富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 2017年第2季度报告

2017年6月30日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

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§2 基金产品概况

基金简称 国富亚洲机会股票（QDII）

基金主代码 457001

交易代码 457001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年2月22日

报告期末基金份额总额 409,520,604.56份

投资目标 本基金的投资目标是通过投资在亚洲地区（不包括日

本）证券市场进行交易以及公司总部或经营范围在亚

洲地区（不包括日本）的上市公司以实现基金资产的

长期增值。

投资策略 本基金在投资过程中首先强调亚洲国家和地区上市公

司的品质与成长性的结合。采取“自下而上”的选股

策略，注重个股成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长

特性的公司，构建股票池。同时，在亚洲国家和地区

经济发展格局下，注重各区域市场环境、政经前景分

析，甄别不同亚洲国家与地区、行业与板块的投资机

会，优先考虑国家与地区的资产配置，决定行业与板

块的基本布局，并从中筛选出具有国际比较优势的优

质上市公司。最后通过深入的投资价值评估，形成优

化的投资组合。

在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流

动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币

市场工具等来制订具体策略。

业绩比较基准 MSCI亚洲（除日本）净总收益指数

风险收益特征 本基金为区域性股票型证券投资基金，基金预期投资

风险收益水平高于混合型基金和债券型基金，属于较

高预期风险、较高预期收益的基金品种。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

英文名称：FranklinAdvisers,Inc.

境外投资顾问 中文名称：富兰克林顾问公司

英文名称：JPMorganChaseBank, National

境外资产托管人 Association

中文名称：摩根大通银行

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年4月1日－2017年6月30日

）

1.本期已实现收益 8,719,970.09

2.本期利润 9,384,510.19

3.加权平均基金份额本期利润 0.0229

4.期末基金资产净值 388,755,252.59

5.期末基金份额净值 0.949

注：

1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三 2.48% 0.73% 7.45% 0.53% -4.97% 0.20%

个月

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为2012年2月22日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比

例符合基金合同约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

公司 徐成先生，CFA，朴茨茅斯

QDII投资 大学（英国）金融决策分析

副总监， 硕士。历任永丰金证券（亚

国富亚洲 洲）有限公司上海办事处研

机会股票 究员,新加坡东京海上国际

(QDII)基 资产管理有限公司上海办事

金、国富 处研究员、高级研究员、首

徐成 大中华精 2015年 - 11年 席代表。截至本报告期末任

选混合 12月24日 国海富兰克林基金管理有限

(QDII)基 公司QDII投资副总监，国

金及国富 富亚洲机会股票(QDII)基金、

美元债定 国富大中华精选混合

期债券 (QDII)基金及国富美元债定

(QDII)基 期债券(QDII)基金的基金经

金的基金 理。

经理

注：

1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，

首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2.表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金

融领域的工作年限的总和。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明

他负责韩国、巴西和印度

斯蒂芬多 地区管理和销售的基金产

佛 品和其他受托管理资产的

（Stephen 董事总经理和国际首席投资官 31年 投资，以及富兰克林名下

H.Dover） 的亚洲股权类成长性投资

产品的投资。他也是国海

富兰克林基金管理有限公

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司投资团队的顾问。

苏库玛拉 他负责印度权益类投资团

贾 常务董事和亚洲权益资本的首 队，并管理印度国内的富

（Sukumar 席投资官 25年 兰克林权益类基金、富兰

Rajah） 克林印度基金和印度以外

的机构帐户。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

4.4.2异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金仍以投资香港中小盘股票为主。尽管香港市场有一定涨幅，但估值较欧美发达市场、东南亚市场以及A股仍相对便宜，特别是一些中小盘的成长股(PEG还大多在1x以下)，颇具投资价值。同时，本基金会在选股上进一步注重公司质地的研判，注重绝对收益。

行业配置上，主要超配了互联网、科技、新能源、环保以及大消费等板块；对大金融以及电讯板块较为谨慎。

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4.5.2报告期内基金的业绩表现

二季度，基金净值上涨2.48%，跑输业绩基准4.97%。这主要是由于本基金在仓位控制上较

为谨慎；在行业配置上以成长股为主，对周期行业配置较少；基金持仓中的部分个股表现欠佳。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 330,545,118.28 81.39

其中：普通股 320,158,344.00 78.83

优先股 - -

存托凭证 10,386,774.28 2.56

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买 - -

入返售金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金 54,377,779.58 13.39

合计

8 其他资产 21,204,969.35 5.22

9 合计 406,127,867.21 100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为24,232.33元,占资产净值比例为0.01%.

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

香港 227,345,742.16 58.48

台湾 66,463,465.83 17.10

美国 24,294,725.87 6.25

韩国 12,441,184.42 3.20

注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

材料 - -

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电信服务 8,356,333.76 2.15

信息技术 158,611,624.61 40.80

非必需消费品 44,841,872.27 11.53

必需消费品 - -

能源 - -

保健 11,730,476.90 3.02

金融 54,733,135.58 14.08

工业 31,424,900.72 8.08

公用事业 20,846,774.44 5.36

合计 330,545,118.28 85.03

注：以上分类采用GICS行业分类标准。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投

资明细

序 公司名称 公司名称 证券代 所在证 所属国 数量 公允价值 占基金资

号 (英文) (中文) 码 券市场 家(地 （股） （人民币元）产净值比

区) 例（％）

Chinasoft BBG000K 香港联 4,718, 16,952,664

1 Internati 中软国际 VJJD2 合交易 香港 000 .76 4.36

onalLtd 所

Tencent BBG000B 香港联 15,993,335

2 Holdings 腾讯控股 J35N5 合交易 香港 66,000 .43 4.11

Ltd 所

China 香港联

3 Pacific 中国太平 BBG000K 合交易 香港 521,20 14,430,280 3.71

Insurance 洋保险 VB7C7 所 0 .94

Group

Grand 香港联

4 Baoxin 宝信汽车 BBG0029 合交易 香港 4,256, 13,853,630 3.56

Auto CPT53 所 500 .55

GroupLtd

China

Yongda 香港联

5 Auto 永达汽车 BBG002Z 合交易 香港 1,981, 13,668,828 3.52

Mobiles FX5C2 所 000 .68

Servive

Group

LandMark 台湾证

6 Optoelect 联亚光电 BBG006R 券交易 台湾 174,00 13,482,447 3.47

ronics ZZ2N1 所 0 .62

Corp

7 China 光大国际 BBG000B 香港联 香港 1,591, 13,449,583 3.46

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Everbrigh C11N1 合交易 000 .41

t 所

Internati

onal

Group

JuTeng 香港联

8 Internati 巨腾国际 BBG000F 合交易 香港 4,704, 13,064,626 3.36

onal 控股 LKNV9 所 000 .18

Holdings

Huaneng 香港联

9 Renewable 华能新能 BBG0019 合交易 香港 6,159, 12,883,747 3.31

s Corp源 PDFM0 所 500 .31

Ltd

Samsung 韩国证

10 Electroni 三星电子 BBG000B 券交易 韩国 884 12,441,184 3.20

cs CY2S8 所 .42

Co.,Ltd

注：

1.本基金对以上证券代码采用彭博BBG-ID。

2.上述表格“所属国家（地区）”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明

细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

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5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查

的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 9,789,024.59

3 应收股利 1,598,123.13

4 应收利息 197.75

5 应收申购款 44,019.98

6 其他应收款 9,773,603.90

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 21,204,969.35

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 411,214,519.48

报告期期间基金总申购份额 1,503,680.10

减:报告期期间基金总赎回份额 3,197,595.02

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 409,520,604.56

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

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§8 影响影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金份

投资者 额比例达到

类别 期初 申购 赎回 份额占

序号 或者超过 持有份额

份额 份额 份额 比

20%的时间区

间

2017年4月

1日至

机构 1 368,441,188.29 - - 368,441,188.29 89.97%

2017年6月

30日

产品特有风险

1.流动性风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。

一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。

管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。

2.估值风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海亚洲机会（除日本）股票型证券投资基金设立的文件；

2、《富兰克林国海亚洲机会（除日本）股票型证券投资基金基金合同》；

3、《富兰克林国海亚洲机会（除日本）股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《富兰克林国海亚洲机会（除日本）股票型证券投资基金托管协议》；

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。

9.3 查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

2017年7月19日

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