新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
新华信用增益债券型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十四日
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事
签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2
2 基金简介................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况.................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7
4 管理人报告............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14
5 托管人报告............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 14
6.2 利润表............................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 17
6.4 报表附注........................................................................................................................................ 18
7 投资组合报告......................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................ 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 39
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................ 39
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................ 39
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 39
7.11 投资组合报告附注...................................................................................................................... 40
8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 41
8.2 期末上市基金前十名持有人...........................................................................错误!未定义书签。
8.3 末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 41
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8.4 发起式基金发起资金持有份额情况................................................................错误!未定义书签。
9 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 42
10 重大事件揭示......................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 42
10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 42
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况.............................................................................................. 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 42
10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 44
11 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 46
12 备查文件目录......................................................................................................................................... 46
12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 46
12.2 存放地点...................................................................................................................................... 46
12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 47
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 新华信用增益债券型证券投资基金
基金简称 新华信用增益债券
基金主代码 519162
交易代码 519162
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 4 日
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 380,413,577.53 份
下属分级基金的基金简称 新华信用增益债券 A 新华信用增益债券 C
下属分级基金的交易代码 519162 519163
报告期末下属分级基金的份额总额 358,006,218.13 份 22,407,359.40 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过对信用债投资价值的深度挖掘，积极把握信用债投资机会，力
争在严格控制信用风险并保持较高资产流动性的前提下，为投资者提供长
期稳定的投资收益。
投资策略
本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收益类资产投资策
略以及权益类资产投资策略。首先，本基金管理人将采用战略性与战术性
相结合的大类资产配置策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各大
类资产的配置比例。在此基础之上，一方面综合运用久期策略、收益率曲
线策略以及信用策略进行固定收益类资产投资组合的构建；另一方面采用
自下而上的个股精选策略，精选具有持续成长性且估值相对合理，同时股
价具有趋势向上的股票构建权益类资产投资组合，以提高基金的整体收益
水平。
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×30%+
沪深 300 指数收益率×10%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基
金、股票型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
姓名 齐岩 田青
联系电话 010-68779688 010-67595096
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负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing.zh@ccb.com
客户服务电话 4008198866 010-67595096
传真 010-68779528 010-66275865
注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号
力帆中心2号楼19层
北京市西城区金融大街25号
办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号
力帆中心2号楼19层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 400010 100033
法定代表人 陈重 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街 17 号
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（ 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
新华信用增益债券 A 新华信用增益债券 C
本期已实现收益 9,099,203.12 584,911.34
本期利润 4,823,802.14 -943,211.83
加权平均基金份额本期利润 0.0168 -0.0670
本期加权平均净值利润率 1.35% -5.35%
本期基金份额净值增长率 0.88% 4.85%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
新华信用增益债券 A 新华信用增益债券 C
期末可供分配利润 74,340,286.50 5,550,820.96
期末可供分配基金份额利润 0.2077 0.2477
期末基金资产净值 449,821,812.86 29,066,304.63
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期末基金份额净值 1.256 1.297
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
新华信用增益债券 A 新华信用增益债券 C
基金份额累计净值增长率 25.60% 29.70%
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、本基金于 2013 年 12 月 4 日基金合同生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
新华信用增益债券 A
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.64% 0.23% 0.12% 0.12% 0.52% 0.11%
过去三个月 0.40% 0.29% -1.80% 0.14% 2.20% 0.15%
过去六个月 0.88% 0.49% -3.53% 0.20% 4.41% 0.29%
过去一年 2.11% 0.65% -3.10% 0.24% 5.21% 0.41%
自基金合同生
效起至今 25.60% 0.42% 8.88% 0.21% 16.72% 0.21%
新华信用增益债券 C
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.70% 0.23% 0.12% 0.12% 0.58% 0.11%
过去三个月 4.01% 0.55% -1.80% 0.14% 5.81% 0.41%
过去六个月 4.85% 0.59% -3.53% 0.20% 8.38% 0.39%
过去一年 6.05% 0.69% -3.10% 0.24% 9.15% 0.45%
自基金合同生
效起至今 29.70% 0.45% 8.88% 0.21% 20.82% 0.24%
注： 1、本基金业绩比较基准为：中债企业债总全价指数收益率*60%+中债国债总全价指数收益
率*30%+沪深 300 指数收益率*10%
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
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3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华信用增益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（ 2013 年 12 月 4 日至 2016 年 6 月 30 日）
新华信用增益债券 A
新华信用增益债券 C
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注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。
注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。
截至 2016 年 6 月 30 日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着 35 只开放式基金，即新华优选
分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证
券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新
华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证
券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基
金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝
货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华鑫益
灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型
证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、
新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投
资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新
华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、
新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置
混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华信用增强债券型证券
投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金和新华健
康生活主题灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从业
年限 说明
任职日期 离任日期
于泽雨
本基金基金经
理，新华基金
管理股份有限
公司固定收益
2013-12-0
4
- 8
经济学博士， 8 年证券从业经验。
历任华安财产保险公司债券研究
员、合众人寿保险公司债券投资经
理，于 2012 年 10 月加入新华基金
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部总监、新华
纯债添利债券
型发起式证券
投资基金基金
经理、新华安
享惠金定期开
放债券型证券
投资基金基金
经理、新华惠
鑫分级债券型
证券投资基金
基金经理、新
华信用增强债
券型证券投资
基金基金经理
管理股份有限公司。现任新华基金
管理股份有限公司固定收益部总
监、新华纯债添利债券型发起式证
券投资基金基金经理、新华安享惠
金定期开放债券型证券投资基金
基金经理、新华信用增益债券型证
券投资基金基金经理、新华惠鑫分
级债券型证券投资基金基金经理、
新华信用增强债券型证券投资基
金基金经理。
赵楠
本基金基金经
理助理，新华
纯债添利债券
型发起式证券
投资基金基金
经理助理、新
华安享惠金定
期开放债券型
证券投资基金
基金经理助
理、新华惠鑫
分级债券型证
券投资基金基
金经理助理。
2015-06-1
6
2016-06-24 4
经济学博士， 4 年证券从业经验。
2012 年 7 月加入新华基金管理股
份有限公司，先后从事宏观研究、
策略研究、信用评级,历任新华纯
债添利债券型发起式证券投资基
金基金经理助理、新华安享惠金定
期开放债券型证券投资基金基金
经理助理、新华信用增益债券型证
券投资基金基金经理助理、新华惠
鑫分级债券型证券投资基金基金
经理助理，现任新华阿鑫一号保本
混合型证券投资基金基金经理、新
华鑫安保本一号混合型证券投资
基金基金经理。
注： 1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。
2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华信用增益债券型证券投资基金的管理人按照《中
华人民共和国证券投资基金法》、《新华信用增益债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为
持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（ 2011 年修订），公
司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券
的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易
执行等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严
格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交
易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢
价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存
在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年债券市场呈现先抑后扬走势。 5 月份以前，受经济出现稳企迹象、通胀数据抬升、
信用风险增加等因素影响，长端收益率较年初低点有 40BP 左右的抬升。但 6 月份之后基本面重回
弱势，经济增长和金融数据低于预期，资金面维持稳定，海外动荡导致避险情绪上升，多重利好因
素带动 10 年期国债和国开债收益率重新回到年初 2.8%和 3.2%左右的水平。基金操作方面，考虑到
长端收益率水平吸引力有限，本基金主要在短期品种当中寻找投资机会，重点关注省国资委百分之
百控股的、负债率相对适中的、有一定竞争力的地方国有企业发行的债券，投资组合维持了较低的
杠杆比例和久期，同时注意保持组合的流动性和收益的稳定性。股票投资方面，本基金主要关注周
期性行业中具有长期竞争力的低估值标的、以及港口、铁路、银行等行业中低估值、高股息率标的。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 1.256 元，本报告期份额净值增长率为 0.88%，
同期比较基准的增长率为-3.53%；本基金 C类份额净值为 1.297元，本报告期份额净值增长率为 4.85%，
同期比较基准的增长率为-3.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来一段时间预计收益率将呈震荡走势。基本面看，经济“L”型格局下宏观经济预期变动不大，
上半年总体信贷扩张较快，当前房地产销售数据虽然回落但投资仍能维持一定增速，所以预计短期
经济趋稳能持续。政策层面会采取宽财政、稳货币的组合：一方面基建投资也会继续托底经济；另
一方面，货币政策进一步宽松会面临汇率、通胀问题制约，操作上可能仍以公开市场和 MLF 等常规
工具为主。基金操作方面，考虑到长端收益率水平吸引力有限，本基金将主要在短期品种当中寻找
投资机会，重点关注省国资委百分之百控股的、负债率相对适中的、有一定竞争力的国有企业发行
的债券，投资组合将维持较低的杠杆比例和久期，同时注意保持组合的流动性和收益的稳定性。股
票投资方面，本基金继续关注周期性行业中具有长期竞争力的低估值标的、以及港口、铁路、银行
等行业中低估值、高股息率标的，并关注市场变化带来的其它机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工：
一、估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资
管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责：
① 制定估值制度并在必要时修改；
② 确保估值方法符合现行法规；
③ 批准证券估值的步骤和方法；
④ 对异常情况做出决策。
运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小
组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组 2/3 或以上多数票通过。
二、基金会计的职责分工
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基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和
相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。
基金会计职责：
① 获得独立、完整的证券价格信息；
② 每日证券估值；
③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；
④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；
⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；
⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。
基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。
三、投资管理部的职责分工
① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；
② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告；
④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。
四、交易部的职责分工
① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；
② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。
五、监察稽核部的职责分工
① 监督证券的整个估值过程；
② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；
③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；
④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；
⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；
⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低
于五千万元的情况。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：新华信用增益债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 6.4.7.1 3,546,503.83 5,004,847.93
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结算备付金 18,096.83 895,879.87
存出保证金 17,377.83 35,298.79
交易性金融资产 6.4.7.2 503,061,543.69 352,093,435.20
其中：股票投资 95,678,734.07 67,486,002.27
基金投资 - -
债券投资 407,382,809.62 284,607,432.93
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 2,700,000.00 200,000.00
应收证券清算款 417,996.26 300,093.06
应收利息 6.4.7.5 11,376,768.72 6,148,642.34
应收股利 - -
应收申购款 540,168.15 6,997.60
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 521,678,455.31 364,685,194.79
负债和所有者权益 附注号 本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 41,466,646.54 10,999,794.50
应付证券清算款 - -
应付赎回款 651,719.19 347,443.86
应付管理人报酬 246,590.40 209,416.47
应付托管费 70,454.41 59,833.31
应付销售服务费 8,374.95 9,502.51
应付交易费用 6.4.7.7 112,279.36 98,386.97
应交税费 - -
应付利息 5,512.96 717.40
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.7.7.8 228,760.01 460,128.22
负债合计 42,790,337.82 12,185,223.24
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 380,413,577.53 283,268,189.76
未分配利润 6.4.7.10 98,474,539.96 69,231,781.79
所有者权益合计 478,888,117.49 352,499,971.55
负债和所有者权益总计 521,678,455.31 364,685,194.79
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日， A 类基金份额净值 1.256 元，基金份额 358,006,218.13 份，
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C 类基金份额净值 1.297 元,基金份额 22,407,359.40 份。
6.2 利润表
会计主体： 新华信用增益债券型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 6,434,117.87 23,123,737.09
1.利息收入 7,241,635.61 14,483,454.35
其中：存款利息收入 6.4.7.11 29,319.55 46,854.11
债券利息收入 7,199,155.42 13,720,245.04
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 13,160.64 716,355.20
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 4,679,103.15 7,798,463.09
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,356,549.14 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 1,966,861.79 7,798,463.09
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 355,692.22 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） 6.4.7.18 -5,803,524.15 681,497.07
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 316,903.26 160,322.58
减：二、费用 2,553,527.56 3,004,439.85
1．管理人报酬 1,301,043.08 2,007,760.10
2．托管费 371,726.69 573,645.70
3．销售服务费 35,130.92 122,074.32
4．交易费用 6.4.7.20 185,030.57 5,299.59
5．利息支出 391,144.57 42,451.49
其中：卖出回购金融资产支出 391,144.57 42,451.49
6．其他费用 6.4.7.21 269,451.73 253,208.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） 3,880,590.31 20,119,297.24
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,880,590.31 20,119,297.24
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 新华信用增益债券型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 283,268,189.76 69,231,781.79 352,499,971.55
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,880,590.31 3,880,590.31
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
97,145,387.77 25,362,167.86 122,507,555.63
其中： 1.基金申购款 218,424,875.72 54,698,455.88 273,123,331.60
2.基金赎回款 -121,279,487.95 -29,336,288.02 -150,615,775.97
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 380,413,577.53 98,474,539.96 478,888,117.49
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 723,632,630.88 135,937,108.53 859,569,739.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 20,119,297.24 20,119,297.24
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-437,855,461.97 -90,401,756.58 -528,257,218.55
其中： 1.基金申购款 99,277,286.00 18,885,981.34 118,163,267.34
2.基金赎回款 -537,132,747.97 -109,287,737.92 -646,420,485.89
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 285,777,168.91 65,654,649.19 351,431,818.10
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华信用增益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可［ 2013］ 1061 号文核准，由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于 2013
年 11 月 11 日至 2013 年 11 月 29 日向社会公开募集，设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计
1,154,972,634.76 份，有效认购户数为 2,187 户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字
[2013]第 404A0018 号验资报告予以验证。2013 年 12 月 4 日办理基金备案手续，基金合同正式生效。
本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，
基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《新华信用增益债券型证券投资基金招募说明书》及《新华信用增益债券型证券投资基金
基金合同》的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的债券、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、权证、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。
基金的投资组合比例为：本基金是债券型基金，投资于国债、中央银行票据、金融债券、企业
债券（含中小企业私募债券）、公司债券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、短
期融资券、中期票据、资产支持证券、回购等债券资产占基金资产比例不低于 80%；其中，投资于
信用债券的资产占所有非现金基金资产比例不低于 80%；单只中小企业私募债券占基金资产比例不
高于 10%。基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金还可
投资于一级市场首次公开发行或增发新股、持有可转债转股所得股票、持有分离交易的可转换公司
债券所得权证，也可以投资于二级市场股票和权证，但权益类金融工具的投资比例合计不超过基金
资产的 20%，其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。
本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2016 年 8 月 23 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布
的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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资基金会计核算业务指引》、《新华信用增益证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经
营成果和基金净值变动情况等相关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与上年度一致、会计估计与上年度一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金报告期内未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
根据中国证监会《中国证劵投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种
的估值处理标准》的要求，自 2015 年 3 月 30 日起，本基金对交易所市场上市交易或挂牌转让的除
实行全价交易的可转换债券和深交所可交换债券、 按成本法估值的私募债和未上市债券品种以外的
固定收益品种估值时，由原来的直接采用交易所收盘价估值变更为第三方估值机构（中证指数有限
公司）提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金报告期内未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号文《关于调整证券(股票)
交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税
[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107 号文《关于
利息红利个人所得税政策的补充通知》、自 2008 年 4 月 24 日起执行的《关于调整证券（股票）
交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（ 1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
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（ 2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（ 3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派
发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不
征收企业所得税。
（ 4）基金买卖股票于 2008 年 4 月 24 日前按照 0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自 2008 年
4 月 24 日起按 0.1%的税率缴纳。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从 2008 年 9 月 19 日
起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将现行的对买卖、继承、赠与所书立的 A 股、 B 股股
权转让书据按 0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、
继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，
对受让方不再征税。
（ 5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 3,546,503.83
定期存款 -
其他存款 -
合计 3,546,503.83
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 105,908,621.23 95,678,734.07 -10,229,887.16
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 63,061,398.98 65,486,809.62 2,425,410.64
银行间市场 341,796,895.04 341,896,000.00 99,104.96
合计 404,858,294.02 407,382,809.62 2,524,515.60
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资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 510,766,915.25 503,061,543.69 -7,705,371.56
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
买入返售金融资产 2,700,000.00 -
合计 2,700,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,340.31
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 14.31
应收债券利息 11,375,414.10
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 11,376,768.72
注：应收结算备付金利息中包含结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
报告期末，本基金未持有其他资产。
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 100,005.94
银行间市场应付交易费用 12,273.42
合计 112,279.36
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 18.77
其他应付款 -
预提费用 228,741.24
合计 228,760.01
6.4.7.9 实收基金
新华信用增益债券 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 260,711,560.13 260,711,560.13
本期申购 165,275,965.08 165,275,965.08
本期赎回（以“-”号填列） -67,981,307.08 -67,981,307.08
本期末 358,006,218.13 358,006,218.13
新华信用增益债券 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 22,556,629.63 22,556,629.63
本期申购 53,148,910.64 53,148,910.64
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本期赎回（以“-”号填列） -53,298,180.87 -53,298,180.87
本期末 22,407,359.40 22,407,359.40
6.4.7.10 未分配利润
新华信用增益债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 45,913,928.62 17,971,672.62 63,885,601.24
本期利润 9,099,203.12 -4,275,400.98 4,823,802.14
本期基金份额交易产生的
变动数 19,327,154.76 3,779,036.59 23,106,191.35
其中：基金申购款 32,633,454.12 7,800,660.34 40,434,114.46
基金赎回款 -13,306,299.36 -4,021,623.75 -17,327,923.11
本期已分配利润 - - -
本期末 74,340,286.50 17,475,308.23 91,815,594.73
新华信用增益债券 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,792,083.26 1,554,097.29 5,346,180.55
本期利润 584,911.34 -1,528,123.17 -943,211.83
本期基金份额交易产生的
变动数 1,173,826.36 1,082,150.15 2,255,976.51
其中：基金申购款 11,244,938.31 3,019,403.11 14,264,341.42
基金赎回款 -10,071,111.95 -1,937,252.96 -12,008,364.91
本期已分配利润 - - -
本期末 5,550,820.96 1,108,124.27 6,658,945.23
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 23,739.42
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,580.13
其他 -
合计 29,319.55
注：结算备付金利息收入中包含结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 47 页
单位：人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 51,154,468.53
减：卖出股票成本总额 48,797,919.39
买卖股票差价收入 2,356,549.14
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（ 债转股及债券到期兑付）成
交总额 712,235,384.25
减： 卖出债券（ 债转股及债券到期兑付）
成本总额 687,337,254.78
减： 应收利息总额 22,931,267.68
买卖债券差价收入 1,966,861.79
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本报告期，本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本报告期，本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本报告期，本基金无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 355,692.22
基金投资产生的股利收益 -
合计 355,692.22
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 47 页
1.交易性金融资产 -5,803,524.15
——股票投资 -4,393,137.33
——债券投资 -1,410,386.82
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -5,803,524.15
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 316,903.26
合计 316,903.26
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 174,303.07
银行间市场交易费用 10,727.50
合计 185,030.57
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 39,781.56
信息披露费 188,959.68
债券账户维护费 18,600.00
汇划手续费 22,110.49
其他 -
合计 269,451.73
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金未发生需要披露的或有事项。
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 47 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人
恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
恒泰证券 2,411,033.00 1.82% - -
注：本基金上年度可比期间，无通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间，无通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间，无通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 47 页
2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
恒泰证券 5,600,000.00 1.07% - -
注：本基金上年度可比期间，无通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例
恒泰证券 1,763.17 1.59% 8,521.20 8.52%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例
注：本基金上年度可比期间，无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,301,043.08 2,007,760.10
其中：支付销售机构的客户维护费 75,308.22 457,142.28
注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月
支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。
本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 47 页
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 371,726.69 573,645.70
注：基金托管费按前一日的基金资产净值 0.2%的年费率逐日计提确认。
其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
新华信用增益债券A 新华信用增益债券 C 合计
建设银行 - 2,801.63 2,801.63
新华基金管理股份有
限公司 - 15,184.09 15,184.09
恒泰证券 - 30.91 30.91
合计 - 18,016.63 18,016.63
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
新华信用增益债券A 新华信用增益债券C 合计
建设银行 - 19,564.17 19,564.17
新华基金管理股份有
限公司 - 61,870.92 61,870.92
恒泰证券 - 7,615.36 7,615.36
合计 - 89,050.45 89,050.45
注：注：本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。
其计算公式为：日基金销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.4%/当年天数。
本报告期列示的应支付的销售服务费为当期计提金额。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间，未与关联方进行银行间债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 47 页
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公
司 3,546,503.83 23,739.42
15,774,286.3
6
35,616.79
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间，未参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无收益分配事项。
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
60016
6
福田汽
车
2016-06
-30
拟签署
出售相
关参股
公司股
权的意
向书，停
牌
5.52
2016-0
7-01
5.62
2,400,000.0
0
15,526,839.42
13,248,000.0
0
-
6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 47 页
6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购
截至 2016 年 06 月 30 日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
41,466,646.54 元， 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 7 月 4 日之间到期。该类交易要求本基金转入质押库
的债券，按银行间市场规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购
报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽
核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基
金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不
得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性很小。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2016年6月30日
上年末
2015年12月31日
A-1 231,118,000.00 100,780,000.00
A-1 以下 90,760,000.00 -
未评级 20,018,000.00 100,589,000.00
合计 341,896,000.00 201,369,000.00
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 47 页
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末
2016年6月30日
上年末
2015年12月31日
AAA 363,393.90 330,659.00
AAA 以下 55,125,497.91 62,911,938.31
未评级 9,997,917.81 19,995,835.62
合计 65,486,809.62 83,238,432.93
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允
价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折
现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面
临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 47 页
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,546,503.83 - - - 3,546,503.83
结算备付金 18,096.83 - - - 18,096.83
存出保证金 17,377.83 - - - 17,377.83
交易性金融资产 407,382,809.62 - - 95,678,734.07 503,061,543.6
9
买入返售金融资
产 2,700,000.00 - - - 2,700,000.00
应收证券清算款 - - - 417,996.26 417,996.26
应收利息 - - - 11,376,768.72 11,376,768.72
应收申购款 - - - 540,168.15 540,168.15
资产总计
413,664,788.11 - - 108,013,667.20 521,678,455.3
1
负债
卖出回购金融资
产款 41,466,646.54 - - - 41,466,646.54
应付赎回款 - - - 651,719.19 651,719.19
应付管理人报酬 - - - 246,590.40 246,590.40
应付托管费 - - - 70,454.41 70,454.41
应付销售服务费 - - - 8,374.95 8,374.95
应付交易费用 - - - 112,279.36 112,279.36
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - 5,512.96 5,512.96
其他负债 - - - 228,760.01 228,760.01
负债总计
41,466,646.54 - - 1,323,691.28 42,790,337.
82
利率敏感度缺口 372,198,141.57 - - 106,689,975.92 478,888,117.4
9
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,004,847.93 - - - 5,004,847.93
结算备付金 895,879.87 - - - 895,879.87
存出保证金 35,298.79 - - - 35,298.79
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 47 页
交易性金融资产 284,607,432.93 - - 67,486,002.27 352,093,435.2
0
买入返售金融资
产 200,000.00 - - - 200,000.00
应收证券清算款 - - - 300,093.06 300,093.06
应收利息 - - - 6,148,642.34 6,148,642.34
应收申购款 - - - 6,997.60 6,997.60
资产总计
290,743,459.52 -
-
73,941,735.27 364,685,194.7
9
负债
卖出回购金融资
产款 10,999,794.50 - - - 10,999,794.50
应付赎回款 - - - 347,443.86 347,443.86
应付管理人报酬 - - - 209,416.47 209,416.47
应付托管费 - - - 59,833.31 59,833.31
应付销售服务费 - - - 9,502.51 9,502.51
应付交易费用 - - - 98,386.97 98,386.97
应付利息 - - - 717.40 717.40
其他负债 - - - 460,128.22 460,128.22
负债总计 10,999,794.50 - - 1,185,428.74 12,185,223.24
利率敏感度缺口
279,743,665.02
- - 72,756,306.53
352,499,971.5
5
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 其他市场变量不变，市场利率上升 25 个基点
其他市场变量不变，市场利率下降 25 个基点
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
市场利率上升 25.00 bp 减少约 93 减少约 70
市场利率下降 25.00 bp 增加约 93 增加约 70
注：本基金管理人运用 XRisk Suite风险控制系统对本基金投资组合中的银行存款、结算备付金、
存出保证金和债券类资产做出以上利率风险的敏感性分析
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 47 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金
所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最
大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格
风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。本基金的投资范围为具有良好
流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、城投债、金融债、企业债（含中小企业私
募债）短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，同时本基金不直接在二级市场买入股票、
权证等权益类资产也不参与一级市场新股申购和新股增发和可转债投资。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（ %）
公允价值
占基金资产
净值比例
（ %）
交易性金融资产－股票投资
95,678,734.0
7
19.98 67,486,002.27 19.14
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资
407,382,809.
62
85.07 284,607,432.9
3
80.74
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
503,061,543.
69
105.05 352,093,435.2
0
99.88
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 其他市场变量不变,本基金业绩比较基准上升 1%
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 47 页
其他市场变量不变,本基金业绩比较基准下降 1%
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
本基金业绩比较基准上
升 1% 增加约 116 增加约 83
本基金业绩比较基准下
降 1% 减少约 116 减少约 83
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（ %）
1 权益投资 95,678,734.07 18.34
其中：股票 95,678,734.07 18.34
2 固定收益投资 407,382,809.62 78.09
其中：债券 407,382,809.62 78.09
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 2,700,000.00 0.52
其中：买断式回购的买入返售金融
资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,564,600.66 0.68
7 其他各项资产 12,352,310.96 2.37
8 合计 521,678,455.31 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 47 页
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 26,727,819.00 5.58
C 制造业 42,375,552.38 8.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 19,819,362.69 4.14
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 6,756,000.00 1.41
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 95,678,734.07 19.98
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 601088 中国神华 1,011,700 14,234,619.00 2.97
2 600717 天津港 1,562,601 13,579,002.69 2.84
3 600166 福田汽车 2,400,000 13,248,000.00 2.77
4 600123 兰花科创 1,740,000 12,493,200.00 2.61
5 600875 东方电气 846,629 8,313,896.78 1.74
6 600362 江西铜业 605,500 8,162,140.00 1.70
7 600219 南山铝业 999,394 7,395,515.60 1.54
8 601328 交通银行 1,200,000 6,756,000.00 1.41
9 601006 大秦铁路 969,000 6,240,360.00 1.30
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 47 页
10 600308 华泰股份 850,000 4,148,000.00 0.87
11 000709 河钢股份 400,000 1,108,000.00 0.23
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600717 天津港 19,890,977.46 5.64
2 601328 交通银行 13,955,400.00 3.96
3 600362 江西铜业 9,988,310.20 2.83
4 601107 四川成渝 7,460,924.00 2.12
5 600219 南山铝业 6,701,064.86 1.90
6 601006 大秦铁路 6,206,980.00 1.76
7 600308 华泰股份 3,684,000.00 1.05
8 600141 兴发集团 1,378,180.00 0.39
9 000709 河钢股份 1,356,702.00 0.38
10 600585 海螺水泥 1,318,996.00 0.37
11 601333 广深铁路 1,304,454.00 0.37
12 601992 金隅股份 1,116,080.00 0.32
13 000488 晨鸣纸业 1,054,331.00 0.30
14 600837 海通证券 1,039,760.00 0.29
15 000823 超声电子 1,007,337.00 0.29
16 000422 湖北宜化 993,550.00 0.28
17 000729 燕京啤酒 982,797.00 0.28
18 601678 滨化股份 972,676.00 0.28
19 000792 盐湖股份 971,269.00 0.28
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601699 潞安环能 13,612,341.50 3.86
2 601328 交通银行 7,755,600.00 2.20
3 601107 四川成渝 7,713,164.00 2.19
4 600717 天津港 6,623,603.03 1.88
5 600362 江西铜业 1,654,682.00 0.47
6 600585 海螺水泥 1,457,100.00 0.41
7 600141 兴发集团 1,423,500.00 0.40
8 601992 金隅股份 1,265,800.00 0.36
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 47 页
9 601333 广深铁路 1,263,900.00 0.36
10 600123 兰花科创 1,218,900.00 0.35
11 000488 晨鸣纸业 1,133,818.00 0.32
12 600837 海通证券 1,093,060.00 0.31
13 601678 滨化股份 1,070,400.00 0.30
14 000729 燕京啤酒 1,003,800.00 0.28
15 000823 超声电子 1,000,800.00 0.28
16 000422 湖北宜化 954,000.00 0.27
17 000792 盐湖股份 910,000.00 0.26
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 81,383,788.52
卖出股票的收入（成交）总额 51,154,468.53
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,018,000.00 4.18
其中：政策性金融债 20,018,000.00 4.18
4 企业债券 44,928,015.10 9.38
5 企业短期融资券 231,118,000.00 48.26
6 中期票据 90,760,000.00 18.95
7 可转债（可交换债） 562,958.90 0.12
8 同业存单 - -
9 其他 19,995,835.62 4.18
10 合计 407,382,809.62 85.07
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 47 页
值比例(％)
1 1182227
11 开滦股
MTN1
300,000 30,264,000.00 6.32
2 101355003
13 三友碱
业 MTN001 200,000 20,266,000.00 4.23
3 101356004
13 天业
MTN002
200,000 20,238,000.00 4.23
4 041561025
15 温现代
CP001
200,000 20,156,000.00 4.21
5 041551030
15 大屯能
源 CP001 200,000 20,154,000.00 4.21
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期末本基金无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金合同中尚无股指期货的投资政策。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金合同中尚无国债期货的投资政策。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
报告期末本基金无国债指期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
报告期末本基金无国债指期货投资。
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 47 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 17,377.83
2 应收证券清算款 417,996.26
3 应收股利 -
4 应收利息 11,376,768.72
5 应收申购款 540,168.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,352,310.96
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 132002 15 天集 EB 148,946.00 0.03
2 123001 蓝标转债 50,619.00 0.01
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 600166 福田汽车 13,248,000.00 2.77 重大事项，
停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 47 页
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
新华信用增益债
券 A
508 704,736.65 339,166,482.70 94.74% 18,839,735.43 5.26%
新华信用增益债
券 C
1,125 19,917.65 7,755.52 0.03% 22,399,603.88 99.97%
合计 1,633 232,953.81 339,174,238.22 89.16% 41,239,339.31 10.84%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
新华信用增益债券 A 0.00 0.00%
新华信用增益债券 C 0.00 0.00%
合计 0.00 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
新华信用增益债券 A 0
新华信用增益债券 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
新华信用增益债券 A 0
新华信用增益债券 C 0
合计 0
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0
份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份。
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 47 页
9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 新华信用增益债券 A 新华信用增益债券 C
基金合同生效日（ 2013 年 12 月 4
日）基金份额总额 253,515,369.44 901,457,265.32
本报告期期初基金份额总额 260,711,560.13 22,556,629.63
本报告期基金总申购份额 165,275,965.08 53,148,910.64
减： 本报告期基金总赎回份额 67,981,307.08 53,298,180.87
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 358,006,218.13 22,407,359.40
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2016 年 3 月 24 日，崔建波先生担任基金管理人副总经理。
基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金未有基金投资策略的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金不存在管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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太平洋 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
渤海 1 - - - - -
华创 1 - - - - -
新时代 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
国信 1 55,453,763.95 41.84% 51,644.08 46.47% -
广发证券 1 49,645,286.72 37.46% 36,305.33 32.67% -
东北证券 1 9,446,802.38 7.13% 6,908.51 6.22% -
国金 1 6,999,571.00 5.28% 6,518.64 5.87% -
申银万国 1 6,624,000.00 5.00% 6,168.93 5.55% -
恒泰证券 2 2,411,033.00 1.82% 1,763.17 1.59% -
银河 1 1,957,800.00 1.48% 1,823.30 1.64% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证
监基字[1998]29 号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48 号）的有关规定，本基金报告期内共租用 16 个交易席位。
一、交易席位的分配依据
交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：
1、经营行为稳健规范，内控制度健全。
2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。
二、交易席位的选择流程
1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。
2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
三、交易量的分配
交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：
1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、
财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资
决策。
2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，
根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。
考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受
邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小
和评分高低成正比。
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页共 47 页
3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
安信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
太平洋 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
渤海 - - - - - -
华创 - - - - - -
新时代 - - - - - -
方正证券 - - 134,900,0
00.00
25.69% - -
国信 - - 230,300,0
00.00
43.86% - -
广发证券 - - 124,900,0
00.00
23.79% - -
东北证券 - - 7,800,000.
00
1.49% - -
国金 - - - - - -
申银万国 10,178,652.8
8
100.00%
21,600,00
0.00
4.11% - -
恒泰证券 - - 5,600,000.
00
1.07% - -
银河 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
新华基金管理股份有限公司关于旗下基金
2015 年年度资产净值的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-01-04
2
新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部
分基金 2016 年 1 月 4 日开放时间的公告 公司网站 2016-01-04
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页共 47 页
3
新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部
分基金 2016 年 1 月 7 日开放时间的公告 公司网站 2016-01-07
4
新华信用增益债券型证券投资基金 2015 年第
4 季度报告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-01-22
5
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加中证金牛为代销机构并参加网上申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-02-18
6
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加中信期货有限公司为代销机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-02-19
7
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加奕丰金融为代销机构并参加网上申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-03-01
8
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金在国泰君安证券开通定期定额投资业务的
公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-03-12
9
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加金观诚为代销机构并参加网上申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-03-15
10
新华基金管理股份有限公司基金行业高级管
理人员变更公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-03-25
11
新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参
加新兰德开展的基金申（认）购费率优惠活动
的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-03-26
12
新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参
加众禄基金开展的基金申（认）购费率优惠活
动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-03-28
13
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加销售机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-03-29
14
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加上海联泰为销售机构并参加网上申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-04-16
15
新华基金管理股份有限公司关于“银联通”渠
道开通部分银行借记卡网上直销业务功能的
公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-04-20
16
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年第
1 季度报告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-04-21
17
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加利得基金为销售机构并参加申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-04-25
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页共 47 页
18
新华基金管理股份有限公司关于调整网上直
销系统招商银行网银支付费率优惠的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-04-29
19
新华基金管理股份有限公司关于淘宝基金理
财平台和支付宝基金支付业务下线的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-05-05
20
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加阳光人寿为销售机构并参加费率优惠
活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-06-06
21
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金在陆金所资管开通定投业务并参加费率优
惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-06-13
22
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分开
放式基金参加盈米财富转换费率优惠活动的
公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报、
公司网站
2016-06-13
11 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准新华信用增益债券型证券投资基金募集的文件
（二）关于申请募集新华信用增益债券型证券投资基金之法律意见书
（三）新华信用增益债券型证券投资基金托管协议
（四）新华信用增益债券型证券投资基金基金合同
（五）新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则
（六）更新的《新华信用增益债券型证券投资基金招募说明书》
（七） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（八） 基金托管人业务资格批件及营业执照
（九）重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复
（十）中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
新华信用增益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 47 页共 47 页
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。
新华基金管理股份有限公司
二〇一六年八月二十四日
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