富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一三年十月二十三日
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富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国富亚洲机会股票(QDII)
基金主代码 457001
交易代码 457001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年2月22日
报告期末基金份额总额 58,712,590.67份
本基金的投资目标是通过投资在亚洲地区(不包括
日本)证券市场进行交易以及公司总部或经营范围投资目标
在亚洲地区(不包括日本)的上市公司以实现基金
资产的长期增值。
本基金在投资过程中首先强调亚洲国家和地区上市投资策略
公司的品质与成长性的结合。采取“自下而上”的
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选股策略,注重个股成长性指标分析,挖掘拥有更
佳成长特性的公司,构建股票池。同时,在亚洲国
家和地区经济发展格局下,注重各区域市场环境、
政经前景分析,甄别不同亚洲国家与地区、行业与
板块的投资机会,优先考虑国家与地区的资产配置,
决定行业与板块的基本布局,并从中筛选出具有国
际比较优势的优质上市公司。最后通过深入的投资
价值评估,形成优化的投资组合。
在固定收益类投资部分,其资产布局坚持安全性、
流动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、
货币市场工具等来制订具体策略。
业绩比较基准 MSCI亚洲(除日本)净总收益指数
本基金为区域性股票型证券投资基金,基金预期投
风险收益特征 资风险收益水平高于混合型基金和债券型基金,属
于较高预期风险、较高预期收益的基金品种。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
境外投资顾问英文名称 Franklin Advisers, Inc.,
境外投资顾问中文名称 富兰克林顾问公司境外资产托管人英文名 JP Morgan Chase Bank, National Association称境外资产托管人中文名 摩根大通银行称
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 609,080.01
2.本期利润 1,427,927.69
3.加权平均基金份额本期利 0.0257润
4.期末基金资产净值 57,775,039.57
5.期末基金份额净值 0.984注:1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
净值增 业绩比
较基准
净值增 长率标 较基准
阶段 收益率 ①-③ ②-④
长率① 准差 收益率
标准差
② ③
④
过去三个月 1.44% 0.84% 4.86% 0.97% -3.42% -0.13%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012 年 2 月 22 日至 2013 年 9 月 30 日)
富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告注:本基金的基金合同生效日为 2012 年 2 月 22 日,本基金在 6 个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
曾宇先生,法国籍,CFA,
巴黎高等商学院研究生硕
士。历任汇丰集团信汇资产
国富亚洲 管理公司基金经理助理,交
机会股票 易 员 , Financi è re de l ’
曾宇 2012-2-22 - 9年
(QDII) Echiquier基金经理助理,股
基金经理 票分析师。现任国海富兰克
林基金管理有限公司国富亚
洲机会股票(QDII)基金的
基金经理。注:表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
证券从业年
姓名 在境外投资顾问所任职务 说明
限
他负责韩国、巴西和印
度地区管理和销售的
基金产品和其他受托
斯蒂芬多 管理资产的投资,以及
佛 董事总经理和国际首席投 富兰克林名下的亚洲
28年
(Stephen 资官 股权类成长性投资产
H.Dover) 品的投资。他也是国海
富兰克林基金管理有
限公司投资团队的顾
问。
他负责印度权益类投
苏库玛拉 资团队,并管理印度国
贾 常务董事和亚洲权益资本 内的富兰克林权益类
22年
(Sukumar 的首席投资官 基金、富兰克林印度基
Rajah) 金和印度以外的机构
帐户。4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。4.4 公平交易专项说明4.4.1 公平交易制度的执行情况
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报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。4.4.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且其成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
经过二季度的下跌之后, 三季度亚洲市场有所反弹。 一方面由于经济复苏前景尚未明朗,美联储并未如之前市场预期减少债券购买计划,,量化宽松政策得以维持。另一方面,中国经济数据的好转,以及中国政府领导人对维持经济增长的决心,有助于改善市场投资者情绪。最后,欧洲经济的企稳复苏,也对亚洲各国家和地区的出口产生了正面的作用。但总体上,受海外诸多不确定性因素的影响,三季度市场的波动性仍然较大,尤其反映在印度, 印尼等国家的货币和股市的表现上。
本季度,国富亚洲机会基金提高了股票仓位,利用市场的波动性布局成长性较好,公司质地较好的上市公司。国别配置方面,本基金加大了对香港,韩国和新加坡市场的配置,降低了对印度和泰国市场的配置。4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本基金净值在三季度上涨 1.44%。相比之下,业绩比较基准(MSCI 亚洲除日本净总收益指数,以美元计价)同期上涨 4.86%。基金业绩表现落后比较基准的主要原因为部分股票表现不达预期以及人民币相对美元的小幅升值。
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§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资
序号 项目 金额(人民币元) 产的比例
(%)
1 权益投资 51,855,162.25 84.83
其中:普通股 46,017,321.48 75.28
存托凭证 5,837,840.77 9.55
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 1,389,079.12 2.27
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
- -
资产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,178,601.51 8.47
8 其他各项资产 2,708,058.85 4.43
9 合计 61,130,901.73 100.00
富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
香港 15,563,551.60 26.94
韩国 10,169,558.21 17.60
美国 6,616,593.79 11.45
台湾 6,158,707.88 10.66
新加坡 6,018,192.97 10.42
泰国 3,796,468.17 6.57
印度尼西亚 2,217,452.17 3.84
英国 780,165.83 1.35
卢森堡 329,261.67 0.57
马来西亚 205,209.96 0.36
合计 51,855,162.25 89.75注:以上国家(地区)均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
材料 1,434,839.60 2.48
电信服务 - -
信息技术 14,179,289.02 24.54
非必需消费品 12,408,438.91 21.48
必需消费品 932,438.44 1.61
能源 3,884,655.22 6.72
保健 984,694.08 1.70
金融 13,419,534.80 23.23
工业 2,786,529.45 4.82
公用事业 1,824,742.73 3.16
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合计 51,855,162.25 89.75注:以上分类采用GICS行业分类标准。5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
所
在 所属 占基金
公司名 公允价值
公司名称 证券 证 国家 数量 资产净
序号 称(中 (人民币
(英文) 代码 券 (地 (股) 值比例
文) 元)
市 区) (%)
场
台
湾
Taiwan 证
1 Semicon. 台积电 BBG000BN2JD8 券 台湾 160,000 3,338,167.82 5.78
Manufacturing 交
易
所
韩
国
Samsung 证
三星电
2 Electronics Co BBG000BCY2S8 券 韩国 395 3,089,131.99 5.35
子
Ltd 交
易
所
纽
ICICI Bank 约
3 - BBG000DRM796 美国 14,900 2,792,126.50 4.83
Ltd 证
券
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交
易
所
香
港
联
AIA Group 友邦保
4 BBG0016XR1Q8 合 香港 68,600 1,982,547.65 3.43
Ltd 险
交
易
所
香
港
China 联
华润燃
5 Resources Gas BBG000DP29N2 合 香港 116,000 1,824,742.73 3.16
气
Group Ltd 交
易
所
香
港
China 联
中国建
6 Construction BBG000NW2S18 合 香港 371,000 1,756,103.98 3.04
设银行
Bank Corp 交
易
所
场
CJ O 外
7 Shopping Co - BBG000C43FR1 交 韩国 865 1,733,512.99 3.00
Ltd 易
市
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场
新
加
坡
Ezion 证 新加
8 - BBG000C1NPM8 159,000 1,713,875.04 2.97
Holdings Ltd 券 坡
交
易
所
韩
国
Meritz Fire & 证
9 Marine - BBG000BDT9R8 券 韩国 20,400 1,610,571.87 2.79
Insurance 交
易
所
台
湾
Cheng Shin 证
10 Rubber - BBG000BD8KR6 券 台湾 96,700 1,553,780.11 2.69
Industry Co 交
易
所注:1.本基金对以上证券代码采用彭博BBG-ID。2.上述表格“所属国家(地区)”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。
富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品。5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
占基金
基 金 类 运作方 公允价值 资产净
序号 基金名称 管理人
型 式 (人民币元) 值比例
(%)
iShares BlackRock
开放式
1 S&P India ETF Fund 924,001.36 1.60
基金
Nifty 50 Advisor
iShares BlackRock
开放式
2 MSCI ETF Fund 465,077.76 0.80
基金
Philippines Advisor5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他各项资产构成
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序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 371,748.29
3 应收股利 72,059.31
4 应收利息 762.19
5 应收申购款 1,846,715.94
6 其他应收款 416,773.12
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,708,058.855.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 63,091,597.37
本报告期基金总申购份额 19,264,705.03
减:本报告期基金总赎回份额 23,643,711.73
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 58,712,590.67
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
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§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海亚洲机会(除日本)股票型证券投资基金设立的文件;
2、《富兰克林国海亚洲机会(除日本)股票型证券投资基金基金合同》;
3、《富兰克林国海亚洲机会(除日本)股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《富兰克林国海亚洲机会(除日本)股票型证券投资基金托管协议》;
5、中国证监会要求的其他文件。8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。8.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一三年十月二十三日
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