

本期基金份额净值增长率 1.14% 8.51% 15.62%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.2079 0.1628 0.1525

期末基金资产净值 499,230,403.68 1,001,008,293.60 102,409,525.82

期末基金份额净值 1.158 1.145 1.120

　　注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 第4页共37页

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -3.10% 0.20% 0.69% 0.01% -3.79% 0.19%

过去六个月 -0.43% 0.17% 1.38% 0.01% -1.81% 0.16%

过去一年 1.14% 0.16% 2.75% 0.01% -1.61% 0.15%

过去三年 26.88% 0.22% 10.34% 0.01% 16.54% 0.21%

过去五年 35.86% 0.19% 19.19% 0.01% 16.67% 0.18%

自基金合同 36.27% 0.18% 22.72% 0.01% 13.55% 0.17%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第5页共37页

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第6页共37页

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注

分红数 总额 放总额 计

2016 - - - -

2015 0.7000 61,206,665.72 16.17 61,206,681.89

2014 - - - -

合计 0.7000 61,206,665.72 16.17 61,206,681.89

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80号”批复批准于2004年6月11日成立。截至2016年12月31日，本 第7页共37页

公司注册资本2亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币12800万元，占公司

注册资本的64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币5400万元，占公司注册资本

27%；渤海国际信托股份有限公司出资人民币1800万元，占公司注册资本的9%。截止2016年

12月31日，本公司管理40只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东

方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润

18个月定期开放债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方赢家保

本混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方臻馨债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

中国人民大学工

商管理硕士，

12年证券从业

经历。曾就职于

姚航（女 本基金基 2013年9月- 12年 嘉实基金管理有

士） 金经理 25日 限公司运营部。

2010年10月加

盟东方基金管理

有限责任公司，

曾任债券交易员、

第8页共37页

东方金账簿货币

市场证券投资基

金基金经理助理、

东方多策略灵活

配置混合型证券

投资基金基金经

理，现任东方金

账簿货币市场证

券投资基金基金

经理、东方保本

混合型开放式证

券投资基金基金

经理、东方新策

略灵活配置混合

型证券投资基金

基金经理、东方

新思路灵活配置

混合型证券投资

基金基金经理、

东方赢家保本混

合型证券投资基

金基金经理、东

方金元宝货币市

场基金基金经理、

东方金证通货币

市场基金基金经

理、东方岳灵活

配置混合型证券

投资基金基金经

理。

北京交通大学产

业经济学硕士，

8年证券从业经

历，曾任益民基

金交通运输、纺

织服装、轻工制

王然（女 本基金基 2015年4月 造行业研究员。

士） 金经理 30日 - 8年 2010年4月加

盟东方基金管理

有限责任公司，

曾任权益投资部

交通运输、纺织

服装、商业零售

行业研究员，东

方策略成长股票

第9页共37页

型开放式证券投

资基金（于

2015年8月

7日更名为东方

策略成长混合型

开放式证券投资

基金）基金经理

助理、东方策略

成长股票型开放

式证券投资基金

（于2015年

8月7日更名为

东方策略成长混

合型开放式证券

投资基金）基金

经理，现任东方

保本混合型开放

式证券投资基金

基金经理、东方

策略成长混合型

开放式证券投资

基金基金经理、

东方新兴成长混

合型证券投资基

金基金经理、东

方新思路灵活配

置混合型证券投

资基金基金经理、

东方赢家保本混

合型证券投资基

金基金经理、东

方荣家保本混合

型证券投资基金

基金经理、东方

盛世灵活配置混

合型证券投资基

金基金经理、东

方合家保本混合

型证券投资基金

基金经理。

　　注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

第10页共37页

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》的规定对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连 第11页共37页

续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差

为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行T分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分

析结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年是中国经济持续“L”性筑底的阶段，同时“去产能”、“去杠杆”仍旧继续深化，

在特朗普上台和美国加息预期增强的影响下，人民币兑美元加速贬值，中美贸易关系进入更加微妙的阶段。国内房地产市场经历了风风火火的三个季度后进入政策收紧的阶段，政策趋紧、流动性拐点出现，以一带一路和PPP为首的基建项目大量涌现，同时国企改革也进入实质阶段。因此尽管大环境不容乐观，但出现了结构性的改善。

从债券市场来看，2016年4月以及4季度出现了两次大幅度调整，十年国开债较年初上行

50BP。随着央行于8月重启14天、28天逆回购，货币投向趋于锁短放长，流动性愈发成为影响

债市的重要因素。具体而言，4月债市大幅调整，主要受资金面偏紧、信用事件频发、债基巨赎、

大宗暴涨等多重利空影响。四季度债券收益率大幅上行，一方面受海外特朗普新政提升通胀预期的影响；另一方面受流动性冲击，叠加基金大规模赎回、券商违约事件，银行收紧对非银机构融资，市场进入暴跌、赎回、高估值甩券、货基负偏离的负反馈中。

报告期内，上证综指先抑后仰，全年下跌12.3%，深成指下跌19.6%，创业板指下跌

27.7%，分化明显。根据wind的数据统计，申万行业中大部分行业实现了正收益，其中建筑装饰、

通讯、机械设备涨幅居前，分别上涨了32%、30%、19%；跌幅最大的三个行业是休闲服务、公用

事业、房地产，分别下跌了15%、15%、13%。本基金延续了自下而上的选股思路，并更加侧重重

仓股基本面研究和业绩跟踪，配置上提升了农业、食品、家电等消费品的投资比例，以期获得行业景气度提升和业绩增长带来的收益。同时适时参与一带一路、国企改革等主题机会，以及积极参与新股的网下申购。本基金债券方面以持有中短久期信用债为主，获得稳定票息，同时配合利率债波段获取一定资本利得。

第12页共37页

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2016年1月1日起至2016年12月31日，本基金净值增长率为1.14%，业绩比较基准收益

率为2.75%，低于业绩比较基准1.61%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年第一季度，在特朗普大搞基建的政治言论和国内一带一路政策推动的背景下，

我们认为2017年仍旧以“深化供给侧改革、继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策、进一

步去杠杆、去产能、去库存、降成本、补短板”为主要投资逻辑，因此我们看好相关的一带一路、基建、PPP、供给侧改革相关领域，以及中上游周期类行业的景气度改善。考虑到两会前后的政策预期和年报季报的业绩行情，我们认为一季度是全年最有可能实现超额收益的时间窗口。下半年随着美国再次加息的预期增强以及国内流动性趋紧，我们认为下半年的操作策略将更加谨慎。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，定期和实时监察，强化内控体系和制度的落实；在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括：（1）开展对公司各项业务的日常监管业务，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的合法合规。（2）根据中国证监会颁布的相关法律法规，进一步加强了基金投资监察力度，完善了基金投资有关控制制度。（3）进一步完善公司内控体系，完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。（4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度，本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，给基金份额持有人以更多、更好的回报。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》

的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限 第13页共37页

于权益投资部、固定收益部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：

1.委员会主任

负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。

2.运营部

①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。

②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。

③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。

④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。

3.投研部门

当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。

4.风险管理部

在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。

上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。

第14页共37页

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

-

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在东方保本混合型开放式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

第15页共37页

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 信会师报字[2017]第ZB30033号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 东方保本混合型开放式证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的东方保本混合型开放式证券投资基金（以下

简称“东方保本基金”）财务报表，包括2016年12月31日

的资产负债表，2016年度的利润表、2016年度的所有者权益

(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是东方保本基金的基金管理人东方基

金管理有限责任公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按

照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；

（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存

在由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和

执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

第16页共37页

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，东方保本基金的财务报表在所有重大方面按照企业

会计准则的规定编制，公允反映了东方保本基金2016年12月

31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情

况。

注册会计师的姓名 朱锦梅 赵立卿

会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 上海市南京路61号新黄浦金融大厦4层

审计报告日期 2017年3月27日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：东方保本混合型开放式证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 2,876,213.25 11,596,212.19

结算备付金 907,143.63 5,680,305.66

存出保证金 112,087.53 284,989.08

交易性金融资产 531,410,109.04 874,550,325.22

其中：股票投资 57,143,909.94 36,392,492.22

基金投资 - -

债券投资 474,266,199.10 838,157,833.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 100,000,270.00

应收证券清算款 6,541,541.80 120,514,217.57

应收利息 10,464,788.11 11,451,122.98

应收股利 - -

应收申购款 31,150.49 50,422.69

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

第17页共37页

资产总计 552,343,033.85 1,124,127,865.39

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 50,000,000.00 120,000,000.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 56,333.69 73,510.96

应付管理人报酬 555,925.44 1,138,753.84

应付托管费 85,526.98 175,192.90

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,153,726.60 681,461.80

应交税费 - -

应付利息 26,829.56 7,397.60

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,234,287.90 1,043,254.69

负债合计 53,112,630.17 123,119,571.79

所有者权益：

实收基金 388,713,502.68 788,353,700.16

未分配利润 110,516,901.00 212,654,593.44

所有者权益合计 499,230,403.68 1,001,008,293.60

负债和所有者权益总计 552,343,033.85 1,124,127,865.39

　　注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.158元，基金份额总额

430,952,970.67份。

7.2 利润表

会计主体：东方保本混合型开放式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至

12月31日 2015年12月31日

一、收入 15,817,741.36 230,361,982.61

1.利息收入 20,923,635.05 62,880,472.27

其中：存款利息收入 158,833.10 17,351,586.90

债券利息收入 19,607,344.26 31,841,964.69

资产支持证券利息收入 - -

第18页共37页

买入返售金融资产收入 1,157,457.69 13,686,920.68

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 11,727,432.98 134,772,013.97

列）

其中：股票投资收益 11,066,519.56 135,579,006.73

基金投资收益 - -

债券投资收益 422,223.17 -1,119,988.54

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 238,690.25 312,995.78

3.公允价值变动收益（损失以 -17,486,598.86 1,612,284.28

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号 653,272.19 31,097,212.09

填列）

减：二、费用 11,052,184.14 38,446,781.25

1．管理人报酬 7,276,570.84 27,529,791.41

2．托管费 1,119,472.42 4,235,352.54

3．销售服务费 - -

4．交易费用 839,195.23 1,176,570.82

5．利息支出 1,438,545.65 5,047,666.48

其中：卖出回购金融资产支出 1,438,545.65 5,047,666.48

6．其他费用 378,400.00 457,400.00

三、利润总额（亏损总额以 4,765,557.22 191,915,201.36

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 4,765,557.22 191,915,201.36

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东方保本混合型开放式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

第19页共37页

一、期初所有者权益（基 788,353,700.16 212,654,593.44 1,001,008,293.60

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 4,765,557.22 4,765,557.22

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -399,640,197.48 -106,903,249.66 -506,543,447.14

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 16,350,951.49 4,952,673.38 21,303,624.87

2.基金赎回款 -415,991,148.97 -111,855,923.04 -527,847,072.01

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 388,713,502.68 110,516,901.00 499,230,403.68

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 82,490,845.75 19,918,680.07 102,409,525.82

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 191,915,201.36 191,915,201.36

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 705,862,854.41 62,027,393.90 767,890,248.31

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 6,043,651,781.48 1,746,375,986.87 7,790,027,768.35

2.基金赎回款 -5,337,788,927.07 -1,684,348,592.97 -7,022,137,520.04

四、本期向基金份额持有 - -61,206,681.89 -61,206,681.89

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 788,353,700.16 212,654,593.44 1,001,008,293.60

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____肖向辉____

第20页共37页

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

东方保本混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2011年2月23日中国证

监会《关于核准东方保本混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]270号）和

《关于募集东方保本混合型开放式证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函

[2011]135号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投

资基金法》和《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》自2011年3月15日至2011年

4月11日公开募集设立。本基金为混合型开放式基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募

集1,868,373,217.98元人民币，业经立信会计师事务所有限公司“信会师报字（2011）第

81282号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合

同》于2011年4月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1，868,943,721.33份基

金单位，其中认购资金利息折合570,503.35份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有

限责任公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的债券、A股股票（包含中小板和创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和

38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定

（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号—年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合《企业会计准则》及其他有关规定要求，真实、完整地反映了 第21页共37页

本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103号

文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】84号《关于调整证券(股

票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干

优惠政策的通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统

印花税率参数调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券

交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施公司股息红利差别化个

人所得税政策的通知》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101号及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。

3.基金取得的股票股息、红利收入,自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让市场取得

的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计

入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

第22页共37页

4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的

个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5.对于基金从事 A 股买卖，自2008年09月19 日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券

(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。

6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构

东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构

中国邮政储蓄银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构

渤海国际信托股份有限公司 本基金管理人股东

河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东

东方汇智资产管理有限公司 本基金管理人下属子公司

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

东北证券股份

有限公司 546,785,747.04 100.00% 708,132,847.11 100.00%

7.4.8.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

第23页共37页

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

东北证券股份 242,237,433.58 100.00% 206,366,171.13 100.00%

有限公司

7.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的比

比例 例

东北证券股份 2,758,240,000.00 100.00% 1,840,665,000.00 100.00%

有限公司

7.4.8.1.4 权证交易

　　本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

东北证券股份 503,769.06 100.00% 1,141,085.98 100.00%

有限公司

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例

(%) (%)

东北证券股份 637,316.92 100.00% 659,317.07 100.00%

有限公司

　　注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 第24页共37页

务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 7,276,570.84 27,529,791.41

的管理费

其中：支付销售机构的 341,959.70 426,706.49

客户维护费

　　注：①计提标准：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.3%年费率计提。管理费的计

算方法如下：

H＝E×1.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

③保本周期内，保证费用由基金管理人从基金管理费收入中列支。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 1,119,472.42 4,235,352.54

的托管费

　　注：①计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的2‰的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×2‰÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基 第25页共37页

金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖 交易金 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称 出 额

中国邮政储蓄银 - - - - - -

行股份有限公司

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖 交易金 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称 出 额

中国邮政储蓄银 - - - - 434,700,000.00 286,390.52

行股份有限公司

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

基金合同生效日（ - -

2011年4月14日）持有

的基金份额

期初持有的基金份额 8,888,000.00 -

期间申购/买入总份额 - 8,888,000.00

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 8,888,000.00 8,888,000.00

期末持有的基金份额 1.78% 1.02%

占基金总份额比例

　　注：根据《东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书》中对申购费用的规定，申购金额大于或等于500万元的，申购费用为1000元/笔。基金管理人运用固有资金投资本基金适用的申购费用为1000元/笔。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

第26页共37页

　　本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国邮政储蓄 2,876,213.25 132,221.36 11,596,212.19 5,597,929.44

银行股份有限

公司

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 总额 备注

中原 2016年 2017 新股流

601375 证券 12月年1月 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

22日 3日

常熟 2016年 2017 新股流

603035 汽饰 12月年1月 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

29日 5日

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押

的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

第27页共37页

截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额50,000,000.00元，分别于2017年1月3日、2017年1月5日、2017年1月6日

到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截止本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 57,143,909.94 10.35

其中：股票 57,143,909.94 10.35

2 固定收益投资 474,266,199.10 85.86

其中：债券 474,266,199.10 85.86

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 3,783,356.88 0.68

7 其他各项资产 17,149,567.93 3.10

8 合计 552,343,033.85 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 45,722,537.71 9.16

第28页共37页

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 2,407,592.23 0.48

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 5,184,000.00 1.04

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 3,829,780.00 0.77

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 57,143,909.94 11.45

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 600298 安琪酵母 299,904 5,344,289.28 1.07

2 600887 伊利股份 300,000 5,280,000.00 1.06

3 600350 山东高速 800,000 5,184,000.00 1.04

4 603866 桃李面包 114,956 5,046,568.40 1.01

5 600519 贵州茅台 15,000 5,012,250.00 1.00

6 600872 中炬高新 350,000 4,928,000.00 0.99

7 600688 上海石化 729,933 4,700,768.52 0.94

8 600643 爱建集团 300,000 3,723,000.00 0.75

9 600276 恒瑞医药 79,948 3,637,634.00 0.73

第29页共37页

10 600309 万华化学 150,000 3,229,500.00 0.65

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600519 贵州茅台 10,208,253.06 1.02

2 002055 得润电子 10,090,937.00 1.01

3 603609 禾丰牧业 9,862,883.00 0.99

4 603898 好莱客 9,837,844.00 0.98

5 600068 葛洲坝 9,736,236.00 0.97

6 002548 金新农 9,096,770.81 0.91

7 600872 中炬高新 8,554,149.64 0.85

8 002183 怡亚通 7,428,054.00 0.74

9 000858 五粮液 6,286,814.90 0.63

10 002570 贝因美 5,837,402.20 0.58

11 002444 巨星科技 5,757,563.00 0.58

12 601888 中国国旅 5,625,297.00 0.56

13 600298 安琪酵母 5,415,962.51 0.54

14 002456 欧菲光 5,315,303.00 0.53

15 600887 伊利股份 5,278,621.00 0.53

16 600309 万华化学 5,202,329.20 0.52

17 601186 中国铁建 5,199,763.10 0.52

18 300322 硕贝德 5,154,395.00 0.51

19 600350 山东高速 5,043,800.00 0.50

20 002458 益生股份 4,954,703.50 0.49

　　注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

第30页共37页

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002183 怡亚通 10,449,256.30 1.04

2 603609 禾丰牧业 10,013,659.00 1.00

3 002548 金新农 9,808,701.34 0.98

4 603898 好莱客 9,783,137.00 0.98

5 002055 得润电子 9,701,362.47 0.97

6 600068 葛洲坝 9,623,859.83 0.96

7 000018 神州长城 7,836,057.20 0.78

8 002444 巨星科技 6,960,617.31 0.70

9 002456 欧菲光 6,665,951.66 0.67

10 000858 五粮液 6,382,042.20 0.64

11 600682 南京新百 6,355,298.08 0.63

12 600519 贵州茅台 6,253,442.58 0.62

13 000089 深圳机场 5,448,900.00 0.54

14 600276 恒瑞医药 5,302,761.00 0.53

15 002458 益生股份 5,218,106.98 0.52

16 601888 中国国旅 5,037,726.00 0.50

17 601908 京运通 4,745,507.00 0.47

18 600377 宁沪高速 4,695,808.00 0.47

19 300322 硕贝德 4,461,408.95 0.45

20 002503 搜于特 4,386,316.71 0.44

　　注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 281,570,355.76

卖出股票收入（成交）总额 267,932,670.61

　　注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第31页共37页

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 34,979,000.00 7.01

其中：政策性金融债 34,979,000.00 7.01

4 企业债券 436,607,929.30 87.46

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,679,269.80 0.54

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 474,266,199.10 95.00

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 112298 15新证债 300,000 30,312,000.00 6.07

2 1280097 12河套水务 340,000 30,018,600.00 6.01

债

3 112470 16江控01 300,000 29,916,000.00 5.99

4 127244 15中关村 300,000 29,787,000.00 5.97

5 136746 16南港06 300,000 28,719,000.00 5.75

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第32页共37页

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

　　本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 112,087.53

2 应收证券清算款 6,541,541.80

3 应收股利 -

4 应收利息 10,464,788.11

5 应收申购款 31,150.49

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,149,567.93

第33页共37页

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 110031 航信转债 629,764.00 0.13

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

数(户) 份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

6,633 64,971.05 373,756,320.22 86.73% 57,196,650.45 13.27%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 2.49 0.00%

持有本基金

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第34页共37页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011年4月14日）基金份额总额 1,868,943,721.33

本报告期期初基金份额总额 874,019,983.27

本报告期基金总申购份额 18,127,724.06

减:本报告期基金总赎回份额 461,194,736.66

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 430,952,970.67

　　注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本基金管理人第四届董事会第十六次临时会议决议，于2016年3月16日发布了《东方

基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，陈振宇先生不再担任公司副总经理。

经本基金管理人第四届董事会第二十一次临时会议及第五届董事会第一次会议决议，于

2016年8月19日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，孙晔伟先生不再

担任公司总经理，崔伟先生代任公司总经理职务。

经本基金管理人第五届董事会第三次临时会议决议，于2016年10月29日发布了《东方基

金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，刘鸿鹏先生担任公司总经理职务，崔伟先生不再代任总经理职务。

本基金管理人已通过证监会指定报刊及本基金管理人网站对上述高级管理人员变更情况履行了信息披露义务，并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员变更情况。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

第35页共37页

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，北京市第二中级人民法院对一起原公司员工与公司之间的民事诉讼案件做出终审判决，判决公司支付原告部分劳动报酬并驳回原告的其他诉讼请求，该案已审理终结。

公司没有其他诉讼和仲裁情况。

本报告期，无涉及基金财产的诉讼事项。

本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度应支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为50000元；截至2016年12月31日，该审计机构已向本基金提供6年的审计服务。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

东北证券股份 2546,785,747.04 100.00% 503,769.06 100.00% -

有限公司

　　注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

（2）交易单元的选择标准和程序

券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，

第36页共37页

各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。

券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

（3）本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

东北证券股份 242,237,433.58 100.00%2,758,240,000.00 100.00% - -

有限公司

东方基金管理有限责任公司

2017年3月27日

第37页共37页
点击查看>>  附件