博时中证可转债及可交换债券交易型开放
式指数证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时可转债 ETF

场内简称 可转债 ETF

基金主代码 511380

交易代码 511380

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 6 日

报告期末基金份额总额 573,486,670.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，
实现基金投资目标。本基金将采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构
成为基础，综合考虑跟踪效果、流动性、操作风险等因素构建组合，并根据
本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况，进行抽样优化调
整，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。

投资策略 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因被限制投资等情况，导致本基金
无法获得对个别成份债足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份
券、非成份券、成份券个券衍生品等方式进行替代。其他投资策略包括固定
收益品种投资策略，含利率策略、骑乘策略、放大策略、其他金融工具投资
策略以及国债期货投资策略等。

业绩比较基准 中证可转债及可交换债券指数收益率

风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基


金，高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中证可转债及
可交换债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益
特征相似。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -5,910,665.01

2.本期利润 -171,444,553.07

3.加权平均基金份额本期利润 -0.3116

4.期末基金资产净值 6,284,247,955.46

5.期末基金份额净值 10.9580

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 -2.90% 0.40% -2.93% 0.40% 0.03% 0.00%

过去六个月 -3.25% 0.35% -3.30% 0.36% 0.05% -0.01%

过去一年 -0.02% 0.36% 0.13% 0.37% -0.15% -0.01%

过去三年 5.71% 0.51% 6.84% 0.51% -1.13% 0.00%

自基金合同生 9.58% 0.53% 7.72% 0.53% 1.86% 0.00%
效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

高晖先生，硕士。2011 年加
入博时基金管理有限公司。
现任博时转债增强债券型证
券投资基金(2023年10月20
日—至今)、博时中证可转债
高晖 基金经理 2023-10-20 - 12.7 及可交换债券交易型开放式
指数证券投资基金(2023 年
10 月 20 日—至今)、博时稳
健回报债券型证券投资基金
（LOF）(2023 年 10 月 20 日
—至今)的基金经理。

过钧先生，硕士。1995 年起
先后在上海工艺品进出口公
司、德国德累斯顿银行上海
首席基金 分行、美国 Lowes 食品有限
过钧 经理/基金 2023-09-15 - 22.4 公司、美国通用电气公司、
经理 华夏基金固定收益部工作。
2005 年加入博时基金管理
有限公司。历任博时稳定价
值债券投资基金(2005 年 8
月 24 日-2010 年 8 月 4 日)


基金经理、固定收益部副总
经理、博时转债增强债券型
证券投资基金(2010 年 11 月
24 日-2013 年 9 月 25 日)、
博时亚洲票息收益债券型证
券投资基金(2013 年 2 月 1
日-2014 年 4 月 2 日)、博时
裕祥分级债券型证券投资基
金(2014 年 1 月 8 日-2014 年
6 月 10 日)、博时双债增强债
券型证券投资基金(2013年9
月 13日-2015 年 7月 16日)、
博时新财富混合型证券投资
基金(2015年6月24日-2016
年 7 月 4 日)、博时新机遇混
合型证券投资基金(2016年3
月 29 日-2018 年 2 月 6 日)、
博时新策略灵活配置混合型
证券投资基金(2016年8月1
日-2018 年 2 月 6 日)、博时
稳健回报债券型证券投资基
金（LOF）(2014 年 6 月 10
日-2018 年 4 月 23 日)、博时
双债增强债券型证券投资基
金(2016 年 10 月 24 日-2018
年 5 月 5 日)、博时鑫润灵活
配置混合型证券投资基金
(2017 年2 月 10 日-2018年5
月 21 日)、博时鑫和灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(2017 年 12 月 13 日-2018 年
6 月 16 日)、博时鑫惠灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(2017 年1 月 10 日-2018年7
月 30 日)的基金经理、固定
收益总部公募基金组负责
人、博时新价值灵活配置混
合型证券投资基金(2016年3
月 29日-2019 年 4月 30日)、
博时乐臻定期开放混合型证
券投资基金(2016 年 9 月 29
日-2019 年 10 月 14 日)、博
时转债增强债券型证券投资
基金(2019年1月28日-2020


年 4 月 3 日)、博时鑫源灵活
配置混合型证券投资基金
(2016 年 9 月 6 日-2020 年 7
月 20 日)、博时新起点灵活
配置混合型证券投资基金
(2016 年 10 月 17 日-2020 年
7 月 20 日)、博时鑫瑞灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(2017 年2 月 10 日-2020年7
月 20 日)、博时中债 3-5 年
国开行债券指数证券投资基
金(2019 年 7 月 19 日-2020
年 10 月 26 日)的基金经理、
固定收益总部指数与创新组
负责人、公司董事总经理、
博时中债 3-5 年进出口行债
券指数证券投资基金(2018
年 12 月 25 日-2021 年 8 月
17 日)基金经理。现任首席基
金经理兼博时信用债券投资
基金(2009 年 6 月 10 日—至
今)、博时新收益灵活配置混
合型证券投资基金(2016年2
月 29 日—至今)、博时双季
鑫 6 个月持有期混合型证券
投资基金(2021 年 1 月 20 日
—至今)、博时浦惠一年持有
期 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(2022 年 2 月 17 日—至今)、
博时恒耀债券型证券投资基
金(2022 年 11 月 10 日—至
今)、博时信享一年持有期混
合型证券投资基金(2023年3
月 8 日—至今)、博时中证可
转债及可交换债券交易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
(2023 年 9 月 15 日—至今)、
博时转债增强债券型证券投
资基金(2023 年 9 月 15 日—
至今)的基金经理。

邓欣雨先生，硕士。2008 年
邓欣雨 基金经理 2020-03-06 2023-10-20 15.4 硕士研究生毕业后加入博时
基金管理有限公司。历任固
定收益研究员、固定收益研


究员兼基金经理助理、博时
聚瑞纯债债券型证券投资基
金(2016 年 5 月 26 日-2017
年 11 月 8 日)、博时富祥纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
(2016 年 11 月 10 日-2017 年
11 月 16 日)、博时聚利纯债
债券型证券投资基金(2016
年 9 月 18 日-2017 年 11 月
22 日)、博时兴盛货币市场基
金(2016 年 12 月 21 日-2017
年 12 月 29 日)、博时泰和债
券型证券投资基金(2016年5
月 25 日-2018 年 3 月 9 日)、
博 时 兴 荣 货 币 市 场 基 金
(2017 年2 月 24 日-2018年3
月 19 日)、博时悦楚纯债债
券型证券投资基金(2016年9
月 9 日-2018 年 4 月 9 日)、
博时双债增强债券型证券投
资基金(2015 年 7 月 16 日
-2018 年 5 月 5 日)、博时慧
选纯债债券型证券投资基金
(2016 年 12 月 19 日-2018 年
7 月 30 日)、博时慧选纯债 3
个月定期开放债券型发起式
证券投资基金(2018 年 7 月
30 日-2018 年 8 月 9 日)、博
时利发纯债债券型证券投资
基金(2016 年 9 月 7 日-2018
年 11 月 6 日)、博时景发纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
(2016 年 8 月 3 日-2018 年 11
月 19 日)、博时转债增强债
券型证券投资基金(2013年9
月 25日-2019 年 1月 28日)、
博时富元纯债债券型证券投
资基金(2017 年 2 月 16 日
-2019 年 2 月 25 日)、博时裕
利纯债债券型证券投资基金
(2016 年 5 月 9 日-2019 年 3
月 4 日)、博时聚盈纯债债券
型证券投资基金(2016 年 7
月 27 日-2019 年 3 月 4 日)、


博时聚润纯债债券型证券投
资基金(2016 年 8 月 30 日
-2019 年 3 月 4 日)、博时富
发纯债债券型证券投资基金
(2016 年 9 月 7 日-2019 年 3
月 4 日)、博时富诚纯债债券
型证券投资基金(2017 年 3
月 17 日-2019 年 3 月 4 日)、
博时富和纯债债券型证券投
资基金(2017 年 8 月 30 日
-2019 年 3 月 4 日)、博时稳
悦 63 个月定期开放债券型
证券投资基金(2020 年 1 月
13 日-2021 年 2 月 25 日)的
基金经理、固定收益总部指
数与创新组投资总监助理、
博时恒兴一年定期开放混合
型证券投资基金(2021 年 12
月 9 日-2023 年 6 月 27 日)、
博时稳健回报债券型证券投
资基金（LOF）(2018 年 4 月
23 日-2023 年 10 月 20 日)、
博时转债增强债券型证券投
资基金(2019 年 4 月 25 日
-2023 年 10 月 20 日)、博时
稳 定 价 值 债 券 投 资 基 金
(2020 年 2 月 24 日-2023 年
10 月 20 日)、博时中证可转
债及可交换债券交易型开放
式指数证券投资基金(2020
年 3 月 6 日-2023 年 10 月 20
日)、博时鑫荣稳健混合型证
券投资基金(2021 年 12 月 9
日-2023 年 10 月 20 日)、博
时恒瑞混合型证券投资基金
(2022 年 2 月 24 日-2023 年
10 月 20 日)、博时稳健增利
债券型证券投资基金(2023
年 6 月 20 日-2023 年 10 月
20 日)、博时恒享债券型证券
投资基金(2023 年 3 月 30 日
-2023 年 10 月 23 日)的基金
经理、混合资产投资部投资
总监助理。


注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 45 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度，海外流动性出现边际好转，美债收益率冲高回落后快速下行带动全球风险资产上涨。国内市场受到房地产下行趋势未止、制造业景气度回踩、地方政府化债掣肘财政端发力等不利影响，权益市场出现单边下跌，沪深 300、万得全 A 分别下跌 7%、3.84%，大类资产继续呈现债强股弱的格局，与总量经济相关的板块跌幅较大，微盘、红利策略占优，当前沪深 300 的估值水平已位于历史底部区域。政策端，中央发行万亿特别国债、上调赤字率托底经济，三大工程因年末尚未形成实物工作量。CPI、PPI 指标在快速下行后进入到了较长时间的低通胀格局，社融、M1 等指标底部徘徊。

四季度债券市场短端和长端走势有所不同，债券短端由于降准预期落空以及地方政府再融资债和国债增发的影响持续处于结构性较为紧张的状态，直到年末央行大额投放跨年资金以及国债资金下达才推动了短端在年末出现了一波加速下行的行情。债券长端方面则没有大幅度的收益率调整，主要还是反应了对于基本面较弱的预期，且在年末短端收益率下行的过程当中也出现了一波收益率的下行。

转债方面，前期的估值韧性受到挑战，中长期对权益市场的悲观情绪叠加固收+基金赎回冲击，四季度转债估值出现了大幅调整，偏债型品种的纯债溢价率水平仅次于 2018 年末，当前各类属转债的绝对价格和
估值均处于近两年内低位。

四季度，本基金跟踪的中证转债及可交换债指数下跌 2.93%。本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格按照基金合同要求，力求组合成份券紧密跟踪指数，并结合主动研究分析，在控制跟踪误差有效范围内对价格极度虚高的极少数个券进行有效替代，并在最小化交易成本的同时适时调仓，尽可能地减少跟踪误差。同时，在本报告期我们严格按照基金合同要求，尽量降低成本、减少市场冲击，调整组合与目标指数的结构基本一致。四季度可转债 ETF 规模稳步增长，二级成交额继续提升，交易活跃度保持良好发展态势。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金基金份额净值为 10.9580 元，份额累计净值为 1.0958 元。报告期内，
本基金基金份额净值增长率为-2.90%，同期业绩基准增长率-2.93%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 6,040,843,741.98 95.83

其中：债券 6,040,843,741.98 95.83

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 133,983,790.71 2.13

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 128,886,630.01 2.04

8 其他各项资产 177,217.24 0.00

9 合计 6,303,891,379.94 100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 6,040,843,741.98 96.13

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,040,843,741.98 96.13

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(％)

1 110059 浦发转债 2,981,320 320,998,315.99 5.11

2 113052 兴业转债 2,978,730 303,573,391.52 4.83

3 113021 中信转债 2,327,970 261,352,900.51 4.16

4 113044 大秦转债 1,703,190 198,129,992.87 3.15

5 132018 G 三峡 EB1 1,198,430 185,320,125.97 2.95

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局南阳监管分局、宜昌监管分局、青岛银保监局、国家外汇管理局深圳市分局、黑龙江省分局、中国人民银行西安分行的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局上海监管局、中国银行保险监督管理委员会徐州监管分局、山东银保监局、中国人民银行厦门市中心支行、中国人民银行河南省分行、国家外汇管理局嘉兴市中心支局、国家外汇管理局山西省分局的处罚。杭州银行股份有限公司在报告编制前一年受到浙江银保监局、安徽银保监局的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局保定监管分局、国家外汇管理局泰州市中心支局的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局上海市分局、上海银保监局的处罚。南京银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局江苏省分局的处罚。重庆银行股份有限公司在报告编制前一年受到两江银保监分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。


5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 172,324.24

2 应收证券清算款 4,893.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 177,217.24

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110059 浦发转债 320,998,315.99 5.11

2 113052 兴业转债 303,573,391.52 4.83

3 113021 中信转债 261,352,900.51 4.16

4 113044 大秦转债 198,129,992.87 3.15

5 132018 G 三峡 EB1 185,320,125.97 2.95

6 113042 上银转债 130,060,246.74 2.07

7 113050 南银转债 105,007,492.94 1.67

8 110079 杭银转债 96,566,226.45 1.54

9 113056 重银转债 79,280,386.45 1.26

10 110085 通 22 转债 77,460,172.01 1.23

11 132026 G 三峡 EB2 68,649,480.59 1.09

12 127045 牧原转债 64,533,980.34 1.03

13 118034 晶能转债 61,500,434.66 0.98

14 123107 温氏转债 58,190,088.00 0.93

15 110081 闻泰转债 54,369,703.17 0.87

16 118031 天 23 转债 53,854,464.68 0.86

17 113060 浙 22 转债 52,348,640.83 0.83

18 110073 国投转债 52,310,619.23 0.83

19 127049 希望转 2 50,834,373.54 0.81

20 113065 齐鲁转债 48,027,911.80 0.76

21 113641 华友转债 47,045,325.85 0.75

22 113053 隆 22 转债 42,951,598.62 0.68

23 110075 南航转债 42,211,454.57 0.67

24 110083 苏租转债 41,390,343.46 0.66

25 127018 本钢转债 39,911,311.92 0.64

26 113062 常银转债 38,925,875.87 0.62

27 110061 川投转债 37,618,869.79 0.60

28 127012 招路转债 36,229,949.97 0.58


29 113055 成银转债 34,841,991.45 0.55

30 127032 苏行转债 34,479,723.31 0.55

31 127030 盛虹转债 33,134,007.21 0.53

32 127005 长证转债 30,857,389.59 0.49

33 127056 中特转债 30,731,668.49 0.49

34 128129 青农转债 30,478,461.72 0.48

35 127083 山路转债 30,081,236.58 0.48

36 132020 19 蓝星 EB 29,346,618.55 0.47

37 113037 紫银转债 28,271,715.29 0.45

38 127040 国泰转债 27,170,018.42 0.43

39 113059 福莱转债 25,307,295.74 0.40

40 113043 财通转债 25,177,819.88 0.40

41 127073 天赐转债 23,881,073.85 0.38

42 113045 环旭转债 23,385,580.93 0.37

43 127086 恒邦转债 22,649,268.88 0.36

44 110088 淮 22 转债 22,631,251.37 0.36

45 113049 长汽转债 22,480,602.18 0.36

46 113066 平煤转债 22,424,165.20 0.36

47 118024 冠宇转债 22,267,618.10 0.35

48 127058 科伦转债 21,943,070.37 0.35

49 111010 立昂转债 21,639,140.97 0.34

50 127084 柳工转 2 21,458,172.37 0.34

51 127020 中金转债 21,396,080.36 0.34

52 110045 海澜转债 21,290,485.45 0.34

53 127061 美锦转债 21,086,284.13 0.34

54 110093 神马转债 20,635,730.02 0.33

55 110062 烽火转债 20,324,716.27 0.32

56 113051 节能转债 20,319,441.74 0.32

57 128081 海亮转债 20,086,676.60 0.32

58 128136 立讯转债 19,651,139.84 0.31

59 113061 拓普转债 19,262,349.07 0.31

60 118022 锂科转债 19,132,741.79 0.30

61 113661 福 22 转债 19,037,408.72 0.30

62 110067 华安转债 18,931,535.46 0.30

63 113024 核建转债 18,909,791.90 0.30

64 127067 恒逸转 2 18,430,113.34 0.29

65 110072 广汇转债 18,295,038.79 0.29

66 110087 天业转债 18,294,112.45 0.29

67 110043 无锡转债 18,198,801.64 0.29

68 110089 兴发转债 17,748,615.57 0.28

69 110091 合力转债 17,504,803.23 0.28

70 113623 凤 21 转债 17,372,866.70 0.28

71 127050 麒麟转债 16,558,725.73 0.26


72 110077 洪城转债 16,483,053.25 0.26

73 113616 韦尔转债 16,404,663.54 0.26

74 128048 张行转债 16,178,136.53 0.26

75 127085 韵达转债 16,078,979.29 0.26

76 123190 道氏转 02 16,052,577.10 0.26

77 127006 敖东转债 15,607,684.02 0.25

78 110092 三房转债 15,575,654.44 0.25

79 110068 龙净转债 15,279,599.42 0.24

80 123158 宙邦转债 15,214,118.08 0.24

81 113048 晶科转债 14,834,447.71 0.24

82 113054 绿动转债 14,765,253.25 0.23

83 113615 金诚转债 14,756,982.12 0.23

84 110047 山鹰转债 14,669,498.68 0.23

85 128035 大族转债 14,094,670.87 0.22

86 123119 康泰转 2 13,948,040.89 0.22

87 113058 友发转债 13,912,203.79 0.22

88 113632 鹤 21 转债 13,879,531.48 0.22

89 127027 能化转债 13,467,072.28 0.21

90 127063 贵轮转债 13,323,675.67 0.21

91 113602 景 20 转债 13,083,609.22 0.21

92 110082 宏发转债 12,811,034.84 0.20

93 128109 楚江转债 12,749,329.35 0.20

94 113666 爱玛转债 12,628,809.07 0.20

95 118030 睿创转债 12,582,444.35 0.20

96 113655 欧 22 转债 12,547,760.18 0.20

97 127039 北港转债 12,451,241.93 0.20

98 110090 爱迪转债 12,402,280.37 0.20

99 123176 精测转 2 12,399,998.44 0.20

100 118025 奕瑞转债 12,293,574.12 0.20

101 110086 精工转债 12,258,975.56 0.20

102 113063 赛轮转债 12,147,496.10 0.19

103 127022 恒逸转债 12,107,945.86 0.19

104 110076 华海转债 11,899,348.75 0.19

105 110063 鹰 19 转债 11,719,273.01 0.19

106 110048 福能转债 11,548,498.96 0.18

107 113033 利群转债 11,448,912.21 0.18

108 127025 冀东转债 10,862,740.67 0.17

109 128034 江银转债 10,810,838.73 0.17

110 113064 东材转债 10,778,444.49 0.17

111 123108 乐普转 2 10,739,949.29 0.17

112 127070 大中转债 10,682,293.75 0.17

113 127038 国微转债 10,428,540.34 0.17

114 128134 鸿路转债 10,402,480.99 0.17


115 123149 通裕转债 10,225,668.55 0.16

116 113647 禾丰转债 10,075,203.96 0.16

117 127066 科利转债 9,908,411.44 0.16

118 113047 旗滨转债 9,808,366.61 0.16

119 123169 正海转债 9,675,042.92 0.15

120 113046 金田转债 9,542,536.83 0.15

121 127024 盈峰转债 9,466,797.23 0.15

122 128108 蓝帆转债 9,279,144.26 0.15

123 118023 广大转债 9,224,755.17 0.15

124 128141 旺能转债 9,192,538.89 0.15

125 113605 大参转债 9,180,996.55 0.15

126 113652 伟 22 转债 9,127,108.49 0.15

127 128135 洽洽转债 9,097,324.16 0.14

128 128131 崇达转 2 9,062,227.98 0.14

129 127016 鲁泰转债 9,040,153.95 0.14

130 113648 巨星转债 8,989,460.52 0.14

131 127082 亚科转债 8,889,304.80 0.14

132 127064 杭氧转债 8,796,668.38 0.14

133 123150 九强转债 8,730,068.22 0.14

134 118013 道通转债 8,544,642.23 0.14

135 123128 首华转债 8,404,482.33 0.13

136 123161 强联转债 8,391,499.73 0.13

137 127074 麦米转 2 8,281,535.01 0.13

138 113516 苏农转债 8,258,053.00 0.13

139 110064 建工转债 8,196,999.73 0.13

140 113669 景 23 转债 8,186,308.19 0.13

141 123178 花园转债 8,086,762.93 0.13

142 113659 莱克转债 7,681,750.19 0.12

143 123115 捷捷转债 7,665,570.91 0.12

144 127037 银轮转债 7,593,428.44 0.12

145 127043 川恒转债 7,584,834.45 0.12

146 123174 精锻转债 7,568,816.00 0.12

147 118019 金盘转债 7,544,017.35 0.12

148 111000 起帆转债 7,378,453.05 0.12

149 127046 百润转债 7,365,091.12 0.12

150 123145 药石转债 7,364,071.87 0.12

151 113619 世运转债 7,313,105.75 0.12

152 123194 百洋转债 7,153,214.92 0.11

153 127044 蒙娜转债 7,142,402.01 0.11

154 127033 中装转 2 7,124,250.11 0.11

155 127052 西子转债 7,072,485.23 0.11

156 123184 天阳转债 6,966,600.16 0.11

157 128130 景兴转债 6,962,215.46 0.11


158 113631 皖天转债 6,953,961.29 0.11

159 127053 豪美转债 6,940,340.64 0.11

160 113596 城地转债 6,923,486.42 0.11

161 118027 宏图转债 6,862,014.54 0.11

162 110084 贵燃转债 6,761,921.69 0.11

163 113636 甬金转债 6,714,615.86 0.11

164 123099 普利转债 6,698,384.05 0.11

165 123117 健帆转债 6,656,854.23 0.11

166 113545 金能转债 6,621,004.05 0.11

167 123114 三角转债 6,616,658.62 0.11

168 127031 洋丰转债 6,612,626.27 0.11

169 128083 新北转债 6,607,180.80 0.11

170 127017 万青转债 6,578,858.69 0.10

171 123113 仙乐转债 6,571,324.51 0.10

172 123104 卫宁转债 6,554,534.76 0.10

173 113644 艾迪转债 6,528,695.36 0.10

174 118003 华兴转债 6,526,179.82 0.10

175 123170 南电转债 6,475,235.98 0.10

176 113633 科沃转债 6,401,975.62 0.10

177 118028 会通转债 6,388,450.40 0.10

178 128144 利民转债 6,379,829.62 0.10

179 128119 龙大转债 6,378,785.73 0.10

180 118021 新致转债 6,323,970.86 0.10

181 118000 嘉元转债 6,223,678.08 0.10

182 118026 利元转债 6,152,636.88 0.10

183 127075 百川转 2 6,144,650.84 0.10

184 111007 永和转债 6,138,670.66 0.10

185 113640 苏利转债 6,130,471.96 0.10

186 123192 科思转债 6,114,350.12 0.10

187 113549 白电转债 6,078,808.31 0.10

188 128127 文科转债 6,073,278.59 0.10

189 127015 希望转债 6,068,926.26 0.10

190 123179 立高转债 6,060,852.43 0.10

191 128132 交建转债 5,930,417.53 0.09

192 123121 帝尔转债 5,884,762.64 0.09

193 113634 珀莱转债 5,873,790.43 0.09

194 123172 漱玉转债 5,870,992.55 0.09

195 123076 强力转债 5,839,460.19 0.09

196 128133 奇正转债 5,812,839.58 0.09

197 113637 华翔转债 5,797,720.57 0.09

198 110060 天路转债 5,786,896.67 0.09

199 123188 水羊转债 5,723,478.25 0.09

200 123049 维尔转债 5,693,741.78 0.09


201 123146 中环转 2 5,683,943.56 0.09

202 113656 嘉诚转债 5,667,610.59 0.09

203 123120 隆华转债 5,662,170.44 0.09

204 123035 利德转债 5,618,297.35 0.09

205 113563 柳药转债 5,601,965.75 0.09

206 113658 密卫转债 5,542,362.14 0.09

207 113588 润达转债 5,540,861.36 0.09

208 127076 中宠转 2 5,522,037.80 0.09

209 123165 回天转债 5,502,094.72 0.09

210 113627 太平转债 5,331,564.84 0.08

211 113609 永安转债 5,229,839.66 0.08

212 127014 北方转债 5,174,709.54 0.08

213 127068 顺博转债 5,133,151.19 0.08

214 113670 金 23 转债 5,089,630.65 0.08

215 128105 长集转债 5,087,446.18 0.08

216 118005 天奈转债 5,082,065.21 0.08

217 123071 天能转债 5,068,684.49 0.08

218 113650 博 22 转债 5,042,146.84 0.08

219 127042 嘉美转债 5,038,885.03 0.08

220 113653 永 22 转债 5,022,581.07 0.08

221 123096 思创转债 5,019,906.12 0.08

222 113505 杭电转债 5,004,414.33 0.08

223 123078 飞凯转债 4,990,373.38 0.08

224 128121 宏川转债 4,979,314.59 0.08

225 127019 国城转债 4,961,196.86 0.08

226 111011 冠盛转债 4,961,077.06 0.08

227 123131 奥飞转债 4,953,697.08 0.08

228 111004 明新转债 4,930,666.60 0.08

229 111002 特纸转债 4,909,917.03 0.08

230 128074 游族转债 4,901,644.41 0.08

231 113663 新化转债 4,898,908.05 0.08

232 123133 佩蒂转债 4,891,579.50 0.08

233 113530 大丰转债 4,879,943.64 0.08

234 128087 孚日转债 4,874,414.47 0.08

235 128128 齐翔转 2 4,873,905.07 0.08

236 123191 智尚转债 4,821,651.66 0.08

237 123182 广联转债 4,791,669.82 0.08

238 127026 超声转债 4,715,175.12 0.08

239 113651 松霖转债 4,714,442.61 0.08

240 128142 新乳转债 4,679,542.84 0.07

241 118033 华特转债 4,676,923.92 0.07

242 123063 大禹转债 4,655,072.03 0.07

243 123151 康医转债 4,624,960.95 0.07


244 128063 未来转债 4,586,286.68 0.07

245 128137 洁美转债 4,585,582.38 0.07

246 113667 春 23 转债 4,578,330.85 0.07

247 127078 优彩转债 4,574,394.42 0.07

248 123147 中辰转债 4,567,916.78 0.07

249 127034 绿茵转债 4,559,656.91 0.07

250 123101 拓斯转债 4,539,909.00 0.07

251 111009 盛泰转债 4,502,988.56 0.07

252 128044 岭南转债 4,495,073.49 0.07

253 118032 建龙转债 4,492,702.90 0.07

254 113621 彤程转债 4,492,576.77 0.07

255 128124 科华转债 4,462,894.14 0.07

256 123132 回盛转债 4,446,091.07 0.07

257 123183 海顺转债 4,429,938.78 0.07

258 113654 永 02 转债 4,406,672.21 0.07

259 127035 濮耐转债 4,346,250.60 0.07

260 113639 华正转债 4,289,477.32 0.07

261 118008 海优转债 4,267,932.15 0.07

262 111005 富春转债 4,218,261.30 0.07

263 128106 华统转债 4,211,856.19 0.07

264 113638 台 21 转债 4,210,485.29 0.07

265 113629 泉峰转债 4,177,914.81 0.07

266 111014 李子转债 4,164,228.34 0.07

267 128116 瑞达转债 4,159,049.23 0.07

268 113584 家悦转债 4,138,785.90 0.07

269 110074 精达转债 4,096,294.94 0.07

270 123195 蓝晓转 02 4,071,994.80 0.06

271 127041 弘亚转债 4,046,217.81 0.06

272 127060 湘佳转债 4,044,865.48 0.06

273 113542 好客转债 4,044,658.41 0.06

274 123193 海能转债 4,031,885.62 0.06

275 123085 万顺转 2 4,024,722.23 0.06

276 111001 山玻转债 4,023,417.41 0.06

277 128037 岩土转债 4,022,525.10 0.06

278 113606 荣泰转债 4,004,893.65 0.06

279 123064 万孚转债 4,002,043.02 0.06

280 118020 芳源转债 3,991,427.33 0.06

281 127055 精装转债 3,949,884.19 0.06

282 123144 裕兴转债 3,941,931.76 0.06

283 123142 申昊转债 3,940,807.21 0.06

284 123162 东杰转债 3,910,077.87 0.06

285 123092 天壕转债 3,900,749.29 0.06

286 127054 双箭转债 3,888,265.59 0.06


287 113625 江山转债 3,887,602.67 0.06

288 123056 雪榕转债 3,852,602.50 0.06

289 123122 富瀚转债 3,837,634.67 0.06

290 123186 志特转债 3,833,662.60 0.06

291 123025 精测转债 3,813,083.82 0.06

292 123157 科蓝转债 3,797,817.54 0.06

293 113662 豪能转债 3,794,776.70 0.06

294 113643 风语转债 3,786,632.90 0.06

295 127069 小熊转债 3,765,112.67 0.06

296 127081 中旗转债 3,748,311.51 0.06

297 123198 金埔转债 3,740,650.33 0.06

298 123118 惠城转债 3,712,630.51 0.06

299 123187 超达转债 3,703,373.11 0.06

300 123090 三诺转债 3,697,207.10 0.06

301 113534 鼎胜转债 3,675,414.12 0.06

302 118004 博瑞转债 3,652,730.49 0.06

303 113589 天创转债 3,651,183.28 0.06

304 118012 微芯转债 3,629,635.30 0.06

305 123091 长海转债 3,613,954.59 0.06

306 127072 博实转债 3,582,908.73 0.06

307 127065 瑞鹄转债 3,569,835.98 0.06

308 127077 华宏转债 3,565,024.43 0.06

309 127051 博杰转债 3,561,286.58 0.06

310 118035 国力转债 3,553,292.05 0.06

311 128095 恩捷转债 3,524,441.44 0.06

312 113664 大元转债 3,515,087.26 0.06

313 127071 天箭转债 3,510,613.22 0.06

314 118011 银微转债 3,488,308.62 0.06

315 123124 晶瑞转 2 3,483,127.18 0.06

316 123177 测绘转债 3,471,991.26 0.06

317 113649 丰山转债 3,461,391.21 0.06

318 123154 火星转债 3,454,537.06 0.05

319 127087 星帅转 2 3,435,969.63 0.05

320 123044 红相转债 3,435,650.05 0.05

321 113582 火炬转债 3,425,169.40 0.05

322 111012 福新转债 3,424,742.87 0.05

323 113601 塞力转债 3,400,797.93 0.05

324 128066 亚泰转债 3,398,016.31 0.05

325 113668 鹿山转债 3,388,937.18 0.05

326 123082 北陆转债 3,375,849.08 0.05

327 113657 再 22 转债 3,358,908.35 0.05

328 123168 惠云转债 3,334,030.30 0.05

329 113579 健友转债 3,302,870.63 0.05


330 123127 耐普转债 3,297,048.68 0.05

331 113628 晨丰转债 3,252,698.03 0.05

332 113618 美诺转债 3,205,201.12 0.05

333 113600 新星转债 3,199,826.03 0.05

334 113532 海环转债 3,191,525.73 0.05

335 118014 高测转债 3,137,364.33 0.05

336 128042 凯中转债 3,120,317.40 0.05

337 123167 商络转债 3,108,561.68 0.05

338 127028 英特转债 3,103,065.01 0.05

339 123197 光力转债 3,102,745.17 0.05

340 111008 沿浦转债 3,087,395.00 0.05

341 123109 昌红转债 3,080,448.71 0.05

342 113519 长久转债 3,042,104.82 0.05

343 123087 明电转债 3,033,903.83 0.05

344 123059 银信转债 3,029,014.13 0.05

345 123050 聚飞转债 2,990,793.84 0.05

346 128097 奥佳转债 2,966,985.23 0.05

347 113504 艾华转债 2,944,400.88 0.05

348 118017 深科转债 2,939,102.40 0.05

349 118029 富淼转债 2,917,264.67 0.05

350 128138 侨银转债 2,881,116.10 0.05

351 118009 华锐转债 2,875,793.02 0.05

352 118015 芯海转债 2,864,280.10 0.05

353 113610 灵康转债 2,858,046.84 0.05

354 118018 瑞科转债 2,853,896.60 0.05

355 113660 寿 22 转债 2,836,291.19 0.05

356 128125 华阳转债 2,834,281.42 0.05

357 123156 博汇转债 2,786,214.49 0.04

358 123010 博世转债 2,783,753.29 0.04

359 128049 华源转债 2,757,126.16 0.04

360 123130 设研转债 2,705,360.39 0.04

361 111013 新港转债 2,702,028.70 0.04

362 123175 百畅转债 2,675,727.46 0.04

363 113593 沪工转债 2,671,351.40 0.04

364 127059 永东转 2 2,645,984.39 0.04

365 113608 威派转债 2,639,173.56 0.04

366 123048 应急转债 2,634,089.64 0.04

367 123100 朗科转债 2,629,257.38 0.04

368 118010 洁特转债 2,614,412.45 0.04

369 118006 阿拉转债 2,600,550.00 0.04

370 127080 声迅转债 2,588,124.42 0.04

371 123171 共同转债 2,561,300.51 0.04

372 127062 垒知转债 2,544,701.05 0.04


373 113624 正川转债 2,544,327.39 0.04

374 127079 华亚转债 2,467,739.80 0.04

375 127007 湖广转债 2,450,932.83 0.04

376 123153 英力转债 2,434,442.76 0.04

377 123160 泰福转债 2,422,544.01 0.04

378 123141 宏丰转债 2,394,987.60 0.04

379 113524 奇精转债 2,380,560.39 0.04

380 113594 淳中转债 2,379,751.44 0.04

381 123143 胜蓝转债 2,370,995.48 0.04

382 128090 汽模转 2 2,368,066.43 0.04

383 128117 道恩转债 2,361,977.76 0.04

384 123196 正元转 02 2,349,859.03 0.04

385 123185 能辉转债 2,315,748.06 0.04

386 110055 伊力转债 2,298,723.00 0.04

387 123163 金沃转债 2,285,592.05 0.04

388 118016 京源转债 2,276,098.70 0.04

389 113665 汇通转债 2,253,897.71 0.04

390 113597 佳力转债 2,248,731.52 0.04

391 128123 国光转债 2,243,976.44 0.04

392 110052 贵广转债 2,223,017.38 0.04

393 123088 威唐转债 2,218,905.85 0.04

394 123155 中陆转债 2,215,982.26 0.04

395 128122 兴森转债 2,213,912.47 0.04

396 123126 瑞丰转债 2,212,932.21 0.04

397 128101 联创转债 2,190,108.90 0.03

398 123138 丝路转债 2,173,872.35 0.03

399 123089 九洲转 2 2,169,180.49 0.03

400 113039 嘉泽转债 2,166,013.63 0.03

401 123199 山河转债 2,165,743.02 0.03

402 123152 润禾转债 2,159,567.30 0.03

403 123054 思特转债 2,143,251.95 0.03

404 123106 正丹转债 2,137,506.21 0.03

405 123022 长信转债 2,120,338.18 0.03

406 110058 永鼎转债 2,103,613.81 0.03

407 123189 晓鸣转债 2,099,589.77 0.03

408 123166 蒙泰转债 2,096,273.21 0.03

409 113598 法兰转债 2,085,188.46 0.03

410 113030 东风转债 2,052,943.07 0.03

411 123180 浙矿转债 2,019,446.55 0.03

412 123129 锦鸡转债 2,013,126.72 0.03

413 113027 华钰转债 2,011,037.35 0.03

414 128118 瀛通转债 2,007,606.65 0.03

415 128071 合兴转债 2,000,569.67 0.03


416 128143 锋龙转债 1,999,490.65 0.03

417 128072 翔鹭转债 1,995,777.60 0.03

418 123159 崧盛转债 1,979,726.87 0.03

419 128070 智能转债 1,941,836.44 0.03

420 118007 山石转债 1,918,816.75 0.03

421 123112 万讯转债 1,911,022.93 0.03

422 113573 纵横转债 1,890,952.63 0.03

423 113569 科达转债 1,887,038.51 0.03

424 123067 斯莱转债 1,848,174.35 0.03

425 128082 华锋转债 1,807,101.01 0.03

426 123061 航新转债 1,798,925.62 0.03

427 113546 迪贝转债 1,754,941.09 0.03

428 123011 德尔转债 1,726,382.95 0.03

429 123093 金陵转债 1,721,585.98 0.03

430 128076 金轮转债 1,648,668.09 0.03

431 123103 震安转债 1,593,722.72 0.03

432 113565 宏辉转债 1,574,298.22 0.03

433 110070 凌钢转债 1,486,135.33 0.02

434 123065 宝莱转债 1,480,458.89 0.02

435 123039 开润转债 1,452,962.05 0.02

436 113574 华体转债 1,383,777.62 0.02

437 128039 三力转债 1,330,269.77 0.02

438 123080 海波转债 1,200,748.29 0.02

439 113537 文灿转债 211,476.70 0.00

440 113577 春秋转债 154,591.65 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 518,586,670.00

报告期期间基金总申购份额 80,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 25,100,000.00

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 573,486,670.00


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2023 年 12 月 31 日，博时基金公司共管理 367 只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 14668 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5478 亿元人民币，累计分红逾 1936 亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金设立的文件

2、《博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3、《博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本

6、报告期内博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原
稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司
二〇二四年一月二十二日
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