海富通富祥混合型证券投资基金

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年八月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1 资产负债表......15

6.2 利润表......16

6.3 净资产（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注......19
7 投资组合报告 ......41

7.1 期末基金资产组合情况......41

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......42

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......45

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......47

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......48

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......48

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......48

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......48

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48

7.12 投资组合报告附注......48
§8 基金份额持有人信息 ......49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......50
§9 开放式基金份额变动 ......50
§10 重大事件揭示 ......50

10.1 基金份额持有人大会决议......50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51

10.4 基金投资策略的改变......51

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......51

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......51

10.8 其他重大事件......53
§11 影响投资者决策的其他重要信息......54
§12 备查文件目录 ......55

12.1 备查文件目录......55

12.2 存放地点......56

12.3 查阅方式......56

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海富通富祥混合型证券投资基金

基金简称 海富通富祥混合

基金主代码 519134

交易代码 519134

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2016 年 7 月 27 日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 134,198,757.28 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过稳健的大类资产配置策略和个券及个股精选策略，在严格控制
风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的收益。

本基金为混合型基金，对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资
产的 70%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供
投资策略 求因素、估值因素、市场风险收益特征及市场行为因素等进行评估分析，
对固定收益类资产和股票资产等的预期风险收益进行动态跟踪，从而决定
其配置比例。

业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率*30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币
市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 岳冲 郭明

联系电话 021-38650788 010-66105799

负责人 电子邮箱

chongyue@hftfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 40088-40099 95588

传真 021-33830166 010-66105798

上海市浦东新区陆家嘴花园石 北京市西城区复兴门内大街55

注册地址 桥路66号东亚银行金融大厦 号

36-37层

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园石 北京市西城区复兴门内大街55


桥路66 号东亚银行金融大厦 号

36-37层

邮政编码 200120 100140

法定代表人 杨仓兵 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 -25,084,879.66

本期利润 -29,556,956.05

加权平均基金份额本期利润 -0.0916

本期加权平均净值利润率 -7.60%

本期基金份额净值增长率 -3.16%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 7,799,012.20

期末可供分配基金份额利润 0.0581

期末基金资产净值 160,760,910.48

期末基金份额净值 1.1979

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 33.49%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 2.82% 0.31% 2.87% 0.33% -0.05% -0.02%

过去三个月 2.08% 0.39% 2.74% 0.42% -0.66% -0.03%

过去六个月 -3.16% 0.39% -1.30% 0.42% -1.86% -0.03%

过去一年 -1.12% 0.33% -0.63% 0.37% -0.49% -0.04%

过去三年 23.15% 0.35% 16.08% 0.37% 7.07% -0.02%

自基金合同生 33.49% 0.29% 31.44% 0.36% 2.05% -0.07%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通富祥混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016 年 7 月 27 日至 2022 年 6 月 30 日）

注：本基金合同于 2016 年 7 月 27 日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月

内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券
股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公司”）于 2003 年 4 月 1
日共同发起设立。截至 2022 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 94 只公募基金：海富通精选证券投
资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基
金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基
金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基
金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券
投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数
证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资
基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券
型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投
资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可
转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基
金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、海富
通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合
型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海
富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债
券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式
指数证券投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资
基金、海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通
碳中和主题混合型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035
三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券
投资基金、海富通惠鑫混合型证券投资基金、海富通欣润混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，持有基金从业人员资格证
书。2005 年 7 月至 2006 年 8 月任
上海涅柔斯投资管理有限公司美
朱斌全 本基金的基金 2019-10-1 - 15 年 股交易员。2007 年 4 月加入海富
经理 5 通基金管理有限公司，历任交易
员、高级交易员、量化分析师、投
资经理、基金经理助理。2018 年
11 月起任海富通阿尔法对冲混合


基金经理。2019 年 10 月起兼任海
富通富祥混合、海富通沪深 300
增强（原海富通富睿混合）、海富
通量化多因子混合及海富通欣益
混合的基金经理。2020 年 10 月起
兼任海富通欣享混合、海富通新内
需混合的基金经理。

上海交通大学经济学硕士，持有基
金从业人员资格证书。历任西门子
金融服务集团西门子管理培训生，
西门子财务租赁有限公司上海分
公司高级财务分析师，2014 年加
入海富通基金管理有限公司，历任
固定收益投资部固定收益分析师、
基金经理助理。2018 年 1 月起任
海富通欣益混合基金经理。2018
年 4 月起兼任海富通一年定期开
放债券基金经理。2018 年 4 月至
本基金的基金 2019-10-2 2021 年 5 月任海富通融丰定开债
夏妍妍 经理 9 - 7 年 券基金经理。2019 年 5 月起兼任
海富通安颐收益混合基金经理。
2019年10月起兼任海富通聚合纯
债、海富通富祥混合的基金经理。
2019 年 10 月至 2021 年 9 月任海
富通瑞合纯债基金经理。2019 年
10 月至 2020 年 11 月任海富通瑞
丰债券基金经理。2020 年 5 月起
兼任海富通富盈混合基金经理。
2021 年 5 月起兼任海富通美元债
（QDII）基金经理。2021 年 8 月
起兼任海富通瑞兴 3 个月定开债
券基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持
有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组
合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组
合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

固定收益方面，上半年受到疫情影响，经济增速由 4.8%下滑至 0.4%。投资方面，制造业投资高增，在设备制造业等高科技行业方面表现出色；基建投资在专项债资金支持的情况下维持高位；地产投资受到前端拿地与新开工大幅回落的影响仍然较为低迷。消费在国内疫情反复的情况下总体低迷。出口增速较 2021 年的高点出现回落，但短期仍保持一定韧性。通胀方面，猪肉价格回升，油价高位震荡，CPI 小幅回升；PPI 受到基数的影响同比回落。货币政策方面，流动性维持宽松，但受制
于美国加息影响，MLF 与 OMO 利率仅在年初调降 10bp，2 季度 5 年期限 LPR 单边下调 15bp。此
外央行上缴利润，财政部加速留抵退税均补充了流动性。财政政策方面新增专项债在上半年基本完成全年发行额度。对应债市而言，市场博弈的焦点由 1 季度的宽货币与宽信用，转向 2 季度的短期资金面宽松与中期经济反弹，收益率表现总体区间窄幅震荡。曲线形态上，流动性充裕，资金利率明显偏离政策利率导致短端跟随资金面下行，收益率曲线持续陡峭化。上半年整体来看，10 年期国债收益率较 2021 年末累计上行 4.5bp。

信用方面，收益率跟随利率债波动，短端下行幅度较大，中长端低等级下行、中高等级小幅震荡。从节奏来看，1 月受降息落地等因素影响，信用债收益率整体下行；2 月海外利率上行、金融数据和地产政策边际放松，推升宽信用预期，债市走弱；3 月基金赎回压力进一步带动利率调整；4 月-5 月国内疫情反弹，叠加货币政策宽松预期，信用债收益率大幅下行；6 月疫情得到控制，信用债
再度承压。当前信用债收益率仍处于历史 15%分位数以下的低位；信用利差呈现明显的期限分化，利差曲线较为陡峭。

可转债方面，上半年中证转债指数下跌 4.07%。在经历了 1 季度正股与溢价下跌后，2 季度随着
国内疫情好转，经济逐渐改善的影响，市场信心大幅修复。

上半年，本基金债券部分精选信用债个券，以求获得稳定较好的票息收益。

权益方面，2022 年上半年，中美经济与政策周期继续错位。中国面临经济下行压力，叠加疫情的冲击，导致二季度经济出现快速下探，宏观政策迅速转向宽松，推出稳增长一揽子措施,随着疫情受控、政策发力，中国经济在 5、6 月份快速修复。海外方面，在不断的货币宽松刺激下，美国通胀水平持续抬升，俄乌冲突又进一步加剧了本就高企的通胀，同时 4 月受中国疫情冲击全球供应链受到较大影响，种种因素导致大宗商品价格暴涨，美国、欧洲通胀水平持续上升。美联储加息路径不断上修，带来美债收益率的大幅上升，全球资本市场在美联储收紧、俄乌冲突、中国疫情等冲击下出现剧烈波动。

A 股市场整体走势如同 V 字型态势，风格出现明显变化。1 月-4 月底前，逆周期、稳增长、通
胀交易的相关资产表现较好，成长、消费风格的资产快速下行。随着 4 月底政治局会议明确稳增长，以及上海疫情初步得到控制、充裕的流动性发挥作用，权益市场出现大幅反弹。市场风格向成长板
块明显偏移。上半年 A 股主要指数方面，上证指数下跌 6.63%，沪深 300 下跌 9.22%，中证 800 下
跌 9.97%，中小综指下跌 10.77%，创业板指下跌 15.41%。分行业看，周期行业表现相对较好，煤炭上涨 31.38%，交通运输、综合、美容护理和房地产分别下跌 0.71%、1.46%、1.81%和 2.31%；成长明显落后，电子、计算机、传媒、国防军工和环保分别下跌 24.46%、23.64%、22.25%、20.05%和16.42%。

从上半年市场内部的结构看，逆周期的建筑地产和通胀交易的煤炭等大宗商品交相呼应成为市场两条主线。周期主线在一季度演绎得淋漓尽致，尤其在俄乌冲突加剧全球通胀走势的背景下，与此匹配的是相关行业上半年的业绩表现。上游价格的大幅上行部分侵蚀了中下游行业的利润。成长行业内部，高景气的新能源汽车、光伏、风电等反弹幅度明显高于景气度偏弱的半导体、计算机等。消费领域的疫后复苏主线演绎非常充分，包括白酒以及航空、酒店、免税等。市场 1-4 月亏钱效应明显，5、6 月份赚钱效应明显，但前后风格差异明显。整个市场反映出宏观大变局下的产业升级高景气带来的红利，优势产业成为市场配置热点。

报告期内，本基金权益部分以沪深 300 为基准，适度超配景气度高、估值合理、位置较低的子板块，前四个月受疫情因素影响，组合股票部分略跑输沪深 300 指数，从四月中下旬开始超配新能源产业，取得了不错的结果，组合超额收益明显回升。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-3.16%，同期业绩比较基准收益率为-1.30%，基金净值跑输业绩比较基准 1.86 个百分点。因市场波动较大，股票组合跑输了基准指数。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

固定收益方面，展望下半年，经济处于复苏阶段。国务院决定通过发行金融债券 3000 亿补充重大项目资本金，基建将继续发力。房地产投资方面，在政策放松后呈现弱反弹趋势，预计下半年环比有所改善。制造业投资考虑到企业利润整体趋于下行，预计下半年制造业投资或小幅回落。消费受疫情影响最为严重，预计消费或延续缓慢复苏的态势。通胀方面，当前生猪存栏量稍有下滑，猪肉价格触底回升，CPI 同比或持续回升，下半年有高于 3%的风险；PPI 在高基数、海外需求回落的情况下同比回落趋势仍然相对确定。货币政策方面，美联储加息周期下对国内货币政策形成制约。上半年央行上缴利润、财政留抵退税基本结束，下半年基础货币投放或减少，降准或弥补部分资金缺口，资金面或逐渐回归中性。财政方面关注是否推出特别国债、提高赤字率、提前发行专项债额度等增量政策。下半年债券市场处于政策发力、经济恢复期，同时通胀压力逐渐显现的阶段。

信用方面，在城投监管政策未变的情况下，预计信用债供给仍有限。短期来看，宽松资金面维持，信用利差缺乏走扩空间；中期资金面逐渐回归中性，但考虑到利率调整的空间整体有限，机构结构性资产荒局面难以完全扭转，信用利差走扩也将带来逢高配置的机会。

可转债方面，市场整体趋势依然向上，转债较高的溢价率或仍能维持，但优势板块或有所切换。
下半年，本基金债券部分配置以高等级债券为主。同时，积极关注利率债的交易性机会，并配合股票部分投资策略，做好流动性管理。

权益方面，展望下半年，经济复苏态势或依然延续，但幅度可能偏弱。内需、外需均有隐忧，流动性将继续维持在相对宽松的状态。出口与制造业将逐步面临外需下行的压力，地产压力仍需更多的政策智慧解决，消费的恢复继续分化，基建将是确定性最高的支撑领域。货币政策将保持相对宽松的状态，但受制于通胀上行、内外均衡等可能难以更加宽松，但剩余流动性对 A 股依然偏正面。
下半年，回归业绩确定性，从上游到下游，从短久期到长久期。上游原材料价格压力下半年将逐步明显，中下游盈利或将改善。产业趋势变化将是权益市场的主要驱动力。经济结构变化带来的红利较为确定，电动车、光伏、风电、储能、半导体等受益于产业趋势政策导向的行业投资机会，或更加容易把握。

后续我们将继续努力寻找自身细分行业景气向上，且股价、估值又跌至相对底部的品种进行中长期布局，等待价值回归。希望在未来一年，我们能够在控制好回撤的前提下，给投资者带来更好
的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内进行过一次利润分配，以截止 2021 年 12 月 31 日本基金的可供分配利润为基
准。本次分红于 2022 年 01 月 11 日完成权益登记，单位分红金额为 0.1400 元。合计利润分配金额
为 67,553,754.60 元。

本基金本报告期内进行利润分配符合基金合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——海富通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：海富通富祥混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,906,872.07 3,501,110.36

结算备付金 1,350,274.68 7,129,076.93

存出保证金 53,083.04 63,920.37

交易性金融资产 6.4.7.2 159,610,835.62 646,064,978.54

其中：股票投资 37,347,458.95 150,161,248.49

基金投资 - -

债券投资 122,263,376.67 495,903,730.05

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 2,033,456.80 228,494.55

应收股利 - -

应收申购款 5,568.81 6,209.29

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 8,270,799.62

资产总计 164,960,091.02 665,264,589.66


负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 2,500,000.00 -

应付清算款 1,189,927.21 -

应付赎回款 22,313.30 26,208.05

应付管理人报酬 164,328.60 693,525.81

应付托管费 27,388.11 115,587.62

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 10,960.07 32,431.15

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 284,263.25 388,977.14

负债合计 4,199,180.54 1,256,729.77

净资产：

实收基金 6.4.7.7 134,198,757.28 481,711,076.73

未分配利润 6.4.7.8 26,562,153.20 182,296,783.16

净资产合计 160,760,910.48 664,007,859.89

负债和净资产总计 164,960,091.02 665,264,589.66

注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.1979 元，基金份额总额 134,198,757.28 份。
6.2 利润表
会计主体：海富通富祥混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至

2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -26,606,022.70 33,987,914.99

1.利息收入 79,990.25 9,294,633.51

其中：存款利息收入 6.4.7.9 34,074.16 64,796.01

债券利息收入 - 9,089,398.91

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 45,916.09 140,438.59

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -22,620,622.24 31,460,199.35

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -16,892,694.02 32,080,361.44


基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 -5,919,938.25 -1,780,549.20

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.12 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 192,010.03 1,160,387.11

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 -4,472,076.39 -7,502,911.44
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 406,685.68 735,993.57

减：二、营业总支出 2,950,933.35 5,585,266.80

1．管理人报酬 2,347,589.83 3,869,579.92

2．托管费 391,264.99 644,929.98

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 89,642.60 113,720.84

其中：卖出回购金融资产支出 89,642.60 113,720.84

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 14,273.78 26,202.82

8．其他费用 6.4.7.17 108,162.15 930,833.24

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -29,556,956.05 28,402,648.19
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -29,556,956.05 28,402,648.19

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -29,556,956.05 28,402,648.19

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：海富通富祥混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 664,007,859.
资产（基金净 481,711,076.73 - 182,296,783.16 89
值）

二、本期期初净 481,711,076.73 - 182,296,783.16 664,007,859.8
资产（基金净 9

值）

三、本期增减变 -503,246,949.
动额（减少以 -347,512,319.45 - -155,734,629.96 41
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -29,556,956.05 -29,556,956.0
益总额 5

（二）、本期基

金份额交易产生 -406,136,238.
的基金净值变动 -347,512,319.45 - -58,623,919.31 76
数（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 33,862,106.67 - 7,582,681.55 41,444,788.22
款

2.基金赎回 -381,374,426.12 - -66,206,600.86 -447,581,026.
款 98

（三）、本期向基

金份额持有人分 -67,553,754.6
配利润产生的基 - - -67,553,754.60 0
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 134,198,757.28 - 26,562,153.20 160,760,910.4
产（基金净值） 8

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 649,798,369.
资产（基金净 504,612,980.14 - 145,185,389.25 39
值）

二、本期期初净 649,798,369.
资产（基金净 504,612,980.14 - 145,185,389.25 39
值）

三、本期增减变 143,656,599.8
动额（减少以 82,965,899.01 - 60,690,700.88 9
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 28,402,648.19 28,402,648.19
益总额
（二）、本期基

金份额交易产生 115,253,951.7
的基金净值变动 82,965,899.01 - 32,288,052.69 0
数（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 383,091,221.62 - 126,385,404.57 509,476,626.1
款 9


2.基金赎回 -300,125,322.61 - -94,097,351.88 -394,222,674.
款 49

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 587,578,879.15 - 205,876,090.13 793,454,969.2
产（基金净值） 8

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

海富通富祥混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]974 号文《关于准予海富通富祥混合型证券投资基金注册的批复》注册,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通富祥混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 553,256,676.39 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 992 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通富祥混合型证券投资基金基金
合同》于 2016 年 7 月 27 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 553,450,494.23 份基金份额,
其中认购资金利息折合 193,817.84 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通富祥混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 70%，股票、存托凭证及权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 30%，扣除股指期货、国债期货合约保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。其中现金不包括结
算备付金、存出保证金及应收申购款等。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×30%。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2022 年 8 月 30 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通富祥混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2022 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022
年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于
2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资
基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a) 金融工具


新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，将金融工具分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。于 2021
年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产。

新金融工具准则要求对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。金融资产减值计量方式的变更对于本基金的影响不重大。

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。

(i) 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具
准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 3,501,110.36 元、7,129,076.93 元、63,920.37 元、8,270,799.62 元、228,494.55 元和 6,209.29 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为
3,501,647.94 元、7,132,094.63 元、63,949.17 元、0.00 元、228,494.55 元和 6,209.29 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 646,064,978.54 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 654,332,194.08 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、
应付交易费用和其他负债，金额分别为 26,208.05 元、693,525.81 元、115,587.62 元、208,952.91 元
和 180,024.23 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债，金额分别为 26,208.05 元、693,525.81 元、115,587.62元、208,952.91 元和 180,024.23 元。

i) 于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买
入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”
科目中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行
存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资
产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。

(b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》

根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取 得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 1,906,872.07

等于：本金 1,906,581.62

加：应计利息 290.45

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 1,906,872.07

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 35,097,972.00 - 37,347,458.95 2,249,486.95

贵金属投资-金交 -

- - -
所黄金合约


交 易 所 1,171,715.47

市场 80,080,316.64 81,700,204.06 448,171.95

债券 银 行 间 833,172.61

市场 40,483,513.04 40,563,172.61 -753,513.04

合计 120,563,829.68 2,004,888.08 122,263,376.67 -305,341.09

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 155,661,801.68 2,004,888.08 159,610,835.62 1,944,145.86

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 71.79

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 194,931.31

其中：交易所市场 192,606.31

银行间市场 2,325.00

应付利息 -


预提费用 89,260.15

合计 284,263.25

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 481,711,076.73 481,711,076.73

本期申购 33,862,106.67 33,862,106.67

本期赎回（以“-”号填列） -381,374,426.12 -381,374,426.12

本期末 134,198,757.28 134,198,757.28

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 132,955,553.24 49,341,229.92 182,296,783.16

本期利润 -25,084,879.66 -4,472,076.39 -29,556,956.05

本期基金份额交易产生的 -32,517,906.78 -26,106,012.53 -58,623,919.31

变动数

其中：基金申购款 4,675,112.33 2,907,569.22 7,582,681.55

基金赎回款 -37,193,019.11 -29,013,581.75 -66,206,600.86

本期已分配利润 -67,553,754.60 - -67,553,754.60

本期末 7,799,012.20 18,763,141.00 26,562,153.20

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 19,426.72

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 14,155.75

其他 491.69

合计 34,074.16

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 322,478,489.45

减：卖出股票成本总额 338,632,459.06

减：交易费用 738,724.41

买卖股票差价收入 -16,892,694.02

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 5,441,507.15

债券投资收益——买卖债券（债转股及 -11,361,445.40
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -5,919,938.25

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 422,188,173.32
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 423,872,848.91
成本总额

减：应计利息总额 9,672,324.07

减：交易费用 4,445.74

买卖债券差价收入 -11,361,445.40

6.4.7.12 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益


单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

股票投资产生的股利收益 192,010.03

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 192,010.03

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

1.交易性金融资产 -4,472,076.39

——股票投资 -3,588,403.84

——债券投资 -883,672.55

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 -4,472,076.39

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

基金赎回费收入 406,685.68

合计 406,685.68

注：本基金赎回费收入归入基金财产部分具体见本基金基金合同、招募说明书（更新）等法律文件规定。
6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37


证券出借违约金 -

银行划款手续费 752.00

其他费用 600.00

债券托管账户维护费 17,550.00

合计 108,162.15

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 (“工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

海通证券 161,954,140.13 29.63% 68,165,476.93 11.11%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

海通证券 115,781.40 32.08% 41,971.70 21.79%

上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

海通证券 48,486.31 11.62% 23,166.01 14.49%

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,347,589.83 3,869,579.92

其中：支付销售机构的客户维护费 290,948.63 626,414.51

注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.2% / 当年天数。6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 391,264.99 644,929.98

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X0.2% /当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期 上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日

期初持有的基金份 22,304,832.71 -
额

期间申购/买入总份 - 22,304,832.71
额

期间因拆分变动份 - -
额

减：期间赎回/卖出总 - -
份额

期末持有的基金份 22,304,832.71 22,304,832.71
额
期末持有的基金份

额 16.62% 3.80%
占基金总份额比例

注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称

2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日


期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 1,906,872.07 19,426.72 4,635,653.38 28,513.24

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

海通证券 688234 天岳先进 网下发行 3,669 303,756.51

海通证券 688259 创耀科技 网下发行 1,595 106,227.00

海通证券 301228 实朴检测 网下发行 3,721 74,717.68

上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

海通证券 300933 中辰股份 网下发行 11,117 37,464.29

海通证券 688680 海优新材 网下发行 2,795 195,482.30

海通证券 300940 南极光 网下发行 3,068 39,147.68

海通证券 688687 凯因科技 网下发行 5,354 101,618.92

海通证券 688665 四方光电 网下发行 1,687 49,817.11

海通证券 688092 爱科科技 网下发行 1,137 21,728.07

海通证券 688626 翔宇医疗 网下发行 3,652 105,250.64

海通证券 688630 芯碁微装 网下发行 3,397 51,736.31

海通证券 688682 霍莱沃 网下发行 946 43,251.12

海通证券 300981 中红医疗 网下发行 4,588 222,930.92

海通证券 688217 睿昂基因 网下发行 1,040 19,156.80

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

每 10 份 再投资形

权益登记 现金形式 利润分配合

序号 除息日 基金份额 式发放总 备注
日 发放总额 计

分红数 额

1 2022-01-11 2022-01-11 1.400 32,239,638.8 35,314,115.7 67,553,754.6 -

3 7 0

32,239,638.8 35,314,115.7 67,553,754.6

合计 1.400 -

3 7 0

6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注

30083 星辉 2022-0 6 个月 新股 55.57 30.03 424 23,561 12,732 -

4 环材 1-06 以上 锁定 .68 .72

301116 益客 2022-0 6 个月 新股 11.40 20.46 577 6,577. 11,805 -

食品 1-10 以上 锁定 80 .42

301117 佳缘 2022-0 6 个月 新股 46.80 54.44 262 12,261 14,263 -

科技 1-07 以上 锁定 .60 .28

30112 奕东 2022-0 6 个月 新股 37.23 25.39 634 23,603 16,097 -

3 电子 1-14 以上 锁定 .82 .26

30113 哈焊 2022-0 6 个月 新股 15.37 15.99 644 9,898. 10,297 -

7 华通 3-14 以上 锁定 28 .56

30115 德石 2022-0 6 个月 新股 15.64 20.38 379 5,927. 7,724. -

8 股份 1-07 以上 锁定 56 02

30121 铜冠 2022-0 6 个月 新股 17.27 14.83 1,931 33,348 28,636 -

7 铜箔 1-20 以上 锁定 .37 .73

30121 腾远 2022-0 6 个月 新股 173.98 87.82 137 13,222 12,031 -

9 钴业 3-10 以上 锁定 .48 .34

30122 浙江 2022-0 6 个月 新股 33.98 28.96 332 11,281 9,614. -

2 恒威 3-02 以上 锁定 .36 72

30122 实朴 2022-0 6 个月 新股 20.08 20.34 373 7,489. 7,586. -

8 检测 1-21 以上 锁定 84 82


30123 华康 2022-0 6 个月 新股 39.30 37.93 418 16,427 15,854 -

5 医疗 1-21 以上 锁定 .40 .74

30123 和顺 2022-0 6 个月 新股 56.69 41.86 261 14,796 10,925 -

7 科技 3-16 以上 锁定 .09 .46

30125 华融 2022-0 6 个月 新股 8.05 10.08 1,831 14,739 18,456 -

6 化学 3-14 以上 锁定 .55 .48

60093 中国 2022-0 6 个月 新股 10.80 15.86 84,004 907,24 1,332, -

8 海油 4-14 以上 锁定 3.20 303.44

68817 纬德 2022-0 6 个月 新股 28.68 22.77 2,821 80,906 64,234 -

1 信息 1-20 以上 锁定 .28 .17

68817 希荻 2022-0 6 个月 新股 33.57 31.62 4,236 142,20 133,94 -

3 微 1-13 以上 锁定 2.52 2.32

68826 国芯 2021-1 6 个月 新股 41.98 47.75 6,128 257,25 292,61 -

2 科技 2-28 以上 锁定 3.44 2.00

注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

4、[301219]腾远钴业于 2022 年 3 月 10 日中签新股锁定流通受限数量 76 股，成本 13,222.48 元；
于 2022 年 5 月 24 日送股，数量 61 股。因此总数量 137 股，总成本 13,222.48 元。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额 2,500,000.00 元于 2022 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证
券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只混合型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同
业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证
券占基金资产净值的比例为 70.71%（2021 年 12 月 31 日：66.34%）。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022年6月30日 2021年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 8,595,397.95 30,049,000.00

合计 8,595,397.95 30,049,000.00

注：未评级部分为国债、短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022年6月30日 2021年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 4,929,000.00

合计 - 4,929,000.00

6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022年6月30日 2021年12月31日

AAA 112,987,039.72 364,519,930.30

AAA 以下 680,939.00 40,999,100.05

未评级 - 55,406,699.70

合计 113,667,978.72 460,925,730.05

注：未评级部分为国债、政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 1.24%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算
备付金、存出保证金及买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022年 6月 30日
资产

银行存款 1,906,872.07 - - - 1,906,872.07

结算备付金 1,350,274.68 - - - 1,350,274.68

存出保证金 53,083.04 - - - 53,083.04

交易性金融资产 76,077,195.97 46,186,180.70 - 37,347,458.95 159,610,835.6
2

应收清算款 - - - 2,033,456.80 2,033,456.80

应收申购款 - - - 5,568.81 5,568.81

164,960,091.0
资产总计 79,387,425.76 46,186,180.70 - 39,386,484.56

2

负债

卖出回购金融资 2,500,000.00 - - - 2,500,000.00


产款

应付清算款 - - - 1,189,927.21 1,189,927.21

应付赎回款 - - - 22,313.30 22,313.30

应付管理人报酬 - - - 164,328.60 164,328.60

应付托管费 - - - 27,388.11 27,388.11

应交税费 - - - 10,960.07 10,960.07

其他负债 - - - 284,263.25 284,263.25

4,199,180.5
负债总计 2,500,000.00 - - 1,699,180.54

4

利率敏感度缺口 76,887,425.76 46,186,180.70 - 37,687,304.02 160,760,910.4
8

上年度末

2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 3,501,110.36 - - - 3,501,110.36

结算备付金 7,129,076.93 - - - 7,129,076.93

存出保证金 63,920.37 - - - 63,920.37

交易性金融资产 285,248,741.50 199,721,762.15 10,933,226.40 150,161,248.49 646,064,978.5
4

应收清算款 - - - 228,494.55 228,494.55

应收申购款 - - - 6,209.29 6,209.29

其他资产 - - - 8,270,799.62 8,270,799.62

665,264,589.6
资产总计 295,942,849.16 199,721,762.15 10,933,226.40 158,666,751.95

6

负债

应付赎回款 - - - 26,208.05 26,208.05

应付管理人报酬 - - - 693,525.81 693,525.81

应付托管费 - - - 115,587.62 115,587.62

应交税费 - - - 32,431.15 32,431.15

其他负债 - - - 388,977.14 388,977.14

负债总计 - - - 1,256,729.77 1,256,729.77

664,007,859.8
利率敏感度缺口 295,942,849.16 199,721,762.15 10,933,226.40 157,410,022.18

9

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

市场利率上升 25 个基点 -677,524.11 -2,700,622.47

市场利率下降 25 个基点 686,449.62 2,742,896.03

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、存托凭证和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、存托凭证及权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 30%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日


占基金资 占基金资产

公允价值 产净值比 公允价值 净值比例

例（%） （%）

150,161,248.4

交易性金融资产－股票投资 37,347,458.95 23.23 22.61
9

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

150,161,248.4

合计 37,347,458.95 23.23 22.61
9

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

1.业绩比较基准(附注 1,840,912.80 8,538,086.08
6.4.1)上升 5%

2.业绩比较基准(附注 -1,840,912.80 -8,538,086.08
6.4.1)下降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 36,798,537.61 149,625,431.35

第二层次 120,813,179.53 496,439,547.19

第三层次 1,999,118.48 -

合计 159,610,835.62 646,064,978.54

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具（2021 年 12 月 31 日：无）。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 37,347,458.95 22.64

其中：股票 37,347,458.95 22.64

2 基金投资 - -


3 固定收益投资 122,263,376.67 74.12

其中：债券 122,263,376.67 74.12

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买

入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金

合计 3,257,146.75 1.97

8 其他各项资产 2,092,108.65 1.27

9 合计 164,960,091.02 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,087,570.44 2.54

C 制造业 27,393,367.79 17.04

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 263,855.00 0.16

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 568,360.00 0.35

G 交通运输、仓储和邮政业 533,130.00 0.33

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,404,197.11 0.87

J 金融业 1,938,670.00 1.21

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 243,883.00 0.15

M 科学研究和技术服务业 309,566.56 0.19

N 水利、环境和公共设施管理业 18,754.05 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 586,105.00 0.36

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 37,347,458.95 23.23

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.83

2 300363 博腾股份 12,600 982,674.00 0.61

3 600809 山西汾酒 2,900 941,920.00 0.59

4 603392 万泰生物 5,800 900,740.00 0.56

5 300482 万孚生物 21,100 858,981.00 0.53

6 300035 中科电气 30,100 841,295.00 0.52

7 300661 圣邦股份 4,550 828,191.00 0.52

8 603659 璞泰来 9,800 827,120.00 0.51

9 600519 贵州茅台 400 818,000.00 0.51

10 300037 新宙邦 15,500 814,680.00 0.51

11 000552 靖远煤电 187,300 807,263.00 0.50

12 300260 新莱应材 15,500 788,485.00 0.49

13 300398 飞凯材料 33,200 758,952.00 0.47

14 002821 凯莱英 2,600 751,400.00 0.47

15 603538 美诺华 23,300 742,105.00 0.46

16 601339 百隆东方 145,900 741,172.00 0.46

17 688037 芯源微 5,100 739,347.00 0.46

18 688516 奥特维 2,700 720,765.00 0.45

19 688065 凯赛生物 6,435 719,433.00 0.45

20 002738 中矿资源 7,720 714,949.20 0.44

21 300138 晨光生物 43,700 680,409.00 0.42

22 688536 思瑞浦 1,200 673,908.00 0.42

23 603067 振华股份 52,800 661,584.00 0.41

24 300775 三角防务 13,600 654,840.00 0.41

25 300777 中简科技 13,400 645,880.00 0.40

26 300073 当升科技 7,100 641,414.00 0.40

27 300811 铂科新材 6,300 613,116.00 0.38

28 000519 中兵红箭 21,000 612,150.00 0.38


29 603882 金域医学 7,100 586,105.00 0.36

30 603876 鼎胜新材 12,800 578,560.00 0.36

31 002507 涪陵榨菜 16,700 576,484.00 0.36

32 300803 指南针 9,600 564,288.00 0.35

33 300748 金力永磁 15,300 563,040.00 0.35

34 300755 华致酒行 12,700 556,895.00 0.35

35 603713 密尔克卫 3,900 533,130.00 0.33

36 002258 利尔化学 22,200 524,364.00 0.33

37 600481 双良节能 31,000 522,350.00 0.32

38 600256 广汇能源 48,900 515,406.00 0.32

39 300196 长海股份 23,400 442,026.00 0.27

40 600702 舍得酒业 2,000 407,980.00 0.25

41 000858 五 粮 液 2,000 403,860.00 0.25

42 002472 双环传动 11,100 353,424.00 0.22

43 300268 佳沃食品 11,700 348,075.00 0.22

44 600438 通威股份 5,600 335,216.00 0.21

45 000983 山西焦煤 23,600 316,004.00 0.20

46 000762 西藏矿业 5,600 313,208.00 0.19

47 002790 瑞尔特 39,000 305,370.00 0.19

48 002142 宁波银行 8,200 293,642.00 0.18

49 688262 国芯科技 6,128 292,612.00 0.18

50 002128 电投能源 20,400 292,128.00 0.18

51 300347 泰格医药 2,500 286,125.00 0.18

52 000733 振华科技 2,100 285,537.00 0.18

53 300568 星源材质 9,800 284,592.00 0.18

54 000810 创维数字 17,300 280,433.00 0.17

55 300122 智飞生物 2,500 277,525.00 0.17

56 601456 国联证券 22,200 272,394.00 0.17

57 000001 平安银行 18,100 271,138.00 0.17

58 601128 常熟银行 35,400 270,456.00 0.17

59 603290 斯达半导 700 270,130.00 0.17

60 601009 南京银行 25,600 266,752.00 0.17

61 600188 兖矿能源 6,600 260,568.00 0.16

62 601137 博威合金 14,700 260,190.00 0.16

63 688558 国盛智科 7,400 254,486.00 0.16

64 600863 内蒙华电 69,700 254,405.00 0.16

65 601857 中国石油 47,300 250,690.00 0.16

66 688378 奥来德 6,400 249,664.00 0.16

67 300662 科锐国际 4,700 243,883.00 0.15

68 600765 中航重机 7,500 241,350.00 0.15

69 688099 晶晨股份 2,200 222,200.00 0.14

70 300769 德方纳米 360 147,124.80 0.09

71 688173 希荻微 4,236 133,942.32 0.08

72 300850 新强联 1,020 90,810.60 0.06


73 000408 藏格矿业 2,300 75,762.00 0.05

74 688171 纬德信息 2,821 64,234.17 0.04

75 603236 移远通信 480 64,156.80 0.04

76 000977 浪潮信息 1,900 50,312.00 0.03

77 301217 铜冠铜箔 1,931 28,636.73 0.02

78 300699 光威复材 400 23,548.00 0.01

79 002444 巨星科技 1,200 22,608.00 0.01

80 301127 天源环保 1,685 18,754.05 0.01

81 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.01

82 301123 奕东电子 634 16,097.26 0.01

83 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.01

84 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.01

85 300834 星辉环材 424 12,732.72 0.01

86 301219 腾远钴业 137 12,031.34 0.01

87 301116 益客食品 577 11,805.42 0.01

88 002727 一心堂 500 11,465.00 0.01

89 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01

90 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.01

91 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.01

92 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.01

93 600886 国投电力 900 9,450.00 0.01

94 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00

95 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00

96 600521 华海药业 200 4,540.00 0.00

97 688368 晶丰明源 19 3,037.34 0.00

98 603217 元利科技 20 588.20 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600926 杭州银行 5,110,242.00 0.77

2 600030 中信证券 4,111,246.00 0.62

3 601688 华泰证券 3,989,037.00 0.60

4 600519 贵州茅台 3,592,395.00 0.54

5 601211 国泰君安 3,325,368.00 0.50

6 000858 五 粮 液 3,321,242.00 0.50

7 300059 东方财富 2,376,868.00 0.36

8 601838 成都银行 2,144,187.00 0.32

9 000001 平安银行 2,101,399.00 0.32


10 600863 内蒙华电 1,702,361.00 0.26

11 002821 凯莱英 1,693,900.00 0.26

12 002466 天齐锂业 1,687,283.00 0.25

13 002714 牧原股份 1,677,993.00 0.25

14 000568 泸州老窖 1,620,278.00 0.24

15 601668 中国建筑 1,498,856.00 0.23

16 600958 东方证券 1,450,134.00 0.22

17 300769 德方纳米 1,392,943.00 0.21

18 603713 密尔克卫 1,377,459.00 0.21

19 002966 苏州银行 1,370,131.00 0.21

20 600438 通威股份 1,367,436.00 0.21

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600519 贵州茅台 7,023,738.00 1.06

2 600926 杭州银行 5,895,776.00 0.89

3 300059 东方财富 5,775,617.04 0.87

4 000858 五 粮 液 5,340,030.00 0.80

5 600036 招商银行 5,332,748.00 0.80

6 600030 中信证券 4,896,779.85 0.74

7 601688 华泰证券 4,665,026.80 0.70

8 603259 药明康德 4,613,224.72 0.69

9 000568 泸州老窖 4,190,342.00 0.63

10 300750 宁德时代 3,513,449.00 0.53

11 002142 宁波银行 3,187,294.50 0.48

12 601211 国泰君安 3,075,250.00 0.46

13 600438 通威股份 3,074,320.60 0.46

14 300014 亿纬锂能 2,818,639.53 0.42

15 601012 隆基绿能 2,712,949.52 0.41

16 600690 海尔智家 2,489,398.90 0.37

17 603986 兆易创新 2,465,996.00 0.37

18 600048 保利发展 2,421,547.00 0.36

19 601166 兴业银行 2,390,158.00 0.36

20 601838 成都银行 2,345,108.00 0.35

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额


金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 229,407,073.36

卖出股票的收入（成交）总额 322,478,489.45

注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 8,595,397.95 5.35

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,950,052.06 13.03

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 71,654,608.97 44.57

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 19,613,120.55 12.20

7 可转债（可交换债） 1,450,197.14 0.90

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 122,263,376.67 76.05

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 2020065 20 徽商银 100,000 10,716,219.18 6.67

行二级 01

2 188669 21 华发 03 100,000 10,362,132.06 6.45

3 101901369 19 金融街 100,000 10,307,094.25 6.41

投 MTN001

4 155837 19 渝高股 100,000 10,248,718.90 6.38

5 112323 16 投资 01 100,000 10,243,265.75 6.37

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的，并选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或者空头套期保值。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。7.11.2 本期国债期货投资评价

本报告期，本基金未参与国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 53,083.04

2 应收清算款 2,033,456.80

3 应收股利 -

4 应收利息 -


5 应收申购款 5,568.81

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,092,108.65

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值

值比例(%)

1 113042 上银转债 584,218.60 0.36

2 128048 张行转债 180,879.92 0.11

3 128034 江银转债 168,933.70 0.11

4 113516 苏农转债 166,111.66 0.10

5 127006 敖东转债 165,013.72 0.10

6 123107 温氏转债 114,881.39 0.07

7 110079 杭银转债 70,158.15 0.04

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例(%) 况说明

1 600938 中国海油 1,332,303.44 0.83 新股流通受

限

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的

持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者

基金份额

持有份额 占总份额 持有份额 占总份额


比例 比例

4,343 30,900.01 125,893,467.34 93.81% 8,305,289.94 6.19%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 3,251.33 0.0024%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0~10

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016 年 7 月 27 日）基金份额总额 553,450,494.23

本报告期期初基金份额总额 481,711,076.73

本报告期基金总申购份额 33,862,106.67

减：本报告期基金总赎回份额 381,374,426.12

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 134,198,757.28

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

海通证券 1 161,954,140.13 29.63% 115,781.40 32.08% -

申万宏源 2 115,878,799.88 21.20% 49,326.13 13.67% -

德邦证券 2 103,649,558.47 18.96% 75,798.11 21.00% -

中信证券 2 56,832,760.16 10.40% 40,984.33 11.35% -

东吴证券 2 38,391,991.96 7.02% 28,062.02 7.77% -

民生证券 1 15,955,094.96 2.92% 11,667.92 3.23% -

东兴证券 2 13,628,391.53 2.49% 9,966.54 2.76% -

广发证券 2 11,564,913.09 2.12% 8,457.37 2.34% -

国联证券 2 10,624,309.62 1.94% 7,737.89 2.14% -

中泰证券(原齐 2 6,902,041.78 1.26% 5,047.23 1.40% -

鲁)

东北证券 1 4,618,058.65 0.84% 3,284.76 0.91% -

太平洋证券 2 4,127,296.47 0.76% 3,017.52 0.84% -

华泰证券 1 1,705,025.67 0.31% 1,246.75 0.35% -

长江证券 2 805,422.00 0.15% 572.80 0.16% -

中金公司 2 - - - - -

财通证券退 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

民族证券退 2 - - - - -

国金证券退 1 - - - - -


兴业证券 2 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

注：1、本基金本报告期新增广发证券 2 个交易单元、兴业证券 2 个交易单元、德邦证券 2 个交
易单元、太平洋证券 2 个交易单元、浙商证券 2 个交易单元。

2、(1)交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。

(2)交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会核准。

<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权
券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

海通证券 17,458,672.9 12.01% 31,500,00 2.49% - -
3 0.00

申万宏源 4,263,310.98 2.93% 415,000,0 32.83% - -
00.00

德邦证券 16,628,694.1 11.44% 245,100,0 19.39% - -
9 00.00

中信证券 - - 39,000,00 3.09% - -
0.00

东吴证券 19,971,032.1 13.74% 300,600,0 23.78% - -
5 00.00

民生证券 - - 15,000,00 1.19% - -
0.00

东兴证券 1,399,955.41 0.96% 5,000,000. 0.40% - -
00

广发证券 54,820.80 0.04% 18,500,00 1.46% - -
0.00

国联证券 18,019,652.9 12.40% 78,800,00 6.23% - -
5 0.00


中泰证券(原齐 - - 5,500,000. 0.44% - -
鲁) 00

东北证券 - - - - - -

太平洋证券 - - 9,000,000. 0.71% - -
00

华泰证券 15,008,622.1 10.33% 101,100,0 8.00% - -
0 00.00

长江证券 - - - - - -

中金公司 52,508,739.0 36.13% - - - -
6

财通证券退 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

民族证券退 - - - - - -

国金证券退 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

海富通基金管理有限公司关于旗下公开募集 中国证券报、基金管理人

1 证券投资基金执行新金融工具相关会计准则 网站及中国证监会基金 2022-01-04
的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人

2 新增万联证券股份有限公司为销售机构并参 网站及中国证监会基金 2022-01-06
加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管理人

3 关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2022-01-07
电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管理人

4 关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2022-01-07
电子披露网站

海富通富祥混合型证券投资基金第一次分红 中国证券报、基金管理人

5 公告 网站及中国证监会基金 2022-01-07
电子披露网站

海富通富祥混合型证券投资基金恢复大额申 中国证券报、基金管理人

6 购和转换转入业务的公告 网站及中国证监会基金 2022-01-19
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7 海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管理人 2022-01-25


关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金

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海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人

8 新增申万宏源西部证券有限公司为销售机构 网站及中国证监会基金 2022-03-04

并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人

9 新增中邮证券有限责任公司为销售机构并参 网站及中国证监会基金 2022-04-01

加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人

10 新增英大证券有限责任公司为销售机构并参 网站及中国证监会基金 2022-05-10

加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于终止与北京植 中国证券报、基金管理人

11 信基金销售有限公司销售合作关系的公告 网站及中国证监会基金 2022-05-30

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海富通基金管理有限公司关于调整公募基金 中国证券报、基金管理人

12 产品适当性风险等级划分方法的公告 网站及中国证监会基金 2022-06-16

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

机构 1 2022/4/20-2022/6/ 66,369, 7,605,5 20,000,00 53,974,851.2 40.22%

30 299.99 51.28 0.00 7

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变
现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风
险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
4、其他可能的风险。

另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某
笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，
本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2022 年 6 月 30 日，海富通
管理的公募基金资产规模约 1473 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予
第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。
2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金
管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。

2021年7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。2021年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通富祥混合型证券投资基金的文件

(二)海富通富祥混合型证券投资基金基金合同

(三)海富通富祥混合型证券投资基金招募说明书

(四)海富通富祥混合型证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件


(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人办公地址。
12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇二二年八月三十一日
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