富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型 证券投资基金 2016 年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 国富亚洲机会股票（QDII）

基金主代码 457001

交易代码 457001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年2月22日

报告期末基金份额总额 384,971,327.71份

本基金的投资目标是通过投资在亚洲地区（不包括日

投资目标 本）证券市场进行交易以及公司总部或经营范围在亚

洲地区（不包括日本）的上市公司以实现基金资产的

长期增值。

本基金在投资过程中首先强调亚洲国家和地区上市

公司的品质与成长性的结合。采取"自下而上"的选股

策略，注重个股成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长

特性的公司，构建股票池。同时，在亚洲国家和地区

经济发展格局下，注重各区域市场环境、政经前景分

析，甄别不同亚洲国家与地区、行业与板块的投资机

投资策略 会，优先考虑国家与地区的资产配置，决定行业与板

块的基本布局，并从中筛选出具有国际比较优势的优

质上市公司。最后通过深入的投资价值评估，形成优

化的投资组合。

在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流

动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货

币市场工具等来制订具体策略。

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业绩比较基准 MSCI亚洲（除日本）净总收益指数

本基金为区域性股票型证券投资基金，基金预期投资

风险收益特征 风险收益水平高于混合型基金和债券型基金，属于较

高预期风险、较高预期收益的基金品种。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

2.2境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 FranklinAdvisers, Inc. JPMorgan Chase Bank, National

名称 Association

中文 富兰克林顾问公司 摩根大通银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日－2016年12月31

日）

1.本期已实现收益 10,917,587.89

2.本期利润 -1,987,001.85

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0051

4.期末基金资产净值 327,088,201.22

5.期末基金份额净值 0.850

注：

1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三 -0.58% 0.86% -6.64% 0.80% 6.06% 0.06%

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个月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为2012年2月22日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比

例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

国富亚洲 徐成先生，CFA，朴茨茅斯大

机会股票 2015年12 学（英国）金融决策分析硕

徐成 (QDII)基月24日 - 10年 士。历任永丰金证券（亚洲）

金及国富 有限公司上海办事处研究

大中华精 员,新加坡东京海上国际资

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选混合 产管理有限公司上海办事处

(QDII)基 研究员、高级研究员、首席

金的基金 代表。截至本报告期末任国

经理 海富兰克林基金管理有限公

司国富亚洲机会股票(QDII)

基金及国富大中华精选混合

(QDII)基金的基金经理。

注：

1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首

任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2.表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融

领域的工作年限的总和。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名 在境外投资顾问所任 证券从业年限 说明

职务

他负责韩国、巴西和印度

地区管理和销售的基金产

斯蒂芬 多佛 品和其他受托管理资产的

（Stephen 董事总经理和国际首 31年 投资，以及富兰克林名下

H.Dover） 席投资官 的亚洲股权类成长性投资

产品的投资。他也是国海

富兰克林基金管理有限公

司投资团队的顾问。

他负责印度权益类投资团

苏库玛 拉贾 常务董事和亚洲权益 队，并管理印度国内的富

（Sukumar 资本的首席投资官 25年 兰克林权益类基金、富兰

Rajah） 克林印度基金和印度以外

的机构帐户。

4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、 第5页共11页

勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.4公平交易专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

4.4.2异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金仍以投资香港中小盘股票为主。尽管香港市场有一定涨幅，但估值较欧美发达市场、东南亚市场以及A股仍相对便宜，特别是一些中小盘的成长股(PEG还大多在1x以下)，颇具投资价值。同时，本基金会在选股上进一步注重公司质地的研判，注重绝对收益。

行业配置上，主要超配了互联网、科技、新能源和环保以及大消费等板块；对大金融以及电讯板块较为谨慎。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

四季度，基金净值下跌0.58%，跑赢业绩基准6.06%。这主要是由于第一，尽管香港市场四季

度的表现弱于亚洲其它市场，但本基金及时获利了结，降低了股票的仓位；第二，本基金重点关注的行业和个股表现也较为稳健。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

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§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 221,809,952.33 66.10

其中：普通股 216,942,939.95 64.65

优先股 - -

存托凭证 4,867,012.38 1.45

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金 110,060,158.46 32.80

合计

8 其他资产 3,710,556.57 1.11

9 合计 335,580,667.36 100.00

注：本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

香港 190,837,683.10 58.34

台湾 20,347,154.98 6.22

韩国 5,758,101.87 1.76

美国 4,867,012.38 1.49

英国 - -

卢森堡 - -

马来西亚 - -

泰国 - -

印度尼西亚 - -

新加坡 - -

注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。

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5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

材料 - -

电信服务 - -

信息技术 88,451,297.87 27.04

非必需消费品 36,587,904.6 11.19

必需消费品 8,606,715.81 2.63

能源 - -

保健 21,202,749.43 6.48

金融 3,958,637.48 1.21

工业 30,308,288.75 9.27

公用事业 32,694,358.39 10.00

合计 221,809,952.33 67.81

注：以上分类采用GICS行业分类标准。

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资

明细

所属 公允价值 占基金

序 公司名称(英 公司名称 证券代 所在证券 国家 数量 （人民币 资产净

号 文) (中文) 码 市场 (地 （股） 元） 值比例

区) （％）

United

Laboratories BBG000J 香港联合 3,642 17,201,2

1 Internationa 联邦制药 Z6DW1 交易所 香港 ,000 12.62 5.26

l Holdings

Ltd.

Dongjiang BBG000P 香港联合 1,399 16,901,4

2 Environmenta 东江环保 N4FN8 交易所 香港 ,600 08.65 5.17

lCo.Ltd.

Huaneng 华能新能 BBG0019 香港联合 6,159 13,884,5

3 Renewables 源 PDFM0 交易所 香港 ,500 30.55 4.24

CorpLtd.

TravelSky BBG000F 香港联合 844,0 12,305,9

4 Technology 中国航信 DK190 交易所 香港 00 52.97 3.76

Ltd.

5 Tencent 腾讯控股 BBG000B 香港联合 香港 71,40 12,115,7 3.70

HoldingsLtd J35N5 交易所 0 62.26

ChinaRailway

6 Signal& 中国铁路 BBG009P 香港联合 香港 2,289 11,445,7 3.50

Communicatio V3Q21 交易所 ,000 11.65

nCo.Ltd.

7 Chinasoft 中国软件 BBG000K 香港联合 香港 3,418 11,129,0 3.40

Internationa VJJD2 交易所 ,000 64.06

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lLtd.

Beijing BBG000B 香港联合 2,074 9,572,90

8 Enterprises 北控水务 DW6Y2 交易所 香港 ,000 2.90 2.93

Water Group

Tianneng

9 Power 天能动力 BBG000J 香港联合 香港 1,472 9,375,03 2.87

Internationa SJ8J9 交易所 ,000 7.29

lLtd.

China

1 Longyuan 龙源电力 BBG000P 香港联合 香港 1,704 9,236,92 2.82

0 Power Group 2MRM9 交易所 ,000 4.94

Corp.

注：

1.本基金对以上证券代码采用彭博BBG-ID。

2.上述表格“所属国家（地区）”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。

5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

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5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查

的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

5.10.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 262.95

5 应收申购款 5,812.74

6 其他应收款 3,704,480.88

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,710,556.57

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 388,355,891.97

报告期期间基金总申购份额 7,533,253.80

减:报告期期间基金总赎回份额 10,917,818.06

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 384,971,327.71

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

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§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海亚洲机会（除日本）股票型证券投资基金设立的文件；

2、《富兰克林国海亚洲机会（除日本）股票型证券投资基金基金合同》；

3、《富兰克林国海亚洲机会（除日本）股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《富兰克林国海亚洲机会（除日本）股票型证券投资基金托管协议》；

5、中国证监会要求的其他文件。

8.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。

8.3查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

2017年1月20日

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