上证金融地产交易型开放式指数
发起式证券投资基金
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年七月二十一日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 华夏金融ETF
场内简称 金融行业
基金主代码 510650
交易代码 510650
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年3月28日
报告期末基金份额总额 42,952,472份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
误差最小化，以期获得与标的指数收益相似
的回报。
投资策略 本基金主要采取完全复制法及其他合理方法
构建基金的股票投资组合，并根据标的指数
成份股及权重的变动对股票投资组合进行相
应地调整。如市场流动性不足、个别成份股
被限制投资等原因导致基金无法获得足够数
量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合
理方法（如买入非成份股等）进行适当的替
代。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证金融地产行业指
数。
风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合
基金、债券基金与货币市场基金。基金主要
投资于标的指数成份股及备选成份股，在股
票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2016年4月1日-2016年6月30日)
1.本期已实现收益 121,434.11
2.本期利润 -552,143.78
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0090
4.期末基金资产净值 59,642,387.07
5.期末基金份额净值 1.3886
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较 业绩比较基
净值增长 净值增长率
阶段 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 标准差② 率③ 准差④
过去三个月 -0.28% 0.80% -0.87% 0.81% 0.59% -0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年3月28日至2016年6月30日）
4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
博士。曾任美国纽约
德意志资产管理公司
基金经理及定量股票
研究负责人、美国纽
约法兴银行组合经理、
本基金的 大成基金国际业务部
基金经理、 副总监等。2008年
数量投资 11月加入华夏基金
王路 部执行总 2013-03-28 - 18年 管理有限公司，曾任
经理、首 数量投资部总经理，
席量化投 上证原材料交易型开
资官 放式指数发起式证券
投资基金基金经理
（2013年3月28日
至2016年3月28日
期间）等。
清华大学工学硕士。
本基金的 曾任财富证券助理研
基金经理、 究员，原中关村证券
徐猛 数量投资 2013-04-08 - 13年 研究员等。2006年
部高级副 2月加入华夏基金管
总裁 理有限公司，曾任数
量投资部基金经理助
理，上证原材料交易
型开放式指数发起式
证券投资基金基金经
理（2016年1月
29日至2016年3月
28日期间）等。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证金融地产行业指数，是上证行业指数系列的组成部分。上证行业指数选择上海证券市场各行业中规模大、流动性好的股票组成样本股，自2009年1月9日起正式发布，以反映上海证券市场不同行业公司股票的整体表现。本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股
票投资组合，并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2季度，国际方面，美国经济基本面相对稳健，美联储维持利率不变。国内方面，经济增长动能不足，投资、消费、出口均面临压力。为稳定经济增长，政府提高财政支出力度，与此同时，继续通过改革推进结构调整。在经济数据整体不佳的背景下，通胀预期有所降温。
市场方面，2季度市场窄幅震荡，成交量和波动性逐步降低，各行业、风格的走势差异较小。
基金投资运作方面，报告期内，本基金进行了成份股的定期调整，在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日，本基金份额净值为1.3886元，本报告期份额净值增长率为-0.28%，同期上证金融地产行业指数增长率为-0.87%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.59%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望3季度，国际方面，预计美国经济将继续温和增长，美元的加息节奏仍是牵动市场神经的关键因素。国内方面，政府将切实推进供给侧结构性改革，预计会有一些实质性的改革举措陆续落地；同时为应对宏观经济持续走弱，政府将继续出台一系列稳增长措施。在稳定货币政策的背景下，如果经济或政策超预期，市场情绪有望继续恢复，A股市场有望呈震荡上涨走势，代表低估值金融蓝筹股的上证金融地产行业指数或有相对较好的表现。
我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，以实现投资者获取指数投资收益及其他模式盈利的投资目标。同时，我们也将积极争取推动产品的进一步创新，充分发挥ETF的功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额 比例（%）
1 权益投资 58,751,225.14 98.27
其中：股票 58,751,225.14 98.27
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
6 银行存款和结算备付金合计 1,031,549.27 1.73
7 其他各项资产 3,347.98 0.01
8 合计 59,786,122.39 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值 例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 56,437,977.32 94.63
K 房地产业 2,313,247.82 3.88
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 58,751,225.14 98.51
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％）
1 601318 中国平安 248,310 7,955,852.40 13.34
2 600016 民生银行 554,885 4,955,123.05 8.31
3 601166 兴业银行 304,233 4,636,510.92 7.77
4 600036 招商银行 231,181 4,045,667.50 6.78
5 600000 浦发银行 231,051 3,597,464.07 6.03
6 601328 交通银行 584,958 3,293,313.54 5.52
7 600030 中信证券 176,900 2,871,087.00 4.81
8 601288 农业银行 888,351 2,842,723.20 4.77
9 600837 海通证券 180,719 2,786,686.98 4.67
10 601398 工商银行 535,267 2,376,585.48 3.98
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.12015年9月10日海通证券收到了中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》。本基金为指数型基金，采取完全复制策略，海通证券系标的指数成份股，该股票的投资决策程序符合相关法律法规的要求。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,108.13
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 239.85
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,347.98
5.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 77,952,472
本报告期基金总申购份额 16,000,000
减：本报告期基金总赎回份额 51,000,000
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 42,952,472
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
金额单位：人民币元
持有份额 发起份额 发起份额承
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 诺持有期限
份额比例 份额比例
基金管理人固有 - - - - -
资金
基金管理人高级 - - - - -
管理人员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 230,494 0.54% - - -
其他 - - - - -
合计 230,494 0.54% - - -
注：截至2016年3月28日，上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金合同生效届满三年。
9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内披露的主要事项
本基金本报告期无已披露的重大事项。
9.2其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。
公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在
ETF基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理10只ETF产品，分别为华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股ETF、华夏中证500ETF、华夏上证50ETF、华夏中小板ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏恒生ETF和华夏沪港通恒生ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的ETF产品线。
在《上海证券报》主办的第十三届中国“金基金”奖评选中，华夏基金获得“2015年度金基金债券投资回报基金管理公司”奖。
在客户服务方面，2季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）与滴滴出行合作推出滴滴金桔宝理财，并上线华夏财富网上交易系统，为客户提供更多优惠便捷的理财渠道；（2）网上交
易平台上线交通银行快捷支付方式，拓宽客户交易通道，增加交易便利性；
（3）开展“你定，我投”、“华夏基金微档案”、“客户个性化白皮书”、“书写华夏印象，见证一个行业”等活动，为客户提供多样化的关怀服务。
10 备查文件目录
10.1备查文件目录
10.1.1中国证监会核准基金募集的文件；
10.1.2《上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》；
10.1.3《上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》；
10.1.4法律意见书；
10.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；
10.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
10.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一六年七月二十一日
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