工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金2011年年度报告摘要

工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:二〇一二年三月二十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

3、本基金基金合同生效日为2006年12月6日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:1、本基金业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率,每日进行再平衡过程

2、本基金基金合同生效日为2006年12月6日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:本基金基金合同生效日为2006年12月6日,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同第十二条(三)投资范围、(七)投资限制中规定的各项比例。本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,法律法规及本基金合同规定的其他投资比例限制。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:1、本基金基金合同生效日为2006年12月6日。

2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 其他指标

无。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月21日,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币,注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。

截至2011年12月31日,公司旗下管理21只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深300指数基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金及工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略股票型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金,证券投资基金管理规模达690亿元人民币。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、任职日期说明:曹冠业的任职日期为公司执委会决议日期

2、离任日期说明:无

3、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

4、本基金无基金经理助理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易 未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无,因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内无异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

对投资而言,2011年又是复杂的一年,市场波动大,结构性分化明显,以金融石化为代表大股票相对收益明显,而以创业板和中小板为代表的小股票总体跌幅巨大。本基金仍然坚持以合理价格买入成长股的风格,并加强了对买入成长股时估值的考核。基金中小市值公司比例大,造成总体基金业绩不佳,对投资者造成的经济损失深表抱歉。本基金长期持有的重仓核心品种在4季度都获得了大股东增持,企业内在价值被市场低估获得了产业投资者的认可,在市场情绪转暖后,相信会有较好表现。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2011年,本基金份额净值增长率为 -22.33%,比较基准收益率为 -19.67%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2011年,国内外经济出现了诸多负面不确定因素,日本地震造成供应链中断引起的短期经济下行,美国次贷危机后去杠杆化导致的长期需求下降,欧债危机引发资本市场恐慌,以及国内预防高通胀采取偏紧的货币政策,都困扰着中国资本市场的表现。进入4季度末市场在缺乏流动性以及对国内经济进入衰退担忧的不断加深情况下,估值相对较高的成长股表现乏力,拖累了基金净值表现。2012年虽然国内外经济情况仍旧复杂,低估值高分红率的大盘蓝筹股以及小部分商业模式拥有宽广护城河、盈利增长快速并且有相对低市净率的成长股已经进入很好的投资区域。2012年随着1季度流动性逐渐变好,欧债危机违约爆发期逐渐过去,国内经济企稳回升,市场情绪也将随之改善。行业方面继续超配医药、消费、和战略新兴行业中的新能源。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

4.6.1.1 职责分工

4.6.1.1.1参与估值小组成员为4人,分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人,组长由运作部负责人担任。

4.6.1.1.2各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员,如需更换,由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

4.6.1.2 专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。

4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内,本基金未实施利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本年度报告被出具了无保留意见的审计报告,且在审计报告中无强调事项,投资者欲了解详细内容,可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值为人民币1.1710元,基金份额总额4,004,292,593.55份。

7.2 利润表

会计主体:工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______郭特华______ ______夏洪彬______ ____朱辉毅____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]239号文《关于同意工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金募集的批复》批准,由工银瑞信基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2006年12月6日正式生效,首次设立募集规模为12,229,368,670.26份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金目标为:有效控制投资组合风险,追求基金长期资本增值。本基金投资组合资产配置范围为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策和会计估计变更及差错更正事项。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注:1、本报告期因基金管理人股东的股权发生转让,中国远洋运输(集团)总公司自2011年11月16日起不再是基金的关联方



2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2、基金管理费每日计提,按月支付。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

2、基金托管费每日计提,按月支付。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

■

本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

■

注:2011年4月20日,飞亚达A发布公告进行2010年度权益分配。权益分配方案为:每10股派发现金股利1.00元(税前),同时以资本公积转增股本,每10股转增4股,权益登记日为2011年4月26日,除息日为2011年4月27日。截至权益登记日,本基金共计持有飞亚达A 6,000,000股。于除息日,本基金获得转增股2,400,000股,获得现金股利人民币540,000.00元。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限的股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金并无须作说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:1、报告期末本基金持有的股票“综艺股份”市值占净值比超10%是因市场波动引起的被动超标,投资管理人已按相关法规要求进行调整。

2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票

2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票

2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。.

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

■

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

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注:1、总申购份额含红利再投、转换入份额

2、总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期,本基金未召开持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人:

(1) 公司法定代表人变更为李晓鹏先生,并于2011年2月24日进行披露

(2) 因公司第二届董事会任期届满,经公司股东会审议通过,选举李晓鹏先生、Neil Harvey先生、郭特华女士、库三七先生、朱文信先生、王莹女士担任公司第三届董事会董事,刘国恩先生、孙祁祥女士、Jane DeBevoise女士担任第三届董事会独立董事。赵跃女士、陈晓燕女士、蔡昀先生、David Peter Walker先生、牛大鸿先生不再担任本公司董事职务,公司已于2011年12月10日进行披露

(3) 因任期届满,肖在翔先生不再担任公司副总经理,由库三七先生担任公司副总经理,公司已于2011年12月15日进行披露。

2、基金托管人托管部门:

本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

无。

11.4 基金投资策略的改变

无。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内应支付给安永华明会计师事务所审计费用壹拾万元整,该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

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注:1.券商的选择标准和程序(1)选择标准:注重综合服务能力

a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

b)券商具有较强的综合研究能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务 有很强的分析能力,能根据工银瑞信所管理基金的特定要求,提供专门研究报告 具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

c)与其他券商相比,该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

(2)选择程序

a)确定券商数量:根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门(权益投资部,固定收益部,专户投资部,研究部和中央交易室)根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量,每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商,选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。

b)签订委托协议:与被选择的券商签订委托代理协议,明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式五份,协议双方及证券主管机关各留存一份,工银瑞信法律合规部留存备案,并报相关证券主管机关留存报备。

2.券商的评估,保留和更换程序

(1)席位的租用期限暂定为一年,合同到期15天内,投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况,进行评估。

(2)对于符合标准的券商,工银瑞信将与其续约 对于不能达到标准的券商,不与其续约,并根据券商选择标准和程序,重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构,租用其交易席位。

(3)若券商提供的综合证券服务不符合要求,工银瑞信有权按照委托协议规定,提前中止租用其交易席位。

证券公司席位的变更情况

在报告期内本基金新增华泰联合证券有限责任公司的25884上海交易单元 安信证券股份有限公司的390850深圳交易单元,东方证券股份有限公司的391353深圳交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

1、2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012 年1 月16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

基金简称 工银稳健成长股票
基金主代码 481004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年12月6日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,004,292,593.55份
基金合同存续期 不定期
投资目标 有效控制投资组合风险,追求基金长期资本增值。
投资策略 选择经营稳健、具有长期可持续成长能力的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资,获取超过市场平均水平的长期投资收益。
业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
风险收益特征 本基金是成长型股票基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金,属于风险水平相对较高的基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 朱碧艳 尹东
联系电话 010-58698918 010-67595003
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn yindong@ccb.cn
客户服务电话 010-58698918 010-67595096
传真 010-66583158 010-66275853
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.icbccs.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -240,914,568.17 457,528,309.76 1,337,496,711.15
本期利润 -1,387,954,836.51 600,337,173.32 2,579,969,155.60
加权平均基金份额本期利润 -0.3443 0.1427 0.6001
本期基金份额净值增长率 -22.33% 9.37% 62.32%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 0.1710 0.5076 0.3785
期末基金资产净值 4,688,895,181.56 6,199,796,312.30 5,554,729,844.60
期末基金份额净值 1.1710 1.5076 1.3785
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -5.03% 1.18% -7.05% 1.12% 2.02% 0.06%
过去六个月 -13.87% 1.16% -18.31% 1.09% 4.44% 0.07%
过去一年 -22.33% 1.16% -19.67% 1.04% -2.66% 0.12%
过去三年 37.88% 1.52% 26.74% 1.34% 11.14% 0.18%
过去五年 39.93% 1.69% 21.04% 1.73% 18.89% -0.04%
自基金合同生效起至今 42.96% 1.68% 34.23% 1.73% 8.73% -0.05%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 - - - - -
2010 - - - - -
2009 2.500 438,949,485.60 565,572,279.92 1,004,521,765.52 -
合计 2.500 438,949,485.60 565,572,279.92 1,004,521,765.52 -
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
曹冠业 权益投资部总监 本基金的基金经理,曾任工银核心价值基金基金经理,曾任工银全球基金基金经理,现任工银主题策略股票基金基金经理 2009年5月18日 - 10 CFA、FRM 先后在东方汇理担任结构基金和亚太股票基金经理,香港恒生投资管理公司担任香港中国股票和QFII基金投资经理 2007年加入工银瑞信,现任权益投资部总监 2007年11月29日至2009年5月17日,担任工银核心价值基金基金经理 2008年2月14日至2009年12月25日,担任工银全球基金基金经理 2009年5月18日至今,担任工银成长基金基金经理 2011年10月24日至今,担任工银主题策略股票基金基金经理。
资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 204,537,822.97 241,301,502.86
结算备付金 8,666,971.79 21,439,427.76
存出保证金 3,187,145.53 3,329,185.51
交易性金融资产 4,643,913,070.42 6,000,920,727.52
其中:股票投资 4,191,149,992.82 5,637,630,000.42
债券投资 452,763,077.60 363,290,727.10
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 10,853,698.48
应收利息 4,842,511.03 4,859,868.62
应收股利 - -
应收申购款 322,921.34 1,310,956.91
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4,865,470,443.08 6,284,015,367.66
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 159,131,957.97 56,543,467.55
应付赎回款 4,892,386.36 1,718,351.61
应付管理人报酬 6,226,939.55 8,200,479.89
应付托管费 1,037,823.26 1,366,746.65
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,616,993.13 15,234,733.74
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,669,161.25 1,155,275.92
负债合计 176,575,261.52 84,219,055.36
所有者权益:
实收基金 4,004,292,593.55 4,112,324,317.36
未分配利润 684,602,588.01 2,087,471,994.94
所有者权益合计 4,688,895,181.56 6,199,796,312.30
负债和所有者权益总计 4,865,470,443.08 6,284,015,367.66
项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -1,249,305,044.78 750,862,695.07
1.利息收入 19,788,892.16 11,863,090.17
其中:存款利息收入 2,440,238.23 3,437,093.10
债券利息收入 14,887,204.28 6,993,445.86
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,461,449.65 1,432,551.21
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -122,742,523.31 595,490,066.36
其中:股票投资收益 -152,499,014.54 562,872,304.72
基金投资收益 - -
债券投资收益 7,398,217.04 7,306,407.02
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 22,358,274.19 25,311,354.62
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,147,040,268.34 142,808,863.56
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 688,854.71 700,674.98
减:二、费用 138,649,791.73 150,525,521.75
1.管理人报酬 7.4.8.2.1 83,018,789.71 85,041,108.62
2.托管费 7.4.8.2.2 13,836,464.89 14,173,517.98
3.销售服务费 - -
4.交易费用 41,312,105.44 50,718,065.01
5.利息支出 - 99,542.09
其中:卖出回购金融资产支出 - 99,542.09
6.其他费用 482,431.69 493,288.05
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,387,954,836.51 600,337,173.32
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,387,954,836.51 600,337,173.32
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,112,324,317.36 2,087,471,994.94 6,199,796,312.30
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,387,954,836.51 -1,387,954,836.51
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -108,031,723.81 -14,914,570.42 -122,946,294.23
其中:1.基金申购款 836,491,486.06 370,095,358.96 1,206,586,845.02
2.基金赎回款 -944,523,209.87 -385,009,929.38 -1,329,533,139.25
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 4,004,292,593.55 684,602,588.01 4,688,895,181.56
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,029,598,129.69 1,525,131,714.91 5,554,729,844.60
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 600,337,173.32 600,337,173.32
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 82,726,187.67 -37,996,893.29 44,729,294.38
其中:1.基金申购款 1,156,901,753.43 419,620,021.59 1,576,521,775.02
2.基金赎回款 -1,074,175,565.76 -457,616,914.88 -1,531,792,480.64
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 4,112,324,317.36 2,087,471,994.94 6,199,796,312.30
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
瑞士信贷 基金管理人股东
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 83,018,789.71 85,041,108.62
其中:支付销售机构的客户维护费 13,372,616.76 15,276,060.95
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 13,836,464.89 14,173,517.98
本期2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行股份有限公司 - 20,768,846.67 - - - -
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公司 204,537,822.97 2,258,717.11 241,301,502.86 3,259,055.96
7.4.10.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
000026 飞亚达A 2010年12月29日 2012年1月9日 非公开发行流通受限 16.01 13.10 8,400,000 96,060,000.00 110,040,000.00 -
600298 安琪酵母 2011年8月25日 2012年8月22日 非公开发行流通受限 34.50 29.41 2,500,000 86,250,000.00 73,525,000.00 -
601991 大唐发电 2011年6月1日 2012年5月30日 非公开发行流通受限 6.74 5.16 10,000,000 67,400,000.00 51,600,000.00 -
600770 综艺股份 2011年4月14日 2012年4月12日 非公开发行流通受限 19.72 15.93 2,800,000 55,216,000.00 44,604,000.00 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,191,149,992.82 86.14
其中:股票 4,191,149,992.82 86.14
2 固定收益投资 452,763,077.60 9.31
其中:债券 452,763,077.60 9.31
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 213,204,794.76 4.38
6 其他各项资产 8,352,577.90 0.17
7 合计 4,865,470,443.08 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,148,717,807.44 45.83
C0 食品、饮料 612,326,663.00 13.06
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 76,547,585.70 1.63
C4 石油、化学、塑胶、塑料 30,296,140.77 0.65
C5 电子 197,914,420.35 4.22
C6 金属、非金属 30,638,812.44 0.65
C7 机械、设备、仪表 790,835,750.56 16.87
C8 医药、生物制品 410,158,434.62 8.75
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 283,527,980.23 6.05
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 3,308,436.56 0.07
G 信息技术业 272,872,708.28 5.82
H 批发和零售贸易 418,390,745.73 8.92
I 金融、保险业 181,964,902.24 3.88
J 房地产业 76,475,128.31 1.63
K 社会服务业 312,056,071.33 6.66
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 493,836,212.70 10.53
合计 4,191,149,992.82 89.38
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600770 综艺股份 31,000,390 493,836,212.70 10.53
2 002311 海大集团 21,701,810 386,292,218.00 8.24
3 000759 中百集团 33,493,333 283,018,663.85 6.04
4 002266 浙富股份 14,700,038 249,018,643.72 5.31
5 000566 海南海药 12,180,003 247,132,260.87 5.27
6 002273 水晶光电 6,125,485 197,914,420.35 4.22
7 002249 大洋电机 12,587,984 188,190,360.80 4.01
8 002142 宁波银行 19,865,164 181,964,902.24 3.88
9 600310 桂东电力 13,572,956 176,176,968.88 3.76
10 600403 大有能源 6,991,443 172,758,556.53 3.68
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600770 综艺股份 886,985,562.01 14.31
2 002304 洋河股份 769,440,083.24 12.41
3 601601 中国太保 455,598,309.21 7.35
4 600449 宁夏建材 447,463,914.64 7.22
5 002249 大洋电机 358,559,329.84 5.78
6 600290 华仪电气 346,607,405.05 5.59
7 600063 皖维高新 326,238,595.85 5.26
8 000528 柳工 291,391,033.81 4.70
9 002142 宁波银行 290,588,750.91 4.69
10 600809 山西汾酒 289,042,562.94 4.66
11 600354 敦煌种业 244,399,426.00 3.94
12 002311 海大集团 230,599,467.67 3.72
13 600549 厦门钨业 222,838,994.78 3.59
14 000009 中国宝安 213,764,462.49 3.45
15 002273 水晶光电 212,431,872.87 3.43
16 600000 浦发银行 205,931,491.96 3.32
17 002266 浙富股份 171,266,167.03 2.76
18 601088 中国神华 162,355,024.17 2.62
19 600497 驰宏锌锗 161,387,743.74 2.60
20 600050 中国联通 158,595,466.53 2.56
21 601166 兴业银行 158,186,033.75 2.55
22 600585 海螺水泥 155,026,260.40 2.50
23 600887 伊利股份 154,506,563.16 2.49
24 000876 新希望 152,835,510.45 2.47
25 600066 宇通客车 149,562,709.02 2.41
26 300159 新研股份 147,034,568.93 2.37
27 600403 大有能源 140,837,045.97 2.27
28 600720 祁连山 139,743,324.97 2.25
29 000401 冀东水泥 128,252,278.28 2.07
30 601988 中国银行 127,424,341.39 2.06
31 600331 宏达股份 126,038,092.48 2.03
32 000826 桑德环境 125,140,023.58 2.02
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 873,622,089.18 14.09
2 600770 综艺股份 722,836,277.29 11.66
3 601601 中国太保 493,590,277.09 7.96
4 000009 中国宝安 454,092,957.24 7.32
5 600449 宁夏建材 445,016,742.93 7.18
6 600354 敦煌种业 422,325,197.58 6.81
7 600000 浦发银行 354,076,317.23 5.71
8 600063 皖维高新 327,959,682.51 5.29
9 000528 柳工 292,427,092.24 4.72
10 601318 中国平安 289,635,014.75 4.67
11 600290 华仪电气 274,994,646.63 4.44
12 600331 宏达股份 238,474,436.69 3.85
13 000762 西藏矿业 225,821,902.45 3.64
14 600809 山西汾酒 221,736,736.97 3.58
15 002008 大族激光 221,401,388.33 3.57
16 000630 铜陵有色 201,462,544.63 3.25
17 600549 厦门钨业 194,979,377.60 3.14
18 000792 盐湖股份 177,392,133.70 2.86
19 600050 中国联通 170,544,758.85 2.75
20 002273 水晶光电 166,620,929.60 2.69
21 601088 中国神华 165,450,444.30 2.67
22 600887 伊利股份 156,475,987.21 2.52
23 600497 驰宏锌锗 155,840,484.93 2.51
24 300159 新研股份 154,838,814.70 2.50
25 600585 海螺水泥 150,237,395.66 2.42
26 002142 宁波银行 149,517,611.43 2.41
27 601166 兴业银行 147,686,266.59 2.38
28 000876 新希望 146,227,028.03 2.36
29 000978 桂林旅游 140,879,516.51 2.27
30 000538 云南白药 136,378,304.30 2.20
31 000401 冀东水泥 129,439,018.28 2.09
32 601988 中国银行 127,259,747.44 2.05
33 600749 西藏旅游 124,778,972.40 2.01
买入股票成本(成交)总额 13,651,939,474.65
卖出股票收入(成交)总额 13,795,649,818.34
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 331,538,000.00 7.07
其中:政策性金融债 331,538,000.00 7.07
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 121,225,077.60 2.59
8 其他 - -
9 合计 452,763,077.60 9.66
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110414 11农发14 2,800,000 280,868,000.00 5.99
2 113001 中行转债 1,281,720 121,225,077.60 2.59
3 110217 11国开17 500,000 50,670,000.00 1.08
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,187,145.53
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,842,511.03
5 应收申购款 322,921.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,352,577.90
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 121,225,077.60 2.59
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600770 综艺股份 44,604,000.00 0.95 非公开发行
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
121,878 32,854.93 1,320,198,916.49 32.97% 2,684,093,677.06 67.03%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,237,684.69 0.03%
基金合同生效日(2006年12月6日)基金份额总额 12,229,368,670.26
本报告期期初基金份额总额 4,112,324,317.36
本报告期基金总申购份额 836,491,486.06
减:本报告期基金总赎回份额 944,523,209.87
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,004,292,593.55
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
华泰联合 2 4,708,401,578.22 17.46% 3,879,740.82 17.25% -
申银万国 1 3,729,041,992.74 13.83% 3,169,671.21 14.09% -
中金 1 3,569,415,034.35 13.23% 3,033,995.33 13.49% -
安信证券 1 3,159,396,690.99 11.71% 2,567,027.19 11.41% -
银河证券 1 2,976,179,309.88 11.04% 2,418,161.99 10.75% -
中信证券 1 2,600,788,829.28 9.64% 2,210,659.58 9.83% -
北京高华 1 2,261,959,362.95 8.39% 1,922,665.82 8.55% -
华创证券 1 1,905,219,511.56 7.06% 1,619,430.97 7.20% -
东方证券 1 1,100,974,146.15 4.08% 894,547.04 3.98% -
渤海证券 1 862,542,696.11 3.20% 700,821.14 3.12% -
光大证券 1 96,378,398.66 0.36% 78,307.69 0.35% -
招商证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
华泰联合 52,663,189.60 7.84% - - - -
申银万国 43,761,043.80 6.52% - - - -
中金 38,026,435.80 5.66% - - - -
安信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信证券 147,223,467.00 21.92% 200,000,000.00 100.00% - -
北京高华 335,666,284.90 49.97% - - - -
华创证券 54,332,145.00 8.09% - - - -
东方证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -