交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金
2013 年年度报告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一四年三月二十六日
第 1 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
§1 重要提示及目录1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
第 2 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告1.2 目录§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2§2 基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 8§4 管理人报告 ............................................................................................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13§5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 14§6 审计报告 .............................................................................................................................................. 14§7 年度财务报表 ...................................................................................................................................... 15
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 15
7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 16
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 17
7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 18§8 投资组合报告 ...................................................................................................................................... 37
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 37
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 37
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 38
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 44
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 46
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 46
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 46
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 46
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 47
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 47
第 3 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 47
§9 基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 48
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 48
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................ 48
§11 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 48
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 48
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 49
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 49
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 49
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 49
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 50
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................... 52
§13 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 52
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 52
13.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 52
13.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 52
第 4 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
§2 基金简介2.1 基金基本情况
基金名称 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金
基金简称 交银阿尔法核心股票
基金主代码 519712
交易代码 519712(前端) 519713(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年8月3日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 51,669,544.57份
基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明
本基金通过积极发挥团队选股优势,结合基本面多因子指
标等组合管理手段选择具有显著阿尔法特征的个股,在控投资目标
制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,追求长期
持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。
本基金充分发挥基金管理人的专业研究能力,以数量化工
具辅助自上而下的资产配置,积极发挥研究团队的选股优投资策略
势,结合基本面多因子指标自下而上精选个股,以谋求风
险调整后的良好收益。
75%×沪深300指数收益率+25%×中信标普全债指数收益业绩比较基准
率
本基金为一只主动股票型基金,风险与预期收益高于混合
风险收益特征 基金、债券基金和货币市场基金。属于承担较高风险、预
期收益较高的证券投资基金品种。2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
中国建设银行股份有限公
名称 交银施罗德基金管理有限公司
司
姓名 孙艳 田青信息披
联系电话 021-61055050 010-67595096
第 5 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告露负责
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tianqing1.zh@ccb.com人
客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 010-67595096
传真 021-61055054 010-66275853
上海市浦东新区银城中路 188 号交通 北京市西城区金融大街 25注册地址
银行大楼二层(裙) 号
上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打 北京市西城区闹市口大街办公地址
银行大厦 10 楼 1 号院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 钱文挥 王洪章2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人
www.fund001.com,www.bocomschroder.com互联网网址
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 上海市湖滨路 202 号普华永道中心会计师事务所
(特殊普通合伙) 11 楼
中国证券登记结算有限责任公
注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号
司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
2012 年 8 月 3 日(基金合同
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 生效日)至 2012 年 12 月 31
日
本期已实现收益 16,316,227.60 -6,246,498.05
本期利润 -2,624,356.53 12,753,754.87
加权平均基金份额本期利润 -0.0464 0.0368
本期加权平均净值利润率 -4.40% 3.72%
本期基金份额净值增长率 -6.45% 8.50%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末
期末可供分配利润 793,789.18 -3,476,580.11
期末可供分配基金份额利润 0.015 -0.023
期末基金资产净值 52,463,333.75 166,507,294.91
期末基金份额净值 1.015 1.085
第 6 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
3.1.3 累计期末指标 2013 年末 2012 年末
基金份额累计净值增长率 1.50% 8.50%
注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益
水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去三个月 -2.50% 0.89% -2.70% 0.85% 0.20% 0.04%
过去六个月 3.68% 0.97% 4.36% 0.97% -0.68% 0.00%
过去一年 -6.45% 1.06% -4.97% 1.05% -1.48% 0.01%自基金合同
1.50% 1.04% 1.08% 1.03% 0.42% 0.01%生效起至今
注:本基金的业绩比较基准为 75%×沪深 300 指数收益率+ 25%×中信标普全债指数收
益率,每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项
第 7 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:图示日期为 2012 年 8 月 3 日至 2013 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
每10份基
现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配
年度 金份额分 备注
总额 总额 合计
红数
2013年 - - - - -
2012年 - - - - -
合计 - - - - -
§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批准,于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海,注册资本为 2 亿元人民币。截止到 2013 年 12 月 31 日,公司已经发行并管理的基金共有三十一只:交银施罗德精选股票证券投资基金(基金合同生效日:2005 年 9 月 29 日)、交银施罗德货币市场证券投资基金(基金合同生效日:
第 8 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告2006 年 1 月 20 日)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2006年 6 月 14 日)、交银施罗德成长股票证券投资基金(基金合同生效日:2006 年 10 月23 日)、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(基金合同生效日:2007 年 8 月 8 日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(基金合同生效日:2008 年 3 月 31 日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(基金合同生效日:2008 年 8 月 22 日)、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2009 年 1 月 21 日)、交银施罗德先锋股票证券投资基金(基金合同生效日:2009 年 4 月 10 日)、上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2009 年 9 月 25 日)、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2009年 9 月 29 日)、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2010 年 6 月 30 日)、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(基金合同生效日:2010年 12 月 22 日)、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(基金合同生效日:2011 年 1月 27 日)、交银施罗德先进制造股票证券投资基金(基金合同生效日:2011 年 6 月 22日)、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2011 年 9 月22 日)、交银施罗德双利债券证券投资基金(基金合同生效日:2011 年 9 月 26 日)、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2011 年 9 月 28 日)、交银施罗德全球自然资源证券投资基金(基金合同生效日:2012年 5 月 22 日)、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金(基金合同生效日:2012 年6 月 20 日)、交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金(基金合同生效日:2012 年 8月 3 日)、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金(基金合同生效日:2012 年 11月 5 日)、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金(基金合同生效日:2012 年 11 月 7 日)、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(基金合同生效日:2012 年 12 月 19 日)、交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金(基金合同生效日:2013 年 3 月 13 日)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金(基金合同生效日:2013年 4 月 18 日)、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金(基金合同生效日:2013 年4 月 24 日)、交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金(基金合同生效日:2013 年 6 月5 日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(基金合同生效日:2013 年 8月 13 日)、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(基金合同生效日:2013年 9 月 4 日)、交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金(基金合同生效日:2013 年12 月 25 日)。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 (助理)期限 说明
年限
任职日期 离任日期
本基金的基 龙向东先生,中国人民大学
龙向东 金经理、公 2012-08-03 - 4年 经济学学士、经济学硕士,
司量化投资 美国加州大学河滨分校经济
第 9 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
部总经理 学博士。历任英国剑桥大学
商学院金融分析和政策中心
研究员,美国雷曼兄弟公司
(欧洲)量化分析师,日本
野村国际(欧洲)量化分析
师,北京健坤和创投资公司
量化投资总监。2010 年加入
交银施罗德基金管理有限公
司,历任量化投资部副总经
理。注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。
2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易。基金管理人就本基金未参与所持股票“华海药业”优先配售的行为对基金资产进行了补偿,对基金份额持有人利益未造成损害。基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下:
(1)公司建立资源共享的投资研究信息平台,所有研究成果对所有投资组合公平开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
(2)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度,建立了合理且可操作的公平交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
(3)公司建立了清晰的投资授权制度,明确各层级投资决策主体的职责和权限划分,组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权,维护公平的投资管理环境,维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
第 10 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。
(4)公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上,根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
(5)公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等,本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年资本市场可以用两个关键词来概括,创业板和流动性。以创业板为代表的新兴经济和以大盘蓝筹股为代表的成熟经济,二者的风格差异在 2013 年表现得可谓淋漓尽致;同样,流动性紧张也以年中、年底两个时点的利率上行为标志性事件得以彰显。资本市场是实体经济的镜子,前者映射出投资者对改革转型之于中国经济严重性、紧迫性的理解;后者充分反映了决策层、地方政府、房地产行业等各参与主体对经济增长模式的不同态度:或倒逼调整,或仍寄予期盼。
对处于企业生命周期不同阶段的上市公司、风险偏好不同程度的市场投资者情绪、信息反应不同速度的市场交易特征,本基金分别采用了不同的投资策略,希望稳健获取超额收益。在价值、成长分列两端的投资策略谱上,本基金采用了全面、均衡、动态的策略权重配置方式。一方面,有效降低了风险,享受了在控制跟踪误差以及最大回撤较小情况下的收益;但另一方面也低估了成长风格的持续性,对低估值、安全边际的强调在时点、节奏上尚有进一步改善的空间。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
第 11 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
截至 2013 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.015 元,本报告期份额净值增长率为-6.45%,同期业绩比较基准增长率为-4.97%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前全球经济有两大关键性驱动因素:美国货币政策和中国经济增速。QE 退出虽对新兴市场有明显负面影响,但也是美国实体经济复苏向好后的客观需要。欧美经济的景气好转会通过进出口间接影响到国内经济,为国内经济增速减缓、美国货币政策转向提供一定的对冲空间。
宏观经济先行指标预示实体经济增速继续下行,但全年可能不会出现严重的下行风险;预计经济仍然窄幅运行且向下幅度可控。央行在利用高利率倒逼地方政府以及相关行业控制债务规模与防止因流动性过紧造成系统性风险二者之间走钢丝,寻求动态平衡;但经历过去年流动性紧张局面之后,央行在管理市场预期、预调微调力度控制方面日臻成熟。在此背景下,结合改革转型的大趋势,信用事件有望以有序违约的方式出现,信用溢价有助于收益率曲线的陡峭化,从而市场化提升资金配置的效率。在此过程中,较高的利率中枢水平仍会对上市公司盈利增速缓慢形成实质性影响,对大盘指数上涨形成抑制态势;流动性虽全年会延续去年易紧难松的基调,但可能不会再现全市场紧张的局面。
沪深股市春节后并未随海外股市调整,这充分反映了国内投资者目前较高的风险偏好。今年仍会延续去年的“转型”话题,但投资者会更加关注传统产业对互联网的拥抱。智能家居、智能汽车以及互联网“触网”将会和环保、光伏产业、科技自主创新一起成为全年投资的关注热点,但前者为市场主导,后者则更多存在政府推动因素。
展望 2014 年,本基金将继续以积极、开放的心态寻找投资机会,更加勤勉地深入研究投资标的、投资方法,多角度审视市场结构、风格特征、行业趋势和公司价值,力争为持有人创造更好的收益。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2013 年度,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规,本基金管理人诚实守信、勤勉尽责,依法履行基金管理人职责,落实风险控制,强化监察稽核职能,确保基金管理业务运作的安全、规范,保护基金投资人的合法权益。
本报告期内,本基金管理人为了确保公司业务的规范运作,主要做了以下工作:
(一)全面完善公司内部控制制度和业务流程,提升制度流程的质量和贯彻力度。
本年度公司以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手,以内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点,通过整理完善公司各项制度和业务流程,强化制度流程的规范性、易读性和可操作性,促进公司各项制度流程的有效贯彻,规范公司业务运作,全面强化内部控制。
(二)全面开展内部监督检查,强化公司内部控制。
公司监察稽核部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管机构的要求对
第 12 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。通过对基金投资、销售、运营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查,促进公司内部控制制度规范、执行有效,风险管理水平不断提升。
(三)强化培训教育,持续提高全员风险合规意识。
公司监察稽核部门本年度积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流,提升了员工的风险意识、合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对
第 13 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,就本基金未参与所持股票“华海药业”优先配售的行为通知了基金管理人,基金管理人进行了调整并对基金资产的相关损失进行了补偿,未对基金份额持有人利益造成损害。
报告期内,本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2014)第 20565 号交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金(以下简称“交银施罗德阿尔法基金”)的财务报表,包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、2013 年的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是交银施罗德阿尔法基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映;
(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
第 14 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告三、审计意见
我们认为,上述交银施罗德阿尔法基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了交银施罗德阿尔法基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 汪棣
中国 上海市 注册会计师 沈兆杰
2014 年 3 月 21 日
§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金报告截止日:2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日资 产:
银行存款 7.4.7.1 14,750,617.23 9,498,023.55
结算备付金 188,085.41 379,082.19
存出保证金 15,934.88 79,415.29
交易性金融资产 7.4.7.2 39,818,389.54 165,570,774.25
其中:股票投资 39,818,389.54 155,574,774.25
基金投资 - -
债券投资 - 9,996,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 8,215,996.78
应收利息 7.4.7.5 3,372.95 193,833.48
应收股利 - -
应收申购款 8,302.72 29,561.52
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 54,784,702.73 183,966,687.06
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
第 15 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,901,558.03 16,368,917.22
应付管理人报酬 70,210.20 245,676.37
应付托管费 11,701.71 40,946.06
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 85,675.78 506,790.61
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 252,223.26 297,061.89
负债合计 2,321,368.98 17,459,392.15
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 51,669,544.57 153,437,713.41
未分配利润 7.4.7.10 793,789.18 13,069,581.50
所有者权益合计 52,463,333.75 166,507,294.91
负债和所有者权益总计 54,784,702.73 183,966,687.06注:报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.015 元,基金份额总额 51,669,544.57份。7.2 利润表会计主体:交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
上年度可比期间
本期
2012 年 8 月 3 日(基
项 目 附注号 2013 年 1 月 1 日至
金合同生效日)至
2013 年 12 月 31 日
2012 年 12 月 31 日
一、收入 -209,880.07 16,934,308.75
1.利息收入 129,674.84 1,354,325.92
其中:存款利息收入 7.4.7.11 102,567.36 1,071,828.84
债券利息收入 11,260.27 20,268.50
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 15,847.21 262,228.58
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 18,385,174.48 -4,686,584.17
第 16 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
其中:股票投资收益 7.4.7.12 17,686,391.50 -5,012,614.71
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 8,540.00 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 690,242.98 326,030.543.公允价值变动收益(损失以
7.4.7.17 -18,940,584.13 19,000,252.92“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 215,854.74 1,266,314.08
减:二、费用 2,414,476.46 4,180,553.88
1.管理人报酬 913,306.56 2,057,227.91
2.托管费 152,217.78 342,871.34
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.19 1,085,489.02 1,543,449.88
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 7.4.7.20 263,463.10 237,004.75三、利润总额(亏损总额以“-”
-2,624,356.53 12,753,754.87号填列)
减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-”号填
-2,624,356.53 12,753,754.87列)7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益
153,437,713.41 13,069,581.50 166,507,294.91(基金净值)二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - -2,624,356.53 -2,624,356.53期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
-101,768,168.84 -9,651,435.79 -111,419,604.63数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 54,789,231.22 3,364,480.14 58,153,711.36
2.基金赎回款 -156,557,400.06 -13,015,915.93 -169,573,315.99
第 17 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
- - -基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益
51,669,544.57 793,789.18 52,463,333.75(基金净值)
上年度可比期间
项目 2012 年 8 月 3 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益
1,144,690,358.11 - 1,144,690,358.11(基金净值)二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - 12,753,754.87 12,753,754.87期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
-991,252,644.70 315,826.63 -990,936,818.07数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 21,846,267.09 265,981.58 22,112,248.67
2.基金赎回款 -1,013,098,911.79 49,845.05 -1,013,049,066.74四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
- - -基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益
153,437,713.41 13,069,581.50 166,507,294.91(基金净值)报表附注为财务报表的组成部分本报告页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:战龙,主管会计工作负责人:许珊燕,会计机构负责人:朱鸣7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 274 号《关于核准交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金募集的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,144,189,795.99 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 285 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 8 月 3 日正式生效,基
第 18 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告金合同生效日的基金份额总额为 1,144,690,358.11 份基金份额,其中认购资金利息折合500,562.12 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中基金持有的权证不超过基金资产净值的 3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:75%×沪深 300指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2014 年 3 月 21日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2012 年 8 月 3 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日。7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
第 19 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除
第 20 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
第 21 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时,处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以
第 22 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(b)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
第 23 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 重要财务报表项目的说明7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末 上年度末
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
活期存款 14,750,617.23 9,498,023.55
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 14,750,617.23 9,498,023.557.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2013 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 39,758,720.75 39,818,389.54 59,668.79贵金属投资-金交所
- - -黄金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 39,758,720.75 39,818,389.54 59,668.79
上年度末
项目 2012 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 136,579,171.33 155,574,774.25 18,995,602.92贵金属投资-金交所
- - -黄金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 9,991,350.00 9,996,000.00 4,650.00
合计 9,991,350.00 9,996,000.00 4,650.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 146,570,521.33 165,570,774.25 19,000,252.92
第 24 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告7.4.7.3 衍生金融资产/负债本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。7.4.7.4 买入返售金融资产本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 3,271.93 3,722.13
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 93.10 187.66
应收债券利息 - 189,923.29
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - 0.40
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 7.92 -
合计 3,372.95 193,833.487.4.7.6 其他资产本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 85,675.78 506,615.61
银行间市场应付交易费用 - 175.00
合计 85,675.78 506,790.617.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 7,150.23 61,712.02
第 25 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
应付后端申购费 73.03 5,349.87
预提审计费 55,000.00 80,000.00
预提信息披露费 190,000.00 150,000.00
合计 252,223.26 297,061.897.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 153,437,713.41 153,437,713.41
本期申购 54,789,231.22 54,789,231.22
本期赎回(以“-”号填列) -156,557,400.06 -156,557,400.06
本期末 51,669,544.57 51,669,544.57注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -3,476,580.11 16,546,161.61 13,069,581.50
本期利润 16,316,227.60 -18,940,584.13 -2,624,356.53本期基金份额交易产生
-7,046,184.41 -2,605,251.38 -9,651,435.79的变动数
其中:基金申购款 6,651,759.56 -3,287,279.42 3,364,480.14
基金赎回款 -13,697,943.97 682,028.04 -13,015,915.93
本期已分配利润 - - -
本期末 5,793,463.08 -4,999,673.90 793,789.187.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
上年度可比期间
本期
2012 年 8 月 3 日(基金合
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年
同生效日)至 2012 年 12
12 月 31 日
月 31 日
活期存款利息收入 95,617.53 301,740.16
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - 749,416.67
结算备付金利息收入 4,664.09 20,271.51
其他 2,285.74 400.50
第 26 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
合计 102,567.36 1,071,828.847.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
上年度可比期间
本期
2012 年 8 月 3 日(基金合
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
同生效日)至 2012 年 12
月 31 日
月 31 日
卖出股票成交总额 393,411,684.36 457,488,509.39
减:卖出股票成本总额 375,725,292.86 462,501,124.10
买卖股票差价收入 17,686,391.50 -5,012,614.717.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013年1月1日至2013年12月 2012年8月3日(基金合同生效
31日 日)至2012年12月31日卖出债券(债转股及债券
10,201,073.56 -到期兑付)成交总额减:卖出债券(债转股及
9,991,350.00 -债券到期兑付)成本总额
减:应收利息总额 201,183.56 -
债券投资收益 8,540.00 -7.4.7.14 资产支持证券投资收益本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。7.4.7.15 衍生工具收益本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。7.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013年1月1日至2013年12月 2012年8月3日(基金合同生
31日 效日)至2012年12月31日
股票投资产生的股利收益 690,242.98 326,030.54
基金投资产生的股利收益 - -
合计 690,242.98 326,030.547.4.7.17 公允价值变动收益
第 27 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2013年1月1日至2013年12月 2012年8月3日(基金合同生
31日 效日)至2012年12月31日
1.交易性金融资产 -18,940,584.13 19,000,252.92
——股票投资 -18,935,934.13 18,995,602.92
——债券投资 -4,650.00 4,650.00
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -18,940,584.13 19,000,252.927.4.7.18 其他收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年8月3日(基金合同生效日)
至2012年12月31日
基金赎回费收入 204,852.63 1,228,267.96
基金转换费收入 1,389.69 38,046.12
其他 9,612.42 -
合计 215,854.74 1,266,314.08注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产;
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。7.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013年1月1日至2013年12月312012年8月3日(基金合同生效日)
日 至2012年12月31日
交易所市场交易费用 1,085,314.02 1,543,274.88
银行间市场交易费用 175.00 175.00
合计 1,085,489.02 1,543,449.887.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013年1月1日至2013年12 2012年8月3日(基金合同生效
月31日 日)至2012年12月31日
第 28 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
审计费用 55,000.00 80,000.00
信息披露费 190,000.00 150,000.00
债券账户维护费 13,500.00 1,500.00
银行汇划费 4,603.10 4,244.75
其他 360.00 1,260.00
合计 263,463.10 237,004.757.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1 或有事项
无。7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗
基金管理人、基金销售机构
德基金公司”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银
基金托管人、基金代销机构
行”)
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。7.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013年1月1日至2013年12月 2012年8月3日(基金合同生
31日 效日)至2012年12月31日当期发生的基金应支付
913,306.56 2,057,227.91的管理费其中:支付销售机构的客
376,714.04 1,068,126.05户维护费注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累
第 29 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。7.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013年1月1日至2013年12月 2012年8月3日(基金合同生
31日 效日)至2012年12月31日当期发生的基金应支付
152,217.78 342,871.34的托管费注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。7.4.10.2.3销售服务费无。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2013年1月1日至2013年12 2012年8月3日(基金合同生
月31日 效日)至2012年12月31日基金合同生效日(2012 年 8
- 20,005,300.00月 3 日)持有的基金份额
报告期初持有的基金份额 20,005,300.00 -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -减:报告期间赎回/卖出总份
- -额
报告期末持有的基金份额 20,005,300.00 20,005,300.00报告期末持有的基金份额
38.72% 13.04%占基金总份额比例注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
第 30 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日 2012年8月3日(基金合同生效日)
关联方名称
至2012年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入中国建设银行-
14,750,617.23 95,617.53 9,498,023.55 301,740.16活期存款中国建设银行-
- - - 169,166.67
其他存款注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。7.4.10.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。7.4.11 利润分配情况本基金本报告期内未进行利润分配。7.4.12 期末(2013 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末
备注
代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (单位:股) 成本总额 估值总额
000625 长安汽车 2013-12-31 澄清公告 11.45 2014-01-03 11.72 98,000 1,061,897.54 1,122,100.00 -
002022 科华生物 2013-12-20 重大事项 16.82 2014-01-27 18.50 11,600 186,345.00 195,112.00 -
001696 宗申动力 2013-12-09 重大事项 4.70 2014-01-09 4.41 37,765 182,587.99 177,495.50 -
000903 云内动力 2013-12-19 重大事项 4.70 2014-01-06 4.70 27,018 125,521.30 126,984.60 -
600063 皖维高新 2013-12-18 重大事项 2.07 2014-03-18 2.28 22,467 48,075.39 46,506.69 -注:本基金截至 2013 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
第 31 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.13 金融工具风险及管理7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只股票型基金,选择具有显著阿尔法特征的个股为主要投资对象,属于基金中的高风险品种,本基金的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,并保持基金资产良好的流动性的前提下,追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审核及风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能,定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的,由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
第 32 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013 年 12 月 31 日,本基金未持有信用类债券(2012 年 12 月 31 日:无)。7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投
第 33 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2013 年 12 月 31 日
资产
银行存款 14,750,617.23 - - - 14,750,617.23
结算备付金 188,085.41 - - - 188,085.41
存出保证金 15,934.88 - - - 15,934.88
交易性金融资产 - - - 39,818,389.54 39,818,389.54
应收利息 - - - 3,372.95 3,372.95
应收申购款 - - - 8,302.72 8,302.72
资产总计 14,954,637.52 - - 39,830,065.21 54,784,702.73
负债
应付赎回款 - - - 1,901,558.03 1,901,558.03
应付管理人报酬 - - - 70,210.20 70,210.20
应付托管费 - - - 11,701.71 11,701.71
应付交易费用 - - - 85,675.78 85,675.78
其他负债 - - - 252,223.26 252,223.26
负债总计 - - - 2,321,368.98 2,321,368.98
利率敏感度缺口 14,954,637.52 - - 37,508,696.23 52,463,333.75
上年度末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2012 年 12 月 31 日
资产
银行存款 9,498,023.55 - - - 9,498,023.55
结算备付金 379,082.19 - - - 379,082.19
存出保证金 - - - 79,415.29 79,415.29
交易性金融资产 9,996,000.00 - - 155,574,774.25 165,570,774.25
应收证券清算款 - - - 8,215,996.78 8,215,996.78
应收利息 - - - 193,833.48 193,833.48
应收申购款 19,880.72 - - 9,680.80 29,561.52
资产总计 19,892,986.46 - - 164,073,700.60 183,966,687.06
负债
应付赎回款 - - - 16,368,917.22 16,368,917.22
应付管理人报酬 - - - 245,676.37 245,676.37
应付托管费 - - - 40,946.06 40,946.06
应付交易费用 - - - 506,790.61 506,790.61
第 34 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
其他负债 - - - 297,061.89 297,061.89
负债总计 - - - 17,459,392.15 17,459,392.15
利率敏感度缺口 19,892,986.46 - - 146,614,308.45 166,507,294.91
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2013 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资(2012 年 12 月 31 日:6.00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。(2012 年 12 月 31 日:同)7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中基金持有的权证不超过基金资产净值的 3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
项目
占基金资 占基金资
公允价值 公允价值
产净值的 产净值的
第 35 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
比例(%) 比例(%)
交易性金融资产-股票投资 39,818,389.54 75.90 155,574,774.25 93.43
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 39,818,389.54 75.90 155,574,774.25 93.437.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除“沪深300”指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
“沪深300”指数上升5% 增加约189 无足够经验数据
“沪深300”指数下降5% 下降约189 无足够经验数据
注:于 2012 年 12 月 31 日,本基金运行期间不足一年,尚不存在足够的经验数据,因此无法对本基金 2012 年资产净值对于其他价格风险的敏感性作定量分析。7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1) 公允价值(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。(b) 以公允价值计量的金融工具(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2013 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层级的余额为 38,150,190.75 元,属于第二层级的余额为 1,668,198.79元,无属于第三层级的余额(2012 年 12 月 31 日:第一层级 145,929,180.93 元,第二层
第 36 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告级 19,641,593.32 元,无第三层级)。(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例(%)
1 权益投资 39,818,389.54 72.68
其中:股票 39,818,389.54 72.68
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 14,938,702.64 27.27
7 其他各项资产 27,610.55 0.05
8 合计 54,784,702.73 100.008.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 178,420.00 0.34
B 采矿业 1,355,837.46 2.58
C 制造业 21,973,111.09 41.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,077,326.58 3.96
应业
第 37 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
E 建筑业 506,778.66 0.97
F 批发和零售业 2,243,150.37 4.28
G 交通运输、仓储和邮政业 976,004.26 1.86
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 1,285,837.39 2.45
业
J 金融业 4,321,225.38 8.24
K 房地产业 2,823,868.29 5.38
L 租赁和商务服务业 186,404.62 0.36
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 896,370.83 1.71
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 764,419.60 1.46
S 综合 229,635.01 0.44
合计 39,818,389.54 75.908.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 净值比例
(%)
1 600000 浦发银行 160,000 1,508,800.00 2.88
2 600535 天士力 34,248 1,468,896.72 2.80
3 000550 江铃汽车 56,590 1,437,951.90 2.74
4 000625 长安汽车 98,000 1,122,100.00 2.14
5 600021 上海电力 214,200 993,888.00 1.89
6 600089 特变电工 84,300 903,696.00 1.72
7 300070 碧水源 21,017 861,486.83 1.64
8 300137 先河环保 45,930 809,745.90 1.54
9 601818 光大银行 233,254 620,455.64 1.18
10 601088 中国神华 37,007 585,450.74 1.12
11 600030 中信证券 44,200 563,550.00 1.07
12 600837 海通证券 49,000 554,680.00 1.06
13 600015 华夏银行 63,282 542,326.74 1.03
14 000538 云南白药 4,553 464,360.47 0.89
15 000024 招商地产 20,049 416,618.22 0.79
16 000793 华闻传媒 29,000 344,520.00 0.66
17 000661 长春高新 3,126 339,796.20 0.65
18 002250 联化科技 15,991 335,651.09 0.64
19 002063 远光软件 15,000 291,750.00 0.56
20 000887 中鼎股份 34,714 279,447.70 0.53
第 38 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
21 600109 国金证券 16,400 278,308.00 0.53
22 000521 美菱电器 55,300 272,629.00 0.52
23 002415 海康威视 11,500 264,270.00 0.50
24 600596 新安股份 24,403 258,427.77 0.49
25 600616 金枫酒业 30,000 258,300.00 0.49
26 600643 爱建股份 22,300 253,105.00 0.48
27 601311 骆驼股份 23,000 250,700.00 0.48
28 000572 海马汽车 64,960 246,848.00 0.47
29 600240 华业地产 60,342 244,988.52 0.47
30 600418 江淮汽车 27,100 236,583.00 0.45
31 600805 悦达投资 20,933 229,635.01 0.44
32 002216 三全食品 9,849 221,504.01 0.42
33 600835 上海机电 12,200 215,330.00 0.41
34 002262 恩华药业 7,260 204,514.20 0.39
35 600312 平高电气 20,100 203,010.00 0.39
36 600594 益佰制药 6,197 202,146.14 0.39
37 600073 上海梅林 23,000 201,940.00 0.38
38 000417 合肥百货 31,986 200,552.22 0.38
39 002022 科华生物 11,600 195,112.00 0.37
40 000690 宝新能源 35,900 190,270.00 0.36
41 600521 华海药业 13,900 188,345.00 0.36
42 002050 三花股份 16,633 187,952.90 0.36
43 600578 京能电力 51,600 187,308.00 0.36
44 600429 三元股份 22,524 183,795.84 0.35
45 600570 恒生电子 8,800 183,568.00 0.35
46 600522 中天科技 16,600 181,272.00 0.35
47 000028 国药一致 3,900 180,570.00 0.34
48 000601 韶能股份 40,165 179,537.55 0.34
49 000848 承德露露 7,309 178,705.05 0.34
50 001696 宗申动力 37,765 177,495.50 0.34
51 600601 方正科技 63,700 177,086.00 0.34
52 000650 仁和药业 32,298 174,732.18 0.33
53 002456 欧菲光 3,620 174,049.60 0.33
54 600490 鹏欣资源 14,340 168,638.40 0.32
55 600858 银座股份 21,548 162,902.88 0.31
56 600161 天坛生物 7,600 161,576.00 0.31
57 002152 广电运通 8,417 161,522.23 0.31
58 000418 小天鹅 A 15,983 161,108.64 0.31
59 600236 桂冠电力 51,336 160,681.68 0.31
60 002011 盾安环境 17,300 158,295.00 0.30
61 600755 厦门国贸 28,100 152,583.00 0.29
62 600648 外高桥 4,700 151,481.00 0.29
63 600511 国药股份 8,000 150,960.00 0.29
64 000975 银泰资源 17,417 148,392.84 0.28
第 39 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
65 600037 歌华有线 19,000 148,010.00 0.28
66 002410 广联达 4,677 147,325.50 0.28
67 600422 昆明制药 6,238 147,154.42 0.28
68 600325 华发股份 19,700 146,765.00 0.28
69 600366 宁波韵升 10,500 144,480.00 0.28
70 000726 鲁泰 A 13,150 138,469.50 0.26
71 002444 巨星科技 17,000 138,380.00 0.26
72 600426 华鲁恒升 20,300 137,431.00 0.26
73 000930 中粮生化 31,619 135,013.13 0.26
74 600067 冠城大通 20,800 134,576.00 0.26
75 601669 中国水电 43,611 133,885.77 0.26
76 600761 安徽合力 10,900 131,781.00 0.25
77 002308 威创股份 16,585 131,353.20 0.25
78 000540 中天城投 22,500 130,500.00 0.25
79 600595 中孚实业 35,094 128,444.04 0.24
80 000506 中润资源 27,920 127,873.60 0.24
81 002482 广田股份 6,500 127,400.00 0.24
82 601000 唐山港 41,600 127,296.00 0.24
83 000903 云内动力 27,018 126,984.60 0.24
84 000559 万向钱潮 23,800 126,378.00 0.24
85 600183 生益科技 25,400 125,476.00 0.24
86 000488 晨鸣纸业 26,600 125,020.00 0.24
87 600757 长江传媒 16,500 124,905.00 0.24
88 600176 中国玻纤 16,435 124,412.95 0.24
89 600720 祁连山 18,400 123,096.00 0.23
90 002283 天润曲轴 21,393 123,009.75 0.23
91 002305 南国置业 16,600 121,678.00 0.23
92 000513 丽珠集团 3,136 121,331.84 0.23
93 600064 南京高科 11,000 121,220.00 0.23
94 000697 炼石有色 13,171 120,119.52 0.23
95 600438 通威股份 13,417 120,082.15 0.23
96 000926 福星股份 16,800 119,616.00 0.23
97 002428 云南锗业 9,000 119,160.00 0.23
98 600851 海欣股份 16,800 118,272.00 0.23
99 002028 思源电气 7,900 117,710.00 0.22
100 600139 西部资源 15,748 116,220.24 0.22
101 600335 国机汽车 8,900 115,611.00 0.22
102 600017 日照港 45,200 114,808.00 0.22
103 002226 江南化工 7,964 112,849.88 0.22
104 000900 现代投资 16,000 112,000.00 0.21
105 601100 恒立油缸 9,132 110,405.88 0.21
106 600801 华新水泥 9,083 110,267.62 0.21
107 002277 友阿股份 9,500 109,820.00 0.21
108 600481 双良节能 9,600 109,536.00 0.21
第 40 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
109 600633 浙报传媒 3,600 109,332.00 0.21
110 600373 中文传媒 6,100 109,068.00 0.21
111 600850 华东电脑 5,200 108,888.00 0.21
112 000566 海南海药 9,702 108,468.36 0.21
113 002325 洪涛股份 11,289 108,261.51 0.21
114 600122 宏图高科 26,772 107,623.44 0.21
115 002048 宁波华翔 12,600 106,344.00 0.20
116 002004 华邦颖泰 7,000 106,190.00 0.20
117 600869 远东电缆 14,515 103,782.25 0.20
118 000541 佛山照明 14,900 102,661.00 0.20
119 601636 旗滨集团 12,808 102,079.76 0.19
120 000828 东莞控股 21,629 101,223.72 0.19
121 600269 赣粤高速 34,400 100,448.00 0.19
122 600743 华远地产 39,356 100,357.80 0.19
123 600351 亚宝药业 16,000 99,840.00 0.19
124 002648 卫星石化 3,400 98,532.00 0.19
125 002064 华峰氨纶 10,800 98,388.00 0.19
126 600482 风帆股份 9,600 98,304.00 0.19
127 600580 卧龙电气 15,700 97,811.00 0.19
128 000501 鄂武商 A 7,600 96,976.00 0.18
129 600729 重庆百货 4,400 95,832.00 0.18
130 600673 东阳光铝 10,032 95,705.28 0.18
131 600864 哈投股份 9,600 95,232.00 0.18
132 000046 泛海建设 21,200 95,188.00 0.18
133 601010 文峰股份 13,869 94,725.27 0.18
134 600983 合肥三洋 6,300 94,689.00 0.18
135 000932 华菱钢铁 48,726 94,528.44 0.18
136 600004 白云机场 13,500 93,825.00 0.18
137 600888 新疆众和 15,716 93,038.72 0.18
138 600260 凯乐科技 12,100 92,202.00 0.18
139 000525 红太阳 6,100 91,500.00 0.17
140 600533 栖霞建设 27,229 91,217.15 0.17
141 002342 巨力索具 15,652 90,468.56 0.17
142 600830 香溢融通 9,300 89,745.00 0.17
143 002029 七匹狼 11,500 89,240.00 0.17
144 600790 轻纺城 13,943 88,398.62 0.17
145 002237 恒邦股份 6,400 87,936.00 0.17
146 600831 广电网络 11,700 87,282.00 0.17
147 000021 长城开发 16,500 87,120.00 0.17
148 600289 亿阳信通 9,700 86,912.00 0.17
149 600380 健康元 17,900 86,278.00 0.16
150 600873 梅花集团 13,661 85,244.64 0.16
151 000732 泰禾集团 9,200 85,008.00 0.16
152 600231 凌钢股份 26,141 84,174.02 0.16
第 41 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
153 002638 勤上光电 7,429 83,501.96 0.16
154 002238 天威视讯 6,300 83,223.00 0.16
155 002332 仙琚制药 5,896 82,897.76 0.16
156 000963 华东医药 1,787 82,202.00 0.16
157 601233 桐昆股份 13,672 82,168.72 0.16
158 600123 兰花科创 7,700 82,159.00 0.16
159 600106 重庆路桥 21,900 81,906.00 0.16
160 002281 光迅科技 2,200 81,884.00 0.16
161 600425 青松建化 21,133 81,150.72 0.15
162 600479 千金药业 6,378 80,299.02 0.15
163 002461 珠江啤酒 8,434 80,207.34 0.15
164 600251 冠农股份 5,300 80,030.00 0.15
165 601515 东风股份 3,100 80,011.00 0.15
166 600268 国电南自 15,780 80,004.60 0.15
167 002635 安洁科技 2,217 79,368.60 0.15
168 601018 宁波港 31,900 77,836.00 0.15
169 600537 亿晶光电 7,100 77,248.00 0.15
170 600195 中牧股份 4,900 77,077.00 0.15
171 600039 四川路桥 12,700 76,708.00 0.15
172 600622 嘉宝集团 12,400 76,508.00 0.15
173 002025 航天电器 5,800 76,270.00 0.15
174 000517 荣安地产 15,529 75,936.81 0.14
175 000823 超声电子 9,200 75,624.00 0.14
176 601678 滨化股份 9,600 74,208.00 0.14
177 002285 世联地产 4,700 74,072.00 0.14
178 600246 万通地产 25,200 73,584.00 0.14
179 600197 伊力特 6,700 73,097.00 0.14
180 600563 法拉电子 3,200 72,672.00 0.14
181 002557 洽洽食品 3,000 72,420.00 0.14
182 600467 好当家 12,900 71,982.00 0.14
183 002498 汉缆股份 9,543 71,381.64 0.14
184 600780 通宝能源 13,800 70,656.00 0.13
185 600575 芜湖港 21,452 69,504.48 0.13
186 000655 金岭矿业 9,200 69,460.00 0.13
187 600337 美克股份 11,500 69,000.00 0.13
188 600740 山西焦化 11,500 69,000.00 0.13
189 600683 京投银泰 15,500 68,045.00 0.13
190 601126 四方股份 3,500 67,375.00 0.13
191 002327 富安娜 4,500 67,275.00 0.13
192 002275 桂林三金 4,372 66,847.88 0.13
193 000603 盛达矿业 5,186 66,847.54 0.13
194 600449 宁夏建材 8,500 66,215.00 0.13
195 600295 鄂尔多斯 7,400 65,860.00 0.13
196 600724 宁波富达 15,700 65,783.00 0.13
第 42 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
197 600223 鲁商置业 16,921 65,484.27 0.12
198 600723 首商股份 9,900 64,548.00 0.12
199 601519 大智慧 9,615 64,228.20 0.12
200 601677 明泰铝业 7,948 64,219.84 0.12
201 000543 皖能电力 8,900 63,546.00 0.12
202 000927 一汽夏利 17,736 63,494.88 0.12
203 000861 海印股份 5,900 63,484.00 0.12
204 002154 报喜鸟 10,209 60,743.55 0.12
205 600657 信达地产 18,764 60,607.72 0.12
206 000620 新华联 11,015 60,582.50 0.12
207 600491 龙元建设 17,097 60,523.38 0.12
208 600162 香江控股 10,900 60,495.00 0.12
209 000918 嘉凯城 21,752 60,470.56 0.12
210 600863 内蒙华电 17,708 60,384.28 0.12
211 002463 沪电股份 16,281 60,076.89 0.11
212 600507 方大特钢 16,369 60,074.23 0.11
213 601880 大连港 22,541 59,959.06 0.11
214 601908 京运通 7,300 59,860.00 0.11
215 002345 潮宏基 5,200 58,656.00 0.11
216 002447 壹桥苗业 3,000 57,840.00 0.11
217 002075 沙钢股份 18,570 57,381.30 0.11
218 000631 顺发恒业 12,699 56,002.59 0.11
219 002129 中环股份 3,000 55,740.00 0.11
220 600469 风神股份 6,800 55,080.00 0.10
221 002480 新筑股份 3,400 55,012.00 0.10
222 000951 中国重汽 4,800 54,912.00 0.10
223 002118 紫鑫药业 5,600 54,880.00 0.10
224 000426 兴业矿业 7,048 52,789.52 0.10
225 000987 广州友谊 5,500 52,525.00 0.10
226 002121 科陆电子 7,000 52,500.00 0.10
227 601258 庞大集团 10,441 52,309.41 0.10
228 000719 大地传媒 4,430 51,476.60 0.10
229 600641 万业企业 11,800 50,740.00 0.10
230 600488 天药股份 11,550 48,741.00 0.09
231 002477 雏鹰农牧 4,700 48,598.00 0.09
232 600027 华电国际 16,000 48,320.00 0.09
233 600815 厦工股份 12,100 48,037.00 0.09
234 601616 广电电气 11,963 47,134.22 0.09
235 002475 立讯精密 1,410 47,122.20 0.09
236 600184 光电股份 2,200 47,080.00 0.09
237 600063 皖维高新 22,467 46,506.69 0.09
238 000807 云铝股份 13,650 46,410.00 0.09
239 002419 天虹商场 4,500 46,260.00 0.09
240 002315 焦点科技 1,000 44,900.00 0.09
第 43 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
241 600589 广东榕泰 8,586 43,187.58 0.08
242 002489 浙江永强 4,200 42,840.00 0.08
243 600094 大名城 7,911 39,950.55 0.08
244 002093 国脉科技 7,779 39,750.69 0.08
245 600397 安源煤业 9,300 39,525.00 0.08
246 600403 大有能源 5,500 39,160.00 0.07
247 002392 北京利尔 5,532 38,060.16 0.07
248 000822 山东海化 11,300 37,629.00 0.07
249 002276 万马电缆 8,018 37,604.42 0.07
250 002225 濮耐股份 6,949 37,316.13 0.07
251 600221 海南航空 18,599 37,198.00 0.07
252 002503 搜于特 3,700 36,963.00 0.07
253 600468 百利电气 3,800 36,404.00 0.07
254 002128 露天煤业 4,453 35,713.06 0.07
255 000698 沈阳化工 9,278 35,441.96 0.07
256 600054 黄山旅游 3,400 34,884.00 0.07
257 000061 农产品 4,100 34,522.00 0.07
258 601208 东材科技 4,874 33,874.30 0.06
259 002603 以岭药业 1,000 32,800.00 0.06
260 000935 四川双马 5,874 32,718.18 0.06
261 002194 武汉凡谷 3,738 32,258.94 0.06
262 600180 瑞茂通 3,289 31,409.95 0.06
263 002430 杭氧股份 3,954 29,259.60 0.06
264 601139 深圳燃气 3,477 27,503.07 0.05
265 600829 三精制药 3,991 26,460.33 0.05
266 002326 永太科技 2,155 26,441.85 0.05
267 000912 泸天化 5,763 26,279.28 0.05
268 600582 天地科技 3,647 25,638.41 0.05
269 601999 出版传媒 3,800 25,118.00 0.05
270 002384 东山精密 1,200 25,056.00 0.05
271 002179 中航光电 1,460 24,309.00 0.05
272 600460 士兰微 4,027 24,162.00 0.05
273 000703 恒逸石化 2,500 18,700.00 0.04
274 002449 国星光电 1,818 15,416.64 0.03
275 000850 华茂股份 2,846 13,490.04 0.038.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)
1 600000 浦发银行 6,155,454.04 3.70
第 44 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
2 600016 民生银行 5,452,791.00 3.27
3 600036 招商银行 5,306,875.96 3.19
4 601818 光大银行 4,826,873.00 2.90
5 600015 华夏银行 4,057,760.00 2.44
6 000858 五 粮 液 4,005,727.84 2.41
7 601998 中信银行 3,959,423.78 2.38
8 601398 工商银行 3,951,708.00 2.37
9 000568 泸州老窖 3,249,430.37 1.95
10 002415 海康威视 3,201,247.13 1.92
11 601088 中国神华 3,176,918.51 1.91
12 601166 兴业银行 2,966,089.07 1.78
13 601318 中国平安 2,916,454.46 1.75
14 601988 中国银行 2,845,939.00 1.71
15 600837 海通证券 2,726,759.00 1.64
16 600030 中信证券 2,682,625.55 1.61
17 601006 大秦铁路 2,651,764.38 1.59
18 600028 中国石化 2,579,775.00 1.55
19 600519 贵州茅台 2,412,608.24 1.45
20 600535 天士力 2,371,660.24 1.42注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)
1 600036 招商银行 10,152,204.73 6.10
2 600000 浦发银行 9,691,498.14 5.82
3 601166 兴业银行 9,574,475.72 5.75
4 601318 中国平安 8,535,387.51 5.13
5 000002 万 科A 8,308,469.04 4.99
6 601818 光大银行 8,201,002.67 4.93
7 601668 中国建筑 7,907,057.11 4.75
8 600030 中信证券 7,159,360.88 4.30
9 000527 美的电器 5,728,271.53 3.44
10 600016 民生银行 5,676,290.53 3.41
11 600362 江西铜业 5,451,945.74 3.27
12 600585 海螺水泥 5,412,000.17 3.25
13 601088 中国神华 4,800,508.52 2.88
14 600048 保利地产 4,768,621.40 2.86
15 002081 金 螳 螂 4,628,123.26 2.78
16 000157 中联重科 4,583,633.61 2.75
第 45 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
17 600837 海通证券 4,453,653.75 2.67
18 000568 泸州老窖 4,313,267.60 2.59
19 600104 上汽集团 4,261,942.11 2.56
20 601899 紫金矿业 4,183,529.71 2.51
21 601998 中信银行 4,166,294.50 2.50
22 000651 格力电器 3,908,453.02 2.35
23 002140 东华科技 3,857,112.72 2.32
24 601398 工商银行 3,764,307.68 2.26
25 600028 中国石化 3,693,099.55 2.22
26 600015 华夏银行 3,653,409.38 2.19
27 000858 五 粮 液 3,635,717.97 2.18
28 601006 大秦铁路 3,630,929.83 2.18
29 002415 海康威视 3,596,919.76 2.16
30 601628 中国人寿 3,488,860.10 2.10
31 600795 国电电力 3,389,806.36 2.04注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 278,904,842.28
卖出股票的收入(成交)总额 393,411,684.36注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
第 46 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。8.12 投资组合报告附注8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 15,934.88
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,372.95
5 应收申购款 8,302.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,610.558.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
占基金资
流通受限部分
序号 股票代码 股票名称 产净值比 流通受限情况说明
的公允价值
例(%)
1 000625 长安汽车 1,122,100.00 2.14 澄清公告8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
第 47 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
户均持有的
户数
基金份额 占总份额 占总份额比
(户) 持有份额 持有份额
比例 例
739 69,918.19 36,482,343.59 70.61% 15,187,200.98 29.39%9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有
150,146.25 0.29%本基金注:本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人(不包括本基金的基金经理)持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份(含)。
§10 开放式基金份额变动
单位:份基金合同生效日(2012 年 8 月 3 日)基金份额
1,144,690,358.11总额
本报告期期初基金份额总额 153,437,713.41
本报告期基金总申购份额 54,789,231.22
减:本报告期基金总赎回份额 156,557,400.06
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 51,669,544.57注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动:本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人 2013 年 12 月 5 日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
第 48 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本期审计费为 55,000.00 元。自本基金合同生效以来,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股 占当期佣
券商名称 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数量
额的比例 比例
安信证券股份 -
2 105,397,322.38 15.68% 95,383.06 15.66%有限公司
长江证券股份 -
1 104,868,807.00 15.60% 94,917.20 15.58%有限公司
海通证券股份 -
1 73,529,315.97 10.94% 66,940.89 10.99%有限公司
宏源证券股份 -
2 72,661,044.81 10.81% 66,140.70 10.86%有限公司
中信证券股份 -
1 71,136,242.58 10.58% 64,760.38 10.63%有限公司
北京高华证券 -
1 67,104,455.70 9.98% 61,092.49 10.03%有限责任公司
华泰证券股份 -
2 47,457,626.82 7.06% 43,203.72 7.09%有限公司
东方证券股份 -
1 27,166,020.46 4.04% 24,732.84 4.06%有限公司
中信建投证券 -
2 24,856,581.58 3.70% 22,005.45 3.61%股份有限公司
中银国际证券 -
1 22,471,457.20 3.34% 19,896.20 3.27%有限责任公司
平安证券有限 -
1 21,930,766.88 3.26% 19,472.32 3.20%责任公司
齐鲁证券有限 -
2 17,163,255.14 2.55% 15,512.68 2.55%公司
方正证券股份 -
1 13,888,187.87 2.07% 12,643.58 2.08%有限公司
中国国际金融 1 2,664,636.15 0.40% 2,425.88 0.40% -
第 49 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告有限公司
广发证券股份 -
1 - - - -有限公司
华安证券股份 -
1 - - - -有限公司
德邦证券有限 -
1 - - - -责任公司
中国中投证券 -
1 - - - -有限责任公司
东兴证券股份 -
1 - - - -有限公司
中国银河证券 -
1 - - - -股份有限公司11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期
占当期回 占当期权证
券商名称 债券成
成交金额 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的
交总额
额的比例 比例
的比例海通证券股份
- - 20,000,000.00 42.55% - -有限公司宏源证券股份
- - 5,000,000.00 10.64% - -有限公司中信证券股份
- - 22,000,000.00 46.81% - -有限公司注:1、报告期内,本基金交易单元未发生变化;
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;
3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 中国证券报、上海证券
1 2013-1-21
2012 年第 4 季度报告 报、证券时报
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金
中国证券报、上海证券
2 所持停牌股票估值调整及对基金资产净值影 2013-1-21
报、证券时报
响的公告
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海证券
3 2013-1-21
所持停牌股票估值调整及对基金资产净值影 报、证券时报
第 50 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
响的公告
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 中国证券报、上海证券
4 2013-3-20
(更新)招募说明书摘要(2013 年第 1 号) 报、证券时报
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 中国证券报、上海证券
5 2013-3-28
2012 年年度报告摘要 报、证券时报
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海证券
6 2013-4-8
开放式基金实施特定申购费率的公告 报、证券时报
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分
基金在上海好买基金销售有限公司开通日常
中国证券报、上海证券
7 定期定额投资业务并参与其电子交易平台基 2013-4-18
报、证券时报
金定期定额投资业务前端申购费率优惠活动
的公告
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 中国证券报、上海证券
8 2013-4-19
2013 年第 1 季度报告 报、证券时报
交银施罗德基金管理有限公司关于网上直销
中国证券报、上海证券
9 交易平台开通易宝支付业务并实施前端申购 2013-5-20
报、证券时报
费率优惠的公告
交银施罗德基金管理有限公司关于调整网上
中国证券报、上海证券
10 直销交易平台基金转换业务投资起点金额的 2013-5-22
报、证券时报
提示性公告
交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下 中国证券报、上海证券
11 2013-5-23
开放式基金最低转换份额限制的公告 报、证券时报
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分
中国证券报、上海证券
12 基金参与交通银行股份有限公司网上银行、手 2013-7-2
报、证券时报
机银行基金前端申购费率优惠活动的公告
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 中国证券报、上海证券
13 2013-7-19
2013 年第 2 季度报告 报、证券时报
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 中国证券报、上海证券
14 2013-8-26
2013 年半年度报告(摘要) 报、证券时报
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 中国证券报、上海证券
15 2013-9-17
(更新)招募说明书摘要(2013 年第 2 号) 报、证券时报
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海证券
16 2013-9-23
所持停牌股票估值调整的公告 报、证券时报
交银施罗德基金管理有限公司关于增加诺亚
中国证券报、上海证券
17 正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为旗 2013-9-26
报、证券时报
下部分基金场外代销机构的公告
交银施罗德基金管理有限公司关于调整网上
中国证券报、上海证券
18 直销基金转换业务开通范围和转换费率优惠 2013-9-26
报、证券时报
的公告
交银施罗德基金管理有限公司关于增加和讯
信息科技有限公司为旗下部分基金场外代销 中国证券报、上海证券
19 2013-10-15
机构并参与网上交易系统费率优惠活动的公 报、证券时报
告
20 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海 中国证券报、上海证券 2013-10-16
第 51 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告
天天基金销售有限公司为旗下部分基金场外 报、证券时报
代销机构并参与网上交易系统费率优惠活动
的公告
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 中国证券报、上海证券
21 2013-10-24
2013 年第 3 季度报告 报、证券时报
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与诺亚正行基金销售投资顾问有限公 中国证券报、上海证券
22 2013-12-5
司电子交易平台基金前端申购费率优惠活动 报、证券时报
的公告
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1、依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38 号)及有关规定,经与基金托管人协商一致,本基金对其所持有的万科 A(证券代码:000002)、美的电器(证券代码:000527)股票自 2013 年 1 月 18 日起以及省广股份(证券代码:002400)股票自 2013 年 9 月 18 日起采取指数收益法进行估值,并分别已于 2013 年 1 月 21 日、2013 年 4 月 2 日、2013 年 11 月 21 日起恢复按市场价格进行估值。
2、本基金托管人 2013 年 12 月 5 日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。
§13 备查文件目录13.1 备查文件目录1、中国证监会核准交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金募集的文件;2、《交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金基金合同》;3、《交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金招募说明书》;4、《交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金托管协议》;5、关于募集交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金之法律意见书;6、基金管理人业务资格批件、营业执照;7、基金托管人业务资格批件、营业执照;8、报告期内交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。13.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金
第 52 页 共 53 页
交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2013 年年度报告管理人的网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一四年三月二十六日
第 53 页 共 53 页
点击查看>>  附件