招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二一年第五
号）

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

截止日：2021 年 12 月 01 日


重要提示

上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督
管理委员会 2010 年 10 月 8 日《关于核准上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金及联
接基金募集的批复》（证监许可〔2010〕1360 号文）核准公开募集。本基金的基金合同于
2010 年 12 月 8 日正式生效。本基金为契约型开放式。

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本 招募说明书 经中国证监会核准，但 中国证监会对本基金 募集的核准，并不表明其对本基金 的价值和收 益作出实质性判断或保 证，也不 表明投资于 本基金没有风险。

本基金投资于证券市场， 基金净值 会因为证券市场波动 等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，需充分了解本 基金的风险 收益特征和产品特性 ，充分考虑自身风险承 受能力，对投资本基金的意愿、时 机、数量等 投资行为作出独立决策 。投资者根据所持有 份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。

投资本基金的风险包括： 标的指数 波动的风险、标的指 数回报与股票市场平 均回报偏离的风险以及基金投资组 合回报与标 的指数回报偏离的风险 、跟踪误差控制未达 约定目标的风险、指数编制机构停 止服务的风 险、基金份额二级市场 交易价格折溢价的风 险、成份券停牌的风险、基金退市风险、投资者申购/赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险以及基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

本基金的投资范围包括存 托凭证， 可能面临存托凭证价 格大幅波动甚至出现 较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

本基金属于股票基金，风 险与预期 收益高于混合基金、 债券基金与货币市场 基金。本基金为指数型基金，紧密 跟踪标的指 数，具有和标的指数所 代表的股票市场相似 的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益 。当投资者赎回时，所 得或会高于或低于投 资者先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

投资有风险，过往业绩并 不预示其 未来表现。基金管理 人所管理的其它基金 的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书 ，并登载在 指定网站上。基金招募 说明书其他信息发生 变更的，基金管理人至少每年更新 一次。基金 终止运作的，基金管理 人可以不再更新基金 招募说明书。


本基金标的指数为上证消费 80 指数。

1、指数样本空间

上证全指指数样本股。

2、选样方法

（1）将样本 空间中行 业分类为可 选消费、主 要消费和医 药卫生的股 票列为消 费类股票；

（2）将样本空间中消费类股票按照过去一年日均总市值与日均成交金额由高到低排名，所得和的排名作为股票的综合排名。选取综合排名前 80 的股票进入上证消费 80 指数。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本次更新招募说明书所载内容截止日为2021 年12月 1日，有关财务和业绩表现数据截
止日为 2021 年 9 月 30 日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司已于2021 年12月 3日复核了本次更新的招募
说明书。


目录


§1 绪言......5
§2 释义......6
§3 基金管理人...... 13
§4 基金托管人...... 24
§5 相关服务机构...... 28
§6 基金的募集与基金合同的生效...... 36
§7 基金份额折算与变更登记...... 37
§8 基金份额的交易...... 39
§9 基金份额的申购与赎回...... 41
§10 基金的投资 ...... 50
§11 基金的业绩...... 61
§12 基金的财产 ...... 62
§13 基金资产的估值 ...... 64
§14 基金的收益与分配...... 69
§15 基金的费用与税收...... 71
§16 基金的会计与审计...... 74
§17 基金的信息披露 ...... 75
§18 风险揭示...... 81
§19 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 86
§20 基金合同的内容摘要 ...... 89
§21 基金托管协议的内容摘要 ......102
§22 对基金份额持有人的服务 ......116
§23 其他应披露事项 ......117
§24 招募说明书的存放及查阅方式 ......119
§25 备查文件......120

§1 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）等相关法律法规和《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说 明书不存 在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担法律 责任。本基金是根据本 招募说明书所载明的 资料申请募集的。本基金管理人没 有委托或授 权任何其他人提供未在 本招募说明书中载明 的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金 的基金合 同编写，并经中国证 监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务 的法律文件 。基金投资者自依基金 合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合 同的当事人 ，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基 金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。


§2 释义

在本招募说明书中，除非另有所指，下列词语或简称代表如下含义：

基金合同 《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充
中国 中华人民共和国（仅为基金合同目的不包括香港
特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）

法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部
门规章及规范性文件

《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》

《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》

《运作办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》

《信息披露办法》 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

《流动性风险规定》 《公开募集开 放式 证券投 资基金流动性 风险管
理规定》

《指数基金指引》 指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月
1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第
3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做
出的修订

元 中国法定货币人民币元

基金或本基金 依据基金合同所募集的上证消费 80 交易型开放
式指数证券投资基金

招募说明书 《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书》，及其更新

托管协议 基金管理人与基 金托管人签 订的《上证消 费 80
交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及其
任何有效修订和补充

发售公告 《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金
基金份额发售公告》


基金产品资料概要 《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新

《业务规则》 《中国证券登 记结 算有限 责任公司交易 型开放
式指数基金登记结算业务实施细则》

中国证监会 中国证券监督管理委员会

银行监管机构 中国银行保险 监督 管理委 员会会或其他 经国务
院授权的机构

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金份额持有人 根据基金合同 及相 关文件 合法取得本基 金基金
份额的投资者

交易型开放式指数证券投资基金 《上海证券交 易所 交易型 开放式指数基 金业务
实施细则》所定义的“交易型开放式指数基金”，
亦称“ETF（ExchangeTraded Fund）”或者“ETF
基金”，即指经 依法募集的、 投资特定证券 指数
所对应组合证券的开放式基金，其基金份额用组
合证券进行申购、赎回，并在上海证券交易所上
市交易

联接基金 将绝大多数基 金财 产投资 于跟踪同一标 的指数
的目标 ETF,紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作的基金

发售代理机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人 指定 的代理 本基金发售业 务的机
构

发售协调人 基金管理人指 定的 协调本 基金发售等工 作的代
理机构

申购赎回代理券商 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务
的证券公司，又称为代办证券公司


基金代销机构 发售代理机构和/或申购赎回代理券商

销售机构 基金管理人及基金代销机构

基金销售网点 基金管理人的 直销 网点及 基金代销机构 的代销
网点

注册登记业务 《中国证券登 记结 算有限 责任公司交易 型开放
式指数基金登记结算业务实施细则》定义的基金
登记、存管、过户、清算和交收业务

基金注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司

基金合同当事人 受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人
和基金份额持有人

个人投资者 符合法律法规 规定 的条件 可以投资开放 式证券
投资基金的自然人

机构投资者 符合法律法规 规定 可以投 资开放式证券 投资基
金的在中国合 法注 册登记 并存续或经政 府有关
部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、
社会团体和其他组织

合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合
法募集的证券 投资 基金的 中国境外的基 金管理
机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机
构

投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者
和法律法规或 中国 证监会 允许购买开放 式证券
投资基金的其他投资者的总称

基金合同生效日 基金募集达到法律规定及基金合同约定的条件，
基金管理人聘 请法 定机构 验资并办理完 毕基金
备案手续，获得中国证监会书面确认之日

募集期 自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限


基金存续期 基金合同生效后合法存续的不定期之期间

日/天 公历日

月 公历月

工作日 上海证券交易 所和 深圳证 券交易所的正 常交易
日

开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工
作日

T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日

T+n 日 自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日），n 为自
然数

认购 在本基金募集 期内 投资者 购买本基金基 金份额
的行为

发售 在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基
金份额的行为

申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基
金管理人购买基金份额的行为。本基金的日常申
购自基金合同生效后不超过 3 个月的时间开始办
理

赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基
金管理人卖出基金份额的行为。本基金的日常赎
回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间开始办
理

申购赎回清单 由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对
价等信息的文件

申购对价 投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明
书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额
及其他对价

赎回对价 投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同
和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、

现金替代、现金差额及其他对价

组合证券 本基金标的指数所包含的全部或部分证券

标的指数 中证指数有限公司编制并发布的上证消费 80 指
数及其未来可能发生的变更

现金替代 申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说
明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一
定数量的现金

现金差额 最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价
计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和
现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应
获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的
现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

最小申购、赎回单位 本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者
申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位
的整数倍

基金份额参考净值 上海证券交易 所在 交易时 间内根据基金 管理人
提供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的
实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值，
简称 IOPV

预估现金部分 指由基金管理人估 计并在 T 日申购赎回清 单中
公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由
申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结

基金份额折算 本基金建仓结束后，基金管理人根据基金合同规
定将投资者的基金份额进行变更登记的行为

完全复制法 一种跟踪指数的投资方法，即通过购买标的指数
中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标
的指数中的权 重确 定购买 的比例以构建 指数组
合，达到复制指数的目的

收益评价日 基金管理人计 算本 基金净值增长率与标 的指数

增长率差额之日

基金净值增长率 指收益评价日 基金 份额净 值与基金份额 折算日
折算后的基金份额净值之比减去 100%

标的指数同期增长率 指收益评价日 标的 指数收 盘值与基金份 额折算
日标的指数收盘值之比减去 100%

基金账户 基金注册登记 机构 给投资 者开立的用于 记录投
资者持有基金 管理 人管理 的开放式基金 份额情
况的账户

交易账户 各销售机构为 投资 者开立 的记录投资者 通过该
销售机构办理 基金 交易所 引起的基金份 额的变
动及结余情况的账户

基金收益 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资
收益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款
利息以及其他收入。

基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本
息和本基金应 收的 申购基 金款以及其他 投资所
形成的价值总和

基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值

基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资
产净值的过程

货币市场工具 现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大
额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百
九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）
的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央
银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其
他具有良好流动性的金融工具

指定媒介 指中国证监会 指定 的用以 进行信息披露 的全国
性报刊及指定 互联 网网站 （包括基金管 理人网
站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

网站）等媒介

不可抗力 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的
客观事件

流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因
无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于
到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期
存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、
停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等


§3 基金管理人

3.1 基金管理人概况

公司名称：招商基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

设立日期：2002 年 12 月 27 日

注册资本：人民币 13.1 亿元

法定代表人：王小青

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

电话：（0755）83199596

传真：（0755）83076974

联系人：赖思斯

股权结构和公司沿革：

招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文
批准设立，是中国第一家 中外合资基 金管理公司。目前公司 注册资本金为人民币 十三亿一千万元（RMB1,310,000,000 元），股东及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）持有公司全部股权的 55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持有公司全部股权的 45%。

2002 年 12 月，公司由招商证券、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电
力财务有限公司、中国华 能财务有限 责任公司、中远财务有 限责任公司共同投资 组建，成立时注册资本金人民币一 亿元，股东 及股权结构为：招商 证券持有公司全部股 权的 40%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 30%，中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的 10%。

2005 年 4 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，公司注册资本金由人
民币一亿元增加至人民币一亿六千万元，股东及股权结构不变。

2007 年 5 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，招商银行受让中国电
力财务有限公司、中国华 能财务有限 责任公司、中远财务有 限责任公司及招商证 券分别持
有的公司 10％、10％、10％及 3.4%的股权； ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受
让招商证券持有的公司 3.3 ％的股权。上述股权转让完成后 ，公司的股东及股权 结构为：招商银行持 有公司全 部股权的 33.4 %，招商 证券持有 公司全部 股权的 33.3%， ING AssetManagement B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 33.3%。同时，公司注册资本金由人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。


2013 年 8 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意， ING Asset
Management B.V.（荷兰投资）将其持有的公司 21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让给招商证券。上述股权转 让完成后， 公司的股东及股权结构 为：招商银行持有全 部股权的55％，招商证券持有全部股权的 45％。

2017 年 12 月，经公司股东会审议通过并经报备中国证监会，公司股东招商银行和招商
证券按原有股权比例向公 司同比例增 资人民币十一亿元。增 资完成后，公司注册 资本金由人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元，股东及股权结构不变。

公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日。招商银行始终坚持“因
您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002 年 4
月 9 日，招商银行在上海证券交易所上市（股票代码：600036）；2006 年 9 月 22 日，招商
银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。

招商证券股份有限公司是 百年招商 局集团旗下 的证券公 司，经过多年创业发 展，已成
为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月 17 日，招商证券在上海证券交易所
上市（代码 600999）；2016 年 10 月 7 日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号：
6099）。

公司以“为投资者创造更 多价值” 为使命，秉承诚信、 理性、专业、协作、 成长的核心价值观，努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。3.2 主要人员情况
3.2.1 董事会成员

王小青先生，复旦大学经济学博士。1992 年 7 月至 1994 年 9 月在中国农业银行江苏省
海安支行工作。1997 年 7 月至 1998 年 5 月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998
年 5 月至 2004 年 4 月在中国证监会上海专员办工作。2004 年 4 月至 2005 年 4 月在天一证
券有限责任公司工作。2005 年 4 月至 2007 年 8 月历任中国人保资产管理有限公司风险管理
部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007 年 8月至 2020 年 3 月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记，投委会主任委员等职。2020 年 3 月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委书记、董事、总经理、董事长等职。2021 年 9 月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021
年 10 月起任招商银行股份有限公司行长助理。2021 年 11 月起兼任招商信诺资产管理有限
公司董事长。现任公司党委书记、董事长，代为履行总经理职务。

金旭女士，北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。2001
年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004 年 7 月至 2006 年 1 月在
宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京

代表处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月任国泰基金管理有限公司总经理。2015 年
1月加入招商基金管理有限公司，2015年4月起任公司总经理、董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事长，2018 年 7 月起任公司副董事长、总经理兼招商资产管理（香港）有限公
司董事长，2020 年 11 月起兼任领地控股集团有限公司独立非执行董事，2021 年 11 月起兼
任固生堂控股有限公司独立非执行董事，现任公司副董事长兼招商资产管理（香港）有限公司董事长。

杜凯先生，工商管理硕士。1992 年 8 月至 1993 年 11 月先后在蛇口工业区商业服务公
司和蛇口集装箱码头有限公司工作。1993 年 12 月起在招商证券股份有限公司工作，历任证券营业部交易员、市场拓 展部副主任 、经理助理、负责人， 深圳分公司总经理， 渠道管理部总经理，财富管理及机构业务总部负责人。2019 年 5 月起兼任招商证券资产管理有限公司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资有限公司董事。现任公司董事。

何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大 National Trust
Company 和 Ernst&Young，1995 年 4 月加入香港毕马威会计师事务所，2015年 9 月退休前系
香港毕马威会计师事务所 金融业内部 审计、风险管理和合规 服务主管合伙人。目 前兼任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、建信金融科技有限公司、南顺（香港）集团的独立董事，同时兼 任多个香港 政府机构辖下委员会及 审裁处的成员和香港 会计师公会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。

张思宁女士，博士研究生。1989 年 8 月至 1992 年 11 月历任中国金融学院国际金融系
助教、讲师。1992 年 11 月至 2012 年 6 月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主
任，中国证监会上市公司 监管部副主 任、正局级副主任， 中国证监会创业板部 主任。2012
年 6 月至 2014 年 6 月任上海证监局党委书记、局长。2014 年 6 月至 2017 年 4 月历任中国
证监会创新部主任、打非局局长。2017 年 5 月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独立董事。

邹胜先生，管理学硕士。1992 年 12 月至 1996 年 12 月在深圳证券登记有限公司历任电
脑工程部经理、系统运行部经理。1996 年 12 月至 2017 年 2 月在深圳证券交易所历任系统
运行部副总监、武汉中心主 任、创业板 存管结算部副总监、 电脑工程部总监、总经 理助理、
副总经理，其中 2013 年 4 月至 201 7 年 2 月兼任深圳证券通信有限公司董事长。2017 年 3
月起任深圳华锐金融技术 股份有限公 司董事长。此外，兼任 深圳华锐金融技术股 份有限公司下属公司上海华锐软件有限公司董事长、华锐分布式（北京）技术有限公司董事长、华锐分布式技术（长沙）有限公司董事长、上海华锐数字科技有限公司董事长、深圳火纹区块链科技有限公司执行董事，同时兼任深圳协和信息技术企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳丰和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳平和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳泰和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，兼任深圳市金融科技协会联席会长。现任公司独立董事。

3.2.2 监事会成员

周语菡女士，硕士研究生 ，先后就 读于中国人民大学及 加州州立大学索诺玛 分校。自
2008 年 3 月至 2014 年 9 月以及 自 2002 年 3 月至 2005 年 9 月任招商局中国基金有限公司执
行董事；自 2008 年 2 月至 2014 年 5 月以及自 2002 年 2 月至 2005 年 7 月任招商局中国投资
管理有限公司董事总经理；2014 年 7 月起任招商证券股份有限公司监事会主席。现任公司监事会主席。

彭家文先生，中南财经大 学国民经济 计划学专业本科，武 汉大学计算机软件专 业本科。2001 年 9 月加入招商银行股份有限公司。历任招商银行计划资金部经理、高级经理，计划财务部总经理助理、副总经理。2011 年 11 月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014
年 6 月起任招商银行零售金融总部副总经理、副总裁。2016 年 2 月起任招商银行零售金融
总部副总裁兼招商银行零售信贷部总经理。2017 年 3 月起任招商银行郑州分行行长。2018年 1 月起任招商银行资产负债管理部总经理。现任公司监事，并兼任招银金融租赁有限公司、招银国际金融有限公司、招银理财有限责任公司、招商信诺人寿保险有限公司董事。
罗琳女士，厦门大学经济学硕士。1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部，历
任项目经理、高级经理、业务董事；2002 年起加入招商基金管理有限公司，历任基金核算部高级经理、产品研发部 高级经理、 副总监、总监、市场推 广部总监、公司首席 市场官兼银行渠道业务总部总监、 渠道财富管 理部总监，现任公司首 席营销官兼市场支持 与管理部部门负责人，公司监事。

鲁丹女士，中山大学国际工商管理硕士。2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle
ERP 系统实施顾问；2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；2006
年 12 月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011 年 2 月至 2014 年 3 月
任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官；2014 年 4 月加入招商基金管理有限公司，现任公司战略与人力资源总监 兼人力资源 部总监、公司监事，兼 任招商财富资产管理 有限公司董事。

李扬先生，中央财经大学经济学硕士。2002 年加入招商基金管理有限公司，历任基金
核算部高级经理、副总监、总监，现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。
3.2.3 公司高级管理人员

王小青先生，简历同上。

钟文岳先生，常务副总经理，厦门大学经济学硕士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中国
农村发展信托投资公司任福建（集团）公司国际业务部经理；1997 年 4 月至 2000 年 1 月于
申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理；2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投
资股份有限公司总经理；2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经

理；2004 年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理；2008 年 11 月至 2015 年
6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。

欧志明先生，副总经理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002 年
加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任
风险控制岗从事风险管理工作；2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部高级经理、副总监、总监 、督察长， 现任公司副总经理、首 席信息官、董事会秘 书，兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事。

杨渺先生，副总经理，经济学硕士。2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨
田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005 年加入招商基金管理有限公司，历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理，现任公司副总经理。

潘西里先生，督察长，法学硕士。1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法
务工作；2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003 年2月加入中国证券监督管理委员会 深圳监管局 ，历任副主任科员、 主任科员、副处长及 处长；2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。
3.2.4 基金经理

许荣漫女士，硕士。2013 年 7 月加入广东倍智网络科技有限公司工作，任咨询顾问；
2015 年加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员，
现任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021 年 3 月 25 日至今）、
招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（管理时间：2021 年 4月 22 日至今）、招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金（LOF）基金经理（管理时间：2021年4月22日至今）、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021年 4 月 22 日至今）、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时
间：2021 年 8 月 4 日至今）、招商中证光伏产业指数型证券投资基金基金经理（管理时间：
2021 年 12 月 4 日至今）。

本基金历任基金经理包括：王平先生，管理时间为2010 年 12 月 8 日至 2017 年 1 月 13
日；罗毅先生，管理时间为 2013 年 1 月 19 日至 2017 年 8 月 3 日；苏燕青女士，管理时间
为 2017 年 1 月 13 日至 2021 年 4 月 22 日。

3.2.5 投资决策委员会成员


公司的投资决策委员会由如下成员组成：王小青、杨渺 、裴晓辉、王景、朱 红裕、贾成东、马龙。

王小青先生，简历同上。

杨渺先生，简历同上。

裴晓辉先生，总经理助理兼固定收益投资部和国际业务部部门负责人。

王景女士，总经理助理兼投资管理一部部门负责人。

朱红裕先生，公司首席研究官。

贾成东先生，投资管理四部专业总监。

马龙先生，固定收益投资部副总监。
3.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。
3.3 基金管理人的职责

根据《基金法》，基金管理人必须履行以下职责：

1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回及转换价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义， 代表基金 份额持有人利益行使 诉讼权利或者实施其 他法律行为；

12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
3.4 基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺不得从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露管理办法》等法律法规及规章的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。


2、基金管理人的禁止行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）依照法 律、行政 法规有关规 定，由国务 院证券监督 管理机构规 定禁止的 其他行为。

3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动：

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但国务院另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）依照法 律、行政 法规有关规 定，由国务 院证券监督 管理机构规 定禁止的 其他活动。

如法律法规或监管部门取 消上述禁 止性规定，本基金管 理人在履行适当程序 后可不受上述规定的限制。

4、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（8）除为公司进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易；

（9）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；

（10）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。


5、本基金管理人承诺履行诚信义务，如实披露法规要求的披露内容。

6、基金经理承诺：

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
3.5 内部控制制度

1、内部控制的原则

健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。

2、内部控制的组织体系

公司的内部控制组织体系 是一个权 责分明、分工明确的 组织结构，以实现对 公司从决策层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言，包括如下组成部分：

（1）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。

（2）董事会风险控制委员会：风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一，负责决定公司各项重要的内 部控制制度 并检查其合法性、合理 性和有效性，负责决 定公司风险管理战略和政策并检查 其执行情况 ，审查公司关联交易和 检查公司的内部审计 和业务稽查情况等。

（3）督察长：督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并负责组织指导公 司监察稽核 工作。督察长发现基 金和公司存在重大风险 或隐患，或发生督察长依法认为需 要报告的其 他情形以及中国证监会 规定的其他情形时， 应当及时向公司董事会和中国证监会报告。

（4）风险管理委员会：风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委员会，主要负责对公司经 营管理中的 重大问题和重大事项进 行风险评估并作出决 策，并针对公司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况，实施危机处理机制。

（5）监察稽核部门：监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情况进行合规性监督检查，向公司风险管理委员会和总经理报告。

（6）各业务部门：风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在权限范围内，对其负责的 业务进行检 查监督和风险控制。员 工根据国家法律法规 、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。


3、内部控制制度概述

（1）内控制度概述

公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。
其中，公司内控大纲包括《内部控制大纲》和《法规遵循政策（风险管理制度）》，它们是各项基本管理制度的纲要和总揽，是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。

公司基本制度包括投资管 理制度、基 金会计核算制度、信 息披露制度、监察稽 核制度、公司财务制度、资料档案 管理制度、 业绩评估考核制度、人 力资源管理制度和危 机处理制度等。部门管理办法在公 司基本制度 基础上，对各部门的主 要职责、岗位设置、 岗位责任进行了规范。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了规范。

（2）风险控制制度

内部风险控制制度由一系 列的具体制 度构成，具体包括内部控制大纲、法规遵 循政策、岗位分离制度、业务隔离 制度、标准 化作业流程制度、集中 交易制度、权限管理 制度、信息披露制度、监察稽核制度等。

（3）监察稽核制度

公司设立相对独立的内部 控制组织 体系和监察稽核部门 。监察稽核部门的职 责是依据国家的有关法律法规、公 司内部控制 制度在所赋予的权限内 按照所规定的程序和 适当的方法对监察稽核对象进行公 正客观的检 查和评价，包括调查评 价公司内控制度的健 全性、合理性和有效性、检查公司 执行国家法 律法规和公司规章制度 的情况、进行日常风 险控制的监控工作、执行公司内部定期不定期的内部审计、调查公司内部的违法案件等。

4、内部控制的五个要素

内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。

（1）控制环境

公司致力于树立内控优先 和风险控 制的理念，培养全体 员工的风险防范意识 ，营造一个浓厚的风险控制的文化 氛围和环境 ，使全体员工及时了解 相关的法律法规、管 理层的经营思想、公司的规章制度 并自觉遵循 ，使风险意识贯穿到公 司各个部门、各个岗 位和各个业务环节。

（2）风险评估

公司对组织结构、业务流 程、经营运 作活动进行分析，发 现风险，并将风险进 行分类，找出风险分布点，并对风 险进行分析 和评估，找出引致风险 产生的原因，采取定 性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。落实责任人，并不断完善相关的风险防范措施。

（3）控制活动

公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。

A．组织结构控制


各部门的设置体现部门之 间职责有 分工，但部门之间又 相互合作与制衡的原 则。基金投资管理、基金运作、市场 营销部等业 务部门有明确的授权 分工，各部门的操作相 互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成了权责分明、严密有效的三道监控防线：

a.以各岗位目标责任制为 基础的第 一道监控防线：各部 门内部工作岗位合理 分工、职责明确，并有相应的岗位 说明书和岗 位责任制，对不相容的 职务、岗位分离设置 ，使不同的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险。

b.各相关部门、相关岗位 之间相互 监督和牵制的第二道 监控防线：公司在相 关部门、相关岗位之间建立标准化 的业务操作 流程、重要业务处理凭 据传递和信息沟通制 度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。

c.以督察长、监察稽核部 门对各岗 位、各部门 、各机构、各项业务全面实施 监督反馈的第三道监控防线。

B．操作控制

公司设定了一系列的操作 控制的制 度手段，如标准化业 务流程、业务、岗位 和空间隔离制度、授权分责制度、 集中交易制 度、保密制度、信息披 露制度、档案资料保 全制度、客户投诉处理制度等，控制日常运作和经营中的风险。

C．会计控制

公司确保基金资产与公司 自有财产 完全分开，分帐管理 ，独立核算；公司会 计核算与基金会计核算在业务规范 、人员岗位 和办公区域上进行严格 区分。公司对所管理 的不同基金以及本基金下分别设立账户，分帐管理，以确保每只基金和基金资产的完整和独立。

（4）信息沟通

即指及时地实现信息的流动，如自下而上的报告和自上而下的反馈。

公司建立了内部办公自动 化信息系统 与业务汇报体系，通 过建立有效的信息交 流渠道，保证公司员工及各级管理 人员可以充 分了解与其职责相关的 信息，保证信息及时 送达适当的人员进行处理。

公司制定管理和业务报告 制度，包 括定期报告制度和不 定期报告制度。定期 报告制度按照每日、每月、每年度等不同的时间频次进行报告。

A．执行体系报告路线：各业务人员向部门负责人报告；部门负责人向分管领导、总经理报告；

B．监督体系报告路线：公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报告，监察稽核部门向总经理、督察长分别报告；

C．督察长定期出具监察报告，报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会；如发现重大违规行为，应立即向董事会和中国证监会报告。

（5）内部监控


督察长和监察稽核部门人 员负责日 常监督工作，促使公 司员工积极参与和遵 循内部控制制度，保证制度有效地 实施。公司 监事会、董事会风险控 制委员会、督察长、 风险管理委员会、监察稽核部门对 内部控制制 度持续地进行检验，检 验其是否符合规定要 求并加以充实和改善，及时反映政 策法规、市 场环境、技 术等因素的 变化趋势，保证内控 制度的有效性。


§4 基金托管人

4.1 基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：陈四清

注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明
4.2 主要人员情况

截至 2020 年 12 月，中国工商银行资产托管部共有员工 214 人，平均年龄 34 岁，95%
以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
4.3 基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以
来，秉承“诚实信用、勤 勉尽责”的 宗旨，依靠严密科学的 风险管理和内部控制 体系、规范的管理模式、先进的营 运系统和专 业的服务团队，严格履 行资产托管人职责， 为境内外广大投资者、金融资产管 理机构和企 业客户提供安全、高效 、专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。建 立了国内托 管银行中最丰富、最成 熟的产品线。拥有包 括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在 国内率先开 展绩效评估、风险管理 等增值服务，可以为 各类客户
提供个性化的托管服务。截至 2020 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1160 只。
自 2003 年以来，中国工商银行连续十七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 74 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
4.4 基金托管人的内部控制制度


中国工商银行资产托管部 自成立以 来，各项业务飞速发 展，始终保持在资产 托管行业的优势地位。这些成绩的 取得，是与 资产托管部“一手抓业 务拓展，一手抓内控 建设”的做法是分不开的。资产托 管部非常重 视改进和加强内部风险 管理工作，在积极拓 展各项托管业务的同时，把加强风 险防范和控 制的力度，精心培育内 控文化，完善风险控 制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从 2005 年至今共十四次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对中 国工商银行 托管服务在风险管理、 内部控制方面的健全 性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国 家有关法 律法规和行业监管规 则，强化和建立守法 经营、规范运作的经营思想和经营 风格，形成 一个运作规范化、管理 科学化、监控制度化 的内控体系；防范和化解经营风险 ，保证托管 资产的安全完整；维护 持有人的权益；保障 资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全 行风险管理 政策，对各业务部门 风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门 负责稽核监 察工作的内部风险控制 处，配备专职稽核监 察人员，在总经理的直接领导下， 依照有关法 律规章，对业务的运行 独立行使稽核监察职 权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。


（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离； 内控制度的 检查、评价部门必须独 立于内控制度的制定 和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详 细的操作手 册、严格的人员行为规 范等一系列规章制度 ，并采取了良好的防火墙隔离制度 ，能够确保 资产独立、环境独立、 人员独立、业务制度 和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门 及时报告经 营管理情况和特别情况 ，以检查资产托管部 在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防 线，健全绩 效考核和激励机制，树 立“以人为本”的内 控文化，增强员工的责任心和荣誉 感，培育团 队精神和核心竞争力。 并通过进行定期、定 向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运 作状况进行 检查、监控，指导业务 部门进行风险识别、 评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面 的完备的灾 难恢复方案，并组织员 工定期演练。为使演 练更加接近实战，资产托管部不断 提高演练标 准，从最初的按照预订 时间演练发展到现在 的“随机演练 ”。从 演练 结果看 ，资产托 管部完 全有能力 在发生 灾难的 情况下两 个小时 内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律 规章，全面 贯彻落实全程监控思想 ，确保资产托管业务 健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样， 风险控制制 度和措施才会全面、有 效。资产托管部实施 全员风险管理，将风险控制责任落 实到具体业 务部门和业务岗位，每 位员工对自己岗位职 责范围内
的风险负责，通过建立纵 向双人制、 横向多部门制的内部组 织结构，形成不同部 门、不同岗位相互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入 岗位职责、 制度建设和工作流程中 。经过多年努力，资 产托管部已经建立了一整套内部风 险控制制度 ，包括：岗位职责、业 务操作流程、稽核监 察制度、信息披露制度等，覆盖所 有部门和岗 位，渗透各项业务过程 ，形成各个业务环节 之间的相互制约机制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中 间业务，资 产托管部从成立之日起 就特别强调规范运作 ，一直将建立一个系统、高效的风 险防范和控 制体系作为工作重点。 随着市场环境的变化 和托管业务的快速发展，新问题、 新情况不断 出现，资产托管部始终 将风险管理放在与业 务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
4.5 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金 投融资比例 、基金投资禁止行为、 基金参与银行间债券 市场、基金资产净值的计算、基金 份额净值计 算、应收资金到账、基 金费用开支及收入确 定、基金收益 分配、 相关 信息披 露、基金 宣传推 介材料中 登载基 金业绩 表现数据 等进行 监督和核查。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时 以书面形式 通知基金管理人限期纠 正，基金管理人收到 通知后应及时核对，并以书面形式 对基金托管 人发出回函确认。在限 期内，基金托管人有 权随时对通知事项进行复查，督促 基金管理人 改正。基金管理人对基 金托管人通知的违规 事项未能在限期内纠正的，基金托 管人应报告 中国证监会。基金托管 人发现基金管理人有 重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。


§5 相关服务机构

5.1 场内申购、赎回代理机构

代销机构 代销机构信息

招商财通证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路
111 号浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号
财通双冠大厦西楼

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A
座 38－45 层浙江省杭州市西湖区天目山路
198 号财通双冠大厦西楼

法定代表人：霍达陆建强

联系人：黄婵君田明

电话：（0755）82960167

传真：（0755）82960141

客服电话：9556595336

公司网址：www.newonectsec.com.cn

财信证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路
112 号滨江金融中心 T3、T4 及裙房 718

办公地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路
112 号滨江金融中心 T3、T4 及裙房 718

法定代表人：刘宛晨

联系人：郭静

客服电话：95317 或 400-8835-316

公司网址：www.cfzq.com

长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路
2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路
2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

法定代表人：张巍

联系人：纪毓灵

客服电话：95514 或 4006666888

公司网址：www.cgws.com

大同证券有限责任公司 注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央
21 层

办公地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央
21 层

法定代表人：董祥

联系人：薛津

客服电话：4007-121212

公司网址：www.dtsbc.com.cn

德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半


幢 9 楼

办公地址：上海市中山东二路 558 号外滩金
融中心 N1 幢 7 层

法定代表人：武晓春

联系人：王芙佳

电话：021-68761616

客服电话：400-8888-128

公司网址：www.tebon.com.cn

第一创业证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 115
号投行大厦 20 楼

办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115
号投行大厦 20 楼

法定代表人：刘学民

联系人：单晶

客服电话：95358

公司网址：www.firstcapital.com.cn

东海证券股份有限公司 注册地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 18
层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东
海证券大厦

法定代表人：钱俊文

联系人：王一彦

电话：021-20333333

客服电话：95531 或 400-8888-588

公司网址：www.longone.com.cn

东莞证券股份有限公司 注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一
号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一
号

法定代表人：陈照星

联系人：陈士锐

电话：0769-22112151

客服电话：95328

公司网址：www.dgzq.com.cn

方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二
段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717

办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二
段 36 号华远国际中心 37 层(华远华中心 4、5
号楼 3701-3717)

法定代表人：施华

联系人：徐锦福

客服电话：95571

公司网址：www.foundersc.com

国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号


国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号
国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人：翁振杰

联系人：黄静

客服电话：400-818-8118

公司网址：www.guodu.com

国海证券股份有限公司 注册地址：广西壮族自治区桂林市七星区辅
星路 13 号

办公地址：广西壮族自治区南宁市青秀区滨
湖路 46 号国海大厦

法定代表人：何春梅

联系人：牛孟宇

客服电话：（0771）95563

公司网址：www.ghzq.com.cn

海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：周杰

联系人：赖奕欣

客服电话：95553 或 02195553 或 4008888001
公司网址：www.htsec.com

华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅
湖路 198 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅
湖路 198 号

法定代表人：章宏韬

联系人：孙懿

客服电话：95318

公司网址：www.hazq.com

华宝证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100 号 57 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100 号 57 层

法定代表人：刘加海

联系人：胡星煜

客服电话：400-820-9898

公司网址：www.cnhbstock.com

华福证券有限责任公司 注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号
1#楼 3 层、4 层、5 层

办公地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号
1#楼 3 层、4 层、5 层

法定代表人：黄金琳

联系人：王虹

客服电话：95547


公司网址：www.hfzq.com.cn

华林证券股份有限公司 注册地址：拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1
单元 5-5

办公地址：拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1
单元 5-5

法定代表人：林立

联系人：胡倩

客服电话：4001883888

公司网址：www.chinalin.com

华龙证券股份有限公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰
州财富中心 21 楼

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰
州财富中心 21 楼

法定代表人：陈牧原

联系人：范坤、杨力

客服电话：95368 或 400-6898888

公司网址：www.hlzqgs.com

华西证券股份有限公司 注册地址：成都市高新区天府二街 198 号

办公地址：成都市高新区天府二街 198 号

法定代表人：杨炯洋

联系人：赵静静

客服电话：95584 或 4008-888-818

公司网址：www.hx168.com.cn

民生证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 1168 号 B座 2101、2104A 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 1168 号 B座 2101、2104A 室

法定代表人：冯鹤年

联系人：韩秀萍

客服电话：95376

公司网址：www.mszq.com

平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路

5023 号平安金融中心 B座第 22-25 层

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路

5023 号平安金融中心 B座第 22-25 层

法定代表人：何之江

联系人：王阳

客服电话：95511 转 8

公司网址：stock.pingan.com

申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）
北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）
北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
法定代表人：王献军


联系人：陈宇

客服电话：4008000562

公司网址：www.hysec.com

天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区
关东园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号
保利广场 A 座 37 楼

法定代表人：余磊

联系人：王雅薇

电话：027-87107535

客服电话：95391 / 400-800-5000

公司网址：www.tfzq.com

万联证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11
号 18、19 楼全层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11
号 18、19 楼全层

法定代表人：袁笑一

联系人：丁思

电话：020-83988334

客服电话：95322

公司网址：www.wlzq.cn

湘财证券股份有限公司 注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新
南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新
南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人：高振营

联系人：江恩前

客服电话：95351

公司网址：www.xcsc.com

新时代证券股份有限公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院
1 号楼 15 层 1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院
1 号楼 15 层 1501

法定代表人：林雯

联系人：田芳芳

客服电话：95399

公司网址：www.xsdzq.cn

粤开证券股份有限公司 注册地址：广州经济技术开发区科学大道 60
号开发区控股中心 21、22、23 层

办公地址：广州经济技术开发区科学大道 60
号开发区控股中心 21、22、23 层

法定代表人：严亦斌

联系人：彭莲

电话：0755-83331195


客服电话：95564

公司网址：www.ykzq.com

招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路
111 号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路
111 号

法定代表人：霍达

联系人：黄婵君

客服电话：95565

公司网址：www.newone.com.cn

浙商证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201
号

办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201
号

法定代表人：吴承根

联系人：胡相斌

客服电话：95345

公司网址：www.stocke.com.cn

中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大
厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大
厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：沈如军

联系人：蔡宇洲

客服电话：4009101166

公司网址：www.cicc.com

中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李峰

联系人：李明娟

电话：0531-68889344

客服电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn

中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 188
号

法定代表人：王常青

联系人：谢欣然

客服电话：4008-888-108

公司网址：www.csc108.com

中信证券(山东)有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号
楼 2001

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号
楼 2001


法定代表人：冯恩新

联系人：孙秋月

客服电话：95548

公司网址：sd.citics.com

中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区临江大道 395 号 901
室（部位：自编 01）,1001 室

办公地址：广州市天河区临江大道 395 号 901
室（部位：自编 01）,1001 室

法定代表人：胡伏云

联系人：郭杏燕

客服电话：95548

公司网址：www.gzs.com.cn

中银国际证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号
中银大厦 39 层

办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号
中银大厦 39 层

法定代表人：宁敏

联系人：王炜哲

客服电话：400-620-8888

公司网址：www.bocichina.com

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国
信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国
信证券大厦十六层至二十六层

国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

联系人：李颖

客服电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8
号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8
号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路 48
中信证券股份有限公司 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：马静懿

客服电话：95548

公司网址：www.citics.com

基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金。

5.2 注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：周明

电话：（010）59378888

传真：（010）59378907

联系人：朱立元
5.3 律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

经办律师：刘佳、张雯倩

联系人：刘佳
5.4 会计师事务所和经办注册会计师

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

执行事务合伙人：付建超

电话：021-6141 8888

传真：021-6335 0177

经办注册会计师：汪芳、刘典昆

联系人：汪芳


§6 基金的募集与基金合同的生效

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露管理办法》、《业务规则》等有关法律、法规、规章及基金合同，并经中国证券监督管理委员会
2010 年 10 月 8 日证监许可〔2010〕1360 号文核准公开募集。募集期从 2010 年 11 月 4 日起
到 12 月 2 日止，共募集 685,530,280.00 份基金份额，有效认购总户数为 4,221 户。

本基金的基金合同已于 2010 年 12 月 8 日正式生效。

本基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。


§7 基金份额折算与变更登记

7.1 基金份额折算的时间

基金合同生效后,基金管 理人应逐步调整实际组合直至达 到跟踪标的指数要求,此过程为基金建仓。基金建仓期不超过 3 个月。

基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。
7.2 基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理 人向注册 登记机构申请办理， 并由注册登记机构进 行基金份额的变更登记。

基金份额折算后，本基金 的基金份 额总额与基金份额持 有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金 份额持有人 持有的基金份额占基金 份额总额的比例不发 生变化。基金份额折算对基金份额持 有人的权益 无实质性影响，无需 召开基金份额持有人大 会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中 发生不可 抗力或遇特殊情况无 法办理，基金管理人 可延迟办理基金份额折算。
7.3 基金份额折算的方法

1、基金份额折算程序与计算公式

（1）基金管理人确定基金份额折算日（T 日）,并提前公告。

（2）T 日收市后,基金管理人计算当日的基金资产净值 X、基金份额总额 Y,并与基金托
管人进行核对。

（3）假设 T 日标的指数收盘值为 I,则 T 日的目标基金份额净值为 I/1000,基金份额折
算比例的计算公式为：

折算比例=（X/Y）/（I/1000），以四舍五入的方法保留小数点后 8 位。

（4）基金管理人根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算,折算后的基金份额保留到整数位（小数点后面的部分舍去，舍去部分计入基金财产）,加总得到折算后的基金份额总额 。基金管理 人将折算后的各基金份 额持有人持有的基金 份额数据发送给注册登记机构,并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。

（5）注册登记机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。


（6）基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额,进行相应的会计处理,计算T 日折算后的基金份额净值,并互相核对。

（7）T+1 日,基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资者可以在其办理
认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。

2、基金份额折算的举例

假设某投资者在基金募集期内认购了 1,000 份上证消费 80 交易型开放式指数证券投资
基金,基金份额折算 日的基金资产净值 为 3,127,000,230.95 元, 折算前的基金份额 总额为3,013,057,000 份,当日标的指数收盘值为 2481.82。

（1）折算比例=（3,127,000,230.95/3,013,057,000）/（2481.82/1000）=0.41816751
（2）该投资者折算后的基金份额=1,000×0.41816751=418


§8 基金份额的交易

8.1 基金份额上市

基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市：

1、基金募集金额（含募集股票市值）不低于 2 亿元；

2、基金份额持有人不少于 1,000 人；

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金上市交易公告书。
8.2 基金份额的上市交易

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定,包括但不限于：

1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值；

2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行；

3、本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍,不足 100 份的部分可以卖出；

4、本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元；

5、本基金可适用大宗交易的相关规则。
8.3 终止上市交易

基金份额上市交易后，有 下列情形 之一的，上海证券交 易所可终止基金份额 的上市交易，并报中国证监会备案：

1、不再具备本条第一款规定的上市条件；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定终止上市；

4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 日内发布基金份
额终止上市交易公告。

8.4 基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告

基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清单,上海证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式为：

基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 4 位。

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。


§9 基金份额的申购与赎回

9.1 申购与赎回的场所

基金投资者应当在申购赎 回代理券 商办理基金申购、赎 回业务的营业场所或 按申购赎回代理券商提供的其他方 式办理基金 份额的申购与赎回。基 金管理人在开始申购 、赎回业务前公告申购赎回代理券 商的名单， 并可根据情况变更或增 减申购赎回代理券商 的名单，并在管理人网站公示。
9.2 申购、赎回的开放日期及办理时间

1、申购与赎回的开始时间

本基金在基金份额折算日 之后、基 金上市交易之前可开 始办理申购。在基金 申请上市期间，本基金可暂停办理申购。

本基金自基金合同生效日后最迟不超过 3 个月开始办理赎回。

具体申购、赎回的开始时间由基金管理人确定后，于申购开始日、赎回开始日前 2 日
在指定媒介公告。

2、开放日及开放时间

投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日,开放时间为上午9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若上海证券交易所交易时 间更改或 出现其他特殊情况， 基金管理人可对申购 、赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日 2 日前在指定媒介公告。
9.3 申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定；
5、基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则，但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒介上予以公告。
9.4 申购与赎回的程序


1、申购和赎回的申请方式

基金投资者必须根据申购 赎回代理 券商规定的程序，在 开放日的业务办理时 间提出申购或赎回的申请。

投资者在申购本基金时须 根据申购 赎回清单备足相应数 量的股票和现金，投 资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。

2、申购和赎回申请的确认

投资者申购、赎回申请在 受理当日进 行确认。如投资者未 能提供符合要求的申 购对价，则申购申请失败。如投资 者持有的符 合要求的基金份额不足 或未能根据要求准备 足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

3、申购和赎回的清算交收与登记

投资者T日申购、赎回成功后，注册登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在 T+1 日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果注册登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

注册登记机构可在法律法 规允许的 范围内，对清算交收 和登记的办理时间、 方式进行调整，并最迟于开始实施日的 3 个工作日前在指定媒介公告。
9.5 申购与赎回的数额限制

投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

本基金最小申购、赎回单位为 400 万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

当接受申购申请对存量基 金份额持 有人利益构成潜在重 大不利影响时，基金 管理人应当采取设定单一投资者申 购金额上限或基金单日净申购比例 上限、拒绝大额申购 、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
9.6 申购与赎回的对价、费用及其用途

1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基 金份额时应 交付的组合证券、现 金替代、现金差额及其 他对价。赎回对价是指投资者赎回基 金份额时， 基金管理人应交付给 赎回人的组合证券、现 金替代、现金差额及其他对价。


2、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市
前公告。T 日的基金份额 净值在当天 收市后计算，并按照基 金合同的约定进行公 告，计算公式为计算日基金资产净 值除以计算 日发售在外的基金份额 总数。如遇特殊情况 ，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。
9.7 申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代的类型

现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。

（2）可以现金替代

①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。

②替代金额：对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券前一交易日除权除息后的收盘价×（1＋现金替代溢价比例）


收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2 个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将
以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20 个交易日）期间发
生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动，则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

n

？ 第 i只替代证券的数量 ？ 该证券前一交易日除权 除息后的收盘价 ？ 100 %
现金替代比例（ %）？ i ？1

申购基金份额 ？ 该 ETF 前一交易日除权除息后 的收盘价


（3） 必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：

T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和）
其中，T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额；若T日为基金篮子份额调整生效日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后篮子份额按比例计算。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和）

T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金 差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购赎回清单的格式


T日申购、赎回清单的格式举例如下：

基本信息

最新公告日期 2021-12-1

基金名称 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称 招商基金管理有限公司

一级市场基金代码 510150

2021-11-30日信息内容

现金差额(单位：元) -56,202.23

最小申购、赎回单位资产净 值(单 3,070,899.77
位：元)

基金份额净值(单位：元) 0.7677

2021-12-1日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -56,202.23

现金替代比例上限 30.0%

申购上限 -

赎回上限 40,000,000

是否需要公布 IOPV 是

最小申购、赎回单位（单位：份） 4,000,000

申购赎回的允许情况 允许申购, 允许赎回

成份券信息内容

证 券 代 证券简称 股 份 现 金 替 代 申购现金 赎回现金 替代金额

码 数量 标志 替 代 溢 价 比 替 代 折 价 比 (单位：人民币
例(%) 例(%) 元)

600066 宇通客车 1,300 允许 10.0 0.0

600079 人福医药 900 允许 10.0 0.0

600085 同仁堂 600 允许 10.0 0.0

600104 上汽集团 3,300 允许 10.0 0.0

600132 重庆啤酒 200 允许 10.0 0.0

600161 天坛生物 600 允许 10.0 0.0

600166 福田汽车 4,300 允许 10.0 0.0

600196 复星医药 1,100 允许 10.0 0.0

600201 生物股份 1,100 允许 10.0 0.0

600211 西藏药业 100 允许 10.0 0.0

600258 首旅酒店 500 允许 10.0 0.0

600276 恒瑞医药 4,200 允许 10.0 0.0

600298 安琪酵母 500 允许 10.0 0.0

600305 恒顺醋业 600 允许 10.0 0.0

600315 上海家化 300 允许 10.0 0.0


600332 白云山 700 允许 10.0 0.0

600380 健康元 1,100 允许 10.0 0.0

600418 江淮汽车 1,200 允许 10.0 0.0

600436 片仔癀 300 允许 10.0 0.0

600511 国药股份 400 允许 10.0 0.0

600519 贵州茅台 200 允许 10.0 0.0

600521 华海药业 800 允许 10.0 0.0

600559 老白干酒 600 允许 10.0 0.0

600597 光明乳业 600 允许 10.0 0.0

600598 北大荒 700 允许 10.0 0.0

600600 青岛啤酒 300 允许 10.0 0.0

600655 豫园股份 1,500 允许 10.0 0.0

600660 福耀玻璃 1,300 允许 10.0 0.0

600690 海尔智家 3,600 允许 10.0 0.0

600699 均胜电子 800 允许 10.0 0.0

600737 中粮糖业 1,000 允许 10.0 0.0

600741 华域汽车 1,500 允许 10.0 0.0

600754 锦江酒店 300 允许 10.0 0.0

600763 通策医疗 200 允许 10.0 0.0

600779 水井坊 200 允许 10.0 0.0

600809 山西汾酒 500 允许 10.0 0.0

600812 华北制药 800 允许 10.0 0.0

600827 百联股份 800 允许 10.0 0.0

600859 王府井 600 允许 10.0 0.0

600867 通化东宝 1,300 允许 10.0 0.0

600872 中炬高新 500 允许 10.0 0.0

600887 伊利股份 5,700 允许 10.0 0.0

601238 广汽集团 2,000 允许 10.0 0.0

601607 上海医药 1,100 允许 10.0 0.0

601633 长城汽车 1,100 允许 10.0 0.0

601689 拓普集团 400 允许 10.0 0.0

601799 星宇股份 100 允许 10.0 0.0

601888 中国中免 900 允许 10.0 0.0

601933 永辉超市 3,600 允许 10.0 0.0

601966 玲珑轮胎 500 允许 10.0 0.0

603027 千禾味业 500 允许 10.0 0.0

603087 甘李药业 100 允许 10.0 0.0

603127 昭衍新药 100 允许 10.0 0.0

603195 公牛集团 100 允许 10.0 0.0

603198 迎驾贡酒 200 允许 10.0 0.0

603233 大参林 200 允许 10.0 0.0

603259 药明康德 1,700 允许 10.0 0.0

603288 海天味业 1,200 允许 10.0 0.0


603317 天味食品 100 允许 10.0 0.0

603345 安井食品 100 允许 10.0 0.0

603369 今世缘 600 允许 10.0 0.0

603392 万泰生物 100 允许 10.0 0.0

603456 九洲药业 400 允许 10.0 0.0

603486 科沃斯 200 允许 10.0 0.0

603517 绝味食品 300 允许 10.0 0.0

603589 口子窖 300 允许 10.0 0.0

603605 珀莱雅 100 允许 10.0 0.0

603658 安图生物 200 允许 10.0 0.0

603707 健友股份 300 允许 10.0 0.0

603833 欧派家居 200 允许 10.0 0.0

603858 步长制药 500 允许 10.0 0.0

603866 桃李面包 400 允许 10.0 0.0

603882 金域医学 300 允许 10.0 0.0

603883 老百姓 200 允许 10.0 0.0

603919 金徽酒 100 允许 10.0 0.0

603939 益丰药房 300 允许 10.0 0.0

605009 豪悦护理 0 必须 0.00

688169 石头科技 0 必须 0.00

688298 东方生物 0 必须 0.00

688363 华熙生物 0 必须 0.00

说明：申购赎回清单的格 式可根据 上海证券交易所的系 统升级相应调整，具 体格式以上海证券交易所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。
9.8 暂停申购赎回的情形

发生下列情况时，基金管理人可暂停接受基金投资者的申购、赎回申请：

1、因不可抗力导致基金无法接受申购、赎回；

2、因证券交易所决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；

4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存 在重大不确 定性时，经与基金托管 人协商确认后，基金 管理人应当采取暂停接受基金申购、赎回申请或延缓支付赎回款的措施；

5、上海证券交易所、申购赎回代理券商、注册登记机构因异常情况无法办理申购、赎回；

6、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单；

7、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。


在发生上述暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。

发生上述情形之一时，基 金管理人 应在规定期 限内在指定媒介上刊登暂停公 告。已接受的赎回申请，基金管理 人应当足额 兑付。在暂停申购、赎 回的情况消除时，基 金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理，并予以公告。
9.9 基金的非交易过户等其他业务

注册登记机构可依据其业 务规则， 受理基金份额的非交 易过户、冻结与解冻 等业务，并收取一定的手续费用。


§10 基金的投资

10.1 投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
10.2 投资理念

中国经济长期稳定增长将 带动消费行 业的大发展，本基金 通过完全复制的被动 式投资，力争使基金与标的指数的 跟踪偏离度 和跟踪误差的最小化， 为投资者提供标的指 数所代表的市场平均收益水平。
10.3 投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证消费 80 指数的成份券及其
备选成份券、一级市场新 发股票、存 托凭证、债券、权证以 及经中国证监会批准 的允许本基金投资的其它金融工具 。如法律法 规或监管机构以后允许 基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于上证消费 80 指数的成份券及其备选成份券的资产比例不低于该基金资产
净值的 90%。为更好地实现 投资目标， 本基金可少量投资于 部分非成份券、一级 市场新发股票、存托凭证、债券、 权证及中国 证监会允许基金投资的 其他金融工具，该部 分资产比例不高于基金资产净值的 5%。
10.4 投资策略

本基金以上证消费 80 指数为标的指数，采用完全复制法，即完全按照标的指数成份券
组成及其权重构建基金股 票投资组合 ，进行被动式指数化投 资。股票在投资组合 中的权重原则上根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的 90%。

在控制风险的前提下，本 基金将根 据本基金的投资目标 和股票投资策略，基 于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
10.5 投资组合管理


1、投资组合的构建

（1）确定目标组合。主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票投资组合。

（2）制定建仓策略。依据对标的指数成份券的流动性和交易成本等因素所做的分析，制定合理的建仓策略。

（3）逐步调整组合。基金经理在规定时间内，采取适当的手段和措施，对实际投资组合进行动态调整，直至达到紧密跟踪标的指数的目标。

2、日常投资组合管理

（1）标的指数定期调整

根据标的指数的编制规则 及调整公 告，本基金在指数成 份券调整生效前，分 析并确定组合调整策略，及时进行 投资组合的 优化调整，减少流动性 冲击，尽量减少标的 指数成份券变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

（2）标的指数成份券临时调整

在标的指数成份券调整周 期内，若 出现成份券临时调整 的情形，本基金管理 人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。

（3）成份券公司行为信息的日常跟踪与分析

跟踪分析标的指数成份券 公司行为 等信息，如股本变化 、分红、配股、增发 、停牌、复牌等重大公司信息，分 析这些信息 对指数的影响，并根据 这些信息确定基金投 资组合每日交易策略。

（4）每日申购赎回情况的跟踪与分析

跟踪分析每日基金申购和 赎回信息 ，结合基金的现金头 寸管理，制定交易策 略以应对基金的申购赎回。

（5）投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。

跟踪分析每日基金实际投 资组合与 目标组合的差异及差 异产生的原因，并对 拟调整的成份券的流动性进行分析。

（6）投资组合调整。

使用数量化分析模型，选 择最优调 整方案，制定组合交 易调整策略；如标的 指数成份券调整、成份券公司发生 兼并等重大 事件，可提请投资决策 委员会召开会议，决 定基金的操作策略；调整投资组合，达到所追求的目标组合的持仓结构。

（7）制作管理基金每日申购赎回清单。

以 T－1 日标的指数成份券的构成及其权重为基础，并考虑 T 日将发生的上市公司变动
等情况，制作 T 日基金申购赎回清单并公告。

（8）跟踪偏离度的监控与管理


每日跟踪基金组合与标的 指数表现 的偏离度，每月末、 季度末定期分析基金 的实际组合与标的指数表现的累计 偏离度、跟 踪误差变化 情况及其原 因，并优化跟踪偏离 度管理方案。 在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或 其他因素导 致跟踪偏离度和跟踪误 差超过上述范围，基 金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
10.6 投资决策流程

1、投资决策依据

（1）须符合国家有关法律法规，严格遵守基金合同及公司章程；

（2）维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则。

2、投资决策流程

（1）投资决策。投资决策委员会定期不定期召开投资决策委员会议，对相关重大事项做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议，做出基金投资管理的日常决策。

（2）组合构建。基金经理采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建股票投资组合，并 根据标的指 数成份券及其权重的变 动而进行相应的调整 。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最 小化的前提 下，基金经理可采取适 当的方法，提高投资 效率，降低交易成本，控制投资风险。

（3）交易执行。交易部负责基金的具体交易执行，同时履行一线监控的职责。

（4）组合监控与调整。基金经理在指数编制方法发生变更、指数成份券定期或临时调整、指数成份券出现股本 变化、增发 、配股等情形、成份券 停牌、成份券流动性 不足、基金申购赎回出现的现金流 量等情形下 ，对基金投资组合进行 动态监控和调整，密 切跟踪标的指数。

（5）绩效评估。基金经理及风险管理部定期不定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估。风险管理 部负责对各 决策环节的事前及事后 风险、操作风险等投 资风险进行监控，并对投资风险及 绩效做出评 估，提供给投资决策委 员会、投资总监、基 金经理等相关人员。基金经理依据 绩效评估报 告对投资进 行总结或检 讨，如果需要，亦对 投资组合进行相应的调整。

基金管理人在确保基金份 额持有人 利益的前提下，根据 环境的变化和基金实 际投资的需要，有权对上述投资程 序做出调整 ，并将调整内容在基金 招募说明书及招募说 明书更新中予以公告。
10.7 投资限制

1、禁止行为


为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但国务院另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；

（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。

对于因上述（5）、（6 ）项情形导致无法投资的标的指数成份券或备选成份券，基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，将结合使用其他合理方法进行适当替代。

如法律法规或监管部门取 消上述禁 止性规定，本基金管 理人在履行适当程序 后可不受上述规定的限制。

2、投资组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

（1）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；

（2）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，
基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

（6）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（7）本基金不得违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；

（8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；
因证券市场波动、上市公 司股票停牌 、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致 使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；


（9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（10）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

如法律法规或监管部门取 消上述限 制性规定，履行适当 程序后，本基金不受 上述规定的限制。

除上述第（8）、（9 ）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的 投资组合不 符合上述约定的比例不 在限制之内，但基金 管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
10.8 业绩比较基准

本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证消费 80 指数。

未来若出现标的指数不符合《指数基金指引》要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理人应当 自该情形发生之日起十 个工作日向中国证监 会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其 他基金合并、或者终 止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的 指数的编 制及发布至解决方案 确定期间，基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近 一个交易日 的指数信息遵循基金份 额持有人利益优先原 则维持基金投资运作。
10.9 风险收益特征

本基金属于股票型基金， 预期风险 与收益水平高于混合 基金、债券基金与货 币市场基金，在证券投资基金中属 于较高风险 、较高收益的投资品种 ；并且本基金为被动 式投资的指数基金，采用完全复制法紧密跟踪上证消费 80 指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
10.10 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

2、有利于基金资产的安全与增值；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；


4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。
10.11 基金的融资融券

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
10.12 基金投资组合报告

上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金管理人－招商基金管理有限公司的董事会
及董事保证本报告所载资 料不存在虚 假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本投资组合报告所载数据截至 2021 年 9 月 30 日，来源于《上证消费 80 交易型开放式
指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告》。
1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 808,631,427.81 99.34

其中：股票 808,631,427.81 99.34

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

7 银行存款和结算备付 5,341,873.41 0.66
金合计

8 其他资产 5,119.06 0.00

9 合计 813,978,420.28 100.00

注：此处的股票投资项含可退替代款估值增值。
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 2,717,910.00 0.33

B 采矿业 - -

C 制造业 602,533,445.06 74.12

D 电力、热力、燃气及 - -
水生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 31,362,825.94 3.86

G 交通运输、仓储和邮 - -
政业

H 住宿和餐饮业 6,870,162.60 0.85

I 信息传输、软件和信 - -
息技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 64,005,760.00 7.87

M 科学研究和技术服务 75,520,938.40 9.29
业

N 水利、环境和公共设 - -
施管理业

O 居民服务、修理和其 - -
他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 24,339,365.56 2.99

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 807,350,407.56 99.31

2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,051,233.41 0.13

D 电力、热力、燃气及 - -
水生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮 - -
政业


H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信 229,786.84 0.03
息技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务 - -
业

N 水利、环境和公共设 - -
施管理业

O 居民服务、修理和其 - -
他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,281,020.25 0.16

2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净值比
例（％）

1 600519 贵州茅台 43,241 79,131,030.00 9.73

2 603259 药明康德 452,803 69,188,298.40 8.51

3 601888 中国中免 246,176 64,005,760.00 7.87

4 600887 伊利股份 1,524,686 57,480,662.20 7.07

5 600276 恒瑞医药 1,130,391 56,779,539.93 6.98

6 600809 山西汾酒 124,900 39,405,950.00 4.85

7 603288 海天味业 317,790 34,956,900.00 4.30

8 600436 片仔癀 77,599 29,347,941.80 3.61

9 600690 海尔智家 943,850 24,681,677.50 3.04

10 600763 通策医疗 56,200 16,973,524.00 2.09

3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

公允价值 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例
（％）

1 688383 新益昌 2,701 365,931.48 0.05

2 688186 广大特材 5,565 295,946.70 0.04

3 688060 云涌科技 2,400 129,000.00 0.02

4 688682 霍莱沃 946 100,786.84 0.01

5 688575 亚辉龙 3,435 96,248.70 0.01

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
11 投资组合报告附注
11.1

报告期内基金投资的前十名证券除恒瑞医药（证券代码 600276）外其他证券的发行主
体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据2021年 2月19日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被财政部处以
罚款。

根据2021年 4月12日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被中华人民共和国财
政部处以罚款。

对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金为指数型基 金，因复制指数被动 持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
11.2

本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 4,609.75

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 509.31

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,119.06

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部 占基金资产 流通受限情
序号 股票代码 股票名称 分的公允价 净值比例 况说明
值（元） （%）

1 688383 新益昌 365,931.48 0.05 新股锁定

2 688682 霍莱沃 100,786.84 0.01 新股锁定

3 688575 亚辉龙 96,248.70 0.01 新股锁定


§11 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ，但投资

者购买本基金并不等于将 资金作为存 款存放在银行或存款类 金融机构，本基金管 理人不保

证基金一定盈利，也不保证 最低收益。 基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资 有风险，

投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

业绩比较

净值增长 净值增长 业绩比较 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

2010.12.08-2010.12.31 -0.90% 0.39% -5.02% 1.49% 4.12% -1.10%

2011.01.01-2011.12.31 -25.27% 1.23% -27.35% 1.30% 2.08% -0.07%

2012.01.01-2012.12.31 6.68% 1.30% 6.32% 1.31% 0.36% -0.01%

2013.01.01-2013.12.31 12.93% 1.28% 11.80% 1.28% 1.13% 0.00%

2014.01.01-2014.12.31 19.95% 1.10% 18.56% 1.10% 1.39% 0.00%

2015.01.01-2015.12.31 29.07% 2.51% 27.97% 2.58% 1.10% -0.07%

2016.01.01-2016.12.31 -7.61% 1.46% -8.65% 1.48% 1.04% -0.02%

2017.01.01-2017.12.31 31.12% 0.75% 31.13% 0.77% -0.01% -0.02%

2018.01.01-2018.12.31 -23.53% 1.54% -24.55% 1.58% 1.02% -0.04%

2019.01.01-2019.12.31 42.21% 1.29% 35.36% 1.30% 6.85% -0.01%

2020.01.01-2020.12.31 81.06% 1.51% 65.57% 1.54% 15.49% -0.03%

2021.01.01-2021.09.30 -9.57% 1.76% -12.00% 1.77% 2.43% -0.01%

自基金成立起至 2021.09.30 197.92% 1.48% 121.79% 1.51% 76.13% -0.03%

注：本基金合同生效日为 2010 年 12 月 8 日。


§12 基金的财产

12.1 基金资产总值

基金资产总值是指购买的 各类证券 及票据价值、银行存 款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

其构成主要有：

1、银行存款及其应计利息；

2、结算备付金及其应计利息；

3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息；

4、应收证券交易清算款；

5、应收申购款；

6、股票投资及其估值调整；

7、债券投资及其估值调整和应计利息；

8、权证投资及其估值调整；

9、其他投资及其估值调整；

10、其他资产等。
12.2 基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
12.3 基金财产的账户

本基金以基金托管人的名 义开立资 金结算账户和托管专 户用于基金的资金结 算业务，并以基金托管人和本基金 联名的方式 开立基金证券账户、以 本基金的名义开立银 行间债券托管账户并报中国人民银 行备案。开 立的基金专用账户与基 金管理人、基金托管 人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
12.4 基金财产的保管及处分

本基金财产独立于基金管 理人、基 金托管人和基金代销 机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金 托管人不得 将基金财产归入其固有 财产；基金管理人、 基金托管人因基金财产的管理、运用 或其他情形而取得的 财产和收益 ，归入基金财产。基金 管理人、基金托管人、基金注册登 记机构和基 金代销机构以其自有的 财产承担其自身的法 律责任，
其债权人不得对本基金财 产行使请求 冻结、扣押或其他权利 。除依法律法规和基 金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人管理运作基金 财产所产生 的债权，不得与其固 有资产产生的债务相 互抵消；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。


§13 基金资产的估值

13.1 估值目的

基金资产估值的目的是客 观、准确 地反映基金资产是否 保值、增值，依据经 基金资产估值 后确定 的基金资 产 净值而计 算出的 基金份额 净值， 是计算 基金申购 与赎回 价格的基础。
13.2 估值日

本基金的估值日为相关的 证券交易 场所的正常营业日以 及国家法律法规规定 需要对外披露基金净值的非营业日。
13.3 估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。
13.4 估值程序

基金日常估值由基金管理 人同基金 托管人一同进行。基 金管理人完成估值后 ，将估值结果以双方认可的方式发 送给基金托 管人，基金托管人按法 律法规、基金合同规 定的估值方法、时间、程序进行复 核，复核无 误后，以双方认可的方 式发送给 基金管理人 ；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
13.5 估值方法

本基金按以下方式进行估值：

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发 生重大变化 ，按最近交易日的收盘 价估值。如最近交易 日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似 投资品种的现行市价及 重大变化因素，调整 最近交易市价，确定公允价格；


（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行 估值；估值 日没有交易的，且最近 交易日后经济环境未 发生重大变化，按最近交易日债券 收盘价减去 债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净 价进行估值。如最近交易日后经济 环境发生了 重大变化的，可参考类 似投资品种的现行市 价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用 估值技术确 定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允 价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

6、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

根据《基金法》，基金管理人计算基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此 ，就与本基 金有关的会计问题，如 经相关各方在平等基 础上充分讨论后，仍无法达成一致 的意见，按 照基金管理人对基金净 值信息的计算结果对 外予以公布。
13.6 基金份额净值的确认和估值错误的处理


基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时， 基金管理人 应当立即纠正，并采取 合理的措施防止损失 进一步扩大。当错误达到或超过基 金资产净值的 0.25%时， 基金管理 人应报中国证监会备 案；当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造 成损失的， 应先由基金管理人承担 ，基金管理人对不应 由其承担的责任，有权向过错人追偿。

关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：

1、差错类型

本基金运作过程中，如果 由于基金 管理人或基金托管人 、或注册登记机构、 或代理销售机构、或投资者自身的 过错造成差 错，导致其他当事人遭 受损失的，过错的责 任人应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括 但不限于 ：资料申报差错、数 据传输差错、数据计 算差错、系统故障差错、下达指令 差错等；对 于因技术原因引起的差 错，若系同行业现有 技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投 资者的交 易资料灭失或被错误 处理或造成其他差错 ，因不可抗力原因出现差错的当事 人不对其他 当事人承担赔偿责任， 但因该差错取得不当 得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、差错处理原则

（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正差错发生 的费用由差错责任方承担；由于差 错责任方未及时更正 已产生的差错，给当事人造成损失 的由差错责 任方承担；若差错责任 方已经积极协调，并 且有协助义务的当事人有足够的时 间进行更正 而未更正，则其应当承 担相应赔偿责任。差 错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。

（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责，如果由于 获得不当得 利的当事人 不返还或不 全部返还不当得利造 成其他当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得 利的当事人 享有要求交付不当得利 的权利；如果获得不 当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给 受损方，则受损方应当 将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。


（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，基金托管人应为基金的利益向 基金管理人追偿，如果 因基金托管 人过错造成基金资产 损失时，基金管理人应为基金的利 益向基金托 管人追偿。除基金管理 人和托管人之外的第 三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。

（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法规、基金合同或其他规定，基 金管理人自 行或依据法院判决、仲 裁裁决对受损方承担 了赔偿责任，则基金管理人有权向 出现过错的 当事人进行追索，并有 权要求其赔偿或补偿 由此发生的费用和遭受的损失。

（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。

3、差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方；

（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；

（5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.25%
时，基金管理人应当报告 中国证监会 ；基金管理人及基金托 管人基金份额净值计 算错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
13.7 暂停估值的情形

1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存 在重大不确 定性时，经与基金托管 人协商一致的，基金 管理人应当暂停估值；

4、中国证监会认定的其他情形。
13.8 特殊情形的处理

1、基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错
误处理；


2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽 然已经采取 必要、适当、合理的措 施进行检查，但是未 能发现该错误的，由此造成的基金 资产估值错 误，基金管理人和基金 托管人可以免除赔偿 责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。


§14 基金的收益与分配

14.1 基金利润的构成

基金利润指基金利息收入 、投资收 益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
14.2 基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至 收益分配 基准日基金未分配利 润与未分配利润中已 实现收益的孰低数。
14.3 收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 5%，基金的收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式采用现金分红；

3、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配；

4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基 金的性质和 特点，本基金收益分配 不须以弥补浮动亏损 为前提，收益分配后有可能使除息 后的基金份 额净值低于面值，即基 金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；

5、每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
14.4 基金收益分配数额的确定

1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率，并计算基金净值增长率与标的指数净值增长率的差额，当差额超过 1%时，基金管理人可进行收益分配。

基金净值增长率=收益评价日基金份额净值/基金份额折算日基金份额净值-100%。

标的 指数同 期增长率 = 收益评 价日标的 指数收 盘值/ 基金份额 折算日 标的指 数收盘值-100%。


2、计算截至收益分配基准日本基金的可供分配利润，并根据前述原则确定收益分配比例及收益分配数额。
14.5 收益分配方案

基金收益分配方案中应载 明截止收益 分配基准日的可供分 配利润、基金收益分 配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
14.6 收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在指定媒介
公告。

基金红利发放日距离收益 分配基准 日（即可供分配利润 计算截止日）的时间 不得超过15 个工作日。


§15 基金的费用与税收

15.1 与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）标的指数使用许可费；

（4）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

（5）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金的证券交易费用；

（8）基金的银行汇划费用；

（9）基金收益分配中发生的费用；

（10）基金上市费及年费；

（11）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H=E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐 日累计至 每月月末，按月支付 ，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托 管费按前一 日基金资 产净值的 0.1% 的年费率 计提。托管 费的计算 方法如
下：

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值


基金托管费每日计算，逐 日累计至每月月末， 按月支付 ，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与 标的指数 许可方所签订的指数 使用许可协议中所规 定的指数许可 使用费 计提 方法支 付指数许 可使用 费。指数 许可使 用费按 前一日的 基金资 产净值的0.03%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.03%÷当年天数

H 为每日应计提的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

当本基金的季度日均基金资产净值大于人民币 5000 万元时， 指数许可使用费的收取
下限为每季度人民币 3.5 万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算；当本基金的季度日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元时，无许可使用费的收取下限。
上述“1、基金费用的种类”中第（4）－（11）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
15.2 与基金销售有关的费用

1、申购、赎回费用

投资者在申购或赎回基金份额时，需按照本招募说明书第九条第（六）款的规定，交纳一定的申购、赎回佣金。

本基金申购、赎回均以份额申请，费用计算公式为：

申购/赎回佣金＝申购/赎回份额×佣金比率

本基金申购、赎回佣金由申购赎回代理券商在投资者申购、赎回确认时收取,用于市场推广费用、销售服务费用、证券交易所和登记结算机构收取的相关费用等。
15.3 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

15.4 费用调整

基金管理人和基金托管人 协商一致 后，可根据基金发展 情况调整基金管理费 率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议（但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外）；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒介上公告。

15.5 基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


§16 基金的会计与审计

16.1 基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
16.2 基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。


§17 基金的信息披露

17.1 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。
17.2 信息披露义务人

本基金信息披露义务人包 括基金管 理人、基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以 保护基金 份额持有人利益为根 本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金 信息，并保 证所披露信息的真实性 、准确性、完整性、 及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应 当在中国 证监会规定时间内， 将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能 够按照基金 合同约定的时间和方式 查阅或者复制公开披 露的信息资料。
17.3 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。
17.4 本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

17.5 公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、风险揭 示、信息披露及基金 份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更 新基金招募 说明书并登载在指定网 站上；基金招募说明 书其他信息发生变更的，基金管理 人至少每年 更新一次。基金终止运 作的，基金管理人不 再更新基金招募说明书。

（2）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序 ，说明基金 产品的特性等涉及基金 投资者重大利益的事 项的法律文件。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基 金产品资料 概要，并登载在指定网 站及基金销售机构网 站或营业网点；基金产品资料概要 其他信息发 生变更的，基金管理人 至少每年更新一次。 基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份 额发售的 具体事宜编制基金份 额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

3、基金合同生效公告

基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒介上登载基金合同生效公告。

4、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并至少提前 2 日将基金份额折
算日公告登载于指定媒介上。

基金份额进行折算并由注 册登记机 构完成基金份额的变 更登记后，基金管理 人将在 2
日内将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。

5、基金开始申购、赎回公告

基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前 2 日在指定媒介上公告。

6、基金份额上市交易公告书


基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工
作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。

7、基金净值信息

基金合同生效后，在开始 办理基金 份额申购或者赎回前 ，基金管理人应当至 少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购 或者赎回 后，基金管理人应当 在不晚于每个开放日 的次日，通过其指定网站、基金销 售机构网站 或营业网点披露开放日 的基金份额净值和基 金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于 半年度和 年度最后一日的次日 ，在指定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8、基金申购赎回清单

在开始办理基金份额申购 或者赎回 之后，基金管理人应 当在每个开放日，通 过其指定网站、申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。

9、基金定期报告，包括年度报告、中期报告和季度报告

基金管理人应当在每年结 束之日起 三个月内，编制完成 基金年度报告，将年 度报告登载在指定网站上，并将年 度报告提示 性公告登载在指定报刊 上。基金年度报告中 的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年 结束之日 起两个月内，编制完 成基金中期报告，将 中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结 束之日起 十五个工作日内，编 制完成基金季度报告 ，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

本基金持续运作过程中， 应当在基 金年度报告和中期报 告中披露基金组合资 产情况及其流动性风险分析等。

如报告期内出现单一投 资者持有基金份额达 到或超过基 金总份额 20 %的情形 ，为保障
其他投资者的权益，基金 管理人至少 应当在基金定期报告“ 影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告 期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变 化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

10、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在
指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指 可能对基 金份额持有人权益或 者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件：


（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）基金合同终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托 管人或其专 门基金托管部门负责人 因基金托管业务相关 行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关 系的公司发 行的证券或者承销期内 承销的证券，或者从 事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（19）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

（20）基金变更标的指数；

（21）基金暂停上市、恢复上市或终止上市；

（22）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

11、澄清公告

在基金合同存续期限内， 任何公共 媒体中出现的或者在 市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误导性影响 或者引起较 大波动，以及可能损害 基金份额持有人权益 的，相关
信息披露义务人知悉后应 当立即对该 消息进行公开澄清，并 将有关情况立即报告 中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

12、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定 的事项，应 当依法报国务院证券 监督管理机构核准或 者备案，并予以公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前 40 日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

基金份额持有人依法自行 召集基金 份额持有人大会，基 金管理人、基金托管 人对基金份额持有人大会决定的事 项不依法履 行信息披露义务的，召 集人应当履行相关信 息披露义务。

13、清算报告

基金合同终止的，基金管 理人应当 依法组织基金财产清 算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。清算报告 应当经过具 有证券、期货相关业务资格的会计师事务所 审计，并由律师事务所出具法律意 见书。基金 财产清算小组应当将清 算报告登载在指定网 站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

14、中国证监会规定的其他信息。
17.6 信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人 应当建立 健全信息披露管理制 度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开 披露基金 信息，应当符合中国 证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。

基金托管人应当按照相关 法律法规 、中国证监会的规定 和基金合同的约定， 对基金管理人编制的基金资产净值 、基金份额 净值、基金份额申购赎 回价格、基金定期报 告、更新的招募说明书、基金产品 资料概要、 基金清算报告等公开披 露的相关基金信息进 行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人 应当在指 定报刊中选择披露信 息的报刊，单只基金 只需选择一家报刊。

基金管理人、基金托管人 应当向中国 证监会基金电子披露 网站报送拟披露的基 金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

为强化投资者保护，提升 信息披露 服务质量，基金管理 人应当自中国证监会 规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。


基金管理人、基金托管人 除依法在 指定媒介上披露信息 外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其 他公共媒介 不得早于指定媒介和基 金上市交易的证券交 易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人 除按法律 法规要求披露信息外 ，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保 证公平对待 投资者、不误导投资者 、不影响基金正常投 资操作的前提下，自主提升信息披 露服务的质 量。具体要求应当符合 中国证监会及自律规 则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公 开披露的 基金信息出具审计报 告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后十年。
17.7 信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布 后，基金 管理人、基金托管人 应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。


§18 风险揭示

投资于本基金的主要风险有：

1、标的指数回报与行业平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表 整个行业 的市场表现。标的指 数的回报率与整个行 业的市场平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份券的价格可 能受到政 治因素、经济因素、 上市公司经营状况、 投资者心理和交易制度等各种因素 的影响而波 动，导致指数波动，从 而使基金收益水平发 生变化，产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

（1）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（2）由于标的指数成份券发生送配股、增发等行为导致成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）成份券派发现金红利、成份券增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。

（4）由于成份券摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机 选择等，都 会对本基金的收益产生 影响，从而影响本基 金对标的指数的跟踪程度。

（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中 该股票的权 重可能不完全相同；因 缺乏卖空、对冲机制 及其他工具造成的指数跟踪成本较 大；因基金 申购与赎回带来的现金 变动；因指数发布机 构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

4、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内，
但因标的指数编制规则调 整或其他因 素可能导致跟踪误差超 过上述范围，本基金 净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

5、指数编制机构停止服务的风险


本基金的标的指数由指数 编制机构 发布并管理和维护， 未来指数编制机构可 能由于各种原因停止对指数的管理 和维护，本 基金将根据基金合同的 约定自该情形发生之 日起十个工作日向中国证监会报告 并提出解决 方案，如更换基金标的 指数、转换运作方式 ，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召 开或就上述 事项表决未通过的，基 金合同终止。投资人 将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的 指数的编 制及发布至解决方案 确定并实施前，基金 管理人应按照指数编制机构提供的 最近一个交 易日的指数信息遵循基 金份额持有人利益优 先原则维持基金投资运作，该期间 由于标的指 数不再更新等原因可能 导致指数表现与相关 市场表现存在差异，影响投资收益。

6、标的指数变更的风险

如出现变更标的指数的情 形，本基 金将变更标的指数。 基于原标的指数的投 资政策将会改变，投资组合将随之 调整，基金 的收益风险特征将与新 的标的指数保持一致 ，由此带来风险与成本。

7、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

基金份额在证券交易所的 交易价格 受诸多因素影响，可 能存在不同于基金份 额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

8、成份券停牌的风险

标的指数成份券可能因各 种原因临 时或长期停牌，发生 成份券停牌时可能面 临如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）停牌成份券可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场价格的折溢价水平。

（3）若成份券停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（4）在极端情况下，标的指数成份券可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份券以获取足额的符合要求的 赎回对价， 由此基金管理人可能在 申购赎回清单中设置 较低的赎回份额上限或 者采取暂 停赎回的措 施，投资者 将面临无法 赎回全部或 部分 ETF 份 额的风险。

9、参考净值（IOPV）决策和计算错误的风险

证券交易所在开市后根据 申购、赎 回清单和组合证券内 各只证券的实时成交 数据，计算并发布基金份额参考净 值（IOPV），供投资者 交易、申 购、赎回基金份额时 参考。IOPV
与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失。

10、申购赎回清单差错风险

基金管理人提供的当日申 购赎回清 单内容出现差错，包 括组合证券名单、数 量、现金替代标志、现金替代比率 、替代金额 等出错，使投资者利益 受损或影响申购赎回 的正常进行。

11、退市风险

因本基金不再符合证券交 易所上市 条件被终止上市，或 被基金份额持有人大 会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

12、投资者申购失败的风险

本基金的申购、赎回清单 中，可能 仅允许对部分成份券 使用现金替代，且设 置现金替代比例上限，因此，投资 者在进行申 购时，可能存在因个别 成份券涨停、临时停 牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份券，导致申购失败的风险。

13、投资者赎回失败的风险

投资者在提出赎回申请时 ，如基金 组合中不具备足额的 符合条件的赎回对价 ，可能导致赎回失败的情形。此外， 基金管理人 可能根据成份券市值 规模变化等因素调整最 小申购、赎回单位，由此可能导致 投资者按原 最小申购、赎回单位申 购并持有的基金份额 ，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
14、基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价主要为组 合证券， 在组合证券变现过程 中，由于市场变化、 部分成份券流动性差等因素，导致 投资者变现 后的价值与赎回时赎回 对价的价值有差异， 存在变现风险。

15、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

2）登记结算机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发 生变化，制 度调整可能给投资者带 来风险。同样的风险 还可能来自于证券交易所及其他代理机构。

3）证券交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。

16、流动性风险

流动性风险是指因证券市 场交易量 不足，导致证券不能 迅速、低成本地变现 的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。

（1）本基金的申购、赎回安排

本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“§9 基金份额的申购与赎回”章节。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为 证券交易 所、全国银行间债券 市场等流动性较好的 规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括国内依法发行上市的股票、、存托凭证、债券和货币市场工具等），同时本基金为指数型基金，按照标的指数成份券组成及其权重构建基金股票投资 组合，标的 指数在行业和个券方面 未有高集中度的特征 ，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。

（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性 枯竭等极 端情况下发生无法应 对投资者巨额赎回的 情形时，基金管理人将以保障投资 者合法权益 为前提，严格按照法律 法规及基金合同的规 定，谨慎选取暂停接受赎回申请、 暂停基金估 值等流动性风险管理工 具作为辅助措施。对 于各类流动性风险管理工具的使用 ，基金管理 人将依照严格审批、审 慎决策的原则，及时 有效地对风险进行监测和评估，使 用前经过内 部审批程序并与基金托 管人协商一致。在实 际运用各类流动性风险管理工具时 ，投资者的 赎回申请、赎回款项支 付等可能受到相应影 响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。

17、存托凭证的投资风险

本基金的投资范围包括存 托凭证， 可能面临存托凭证价 格大幅波动甚至出现 较大亏损的风险，以及与存托凭证 发行机制相 关的风险，包括存托凭 证持有人与境外基础 证券发行人的股东在法律地位、享 有权利等方 面存在差异可能引发的 风险；存托凭证持有 人在分红派息、行使表决权等方面 的特殊安排 可能引发的风险；存托 协议自动约束存托凭 证持有人的风险；因多地上市造成 存托凭证价 格差异以及波动的风险 ；存托凭证持有人权 益被摊薄的风险；存托凭证退市的 风险；已在 境外上市的基础证券发 行人，在持续信息披 露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

18、管理风险与操作风险

基金管理人、基金托管人 等相关当 事人的业务发展状况 、人员配备、管理水 平与内部控制等对基金收益水平存 在影响。因 业务扩张过快、行业内 过度竞争、对主要业 务人员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。

相关当事人在业务各环节 操作过程 中，可能因内部控制 存在缺陷或者人为因 素造成操作失误或违反操作规程等 引致风险， 例如，申购、赎回清单 编制错误、越权违规 交易、欺诈行为及交易错误等风险。

19、技术风险


在本基金的投资、交易、 服务与后 台运作等业务过程中 ，可能因为技术系统 的故障或差错导致投资者的利益受 到影响。这 种技术风险可能来自基 金管理人、基金托管 人、证券交易所、登记结算机构及销售代理机构等。

20、不可抗力

战争、自然灾害等不可抗 力可能导 致基金资产有遭受损 失的风险。基金管理 人、基金托管人、证券交易所、登 记结算机构 和销售代理机构等可能 因不可抗力无法正常 工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成。

21、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

本基金法律文件投资章节 有关风险 收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市场普遍规律等做出的概 述性描述， 代表了一般市场情况下 本基金的长期风险收 益特征。销售机构(包括基金管理人 直销中心和 其他销售机构)根据相关法律法规对本基金 进行风险评价，不同的销售机构采 用的评价方 法也不同，因此销售机 构的风险等级评价与 基金法律文件中风险收益特征的表 述可能存在 不同，投资人在购买本 基金时需按照销售机 构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。


§19 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

19.1 基金合同的变更

1、以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过：

（1）更换基金管理人；

（2）更换基金托管人；

（3）转换基金运作方式；

（4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（5）变更基金类别；

（6）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；
（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金份额持有人大会召开程序；

（9）终止基 金上市， 但因基金不 再具备上市 条件而被上 海证券交易 所终止上 市的除外；

（10）终止基金合同；

（11）其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。

但出现下列情况时，可不 经基金份 额持有人大会决议， 由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案：

（1）调低基金管理费、基金托管费；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；

（5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；

（6）除按照 法律法规 和基金合同 规定应当召 开基金份额 持有人大会 的以外的 其他情形。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行，自基金合同生效之日起 2 日内在指定媒介公告。
19.2 基金合同的终止

有下列情形之一的，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；


2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；

3、出现标的指数不符合《指数基金指引》要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金管 理人召集基 金份额持有人大会对解 决方案进行表决，基 金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、基金合同约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
19.3 基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务 资格的注册 会计师、律师以及中国 证监会指定的人员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。

（7）对基金财产进行分配；

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

19.4 清算费用

清算费用是指基金财产清 算小组在 进行基金清算过程中 发生的所有合理费用 ，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
19.5 基金财产清算剩余资产的分配


依据基金财产清算的分配 方案，将 基金财产清算后的全 部剩余资产扣除基金 财产清算费用 、交纳 所欠 税款并 清偿基金 债务后 ，按基金 份额持 有人持 有的基金 份额比 例进行分配。
19.6 基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事 项须及时 公告；基金财产清算 报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审 计并由律师 事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案 并公告。基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
19.7 基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


§20 基金合同的内容摘要

20.1 基金合同当事人的权利、义务

1、基金管理人的权利与义务

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

1）依法募集基金；

2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；

3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
4）销售基金份额；

5）召集基金份额持有人大会；

6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定，应 呈报中国证 监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护 基金投资者的利益；

7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

8）选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行监督和处理；
9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得基金合同规定的费用；

10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

12）在符合有关法律法规和基金合同的前提下，制订和调整《业务规则》，决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式；

13）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

17）法律法规和基金合同规定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：


1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反基金合同、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定，应 呈报中国证 监会和其他监管部门， 并采取必 要措施保护 基金投资者的利益；

2）办理基金备案手续；

3）自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7）依法接受基金托管人的监督；

8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定， 按有关规定 计算并公告基金净值信 息，确定基金份额申 购、赎回的价格；

9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年
以上；

17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时 间和方式， 随时查阅到与基金有关 的公开资料，并在支 付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；


20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；但因第三方责 任导致基金 财产或基金份额持有人 利益受到损失，而基 金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；

23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；

25）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

26）建立并保存基金份额持有人名册，定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册；

27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

2、基金托管人的权利与义务

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；

2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；
3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为，对基金财产 、其他当事 人的利益造成重大损失 的情形，应呈报中国 证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

4）以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设证券账户；

5）以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算；

6）以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户，负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算；

7）提议召开或召集基金份额持有人大会；

8）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

9）法律法规和基金合同规定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；


2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基 金财产与基 金托管人自有财产以及 不同的基金财产相互 独立；对所托管的不同的基金分别设 置账户，独 立核算，分账管理， 保证不同基金之间在名 册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；

9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否 严格按照基 金合同的规定进行；如 果基金管理人有未执 行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；

12）建立并保存基金份额持有人名册；

13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
15）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿；

21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；


22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

3、基金份额持有人的权利与义务

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

1）分享基金财产收益；

2）参与分配清算后的剩余基金财产；

3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；

4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

7）监督基金管理人的投资运作；

8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；
9）法律法规和基金合同规定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

1）遵守基金合同；

2）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

3）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

4）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

5）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及代销机构处获得的不当得利；

6）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
20.2 基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基 金份额持 有人或基金份额持有 人的合法授权代表共 同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金联接基金的基金份 额持有人 可以凭所持有的联接 基金份额出席或者委 派代表出席本基金的份额持有人大会 并参与表决 ，其持有的享有表决 权的基金份额数和表决 票数为，在本基金基金份额持有人 大会的权益 登记日，联接基金持有 本基金份额的总数乘 以该持有人所持有的联接基金份额 占联接基金 总份额的比例，计算结 果按照四舍五入的方 法，保留到整数位。


联接基金的基金管理人不 应以联接 基金的名义代表联接 基金的全体基金份额 持有人以本基金的基金份额持有人 的身份行使 表决权，但可接受联接 基金的特定基金份额 持有人的委托以联接基金的基金份 额持有人代 理人的身份出席本基金 的基金份额持有人大 会并参与表决。

联接基金的基金管理人代 表联接基 金的基金份额持有人 提议召开或召集本基 金份额持有人大会的，须先遵照联 接基金基金 合同的约定召开联接基 金的基金份额持有人 大会，联接基金的基金份额持有人 大会决定提 议召开或召集本基金份 额持有人大会的，由 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

1、召开事由

（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

1）终止基金合同；

2）更换基金管理人；

3）更换基金托管人；

4）转换基金运作方式；

5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准（但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外）；

6）变更基金类别；

7）本基金与其他基金的合并；

8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；

9）变更基金份额持有人大会程序；

10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

11）单独或合计持有本基金总份额 10％以上（含 10％）基金份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外；
14）法律法规、基金合同 或中国证 监会规定的其他应当 召开基金份额持有人 大会的事项。

（2）以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

1）调低基金管理费、基金托管费；

2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

3）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；

4）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；


5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；

6）除按照法律法规和基金合同规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
2、会议召集人及召集方式

（1）除法律 法规规定 或基金合同 另有约定外 ，基金份额 持有人大会 由基金管 理人召集；

（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时间内未能 作出书面答 复，基金托管人仍认为 有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集。

（4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会，应当向 基金管理人 提出书面提议。基金管 理人应当自收到书面 提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基 金托管人提 出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提 议之日起10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。

（5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会，而基金管理 人、基金托 管人都不召集或在规定 时间内未能作出书面 答复的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

（6）基金份 额持有人 会议的召集 人负责选择 确定开会时 间、地点、 方式和权 益登记日。

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 40 天，在指定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

1）会议召开的时间、地点、方式和会议形式；

2）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式；

3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；


4）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

5）会务常设联系人姓名及联系电话；

6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

7）召集人需要通知的其他事项。

（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定通讯方式和表决方式，并在会议通知中说明本次 基金份额持 有人大会所 采取的具体 通讯方式、委托的公 证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人 为基金托管 人，则应另行书面通知 基金管理人到指定地 点对表决意见的计票进行监督；如 召集人为基 金份额持有人，则应另 行书面通知基金管理 人和基金托管人到指定地点对表决 意见的计票 进行监督。基金管理人 或基金托管人拒不派 代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

4、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通 过现场开 会方式或通讯开会方 式召开，会议的召开 方式由会议召集人确定。

（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或授权委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权 代表应当列 席基金份额持有人大会 ，基金管理人或托管 人不派代表列席的，不影响表决效 力。现场开 会同时符合以下条件时 ，可以进行基金份额 持有人大会议程：

1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投 票授权委托 书符合法律法规、基金 合同和会议通知的规 定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

2）经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。

（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的表决意见以书面形式或会议通知等相关公告中 指定的其他 形式在表决截至日以前 送达至召集人指定的 地址。通讯开会应以书面方式或会议通知等相关公告中指定的其他形式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

1）会议召集人按基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性
公告；

2）会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知 规定的方式 收取基金份额持有人的 表决意见；基金托管 人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；


3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；

4）上述第 3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见
的代理人，同时提交的持 有基金份额 的凭证、受托出具表决 意见的代理人出具的 委托人持有基金份额的凭证及委托 人的代理投票授权委托书符合法律 法规、基金合同和会 议通知的规定，并与基金登记注册 机构记录相 符，并且委托人出具的 代理投票授权委托书 符合法律法规、基金合同和会议通知的规定；

5）会议通知公布前报中国证监会备案。

（3）如果出现任何不符合上述基金份额持有人大会召开条件的情况，则对同一议题可履行再次开会程序。再次开会日期的提前通知期限为 40 天，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记 日不应发生 变化。再次开会仍然必 须达到上述所有相关 条件，才能视为有效。

5、议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额 持有人利 益的重大事项，如基 金合同的重大修改、 决定终止基金合同、更换基金管理 人、更换基 金托管人、与其他基金 合并、法律法规及基 金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%（含 10%）以上
的基金份额持有人可以在 大会召集人 发出会议通知前向大会 召集人提交需由基金 份额持有人大会审议表决的提案； 也可以在会 议通知发出后向大会召 集人提交临时提案， 临时提案应当在大会召开日至少 35 天前提交召集人并由召集人公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

召集人对于基金管理人、 基金托管 人和基金份额持有人 提交的临时提案进行 审核，符合条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：
1）关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额 持有人大会 职权范围的，应提交大 会审议；对于不符合 上述要求的，不提交基金份额持有 人大会审议 。如果召集人决定不将 基金份额持有人提案 提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

2）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案 人同意；原 提案人不同意变更的， 大会主持人可以就程 序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额持有人提交基金
份额持有人大会审议表决 的提案，或 基金管理人或基金托管 人提交基金份额持有 人大会审
议表决的提案，未获基金 份额持有人 大会审议通过，就同一 提案再次提请基金份 额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定除外。

基金份额持有人大会的召 集人发出召 开会议的通知后，如 果需要对原有提案进 行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。

（2）议事程序

1）现场开会

在现场开会的方式下，首 先由大会主 持人按照下列第七条 规定程序确定和公布 监票人，然后由大会主持人宣读提 案，经讨论 后进行表决，并形成大 会决议。大会主持人 为基金管理人授权出席会议的代表 ，在基金管 理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基 金托管人授权其出席会议的代表主 持；如果基 金管理人授权代表和基 金托管人 授权代表均 未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为 该次基金份 额持有人大会的主持人 。基金管理人和基金 托管人不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）等事项。

2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首 先由召集 人按照前述约定公布 提案，在所通知的表 决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

6、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%
以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时 ，除非在 计票时有充分的相反 证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者 身份文件的 表决视为有效出席的投 资者，表面符合会议 通知规定
的表决意见视为有效表决 ，表决意见 模糊不清或相互矛盾的 视为弃权表决，但应 当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各 项提案或 同一项提案内并列的 各项议题应当分开审 议、逐项表决。

7、计票

（1）现场开会

1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的 基金份额持 有人和代理人中选举两 名基金份额持有人代 表与大会召集人授权的一名监督员 共同担任监 票人；如大会由基金份 额持有人自行召集或 大会虽然由基金管理人或基金托管 人召集，但 是基金管理人或基金托 管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当 在会议开始 后宣布在出席会议的基 金份额持有人中选举 三名基金份额 持有人 代表 担任监 票人。基 金管理 人或基金 托管人 不出席 大会的， 不影响 计票的效力。

2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投 票数要求进 行重新清点。监票人应 当进行重新清点，重 新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，计 票方式为 ：由大会召集人授权 的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证 。基金管理 人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票 进行监督的，不影响计票和表决结果。

8、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者
备案。

基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式
进行表决，在公告基金份 额持有人大 会决议时，必须将公证 书全文、公证机构、 公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人 和基金份 额持有人应当执行生 效的基金份额持有人 大会的决议。


生效的基金份额持有人大 会决议对 全体基金份额持有人 、基金管理人、基金 托管人均有约束力。
20.3 基金合同的变更和终止

1、基金合同的变更

以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过：

（1）更换基金管理人；

（2）更换基金托管人；

（3）转换基金运作方式；

（4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（5）变更基金类别；

（6）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；
（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金份额持有人大会召开程序；

（9）终止基 金上市， 但因基金不 再具备上市 条件而被上 海证券交易 所终止上 市的除外；

（10）终止基金合同；

（11）其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。

但出现下列情况时，可不 经基金份 额持有人大会决议， 由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案：

（1）调低基金管理费、基金托管费；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；

（5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；

（6）除按照 法律法规 和基金合同 规定应当召 开基金份额 持有人大会 的以外的 其他情形。

关于基金合同变更的基金 份额持有 人大会决议经中国证 监会核准生效后方可 执行，自基金合同生效之日起在指定媒介公告。

2、基金合同的终止

有下列情形之一的，基金合同应当终止：

（1）基金份额持有人大会决定终止的；


（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管
人承接的；

（3）出现标的指数不符合《指数基金指引》要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理人召集 基金份额持有人大会对 解决方案进行表决， 基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

（4）基金合同约定的其他情形；

（5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
20.4 争议的处理和适用的法律

各方当事人同意，因基金 合同而产 生的或与基金合同有 关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，应提交中国国 际经济贸易 仲裁委员会根据该会 当时有效的仲裁规则进 行仲裁，仲裁 地点为 北京 ，仲裁 裁决是终 局性的 并对各方 当事人 具有约 束力，仲 裁费由 败诉方承担。

基金合同受中国法律管辖。
20.5 基金合同的存放和获得方式

基金合同正本一式六份， 除上报有 关监管机构一式二份 外，基金管理人、基 金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

基金合同可印制成册，供 投资者在 基金管理人、基金托 管人、代销机构的办 公场所和营业场所查阅；投资者也 可按工本费 购买基金合同复制件或 复印件，但内容应以 基金合同正本为准。


§21 基金托管协议的内容摘要

21.1 托管协议当事人

1、基金管理人（或简称“管理人”）

名称：招商基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：王小青

设立日期：2002 年 12 月 27 日

批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]100 号文

组织形式：有限责任公司

注册资本：13.1 亿元人民币

经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

存续期间：持续经营

电话：（0755）83199596

传真：（0755）83076974

联系人：赖思斯

2、基金托管人（或简称“托管人”）

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：陈四清

注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146 号）

存续期间：持续经营

经营范围：办理人民币存 款、贷款 、同业拆借业务；国 内外结算；办理票据 承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业 务；代理资 金清算；提供信用证服 务及担保；代理销售 业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府 债券、金融 债券；证券投资基金、 企业年金托管业务； 企业年金受托管理服务；年金账户 管理服务； 开放式基金的注册登记 、认购、申购和赎回 业务；资
信调查、咨询、见证业务 ；贷款承诺 ；企业、个 人财务顾问 服务；组织或参加银 团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币 兑换；出口 托收及进口代收；外 汇票据承兑和贴现；外 汇借款；外汇担保；发行、代理发 行、买卖或 代理买卖股票以外的外 币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融衍生业务； 银行卡业务 ；电话银行、网上银 行、手机银行业务；办 理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
21.2 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

A.基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。

本基金将投资于以下金融 工具：标 的指数成份券、备选 成份券、部分非成份 券、一级市场新发股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及基金合同禁止投资的投资工具。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行监督：

（1）按法律法规的规定及基金合同的约定，本基金的投资资产配置比例为：基金投资标的指数成份券及备选成 份券的比例 不低于基金资产净值的 90 %。为更好地实现投 资目标，本基金可少量投资于部分 非成份券、 一级市场新发股票、存 托凭证、债券、权证 以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

因基金规模或市场变化等 因素导致 投资组合不符合上述 规定的，基金管理人 应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。
如法律法规或监管机构以 后允许本基 金投资其他品种，基 金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

（2）根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：

a、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

b、本基金在任何交易日 买入权证 的总金额，不超过上 一交易日基金资产净 值的 0.5%，
基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；

c、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；

d、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；


e、本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

f、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因
证券市场波动、上市公司 股票停牌、 基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使 基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

g、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

h、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。

除投资资产配置外，基金 托管人对 基金的投资的监督和 检查自本基金合同生 效之日起开始。

（3）法规允许的基金投资比例调整期限

除上述第 f、g 项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人
之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作日正式向
基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管人实施交易监督。

（4）本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。

（5）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。

基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁止行为进行监督：

根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为：

（1）向他人贷款或提供担保；

（2）从事可能使基金承担无限责任的投资；

（3）买卖其他基金份额，但国务院另有规定的除外；

（4）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；

（5）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（6）当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。

对于因上述（4）、（5 ）项情形导致无法投资的标的指数成份券或备选成份券，基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，将结合使用其他合理方法进行适当替代。


如法律法规或监管部门取 消上述禁 止性规定，基金管理 人在履行适当程序后 可不受上述规定的限制。

4、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联投资限制进行监督。

根据法律法规有关基金禁 止从事的 关联交易的规定，基 金管理人和基金托管 人应事先相互提供与本机构有控股关 系的股东或 与本机构有其他重大 利害关系的公司名单及 其更新，加盖公章并书面提交，并 确保所提供 的关联交易名单的真实 性、完整性、全面性 。基金管理人有责任保管真实、完 整、全面的 关联交易名单，并负责 及时更新该名单。名 单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在 运作中严格 遵循了监督流程，基金 管理人仍违规进行关 联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任。

若基金托管人发现基金管 理人与关 联交易名单中列示的 关联方进行法律法规 禁止基金从事的关联交易时，基金 托管人应及 时提醒并协助基金管理 人采取必要措施阻止 该关联交易的发生，若基金托管人 采取必要措 施后仍无法阻止关联交 易发生时，基金托管 人有权向中国证监会报告。对于交 易所场内已 成交的违规关联交易，基金托管人应按相关 法律法规和交易所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告。

5、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。

（1）基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定，依据如下方法对基金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险控制措施进行监督。

基金管理人向基金托管人 提供符合法 律法规及行业标准的 银行间市场交易对手 的名单，并按照审慎的风险控制原 则在该名单 中约定各交易对手所适 用的交易结算方式。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手 的名单进行 更新，名单中增加或减 少银行间市场交易对 手时须向基金托管人提出书面申请，基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托管 人书面确认 后，被确认调整的名单 开始生效，新名单生 效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。

如果基金托管人发现基金 管理人与 不在名单内的银行间 市场交易对手进行交 易，应及时提醒基金管理人撤销交 易，经提醒 后基金管理人仍执行交 易并造成基金资产损 失的，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中国证监会。

（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制

基金管理人在银行间市场 进行现券 买卖和回购交易时， 需按交易对手名单中 约定的该交易对手所适用的交易结 算方式进行 交易。如果基金托管人 发现基金管理人没有 按照事先约定的有利于信用风险控 制的交易方 式进行交易时，基金托 管人应及时提醒基金 管理人与
交易对手重新确定交易方 式，经提醒 后仍未改正时造成基金 资产损失的，基金托 管人不承担责任。

（3）基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银 行和交通银 行，基金管理人与基金 托管人协商一致后， 可以根据当时的市场情况调整核心 交易对手名 单。基金管理人有责任 控制交易对手的资信 风险，在与核心交易对手以外的交 易对手进行 交易时，由于交易对手 资信风险引起的损失 先由基金管理人承担，其后有权要 求相关责任 人进行赔偿，如果基金 托管人在运作中严格 遵循了上述监督流程，则对于由于交易对手资信风险引起的损失，不承担赔偿责任。

6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。

本基金投资银行存款的信 用风险主 要包括存款银行的信 用等级、存款银行的 支付能力等涉及到存款银行选择方面 的风险。本基金核心存款银行名 单为中国工商银行、中 国银行、中国建设银行、中国农业 银行和交通 银行，本基金投资除核 心存款银行以外的银 行存款出现由于存款银行信用风险 而造成的损 失时，先由基金管理人 负责赔偿，之后有权 要求相关责任人进行赔偿，如果基 金托管人在 运作过程中遵循上述监 督流程，则对于由于 存款银行信用风险引起的损失，不 承担赔偿责 任。基金管理人与基金 托管人协商一致后， 可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。

7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

（2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临 时停牌的证 券、已发行未上市证券 、回购交易中的质押 券等流通受限证券。

（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投 资流通受限 证券的投资决策流程、 风险控制制度。基金 投资非公开发行股票，基金管理人 还应提供基 金管理人董事会批准的 流动性风险处置预案 。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次 执行投资 指令之前两个工作日 将上述资料书面发至 基金托管人，保证基金托管人有足 够的时间进 行审核。基金托管人应 在收到上述资料后两 个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息，包括但不 限于拟发行 证券主体的中国证监会 批准文件、发行证券 数量、发行价格、锁定期，基金拟 认购的数量 、价格、总成本、总成 本占基金资产净值的 比例、已
持有流通受限证券市值占 资产净值的 比例、资金划付时间等 。基金管理人应保证 上述信息的真实、完整，并应至少于 拟执行投资 指令前两个工作日将 上述信息书面发至基金 托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。

（5）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流动性风险处置预案情况 进行监督， 并审核基金管理人提供 的有关书面信息。基 金托管人认为上述资料可能导致基 金出现风险 的，有权要求基金管理 人在投资流通受限证 券前就该风险的消除或防范措施进 行补充书面 说明，并保留查看基金 管理人风险管理部门 就基金投资流通受限证券出具的风 险评估报告 等备查资料的权利。否 则，基金托管人有权 拒绝执行有关指令。因拒绝执行该 指令造成基 金财产损失的，基金托 管人不承担任何责任 ，并有权报告中国证监会。

如基金管理人和基金托管 人无法达 成一致，应及时上报 中国证监会请求解决 。如果基金托管人切实履行监督职责 ，则不承担 任何责任 。如果基金 托管人没有切实履行监 督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。

B.基金托管人应根据有关 法律法规 的规定及基金合同的 约定，对基金资产净 值计算、基金份额净值计算、应收 资金到账、 基金费用开支及收入确 定、基金收益分配、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

C.基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基金合同、基金托管协议及其他有关规定 时，应及时 以书面形式通知基金管 理人限期纠正，基金 管理人收到通知后应在下一个工作 日及时核对 ，并以书面形式向基金 托管人发出回函，进 行解释或举证。

在限期内，基金托管人有 权随时对 通知事项进行复查， 督促基金管理人改正 。基金管理人对基金托管人通知的 违规事项未 能在限期内纠正的，基 金托管人应报告中国 证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反基金合同而致使投资者遭受的损失。

基金托管人发现基金管理 人的投资指 令违反关法律法规规 定或者违反基金合同 约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理 人依据交 易程序已经生效的投 资指令违反法律、行 政法规和其他 有关规 定， 或者违 反基金合 同约定 的，应当立即通 知基金 管理人， 并报告 中国证监会。

基金管理人应积极配合和 协助基金 托管人的监督和核查 ，必须在规定时间内 答复基金托管人并改正，就基金托 管人的疑义 进行解释或举证，对基 金托管人按照法规要 求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理 人有重大 违规行为，应立即报 告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正。


基金管理人无正当理由， 拒绝、阻 挠基金托管人根据本 协议规定行使监督权 ，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基 金托管人进 行有效监督，情节严重 或经基金托管人提出 警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
21.3 基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人 履行托管 职责情况进行核查， 核查事项包括但不限 于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财 产的资金账户和证券账 户、复核基金管理人 计算的基金资产净值和基金份额净 值、根据管 理人指令办理清算交收 、相关信息披露和监 督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管 人擅自挪 用基金财产、未对基 金财产实行分账管理 、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规 定时，基金管理人应及 时以书面形 式通知基金托管人限 期纠正，基金托管人收到通知后应 及时核对确 认并以书面形式向基金 管理人发出回函。在 限期内，基金管理人有权随时对通 知事项进行 复查，督促基金托管人 改正，并予协助配合 。基金托管人对基金管理人通知的 违规事项未 能在限期内纠正的，基 金管理人应报告中国 证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

基金管理人发现基金托管 人有重大 违规行为，应立即报 告中国证监会和银行 业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。

基金托管人应积极配合基 金管理人 的核查行为，包括但 不限于：提 交相关资 料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

基金托管人无正当理由， 拒绝、阻 挠基金管理人根据本 协议规定行使监督权 ，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基 金管理人进 行有效监督，情节严重 或经基金管理人提出 警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
21.4 基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（2）基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。


对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通 知基金托管 人，到账日基金财产没 有到达基金托管人处 的，基金托管人应及时通知基金管 理人采取措 施进行催收。由此给基 金造成损失的，基金 管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。

2、募集资金的验证

（1）基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开设的基金募集专户，在基金募集行为结束前，任何人不得动 用；网下股 票认购结束，登记结算 机构应根据基金管理 人提供的资料对募集的股票进行冻结。

（2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含募集股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全 部资金和股 票划入基金托管人开立 的基金银行账户和基 金证券账户，同时在规定时间内， 聘请具有从 事证券相关业务资格的 会计师事务所进行验 资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效，验资报告中需要对基金募集资金和股数同时确认。

（3）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款和冻结股票的解冻等事宜。

3、基金的银行账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人 的名义在 其营业机构开设资产 托管专户，保管基金 的银行存款。该资产托管专户是指 基金托管人 在集中托管模式下，代 表所托管的基金与中 国证券登记结算有限责任公司进行 一级结算的 专用账户。该账户的开 设和管理由基金托管 人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。

资产托管专户的开立和使 用，限于 满足开展本基金业务 的需要。基金托管人 和基金管理人不得假借本基金的名 义开立其他 任何银行账户；亦不得 使用基金的任何银行 账户进行本基金业务以外的活动。

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。

4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人 和本基金 联名的方式在中国证 券登记结算有限公司 上海分公司/深圳分公司开设证券账户。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。


基金证券账户的开立和使 用，限于 满足开展本基金业务 的需要。基金托管人 和基金管理人不得出借和未经对方 同意擅自转让基金的任 何证券账户 ；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务以外的活动。

5、投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付

基金托管人应根据注册登 记机构的 交收指令办理本基金 因申购、赎回产生的 现金替代的结算。根据基金管理人 的指令办理 现金差额的结算。现金 替代的退款和补款由 基金管理人负责办理。

6、债券托管账户的开立和管理

（1）基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并 代表基金进 行交易；基金托管人负 责以基金的名义在中 央国债登记结算有限责任公司开设 银行间债券市场债券托 管自营账户 ，并由基金托管人负 责基金的债券的后台匹配及资金的清算。

（2）基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。

7、其他账户的开设和管理

在本托管协议订立日之后 ，本基金 被允许从事符合法律 法规规定和基金合同 约定的其他投资品种的投资业务时 ，如果涉及 相关账户的开设和使用 ，由基金管理人协助 托管人根据有 关法律 法规 的规定 和基金合 同的约 定，开立 有关账 户。该 账户按有 关规则 使用并管理。

8、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物 证券由基 金托管人存放于基金 托管人的保管库；其 中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中 心的代保管 库。实物证券的购买和 转让，由基金托管人 根据基金管理人的指令办理。属于 基金托管人 实际有效控制下的实物 证券在基金托管人保 管期间的损坏、灭失，由此产生的 责任应由基 金托管人承担。基金托 管人对基金托管人以 外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

9、与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签 署的与基 金有关的重 大合同的 原件分别应由基金托 管人、基金管理人保管。除本协议 另有规定外 ，基金管理人在代表基 金签署与基金有关的 重大合同时应保证基金一方持有两 份以上的正 本，以便基金管理人和 基金托管人至少各持 有一份正本的原件。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。
21.5 基金资产净值计算和会计核算


1、基金资产净值的计算

（1）基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资 产总值减 去负债后的价值。基 金份额净值是指计算 日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合基金合同、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人复核 。基金管理 人应于每个工作日交易 结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并以双 方认可的方 式发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息予以公布。

根据《基金法》，基金管理人计算基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此 ，本基金的 会计责任方是基金管理 人，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等 基础上充分 讨论后，仍无法达成一 致的意见，按照基金 管理人对基金净值信息的计算结果 对外予以公 布法律法规以及监管部 门有强制规定的，从 其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

基金资产净值计算和基金 会计核算 的义务由基金管理人 承担。因此，就与本 基金有关的会计问题，本基金的会计 责任方是基 金管理人，如经相关 各方在平等基础上充分 讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

2、基金资产估值方法

（1）估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。

（2）估值方法

本基金的估值方法为：

1）证券交易所上市的有价证券的估值

①交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

②交易所上市实行净价交 易的债券 按估值日收盘价估值 ，估值日没有交易的 ，且最近交易日后经济环境未发生 重大变化， 按最近交易日的收盘价 估值。如最近交易日 后经济环境发生了重大变化的，可 参考类似投 资品种的现行市价及重 大变化因素，调整最 近交易市价，确定公允价格；

③交易所上市未实行净价 交易的债 券按估值日收盘价减 去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估 值；估值日 没有交易的，且最近交 易日后经济环境未发 生重大变
化，按最近交易日债券收盘 价减去债券 收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进 行估值。如最近交易日后经济环境 发生了重大 变化的，可参考类似投 资品种的现行市价及 重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

④交易所上市不存在活跃 市场的有 价证券，采用估值技 术确定公允价值。交 易所上市的资产支持证券，采用估 值技术确定 公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值。

2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

①送股、转增股、配股和 公开增发 的新股，按估值日在 证券交易所挂牌的同 一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

②首次公开发行未上市的 股票、债 券和权证，采用估值 技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

③首次公开发行有明确锁 定期的股 票，同一股票在交易 所上市后，按交易所 上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3）因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

4）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

6）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

7）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

8）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

3、估值差错处理

因基金估值错误给投资者 造成损失 的应先由基金管理人 承担，基金管理人对 不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。

当基金管理人计算的基金 净值信息 已由基金托管人复核 确认后公告的，由此 造成的投资者或基金的损失，应根 据法律法规 的规定对投资者或基金 支付赔偿金，就实际 向投资者或基金支付的赔偿金额， 由基金管理 人与基金托管人按照管 理费率和托管费率的 比例各自承担相应的责任。

由于一方当事人提供的信 息错误， 另一方当事人在采取 了必要合理的措施后 仍不能发现该错误，进而导致基金 资产净值、 基金份额净值计算错误 造成投资者或基金的 损失，以
及由此造成以后交易日基 金资产净值 、基金份额净值计算顺 延错误而引起的投资 者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。

由于证券交易所及其登记 结算公司 发送的数据错误，或 由于其他不可抗力原 因，基金管理人和基金托管人虽然 已经采取必 要、适当、合理的措施 进行检查，但是未能 发现该错误的，由此造成的基金资 产估值错误 ，基金管理人和基金托 管人可以免除赔偿责 任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

当基金管理人计算的基金 净值信息与基金托管人的计算 结果不一致时，相关 各方应本着勤勉尽责的态度重新计 算核对，如 果最后仍无法达成一致 ，应以基金管理人的 计算结果为准对外公布，由此造成 的损失以及 因该交易日基金净值信 息计算顺延错误而引 起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。

4、基金账册的建立

基金管理人和基金托管人 在基金合 同生效后，应按照相 关各方约定的同一记 账方法和会计处理原则，分别独立 地设置、登 录和保管本基金的全套 账册，对相关各方各 自的账册定期进行核对，互相监督 ，以保证基 金资产的安全。若双方 对会计处理方法存在 分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账 目存在不 符的，基金管理人和 基金托管人必须及时 查明原因并纠正，保证相关各方平 行登录的账 册记录完全相符。若当 日核对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

5、基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理 人和基金 托管人每月分别独立 编制。月度报表的编 制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。

在《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工 作日内，更 新基金招募说明书和基 金产品资料概要并登 载在指定网站上；基金招募说明书 、基金产品 资料概要其他信息发生 变更的，基金管理人 至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书。

基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年
度半年终了后两个月内完 成中期报告 编制并公告；在会计年 度结束后三个月内完 成年度报告编制并公告。

基金管理人在月度报表完 成当日， 对报表加盖公章后， 以加密传真方式将有 关报表提供基金托管人复核；基金托管人在 3 个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在 季度报告完 成当日，将有关报告提 供基金托管人复核， 基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有关 报告提供基 金托管人复核，基金托 管人在收到后一个月 内进行复核，并将复核结果书面通 知基金管理 人。基金管理人在年度 报告完成当日，将有 关报告提
供基金托管人复核，基金 托管人在收 到后一个半月内复核， 并将复核结果书面通 知基金管理人。

基金托管人在复核过程中 ，发现相关各方的报表存在不 符时，基金管理人和 基金托管人应共同查明原因，进行 调整，调整 以相关各方认可的账务 处理方式为准。核对 无误后，基金托管人在基金管理人 提供的报告 上加盖业务印鉴或者出 具加盖托管业务部门 公章的复核意见书，相关各方各自 留存一份。 如果基金管理人与基金 托管人不能于应当发 布公告之日之前就相关报表达成一 致，基金管 理人有权按照其编制的 报表对外发布公告， 基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

基金托管人在对财务会计 报告、中 期报告或年度报告复 核完毕后，需向基金 管理人进行书面或电子确认，以备有权机构对相关文件审核时提示。
21.6 基金份额持有人名册的保管

基金管理人和基金托管人 须分别妥 善保管的基金份额持 有人名册，包括基金 合同生效
日、基金合同终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基
金份额持有人名册。基金 份额持有人 名册的内容必须包括基 金份额持有人的名称 和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基 金的基金 注册登记机构根据基 金管理人的指令编制 和保管，基金管理人和基金托管人 应按照目前 相关规则分别保管基金 份额持有人名册。保 管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。

基金管理人应当及时向基 金托管人提交下列日期的基金 份额持有人名册：基 金合同生
效日、基金合同终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31
日的基金份额持有人名册 。基金份额 持有人名册的内容必须 包括基金份额持有人 的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、基金合 同终止日等 涉及到基金重要事项日 期的基金份额持有人 名册应于发生日后十个工作日内提交。

基金托管人以电子版形式 妥善保管 基金份额持有人名册 ，并定期刻成光盘备 份，保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

若基金管理人或基金托管 人由于自 身原因无法妥善保管 基金份额持有人名册 ，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
21.7 争议解决方式


相关各方当事人同意，因 本协议而 产生的或与本协议有 关的一切争议，除经 友好协商可以解决的，应提交中国国 际经济贸易 仲裁委员会根据该会 当时有效的仲裁规则进 行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁 裁决是终局 性的并对相关各方均有 约束力，仲裁费用由 败诉方承担。

争议处理期间，相关各方 当事人应 恪守基金管理人和基 金托管人职责，继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。
21.8 托管协议的变更与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商 一致，可 以对协议的内容进行 变更。变更后的托管 协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。
2、基金托管协议终止的情形

发生以下情况，本托管协议终止：

（1）基金合同终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权；

（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。


§22 对基金份额持有人的服务

本基金管理人承诺向基金 份额持有 人提供下列服务。同 时，基金管理人有权 根据投资者的需要和市场的变化，对以下服务内容进行相应调整。
22.1 网络在线服务

基金份额持有人通过招商 基金网站 ，可享受资讯查询、 在线咨询、热点问题 查询、理财刊物查阅等服务，并可提交投诉与建议。

招商基金网址：www.cmfchina.com

招商基金电子邮箱：cmf@cmfchina.com
22.2 招商基金客服热线电话服务

招商基金客户服务热线提供全天候 24 小时的自动语音查询服务，基金份额持有人可进
行基金份额净值等信息的查询。

招商基金客户服务热线提供每周六天（法定节假日除外），每天不少于 7 小时的人工咨
询服务。基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查询、投诉建议等专项服务。
招商基金全国统一客户服务热线: 400-887-9555（免长途话费）

22.3 客户投诉受理服务

基金份额持有人可以通过 直销和代 销机构网点柜台的意 见簿、基金公司网站 、客户服务热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。

对于工作日期间受理的投 诉，原则 上是及时回复，对于 不能及时回复的投诉 ，基金公司将在承诺的时限内进行 处理。对于 非工作日提出的投诉， 将在顺延的工作日当 日进行回复。


§23 其他应披露事项

序号 公告事项 公告日期

1 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金为销售机构的公 2020-11-27
告

2 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-12-07

3 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二 2020-12-07
零年第四号）

4 招商基金管理有限公司关于暂停泰诚财富基金销售（大连）有限公司办 2020-12-24
理旗下基金销售业务的公告

5 招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息变更的公告 2021-01-13

6 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 2021-01-21

7 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 4 季度报告提示性公告 2021-01-21

8 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金合同（2021 年 2 月 24 2021-02-24
日修订）

9 招商基金管理有限公司关于修订上证消费80 交易型开放式指数证券投资 2021-02-24
基金基金合同的公告

10 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-03-01

11 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二 2021-03-01
一年第一号）

12 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2021-03-06

13 招商基金旗下部分基金增加华瑞保险为代销机构的公告 2021-03-11

14 关于招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金增加浙商证券股份 2021-03-19
有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

15 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2020 年年度报告 2021-03-30

16 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度报告提示性公告 2021-03-30

17 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金合同（2021 年 3 月 31 2021-03-31
日修订）

18 招商基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告 2021-03-31

19 招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二 2021-04-06
零二一年第二号）

20 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-04-06

21 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 2021-04-21

22 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 1 季度报告提示性公告 2021-04-21

23 关于上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告 2021-04-22

24 招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-04-27

25 招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二 2021-04-27
零二一年第三号）

26 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告 2021-05-07

27 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加第一创业证券股份有限公 2021-05-10
司为场内申购赎回代办券商的公告

28 招商基金管理有限公司关于上证消费80 交易型开放式指数证券投资基金 2021-05-19


实施基金份额拆分及相关业务安排的公告
29 招商基金管理有限公司关于上证消费80 交易型开放式指数证券投资基金 2021-05-24
实施基金份额拆分及相关业务安排的第一次提示性公告
30 招商基金管理有限公司关于上证消费80 交易型开放式指数证券投资基金 2021-05-27
实施基金份额拆分及相关业务安排的第二次提示性公告
31 招商基金管理有限公司关于上证消费80 交易型开放式指数证券投资基金 2021-05-31
基金份额拆分结果及恢复交易和申购、赎回业务的公告

32 招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二 2021-06-03
零二一年第四号）

33 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2021-06-05

34 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2021-07-20

35 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 2 季度报告提示性公告 2021-07-20

36 关于上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金增加中信证券股份有限 2021-07-23
公司为场内申购赎回代办券商的公告
37 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2021-08-12
38 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国信证券股份有限公司为场内 2021-08-16
申购赎回代办券商的公告

39 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年中期报告提示性公告 2021-08-30

40 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告 2021-08-30

41 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2021-09-25

42 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 3 季度报告提示性公告 2021-10-26

43 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2021-10-26

44 招商基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于北 2021-11-16
京证券交易所股票的公告


§24 招募说明书的存放及查阅方式

24.1 招募说明书的存放地点

本招募说明 书存放 在基 金管理 人、基 金托管 人的住所 ，并刊 登在基 金管理 人的网站上。
24.2 招募说明书的查阅方式

投资者可在办公时间免费 查阅本招 募说明书，也可按工 本费购买本招募说明 书的复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准。


§25 备查文件

投资者如果需了解更详细 的信息， 可向基金管理人、基 金托管人或销售代理 人申请查阅以下文件：

1、中国证监会核准上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

2、《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3、《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

4、法律意见书

5、招商基金管理有限公司业务资格批件、营业执照和公司章程

6、中国工商银行股份有限公司业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

招商基金管理有限公司
2021 年 12 月 7 日
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