中欧科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
2021 年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2021 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12
§6 中期财务会计报告(未经审计)......13

6.1 资产负债表 ......13

6.2 利润表 ......14

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告......46

7.1 期末基金资产组合情况......46

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 47

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 52

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......56

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......56

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 57

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 57

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 57

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 57

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 57

7.12 投资组合报告附注 ......58
§8 基金份额持有人信息......59

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......59

8.2 期末上市基金前十名持有人......59


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......60

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......60
§9 开放式基金份额变动......60
§10 重大事件揭示......60

10.1 基金份额持有人大会决议......60

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......60

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......61

10.4 基金投资策略的改变 ......61

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......61

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......61

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......61

10.8 其他重大事件 ......64
§11 影响投资者决策的其他重要信息......64

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......64

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......64
§12 备查文件目录......64

12.1 备查文件目录 ......64

12.2 存放地点 ......65

12.3 查阅方式 ......65

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资
基金

基金简称 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合

场内简称 科创中欧

基金主代码 501081

基金运作方式 契约型

基金合同生效日 2019年06月28日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 988,792,601.40份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2019-09-06

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过精选投
资标的，力争获得基金资产的长期稳健增值。

根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，
采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风
险收益状况，以调整投资组合中的大类资产配置，从
变化的市场条件中获利，并强调通过自上而下的宏观
投资策略 分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性
的决策。除本基金成立后6个月和封闭期结束前6个月
以外的期间，本基金的股票投资比例主要依据股票基
准指数整体估值水平在历史数据中的分位值排位，相
应调整股票仓位，按招募说明书约定。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+恒生指
数收益率*10%+中债综合指数收益率×40%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益
水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基


金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披 姓名 黎忆海 张燕

露负责 联系电话 021-68609600 0755-83199084

人 电子邮箱 liyihai@zofund.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 021-68609700、400-700-970 95555

0

传真 021-33830351 0755-83195201

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商
陆家嘴环路333号五层 银行大厦

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商
陆家嘴环路333号五层 银行大厦

邮政编码 200120 518040

法定代表人 窦玉明 缪建民

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券日报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.zofund.com
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的住所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期

（2021年01月01日- 2021年06月30日）

本期已实现收益 279,065,991.29

本期利润 346,676,469.62

加权平均基金份额本期利润 0.3506

本期加权平均净值利润率 19.53%

本期基金份额净值增长率 20.45%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

（2021年06月30日）

期末可供分配利润 747,672,434.59

期末可供分配基金份额利润 0.7561

期末基金资产净值 2,041,922,298.12

期末基金份额净值 2.0651

3.1.3 累计期末指标 报告期末

（2021年06月30日）

基金份额累计净值增长率 106.51%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
增长率① 增长率标 基准收益 基准收益


准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 10.04% 1.44% 2.21% 0.74% 7.83% 0.70%

过去三个月 23.53% 1.35% 10.03% 0.80% 13.50% 0.55%

过去六个月 20.45% 1.61% 7.21% 1.08% 13.24% 0.53%

过去一年 47.96% 1.56% 22.15% 0.97% 25.81% 0.59%

自基金合同 106.51% 1.39% 52.28% 0.92% 54.23% 0.47%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。截至2021年6月30日，本基金管理人共管理96只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

历任国金证券电子行业分
析师，安信证券电子行业
邵洁 基金经理 2020- - 9 高级分析师。2016/04/15
02-14 年 加入中欧基金管理有限公
司,历任研究员、基金经理
助理。

历任上海永邦投资有限公
司投资经理，上海涌泉亿
张跃 基金经理 2019- - 11 信投资发展中心（有限合
鹏 06-28 年 伙）策略分析师。2013/09
/23加入中欧基金管理有
限公司,历任交易员。

历任国泰君安证券研究所
助理研究员,银河基金管
权益投决会副主席/投资 2019- 13 理有限公司投资副总监兼
王培 总监/基金经理/投资经理 06-28 - 年 基金经理。2016/02/18加
入中欧基金管理有限公
司,历任投资经理、权益投
决会委员。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、根据公司安排，王培、张跃鹏自2021年8月13日起不再担任该基金的基金经理，并于2021年8月14日进行了信息披露。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

公募基金 5 37,655,517,09 2017-07-26
5.19

私募资产管理计划 1 510,973,635.5 2021-05-14
王培 9

其他组合 - - -

合计 6 38,166,490,73 -
0.78

注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。

本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，为量化组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年A股上证区间震荡，沪深300上涨0.24%，创业板指数上涨17.22%，连续创出近五年来新高；而港股表现低迷，恒生科技受宏观和政策影响跌幅较多，从结构上来看，医药、新消费、新能源车、半导体等高成长行业表现强势，市场聚焦硬科技和高成长，市场风险偏好出现显著提升。

上半年科创三年主题组合净值增长20.45%。20年底我们对科技行业长期发展脉络做了梳理，一是我们认为疫情对产业的影响是深远的，产业数字化转型迫在眉睫。其次展望未来，5G将催生下一代智能硬件产生，我们认为相关产业链会孕育更多优秀公司。最后，中国是最大的消费市场，人们对于美好生活和优质内容的追求是永远不会改变的，AI算法让更多的不可能成为可能，科技成为服务与内容公司的核心竞争力。本组合保持了较为稳定的持仓水平，今年上半年这些行业长期发展逻辑正在逐渐兑现，也给基金净值做出贡献，下半年要注意部分高估值细分行业的成长持续性，更加聚焦能够业绩持续增长的优质个股。长期来看，我们认为仍有值得挖掘的方向和公司，互联网整体行业估值收缩后也进入到价值投资的区间。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金份额净值收益率为20.45%，同期业绩比较基准收益率为7.21%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们会权衡科技长期发展空间和估值中期波动区间，依旧投资中长期具有竞争力的公司，提高组合估值思考。 2021年的投资相对来说需要更深度的思考，对未来商业化变革和各个领域相互渗透有更清晰的理解，在这个阶段也需要对优秀公司的坚持，也需要投资本身具备更强的定力。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、
业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 391,205,237.82 335,832,988.00

结算备付金 4,533,665.41 20,931,943.22

存出保证金 834,647.25 3,528,580.46

交易性金融资产 6.4.7.2 1,653,319,384.13 1,355,313,237.32

其中：股票投资 1,614,396,903.78 1,354,134,660.26

基金投资 - -

债券投资 38,922,480.35 1,178,577.06

资产支持证券投 - -
资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 730,855.14

应收利息 6.4.7.5 57,355.96 35,985.16

应收股利 - 154,246.99

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 2,049,950,290.57 1,716,527,836.29

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 2,598,584.36 15,929,657.98

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 2,335,098.25 2,019,518.54

应付托管费 389,183.04 336,586.40

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 2,598,496.32 2,901,242.78

应交税费 14.24 2.09

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 106,616.24 95,000.00

负债合计 8,027,992.45 21,282,007.79

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 988,792,601.40 988,792,601.40

未分配利润 6.4.7.10 1,053,129,696.72 706,453,227.10

所有者权益合计 2,041,922,298.12 1,695,245,828.50

负债和所有者权益总 2,049,950,290.57 1,716,527,836.29
计
注：报告截止日2021年06月30日，基金份额总额为988,792,601.40份,基金份额参考净值为人民币2.0651元。
6.2 利润表
会计主体：中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021年01月01日至 2020年01月01日至202
2021年06月30日 0年06月30日


一、收入 373,762,187.30 303,648,734.99

1.利息收入 815,720.08 3,415,465.06

其中：存款利息收入 6.4.7.11 727,219.89 430,708.69

债券利息收入 19,496.18 2,976,393.74

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 69,004.01 8,362.63
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 305,335,988.89 111,218,156.24
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 314,409,420.31 105,644,310.16

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -14,154,584.89 3,234,413.00

资产支持证券投资 6.4.7.13. - -
收益 3

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 5,081,153.47 2,339,433.08

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 67,610,478.33 189,015,113.69
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 - -
号填列）

减：二、费用 27,085,717.68 18,806,456.26

1．管理人报酬 13,233,210.50 8,919,468.14

2．托管费 2,205,535.14 1,486,577.98

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 11,502,906.07 8,252,659.13


5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．税金及附加 70.23 8,402.58

7．其他费用 6.4.7.19 143,995.74 139,348.43

三、利润总额（亏损总额 346,676,469.62 284,842,278.73
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 346,676,469.62 284,842,278.73
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 988,792,601.40 706,453,227.10 1,695,245,828.50
(基金净值)
二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - 346,676,469.62 346,676,469.62
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 - - -
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额

持有人分配利润产 - - -
生的基金净值变动
（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益 988,792,601.40 1,053,129,696.7 2,041,922,298.12
（基金净值） 2

上年度可比期间

项 目 2020年01月01日至2020年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 988,792,601.40 106,392,263.55 1,095,184,864.95
(基金净值)
二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - 284,842,278.73 284,842,278.73
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 - - -
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -
（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 988,792,601.40 391,234,542.28 1,380,027,143.68
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

刘建平 杨毅 王音然

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况


中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2019]1013号《关于准予中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币988,724,092.17元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2019）验字第61336106_B08号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2019年6月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
988,792,601.40份基金份额，其中认购资金利息折合68,509.23份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、科创板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金的投资组合比例为：封闭运作期内，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-100%（投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%），其中基金所投资股票需符合科技创新产业及子产业的定位要求，且投资于科创主题的证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。

本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×40%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2021年06月30日的财务状况以及2021年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1. 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2. 增值税


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4. 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


5. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6. 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

活期存款 391,205,237.82

定期存款 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -


合计 391,205,237.82

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021年06月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,308,372,769.41 1,614,396,903.78 306,024,134.37

贵金属投资-金 - - -
交所黄金合约

交易所市 39,489,352.59 38,922,480.35 -566,872.24
场

债 银行间市

券 场 - - -

合计 39,489,352.59 38,922,480.35 -566,872.24

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,347,862,122.00 1,653,319,384.13 305,457,262.13

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末


2021年06月30日

应收活期存款利息 37,231.57

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 2,220.16

应收债券利息 17,506.88

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 397.35

合计 57,355.96

6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

交易所市场应付交易费用 2,598,496.32

银行间市场应付交易费用 -

合计 2,598,496.32

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -


预提费用-审计费 47,108.87

预提费用-信息披露费 59,507.37

合计 106,616.24

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021年01月01日至2021年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 988,792,601.40 988,792,601.40

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 988,792,601.40 988,792,601.40

注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2、截至2021年6月30日止，本基金于上交所上市的基金份额为195,975,829.00份（截至2020年6月30日止，本基金于上交所上市的基金份额为177,813,149.00份），托管在场外未上市交易的基金份额为792,816,772.40份（截至2020年6月30日止，本基金托管在场外未上市交易的基金份额为810,979,452.40份）。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现本基金在两个系统之间的转换。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 468,606,443.30 237,846,783.80 706,453,227.10

本期利润 279,065,991.29 67,610,478.33 346,676,469.62

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -


本期末 747,672,434.59 305,457,262.13 1,053,129,696.72

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

活期存款利息收入 596,475.44

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 109,891.41

其他 20,853.04

合计 727,219.89

6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出股票成交总额 3,756,939,639.90

减：卖出股票成本总额 3,442,530,219.59

买卖股票差价收入 314,409,420.31

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转 -14,154,584.89
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -14,154,584.89

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑 338,985,226.15
付）成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 352,961,879.86
兑付）成本总额

减：应收利息总额 177,931.18

买卖债券差价收入 -14,154,584.89

6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

股票投资产生的股利收益 5,081,153.47

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 5,081,153.47

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

1.交易性金融资产 67,610,478.33


——股票投资 68,429,227.63

——债券投资 -818,749.30

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 67,610,478.33

6.4.7.17 其他收入
无。
6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

交易所市场交易费用 11,502,906.07

银行间市场交易费用 -

合计 11,502,906.07

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

审计费用 47,108.87

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 18,929.50


账户维护费 17,850.00

其他 600.00

合计 143,995.74

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未发生重大关联方关系变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构

招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

上海中欧财富基金销售有限公司("中欧财 基金管理人的控股子公司、基金销售机
富") 构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日
称 占当期 占当期
成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额


的比例 的比例

国都证券 7,376,228,583.47 100.00% 5,189,285,348.18 95.63%

6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券买 债券买
成交金额 卖成交 成交金额 卖成交
总额的 总额的
比例 比例

国都证券 730,684,995.47 100.00% 94,660,599.44 53.00%

6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

国都证券 280,000,000.00 100.00% 111,400,000.00 100.00%

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名 本期

称 2021年01月01日至2021年06月30日

当期佣金 占当期 期末应付佣金余额 占期末应


佣金总 付佣金总
量的比 额的比例
例

国都证券 6,184,093.24 100.00% 2,598,496.32 100.00%

上年度可比期间

2020年01月01日至2020年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

国都证券 4,689,004.91 95.50% 2,394,255.65 100.00%

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202
1年06月30日 0年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 13,233,210.50 8,919,468.14

其中：支付销售机构的客户维护费 5,056,452.21 3,557,789.43

注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 2,205,535.14 1,486,577.98

注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行

股份有限 391,205,237.82 596,475.44 148,499,486.02 281,024.01
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内不存在利润分配情况。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

6009 三峡 2021 2021 新股 907,76 2,40 5,14

05 能源 -06- -12- 流通 2.65 5.67 3 5,57 7,01 -

02 10 受限 1.95 6.21

6886 奥泰 2021 2021 新股 133. 139. 361, 376,

06 生物 -03- -09- 流通 67 31 2,703 310. 554. -

17 27 受限 01 93

6886 电气 2021 2021 新股 278, 371,

60 风电 -05- -11- 流通 5.44 7.26 51,238 734. 987. -

11 19 受限 72 88


6886 纳微 2021 2021 新股 79.8 28,0 277,

90 科技 -06- -12- 流通 8.07 9 3,477 59.3 777. -

16 23 受限 9 53

3009 贝泰 2021 2021 新股 47.3 251. 40,3 214,

57 妮 -03- -09- 流通 3 96 853 72.4 921. -

18 27 受限 9 88

3010 迈拓 2021 2021 新股 14.4 24.8 72,8 125,

06 股份 -05- -12- 流通 2 9 5,051 35.4 719. -

31 07 受限 2 39

3009 中伟 2020 2021 新股 24.6 163. 15,0 99,4

19 股份 -12- -07- 流通 0 00 610 06.0 30.0 -

15 02 受限 0 0

6886 阳光 2021 2021 新股 26.8 63.9 39,9 95,0

21 诺和 -06- -12- 流通 9 9 1,485 31.6 25.1 -

11 21 受限 5 5

6886 康众 2021 2021 新股 23.2 44.5 43,8 84,1

07 医疗 -01- -08- 流通 1 0 1,890 66.9 05.0 -

25 02 受限 0 0

6884 利元 2021 2021 新股 38.8 38.8 83,4 83,4

99 亨 -06- -07- 未上 5 5 2,149 88.6 88.6 -

23 01 市 5 5

3009 华利 2021 2021 新股 33.2 87.5 30,7 80,9

79 集团 -04- -10- 流通 2 0 925 28.5 37.5 -

15 26 受限 0 0

6883 康拓 2021 2021 新股 17.3 74.4 18,8 80,8

14 医疗 -05- -11- 流通 4 8 1,085 13.9 10.8 -

11 18 受限 0 0

6883 明志 2021 2021 新股 17.6 23.8 47,8 64,4

55 科技 -04- -11- 流通 5 0 2,710 31.5 98.0 -

30 12 受限 0 0

3010 申菱 2021 2021 新股 58,2 58,2

18 环境 -06- -07- 未上 8.29 8.29 7,029 70.4 70.4 -

28 07 市 1 1


6882 航宇 2021 2022 新股 11.4 11.4 56,5 56,5

39 科技 -06- -01- 流通 8 8 4,926 50.4 50.4 -

25 05 受限 8 8

3009 中红 2021 2021 新股 48.5 90.3 29,2 54,3

81 医疗 -04- -10- 流通 9 9 601 02.5 24.3 -

19 27 受限 9 9

6880 英科 2021 2021 新股 21.9 21.9 54,2 54,2

87 再生 -06- -07- 未上 6 6 2,469 19.2 19.2 -

30 09 市 4 4

3010 漱玉 2021 2021 新股 44,2 44,2

17 平民 -06- -07- 未上 8.86 8.86 4,995 55.7 55.7 -

23 05 市 0 0

3009 立高 2021 2021 新股 28.2 115. 10,1 41,6

73 食品 -04- -10- 流通 8 71 360 80.8 55.6 -

08 15 受限 0 0

3010 英诺 2021 2021 新股 24,6 24,6

21 激光 -06- -07- 未上 9.46 9.46 2,609 81.1 81.1 -

28 06 市 4 4

3009 震裕 2021 2021 新股 28.7 99.8 6,90 23,9

53 科技 -03- -09- 流通 7 5 240 4.80 64.0 -

11 22 受限 0

3010 可靠 2021 2021 新股 12.5 27.8 10,0 22,3

09 股份 -06- -12- 流通 4 9 801 44.5 39.8 -

08 17 受限 4 9

3009 创识 2021 2021 新股 21.3 49.9 8,50 19,9

41 科技 -02- -08- 流通 1 4 399 2.69 26.0 -

02 09 受限 6

3010 百洋 2021 2021 新股 38.8 3,52 17,9

15 医药 -06- -12- 流通 7.64 3 462 9.68 39.4 -

22 30 受限 6

6882 威腾 2021 2021 新股 17,2 17,2

26 电气 -06- -07- 未上 6.42 6.42 2,693 89.0 89.0 -

28 07 市 6 6


3009 三友 2021 2021 新股 24.6 31.7 12,1 15,6

32 联众 -01- -07- 流通 9 1 492 47.4 01.3 -

15 22 受限 8 2

3009 苏文 2021 2021 新股 15.8 45.2 5,01 14,3

82 电能 -04- -10- 流通 3 9 317 8.11 56.9 -

19 27 受限 3

3009 格林 2021 2021 新股 12.0 7,98 14,0

68 精密 -04- -10- 流通 6.87 7 1,162 2.94 25.3 -

06 15 受限 4

3009 南极 2021 2021 新股 12.7 43.3 3,91 13,3

40 光 -01- -08- 流通 6 8 307 7.32 17.6 -

27 03 受限 6

3006 百川 2021 2021 新股 40.3 3,02 13,2

14 畅银 -05- -11- 流通 9.19 8 329 3.51 85.0 -

18 25 受限 2

3009 药易 2021 2021 新股 12.2 53.7 2,98 13,1

37 购 -01- -07- 流通 5 1 244 9.00 05.2 -

20 27 受限 4

3009 易瑞 2021 2021 新股 28.5 2,35 12,6

42 生物 -02- -08- 流通 5.31 2 443 2.33 34.3 -

02 09 受限 6

3009 中辰 2021 2021 新股 10.4 3,74 11,6

33 股份 -01- -07- 流通 3.37 4 1,112 7.44 09.2 -

15 22 受限 8

3010 崧盛 2021 2021 新股 18.7 57.6 3,76 11,5

02 股份 -05- -12- 流通 1 2 201 0.71 81.6 -

27 07 受限 2

6052 德才 2021 2021 新股 31.5 31.5 11,0 11,0

87 股份 -06- -07- 未上 6 6 349 14.4 14.4 -

28 06 市 4 4

3009 嘉亨 2021 2021 新股 16.5 46.0 3,83 10,6

55 家化 -03- -09- 流通 3 7 232 4.96 88.2 -

16 24 受限 4


3009 普联 2021 2021 新股 20.8 42.2 5,01 10,1

96 软件 -05- -12- 流通 1 3 241 5.21 77.4 -

26 03 受限 3

3009 中金 2021 2021 新股 16.3 1,95 9,42

62 辐照 -03- -10- 流通 3.40 7 576 8.40 9.12 -

29 11 受限

3009 恒辉 2021 2021 新股 11.7 27.0 3,98 9,20

52 安防 -03- -09- 流通 2 8 340 4.80 7.20 -

03 13 受限

3010 雷尔 2021 2021 新股 13.7 32.9 3,78 9,06

16 伟 -06- -12- 流通 5 8 275 1.25 9.50 -

23 30 受限

3009 共同 2021 2021 新股 31.5 2,35 9,02

66 药业 -03- -10- 流通 8.24 4 286 6.64 0.44 -

31 11 受限

3009 曼卡 2021 2021 新股 18.8 2,16 8,94

45 龙 -02- -08- 流通 4.56 8 474 1.44 9.12 -

03 10 受限

3009 冠中 2021 2021 新股 27.4 2,80 8,88

48 生态 -02- -08- 流通 8.67 2 324 8.00 4.08 -

18 25 受限

3009 通用 2021 2021 新股 13.1 2,89 8,80

31 电梯 -01- -07- 流通 4.31 1 672 6.32 9.92 -

13 21 受限

3009 深水 2021 2021 新股 22.0 3,34 8,69

61 海纳 -03- -09- 流通 8.48 7 394 1.12 5.58 -

23 30 受限

3009 德固 2021 2021 新股 39.1 1,84 8,56

50 特 -02- -09- 流通 8.41 3 219 1.79 9.47 -

24 03 受限

6051 新中 2021 2021 新股 8,35 8,35

62 港 -06- -07- 未上 6.07 6.07 1,377 8.39 8.39 -

29 07 市


3009 建工 2021 2021 新股 27.2 2,55 8,16

58 修复 -03- -09- 流通 8.53 2 300 9.00 6.00 -

18 29 受限

3009 志特 2021 2021 新股 14.7 30.5 3,90 8,07

86 新材 -04- -11- 流通 9 7 264 4.56 0.48 -

21 01 受限

3009 川网 2021 2021 新股 26.8 2,04 8,06

87 传媒 -04- -11- 流通 6.79 1 301 3.79 9.81 -

28 11 受限

3009 东箭 2021 2021 新股 13.6 4,99 8,06

78 科技 -04- -10- 流通 8.42 0 593 3.06 4.80 -

15 26 受限

3009 博俊 2020 2021 新股 10.7 22.2 3,86 7,96

26 科技 -12- -07- 流通 6 0 359 2.84 9.80 -

29 12 受限

3009 玉马 2021 2021 新股 12.1 19.2 4,96 7,90

93 遮阳 -05- -11- 流通 0 9 410 1.00 8.90 -

17 24 受限

3009 屹通 2021 2021 新股 13.1 24.4 4,22 7,88

30 新材 -01- -07- 流通 1 8 322 1.42 2.56 -

13 21 受限

3009 致远 2021 2021 新股 24.9 24.8 7,34 7,31

85 新能 -04- -10- 流通 0 1 295 5.50 8.95 -

21 29 受限

3010 嘉益 2021 2021 新股 21.9 2,43 6,84

04 股份 -06- -12- 流通 7.81 4 312 6.72 5.28 -

18 27 受限

3009 创益 2021 2021 新股 13.0 26.5 3,31 6,73

91 通 -05- -11- 流通 6 1 254 7.24 3.54 -

12 22 受限

3009 江天 2020 2021 新股 13.3 30.1 2,90 6,53

27 化学 -12- -07- 流通 9 0 217 5.63 1.70 -

29 07 受限


3010 申菱 2021 2022 新股 6,48 6,48

18 环境 -06- -01- 流通 8.29 8.29 782 2.78 2.78 -

28 07 受限

3009 商络 2021 2021 新股 13.0 2,69 6,41

75 电子 -04- -10- 流通 5.48 3 492 6.16 0.76 -

14 21 受限

3009 中洲 2021 2021 新股 12.1 22.4 3,43 6,36

63 特材 -03- -10- 流通 3 9 283 2.79 4.67 -

30 11 受限

3010 华立 2021 2021 新股 14.2 33.8 2,48 5,92

11 科技 -06- -12- 流通 0 4 175 5.00 2.00 -

09 17 受限

3009 春晖 2021 2021 新股 23.0 2,49 5,86

43 智控 -02- -08- 流通 9.79 1 255 6.45 7.55 -

03 10 受限

3009 晓鸣 2021 2021 新股 11.5 2,30 5,85

67 股份 -04- -10- 流通 4.54 4 507 1.78 0.78 -

02 13 受限

3009 万辰 2021 2021 新股 12.6 3,09 5,43

72 生物 -04- -10- 流通 7.19 5 430 1.70 9.50 -

08 19 受限

3009 华骐 2021 2021 新股 13.8 29.5 2,53 5,40

29 环保 -01- -07- 流通 7 5 183 8.21 7.65 -

12 21 受限

3009 通业 2021 2021 新股 12.0 23.0 2,82 5,39

60 科技 -03- -09- 流通 8 6 234 6.72 6.04 -

22 29 受限

3010 漱玉 2021 2022 新股 4,91 4,91

17 平民 -06- -01- 流通 8.86 8.86 555 7.30 7.30 -

23 05 受限

3009 奇德 2021 2021 新股 14.7 23.3 2,81 4,45

95 新材 -05- -11- 流通 2 2 191 1.52 4.12 -

17 26 受限


3010 德迈 2021 2021 新股 14.4 1,60 4,37

07 仕 -06- -12- 流通 5.29 4 303 2.87 5.32 -

04 16 受限

3009 宁波 2021 2021 新股 21.3 1,21 4,28

98 方正 -05- -12- 流通 6.02 2 201 0.02 5.32 -

25 02 受限

3010 扬电 2021 2021 新股 24.2 1,36 4,12

12 科技 -06- -12- 流通 8.05 6 170 8.50 4.20 -

15 22 受限

3009 泰福 2021 2021 新股 20.3 1,87 4,06

92 泵业 -05- -11- 流通 9.36 2 200 2.00 4.00 -

17 25 受限

3010 晶雪 2021 2021 新股 17.6 1,70 3,83

10 节能 -06- -12- 流通 7.83 1 218 6.94 8.98 -

09 20 受限

3010 英诺 2021 2022 新股 2,74 2,74

21 激光 -06- -01- 流通 9.46 9.46 290 3.40 3.40 -

28 06 受限

注：上述流通受限证券所披露可流通日，如晚于报告送出日期，则均为预计日期。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查，出具监察稽核报告，进而从合规层面对基金投资进行风险控制。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性
需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。在开放期，本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2021年6月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银行存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口


单位：人民币元

本期末

2021年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

月30日

资产

银行存款 391,205,237.82 - - - 391,205,237.82

结算备付 4,533,665.41 - - - 4,533,665.41
金

存出保证 834,647.25 - - - 834,647.25
金

交易性金 - - 38,922,480.35 1,614,396,903.78 1,653,319,384.13
融资产

应收利息 - - - 57,355.96 57,355.96

资产总计 396,573,550.48 - 38,922,480.35 1,614,454,259.74 2,049,950,290.57

负债

应付证券 - - - 2,598,584.36 2,598,584.36
清算款

应付管理 - - - 2,335,098.25 2,335,098.25
人报酬

应付托管 - - - 389,183.04 389,183.04
费

应付交易 - - - 2,598,496.32 2,598,496.32
费用

应交税费 - - - 14.24 14.24

其他负债 - - - 106,616.24 106,616.24

负债总计 - - - 8,027,992.45 8,027,992.45

利率敏感 396,573,550.48 - 38,922,480.35 1,606,426,267.29 2,041,922,298.12
度缺口
上年度末

2020年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

月31日

资产

银行存款 335,832,988.00 - - - 335,832,988.00

结算备付 20,931,943.22 - - - 20,931,943.22
金

存出保证 3,528,580.46 - - - 3,528,580.46
金

交易性金 - - 1,178,577.06 1,354,134,660.26 1,355,313,237.32
融资产

应收证券 - - - 730,855.14 730,855.14
清算款

应收利息 - - - 35,985.16 35,985.16

应收股利 - - - 154,246.99 154,246.99

资产总计 360,293,511.68 - 1,178,577.06 1,355,055,747.55 1,716,527,836.29

负债

应付证券 - - - 15,929,657.98 15,929,657.98
清算款

应付管理 - - - 2,019,518.54 2,019,518.54
人报酬


应付托管 - - - 336,586.40 336,586.40
费

应付交易 - - - 2,901,242.78 2,901,242.78
费用

应交税费 - - - 2.09 2.09

其他负债 - - - 95,000.00 95,000.00

负债总计 - - - 21,282,007.79 21,282,007.79

利率敏感 360,293,511.68 - 1,178,577.06 1,333,773,739.76 1,695,245,828.50
度缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2021年06月30日本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为1.91%(2020年
12月31日:0.07%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31
日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021年06月30日

项目 美元折 港币折合人民 其他币

合人民 币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 349,477,568. - 349,477,568.

00 00

资产合计 - 349,477,568. - 349,477,568.

00 00

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口 - 349,477,568. - 349,477,568.


净额 00 00

上年度末

2020年12月31日

项目 美元折 港币折合人民 其他币

合人民 币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 294,734,799. - 294,734,799.
00 00

应收股利 - 154,246.99 - 154,246.99

资产合计 - 294,889,045. - 294,889,045.
99 99

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口 - 294,889,045. - 294,889,045.
净额 99 99

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低外汇风险
而可能采取的风险管理活动

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

1.港币相对人民币升值5% 17,473,878.40 14,736,739.95

2.港币相对人民币贬值5% -17,473,878.40 -14,736,739.95

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通
过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 1,614,396,903.78 79.06 1,354,134,660.26 79.88
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 1,614,396,903.78 79.06 1,354,134,660.26 79.88

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

1.业绩比较基准上升5% 134,657,516.54 134,766,044.31

2.业绩比较基准下降5% -134,657,516.54 -134,766,044.31

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1. 公允价值

1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款、应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

1.2以公允价值计量的金融工具

1.2.1 各层次金融工具公允价值

于2021年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币1,645,471,229.89元，属于第二层次的余额为人民币7,848,154.24元，第三层次的余额为0.00元(2020年12月31日：属于第一层次的余额为人民币1,314,563,587.04元，属于第二层次的余额为人民币40,749,650.28元，属于第三层次的余额为0.00元。)。

1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

2. 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

3. 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。

4. 财务报表的批准

本财务报表已于2021年8月30日经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 1,614,396,903.78 78.75


其中：股票 1,614,396,903.78 78.75

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 38,922,480.35 1.90

其中：债券 38,922,480.35 1.90

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 395,738,903.23 19.30

8 其他各项资产 892,003.21 0.04

9 合计 2,049,950,290.57 100.00

注：权益投资中通过港股机制的公允价值为349,477,568.00元，占基金总资产比例
17.05%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 1,043,696,717.73 51.11

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.60 0.25

E 建筑业 25,371.37 0.00

F 批发和零售业 328,753.90 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 153,178,265.75 7.50

J 金融业 34,721.10 0.00

K 房地产业 - -


L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 767,693.15 0.04

N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 61,672,047.57 3.02

合计 1,264,919,335.78 61.95

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

占基
金资
行业类别 公允价值(人民币) 产净
值比
例（%）

信息技术 349,477,568.00 17.12

合计 349,477,568.00 17.12

注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 H02382 舜宇光学科技 867,600 177,155,244.00 8.68

2 002415 海康威视 2,085,286 134,500,947.00 6.59

3 002475 立讯精密 2,699,664 124,184,544.00 6.08

4 H00522 ASM PACIFIC 1,139,800 99,766,694.00 4.89

5 300750 宁德时代 181,500 97,066,200.00 4.75

6 603799 华友钴业 805,858 92,028,983.60 4.51


7 300014 亿纬锂能 776,800 80,732,824.00 3.95

8 300747 锐科激光 672,385 76,692,233.10 3.76

9 002410 广联达 1,067,919 72,832,075.80 3.57

10 H01810 小米集团－Ｗ 3,229,000 72,555,630.00 3.55

11 688037 芯源微 478,722 71,329,578.00 3.49

12 002938 鹏鼎控股 1,899,000 68,136,120.00 3.34

13 002371 北方华创 230,270 63,872,292.60 3.13

14 000009 中国宝安 3,375,591 61,672,047.57 3.02

15 600570 恒生电子 619,801 57,796,443.25 2.83

16 603659 璞泰来 415,600 56,770,960.00 2.78

17 688200 华峰测控 65,929 31,206,173.57 1.53

18 300613 富瀚微 143,950 22,438,926.00 1.10

19 300458 全志科技 253,290 22,203,401.40 1.09

20 300115 长盈精密 919,084 18,933,130.40 0.93

21 300228 富瑞特装 2,522,200 17,831,954.00 0.87

22 688667 菱电电控 158,690 17,457,486.90 0.85

23 688005 容百科技 128,812 15,612,014.40 0.76

24 300049 福瑞股份 1,124,700 13,271,460.00 0.65

25 002985 北摩高科 91,230 8,894,925.00 0.44

26 601012 隆基股份 64,120 5,696,420.80 0.28

27 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.25

28 002709 天赐材料 47,090 5,018,852.20 0.25

29 688215 瑞晟智能 115,966 4,854,336.76 0.24

30 002459 晶澳科技 57,500 2,817,500.00 0.14

31 688217 睿昂基因 30,501 2,543,783.40 0.12

32 300450 先导智能 40,000 2,405,600.00 0.12

33 300751 迈为股份 4,680 2,127,996.00 0.10

34 300037 新宙邦 18,500 1,851,850.00 0.09

35 300724 捷佳伟创 11,300 1,310,913.00 0.06

36 600438 通威股份 19,200 830,784.00 0.04

37 300012 华测检测 21,100 672,668.00 0.03


38 002623 亚玛顿 12,300 520,167.00 0.03

39 688606 奥泰生物 2,703 376,554.93 0.02

40 688660 电气风电 51,238 371,987.88 0.02

41 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.02

42 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.01

43 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.01

44 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01

45 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.01

46 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01

47 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00

48 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.00

49 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.00

50 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00

51 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00

52 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.00

53 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00

54 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.00

55 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00

56 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00

57 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00

58 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00

59 688109 品茗股份 575 44,643.00 0.00

60 300894 火星人 628 42,704.00 0.00

61 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00

62 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00

63 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00

64 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00

65 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00

66 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00

67 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00

68 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00


69 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00

70 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00

71 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00

72 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00

73 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

74 300940 南极光 307 13,317.66 0.00

75 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00

76 300937 药易购 244 13,105.24 0.00

77 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00

78 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

79 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00

80 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00

81 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

82 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00

83 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00

84 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00

85 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00

86 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00

87 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00

88 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00

89 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00

90 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00

91 300950 德固特 219 8,569.47 0.00

92 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

93 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00

94 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00

95 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00

96 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00

97 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00

98 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00

99 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00


100 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00

101 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00

102 300991 创益通 254 6,733.54 0.00

103 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00

104 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00

105 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00

106 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00

107 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00

108 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00

109 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00

110 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00

111 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00

112 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

113 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00

114 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00

115 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00

116 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00

117 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00

118 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 002938 鹏鼎控股 153,702,823.36 9.07

2 603799 华友钴业 151,334,742.54 8.93

3 H00700 腾讯控股 132,910,457.39 7.84

4 H01810 小米集团 126,946,761.68 7.49
－Ｗ

5 002410 广联达 105,993,414.32 6.25


6 H00522 ASM PACIF 92,427,671.22 5.45
IC

7 H03690 美团－Ｗ 82,411,817.75 4.86

8 300014 亿纬锂能 79,467,270.36 4.69

9 002791 坚朗五金 77,761,867.00 4.59

10 300750 宁德时代 76,976,921.82 4.54

11 002475 立讯精密 72,104,440.75 4.25

12 600703 三安光电 69,285,617.03 4.09

13 300724 捷佳伟创 69,061,777.46 4.07

14 300747 锐科激光 67,213,728.56 3.96

15 601318 中国平安 65,965,058.00 3.89

16 000636 风华高科 63,254,089.40 3.73

17 688037 芯源微 63,175,478.55 3.73

18 H02382 舜宇光学 61,075,636.33 3.60
科技

19 002371 北方华创 60,782,891.10 3.59

20 688608 恒玄科技 57,924,808.31 3.42

21 600570 恒生电子 56,456,606.52 3.33

22 688536 思瑞浦 55,923,403.89 3.30

23 000009 中国宝安 54,661,042.46 3.22

24 000333 美的集团 53,179,811.64 3.14

25 600183 生益科技 49,872,831.43 2.94

26 600031 三一重工 49,297,765.60 2.91

27 002867 周大生 48,062,354.28 2.84

28 002415 海康威视 47,184,269.40 2.78

29 300228 富瑞特装 46,502,458.50 2.74

30 603659 璞泰来 46,386,604.60 2.74

31 002572 索菲亚 45,434,069.37 2.68

32 002027 分众传媒 44,917,379.68 2.65

33 300558 贝达药业 44,619,826.54 2.63

34 002636 金安国纪 44,043,352.07 2.60


35 H02400 心动公司 42,388,985.24 2.50

36 H02013 微盟集团 39,309,510.62 2.32

37 H01888 建滔积层 38,933,395.17 2.30
板

38 600754 锦江酒店 37,062,788.50 2.19

39 601628 中国人寿 36,402,181.87 2.15

40 300223 北京君正 36,019,809.65 2.12

41 002600 领益智造 35,724,107.02 2.11

42 H01316 耐世特 34,496,913.05 2.03

43 300458 全志科技 33,962,724.08 2.00

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 603799 华友钴业 132,775,577.12 7.83

2 300413 芒果超媒 132,227,017.68 7.80

3 002709 天赐材料 128,446,727.39 7.58

4 H00700 腾讯控股 126,915,710.19 7.49

5 H00522 ASM PACIF 98,710,551.59 5.82
IC

6 H00175 吉利汽车 95,888,438.89 5.66

7 600660 福耀玻璃 94,399,368.75 5.57

8 H03690 美团－Ｗ 92,134,235.90 5.43

9 688208 道通科技 84,925,223.53 5.01

10 002938 鹏鼎控股 82,960,178.81 4.89

11 002475 立讯精密 78,245,025.39 4.62

12 H02013 微盟集团 77,004,546.46 4.54

13 002791 坚朗五金 76,038,542.06 4.49

14 300037 新宙邦 74,734,586.36 4.41


15 002415 海康威视 72,580,760.50 4.28

16 688536 思瑞浦 70,274,194.35 4.15

17 300724 捷佳伟创 68,494,410.55 4.04

18 688608 恒玄科技 65,636,188.35 3.87

19 H01810 小米集团 65,327,121.81 3.85
－Ｗ

20 601318 中国平安 64,176,008.64 3.79

21 002600 领益智造 62,134,287.17 3.67

22 600703 三安光电 57,082,631.76 3.37

23 000636 风华高科 55,465,207.46 3.27

24 000725 京东方Ａ 53,099,640.20 3.13

25 000333 美的集团 52,672,691.48 3.11

26 600031 三一重工 51,574,341.70 3.04

27 300223 北京君正 50,603,660.40 2.99

28 600893 航发动力 50,227,518.50 2.96

29 H01888 建滔积层 49,569,673.57 2.92
板

30 H01316 耐世特 47,743,323.45 2.82

31 002572 索菲亚 47,209,425.24 2.78

32 002027 分众传媒 46,134,164.35 2.72

33 600183 生益科技 45,946,933.00 2.71

34 002636 金安国纪 45,519,651.40 2.69

35 002867 周大生 43,412,405.25 2.56

36 300775 三角防务 41,060,605.91 2.42

37 002410 广联达 40,648,924.00 2.40

38 H02400 心动公司 39,849,996.29 2.35

39 H02382 舜宇光学 37,369,111.32 2.20
科技

40 600754 锦江酒店 36,587,894.00 2.16

41 601628 中国人寿 36,417,109.60 2.15

42 300558 贝达药业 34,903,478.64 2.06

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,634,363,235.48

卖出股票收入（成交）总额 3,756,939,639.90

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 38,922,480.35 1.91

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 38,922,480.35 1.91

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净
值比
例(%)

1 128136 立讯转债 332,813 38,922,480.35 1.91

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将以套期保值为主要目的，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 834,647.25

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 57,355.96

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 892,003.21

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基

金资

序号 债券代码 债券名称 公允价值 产净

值比

例（%）

1 128136 立讯转债 38,922,480.35 1.91

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 持有人结构

人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

数 额 占总份 占总份
(户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例

65,80 15,026.79 100,967,835.6 10.21% 887,824,765.7 89.79%
2 9 1

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额 占上市总份
(份) 额比例

1 深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司－禾丰 9,221,281.0 4.71%
灵活配置一期私募基金 0

2 吉烈钧 7,000,000.0 3.57%
0

3 泰康资管－华夏银行－泰康资产管理有限责任 6,540,828.0 3.34%
公司FOF进取1号资产管理产品 0

4 渤海证券股份有限公司 4,770,471.0 2.43%
0

5 张勤 4,365,791.0 2.23%
0

6 深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司－禾丰 4,120,000.0 2.10%
稳健一期私募基金 0

7 黄志霖 3,637,546.0 1.86%
0

8 银河资本－中信建投证券－汇享财富6号资产 2,920,160.0 1.49%
管理计划 0


9 泰康资管－工商银行－泰康资产管理有限责任 2,542,480.0 1.30%
公司FOF稳赢1号资产管理产品 0

10 深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司－禾丰 2,268,700.0 1.16%
灵活配置四期私募证券投资基金 0

注：上表所列持有人均为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 1,709,716.68 0.17%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2019年06月28日)基金份额总额 988,792,601.40

本报告期期初基金份额总额 988,792,601.40

本报告期基金总申购份额 -

减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 988,792,601.40

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动


本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。

10.2.2 基金托管人的重大人事变动

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

长江 1 - - - - -

证券

东方 1 - - - - -

证券

东吴 1 - - - - -

证券

方正 1 - - - - -

证券

国金 1 - - - - -

证券

国泰 1 - - - - -

君安

华金 1 - - - - -

证券

华西 1 - - - - -

证券

开源 1 - - - - -

证券
太平

洋证 1 - - - - -

券

天风 1 - - - - -

证券
新时

代证 1 - - - - -

券

兴业 1 - - - - -

证券

野村 1 - - - - -

证券

中信 1 - - - - -

证券

国都 2 7,376,228,583.47 100.0 6,184,093.24 100.0 -

证券 0% 0%

摩根 2 - - - - -

大通
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。2.本报告期内，本基金新增租用摩根大通上海交易单元、摩根大通深圳交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

长江证 - - - - - - - -
券

东方证 - - - - - - - -
券

东吴证 - - - - - - - -
券

方正证 - - - - - - - -
券

国金证 - - - - - - - -
券

国泰君 - - - - - - - -
安

华金证 - - - - - - - -
券

华西证 - - - - - - - -
券

开源证 - - - - - - - -
券

太平洋 - - - - - - - -
证券

天风证 - - - - - - - -
券

新时代 - - - - - - - -
证券

兴业证 - - - - - - - -
券

野村证 - - - - - - - -
券


中信证 - - - - - - - -
券

国都证 730,684,99 100.0280,000,00 100.0 - - - -
券 5.47 0% 0.00 0%

摩根大 - - - - - - - -
通
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。2.本报告期内，本基金新增租用摩根大通上海交易单元、摩根大通深圳交易单元。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中欧科创主题3年封闭运作

1 灵活配置混合型证券投资基 中国证监会指定媒介 2021-01-22
金2020年第四季度报告

中欧科创主题3年封闭运作

2 灵活配置混合型证券投资基 中国证监会指定媒介 2021-03-31
金2020年年度报告

中欧科创主题3年封闭运作

3 灵活配置混合型证券投资基 中国证监会指定媒介 2021-04-22
金2021年第一季度报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件


2、《中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、《中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人及基金托管人的住所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
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