广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金

2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......9

§4 管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5 托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6 审计报告......16

6.1管理层对财务报表的责任......16

6.2注册会计师的责任......16

6.3审计意见......17

§7 年度财务报表......17

7.1资产负债表......17

7.2利润表......19

7.3所有者权益（基金净值）变动表......20

7.4报表附注......22

§8 投资组合报告......50

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8.1期末基金资产组合情况......50

8.2期末按行业分类的股票投资组合......51

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......52

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......59

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......67

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......67

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......67

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......67

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......67

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......68

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......68

8.12 投资组合报告附注......68

§9 基金份额持有人信息......69

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......69

9.2期末上市基金前十名持有人......69

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......70

§10 开放式基金份额变动......70

§11 重大事件揭示......70

11.1基金份额持有人大会决议......70

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......70

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......70

11.4 基金投资策略的改变......71

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......71

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......71

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......71

11.8 其他重大事件......73

§12 备查文件目录......74

12.1 备查文件目录......74

12.2 存放地点......74

12.3 查阅方式......74

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 广发沪深300ETF

基金主代码 510360

交易代码 510360

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015年8月20日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,646,381,165.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2015年9月9日

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构

建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整。在一般情况下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构

投资策略

建股票资产组合，但因特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律

法规限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以选择其他证券

或证券组合对标的指数中的股票加以替换。

业绩比较基准 本基金的标的指数为沪深300指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收

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益率。

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市

风险收益特征 场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、

以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 段西军 郭明

信息披露

联系电话 020-83936666 010-66105799

负责人

电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95105828,020-83936999 95588

传真 020-89899158 010-66105798

广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区复兴门内大街55

注册地址

3号4004-56室 号

广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街55

办公地址

保利国际广场南塔31-33楼 号

邮政编码 510308 100140

法定代表人 孙树明 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联

http://www.gffunds.com.cn

网网址

广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔31-33

基金年度报告备置地点

楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 中国上海

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合伙)

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2015年8月20日（基金合同

3.1.1 期间数据和指标 2016年 生效日）至2015年12月31

日

本期已实现收益 34,565,009.75 3,817,984.11

本期利润 81,377,268.53 6,487,413.07

加权平均基金份额本期利润 0.0829 0.0618

本期加权平均净值利润率 8.33% 6.11%

本期基金份额净值增长率 -7.57% 10.58%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 36,467,235.42 2,792,213.67

期末可供分配基金份额利润 0.0221 0.1058

期末基金资产净值 1,682,848,400.42 29,173,378.67

期末基金份额净值 1.0221 1.1058

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 2.21% 10.58%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 2.18% 0.69% 1.75% 0.71% 0.43% -0.02%

过去六个月 6.91% 0.73% 4.95% 0.75% 1.96% -0.02%

过去一年 -7.57% 1.37% -11.28% 1.40% 3.71% -0.03%

自基金合同生 2.21% 1.45% -14.82% 1.69% 17.03% -0.24%

效起至今

注：业绩比较基准：沪深300指数收益率。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年8月20日至2016年12月31日)

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：合同生效当年（2015年）按实际存续期计算，未按自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自合同生效日（2015年8月20日）至报告期末未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本

1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前

海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和25个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管 第9页共74页

理有限公司（香港子公司）、广发国际资产管理（英国）有限公司（英国子公司），参股了证通股份有限公司。

截至2016年12月31日，本基金管理人管理一百二十五只开放式基金---广发聚富开放式证券投

资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式 第10页共74页

联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金、广发集瑞债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、广发添利交易型货币市场基金、广发景丰纯债债券型证券投资基金、广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金、广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金，管理资产规模为3048亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金的基金 男，中国籍，工学学士，持有中

经理；广发沪 国证券投资基金业从业证书，

深300ETF联 2004年7月至2010年11月在广

接基金的基金 发基金管理有限公司信息技术部

经理；广发中 工作，2010年11月至2014年3

证500ETF及 月任广发基金管理有限公司数量

联接(LOF)基 投资部数量投资研究员,2014年4

金的基金经 月1日至2016年1月17日任广

理；广发中小 发沪深300指数基金的基金经理，

板300ETF及 2014年4月1日起任广发中证

联接基金的基 500ETF以及广发中证500ETF联

金经理；广发 2015-08-2 接 (LOF)基金的基金经理， 2015

刘杰 养老指数基金 0 - 12年 年 8月 20日起任广发沪深

的基金经理； 300ETF 基金的基金经理，2016

广发环保指数 年 1月 18日起任广发沪深

基金的基金经 300ETF 联接基金的基金经理，

理；广发中证 2016年1月25日起任广发中小板

军工ETF基金 300ETF及联接基金、广发养老指

的基金经理； 数和广发环保指数基金的基金经

广发中证军工 理，2016年1月28日起任数量投

ETF联接基金 资部总经理助理，2016年8月30

的基金经理； 日起任广发中证军工ETF基金的

数量投资部总 基金经理，2016年9月26日起任

经理助理 广发中证军工ETF联接基金的基

金经理。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显着不趋于0的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

（1）投资策略

作为ETF基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回

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等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。

（2）运作分析

报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。

报告期内，本基金日均跟踪误差为0.06%，符合要求。

报告期内，本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购和赎回因素；作为ETF基金，申购赎

回因素对本基金跟踪误差的影响相对较小。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的净值增长率为-7.57%，同期业绩比较基准收益率为-11.28%，较好地跟踪了指数。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年初，因汇率波动及熔断的影响，整体股市年初出现了较大幅度下跌，自2月起市场则呈

现了缓慢向上的震荡态势。下半年，在实体经济的投资意愿和投资出现好转倾向的背景下，整体股市在保险资金及产业资本举牌的刺激下出现了一波上涨行情，其后监管层约束举牌行为，规范和引导股市中长期投资行为，为股市未来的发展做好了铺垫。

展望2017年，我们认为整体市场总体上可能好于2016年，同时有望延续2016年4季度表现，

整体市场将在混改、PPP项目加速落地、汇率相对稳定以及人民币贬值后相对有利于出口等方面的

影响下，股市存在一定的结构性行情。

沪深300的大盘蓝筹覆盖面相对于与上证50、上证180要大，代表性要好，风险相对于创业板

等高估值板块要小，因此对于风险承受力较低的投资者而言，选择沪深300指数基金是个不错的享

受行情反弹的品种。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，加强内部风险的控制与防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序，独立地开展监察稽核工作，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内，基金管理人内部监察稽核通过对本基金投资和交易进行实时监控，对投资证券的研究、决策和交易，以及会计核算和相关信息披露工作进行了重点检查和合规性审核，确保了本基金运作符合持有人利益最大化原则，保障了基金运作过程中的合法合规。

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4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

自2016年1月4日起至2016年2月1日，本基金连续21个工作日出现资产净值低于五千万。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，

严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公

司在广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购

第15页共74页

赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发沪深300交易型开放式指数证券投资

基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容

进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

德师报(审)字(17)第P00556号

广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金全体持有人：

我们审计了后附的广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“广发沪深300ETF”)财

务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表

以及财务报表附注。

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广发沪深300ETF的基金管理人广发基金管理有限公司管理层的责

任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 第16页共74页

会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为，广发沪深300ETF的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管

理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了广发沪深300ETF2016年12月

31日的财务状况以及2016年年度的经营成果和基金净值变动情况。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

中国 上海

2017年3月22日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 7.4.7.1 21,921,417.36 1,173,682.38

结算备付金 15,559,548.14 28,404.22

存出保证金 241,714.83 80,658.97

交易性金融资产 7.4.7.2 1,643,725,645.25 28,427,401.88

其中：股票投资 1,643,725,645.25 28,424,501.88

基金投资 - -

债券投资 - 2,900.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

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衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 3,336,280.87 -

应收利息 7.4.7.5 5,895.03 255.96

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 1,684,790,501.48 29,710,403.41

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 504,806.97 230,520.43

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 724,756.76 13,690.72

应付托管费 144,951.36 2,738.14

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 326,782.42 95,615.92

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 240,803.55 194,459.53

负债合计 1,942,101.06 537,024.74

所有者权益： - -

第18页共74页

实收基金 7.4.7.9 1,646,381,165.00 26,381,165.00

未分配利润 7.4.7.10 36,467,235.42 2,792,213.67

所有者权益合计 1,682,848,400.42 29,173,378.67

负债和所有者权益总计 1,684,790,501.48 29,710,403.41

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值人民币1.0221元，基金份额总额

1,646,381,165.00份。

7.2利润表

会计主体：广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2015年8月20日（基

项目 附注号 2016年1月1日至

金合同生效日）至2015

2016年12月31日

年12月31日

一、收入 88,652,111.74 7,334,020.51

1.利息收入 272,641.61 175,261.67

其中：存款利息收入 7.4.7.11 271,644.16 175,261.23

债券利息收入 997.45 0.44

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 40,783,342.84 4,348,115.20

其中：股票投资收益 7.4.7.12 18,262,603.56 4,220,153.59

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 63,910.61 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 37,680.00 -

股利收益 7.4.7.15 22,419,148.67 127,961.61

第19页共74页

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.16 46,812,258.78 2,669,428.96

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 783,868.51 141,214.68

减：二、费用 7,274,843.21 846,607.44

1．管理人报酬 4,794,167.35 198,663.28

2．托管费 958,833.49 39,732.63

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 1,087,217.38 363,375.92

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.19 434,624.99 244,835.61

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

81,377,268.53 6,487,413.07

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 81,377,268.53 6,487,413.07

注：本基金合同生效日为2015年8月20日，上年度可比区间不完整。

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

26,381,165.00 2,792,213.67 29,173,378.67

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 81,377,268.53 81,377,268.53

期利润）

第20页共74页

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

1,620,000,000.00 -47,702,246.78 1,572,297,753.22

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,629,000,000.00 -48,493,371.09 1,580,506,628.91

2.基金赎回款 -9,000,000.00 791,124.31 -8,208,875.69

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

1,646,381,165.00 36,467,235.42 1,682,848,400.42

金净值）

上年度可比期间

项目 2015年8月20日（基金合同生效日）至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

308,381,165.00 - 308,381,165.00

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 6,487,413.07 6,487,413.07

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-282,000,000.00 -3,695,199.40 -285,695,199.40

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 3,000,000.00 11,379.83 3,011,379.83

2.基金赎回款 -285,000,000.00 -3,706,579.23 -288,706,579.23

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

第21页共74页

五、期末所有者权益（基

26,381,165.00 2,792,213.67 29,173,378.67

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证

监会”)证监许可[2015]985号文核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金

法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基

金合同》(“基金合同”)发起，于2015年8月20日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有

限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金募集期为2015年7月10日至2015年8月7日，本基金为交易型开放式基金，存续期限

不定，募集资金总额为人民币308,381,165.00元，有效认购户数为2,973户。其中，认购资金在募集

期间产生的利息共计人民币1,796.00元，折合基金份额1,796.00份，按照基金合同的有关约定计入

基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围包括：沪深300指数的成份股、备选成份股，非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。在建仓完成后，本基金股票资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。本基金的业绩比较基准：沪深300指数。

本基金的财务报表于2017年3月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中 第22页共74页

国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。可比期间的会计年度为2015

年8月20日(基金合同生效日)起至2015年12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

1.金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。

本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

2.金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表 第23页共74页

内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(1)股票投资

买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。

卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。

(2)债券投资

买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。

配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。

买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。

卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。

(3)权证投资

买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。

获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。

第24页共74页

配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。

卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。

2.贷款及应收款项

买入返售金融资产

买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。

买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。

3.其他金融负债

卖出回购金融资产款

卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。

卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

1.对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，

且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。

2.对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或

证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

3.当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在

0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。

4.对于交易所市场和银行间市场交易的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除

外)，采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。

具体投资品种的估值方法如下：

第25页共74页

(1)股票投资

交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。

本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会2008年9月12日发布的证监会公告

[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定，若长期停牌股票的潜在

估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，经基金管理人估值委员会同意，可

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价值。

由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。

首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。

非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价值；若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按中国证监会相关规定处理。

(2)债券投资

银行间和交易所市场上市交易的债券(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用第三方估值机构(中央国债登记结算公司或中证指数有限公司)提供的估值净价确定公允价值。

交易所市场上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含债券应收利息后的净价作为公允价值。

未上市或未挂牌转让的债券、以及在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券按成本估值。

(3)权证投资

交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。

首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。

配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。

因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。

如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具 第26页共74页

体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购及赎回等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金指申购及赎回等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

1.利息收入

(1)存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

(2)除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除

适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。

(3)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，

第27页共74页

若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。

2.投资收益

(1) 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确

认。

(2) 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利

息(若有)后的差额确认。

(3) 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额

确认。

(4) 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的

个人所得税后的净额确认。

3.公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。

当本基金申购对价中包含可以现金替代时，在本基金补足可以现金替代成分股票(或采取强制退款)之前，该股票估值日与申购日估值的差额确认为公允价值变动收益，并于补入被替代股票的实际买入日或强制退款计算日转出计入其他收入。

7.4.4.10费用的确认和计量

1. 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.5%的年费率逐日计提。

2. 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.1%的年费率逐日计提。

3. 本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。

4. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入

交易费用。

5. 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计

提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。

7.4.4.11基金的收益分配政策

1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金

管理人可进行收益分配；

2、在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次。本基金以使收益分配后

基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特 第28页共74页

点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；

4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

5、每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定

7.4.4.12分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家

税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做

好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化

个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政

策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税

务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1.证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券

免征营业税或增值税。

2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、

第29页共74页

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务

机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个

月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂

减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得

统一适用20%的税率计征个人所得税。

4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个

人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5.对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再

缴纳印花税。

6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，

暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 21,921,417.36 1,173,682.38

定期存款 - -

其他存款 - -

合计 21,921,417.36 1,173,682.38

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,594,200,157.51 1,643,725,645.25 49,525,487.74

贵金属投资-金交所黄 - - -

第30页共74页

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,594,200,157.51 1,643,725,645.25 49,525,487.74

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 25,755,072.92 28,424,501.88 2,669,428.96

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 2,900.00 2,900.00 -

债券 银行间市场 - - -

合计 2,900.00 2,900.00 -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 25,757,972.92 28,427,401.88 2,669,428.96

7.4.7.3衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

2016年12月31日

项目

合同/名义 公允价值

备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - --

货币衍生工具 - - --

第31页共74页

权益衍生工具 987,600.00 - --

其中：股指期货投资 987,600.00 - --

其他衍生工具 - - --

合计 987,600.00 - --

上年度末

2015年12月31日

项目

合同/名义 公允价值

备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - --

货币衍生工具 - - --

权益衍生工具 - - --

其中：股指期货投资 - - --

其他衍生工具 - - --

合计 - - --

期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）：

7.4.7.4买入返售金融资产

本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 2,603.07 206.52

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 15.40 36.30

应收结算备付金利息 3,276.56 12.70

应收债券利息 - 0.44

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

第32页共74页

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 - -

合计 5,895.03 255.96

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末无其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 326,782.42 95,615.92

银行间市场应付交易费用 - -

合计 326,782.42 95,615.92

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

预提费用 35,000.00 106,000.00

应付替代款 92,315.80 9,813.92

可退替代款 4,324.60 6,363.00

应付指数使用费 109,163.15 72,282.61

合计 240,803.55 194,459.53

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

第33页共74页

上年度末 26,381,165.00 26,381,165.00

本期申购 1,629,000,000.00 1,629,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -9,000,000.00 -9,000,000.00

本期末 1,646,381,165.00 1,646,381,165.00

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,794,190.78 -1,977.11 2,792,213.67

本期利润 34,565,009.75 46,812,258.78 81,377,268.53

本期基金份额交易产生的

125,755,152.96 -173,457,399.74 -47,702,246.78

变动数

其中：基金申购款 126,583,207.63 -175,076,578.72 -48,493,371.09

基金赎回款 -828,054.67 1,619,178.98 791,124.31

本期已分配利润 - - -

本期末 163,114,353.49 -126,647,118.07 36,467,235.42

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2015年8月20日（基金合同

项目 2016年1月1日至2016年12月

生效日）至2015年12月31

31日

日

活期存款利息收入 148,670.56 171,864.47

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 1,248.87 285.38

结算备付金利息收入 121,724.73 3,111.38

其他 - -

合计 271,644.16 175,261.23

7.4.7.12股票投资收益

第34页共74页

7.4.7.12.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年8月20日（基金合

12月31日 同生效日）至2015年12月

31日

股票投资收益——买卖股票差价收入 18,844,001.83 1,079,648.66

股票投资收益——赎回差价收入 -581,398.27 3,140,504.93

股票投资收益——申购差价收入 - -

合计 18,262,603.56 4,220,153.59

7.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年122015年8月20日（基金合同

月31日 生效日）至2015年12月31

日

卖出股票成交总额 207,819,176.63 74,229,623.44

减：卖出股票成本总额 188,975,174.80 73,149,974.78

买卖股票差价收入 18,844,001.83 1,079,648.66

7.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年8月20日（基金合

12月31日 同生效日）至2015年12月

31日

赎回基金份额对价总额 8,208,875.69 288,706,579.23

减：现金支付赎回款总额 2,602,153.69 142,241,946.23

减：赎回股票成本总额 6,188,120.27 143,324,128.07

赎回差价收入 -581,398.27 3,140,504.93

7.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月2015年8月20日（基金合同生

31日 效日）至2015年12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 339,808.50 -

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 274,900.00 -

成本总额

第35页共74页

减：应收利息总额 997.89 -

买卖债券差价收入 63,910.61 -

7.4.7.14衍生工具收益

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

项目 2015年8月20日（基金合同生效日）

2016年1月1日至2016年12月31日

至2015年12月31日

股指期货投资收益 37,680.00 -

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年8月20日（基金合同生效

日）至2015年12月31日

股票投资产生的股利收益 22,419,148.67 127,961.61

基金投资产生的股利收益 - -

合计 22,419,148.67 127,961.61

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年8月20日（基金合同生效

日）至2015年12月31日

1.交易性金融资产 46,856,058.78 2,669,428.96

——股票投资 46,856,058.78 2,669,428.96

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

第36页共74页

2.衍生工具 -43,800.00 -

——权证投资 - -

——股指期货投资收益 -43,800.00 -

3.其他 - -

合计 46,812,258.78 2,669,428.96

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年8月20日（基金合同生效日）至

2015年12月31日

基金赎回费收入 - -

手续费返还 - -

基金转换费收入 - -

印花税返还 - -

替代损益 705,868.51 87,538.13

其他 78,000.00 53,676.55

合计 783,868.51 141,214.68

注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入(卖出)被替代股票的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

项目 2015年8月20日（基金合同生效日）至

2016年1月1日至2016年12月31日

2015年12月31日

交易所市场交易费用 1,087,140.86 363,375.92

银行间市场交易费用 - -

期货交易费用 76.52 -

合计 1,087,217.38 363,375.92

7.4.7.19其他费用

第37页共74页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年8月20日（基金合同生效日）

31日 至2015年12月31日

审计费用 40,000.00 32,000.00

信息披露费 15,000.00 90,000.00

银行汇划费 1,236.00 153.00

上市费 60,000.00 50,000.00

指数使用费 318,388.99 72,282.61

其他 - 400.00

合计 434,624.99 244,835.61

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与

过户机构、直销机构

广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构

深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东

烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东

康美药业股份有限公司 基金管理人股东

广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东

GFInternationalInvestmentManagementLimited（广发国 基金管理人全资子公司

际资产管理有限公司）

瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司

广发期货有限公司 与基金管理人受同一控制

广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本基金的联接基金

注：本基金本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

第38页共74页

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年8月20日（基金合同生效日）

至2015年12月31日

关联方名称

占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

广发证券股份有限 242,616,941.64 26.98% 110,018,807.62 37.49%

公司

7.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.3债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年8月20日（基金合同生效日）

至2015年12月31日

关联方名称

占当期债 占当期债

成交金额 券成交总 成交金额 券成交总

额的比例 额的比例

广发证券股份有限公 3,326.30 0.98% - -

司

7.4.10.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

第39页共74页

广发证券股份有限公 225,950.02 28.26% 152,351.67 46.62%

司

上年度可比期间

2015年8月20日（基金合同生效日）至2015年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公 102,460.81 38.92% 1,957.86 2.05%

司

注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易)；

2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12 2015年8月20日（基金合同

项目

月31日 生效日）至2015年12月31

日

当期发生的基金应支付的管理费 4,794,167.35 198,663.28

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.10.2.2基金托管费

第40页共74页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12 2015年8月20日（基金合同

项目

月31日 生效日）至2015年12月31

日

当期发生的基金应支付的托管费 958,833.49 39,732.63

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31 2015年8月20日（基金合同生效

日 日）至2015年12月31日

基金合同生效日（2015年8月

- 10,001,000.00

20日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,001,000.00 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 10,001,000.00 10,001,000.00

第41页共74页

报告期末持有的基金份额占基

0.61% 37.91%

金总份额比例

注：基金管理人上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日

持有的基金

持有的基金份

关联方名称 份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份

总份额的比

额的比例

例

广发沪深300交

易型开放式指数 1,630,294,585.00 99.02% - -

证券投资基金联

接基金

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年8月20日（基金合同生效日）

关联方名称

至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份有 21,921,417.36 148,670.56 1,173,682.38 171,864.47

限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.11 利润分配情况

第42页共74页

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股)

总额 总额

型

30058 熙菱 2016-1 2017-0 新股 1,380. 6,817. 6,817.

8 信息 2-27 1-05 流通 4.94 4.94 00 20 20-

受限

30059 万里 2016-1 2017-0 新股 2,397. 7,358. 7,358.

1 马 2-30 1-10 流通 3.07 3.07 00 79 79-

受限

30058 美联 2016-1 2017-0 新股 1,006. 9,355. 9,355.

6 新材 2-26 1-04 流通 9.30 9.30 00 80 80-

受限

60303 德新 2016-1 2017-0 新股 1,628. 9,458. 9,458.

2 交运 2-27 1-05 流通 5.81 5.81 00 68 68-

受限

60318 华正 2016-1 2017-0 新股 1,874. 10,063 10,063

6 新材 2-26 1-03 流通 5.37 5.37 00 .38 .38-

受限

00283 道恩 2016-1 2017-0 新股 10,405 10,405

8 股份 2-28 1-06 流通 15.28 15.28 681.00 .68 .68-

受限

00284 华统 2016-1 2017-0 新股 1,814. 11,881 11,881

0 股份 2-29 1-10 流通 6.55 6.55 00 .70 .70-

受限

30058 天铁 2016-1 2017-0 新股 1,438. 20,290 20,290

7 股份 2-28 1-05 流通 14.11 14.11 00 .18 .18-

受限

60326 天龙 2016-1 2017-0 新股 1,562. 22,852 22,852

6 股份 2-30 1-10 流通 14.63 14.63 00 .06 .06-

受限

60303 常熟 2016-1 2017-0 新股 2,316. 24,179 24,179

5 汽饰 2-27 1-05 流通 10.44 10.44 00 .04 .04-

受限

第43页共74页

60368 皖天 2016-1 2017-0 新股 4,818. 37,917 37,917

9 然气 2-30 1-10 流通 7.87 7.87 00 .66 .66-

受限

30058 赛托 2016-1 2017-0 新股 1,582. 63,738 63,738

3 生物 2-29 1-06 流通 40.29 40.29 00 .78 .78-

受限

60387 太平 2016-1 2017-0 新股 3,180. 67,734 67,734

7 鸟 2-29 1-09 流通 21.30 21.30 00 .00 .00-

受限

60322 景旺 2016-1 2017-0 新股 3,491. 80,851 80,851

8 电子 2-28 1-06 流通 23.16 23.16 00 .56 .56-

受限

60137 中原 2016-1 2017-0 新股 26,695 106,78 106,78

5 证券 2-20 1-03 流通 4.00 4.00 .00 0.00 0.00-

受限

注：截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限

债券和权证。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

00016申万宏2016-12重大事 6.252017-0 6.291,105,665.07,107,858.466,910,406.25-

6 源 -21 项停牌 1-26 0

00054中天城2016-11重大事 6.932017-0 7.00440,500.00 3,020,835.083,052,665.00-

0 投 -28 项停牌 1-03

00075国海证2016-12重大事 6.972017-0 6.27498,550.00 3,528,360.763,474,893.50-

0 券 -15 项停牌 1-20

00212中环股2016-04重大事 8.27- -168,100.00 1,442,155.361,390,187.00-

9 份 -25 项停牌

30010乐视网2016-12重大事 35.802017-0 36.88155,300.00 7,153,043.205,559,740.00-

4 -07 项停牌 1-16

60040国电南2016-12重大事 16.63- -266,273.00 3,842,147.704,428,119.99-

6 瑞 -28 项停牌

60048信威集2016-12重大事 14.60- -252,300.00 4,494,252.163,683,580.00-

5 团 -26 项停牌

60064城投控2016-12重大事 20.34- -247,326.00 3,928,861.995,030,610.84-

9 股 -06 项停牌

第44页共74页

60065中安消2016-12重大事 17.43- -122,700.00 2,341,268.002,138,661.00-

4 -14 项停牌

60087东方电2016-12重大事 10.79- -217,055.00 2,296,501.142,342,023.45-

5 气 -09 项停牌

60172上海电2016-08重大事 8.42- -375,883.00 3,273,556.493,164,934.86-

7 气 -31 项停牌

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。

本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

7.4.13.2信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。

为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

第45页共74页

但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年末

长期信用评级

2016年12月31日 2015年12月31日

AAA - -

AAA以下 - 2,900.00

未评级 - -

合计 - 2,900.00

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债和央行票据。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注7.4.12中列示的流通暂时受限的证券

外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

此外，本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型基金。

7.4.13.4市场风险

本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影 第46页共74页

响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 21,921,417.36 - - -21,921,417.36

结算备付金 15,559,548.14 - - -15,559,548.14

存出保证金 241,714.83 - - - 241,714.83

交易性金融资产 - - -1,643,725,645.251,643,725,645.

25

应收证券清算款 - - - 3,336,280.87 3,336,280.87

应收利息 - - - 5,895.03 5,895.03

其他资产 - - - - -

资产总计 37,722,680.33 - -1,647,067,821.151,684,790,501.

48

负债

应付证券清算款 - - - 504,806.97 504,806.97

应付管理人报酬 - - - 724,756.76 724,756.76

应付托管费 - - - 144,951.36 144,951.36

应付交易费用 - - - 326,782.42 326,782.42

其他负债 - - - 240,803.55 240,803.55

负债总计 - - - 1,942,101.06 1,942,101.06

利率敏感度缺口 37,722,680.33 - -1,645,125,720.091,682,848,400.

第47页共74页

42

上年度末

2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 1,173,682.38 - - - 1,173,682.38

结算备付金 28,404.22 - - - 28,404.22

存出保证金 80,658.97 - - - 80,658.97

交易性金融资产 2,900.00 - - 28,424,501.8828,427,401.88

应收利息 - - - 255.96 255.96

资产总计 1,285,645.57 - - 28,424,757.8429,710,403.41

负债

应付证券清算款 - - - 230,520.43 230,520.43

应付管理人报酬 - - - 13,690.72 13,690.72

应付托管费 - - - 2,738.14 2,738.14

应付交易费用 - - - 95,615.92 95,615.92

其他负债 - - - 194,459.53 194,459.53

负债总计 - - - 537,024.74 537,024.74

利率敏感度缺口 1,285,645.57 - - 27,887,733.1029,173,378.67

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末未持有债券投资，上年度末持有的债券占基金资产净值较小，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误 第48页共74页

差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 1,643,725,645.25 97.68 28,424,501.88 97.43

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - 2,900.00 0.01

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,643,725,645.25 97.68 28,427,401.88 97.44

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2016年12月31日 2015年12月31日

业绩比较基准上升5% 82,649,502.30 1,439,701.02

业绩比较基准下降5% -82,649,502.30 -1,439,701.02

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

第49页共74页

(i)金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

1,602,060,138.85元，属于第二层级的余额为41,175,821.89元，属于第三层级的余额为489,684.51元，

其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票（2015年12月31日，属于第一层级的余额

为27,034,511.88元，第二层级的余额为1,389,990.00元，第三层级的余额为2,900.00元，其中列入

属于第三层级的金融工具为未上市交易的债券）。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 1,643,725,645.25 97.56

其中：股票 1,643,725,645.25 97.56

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

第50页共74页

资产

6 银行存款和结算备付金合计 37,480,965.50 2.22

7 其他各项资产 3,583,890.73 0.21

8 合计 1,684,790,501.48 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而8.2的合计项不含可退替代款估值增值。

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 4,614,500.16 0.27

B 采矿业 55,059,638.43 3.27

C 制造业 533,768,491.96 31.72

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 45,326,546.06 2.69

E 建筑业 76,565,481.51 4.55

F 批发和零售业 35,969,916.96 2.14

G 交通运输、仓储和邮政业 48,271,324.17 2.87

H 住宿和餐饮业 765,960.00 0.05

I 信息传输、软件和信息技术服务业 106,574,573.23 6.33

J 金融业 593,855,601.31 35.29

K 房地产业 76,300,920.23 4.53

L 租赁和商务服务业 18,395,774.40 1.09

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 13,007,852.48 0.77

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,116,920.00 0.13

R 文化、体育和娱乐业 22,618,391.80 1.34

第51页共74页

S 综合 10,513,752.55 0.62

合计 1,643,725,645.25 97.68

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 601318 中国平安 1,981,300 70,197,459.00 4.17

2 601166 兴业银行 2,438,400 39,355,776.00 2.34

3 600016 民生银行 4,325,300 39,273,724.00 2.33

4 600036 招商银行 1,885,300 33,181,280.00 1.97

5 600519 贵州茅台 93,513 31,247,368.95 1.86

6 601328 交通银行 5,021,500 28,974,055.00 1.72

7 600000 浦发银行 1,583,030 25,660,916.30 1.52

8 601668 中国建筑 2,730,331 24,190,732.66 1.44

9 600837 海通证券 1,487,000 23,420,250.00 1.39

10 600030 中信证券 1,445,100 23,208,306.00 1.38

11 601169 北京银行 2,226,140 21,727,126.40 1.29

12 601288 农业银行 6,989,696 21,668,057.60 1.29

13 000651 格力电器 879,900 21,663,138.00 1.29

14 000333 美的集团 767,611 21,623,601.87 1.28

15 600887 伊利股份 1,084,500 19,087,200.00 1.13

16 601398 工商银行 4,078,200 17,984,862.00 1.07

17 000002 万 科Ａ 811,800 16,682,490.00 0.99

18 601766 中国中车 1,675,313 16,367,808.01 0.97

19 601601 中国太保 576,056 15,997,075.12 0.95

20 600900 长江电力 1,208,160 15,295,305.60 0.91

21 600104 上汽集团 603,235 14,145,860.75 0.84

22 601211 国泰君安 730,900 13,587,431.00 0.81

23 000001 平安银行 1,485,580 13,518,778.00 0.80

24 601988 中国银行 3,855,022 13,261,275.68 0.79

25 000725 京东方A 4,350,600 12,442,716.00 0.74

26 601989 中国重工 1,679,113 11,904,911.17 0.71

27 000858 五粮液 344,200 11,868,016.00 0.71

28 600276 恒瑞医药 258,660 11,769,030.00 0.70

29 600048 保利地产 1,261,657 11,518,928.41 0.68

30 601818 光大银行 2,910,567 11,380,316.97 0.68

第52页共74页

31 601390 中国中铁 1,279,481 11,336,201.66 0.67

32 600050 中国联通 1,550,134 11,331,479.54 0.67

33 601688 华泰证券 598,772 10,694,067.92 0.64

34 600015 华夏银行 976,001 10,589,610.85 0.63

35 600028 中国石化 1,923,057 10,403,738.37 0.62

36 600518 康美药业 546,200 9,749,670.00 0.58

37 601186 中国铁建 790,195 9,450,732.20 0.56

38 000776 广发证券 543,500 9,163,410.00 0.54

39 002450 康得新 453,445 8,665,333.95 0.51

40 600958 东方证券 544,590 8,457,482.70 0.50

41 002415 海康威视 333,800 7,947,778.00 0.47

42 002024 苏宁云商 683,200 7,822,640.00 0.46

43 002304 洋河股份 110,130 7,775,178.00 0.46

44 601006 大秦铁路 1,086,220 7,690,437.60 0.46

45 600999 招商证券 452,909 7,396,003.97 0.44

46 601628 中国人寿 306,549 7,384,765.41 0.44

47 601009 南京银行 662,533 7,181,857.72 0.43

48 001979 招商蛇口 433,802 7,110,014.78 0.42

49 601857 中国石油 890,488 7,079,379.60 0.42

50 002736 国信证券 449,519 6,990,020.45 0.42

51 601939 建设银行 1,276,066 6,941,799.04 0.41

52 000166 申万宏源 1,105,665 6,910,406.25 0.41

53 000063 中兴通讯 433,089 6,907,769.55 0.41

54 600795 国电电力 2,152,676 6,823,982.92 0.41

55 601336 新华保险 153,196 6,706,920.88 0.40

56 300059 东方财富 389,260 6,590,171.80 0.39

57 601377 兴业证券 860,663 6,584,071.95 0.39

58 601899 紫金矿业 1,935,550 6,464,737.00 0.38

59 601099 太平洋 1,249,830 6,436,624.50 0.38

60 600585 海螺水泥 366,833 6,221,487.68 0.37

61 000783 长江证券 608,000 6,219,840.00 0.37

62 601985 中国核电 854,700 6,034,182.00 0.36

63 002142 宁波银行 358,700 5,968,768.00 0.35

64 601088 中国神华 363,343 5,878,889.74 0.35

65 300070 碧水源 325,049 5,694,858.48 0.34

66 000625 长安汽车 374,000 5,587,560.00 0.33

67 300104 乐视网 155,300 5,559,740.00 0.33

68 600019 宝钢股份 875,472 5,559,247.20 0.33

69 600637 东方明珠 236,095 5,501,013.50 0.33

70 600690 青岛海尔 555,200 5,485,376.00 0.33

71 601669 中国电建 754,385 5,476,835.10 0.33

72 601901 方正证券 717,756 5,454,945.60 0.32

73 000503 海虹控股 128,000 5,382,400.00 0.32

74 002673 西部证券 258,000 5,358,660.00 0.32

第53页共74页

75 600383 金地集团 413,100 5,353,776.00 0.32

76 601788 光大证券 327,528 5,237,172.72 0.31

77 000423 东阿阿胶 97,120 5,231,854.40 0.31

78 002594 比亚迪 103,300 5,131,944.00 0.30

79 600089 特变电工 561,833 5,129,535.29 0.30

80 000768 中航飞机 240,346 5,109,755.96 0.30

81 601555 东吴证券 384,588 5,103,482.76 0.30

82 600649 城投控股 247,326 5,030,610.84 0.30

83 600705 中航资本 819,056 5,012,622.72 0.30

84 600703 三安光电 373,240 4,997,683.60 0.30

85 600547 山东黄金 136,400 4,979,964.00 0.30

86 600010 包钢股份 1,784,772 4,979,513.88 0.30

87 002202 金风科技 284,200 4,862,662.00 0.29

88 600111 北方稀土 395,399 4,851,545.73 0.29

89 000538 云南白药 63,600 4,843,140.00 0.29

90 600535 天士力 116,641 4,839,435.09 0.29

91 601600 中国铝业 1,146,495 4,838,208.90 0.29

92 600109 国金证券 370,479 4,827,341.37 0.29

93 600660 福耀玻璃 257,767 4,802,199.21 0.29

94 600066 宇通客车 245,096 4,801,430.64 0.29

95 300017 网宿科技 88,998 4,771,182.78 0.28

96 002739 万达院线 87,804 4,747,562.28 0.28

97 600886 国投电力 706,952 4,715,369.84 0.28

98 002456 欧菲光 136,400 4,675,792.00 0.28

99 600068 葛洲坝 502,497 4,617,947.43 0.27

100 600009 上海机场 173,808 4,609,388.16 0.27

101 000839 中信国安 497,550 4,567,509.00 0.27

102 600804 鹏博士 207,762 4,556,220.66 0.27

103 600029 南方航空 642,533 4,510,581.66 0.27

104 600893 中航动力 137,642 4,506,399.08 0.27

105 600100 同方股份 324,866 4,499,394.10 0.27

106 300072 三聚环保 97,070 4,493,370.30 0.27

107 002230 科大讯飞 165,783 4,491,061.47 0.27

108 002241 歌尔股份 167,000 4,428,840.00 0.26

109 600406 国电南瑞 266,273 4,428,119.99 0.26

110 000338 潍柴动力 441,700 4,399,332.00 0.26

111 600196 复星医药 189,044 4,374,478.16 0.26

112 600570 恒生电子 92,190 4,345,836.60 0.26

113 000728 国元证券 218,200 4,342,180.00 0.26

114 300024 机器人 201,560 4,309,352.80 0.26

115 600309 万华化学 199,602 4,297,431.06 0.26

116 600415 小商品城 495,984 4,290,261.60 0.25

117 600031 三一重工 696,299 4,247,423.90 0.25

118 601800 中国交建 276,611 4,201,721.09 0.25

第54页共74页

119 000793 华闻传媒 370,900 4,187,461.00 0.25

120 000069 华侨城Ａ 600,000 4,170,000.00 0.25

121 601618 中国中冶 891,879 4,156,156.14 0.25

122 002252 上海莱士 179,040 4,134,033.60 0.25

123 000568 泸州老窖 125,100 4,128,300.00 0.25

124 600271 航天信息 203,800 4,065,810.00 0.24

125 000009 中国宝安 390,795 4,048,636.20 0.24

126 600023 浙能电力 745,266 4,046,794.38 0.24

127 600115 东方航空 568,842 4,021,712.94 0.24

128 600739 辽宁成大 221,900 3,985,324.00 0.24

129 601198 东兴证券 198,000 3,971,880.00 0.24

130 000623 吉林敖东 127,600 3,954,324.00 0.23

131 601888 中国国旅 91,062 3,952,090.80 0.23

132 601607 上海医药 201,898 3,949,124.88 0.23

133 600177 雅戈尔 279,175 3,902,866.50 0.23

134 600867 通化东宝 176,944 3,880,381.92 0.23

135 600340 华夏幸福 162,122 3,874,715.80 0.23

136 600352 浙江龙盛 417,934 3,849,172.14 0.23

137 002065 东华软件 164,325 3,828,772.50 0.23

138 600489 中金黄金 316,382 3,825,058.38 0.23

139 600816 安信信托 161,000 3,802,820.00 0.23

140 600221 海南航空 1,164,567 3,796,488.42 0.23

141 000413 东旭光电 335,700 3,779,982.00 0.22

142 000630 铜陵有色 1,222,809 3,766,251.72 0.22

143 000895 双汇发展 178,100 3,727,633.00 0.22

144 600369 西南证券 519,650 3,705,104.50 0.22

145 600485 信威集团 252,300 3,683,580.00 0.22

146 601919 中国远洋 697,400 3,654,376.00 0.22

147 000157 中联重科 804,600 3,652,884.00 0.22

148 600741 华域汽车 228,190 3,639,630.50 0.22

149 002236 大华股份 265,800 3,636,144.00 0.22

150 002465 海格通信 310,600 3,618,490.00 0.22

151 601018 宁波港 712,864 3,607,091.84 0.21

152 600820 隧道股份 325,500 3,583,755.00 0.21

153 601998 中信银行 557,553 3,573,914.73 0.21

154 002008 大族激光 156,800 3,543,680.00 0.21

155 002007 华兰生物 98,800 3,532,100.00 0.21

156 300124 汇川技术 173,492 3,527,092.36 0.21

157 600674 川投能源 403,419 3,509,745.30 0.21

158 600718 东软集团 178,243 3,504,257.38 0.21

159 601933 永辉超市 708,458 3,478,528.78 0.21

160 000750 国海证券 498,550 3,474,893.50 0.21

161 600157 永泰能源 853,600 3,422,936.00 0.20

162 600150 中国船舶 122,992 3,395,809.12 0.20

第55页共74页

163 601111 中国国航 469,113 3,377,613.60 0.20

164 600118 中国卫星 108,091 3,376,762.84 0.20

165 002475 立讯精密 159,150 3,302,362.50 0.20

166 300315 掌趣科技 356,600 3,294,984.00 0.20

167 000100 TCL集团 996,600 3,288,780.00 0.20

168 000963 华东医药 45,500 3,279,185.00 0.19

169 600606 绿地控股 375,300 3,268,863.00 0.19

170 600153 建发股份 301,900 3,230,330.00 0.19

171 000686 东北证券 259,160 3,203,217.60 0.19

172 300027 华谊兄弟 290,399 3,194,389.00 0.19

173 600061 国投安信 204,500 3,192,245.00 0.19

174 002466 天齐锂业 97,740 3,171,663.00 0.19

175 600085 同仁堂 101,054 3,171,074.52 0.19

176 601727 上海电气 375,883 3,164,934.86 0.19

177 601333 广深铁路 622,253 3,154,822.71 0.19

178 000826 启迪桑德 95,300 3,142,994.00 0.19

179 000060 中金岭南 281,582 3,139,639.30 0.19

180 000540 中天城投 440,500 3,052,665.00 0.18

181 000876 新希望 379,000 3,050,950.00 0.18

182 600018 上港集团 593,192 3,037,143.04 0.18

183 600583 海油工程 406,437 2,999,505.06 0.18

184 000917 电广传媒 208,100 2,994,559.00 0.18

185 002085 万丰奥威 149,300 2,950,168.00 0.18

186 600005 武钢股份 861,300 2,937,033.00 0.17

187 600170 上海建工 617,397 2,920,287.81 0.17

188 600959 江苏有线 256,420 2,897,546.00 0.17

189 600839 四川长虹 677,280 2,831,030.40 0.17

190 002081 金螳螂 286,750 2,807,282.50 0.17

191 600588 用友网络 134,708 2,804,620.56 0.17

192 000559 万向钱潮 210,700 2,793,882.00 0.17

193 002183 怡亚通 255,900 2,779,074.00 0.17

194 600208 新湖中宝 666,915 2,774,366.40 0.16

195 600256 广汇能源 575,603 2,688,066.01 0.16

196 002385 大北农 375,600 2,666,760.00 0.16

197 000792 盐湖股份 138,200 2,635,474.00 0.16

198 603993 洛阳钼业 707,441 2,631,680.52 0.16

199 300058 蓝色光标 257,600 2,619,792.00 0.16

200 000709 河钢股份 776,500 2,593,510.00 0.15

201 601718 际华集团 280,300 2,581,563.00 0.15

202 600688 上海石化 397,521 2,560,035.24 0.15

203 600362 江西铜业 152,847 2,557,130.31 0.15

204 600895 张江高科 143,700 2,546,364.00 0.15

205 002500 山西证券 208,800 2,509,776.00 0.15

206 600060 海信电器 145,407 2,489,367.84 0.15

第56页共74页

207 600332 白云山 102,186 2,450,420.28 0.15

208 300168 万达信息 120,500 2,436,510.00 0.14

209 300033 同花顺 35,400 2,434,812.00 0.14

210 601633 长城汽车 219,754 2,430,479.24 0.14

211 000402 金融街 234,100 2,411,230.00 0.14

212 000425 徐工机械 705,700 2,385,266.00 0.14

213 601866 中海集运 581,369 2,371,985.52 0.14

214 600737 中粮屯河 188,000 2,342,480.00 0.14

215 600875 东方电气 217,055 2,342,023.45 0.14

216 600446 金证股份 92,900 2,334,577.00 0.14

217 601258 庞大集团 837,718 2,320,478.86 0.14

218 002426 胜利精密 280,400 2,318,908.00 0.14

219 002310 东方园林 163,565 2,314,444.75 0.14

220 600297 广汇汽车 270,100 2,312,056.00 0.14

221 600252 中恒集团 504,368 2,310,005.44 0.14

222 000977 浪潮信息 108,800 2,306,560.00 0.14

223 600074 保千里 172,900 2,289,196.00 0.14

224 600376 首开股份 193,400 2,284,054.00 0.14

225 600663 陆家嘴 102,100 2,259,473.00 0.13

226 002470 金正大 284,300 2,245,970.00 0.13

227 300144 宋城演艺 106,500 2,230,110.00 0.13

228 300002 神州泰岳 241,100 2,227,764.00 0.13

229 002074 国轩高科 71,600 2,218,884.00 0.13

230 600873 梅花生物 338,200 2,205,064.00 0.13

231 002292 奥飞娱乐 97,100 2,204,170.00 0.13

232 000983 西山煤电 258,000 2,182,680.00 0.13

233 600704 物产中大 209,830 2,167,543.90 0.13

234 601216 君正集团 463,946 2,157,348.90 0.13

235 600038 中直股份 44,236 2,141,907.12 0.13

236 600654 中安消 122,700 2,138,661.00 0.13

237 000738 中航动控 86,400 2,137,536.00 0.13

238 300015 爱尔眼科 70,800 2,116,920.00 0.13

239 600827 百联股份 147,167 2,113,318.12 0.13

240 000778 新兴铸管 397,400 2,054,558.00 0.12

241 000039 中集集团 140,400 2,052,648.00 0.12

242 600666 奥瑞德 76,100 2,050,895.00 0.12

243 600373 中文传媒 101,507 2,050,441.40 0.12

244 000712 锦龙股份 84,500 1,980,680.00 0.12

245 002049 紫光国芯 59,531 1,960,951.14 0.12

246 601872 招商轮船 386,200 1,907,828.00 0.11

247 002195 二三四五 168,023 1,902,020.36 0.11

248 600037 歌华有线 123,600 1,893,552.00 0.11

249 002152 广电运通 141,000 1,872,480.00 0.11

250 002146 荣盛发展 235,150 1,845,927.50 0.11

第57页共74页

251 600372 中航电子 97,751 1,814,258.56 0.11

252 600008 首创股份 438,578 1,802,555.58 0.11

253 603000 人民网 101,760 1,797,081.60 0.11

254 601225 陕西煤业 366,041 1,775,298.85 0.11

255 601155 新城控股 147,900 1,737,825.00 0.10

256 600482 中国动力 56,900 1,737,726.00 0.10

257 000156 华数传媒 96,900 1,735,479.00 0.10

258 300182 捷成股份 167,859 1,730,626.29 0.10

259 000718 苏宁环球 198,900 1,716,507.00 0.10

260 002131 利欧股份 105,400 1,681,130.00 0.10

261 600685 中船防务 56,600 1,681,020.00 0.10

262 000061 农产品 133,600 1,652,632.00 0.10

263 000800 一汽轿车 150,300 1,633,761.00 0.10

264 000627 天茂集团 209,274 1,600,946.10 0.10

265 002027 分众传媒 110,700 1,579,689.00 0.09

266 002714 牧原股份 67,600 1,573,728.00 0.09

267 300251 光线传媒 161,000 1,571,360.00 0.09

268 600021 上海电力 128,977 1,565,780.78 0.09

269 601021 春秋航空 42,400 1,557,776.00 0.09

270 300146 汤臣倍健 129,400 1,545,036.00 0.09

271 002299 圣农发展 72,600 1,540,572.00 0.09

272 000415 渤海金控 212,900 1,522,235.00 0.09

273 600582 天地科技 303,500 1,508,395.00 0.09

274 601118 海南橡胶 215,546 1,500,200.16 0.09

275 000027 深圳能源 217,600 1,494,912.00 0.09

276 002174 游族网络 56,400 1,491,780.00 0.09

277 601928 凤凰传媒 141,996 1,486,698.12 0.09

278 601611 中国核建 86,000 1,478,340.00 0.09

279 000671 阳光城 265,100 1,476,607.00 0.09

280 300133 华策影视 124,660 1,414,891.00 0.08

281 002424 贵州百灵 74,300 1,407,242.00 0.08

282 002153 石基信息 57,700 1,406,149.00 0.08

283 002129 中环股份 168,100 1,390,187.00 0.08

284 002797 第一创业 39,500 1,374,600.00 0.08

285 000938 紫光股份 23,600 1,354,404.00 0.08

286 600871 石化油服 327,500 1,342,750.00 0.08

287 601958 金钼股份 174,349 1,333,769.85 0.08

288 600648 外高桥 66,433 1,311,387.42 0.08

289 601608 中信重工 233,600 1,310,496.00 0.08

290 601877 正泰电器 64,600 1,292,000.00 0.08

291 000008 神州高铁 135,600 1,263,792.00 0.08

292 600783 鲁信创投 54,407 1,230,686.34 0.07

293 300085 银之杰 50,300 1,051,270.00 0.06

294 603885 吉祥航空 41,400 964,620.00 0.06

第58页共74页

295 000555 神州信息 45,100 957,473.00 0.06

296 600754 锦江股份 26,000 765,960.00 0.05

297 600188 兖州煤业 68,071 739,251.06 0.04

298 002568 百润股份 34,900 706,376.00 0.04

299 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01

300 601127 小康股份 7,700 205,898.00 0.01

301 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01

302 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01

303 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01

304 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00

305 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00

306 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00

307 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00

308 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00

309 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00

310 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00

311 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00

312 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00

313 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00

314 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00

315 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00

316 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

317 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

318 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00

319 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00

320 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

321 603098 森特股份 642 15,452.94 0.00

322 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

323 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00

324 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

325 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

326 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

327 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00

328 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

第59页共74页

1 000651 格力电器 20,094,085.00 68.88

2 000333 美的集团 19,644,210.33 67.34

3 000002 万 科Ａ 17,466,567.00 59.87

4 000001 平安银行 14,358,484.56 49.22

5 000725 京东方Ａ 12,386,496.00 42.46

6 000858 五粮液 10,965,203.53 37.59

7 000776 广发证券 10,180,667.03 34.90

8 002024 苏宁云商 9,856,952.01 33.79

9 300059 东方财富 9,790,221.00 33.56

10 601211 国泰君安 8,766,132.00 30.05

11 002304 洋河股份 8,284,029.49 28.40

12 000166 申万宏源 7,985,035.00 27.37

13 001979 招商蛇口 7,825,988.31 26.83

14 002736 国信证券 7,734,511.02 26.51

15 002415 海康威视 7,728,489.16 26.49

16 002450 康得新 7,667,451.47 26.28

17 002594 比亚迪 7,071,229.07 24.24

18 601398 工商银行 7,043,481.51 24.14

19 300104 乐视网 7,034,553.84 24.11

20 002673 西部证券 6,881,502.14 23.59

21 000783 长江证券 6,810,083.03 23.34

22 002739 万达院线 6,805,328.51 23.33

23 600000 浦发银行 6,588,945.45 22.59

24 000625 长安汽车 6,367,766.82 21.83

25 000063 中兴通讯 6,354,420.24 21.78

26 300017 网宿科技 6,154,914.91 21.10

27 002142 宁波银行 6,069,702.70 20.81

28 300070 碧水源 5,888,337.19 20.18

29 000768 中航飞机 5,565,895.58 19.08

30 000423 东阿阿胶 5,459,926.36 18.72

31 300024 机器人 5,414,494.87 18.56

32 002202 金风科技 5,156,792.10 17.68

33 000100 TCL集团 4,975,261.00 17.05

34 002241 歌尔股份 4,942,235.99 16.94

35 000069 华侨城Ａ 4,737,519.00 16.24

36 002230 科大讯飞 4,733,236.80 16.22

37 000728 国元证券 4,730,235.07 16.21

38 002252 上海莱士 4,642,128.77 15.91

39 300072 三聚环保 4,572,192.51 15.67

40 002236 大华股份 4,510,979.72 15.46

41 000503 海虹控股 4,426,439.73 15.17

42 002465 海格通信 4,390,500.00 15.05

43 300027 华谊兄弟 4,328,915.26 14.84

44 300315 掌趣科技 4,296,333.70 14.73

第60页共74页

45 000983 西山煤电 4,295,277.00 14.72

46 000839 中信国安 4,244,402.00 14.55

47 000157 中联重科 4,194,916.00 14.38

48 000538 云南白药 4,185,370.60 14.35

49 002456 欧菲光 4,154,191.21 14.24

50 000338 潍柴动力 4,139,261.56 14.19

51 000009 中国宝安 4,109,442.93 14.09

52 002008 大族激光 4,077,318.72 13.98

53 000793 华闻传媒 4,056,881.00 13.91

54 600958 东方证券 4,046,680.00 13.87

55 000895 双汇发展 4,005,914.47 13.73

56 000750 国海证券 3,980,036.68 13.64

57 002385 大北农 3,899,622.26 13.37

58 000559 万向钱潮 3,870,025.00 13.27

59 000963 华东医药 3,778,422.06 12.95

60 002475 立讯精密 3,771,773.24 12.93

61 300124 汇川技术 3,746,000.60 12.84

62 000876 新希望 3,740,177.94 12.82

63 002466 天齐锂业 3,716,850.20 12.74

64 000686 东北证券 3,714,611.37 12.73

65 600271 航天信息 3,714,240.00 12.73

66 000623 吉林敖东 3,656,352.70 12.53

67 000917 电广传媒 3,649,736.50 12.51

68 002292 奥飞娱乐 3,646,991.84 12.50

69 000630 铜陵有色 3,613,712.59 12.39

70 000060 中金岭南 3,599,250.58 12.34

71 000413 东旭光电 3,589,167.00 12.30

72 002065 东华软件 3,574,165.34 12.25

73 002007 华兰生物 3,445,454.33 11.81

74 000568 泸州老窖 3,438,641.23 11.79

75 600606 绿地控股 3,377,660.00 11.58

76 000792 盐湖股份 3,364,001.76 11.53

77 000826 启迪桑德 3,358,455.51 11.51

78 002183 怡亚通 3,354,399.49 11.50

79 300058 蓝色光标 3,237,696.62 11.10

80 002081 金螳螂 3,166,573.00 10.85

81 000540 中天城投 3,155,270.00 10.82

82 000738 中航动控 3,145,651.37 10.78

83 000402 金融街 3,120,491.00 10.70

84 002500 山西证券 3,070,062.00 10.52

85 300144 宋城演艺 3,056,609.23 10.48

86 002085 万丰奥威 3,031,572.68 10.39

87 300003 乐普医疗 2,922,411.68 10.02

88 300168 万达信息 2,888,213.18 9.90

第61页共74页

89 000046 泛海控股 2,835,556.10 9.72

90 600153 建发股份 2,739,651.00 9.39

91 002422 科伦药业 2,729,953.17 9.36

92 000425 徐工机械 2,696,253.00 9.24

93 002426 胜利精密 2,690,793.00 9.22

94 000709 河钢股份 2,668,771.00 9.15

95 300033 同花顺 2,598,204.00 8.91

96 300002 神州泰岳 2,563,647.82 8.79

97 000977 浪潮信息 2,520,686.00 8.64

98 000061 农产品 2,467,693.00 8.46

99 000039 中集集团 2,389,873.36 8.19

100 600061 国投安信 2,362,150.00 8.10

101 002470 金正大 2,347,992.10 8.05

102 002310 东方园林 2,347,718.59 8.05

103 600654 中安消 2,336,039.00 8.01

104 600297 广汇汽车 2,321,582.00 7.96

105 601328 交通银行 2,320,126.00 7.95

106 000778 新兴铸管 2,316,328.41 7.94

107 002074 国轩高科 2,306,971.53 7.91

108 300015 爱尔眼科 2,278,838.62 7.81

109 000800 一汽轿车 2,266,754.88 7.77

110 002195 二三四五 2,243,205.60 7.69

111 000729 燕京啤酒 2,243,042.49 7.69

112 601390 中国中铁 2,221,375.00 7.61

113 002152 广电运通 2,187,992.12 7.50

114 600900 长江电力 2,187,797.00 7.50

115 000712 锦龙股份 2,118,585.06 7.26

116 300251 光线传媒 2,053,576.03 7.04

117 600446 金证股份 2,038,020.00 6.99

118 000629 *ST钒钛 2,030,429.69 6.96

119 300146 汤臣倍健 2,018,361.00 6.92

120 000883 湖北能源 2,009,247.00 6.89

121 002049 紫光国芯 2,000,401.19 6.86

122 002146 荣盛发展 1,998,596.46 6.85

123 000718 苏宁环球 1,960,818.00 6.72

124 300182 捷成股份 1,912,499.68 6.56

125 000156 华数传媒 1,903,626.32 6.53

126 600482 中国动力 1,891,038.00 6.48

127 002153 石基信息 1,846,417.00 6.33

128 601788 光大证券 1,834,301.00 6.29

129 601186 中国铁建 1,823,949.00 6.25

130 600666 奥瑞德 1,813,636.69 6.22

131 600074 保千里 1,803,856.16 6.18

132 300133 华策影视 1,800,099.58 6.17

第62页共74页

133 600518 康美药业 1,799,817.60 6.17

134 002131 利欧股份 1,784,400.00 6.12

135 002294 信立泰 1,778,682.00 6.10

136 601155 新城控股 1,771,710.50 6.07

137 000027 深圳能源 1,771,671.62 6.07

138 600816 安信信托 1,753,928.11 6.01

139 002027 分众传媒 1,753,068.68 6.01

140 000825 太钢不锈 1,751,946.00 6.01

141 000627 天茂集团 1,713,064.66 5.87

142 002714 牧原股份 1,691,609.57 5.80

143 002299 圣农发展 1,644,442.32 5.64

144 000898 鞍钢股份 1,623,190.86 5.56

145 000671 阳光城 1,621,263.00 5.56

146 000999 华润三九 1,609,301.58 5.52

147 002129 中环股份 1,598,882.00 5.48

148 601611 中国核建 1,577,512.92 5.41

149 000415 渤海金控 1,577,089.00 5.41

150 002174 游族网络 1,545,226.00 5.30

151 000831 *ST五稀 1,520,823.17 5.21

152 000581 威孚高科 1,520,207.29 5.21

153 600873 梅花生物 1,478,608.00 5.07

154 002797 第一创业 1,476,320.00 5.06

155 000598 兴蓉环境 1,469,411.00 5.04

156 300085 银之杰 1,449,562.40 4.97

157 601877 正泰电器 1,446,793.00 4.96

158 600376 首开股份 1,446,419.00 4.96

159 000938 紫光股份 1,438,961.00 4.93

160 002424 贵州百灵 1,360,182.00 4.66

161 600737 中粮屯河 1,345,040.00 4.61

162 000008 神州高铁 1,344,087.00 4.61

163 002399 海普瑞 1,343,249.36 4.60

164 600037 歌华有线 1,328,154.96 4.55

165 601198 东兴证券 1,323,471.50 4.54

166 600704 物产中大 1,304,022.00 4.47

167 000400 许继电气 1,242,716.25 4.26

168 002410 广联达 1,221,642.74 4.19

169 002038 双鹭药业 1,185,780.00 4.06

170 600959 江苏有线 1,161,741.20 3.98

171 002375 亚厦股份 1,145,835.00 3.93

172 601336 新华保险 1,114,922.95 3.82

173 000555 神州信息 1,108,724.00 3.80

174 601018 宁波港 1,107,502.15 3.80

175 601229 上海银行 1,102,699.58 3.78

176 600739 辽宁成大 1,033,061.00 3.54

第63页共74页

177 002353 杰瑞股份 1,021,667.00 3.50

178 601888 中国国旅 1,014,892.00 3.48

179 600685 中船防务 999,768.63 3.43

180 600485 信威集团 971,745.00 3.33

181 600582 天地科技 920,475.00 3.16

182 600663 陆家嘴 910,348.00 3.12

183 600157 永泰能源 901,439.00 3.09

184 600023 浙能电力 890,447.00 3.05

185 002568 百润股份 886,986.64 3.04

186 600208 新湖中宝 877,641.70 3.01

187 600871 石化油服 858,875.00 2.94

188 600754 锦江股份 791,706.00 2.71

189 600098 广州发展 790,986.00 2.71

190 000539 粤电力Ａ 763,380.00 2.62

191 600089 特变电工 754,715.00 2.59

192 600170 上海建工 733,394.20 2.51

193 000937 冀中能源 729,900.00 2.50

194 601901 方正证券 710,981.00 2.44

195 600795 国电电力 679,215.00 2.33

196 601899 紫金矿业 675,147.00 2.31

197 603993 洛阳钼业 654,920.00 2.24

198 600005 武钢股份 620,134.00 2.13

199 601600 中国铝业 613,434.00 2.10

200 600048 保利地产 612,505.00 2.10

201 603885 吉祥航空 599,503.00 2.05

注：本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换

股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600016 民生银行 7,357,594.00 25.22

2 600011 华能国际 5,526,290.58 18.94

3 600519 贵州茅台 4,249,296.20 14.57

4 300003 乐普医疗 3,088,674.20 10.59

第64页共74页

5 002422 科伦药业 2,953,338.96 10.12

6 600398 海澜之家 2,916,056.23 10.00

7 601106 中国一重 2,770,664.20 9.50

8 000046 泛海控股 2,717,989.63 9.32

9 600642 申能股份 2,574,919.70 8.83

10 601117 中国化学 2,374,997.60 8.14

11 000729 燕京啤酒 2,273,990.48 7.79

12 002024 苏宁云商 2,271,415.00 7.79

13 600027 华电国际 2,228,406.85 7.64

14 601179 中国西电 2,140,460.75 7.34

15 601098 中南传媒 2,136,038.72 7.32

16 601991 大唐发电 2,084,938.79 7.15

17 000883 湖北能源 2,074,673.00 7.11

18 000898 鞍钢股份 2,065,944.00 7.08

19 601992 金隅股份 1,999,203.00 6.85

20 600315 上海家化 1,980,956.07 6.79

21 000825 太钢不锈 1,967,553.17 6.74

22 601898 中煤能源 1,909,482.11 6.55

23 600000 浦发银行 1,884,345.51 6.46

24 002294 信立泰 1,846,757.40 6.33

25 000999 华润三九 1,790,943.88 6.14

26 000629 *ST钒钛 1,754,943.00 6.02

27 600863 内蒙华电 1,715,554.84 5.88

28 600999 招商证券 1,709,831.00 5.86

29 000983 西山煤电 1,665,319.00 5.71

30 601398 工商银行 1,661,423.00 5.69

31 601238 广汽集团 1,653,508.00 5.67

32 600600 青岛啤酒 1,624,782.82 5.57

33 000581 威孚高科 1,619,345.87 5.55

34 600098 广州发展 1,614,485.00 5.53

35 601229 上海银行 1,581,399.46 5.42

36 601318 中国平安 1,569,508.00 5.38

37 600637 东方明珠 1,521,099.14 5.21

38 000776 广发证券 1,471,108.77 5.04

39 002038 双鹭药业 1,453,564.01 4.98

40 300059 东方财富 1,431,884.00 4.91

41 002594 比亚迪 1,412,066.68 4.84

42 601808 中海油服 1,410,570.33 4.84

43 000598 兴蓉环境 1,393,926.17 4.78

44 000333 美的集团 1,385,173.90 4.75

45 000831 *ST五稀 1,373,104.00 4.71

46 600549 厦门钨业 1,367,516.60 4.69

47 000725 京东方Ａ 1,357,135.00 4.65

48 002399 海普瑞 1,353,327.60 4.64

第65页共74页

49 000400 许继电气 1,341,334.67 4.60

50 600317 营口港 1,318,040.00 4.52

51 002353 杰瑞股份 1,291,578.83 4.43

52 000858 五粮液 1,283,960.00 4.40

53 002385 大北农 1,254,755.00 4.30

54 002304 洋河股份 1,223,245.15 4.19

55 002410 广联达 1,217,773.20 4.17

56 300017 网宿科技 1,208,201.22 4.14

57 600166 福田汽车 1,189,491.08 4.08

58 000100 TCL集团 1,180,911.00 4.05

59 000001 平安银行 1,179,481.36 4.04

60 600578 京能电力 1,148,771.40 3.94

61 600998 九州通 1,107,457.90 3.80

62 600633 浙报传媒 1,100,835.52 3.77

63 603288 海天味业 1,076,966.67 3.69

64 002375 亚厦股份 1,075,034.77 3.68

65 000166 申万宏源 1,032,978.00 3.54

66 600570 恒生电子 1,026,894.00 3.52

67 002142 宁波银行 993,387.25 3.41

68 600717 天津港 960,045.00 3.29

69 001979 招商蛇口 938,112.24 3.22

70 601699 潞安环能 907,723.00 3.11

71 002236 大华股份 901,447.06 3.09

72 600036 招商银行 886,641.00 3.04

73 002252 上海莱士 884,019.00 3.03

74 600030 中信证券 880,274.00 3.02

75 000402 金融街 862,534.00 2.96

76 000768 中航飞机 860,088.00 2.95

77 000792 盐湖股份 808,377.00 2.77

78 600022 山东钢铁 800,595.00 2.74

79 601377 兴业证券 774,860.00 2.66

80 000625 长安汽车 773,842.00 2.65

81 002673 西部证券 748,027.00 2.56

82 601939 建设银行 743,423.00 2.55

83 300024 机器人 739,163.00 2.53

84 000937 冀中能源 737,381.00 2.53

85 000061 农产品 719,387.00 2.47

86 000539 粤电力Ａ 719,009.00 2.46

87 000783 长江证券 708,246.31 2.43

88 002008 大族激光 700,023.00 2.40

89 000876 新希望 686,439.00 2.35

90 000559 万向钱潮 675,459.99 2.32

91 601601 中国太保 671,873.00 2.30

92 600837 海通证券 671,784.00 2.30

第66页共74页

93 000728 国元证券 671,576.00 2.30

94 002415 海康威视 666,207.82 2.28

95 002475 立讯精密 661,360.00 2.27

96 600115 东方航空 658,112.00 2.26

97 300058 蓝色光标 637,106.36 2.18

98 002500 山西证券 621,084.00 2.13

99 000069 华侨城Ａ 618,734.00 2.12

100 601611 中国核建 616,722.80 2.11

101 000423 东阿阿胶 611,965.00 2.10

102 000963 华东医药 605,373.00 2.08

103 000157 中联重科 600,706.00 2.06

104 603858 步长制药 587,763.77 2.01

105 300027 华谊兄弟 586,549.00 2.01

106 600153 建发股份 585,500.00 2.01

107 600909 华安证券 583,474.40 2.00

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 699,069,690.78

卖出股票的收入（成交）总额 207,819,176.63

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第67页共74页

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 风险说明

IF1701 IF1701 1.00 987,600.00 -43,800.00-

公允价值变动总额合计 -43,800.00

股指期货投资本期收益 37,680.00

股指期货投资本期公允价值变动 -43,800.00

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以套期保值主要目的。在构建股票投资组合的同时，通过卖出股指期货对冲市场下行风险，降低系统风险损失，提高组合收益。本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目标。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 241,714.83

2 应收证券清算款 3,336,280.87

3 应收股利 -

4 应收利息 5,895.03

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

第68页共74页

8 其他 -

9 合计 3,583,890.73

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

334 4,929,284.93 1,641,492,917.00 99.70% 4,888,248.00 0.30%

9.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 广发沪深300交易型开放式指数证券 1,630,294,585.00 99.02%

投资基金联接基金

2 广发基金管理有限公司 10,001,000.00 0.61%

3 邱志婧 300,000.00 0.02%

4 朱泽刚 252,600.00 0.02%

5 方正证券股份有限公司 251,332.00 0.02%

6 胡恒 229,000.00 0.01%

7 陶洁 213,300.00 0.01%

8 杨胜斌 182,500.00 0.01%

9 张林 153,500.00 0.01%

10 李建龙 150,000.00 0.01%

第69页共74页

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2015年8月20日)基金份额总额 308,381,165.00

本报告期期初基金份额总额 26,381,165.00

本报告期基金总申购份额 1,629,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 9,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,646,381,165.00

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

自2016年4月30日起，王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自2016年5月26日起，孙

树明担任本基金管理人的新任董事长。自2016年5月5日起，本基金管理人聘任魏恒江为公司的副

总经理。自2016年10月13日起，本基金管理人聘任张敬晗为公司的副总经理。相关事项已向中国

证券投资基金业协会备案。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是：

1、吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市人民法院审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。

2、喇永强诉平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案，在浙江省慈溪市人民 第70页共74页

法院审理过程中，原告向法院申请撤回对我公司的起诉，经法院裁定准许后我公司不再参与该诉讼。

除上述事项外，本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

国泰君安 4 8,745,962.91 0.97% 8,145.29 1.02%-

国金证券 1 4,802,327.67 0.53% 4,472.42 0.56%-

广发证券 7 242,616,941.64 26.98% 225,950.02 28.26%-

方正证券 6 190,024,814.03 21.13% 138,965.29 17.38%-

国信证券 4 152,556,787.38 16.96% 142,077.42 17.77%-

新时代证券 1 15,112,184.32 1.68% 14,073.87 1.76%-

中信建投 4 148,376,749.28 16.50% 138,183.46 17.28%-

光大证券 3 136,973,133.15 15.23% 127,563.51 15.95%-

申银万国 3 106,136.00 0.01% 98.84 0.01%-

天风证券 3 - - - - 新增2个

中金公司 4 - - - - 新增2个

华福证券 2 - - - --

万和证券 1 - - - - 新增1个

平安证券 4 - - - --

华泰证券 6 - - - --

中天证券 1 - - - --

招商证券 3 - - - --

中原证券 2 - - - --

国联证券 1 - - - --

浙商证券 1 - - - --

兴业证券 4 - - - --

中泰证券 2 - - - - 新增2个

第71页共74页

中信证券 4 - - - --

长江证券 3 - - - --

首创证券 1 - - - --

东海证券 1 - - - --

瑞银证券 1 - - - --

国盛证券 1 - - - --

华鑫证券 2 - - - --

海通证券 2 - - - --

万联证券 4 - - - --

东方证券 2 - - - --

湘财证券 1 - - - --

东北证券 4 - - - - 新增2个

华安证券 1 - - - --

中投证券 3 - - - --

信达证券 3 - - - - 新增1个

联讯证券 2 - - - --

东兴证券 2 - - - --

银河证券 3 - - - --

国海证券 1 - - - --

西部证券 1 - - - --

北京高华 1 - - - --

安信证券 5 - - - --

第一创业证券 1 - - - --

华创证券 4 - - - - 新增1个

东莞证券 1 - - - --

宏源证券 3 - - - --

中银国际 2 - - - --

国元证券 2 - - - --

财富证券 2 - - - --

财富里昂 1 - - - --

广州证券 2 - - - --

川财证券 2 - - - --

上海证券 1 - - - --

太平洋证券 2 - - - --

国都证券 1 - - - --

江海证券 1 - - - --

华融证券 1 - - - --

民生证券 3 - - - - 新增1个

英大证券 2 - - - --

渤海证券 1 - - - --

西南证券 2 - - - --

民族证券 1 - - - --

东吴证券 2 - - - --

南京证券 1 - - - --

第72页共74页

华宝证券 1 - - - --

德邦证券 0 - - - - 减少1个

世纪证券 1 - - - --

长城证券 1 - - - --

注：1、交易席位选择标准：

（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易席位选择流程：

（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

广发证券 3,326.30 0.98% - - - -

方正证券 244,134.00 71.84% - - - -

新时代证券 92,348.20 27.18% - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 广发基金管理有限公司旗下基金（除QDII基 《中国证券报》、《证券 2016-06-30

金）资产净值公告 时报》、《上海证券报》

2 广发基金管理有限公司关于增加东兴证券为 《中国证券报》、《证券 2016-03-04

第73页共74页

旗下部分基金申购赎回代理券商的公告 时报》、《上海证券报》

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

（二）《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

12.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

12.3 查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费

购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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