上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年十月二十四日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 工银上证央企ETF
场内简称 央企ETF
交易代码 510060
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2009年8月26日
报告期末基金份额总额 154,959,219.00份
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
投资目标 小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金主要采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，
即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金
股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的
投资策略 变动进行相应调整。在正常情况下，本基金对标的指
数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较
基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.2%，偏离
度年化标准差不超过2%。
业绩比较基准 上证中央企业50指数收益率。
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要
风险收益特征 采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，是股票
基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产
品。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
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基金托管人 招商银行股份有限公司
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年7月1日－2016年9月30日）
1.本期已实现收益 3,912,871.85
2.本期利润 9,955,680.74
3.加权平均基金份额本期利润 0.0627
4.期末基金资产净值 227,866,112.94
5.期末基金份额净值 1.4705
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到2016年9月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 准差④
过去三个月 4.17% 0.76% 2.05% 0.77% 2.12% -0.01%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2009年8月26日生效。
2、按基金合同规定，本基金建仓期不超过3个月。截至本报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同的规定：本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。
3.3其他指标
无。
4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
2008年加入工银瑞信，曾
本基金的 2011年
赵栩 - 8 任风险管理部金融工程分
基金经理 10月18日 析师，2011年10月18日
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至今担任工银上证央企
ETF基金基金经理；
2012年10月9日至今担任
工银深证红利ETF基金基
金经理；2012年10月9日
至今担任工银深证红利
ETF连接基金基金经理，
2013年5月28日至今担任
工银标普全球自然指数基
金基金经理，2015年7月
9日至今担任工银瑞信中证
环保产业指数分级基金基
金经理，2015年7月9日
至今担任工银瑞信中证新
能源指数分级基金基金经
理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
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公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌等。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为4.17%，业绩比较基准收益率为2.05%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。
5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号 项目 金额（元） （%）
1 权益投资 225,376,212.97 98.72
其中：股票 225,376,212.97 98.72
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 2,918,435.34 1.28
8 其他资产 3,789.13 0.00
9 合计 228,298,437.44 100.00
注：1、股票投资项含可退替代款估值增值。
2、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
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A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 12,956,836.24 5.69
C 制造业 28,855,289.74 12.66
电力、热力、燃气及水生产和
D 20,260,677.14 8.89
供应业
E 建筑业 24,179,547.80 10.61
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 12,244,223.00 5.37
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 5,796,141.17 2.54
务业
J 金融业 114,348,627.48 50.18
K 房地产业 6,734,870.40 2.96
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 225,376,212.97 98.91
注：1、合计项不含可退替代款估值增值；
2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
公允价值（元） 占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 比例（％）
1 600036 招商银行 1,092,750 19,669,500.00 8.63
2 601328 交通银行 3,055,815 16,898,656.95 7.42
3 601288 农业银行 4,134,900 12,942,237.00 5.68
4 600030 中信证券 776,327 12,514,391.24 5.49
5 601668 中国建筑 1,479,480 9,128,391.60 4.01
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6 601601 中国太保 309,996 8,912,385.00 3.91
7 600900 长江电力 650,946 8,657,581.80 3.80
8 601988 中国银行 2,548,092 8,587,070.04 3.77
9 601766 中国中车 904,303 8,102,554.88 3.56
10 601818 光大银行 1,870,029 7,087,409.91 3.11
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
5.10.3本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的投资决策程序说明：
中国太保：
违规行为：
1、2014年1月至2015年6月，太保寿险三个电话销售中心（上海、武汉、西安）在电话销售业务经营中，存在公司销售人员使用与事实不符表述向投保人促销等欺骗投保人的行为。
2、太保寿险对2015年上半年承保的一年期以上寿险新型产品保单未按照有关规定回访，部分保单存在犹豫期外回访的情况。时任太保寿险客户服务部总经理路琨对上述违规行为负有直接责任。
处分类型：
1、2014年1月至2015年6月，太保寿险三个电话销售中心（上海、武汉、西安）在电话销售业务经营中，存在公司销售人员使用与事实不符表述向投保人促销等欺骗投保人的行为。
2、太保寿险客户回访不符合规定的行为，违反了《人身保险新型产品信息披露管理办法》第十条有关规定。根据该办法第三十四条，我会决定对太保寿险罚款1万元，对路琨警告并罚款1万元。投资决策流程符合公司的制度要求，目前公司经营状况良好，业绩稳定，对投资无重大影响。
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投资决策流程符合公司的制度要求，目前公司经营状况良好，业绩稳定，对投资无重大影响。
5.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,210.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 578.36
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,789.13
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 164,959,219.00
报告期期间基金总申购份额 3,000,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额 13,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
-
"填列）
报告期期末基金份额总额 154,959,219.00
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注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
8影响投资者决策的其他重要信息
无。
9备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2、《上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
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