汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式
证券投资基金（LOF） 2019 年第 3 季度报告
2019 年 09 月 30 日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年 10 月 22 日
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2019 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）
基金主代码 501057
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2018 年 5 月 23 日
报告期末基金份额总额 352,793,926.15 份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来
构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。
当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对
本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流
动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的
投资目标。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2019 年第 3 季度报告
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4%。
业绩比较基准 中证新能源汽车产业指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税
后）×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的
风险收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
汇添富中证新能源汽车产业指数
(LOF）A
汇添富中证新能源汽车产业指数
（LOF）C
下属分级基金的场内简称 新能源车 新能车 C
下属分级基金的交易代码 501057 501058
报告期末下属分级基金的
份额总额
148,196,548.94 份 204,597,377.21 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日）
汇添富中证新能源汽车产业指数
(LOF）A
汇添富中证新能源汽车产业指数
（LOF）C
1.本期已实现收益 1,672,618.97 2,197,957.42
2.本期利润 6,279,498.96 8,582,254.80
3.加权平均基金份额本
期利润
0.0415 0.0406
4.期末基金资产净值 128,153,819.18 176,123,334.77
5.期末基金份额净值 0.8648 0.8608
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2019 年第 3 季度报告
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3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF）A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 5.03% 1.12% 1.97% 1.15% 3.06% -0.03%
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 4.94% 1.12% 1.97% 1.15% 2.97% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 5 月 23 日）起 6 个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
过蓓蓓
汇添富中证
主要消费
ETF、汇添富
中证医药卫
生 ETF、汇添
富中证能源
ETF、汇添富
中证金融地
产 ETF、汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添富
深证 300ETF
联接基金、
汇添富主要
消费 ETF 联
接基金、汇
添富中证生
物科技指数
2018 年 5 月 23 日 - 8 年
国籍：中国，
学历：中国科
学技术大学金
融工程博士研
究生，相关业
务资格：证券
投资基金从业
资格。从业经
历：曾任国泰
基金管理有限
公司金融工程
部助理分析
师、量化投资
部基金经理助
理。2015 年 6
月加入汇添富
基金管理股份
有限公司任基
金经理助理，
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（LOF）基
金、汇添富
中证中药指
数（LOF）基
金、汇添富
中证新能源
汽车产业指
数（LOF）基
金、中证银
行 ETF 基金、
添富中证医
药 ETF 联接
基金、添富
中证银行
ETF 联接基
金。
2015 年 8 月 3
日至今任中证
主要消费 ETF
基金、中证医
药卫生 ETF 基
金、中证能源
ETF 基金、中
证金融地产
ETF 基金、汇
添富中证主要
消费 ETF 联接
基金的基金经
理，2015 年 8
月 18 日至今
任汇添富深证
300ETF 基金、
汇添富深证
300ETF 基金联
接基金的基金
经理，2016 年
12 月 22 日至
今任汇添富中
证生物科技指
数（LOF）基金
的基金经理，
2016 年 12 月
29 日至今任汇
添富中证中药
指数（LOF）基
金的基金经
理，2018 年 5
月 23 日至今
任汇添富中证
新能源汽车产
业指数（LOF）
基金的基金经
理， 2018 年 10
月 23 日至今
任中证银行
ETF 基金的基
金经理，2019
年 3 月 26 日至
今任添富中证
医药 ETF 联接
基金的基金经
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理，2019 年 4
月 15 日至今
任添富中证银
行 ETF 联接基
金的基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 7 次，由于组合投资策略导致。经检查和分
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析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年 3 季度随着科创板开板，市场风险偏好提升，以电子、医药、计算机为主的科技主题
板块涨幅居前，大中盘指数中证 800 微跌 0.27%，创业板涨 7.68%。行业板块方面，电子涨幅 20.2%，
远超其他行业，钢铁、采掘等周期性板块下跌较多。
三季度经济增速下行压力仍然较大，有食品项带来的通胀压力上升，但 9 月的高频数据显示
相对 7~8 月较差的经济数据可能有所改善。分项来看，受政策调控和融资收紧影响，三季度房地
产投资增速持续进入下行区间；前期专项债集中发行叠加低基数的影响，基建投资稳中有升；在
各项政策扶持下，制造业投资持续小幅反弹；消费在剔除汽车拖累后，总体保持平稳。贸易摩擦
仍存在较大的不确定性，但市场对于贸易摩擦已经相对钝化，重点仍是托底政策落地和宏观数据
能否提升经济阶段性企稳的预期。
货币政策方面，整体稳健货币政策的基调不变、注意松紧适度，9 月降准释放流动性宽松信
号，同时通过改革完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制加速推进利率市场化。央行货币政策委
员会三季度例会显示政策强调定力，不搞大水漫灌，中长期大概率仍将维持流动性合理充裕，资
金利率维持在较低水平。
资本市场的重要性进一步提升。9 月证监会在京召开全面深化资本市场改革工作座谈会，部
署了深化资本市场改革的 12 个方面重点任务。 会议明确资本市场改革发展工作成果和目标，强调
鼓励资本市场发展以及金融科技建设。外管局宣布取消 QFII 和 RQFII 投资额度限制，海外增量
资金有望持续进入 A 股。
新能源汽车指数在 2019 年上半年弱于大盘，三季度微涨 2.05%。基本面上主要以汽车为主的
可选消费低迷，销售不振、补贴退坡对企业盈利的不利影响。经济数据显示宏观经济仍处于弱势，
但汽车销量数据有企稳回暖态势，产业链上企业盈利见底不远。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报
告期内基本保持在 90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A 基金份额净值为 0.8648 元，本报
告期基金份额净值增长率为 5.03%；截至本报告期末汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C 基
金份额净值为 0.8608 元，本报告期基金份额净值增长率为 4.94%；同期业绩比较基准收益率为
1.97%。
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2019 年第 3 季度报告
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 286,580,559.57 93.95
其中：股票 286,580,559.57 93.95
2 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -7 银行存款和结算备付金合计 16,833,652.27 5.52
8 其他资产 1,615,755.00 0.53
9 合计 305,029,966.84 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 12,975,508.00 4.26
C 制造业 270,532,189.83 88.91
D
电力、热力、燃气及
水生产和供应业
- -E 建筑业 - -F 批发和零售业 2,113,448.00 0.69
G
交通运输、仓储和邮
政业
- -H 住宿和餐饮业 - -I
信息传输、软件和信
息技术服务业
- -J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服 - -
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务业
N
水利、环境和公共设
施管理业
- -O
居民服务、修理和其
他服务业
- -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 285,621,145.83 93.87
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 881,215.10 0.29
D
电力、热力、燃气及
水生产和供应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 - -G
交通运输、仓储和邮
政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I
信息传输、软件和信
息技术服务业 78,198.64 0.03
J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M
科学研究和技术服
务业 - -N 水利、环境和公共设
施管理业 - -O 居民服务、修理和其
他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 959,413.74 0.32
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 600104 上汽集团 914,143 21,738,320.54 7.14
2 002594 比亚迪 436,000 21,268,080.00 6.99
3 603993 洛阳钼业 3,564,700 12,975,508.00 4.26
4 300124 汇川技术 503,400 12,247,722.00 4.03
5 002179 中航光电 259,380 10,681,268.40 3.51
6 002466 天齐锂业 345,700 9,403,040.00 3.09
7 600066 宇通客车 670,200 9,315,780.00 3.06
8 002050 三花智控 697,752 9,182,416.32 3.02
9 300450 先导智能 266,899 8,994,496.30 2.96
10 002460 赣锋锂业 393,800 8,884,128.00 2.92
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 688002 睿创微纳 25,672 828,178.72 0.27
2 603927 中科软 884 78,198.64 0.03
3 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.01
4 603786 科博达 816 21,942.24 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
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注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 37,256.62
2 应收证券清算款 1,339,773.27
3 应收股利 -4 应收利息 2,972.31
5 应收申购款 235,752.80
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 1,615,755.00
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 公司名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 688002 睿创微纳 828,178.72 0.27 新股流通受限
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2 603786 科博达 21,942.24 0.01 新股流通受限
§ 6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
汇添富中证新能源汽车产业
指数(LOF）A
汇添富中证新能源汽车产业
指数（LOF）C
报告期期初基金份额总额 154,754,783.48 218,450,058.55
报告期期间基金总申购份额 9,781,993.00 11,445,450.66
减:报告期期间基金总赎回份额 16,340,227.54 25,298,132.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -报告期期末基金份额总额 148,196,548.94 204,597,377.21
注:表内“总申购份额”含红利再投份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
汇添富中证新能源汽车产
业指数(LOF）A
汇添富中证新能源汽车产
业指数（LOF）C
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,003,600.36 -报告期期间买入/申购总份额 - -报告期期间卖出/赎回总份额 - -报告期期末管理人持有的本基金份额 10,003,600.36 -报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
6.75 -注:本基金于 2018 年 5 月 23 日成立。本公司于 2018 年 5 月 11 日用固有资金 10,001,000.00 元认
购本基金份额 10,003,600.36 份，认购费用 1,000.00 元。符合招募说明书规定的认购费率。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总
份额比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固
有资金
10,003,600.36 2.84 10,003,600.36 2.84 3 年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -基金经理等人
员
- - - - -基金管理人股
- - - - -
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东
其他
43,637.46 0.01 - - -合计
10,047,237.82 2.85 10,003,600.36 2.84 -§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1
2019 年 7
月 1 日至
2019 年 9
月 30 日
102,176,356.39 - - 102,176,356.39 28.96
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大
会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能
无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面
临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净
值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于 2 亿元人民币的，本基金合同自动终
止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的，
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000
万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2019 年第 3 季度报告
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件；
2、《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）在指定报刊上披
露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司
10.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2019 年 10 月 22 日
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