富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 8

2.5其他相关资料 ...... 8

§3主要财务指标和基金净值表现...... 9

3.1主要会计数据和财务指标...... 9

3.2基金净值表现 ...... 9

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5托管人报告...... 15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 16

6.1资产负债表...... 16

6.2利润表...... 17

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18

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6.4报表附注...... 19

§7投资组合报告...... 46

7.1期末基金资产组合情况...... 46

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 46

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 48

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 53

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 56

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 56

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 56

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 56

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 56

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 56

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 57

7.12投资组合报告附注...... 57

§8基金份额持有人信息...... 59

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 59

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 59

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 59

§9开放式基金份额变动...... 60

§10重大事件揭示...... 61

10.1基金份额持有人大会决议...... 61

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 61

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 61

10.4基金投资策略的改变...... 61

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 61

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 61

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 62

10.8其他重大事件 ...... 64

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 65

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 65

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§12备查文件目录...... 66

12.1备查文件目录 ...... 66

12.2存放地点...... 66

12.3查阅方式...... 66

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金

基金简称 国富沪深300指数增强

基金主代码 450008

前端交易代码 450008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年9月3日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 187,030,876.17份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方

法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时

投资目标 结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础

上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求

基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金对

业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。

资产配置策略：

本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗旨，

在股票市场上进行指数化被动投资的基础上，基金管

理人在债券（国债为主）、股票、现金等各类资产之间

仅进行适度的主动配置。通过运用深入的基本面分析

及先进的数量技术，控制与目标指数的跟踪误差，追

求适度超越目标指数的收益。

股票投资策略：

本基金以指数化投资为主，以最小化跟踪误差为组合

投资策略 的投资控制目标，本基金所跟踪的目标指数为沪深300

指数。

本产品在指数化投资的基础上辅以有限度的增强操作

（优化调整）及一级市场股票投资。具体而言，基金

将基本依据目标指数的成份股构成权重，并借助数量

化投资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投资

组合建立后，基金定期对比检验组合与比较基准的偏

离程度，适时对投资组合进行调整，使指数优化组合

与目标指数的跟踪误差控制在限定的范围内。在正常

市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不

超过8%。此外，本基金将利用所持有股票市值参与一

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级市场股票投资，以在不增加额外风险的前提下提高

收益水平，争取获得超过指数的回报。

债券投资策略：

本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基础

上，对利率结构、市场利率走势进行分析和预测，综

合考虑中债国债指数各成份券种及金融债的收益率水

平、流动性的好坏等因素，进行优化选样构建本基金

的债券投资组合。

本基金以富兰克林邓普顿投资集团固定收益类资产投

资研究平台及本基金管理人的投资研究平台为依托，

采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为

主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资

金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线

分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极

的债券投资组合管理。

业绩比较基准 95%×沪深300指数+5%×银行同业存款利率

风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、较高

预期收益的证券投资基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国海富兰克林基金管理有 中国农业银行股份有限公司

限公司

姓名 储丽莉 林葛

信息披露负责人 联系电话 021-38555555 010-66060069

电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-700-4518、9510-5680 95599

和021－38789555

传真 021-68883050 010-68121816

广西南宁市西乡塘区总部

注册地址 路1号中国－东盟科技企 北京市东城区建国门内大街69

业孵化基地一期C-6栋二 号

层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 北京市西城区复兴门内大街28

号上海国金中心二期9层 号凯晨世贸中心东座9层

邮政编码 200120 100031

法定代表人 吴显玲 周慕冰

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2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.ftsfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中

心二期9层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 8,560,838.63

本期利润 19,561,477.17

加权平均基金份额本期利润 0.1082

本期加权平均净值利润率 8.04%

本期基金份额净值增长率 8.20%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 74,688,871.95

期末可供分配基金份额利润 0.3993

期末基金资产净值 261,719,748.12

期末基金份额净值 1.399

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 39.90%

注：

1.上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1号

《主要财务指标的计算及披露》。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。

4.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计

入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 4.25% 0.57% 4.73% 0.64% -0.48% -0.07%

过去三个月 3.10% 0.62% 5.80% 0.59% -2.70% 0.03%

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过去六个月 8.20% 0.58% 10.24% 0.54% -2.04% 0.04%

过去一年 18.46% 0.66% 15.46% 0.63% 3.00% 0.03%

过去三年 70.40% 1.71% 66.04% 1.66% 4.36% 0.05%

自基金合同 39.90% 1.46% 27.08% 1.47% 12.82% -0.01%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为2009年9月3日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例

符合基金合同约定。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林

邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本2.2亿元

人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。

国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布

中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本

公司已经成功管理了31只基金产品。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

张志强先生，CFA，纽

公司量化 约州立大学（布法罗）

与指数投 计算机科学硕士，中

资总监、 国科学技术大学数学

金融工程 专业硕士。历任美国

部总经 EnreachTechnology

理、职工 Inc.软件工程师、海

监事、国 通证券股份有限公司

张志强 富沪深 2013年3月- 14年 研究所高级研究员、

300指数 21日 友邦华泰基金管理有

增强基金 限公司高级数量分析

及国富中 师、国海富兰克林基

证100指 金管理有限公司首席

数增强分 数量分析师、风险控

级基金的 制部总经理、业务发

基金经理 展部总经理。截至本

报告期末任国海富兰

克林基金管理有限公

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司量化与指数投资总

监、金融工程部总经

理、职工监事、国富

沪深300指数增强基

金及国富中证100指

数增强分级基金的基

金经理。

鲍翔先生，英国拉夫

堡大学金融数学硕

国富沪深 士。历任浙商证券股

300指数 份有限公司量化研究

增强基金 员及国海富兰克林基

及国富中 金管理有限公司高级

鲍翔 证100指 2016年5月5- 8年 数量分析师。截至本

数增强分日 报告期末任国海富兰

级基金的 克林基金管理有限公

基金经理 司国富沪深300指数

兼高级数 增强基金及国富中证

量分析师 100指数增强分级基

金的基金经理兼高级

数量分析师。

注：

1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首

任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2.表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融

领域的工作年限的总和。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配，信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

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报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，A股市场窄幅震荡，主要的宽基指数涨跌互现，大小盘分化明显，大市值股

票涨幅领先，小市值股票跌幅较大，其中沪深300指数上涨了10.78%。除家用电器、非银金融、

食品饮料和银行等行业外，其它行业股票如国防军工、农林牧渔均出现一定幅度的下跌。

实体经济方面，6月中国采购经理人PMI指数为51.7，较上两月上升0.5，已连续11个月处

在荣枯线之上，显示经济运行总体向好，经济增长仍处于平稳扩张趋势，制造业企业开工情况继续改善，需求仍旧不错。流动性方面，金融去杠杆化仍稳步推进，但资本外流压力趋缓，央行推行稳健中性货币政策，后期资金面或将维持紧平衡。

投资策略上，在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的基础上，重点通过个股选择争取超越业绩比较基准的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.399元。本报告期，份额净值上涨8.20%，同

期业绩比较基准上涨10.24%，基金表现落后业绩基准2.04%，期间基金年化跟踪误差为3.43%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，随着政府基建力度的减弱和房地产投资增速的回落，叠加经济结构调

整和金融监管去杠杆，中国经济增长持续放缓的压力仍然存在。

上半年受美联储连续加息和国内加强金融监管挤压泡沫的影响，市场利率中枢出现较大幅度的上升，下半年市场利率上行压力仍将存在，但短期资本外流压力趋缓，央行货币政策保持稳健中性，后期需密切关注央行公开市场操作及Shibor利率的波动态势。

金融监管的背景下，市场风险偏好持续下行，市场维持震荡走势。低估值，业绩确定的大市 第13页共66页

值股票仍是后期关注的重点。主题投资方面建议关注国企改革提速和新能源汽车产业链。

投资策略方面，下半年仍将保持均衡配置，控制主动投资风险。同时，力争通过选股和其它有效策略获取超额收益。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称"估值委员会"），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。

报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行过利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-国海富兰克林基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、

基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 15,606,101.69 12,542,443.25

结算备付金 829,474.74 815,594.17

存出保证金 53,453.49 52,707.79

交易性金融资产 6.4.7.2 245,833,649.89 192,371,977.95

其中：股票投资 245,833,649.89 192,371,977.95

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 5,623,755.28 208,096.29

应收利息 6.4.7.5 2,968.96 2,909.24

应收股利 - -

应收申购款 8,276.62 847.67

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 363.00 -

资产总计 267,958,043.67 205,994,576.36

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 3,701,385.05 -

应付赎回款 1,205,514.21 209,951.29

应付管理人报酬 180,841.92 150,647.44

应付托管费 31,913.28 26,584.87

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 666,277.59 310,973.50

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 452,363.50 432,217.24

负债合计 6,238,295.55 1,130,374.34

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 187,030,876.17 158,390,048.09

未分配利润 6.4.7.10 74,688,871.95 46,474,153.93

所有者权益合计 261,719,748.12 204,864,202.02

负债和所有者权益总计 267,958,043.67 205,994,576.36

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.399元，基金份额总额187,030,876.17份。

6.2利润表

会计主体：富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 23,112,432.48 -32,919,393.89

1.利息收入 60,169.17 56,597.64

其中：存款利息收入 6.4.7.11 60,169.17 56,552.87

债券利息收入 - 44.77

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 12,039,386.24 -9,409,644.04

其中：股票投资收益 6.4.7.12 9,608,424.02 -10,824,220.52

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - 9,073.06

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 2,430,962.22 1,405,503.42

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 11,000,638.54 -23,576,520.02

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 12,238.53 10,172.53

列）

第17页共66页

减：二、费用 3,550,955.31 3,238,706.92

1．管理人报酬 1,023,031.56 855,700.38

2．托管费 180,535.01 151,005.92

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 2,056,120.60 1,945,650.85

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.19 291,268.14 286,349.77

三、利润总额（亏损总额以“-” 19,561,477.17 -36,158,100.81

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 19,561,477.17 -36,158,100.81

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 158,390,048.09 46,474,153.93 204,864,202.02

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 19,561,477.17 19,561,477.17

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 28,640,828.08 8,653,240.85 37,294,068.93

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 47,829,702.95 15,482,325.50 63,312,028.45

2.基金赎回款 -19,188,874.87 -6,829,084.65 -26,017,959.52

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 187,030,876.17 74,688,871.95 261,719,748.12

金净值）

第18页共66页

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 172,150,203.46 67,810,776.34 239,960,979.80

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -36,158,100.81 -36,158,100.81

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 5,525,783.46 460,413.62 5,986,197.08

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 19,095,244.70 2,892,774.90 21,988,019.60

2.基金赎回款 -13,569,461.24 -2,432,361.28 -16,001,822.52

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 177,675,986.92 32,113,089.15 209,789,076.07

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______林勇______ ______胡昕彦______ ____龚黎____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理

委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 第652 号《关于核准富兰克林国海沪深300

指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,423,482,243.08元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第153号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》于2009年9月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,423,832,173.19份 第19页共66页

基金份额，其中认购资金利息折合349,930.11份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林

基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基

金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为85%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-15%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证占基金资产净值的比例不高于3%。本基金除投资于目标指数的成份股票，包括沪深300指数的成份股和备选成份股以外，还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发)，以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。本基金的业绩比较基准为：95%×沪深300指数＋5%×银行同业存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2017年8月25日批准

报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6

月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情

况等有关信息。

第20页共66页

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编制期间为2017年1

月1日至2017年6月30日。比较会计报表的实际编制期间为2016年1月1日至2016年6月30

日。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

第21页共66页

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 第22页共66页

别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 第23页共66页

平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 第24页共66页

价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金

税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关

于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税

改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政

策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财

税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入不予免征收营业税。自2016年5月1

日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

第25页共66页

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 15,606,101.69

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 15,606,101.69

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 236,197,991.47 245,833,649.89 9,635,658.42

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 236,197,991.47 245,833,649.89 9,635,658.42

第26页共66页

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 2,611.23

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 335.88

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 0.16

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 21.69

合计 2,968.96

6.4.7.6其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

其他应收款 363.00

待摊费用 -

合计 363.00

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 666,277.59

银行间市场应付交易费用 -

合计 666,277.59

第27页共66页

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 3,472.31

审计费 31,240.60

信息披露费 348,765.71

指数使用费 50,000.00

其他 18,884.88

合计 452,363.50

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 158,390,048.09 158,390,048.09

本期申购 47,829,702.95 47,829,702.95

本期赎回(以"-"号填列) -19,188,874.87 -19,188,874.87

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 187,030,876.17 187,030,876.17

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 129,628,829.86 -83,154,675.93 46,474,153.93

本期利润 8,560,838.63 11,000,638.54 19,561,477.17

本期基金份额交易 23,794,281.69 -15,141,040.84 8,653,240.85

产生的变动数

其中：基金申购款 39,925,041.04 -24,442,715.54 15,482,325.50

基金赎回款 -16,130,759.35 9,301,674.70 -6,829,084.65

本期已分配利润 - - -

本期末 161,983,950.18 -87,295,078.23 74,688,871.95

第28页共66页

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 51,674.23

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 7,018.76

其他 1,476.18

合计 60,169.17

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 672,942,326.06

减：卖出股票成本总额 663,333,902.04

买卖股票差价收入 9,608,424.02

6.4.7.13债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 2,430,962.22

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,430,962.22

第29页共66页

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 11,000,638.54

——股票投资 11,000,638.54

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 11,000,638.54

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 11,021.49

转换费收入 854.04

其他 363.00

合计 12,238.53

注：

1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购费补差和转出基金的赎回费组成，其中不低于转出赎回费的25%归入转

出基金的基金资产。

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 2,056,120.60

银行间市场交易费用 -

合计 2,056,120.60

第30页共66页

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 31,240.60

信息披露费 148,765.71

债券账户维护费 9,000.00

银行汇划费用 2,081.83

其他手续费 180.00

指数使用费 100,000.00

合计 291,268.14

注：根据《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》及《中证指数公司指数使

用许可协议》，本基金的指数许可使用费从基金财产中列支，收取标准为每年本基金的资产净值的0.016%，收取下限为每季5万元。

在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提，逐日累计，每

季支付一次。计算方法如下：日指数许可使用费＝前一日基金资产净值X0.016%/当年天数。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金的基金管理人于2017年7月17日宣告分红，向截至2017年7月19日止在本基金注

册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的基金份额持有人按每10 份基金份额派发红

利3.431元。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人、基金销售机构

第31页共66页

银行”）

国海证券股份有限公司（“国海证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

国海证券 5,369,962.70 0.39% 5,818,002.90 1.63%

6.4.10.1.2应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国海证券 4,956.75 0.39% 4,956.75 0.74%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国海证券 5,301.88 1.62% - -

注：

1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有

限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

第32页共66页

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 1,023,031.56 855,700.38

的管理费

其中：支付销售机构的客 181,781.66 171,015.24

户维护费

注：支付基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值

0.85%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.85%/ 当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 180,535.01 151,005.92

的托管费

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.15%/ 当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期和上年度可比期间（2016年1月1日至2016年6月30日）基金管理人未运用固有资

金投资本基金。

第33页共66页

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期末和上年度末（2016年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 15,606,101.69 51,674.23 10,555,564.12 48,661.29

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

长缆 2017年2017 新股未

002879 科技6月5日年7月上市 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

7日

002882 金龙2017年2017 新股未 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

第34页共66页

羽 6月15年7月上市

日 17日

睿能 2017年2017 新股未

603933科技 6月28年7月上市 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

日 6日

大烨 2017年2017 新股未

300670智能 6月26年7月上市 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

日 3日

百达 2017年2017 新股未

603331精工 6月27年7月上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

日 5日

富满 2017年2017 新股未

300671电子 6月27年7月上市 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

日 5日

君禾 2017年2017 新股未

603617股份 6月23年7月上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

日 3日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。

其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议

的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购

获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票代股票停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码 名称日期原价 日期价 成本总额

因

重

大

2017资 2017

紫光年2产 年7

002049 国芯 30.82 27.74 142,923 4,420,537.474,404,886.86 -

月20重 月17

日组 日

停

牌

2017重

300104 乐视年4大 30.68 - - 99,500 3,245,483.003,052,660.00 -

网月17资

日产

第35页共66页

重

组

停

牌

重

大

2017资

600795国电年6产 3.60 - - 797,100 2,534,271.482,869,560.00 -

电力月5重

日组

停

牌

重

2017大

601088 中国年6事 22.29 - - 70,200 1,507,258.001,564,758.00 -

神华月5项

日停

牌

重

2017大

600050中国年4事 7.47 - - 198,304 992,677.341,481,330.88 -

联通月5项

日停

牌

重

2017大

招商年5事

601872 轮船 5.16 - - 284,000 1,460,933.241,465,440.00 -

月2项

日停

牌

重

大

2017资

中国年5产

601989 重工 6.21 - - 223,200 1,366,559.001,386,072.00 -

月31重

日组

停

牌

重

2017大

000100TCL年4事 3.43 - - 268,128 945,689.08 919,679.04 -

集团月21项

日停

牌

第36页共66页

重

大

2017资

300109 新开年3产 46.46 - - 10,466 445,959.56 486,250.36 -

源月27重

日组

停

牌

重

大

2017资

300134 大富年2产 23.36 - - 20,000 467,011.00 467,200.00 -

科技月9重

日组

停

牌

重

2017大

600289 亿阳年5事 10.94 - - 29,200 332,181.00 319,448.00 -

信通月10项

日停

牌

重

大

2017资

600460士兰年5产 6.07 - - 46,727 296,207.75 283,632.89 -

微月12重

日组

停

牌

重

大

2016资 2017

300065 海兰年12产 25.63年7 23.07 7,950 197,778.00 203,758.50 -

信月8重 月6

日组 日

停

牌

重

2017大

百利年5资

600468 电气 6.50 - - 22,200 160,196.00 144,300.00 -

月16产

日重

组

第37页共66页

停

牌

重

2017大

002610 爱康年5事 2.44 - - 57,400 157,701.00 140,056.00 -

科技月12项

日停

牌

重

大

2016资 2017

悦心年12产 年7

002162 健康 6.61 6.80 18,300 125,754.65 120,963.00 -

月22重 月5

日组 日

停

牌

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求基金资产的 第38页共66页

长期增值。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场、交易所固定收益平台、大宗交易平台进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所集合竞价平台进行的交易，以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金未持有债券投资(2016年12月31日：同)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 第39页共66页

所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 第40页共66页

金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 15,606,101.69 - - -15,606,101.69

结算备付金 829,474.74 - - - 829,474.74

存出保证金 53,453.49 - - - 53,453.49

交易性金融资产 - - -245,833,649.89245,833,649.89

应收证券清算款 - - - 5,623,755.28 5,623,755.28

应收利息 - - - 2,968.96 2,968.96

应收申购款 99.40 - - 8,177.22 8,276.62

其他资产 - - - 363.00 363.00

资产总计 16,489,129.32 - -251,468,914.35267,958,043.67

负债

应付证券清算款 - - - 3,701,385.05 3,701,385.05

应付赎回款 - - - 1,205,514.21 1,205,514.21

应付管理人报酬 - - - 180,841.92 180,841.92

应付托管费 - - - 31,913.28 31,913.28

应付交易费用 - - - 666,277.59 666,277.59

其他负债 - - - 452,363.50 452,363.50

负债总计 - - - 6,238,295.55 6,238,295.55

利率敏感度缺口 16,489,129.32 - -245,230,618.80261,719,748.12

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 12,542,443.25 - - -12,542,443.25

结算备付金 815,594.17 - - - 815,594.17

存出保证金 52,707.79 - - - 52,707.79

交易性金融资产 - - -192,371,977.95192,371,977.95

应收证券清算款 - - - 208,096.29 208,096.29

应收利息 - - - 2,909.24 2,909.24

应收申购款 99.40 - - 748.27 847.67

其他资产 - - - - -

资产总计 13,410,844.61 - -192,583,731.75205,994,576.36

负债

第41页共66页

应付赎回款 - - - 209,951.29 209,951.29

应付管理人报酬 - - - 150,647.44 150,647.44

应付托管费 - - - 26,584.87 26,584.87

应付交易费用 - - - 310,973.50 310,973.50

其他负债 - - - 432,217.24 432,217.24

负债总计 - - - 1,130,374.34 1,130,374.34

利率敏感度缺口 13,410,844.61 - -191,453,357.41204,864,202.02

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产

净值无重大影响(2016年12月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为85%-95%，现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-15%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定 第42页共66页

量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，

及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 245,833,649.89 93.93 192,371,977.95 93.90

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 245,833,649.89 93.93 192,371,977.95 93.90

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

分析 30日） 31日）

1.业绩比较基准(附注 增加约1288万元 增加约981万元

6.4.1)上升5%

2.业绩比较基准(附注 减少约1288万元 减少约981万元

6.4.1)下降5%

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第43页共66页

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为226,425,842.88元，属于第二层次的余额为19,407,807.01 元，无属于第

三层次的余额(2016年12月31日：第一层次184,729,118.02元，第二层次7,642,859.93元，

无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

第44页共66页

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第45页共66页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 245,833,649.89 91.74

其中：股票 245,833,649.89 91.74

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 16,435,576.43 6.13

7 其他各项资产 5,688,817.35 2.12

8 合计 267,958,043.67 100.00

注：本基金未通过港股通交易机制投资港股。

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 7,173,251.16 2.74

C 制造业 73,977,436.63 28.27

D 电力、热力、燃气及水生产和 7,064,958.30 2.70

供应业

E 建筑业 1,933,813.00 0.74

F 批发和零售业 6,082,481.70 2.32

G 交通运输、仓储和邮政业 8,030,905.00 3.07

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 11,007,261.38 4.21

务业

J 金融业 81,000,921.50 30.95

K 房地产业 15,687,467.60 5.99

L 租赁和商务服务业 1,887,138.28 0.72

M 科学研究和技术服务业 - -

第46页共66页

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 363,138.00 0.14

S 综合 - -

合计 214,208,772.55 81.85

7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 911,442.00 0.35

B 采掘业 - -

C 制造业 16,711,741.31 6.39

D 电力、热力、燃气及水生产 - -

和供应业

E 建筑业 6,853,447.40 2.62

F 批发和零售业 1,133,436.00 0.43

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 845,482.62 0.32

服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 771,123.78 0.29

L 租赁和商务服务业 503,810.23 0.19

M 科学研究和技术服务业 1,690,531.00 0.65

N 水利、环境和公共设施管理 - -

业

O 居民服务、修理和其他服务 - -

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 545,700.00 0.21

R 文化、体育和娱乐业 1,658,163.00 0.63

S 综合 - -

合计 31,624,877.34 12.08

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未通过港股通交易机制投资港股。

第47页共66页

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 601398 工商银行 2,000,000 10,500,000.00 4.01

2 601601 中国太保 284,900 9,649,563.00 3.69

3 600016 民生银行 1,141,300 9,381,486.00 3.58

4 601988 中国银行 2,500,000 9,250,000.00 3.53

5 601628 中国人寿 281,430 7,592,981.40 2.90

6 002304 洋河股份 59,592 5,173,181.52 1.98

7 000425 徐工机械 1,373,200 5,149,500.00 1.97

8 000568 泸州老窖 98,100 4,961,898.00 1.90

9 000651 格力电器 112,692 4,639,529.64 1.77

10 000333 美的集团 105,891 4,557,548.64 1.74

11 002049 紫光国芯 142,923 4,404,886.86 1.68

12 600837 海通证券 274,800 4,080,780.00 1.56

13 600000 浦发银行 321,022 4,060,928.30 1.55

14 000895 双汇发展 152,777 3,628,453.75 1.39

15 600048 保利地产 332,100 3,311,037.00 1.27

16 002415 海康威视 99,100 3,200,930.00 1.22

17 600104 上汽集团 100,200 3,111,210.00 1.19

18 300104 乐视网 99,500 3,052,660.00 1.17

19 600795 国电电力 797,100 2,869,560.00 1.10

20 000001 平安银行 302,704 2,842,390.56 1.09

21 601688 华泰证券 156,900 2,808,510.00 1.07

22 600739 辽宁成大 151,600 2,733,348.00 1.04

23 000776 广发证券 153,952 2,655,672.00 1.01

24 600886 国投电力 288,957 2,282,760.30 0.87

25 600383 金地集团 198,100 2,272,207.00 0.87

26 600276 恒瑞医药 44,760 2,264,408.40 0.87

27 002736 国信证券 169,568 2,246,776.00 0.86

28 601818 光大银行 553,000 2,239,650.00 0.86

29 000166 申万宏源 394,419 2,208,746.40 0.84

30 601555 东吴证券 189,500 2,128,085.00 0.81

31 000540 中天金融 304,700 2,117,665.00 0.81

32 600028 中国石化 355,600 2,108,708.00 0.81

33 002673 西部证券 145,694 2,071,768.68 0.79

第48页共66页

34 000623 吉林敖东 86,450 1,978,840.50 0.76

35 600649 城投控股 185,000 1,944,350.00 0.74

36 601800 中国交建 121,700 1,933,813.00 0.74

37 600036 招商银行 80,000 1,912,800.00 0.73

38 600021 上海电力 158,200 1,912,638.00 0.73

39 600208 新湖中宝 423,500 1,905,750.00 0.73

40 002146 荣盛发展 190,300 1,878,261.00 0.72

41 000686 东北证券 184,600 1,855,230.00 0.71

42 601006 大秦铁路 218,900 1,836,571.00 0.70

43 000718 苏宁环球 293,000 1,716,980.00 0.66

44 600518 康美药业 78,600 1,708,764.00 0.65

45 600362 江西铜业 94,200 1,588,212.00 0.61

46 601088 中国神华 70,200 1,564,758.00 0.60

47 600015 华夏银行 169,698 1,564,615.56 0.60

48 600050 中国联通 198,304 1,481,330.88 0.57

49 601872 招商轮船 284,000 1,465,440.00 0.56

50 002024 苏宁云商 125,900 1,416,375.00 0.54

51 601989 中国重工 223,200 1,386,072.00 0.53

52 000338 潍柴动力 102,400 1,351,680.00 0.52

53 000538 云南白药 13,800 1,295,130.00 0.49

54 000063 中兴通讯 54,200 1,286,708.00 0.49

55 600690 青岛海尔 84,500 1,271,725.00 0.49

56 600221 海航控股 388,700 1,251,614.00 0.48

57 600115 东方航空 182,400 1,240,320.00 0.47

58 000625 长安汽车 83,400 1,202,628.00 0.46

59 600019 宝钢股份 173,500 1,164,185.00 0.44

60 601333 广深铁路 257,000 1,161,640.00 0.44

61 002594 比亚迪 23,000 1,148,850.00 0.44

62 600010 包钢股份 505,200 1,106,388.00 0.42

63 601866 中远海发 298,700 1,075,320.00 0.41

64 002230 科大讯飞 26,100 1,041,390.00 0.40

65 000423 东阿阿胶 13,900 999,271.00 0.38

66 600256 广汇能源 224,600 929,844.00 0.36

67 000725 京东方Ａ 222,000 923,520.00 0.35

68 000559 万向钱潮 86,840 922,240.80 0.35

69 000100 TCL集团 268,128 919,679.04 0.35

70 601600 中国铝业 200,000 904,000.00 0.35

71 002236 大华股份 38,900 887,309.00 0.34

72 601607 上海医药 30,600 883,728.00 0.34

第49页共66页

73 600415 小商品城 120,800 874,592.00 0.33

74 000630 铜陵有色 300,000 852,000.00 0.33

75 600196 复星医药 26,621 824,984.79 0.32

76 601009 南京银行 65,100 729,771.00 0.28

77 601888 中国国旅 23,502 708,350.28 0.27

78 600535 天士力 16,900 702,026.00 0.27

79 000917 电广传媒 61,300 692,690.00 0.26

80 000839 中信国安 66,850 667,831.50 0.26

81 000963 华东医药 13,200 656,040.00 0.25

82 600570 恒生电子 13,300 620,844.00 0.24

83 600271 航天信息 30,000 619,200.00 0.24

84 600705 中航资本 109,292 617,499.80 0.24

85 600816 安信信托 44,420 603,667.80 0.23

86 600547 山东黄金 20,200 584,386.00 0.22

87 002065 东华软件 25,300 551,287.00 0.21

88 600177 雅戈尔 53,480 541,217.60 0.21

89 002007 华兰生物 14,800 540,200.00 0.21

90 000709 河钢股份 127,500 534,225.00 0.20

91 600060 海信电器 34,600 524,882.00 0.20

92 601225 陕西煤业 71,800 507,626.00 0.19

93 600085 同仁堂 14,500 506,920.00 0.19

94 600489 中金黄金 49,900 500,497.00 0.19

95 600804 鹏博士 27,600 489,900.00 0.19

96 600372 中航电子 26,600 462,042.00 0.18

97 600703 三安光电 22,900 451,130.00 0.17

98 600332 白云山 14,900 432,696.00 0.17

99 600685 中船防务 15,800 432,604.00 0.17

100 000738 航发控制 21,900 428,583.00 0.16

101 002465 海格通信 39,100 419,934.00 0.16

102 300017 网宿科技 32,900 397,103.00 0.15

103 600297 广汇汽车 52,190 392,990.70 0.15

104 002195 二三四五 52,900 378,235.00 0.14

105 600718 东软集团 24,200 376,310.00 0.14

106 300144 宋城演艺 17,400 363,138.00 0.14

107 300033 同花顺 5,800 360,818.00 0.14

108 600188 兖州煤业 29,300 358,632.00 0.14

109 600583 海油工程 53,884 336,236.16 0.13

110 600588 用友网络 19,600 335,552.00 0.13

111 002241 歌尔股份 17,100 329,688.00 0.13

第50页共66页

112 002456 欧菲光 17,800 323,426.00 0.12

113 000415 渤海金控 45,200 304,196.00 0.12

114 600498 烽火通信 11,900 301,665.00 0.12

115 600871 石化油服 84,600 282,564.00 0.11

116 000977 浪潮信息 16,100 278,852.00 0.11

117 601718 际华集团 31,600 277,764.00 0.11

118 002008 大族激光 8,000 277,120.00 0.11

119 000413 东旭光电 21,900 245,718.00 0.09

120 000938 紫光股份 3,900 238,368.00 0.09

121 600446 金证股份 13,400 235,572.00 0.09

122 002475 立讯精密 7,900 230,996.00 0.09

123 000008 神州高铁 30,362 221,035.36 0.08

124 002424 贵州百灵 11,200 211,232.00 0.08

125 002153 石基信息 8,600 195,478.00 0.07

126 000555 神州信息 7,800 130,260.00 0.05

127 600074 保千里 9,100 116,571.00 0.04

128 600089 特变电工 5,501 56,825.33 0.02

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 600477 杭萧钢构 100,400 1,532,104.00 0.59

2 603698 航天工程 55,500 1,398,600.00 0.53

3 600528 中铁工业 95,500 1,364,695.00 0.52

4 600326 西藏天路 122,100 1,347,984.00 0.52

5 002717 岭南园林 49,828 1,335,390.40 0.51

6 000055 方大集团 181,164 1,318,873.92 0.50

7 000018 神州长城 168,200 1,273,274.00 0.49

8 600682 南京新百 21,600 797,040.00 0.30

9 002602 世纪华通 21,500 779,590.00 0.30

10 600977 中国电影 34,500 645,840.00 0.25

11 600522 中天科技 48,900 589,245.00 0.23

12 002044 美年健康 32,100 545,700.00 0.21

13 600831 广电网络 52,100 518,395.00 0.20

14 600757 长江传媒 68,300 510,201.00 0.19

15 002400 省广股份 62,741 503,810.23 0.19

16 600551 时代出版 31,800 502,122.00 0.19

第51页共66页

17 600436 片仔癀 8,000 488,320.00 0.19

18 300109 新开源 10,466 486,250.36 0.19

19 600503 华丽家族 70,158 484,791.78 0.19

20 002274 华昌化工 60,100 475,391.00 0.18

21 002092 中泰化学 37,400 474,980.00 0.18

22 002329 皇氏集团 49,100 471,851.00 0.18

23 601599 鹿港文化 75,080 470,000.80 0.18

24 300134 大富科技 20,000 467,200.00 0.18

25 002172 澳洋科技 57,200 459,888.00 0.18

26 002226 江南化工 65,000 457,600.00 0.17

27 002655 共达电声 53,500 454,750.00 0.17

28 002326 永太科技 32,700 453,222.00 0.17

29 002018 华信国际 65,500 448,675.00 0.17

30 000936 华西股份 62,600 439,452.00 0.17

31 300222 科大智能 15,900 360,771.00 0.14

32 002411 必康股份 12,200 352,824.00 0.13

33 002441 众业达 29,100 336,396.00 0.13

34 600973 宝胜股份 58,600 328,160.00 0.13

35 002452 长高集团 47,300 324,951.00 0.12

36 603025 大豪科技 12,200 322,080.00 0.12

37 002124 天邦股份 37,100 321,286.00 0.12

38 600289 亿阳信通 29,200 319,448.00 0.12

39 600438 通威股份 56,000 312,480.00 0.12

40 002227 奥特迅 17,100 311,391.00 0.12

41 601700 风范股份 51,800 310,282.00 0.12

42 002249 大洋电机 47,100 309,918.00 0.12

43 300068 南都电源 18,387 309,637.08 0.12

44 603806 福斯特 9,600 307,296.00 0.12

45 600108 亚盛集团 70,900 305,579.00 0.12

46 600467 好当家 89,300 304,513.00 0.12

47 300356 光一科技 34,900 303,979.00 0.12

48 600313 农发种业 73,500 301,350.00 0.12

49 000012 南 玻Ａ 31,400 292,962.00 0.11

50 300008 天海防务 35,300 291,931.00 0.11

51 600562 国睿科技 10,600 291,924.00 0.11

52 000789 万年青 40,800 289,272.00 0.11

53 002314 南山控股 42,800 286,332.00 0.11

54 600316 洪都航空 17,700 284,439.00 0.11

55 600460 士兰微 46,727 283,632.89 0.11

第52页共66页

56 002190 成飞集成 10,400 278,720.00 0.11

57 002023 海特高新 27,100 278,317.00 0.11

58 002791 坚朗五金 11,800 274,114.00 0.10

59 300456 耐威科技 7,200 268,416.00 0.10

60 300065 海兰信 7,950 203,758.50 0.08

61 600468 百利电气 22,200 144,300.00 0.06

62 603858 步长制药 2,000 143,280.00 0.05

63 002610 爱康科技 57,400 140,056.00 0.05

64 002162 悦心健康 18,300 120,963.00 0.05

65 002831 裕同科技 1,100 82,500.00 0.03

66 603160 汇顶科技 500 50,150.00 0.02

67 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02

68 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02

69 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02

70 002841 视源股份 400 29,688.00 0.01

71 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

72 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

73 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01

74 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

75 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

76 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01

77 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01

78 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01

79 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01

80 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01

81 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

82 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

83 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示，故标注为“0.00”。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601398 工商银行 17,182,418.69 8.39

第53页共66页

2 600016 民生银行 16,281,785.53 7.95

3 601988 中国银行 15,792,714.00 7.71

4 601628 中国人寿 14,732,180.89 7.19

5 601318 中国平安 13,414,332.00 6.55

6 600036 招商银行 12,137,082.96 5.92

7 600068 葛洲坝 12,013,277.41 5.86

8 002310 东方园林 11,608,786.31 5.67

9 601601 中国太保 11,531,718.87 5.63

10 601818 光大银行 11,177,777.00 5.46

11 601688 华泰证券 10,085,429.00 4.92

12 600837 海通证券 9,630,456.00 4.70

13 000858 五粮液 8,520,173.05 4.16

14 000002 万 科Ａ 8,389,702.00 4.10

15 000568 泸州老窖 8,265,366.36 4.03

16 601336 新华保险 7,761,801.00 3.79

17 600000 浦发银行 7,292,764.90 3.56

18 000001 平安银行 7,012,261.00 3.42

19 600685 中船防务 6,784,214.33 3.31

20 600028 中国石化 6,653,734.00 3.25

21 600015 华夏银行 6,364,108.00 3.11

22 601555 东吴证券 6,054,103.38 2.96

23 600104 上汽集团 5,873,249.00 2.87

24 601939 建设银行 5,639,160.00 2.75

25 601009 南京银行 5,560,642.00 2.71

26 600519 贵州茅台 5,463,564.00 2.67

27 601211 国泰君安 5,339,598.00 2.61

28 601857 中国石油 5,065,664.00 2.47

29 600886 国投电力 4,893,640.44 2.39

30 300085 银之杰 4,865,645.91 2.38

31 000917 电广传媒 4,742,502.00 2.31

32 002304 洋河股份 4,677,665.54 2.28

33 002252 上海莱士 4,563,666.00 2.23

34 002049 紫光国芯 4,420,537.47 2.16

35 002673 西部证券 4,127,725.56 2.01

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第54页共66页

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 24,836,031.98 12.12

2 002310 东方园林 14,168,805.43 6.92

3 601988 中国银行 12,972,644.00 6.33

4 000001 平安银行 11,765,094.54 5.74

5 600519 贵州茅台 10,529,290.00 5.14

6 600000 浦发银行 10,505,015.40 5.13

7 600015 华夏银行 10,362,197.00 5.06

8 601166 兴业银行 10,005,956.00 4.88

9 600068 葛洲坝 9,934,461.56 4.85

10 600036 招商银行 9,836,428.00 4.80

11 000858 五粮液 9,750,207.87 4.76

12 600837 海通证券 9,629,357.02 4.70

13 601336 新华保险 9,533,719.49 4.65

14 601818 光大银行 9,213,176.00 4.50

15 601628 中国人寿 9,018,683.68 4.40

16 000002 万 科Ａ 8,774,280.13 4.28

17 002252 上海莱士 8,484,181.80 4.14

18 600685 中船防务 7,805,693.33 3.81

19 601211 国泰君安 7,607,662.88 3.71

20 601688 华泰证券 7,244,132.01 3.54

21 601398 工商银行 6,730,362.00 3.29

22 600016 民生银行 6,000,937.35 2.93

23 002424 贵州百灵 5,981,311.75 2.92

24 601377 兴业证券 5,766,438.40 2.81

25 601939 建设银行 5,618,103.00 2.74

26 601198 东兴证券 5,608,494.00 2.74

27 000917 电广传媒 5,214,020.00 2.55

28 600340 华夏幸福 5,123,929.96 2.50

29 000069 华侨城Ａ 5,070,620.00 2.48

30 601009 南京银行 5,031,000.00 2.46

31 600104 上汽集团 4,980,038.00 2.43

32 601857 中国石油 4,887,812.00 2.39

第55页共66页

33 600028 中国石化 4,874,851.00 2.38

34 002183 怡亚通 4,623,137.90 2.26

35 300085 银之杰 4,564,216.87 2.23

36 600030 中信证券 4,203,100.00 2.05

37 600008 首创股份 4,165,678.00 2.03

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 706,096,770.39

卖出股票收入（成交）总额 672,942,326.06

注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同，本基金不投资贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资股指期货。

第56页共66页

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案

调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库

之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 53,453.49

2 应收证券清算款 5,623,755.28

3 应收股利 -

4 应收利息 2,968.96

5 应收申购款 8,276.62

6 其他应收款 363.00

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,688,817.35

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告本期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

第57页共66页

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告本期末指数投资前五名股票中不存在流通受限情况。

第58页共66页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

13,480 13,874.69 41,290,789.80 22.08% 145,740,086.37 77.92%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

无。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第59页共66页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009年9月3日）基金份额总额 2,423,832,173.19

本报告期期初基金份额总额 158,390,048.09

本报告期基金总申购份额 47,829,702.95

减:本报告期基金总赎回份额 19,188,874.87

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 187,030,876.17

第60页共66页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

1、经国海富兰克林基金管理有限公司2017年股东会第四次会议审议通过，自2017年6月

21日起，Gregory E.McGowan不再担任公司董事长，由吴显玲女士先生担任公司董事长。相关

公告已于2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。

2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，自2017年6

月21日起，吴显玲女士不再担任公司总经理，由林勇先生担任公司总经理。相关公告已于2017

年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

第61页共66页

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

银河证券 1283,858,074.61 20.66% 264,357.95 20.96% -

安信证券 2215,317,708.17 15.67% 197,064.35 15.62% -

兴业证券 1196,748,910.22 14.32% 183,232.37 14.53% -

方正证券 1183,020,560.48 13.32% 167,481.81 13.28% -

华安证券 1159,349,735.59 11.60% 147,499.19 11.69% -

中信建投 1130,138,066.09 9.47% 121,197.96 9.61% -

海通证券 1 65,608,789.70 4.77% 61,101.55 4.84% -

天风证券 1 50,563,007.29 3.68% 35,965.38 2.85% -

国信证券 1 36,470,303.28 2.65% 33,964.80 2.69% -

中泰证券 1 35,991,688.52 2.62% 33,519.20 2.66% -

招商证券 1 11,748,480.13 0.85% 10,941.37 0.87% -

国海证券 2 5,369,962.70 0.39% 4,956.75 0.39% -

中信证券 2 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

民族证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

北京高华 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

注：

1.专用交易单元的选择标准和程序

1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

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基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

A资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

B财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

C内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

D具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，

并能为本基金提供全面的信息服务；

E研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观

经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：

A全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；

B具有数量研究和开发能力；

C能有效组织上市公司调研；

D能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；

E上门路演和电话会议的质量；

F与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；

G其他与投资相关的服务和支持。

3）租用基金专用交易单元的程序

（1）基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中

的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

（2）之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选

择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

A提供的研究报告质量和数量；

B由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

C证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

D与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

E其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易 第63页共66页

量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

（3）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况

报告期内，本基金交易单元无变更。

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

富兰克林国海沪深300指数增强型中国证监会指定报 2017年1月20日

1 证券投资基金2016年第4季度报 刊及公司网站

告

2 富兰克林国海沪深300指数增强型中国证监会指定报 2017年3月28日

证券投资基金2016年年度报告 刊及公司网站

国海富兰克林基金管理有限公司中国证监会指定报 2017年3月29日

3 旗下部分基金继续参加中国工商 刊及公司网站

银行股份有限公司个人电子银行

基金申购费率优惠活动的公告

国海富兰克林基金旗下部分基金中国证监会指定报 2017年3月29日

4 参加招商证券开放式证券投资基 刊及公司网站

金申购、定投费率优惠活动的公告

国海富兰克林基金旗下部分基金中国证监会指定报 2017年4月10日

5 参加广发证券开放式证券投资基 刊及公司网站

金申购费率优惠活动的公告

富兰克林国海沪深300指数增强型中国证监会指定报 2017年4月21日

6 证券投资基金2017年第1季度报 刊及公司网站

告

关于增加同花顺基金为国海富兰中国证监会指定报 2017年5月5日

7 克林基金旗下基金代销机构并开 刊及公司网站

通转换业务、定期定额投资业务及

参加费率优惠活动的公告

关于增加肯特瑞为国海富兰克林中国证监会指定报 2017年5月18日

8 基金旗下基金代销机构并开通转 刊及公司网站

换业务、定期定额投资业务及参加

费率优惠活动的公告

9 国海富兰克林基金管理有限公司中国证监会指定报 2017年6月24日

高级管理人员变更公告2则 刊及公司网站

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

超过20%的时 份额 份额 份额 比

间区间

2017年6月15

机构 1 日至2017年6 - 37,912,416.29 - 37,912,416.29 20.27%

月30日

产品特有风险

1.流动性风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。

一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。

管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。

2.估值风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金设立的文件

2、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》

3、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》

4、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》

5、中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。

12.3查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

2017年8月25日

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