信诚至远灵活配置混合型证券投资基金(原信诚添金分级债券型证券投资基 金转型)2017年年度报告

2017年12月31日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2018年3月30日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复核了本报告中的财

务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

自2017年8月31日起,“信诚添金分级债券型证券投资基金”变更为“信诚至远灵活配置混合型

证券投资基金”。 基金类别由债券型基金转型为混合型,运作方式由原“运作周年滚动”运作方式改为常规契约型开放式,取消分级运作机制。自2017年8月31日起《信诚至远灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚至远灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《信诚至远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》生效,原《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚添金分级债券型证券投资基金托管协议》、《信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书》将自同一日起失效。原信诚添金分级债券型证券投资基金本报告期自2017年1月1日至2017年8月31日止,信诚至远灵活配置混合型证券投资基金本报告期自2017年9月1日至2017年12月31日止。

1.2目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......2

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7

§2 基金简介......7

2.1 基金基本情况......7

2.2 基金产品说明......8

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现......9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......12

3.1 主要会计数据和财务指标......12

3.2 基金净值表现......13

3.3 过去三年基金的利润分配情况......14

§4 管理人报告......14

4.1 基金管理人及基金经理情况......14

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......19

§5 托管人报告......19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19

§6 审计报告......19

6.1 审计报告基本信息......19

6.2 审计报告的基本内容......19

§6 审计报告......23

6.1 审计报告基本信息......23

6.2 审计报告的基本内容......23

§7 年度财务报表......26

7.1 资产负债表......26

7.2 利润表......27

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......28

7.4 报表附注......29

§7 年度财务报表......47

7.1 资产负债表......47

7.2 利润表......48

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......49

7.4 报表附注......50

§8 投资组合报告......70

8.1 期末基金资产组合情况......70

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......71

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......72

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......72

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......74

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......74

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......74

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......74

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......74

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......74

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......75

8.12 投资组合报告附注......75

§8 投资组合报告......76

8.1 期末基金资产组合情况......76

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......76

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......76

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......76

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......77

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......77

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......77

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......77

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......77

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......77

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......78

8.12 投资组合报告附注......78

§9 基金份额持有人信息......79

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......79

9.2 期末上市基金前十名持有人......79

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......79

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......79

9.5 发起式基金发起资金持有份额情况......79

§9 基金份额持有人信息......79

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......79

9.2 期末上市基金前十名持有人......80

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......80

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......80

9.5 发起式基金发起资金持有份额情况......80

§10 开放式基金份额变动......80

§10 开放式基金份额变动......80

§11 重大事件揭示......81

11.1 基金份额持有人大会决议......81

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......81

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......81

11.4 基金投资策略的改变......81

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......81

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......81

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......81

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......82

11.8 其他重大事件......84

§12 影响投资者决策的其他重要信息......88

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......88

12.2 影响投资者决策的其它重要信息......88

§13 备查文件目录......89

13.1 备查文件名称......89

13.2 备查文件存放地点......89

13.3 备查文件查阅方式......89

§2基金简介

信诚至 远灵活配置混合型证券投资基金

2.1基金基 本情况

基金名称 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 信诚至远

场内简称 -

基金主代码 550015

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年8月31日

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 23,334,373.48份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 信诚至远A 信诚至远C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 550015 550016

报告期末下属分级基金的份额总额 17,544,765.06份 5,789,608.42份

2.2基金产 品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用 多种投资

策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

1、资产配置策略

本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国

家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未

来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益

类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争

获得超越业绩比较基准的绝对回报。

2、股票投资策略

在灵活的类别资产 配置的基础上,本基金通过自 上而下及自下 而上

相结合的方法挖掘 优质的上市公 司,严选其中安 全边际较高的 个股

构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模

投资策略 式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、

核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进

行综合的研判,严选安全边际较高的个股。

3、债券投资策略

本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究

的各种投资分析技术,进行个券精选。对于普通债券,本基 金将在严

格控制目标久期及 保证基金资产 流动性 的前提下 ,采用目标久 期控

制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大策略

等策略进行主动投资。

4、证券公司短期公司债券投资策略

本基 金通过对 证券公 司短期 公司债券 发行人 基本面的 深入调研分

析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及

债券流动性、信用 利差、信用评 级、违 约风险等的综合 评估结果,

选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。

5、中小企业私募债券投资策略

在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收

益性和流动性等特征,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同

时,通过期限和品 种的分散投资 降低基金投资中 小企业 私募债券的

信用风险、利率风险和流动性风险。

6、资产支持证券投资策略

资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质

量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析 和债券市

场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、

提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信

用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资

于资产支持证券。

7、股指期货投资策略

基金管理人可运用 股指期货,以 提高投资效率更 好地达到本基 金的

投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期

保值为目的,在风 险可控的前提下,本着谨慎原 则,参与股指期 货的

投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益 特性。此

外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分

红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

8、国债期货投资策略

本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则, 以套期保

值为目的,在风险可控的前提下,投资国债期货。本基金将 充分考虑

国债期货的流动性 和风险收益特 征,结合对宏观 经济形势和政 策趋

势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基

差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在最大限度

保证基金资产安全的基础上,力求实现委托财产的长期稳定增值。

9、权证投资策略

本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制

基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将 在对权证

标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率 等参数,

运用数量化定价模型,确定其合理内在价值,构建交易组合。

10、融资投资策略

本基金在参与融资 业务中将根据 风险管 理的原则 ,在风险可控 的前

提下,本着谨慎原则,参与融资业务。本基金将基于对市场行情和组

合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。如法律

法规或监管部门对 融资业务做出 调整或 另有规定的,本基金将 从其

最新规定。

业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债

券型基金,低于股票型基金。

下属分级基金的风险收益特征 - -

2.3基金管 理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中信保诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 周浩 王永民

人 联系电话 021-68649788 010-66594896

电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-666-0066 95566

传真 021-50120888 010-66594942

中国（上海）自由贸易试验区世纪

注册地址 大道8 号上海国金中心汇丰银行 北京市西城区复兴门内大街1号

大楼9层

中国（上海）自由贸易试验区世纪

办公地址 大道8 号上海国金中心汇丰银行 北京市西城区复兴门内大街1号

大楼9层

邮政编码 200120 100818

法定代表人 张翔燕 田国立

注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。

本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名

称变更的公告。

2.4信息披 露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相 关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊 北京市东长安街1号东方广场东

普通合伙) 二办公楼八层

注册登记机构 中国(上海)自由贸易试验区世纪

中信保诚基金管理有限公司 大道8号上海国金中心汇丰银行

大楼9层

项目 名称 办公地址

- - -

§2基金简介

原信诚 添金分级债券型证券投资基金

2.1基金基 本情况

基金名称 信诚添金分级债券型证券投资基金

基金简称 信诚添金分级债券

场内简称 -

基金主代码 550017

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2012年12月12日

基金管理人 -

基金托管人 -

报告期末基金份额总额 47,489,563.69份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 信诚季季添金 信诚岁岁添金

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 550015 550016

报告期末下属分级基金的份额总额 25,058,277.25份 22,431,286.44份

基金份额上市的证券交易所(若有) -

上市日期(若有) -

2.2基金产 品说明

投资目标 在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业 绩比较基

准的投资收益。

本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特

征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券

投资策略 为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基

金将综合考虑宏观 环境、市场估 值水平 、风险水平以及 市场情绪,

在一定的范围内对 资产配置调整,以降低系统性 风险对基金收 益的

影响。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种, 其预期风

险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

信诚至 远灵活配置混合型证券投资基金

3.1主要会 计数据和财务指标

金额单位：人民币元

信诚至远A 信诚至远C

3.1.1 期间数据和指标 报告期2017年9月1日至 报告期2017年9月1日至

2017年12月31日 2017年12月31日

本期已实现收益 595,420.66 109,205.67

本期利润 1,094,539.72 -14,301.38

加权平均基金份额本期利润 0.0363 -0.0038

本期加权平均净值利润率 3.57% -0.37%

本期基金份额净值增长率 2.20% 3.60%

3.1.2 期末数据和指标 2017年12月31日末 2017年12月31日末

期末可供分配利润 4,981,745.29 208,393.90

期末可供分配基金份额利润 0.2839 0.0360

期末基金资产净值 17,930,434.88 5,998,002.32

期末基金份额净值 1.0220 1.0360

3.1.3 累计期末指标 2017年12月31日末 2017年12月31日末

基金份额累计净值增长率 2.20% 3.60%

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净 值表现

3.2.1基金份额净值增长 率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较

信诚至远A

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基

阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.52% 0.37% 2.31% 0.41% -1.79% -0.04%

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 2.20% 0.34% 2.73% 0.35% -0.53% -0.01%

生效起至今

信诚至远C

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基

阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.48% 0.37% 2.31% 0.41% -1.83% -0.04%

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 3.60% 0.37% 2.73% 0.35% 0.87% 0.02%

生效起至今

3.2.2自基金转型以来基 金份额累计净值增长率变动及其与同 期业绩比较基准收益率变动的比较

信诚至远A

信诚至远C

注:1、本基金转型日期为2017年8月31日,截至本报告期末,本基金转型未满一年。

2、本基金建仓期自2012年12月12日至2013年6月12日,建仓期结束时资产配置比例符合本

基金基金合同规定。

3、自2017年9月1日起,本基金的业绩比较基准由“中证综合债指数收益率”变更为“50%×沪深

300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率”。

3.2.3过去五年基金每年净 值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较

信诚至远A

信诚至远C

3.3过去三 年基金的利润分配情况

信诚至远A

单位：人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

额分红数 总额 放总额 合计

2017 - - - - 本基金本期未

分红。

2016 - - - - 本基金本期未

分红。

2015 - - - - 本基金本期未

分红。

本基金最近三

合计 - - - - 年未进行利润

分配

信诚至远C

单位：人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

额分红数 总额 放总额 合计

2017 - - - - 本基金本期未

分红。

2016 - - - - 本基金本期未

分红。

2015 - - - - 本基金本期未

分红。

本基金最近三

合计 - - - - 年未进行利润

分配

本基金自基金合同生效以来未进行过利润分配。

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

原信诚 添金分级债券型证券投资基金

3.1主要会 计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指 2017年1月1日至2017年 2016年12月31日 2016年12月31日

标 8月31日

本期已实现收益 -5,709,522.71 30,089,009.04 75,326,436.04

本期利润 -1,012,435.44 6,854,261.02 57,519,084.65

加权平均基金份额本 -0.0089 0.0101 0.1119

期利润

本期加权平均净值利 -0.91% 1.01% 10.02%

润率

本期基金份额净值增 0.78% 0.77% 9.83%

长率

3.1.2期末数据和指 2017年8月31日 2016年末 2017年末

标

期末可供分配利润 12,030,602.60 38,055,134.65 149,412,271.93

期末可供分配基金份 0.2624 0.2323 0.2109

额利润

期末基金资产净值 45,841,287.99 162,895,358.09 713,337,759.60

期末基金份额净值 0.9650 0.9940 1.0070

3.1.3 累计期末指标 2017年8月31日 2016年末 2017年末

基金份额累计净值增 32.57% 31.54% 30.54%

长率

注: 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净 值表现

3.2.1基金份额净值增长 率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基

阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 1.90% 0.21% 0.20% 0.03% 1.70% 0.18%

过去六个月 0.64% 0.25% 0.45% 0.05% 0.19% 0.20%

过去一年 0.78% 0.21% 0.32% 0.05% 0.46% 0.16%

过去三年 11.54% 0.50% 8.76% 0.07% 2.78% 0.43%

过去五年 32.70% 0.41% 21.11% 0.09% 11.59% 0.32%

自基金合同 32.57% 0.41% 21.45% 0.09% 11.12% 0.32%

生效起至今

3.2.2自基金转型以来基 金份额累计净值增长率变动及其与同 期业绩比较基准收益率变动的比较

注:自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率”变更为

“中证综合债指数收益率”。

3.2.3过去五年基金每年 净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较

3.3过去三 年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效以来未进行过利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管 理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管 理基金的经验

本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资

本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州

工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。因业务发展需要,经国家工商行政

管理总局核准,本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中

信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网

站上刊登了公司法定名称变更的公告。

截至2017年12月31日,本基金管理人管理的运作中基金为73只,分别为信诚四季红混合型证券投

资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合 型证券投资基金(LOF)、 信诚全球商品主题证券 投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债

债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠选债券型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚智惠金货币市场基金、信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金。

另外,信诚月月定期支付债券型证券投资基金已于2017年12月12日进入清算程序、信诚至信灵活配置

混合型证券投资基金已于2017年12月20日进入清算程序、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金已

于2017年12月26日进入清算程序。

4.1.2基金经理（或基金 经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

本基 金基金 管理学硕士。曾任职

经理,信诚 于浙江国际信托投

优质 纯债债 资公司,从事投行业

券基 金、信 务部债券发行;于健

诚年 年有余 桥证券股份有限公

定期 开放债 司,担任债券研究

券基金基 员;于银河基金管理

王国强 金、 信诚惠 2012年12月12- 18 有限公司,担任机构

报债 券型基日 理财部研究员。2006

金、 信诚理 年8 月加入中信保

财28日盈 诚基金管理有限公

债券 型基金 司,担任固定收益分

的基金经 析师。现任固定收益

理,固定收 总监,信诚至远灵活

益总监 配置混合基金、信诚

年年有余定期开放

债券基金、信诚优质

纯债债券基金、信诚

惠报债券基金、信诚

理财28日盈债券基

金的基金经理。

注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚至远灵活配置混合型证券投资基金金合同》、《信诚至远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,本基金由于巨额赎回导致该基金被动持有单只债券(持有PR平发债)超过净值10%,因产品资产规模较小且该券在交易所成交不活跃,最终调整到位时被动超标11个工作日。该情况我们及时向相关监管部门进行了情况说明和报告。除此之外,本基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控 制方法

为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信 诚基金管理有限公司 公平交易及异常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公 平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组 合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度 的指引下采用事前、 事中、事后的全流程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在 日常操作上明确一级 市场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一 证券时需通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审 批和留档。一级市场 、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。 相关人员对事后评估 报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。

4.3.2公平交易制度的执 行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研 究前端不断完善研究方 法和投资决策流程,确保 各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.3异常交易行为的专 项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现 参与交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。

4.4管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资 策略和运作分析

2017年经济增长平稳,投资回 落但结构改善,消费成 为拉动经济增长的主要 动力,全球经济增长较

为强劲,推动出口增速回升。消费物价维持低位,服务类项目和能源价格小幅上涨将推动物价温和上涨。

17年美联储引领全球进入升息周期,分别于3月、6月、12月加息三次,并于四季度启动缩表进程,外部

流动性趋紧。17年央行坚持稳健中性的货币政策,流动性偏紧,货币市场利率明显上行并维持较高水平。

强力金融监管政策进一步收缩了货币市场的流动性。主要市场基准利率3MShibor 利率上升145BP至

4.72%,全年维持在4.4左右的较高水平。债券市场全年进行深度调整,收益率大幅上行,10年期国债上

升87BP至3.88%、10年期金融债利率上升了114BP至4.82%。全年信用债跟随基准利率调整,信用利差

震荡上行,到年末仍处于略低于历史中位数的水平。17年全年债券市场回报率偏低,中证综合债全年收

益率为0.3%。

本基金采取防守策略,持仓以中短久期信用债为主,组合杠杆维持较低水平。本基金特别注重信用风险管理,通过严格的内部信用评级体系,甄别信用风险,规避负债率高、经营性现金流持续为负和经营亏损的公司发行的债券。

本基金于2017年8月31日由信诚添金分级债券型证券投资基金转型而来,定位为偏债混合型基金,在风

险水平略高于二级债基的机基础上获取更好的投资回报。股票投资策略上,重点投资估值合理,增长确定的行业龙头,重点投资,做好下行风险管理。

4.4.2报告期内基金业绩 的表现

本报告期内, 原信诚添 金分级本债券型证 券投资基金(2017/1/1至2017/8/31 )份额净值增长率为

0.78% ,同期业绩比较基准收益率为0.32%,基金超越业绩比较基准0.46%。信诚至远灵活配置混合型证

券投资基金(2017/9/1至2017/12/31)A、C份额净值增长率分别 为2.20%和3.6%,同期业绩比较基准收

益率为2.73%,基金A份额落后业绩比较基准0.53%,基金C份额超越业绩比较基准0.87%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2018年,全球经济延续较高增长水平,全球货币政策正处于升息周期中。国内经济增长保持平

稳,通胀中枢小幅抬升,但仍将处于较低水平,货币政策稳健中性。18年金融监管是影响债券市场趋势的

主要因素。目前利率债处于相对合理的水平,信用债仍有调整空间,防范信用风险是今年债券投资的重中之重。本基金将继续运用短久期、低杠杆的防守策略稳健操作,继续加强信用风险管理,防范信用风险。

4.6管理人 内部有关本基金的监察稽核工作情况

2017年度内,依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,公司督察长和监察稽核部门充分

发挥其职能作用,开展了一系列监察稽核工作,取得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:1、对公司规章制度体系不断补充和完善。

公司监察稽核部组织各业务部门对公司相关规章制度进行梳理补充和完善,主要包括投资、销售、风控、产品、电子商务、信息技术、营销策划、运营、监察稽核、子公司等业务范畴。推进了公司规章制度建设,完善了公司规章制度体系。

2、开展各类合规监察工作。

监察稽核部严格遵照法律法规和公司制度,对基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况进行监督检查,防范内幕交易,防范不正当关联交易和利益输送,确保基金运作的独立性、公平性及合规性,维护基金份额持有人的合法权益。

3、强化合规培训教育,提高全员合规意识。

本报告期内,监 察稽核部及时 将新颁布的监管法规传 递给公司相关业务部门, 并对具体的执行和合规要

求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,并开展法规培训。本年度,监察稽核部根据监管部门的要 求,结合自身实际情况,主要采取课堂讲授的方 式为员工提 供多种形式的培训。

4、开展各类内外部审计工作,包括4次常规审计、20项专项检查、协助外部审计师开展审计、配合监

管机构完成多项自查工作等。

5、完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》、《信息披露内容与格式准则》、《信息披露编报规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法规要求进行信息披露和公告,并按法律法规规定报监管机构备案。

6、牵头开展反洗钱的各项工作,进一步更新完善了反洗钱制度,按照相关规定将可疑交易报告及时上报中国反洗钱监测中心,根据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。

本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明

1.基金估值程序

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。

估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。

在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。

基金管理人采用专用的估值业 务系统进行基金核算及 账务处理,对基金资产进 行估值后,将基金份额净

值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。

2.基金管理人估值业务的职责分工

本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。

3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。

4.基金经理参与或决定估值的程度

本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。

基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.8管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明

1.根据基金合同的约定至2017年8月31日,本基金(包括信诚季季添金份额、信诚岁岁添金份额)

不进行收益分配。

2.2017年9月1日转型为信诚至远灵活配置混合型证券投资基金后,本基金的收益分配原则如下:

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;

4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

4.9报告期内管理人对本 基金持有人数或基金资产净值预警情 形的说明

本报告期内,本基金自2017年10月25日起至2017年12月29日止基金资产净值低于五千万元。

§5托管人报告

5.1报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在信诚至远灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金 费用开支等 方面进 行了认真地复 核,未 发现本基金 管理人存在损 害基金 份额持有人 利益的行为。

5.3托管人 对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6审计报告

信诚至 远灵活配置混合型证券投资基金

6.1审计报 告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第1800426号

6.2审计报 告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 信诚 至远灵活 配置混合 型 证券投资 基金全体 基金

份额持有人:

审计意见 我们审计了后附的第1页至第34页的信诚至远灵活

配置混合型证券投资基金(以下简称“信诚至远

基金”)财务报表,包括2017年12月31日的资产负

债表、自2017年9月1日(基金起始运作日)至2017

年12月31日止期间的利润表、所有者权益(基金净

值)变动表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照

中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财

务报表附注2中所列示的中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金

业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,

公允反映了信诚至远基金2017年12月31日的财务

状况以及自2017年9月1日(基金起始运作日)至

2017年12月31日止期间的经营成果及基金净值变

动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称

“审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报告

的“ 注册会计 师对财务 报 表审计的 责任”部 分进

一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注

册会计师职业道德守则,我们 独立 于信诚至远基

金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,

我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计

意见提供了基础。

强调事项

其他事项

其他信息 信诚至远基金管理人中信保诚基金管理有限公司

管理层对其他信息负责。其他信息包括信诚至远基

金2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报

表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他

信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结

论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅

读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财

务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重

大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信

息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,

我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任 信诚 至远基金 管理人中 信 保诚基金 管理有限 公司

管理 层负责按 照中华人 民 共和国财 政部颁布 的企

业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协

会发 布的有关 基金行业 实 务操作的 规定编制 财务

报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要

的内部控制,以使财务报表不 存在由于舞弊或错误

导致的重大错报。

在编制财务报表时,信诚至 远基金管理人中信

保诚 基金管理 有限公司 管 理层负责 评估信诚 至远

基金的持续经营能力,披露与 持续经营相关的事项

(如 适用 ),并 运用 持续经营 假设,除 非信诚至 远基

金计 划进行清 算、终止 运 营或别无 其他现实 的选

择。

信诚 至远基 金管理人 中 信保诚 基金管理 有限

公司 治理层负 责监督信 诚 至远基金 的财务报 告过

程。

注册会计师对财务报表审计的责任 我们 的目标是 对财务报 表 整体是否 不存在由 于舞

弊或错误导致的重大错报获取 合理保证,并出具包

含审 计意见的 审计报告 。 合理保证 是高水平 的保

证,但并不能保证按照审计准 则执行的审 计在某一

重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错

误导致,如果合理预期错报单 独或汇总起 来可能影

响财务报表使用者依据财务报 表作出的经 济决策,

则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工 作的过程 中,我们

运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行

以下工作:

(1)识别 和评估 由于舞弊 或 错误导 致的财务 报表

重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风

险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意

见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗

漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上,未能发现由

于舞 弊导致的 重大错报 的 风险高于 未能发现 由于

错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审

计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意

见。

(3)评价 信诚至 远基金管 理 人中信 保诚基金 管理

有限 公司管理 层选用会 计 政策的恰 当性和作 出会

计估计及相关披露的合理性。

(4)对信 诚至远 基金管理 人 中信保 诚基金管 理有

限公 司管理层 使用持续 经 营假设的 恰当性得 出结

论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对信诚

至远 基金持续 经营能力 产 生重大疑 虑的事项 或情

况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出

结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在

审计 报告中提 请报表使 用 者注意财 务报表中 的相

关披 露; 如果披露 不充分, 我们应当 发表非无 保留

意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信

息。然而,未来的事项或情况 可能导致信 诚至远基

金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括

披露 ),并 评价财务 报表是 否公允反 映相关交 易和

事项。

我们 与信诚至 远基金管 理 人中信保 诚基金管 理有

限公司治理层就计划的审计范围、时间安排和重大

审计发现等事项进行沟通,包 括沟通我们在审计中

识别出的值得关注的内部控制缺陷。

注册会计师的姓名

黄小熠

叶凯韵

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

审计报告日期 2018年3月28日

毕马威华振(特殊普通合伙)会计师事务所对本基金2017年12月31日的资产负债表,2017年9月1

日至2017年12月31日的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留

意见的审计报告。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

§6审计报告

原信诚 添金分级债券型证券投资基金

6.1审计报 告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第1800406号

6.2审计报 告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 信诚 添金分级 债券型证 券 投资基金 全体基金 份额

持有人:

审计意见 我们审计了后附的第1页至第33页的信诚添金分级

债券型证券投资基金(以下简称“信诚添金分级

基金”)财务报表,包括2017年8月31日(基金合

同失效日)的资产负债表、自2017年1月1日至2017

年8月31日(基金合同失效日) 止期间的利润表、

所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附

注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中

华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务

报表附注2中所列示的中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金

业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,

公允反映了信诚添金分级基金2017年8月31日(基

金合同失效日)的财务状况以及自2017年1月1日

至2017年8月31日(基金合同失效日)止期间的经

营成果及基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称

“审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报告

的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进

一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注

册会计师职业道德守则,我们独立于信诚添金分级

基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相

信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审

计意见提供了基础。

强调事项

其他事项

其他信息 信诚添金分级基金管理人中信保诚基金管理有限

公司管理层对其他信息负责。其他信息包括信诚添

金分级基金自2017年1月1日至2017年8月31日(基

金合同失效日)止期间中涵盖的信息,但不包括财

务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,

我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其

他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报

表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不

一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存

在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们

无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任 信诚 添金分级 基金管理 人 中信保诚 基金管理 有限

公司 管理层负 责按照中 华 人民共和 国财政部 颁布

的企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金

业协 会发布的 有关基金 行 业实务操 作的规定 编制

财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护

必要的内部控制,以使财务报 表不存在由于舞弊或

错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,信诚添金 分级基金管理人中信

保诚 基金管理 有限公司 管 理层负责 评估信诚 添金

分级基金的持续经营能力,披 露与持续经营相关的

事项(如适用),并运用持续 经营假设,除非信诚添

金分级基金计划进行清算、终止运营或别无其他现

实的选择。

信诚 添金分级 基金管理 人 中信保诚 基金管理 有限

公司 治理层负 责监督信 诚 添金分级 基金的财 务报

告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任 我们 的目标是 对财务报 表 整体是否 不存在由 于舞

弊或错误导致的重大错报获取 合理保证,并出具包

含审 计意见的 审计报告 。 合理保证 是高水平 的保

证,但并不能保证按照审计准 则执行的审 计在某一

重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错

误导致,如果合理预期错报单 独或汇总起 来可能影

响财务报表使用者依据财务报 表作出的经 济决策,

则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作 的过程中,我们运用

职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下

工作:

(1)识别 和评估 由于舞弊 或 错误导 致的财务 报表

重大错报风险,设计和实施审 计程序以应对这些风

险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意

见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗

漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上,未能发现由

于舞 弊导致的 重大错报 的 风险高于 未能发现 由于

错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审

计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意

见。

(3)评价 信诚添 金分级基 金 管理人 中信保诚 基金

管理 有限公司 管理层选 用 会计政策 的恰当性 和作

出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对信 诚添金 分级基金 管 理人中 信保诚基 金管

理有 限公司管 理层使用 持 续经营假 设的恰当 性得

出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对

信诚 添金分级 基金持续 经 营能力产 生重大疑 虑的

事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果

我们得出结论认为存在重大不 确定性,审计准则要

求我 们在审计 报告中提 请 报表使用 者注意财 务报

表中 的相关披 露; 如果披露 不充分, 我们应当 发表

非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可

获得的信息。然而,未来的事 项或情况可能导致信

诚添金分级基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括

披露 ),并 评价财务 报表是 否公允反 映相关交 易和

事项。

我们 与信诚添 金分级基 金 管理人中 信保诚基 金管

理有限公司治理层就计划的审计范围、时间安排和

重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审

计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

注册会计师的姓名

黄小熠

叶凯韵

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

审计报告日期 2018年3月28日

毕马威华振(特殊普通合伙)会计师事务所对本基金2017年8月31日的资产负债表,2017年1月1日至

2017年8月31日的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的

审计报告。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

§7年度财务报表

信诚至 远灵活配置混合型证券投资基金

7.1资产负 债表

会计主体：信诚至远灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2017年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 2,515,771.80

结算备付金 84,800.96

存出保证金 24,467.64

交易性金融资产 7.4.7.2 22,180,729.45

其中：股票投资 5,849,087.15

基金投资 -

债券投资 16,331,642.30

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

应收证券清算款 -

应收利息 7.4.7.5 521,653.28

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 -

资产总计 25,327,423.13

负债和所有者权益 附注号 本期末

2017年12月31日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 -

应付管理人报酬 12,530.21

应付托管费 3,759.08

应付销售服务费 1,782.03

应付交易费用 7.4.7.7 36,383.99

应交税费 574,530.62

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.8 770,000.00

负债合计 1,398,985.93

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 18,642,456.11

未分配利润 7.4.7.10 5,285,981.09

所有者权益合计 23,928,437.20

负债和所有者权益总计 25,327,423.13

注:1.截止本报告期末,基金份额总额23,334,373.48份。下属分级基金:信诚至远A的基

金份额净值1.022元,基金份额总额17,544,765.06份;信诚至远C的基金份额净值1.036元,

基金份额总额5,789,608.42份。

2.本财务报表的实际编制期间为2017年9月1日(转型后首日)至2017年12月31日止期

间。

7.2利润表

会计主体：信诚至远灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年9月1日至2017年12月31日

单位：人民币元

项目 附注号 本期

2017年9月1日至2017年12月31日

一、收入 1,443,174.51

1.利息收入 451,716.77

其中：存款利息收入 7.4.7.11 15,254.29

债券利息收入 434,661.11

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 1,801.37

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 612,879.52

其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,409,754.84

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.13 -796,875.32

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 -

贵金属投资收益 7.4.7.14 -

衍生工具收益 7.4.7.15 -

股利收益 7.4.7.16 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 375,612.01

填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 2,966.21

减：二 、费用 362,936.17

1．管理人报酬 70,019.15

2．托管费 21,005.76

3．销售服务费 4,403.58

4．交易费用 7.4.7.19 82,431.38

5．利息支出 6,486.30

其中：卖出回购金融资产支出 6,486.30

6．其他费用 7.4.7.20 178,590.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 1,080,238.34

列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,080,238.34

7.3所有者 权益（基金净值）变动表

会计主体：信诚至远灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年9月1日至2017年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2017年9月1日至2017年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期 初所有 者权益（基 33,581,224.28 12,260,063.71 45,841,287.99

金净值）

二、本 期经营 活动产生的

基金净 值变动 数（本期利 - 1,080,238.34 1,080,238.34

润）

三、本 期基金 份额交易产

生的基金净值变动数 -14,938,768.17 -8,054,320.96 -22,993,089.13

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 6,418,596.49 255,065.91 6,673,662.40

2.基金赎回款 -21,357,364.66 -8,309,386.87 -29,666,751.53

四、本 期向基 金份额持有

人分配 利润产 生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期 末所有 者权益（基 18,642,456.11 5,285,981.09 23,928,437.20

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告至财务报表由下列负责人签署：

吕涛 陈逸辛 刘卓

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

信诚至远灵活配置混合型证券投资基金(原“信诚添金分级债券型证券投资基金”)(以下简

称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚添金分级

债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]1523号文)和《关于信诚添金分级债券型证

券投资基金备案确认的函》(基金部函[2012]1124号文) 批准,由中信保诚基金管理有限公司(原

信诚基金管理有限公司) 依照《中华人民共和国证券 投资基金法》等相关法 规和《信诚添金分级

债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2012年12月12日生效。本基金为契约型开放

式,存续期限不定,首次设立募集资金总额人民币3,092,807,521.16元。上述募集资金已由会计师

事务所验证,并出具了验资报告。根据《信诚添金分级债券型证券投资基金基金份额转换结果暨信诚至远灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告》,自2017年8月31日日终,本基金正式实施基金转 型,基金名称由 “信诚添金分级 债券型证 券投资基金”变 更为“信诚至远灵 活配置混合型证券投资基金”,基金类别由债券型基金转型为混 合型,运作方式由原“运作周年滚动”运作方式改为常规契约性开放式,取消分级运作机制。于2017年8月31日(基金正式实施转型日)日终,信诚添 金分级债券型证 券投资基 金之季季添金和 岁岁添金份额转 换为信诚至远灵活 配置混合型证券投资基金的A类基金份额。2017年9月1日(基金转型后首日),《信诚至远灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,基金规模为45,841,287.99份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚至远灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《信诚至远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行 上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债 、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为 :股票资产占基金资产的比例为0%-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比

例为准,本基金的投资范围会做相应调整。本基金的业绩比较基准为:50%×沪深300指数收益率

+50%×中证综合债指数收益率。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期 报告在公开披露的第二 个工作日,报中国证

监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

本财务报表由本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司于2018年3月27日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基 础

本基金以持续经营 为基础。本财务 报表符合中华人 民共和国财政部 (以下简称“ 财政部”)

颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3

号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券

投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3遵循企业会计准则 及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注2中所列示的中国证监会和中国证券投资基

金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31

日的财务状况、自2017年9月1日(基金转型后首日)至2017年12月31日止期间的经营成果

和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会 计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2017年

9月1日(基金转型后首日)至2017年12月31日止。

7.4.4.2记账本 位币

本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

7.4.4.3金融资 产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得 资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负 债分为不同类 别:以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金目前持有的股票投资、债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

7.4.4.4金融资 产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。

在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变动形成的

利得或损失计入当期损益。

应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

除以公允价 值计量且其变 动计入当期损益的金融 负债以外的金 融负债采用实际利率法 按摊余成本进

行后续计量。

满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产:

收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

该金融资产已 转移,虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但

是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益:

所转移金融资产的账面价值

因转移而收到的对价

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。

7.4.4.5金融资 产和金融负债的估值原则

除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值:

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同 资产或负债报价的金融 工具,在估值日有报价的,除会计准则规定的情况

外,将该报价不 加调整地应用 于该资产或负债的公允 价值计量;估值日无报价 且最近交易日后未发生影

响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如 果该限制是针对资产持 有者的,那么在估值技术 中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资 产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。

由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平 准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日 申购或赎回款项中包含的 按累计未分 配的未实现损益占基金 净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会计期末全额转入“未分配利润/ (累计亏损)”。

7.4.4.9收入/ (损失)的确认和计量

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。

股利收益按上市公司宣告的 分红派息比例计算的金 额扣除应由 上市公司代扣代缴的个 人所得税后的

净额确认。

债券利息收入按债券投资的 票面价值与票面利率计算 的金额扣除应由发行债 券的企业代 扣代缴的个人

所得税(如适用)后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附

息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回购期内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益核算基金 持有的采用公允价值模式 计量的以公 允价值计量且变动计入 当期损益的金

融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如不影响估 值日基金份额净值小数 点后第四位,发生时直接 计入基金损益;如果影响

基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。

7.4.4.11基金的收益分配政 策

本基金的收益分配原则如下:《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式

分两种:现金分 红与红利再投 资,投资人可选择现金 红利或将现金红利自动转 为相应类别 的基金份额进

行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额, 不足于支付银 行转账或其他手续费用 时,基金登记机构可将基 金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13其他重要的会计政 策和会计估计

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等

情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务

的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数

收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)> 的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以

下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。7.4.5会计政策和会计估 计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政 策变更的说明

本基金在本期间未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估 计变更的说明

根据中国证券监督管理委员会2017年9月5日颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基

金估值业务的指导意见》和中基协发[2017]6号《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,

本基金自2017年11月14日起,对本基金持有的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发

售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票的估值方法进行调整,参考估值指引进行估值。

7.4.5.3差错更 正的说明

本基金在本期间未发生重大会计差错更正。

7.4.6税项

(1)主要税项说明

根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国

家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(b)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点,建筑业、

房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018年1月1日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营基金过程中发生的增值税应税行为,

以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1

日前运营过程中发 生的增值税 应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增 值税的,已纳税额从管理

人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收

印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所

得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所

得额:持股期限在1个月以内 (含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个

月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013

年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日

及以后的,暂免征收个人所得税。

(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。

7.4.7重要财务报表项目 的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年12月31日

活期存款 2,515,771.80

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计 2,515,771.80

7.4.7.2交易性 金融资产

单位：人民币元

项目 本期末

2017年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 5,907,950.96 5,849,087.15 -58,863.81

贵金属投资-金交所黄金 - - -

合约

债券交易所市场 16,438,238.01 16,331,642.30 -106,595.71

债券银行间市场 - - -

债券合计 16,438,238.01 16,331,642.30 -106,595.71

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 22,346,188.97 22,180,729.45 -165,459.52

7.4.7.3衍生金 融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返 售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融 资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购 交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年12月31日

应收活期存款利息 523.02

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 38.20

应收债券利息 521,081.06

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 11.00

合计 521,653.28

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交 易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年12月31日

交易所市场应付交易费用 36,383.99

银行间市场应付交易费用 -

合计 36,383.99

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年12月31日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提审计费 50,000.00

预提信息披露费 720,000.00

合计 770,000.00

7.4.7.9实收基金

信诚至远A

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年9月1日至2017年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 45,841,287.99 33,581,224.28

本期申购 26,185.87 19,183.61

本期赎回（以“-”号填列） -28,322,708.80 -20,747,560.20

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 17,544,765.06 12,852,847.69

信诚至远C

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年9月1日至2017年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 6,399,412.88 6,399,412.88

本期赎回（以“-”号填列） -609,804.46 -609,804.46

基金拆分/份额折 算 日期基金 - -

拆分/份额折算前

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 5,789,608.42 5,789,608.42

注:此处申购含红利再投资、转换入份额,赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

信诚至远A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 12,030,602.60 229,461.11 12,260,063.71

本期利润 595,420.66 499,119.06 1,094,539.72

本期基金份额交易产生 -7,644,277.97 -632,738.27 -8,277,016.24

的变动数

其中：基金申购款 7,169.21 405.96 7,575.17

基金赎回款 -7,651,447.18 -633,144.23 -8,284,591.41

本期已分配利润 - - -

本期末 4,981,745.29 95,841.90 5,077,587.19

信诚至远C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 109,205.67 -123,507.05 -14,301.38

本期基金份额交易产生 126,309.80 96,385.48 222,695.28

的变动数

其中：基金申购款 140,372.28 107,118.46 247,490.74

基金赎回款 -14,062.48 -10,732.98 -24,795.46

本期已分配利润 - - -

本期末 235,515.47 -27,121.57 208,393.90

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年9月1日至2017年12月31日

活期存款利息收入 14,346.45

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 776.76

其他 131.08

合计 15,254.29

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买 卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年9月1日至2017年12月31日

卖出股票成交总额 25,800,721.80

减：卖出股票成本总额 24,390,966.96

买卖股票差价收入 1,409,754.84

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年9月1日至2017年12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑 -796,875.32

付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -796,875.32

7.4.7.13.2债券投资收益——买 卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年9月1日至2017年12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 58,196,215.30

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 57,535,615.72

减：应收利息总额 1,457,474.90

买卖债券差价收入 -796,875.32

7.4.7.13.3债券投资收益——赎 回差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。

7.4.7.13.4债券投资收益——申 购差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。

7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

7.4.7.14.2贵金属投资收益—— 买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

7.4.7.14.3贵金属投资收益—— 赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

7.4.7.14.4贵金属投资收益—— 申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买 卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益。

7.4.7.15.2衍生工具收益——其 他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

本基金本报告期内无股利收益。

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年9月1日至2017年12月31日

1.交易性金融资产 375,612.01

——股票投资 -58,863.81

——债券投资 434,475.82

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 375,612.01

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年9月1日至2017年12月31日

基金赎回费收入 2,966.21

合计 2,966.21

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年9月1日至2017年12月31日

交易所市场交易费用 82,431.38

银行间市场交易费用 -

合计 82,431.38

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年9月1日至2017年12月31日

审计费用 16,711.43

信息披露费 100,275.87

银行费用 2,302.70

债券账户维护费 9,000.00

上清所CFCA数字证书服务费 -

其他 50,300.00

合计 178,590.00

7.4.7.21分部报告

7.4.8或有事项、资产负 债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负 债表日后事项

截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

中信信托有限责任公司 基金管理人的股东

英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的股东

中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的股东

中信保诚人寿保险有限公司(“中信保诚人寿”) 基金管理人主要股东控制的机构

中信信诚资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报 告 期及上年度 可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

7.4.10.1通过关联方交易单 元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年9月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 70,019.15

其中：支付销售机构的客户维护费 26,123.38

注:支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.60%的年费

率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

日基金管理费=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年9月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 21,005.76

注:支付基金托 管人中国银 行的基金托管费按前 一日基金资产净值0.18%的 年费率计提,逐日累计

至每月月底,按月支付。计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.18%/当年天数

7.4.10.2.3销售服务费

本期

获得销售服务费的 2017年9月1日至2017年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

信诚至远A 信诚至远C 合计

中国银行 - 3.45 3.45

中信保诚基金 - - -

合计 - 3.45 3.45

注:信诚至远A 不收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日C类份额基金资产净值

0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

信诚至远C日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.35%/ 当年天数

7.4.10.3与关联方进行银行 间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基 金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人运用固有 资金投资本基金费率按本基金基金合 同公布的费率执行,本基

金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.10.5由关联方保管的银 行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2017年9月1日至2017年12月31日

期末余额 当期利息收入

中国银行 2,515,771.80 14,346.45

注:本基金通过 “中国银行 基金托管结算资金专用 存款账户”转存于中国 证券登记结算有限责任

公司的结算备付金,于2017年12月31日的相关余额为人民币84,800.96元。

7.4.10.6本基金在承销期内 参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2017年9月1日至2017年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量（单位：） 总金额

- - - - - -

本基金自2017年9月1日(基金起始运作日)至2017年12月31日止期间未在承销期内购入过关联方

承销的证券。

7.4.10.7 其它关联交易事项的 说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

7.4.11利润 分 配情况

本基金本期未进行过利润分配。

7.4.12期末 （ 2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发 证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 数量

证券代 证券 成功认购日 可流通日 受限 认购 估值 （单 期末成 期末估 备注

码 名称 类型 价格 单价 位： 本总额 值总额

份）

增发

002466天齐 2017-12-26 2018-01-03股份 11.06 53.21 15 165.90 798.15-

锂业 未上

市

7.4.12.1.2受限证券类别：债券

证券代 证券名 成功认 可流通 流通受 认购价 期末估 数量 期末成 期末估

码 称 购日 日 限类型 格 值单价 （单 本总额 值总额 备注

位：张）

- - - - - - - - - --

7.4.12.2期末持有的暂时停 牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票名 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末

码 称 停牌日期因 估值单期 开盘单（股） 成本总额 估值总额 备注

价 价

600309万华化2017-12-06重大资 37.94- - 5,000 190,650.00189,700.00-

学 产重组

注:1、本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而

被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

2、截至本报告批准报出日,“万华化学”仍未发布复牌公告。

7.4.12.3期末债券正回购交 易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

金额单位:人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

- - - - - -

本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.13金融工 具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组 织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括:

●信用风险

●流动性风险

●市场风险

本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因;风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部向督察长负责,并向首席执行官汇报日常行政事务。

本基金管理人建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会 、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款主要存放在信用良好的金融机构,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末

2017年12月31日

A-1 -

A-1以下 -

未评级 2,695,680.00

合计 2,695,680.00

注:债券评级取自第三方评级机构的债项评级,未评级债券为国债等无信用评级债券。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2017年12月31日

AAA -

AAA以下 7,705,562.30

未评级 5,930,400.00

合计 13,635,962.30

注:债券评级取自第三方评级机构的债项评级,未评级债券为政策性金融债等免评级债券。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和批露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

单位:人民币元

本期末

2017年 1个月以 1-3 6个月以 3个月 6个月到 1年以内 1-5年 5年以上 合计

12月31 内 个月 内 -1年 1年

日

资产

资产总计 - - - - - - - - -

负债

负债总计 - - - - - - - - -

流动性净 - - - - - - - - -

额

7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制),本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,

确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于交易所市场及银行间市场交易的固定收益证券,因此存在一定的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 3个月

2017年12月 1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 2,515,771.80 - - - - -2,515,771.80

结算备付金 84,800.96 - - - - - 84,800.96

存出保证金 24,467.64 - - - - - 24,467.64

交易性金融资 421,410.60 -3,055,439.4012,854,792.30 -5,849,087.1522,180,729.45

产

买入返售金融 - - - - - - -

资产

应收证券清算 - - - - - - -

款

应收利息 - - - - - 521,653.28 521,653.28

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - - -

递延所得税资 - - - - - - -

产

其他资产 - - - - - - -

资产总计 3,046,451.00 -3,055,439.4012,854,792.30 -6,370,740.4325,327,423.13

负债

卖出回购金融 - - - - - - -

资产款

应付证券清算 - - - - - - -

款

应付赎回款 - - - - - - -

应付管理人报 - - - - - 12,530.21 12,530.21

酬

应付托管费 - - - - - 3,759.08 3,759.08

应付销售服务 - - - - - 1,782.03 1,782.03

费

应付交易费用 - - - - - 36,383.99 36,383.99

应交税费 - - - - - 574,530.62 574,530.62

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

递延所得税负 - - - - - - -

债

其他负债 - - - - - 770,000.00 770,000.00

负债总计 - - - - -1,398,985.93 1,398,985.93

利率敏感度缺3,046,451.00 -3,055,439.4012,854,792.30 -4,971,754.5023,928,437.20

口

注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性 分析

假设

除市场利率以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

变动 本期末(2017年12月31日)

市场利率下降25 34,835.59

个基点

市场利率上升25 -34,649.12

个基点

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

本基金承受的其他价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2017年12月31日

公允价值 占基金资产净值比

例（%）

交易性金融资产-股票投资 5,849,087.15 24.44

交易性金融资产-债券投资 - -

交易性金融资产-贵金属投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 5,849,087.15 24.44

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏 感性分析

假设

除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

变动 本期末(2017年12月31日)

业绩比较基 准中

的股票指数 上升 438,036.63

5%

业绩比较基 准中

的股票指数 下降 -438,036.63

5%

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

7.4.14有助于 理解和分析会 计报表需要说明的其他事项

(1)以公允价值计量的资产和负债

如下列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于

本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对

公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:

第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;

第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。

于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具

中属于第一层次的余额为人民币5,659,387.15元,第二层次的余额为人民币16,521,342.30

元,无属于第三层次的余额。

(a)第二层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌

停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间

及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观

察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。

(b)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年12月31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。

(2)其他金融工具的公允价值(期末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括应收 款项和其他金融负债, 其账面价值与公允价值之 间无重大差

异。

§7年度财务报表

原信诚 添金分级债券型证券投资基金

7.1资产负 债表

会计主体：会计主体

报告截止日：2017年8月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年8月31日 2016年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 5,701,059.86 12,350,207.62

结算备付金 279,000.59 14,973,944.74

存出保证金 17,265.32 9,424.27

交易性金融资产 7.4.7.2 57,851,557.20 131,880,302.77

其中：股票投资 - 5,975,858.07

基金投资 - -

债券投资 57,851,557.20 125,904,444.70

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 5,000,000.00

应收证券清算款 - 6,189,272.41

应收利息 7.4.7.5 1,312,147.54 1,994,172.92

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 65,161,030.51 172,397,324.73

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年8月31日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 10,000,000.00 8,000,000.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 8,037,257.30 -

应付管理人报酬 31,263.44 199,313.46

应付托管费 9,379.01 59,794.00

应付销售服务费 7,885.01 81,905.83

应付交易费用 7.4.7.7 2,937.72 16,229.67

应交税费 574,530.62 574,530.62

应付利息 3,476.72 193.06

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 653,012.70 570,000.00

负债合计 19,319,742.52 9,501,966.64

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 33,581,224.28 124,840,223.44

未分配利润 7.4.7.10 12,260,063.71 38,055,134.65

所有者权益合计 45,841,287.99 162,895,358.09

负债和所有者权益总计 65,161,030.51 172,397,324.73

注:1.截止本报告期末,基金份额总额47,489,563.69份。下属分级基金:信诚季季添金的基金

份额净值0.999元,基金份额总25,058,277.25份;信诚 岁岁添金基金份额净值0.928元,基金

份额总额22,431,286.44份。

2.本财务报表的实际编制期间为2017年1月1日至2017年8月31日止期间。

7.2利润表

会计主体：信诚添金分级债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年8月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2 017年1月1日至2017年8 2016年12月31日

月31日

一、收入 186,177.25 22,483,229.29

1.利息收入 3,487,623.70 48,577,374.44

其中：存款利息收入 7.4.7.11 42,608.26 420,789.01

债券利息收入 3,382,901.15 48,138,764.01

资产支持 证券利息 - -

收入

买入返售 金融资产 62,114.29 17,821.42

收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -7,998,533.72 -2,859,397.13

填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -5,884,370.44 -6,247,236.07

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -2,114,163.28 3,228,608.96

资产支持 证券投资 7.4.7.13.1 - -

收益

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - 159,229.98

3.公允价 值变动收益 （损 7.4.7.17 4,697,087.27 -23,234,748.02

失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -

号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.18 - -

号填列）

减：二 、费用 1,198,612.69 15,628,968.27

1．管理人报酬 451,522.01 4,090,749.37

2．托管费 135,456.62 1,227,224.91

3．销售服务费 158,522.26 1,677,835.54

4．交易费用 7.4.7.19 12,147.04 36,881.70

5．利息支出 165,083.54 8,190,764.92

其中：卖 出回购金融 资产 165,083.54 8,190,764.92

支出

6．其他费用 7.4.7.20 275,881.22 405,511.83

三、利润 总额（亏损 总额 -1,012,435.44 6,854,261.02

以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -1,012,435.44 6,854,261.02

号填列）

7.3所有者 权益（基金净值）变动表

会计主体：信诚添金分级债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年8月31日

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年8月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期 初所有 者权益（基 124,840,223.44 38,055,134.65 162,895,358.09

金净值）

二、本 期经营 活动产生的

基金净 值变动 数（本期利 - -1,012,435.44 -1,012,435.44

润）

三、本 期基金 份额交易产

生的基金净值变动数 -91,258,999.16 -24,782,635.50 -116,041,634.66

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 -91,258,999.16 -24,782,635.50 -116,041,634.66

四、本 期向基 金份额持有

人分配 利润产 生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期 末所有 者权益（基 33,581,224.28 12,260,063.71 45,841,287.99

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期 初所有 者权益（基 552,637,099.37 160,700,660.23 713,337,759.60

金净值）

二、本 期经营 活动产生的

基金净 值变动 数（本期利 - 6,854,261.02 6,854,261.02

润）

三、本 期基金 份额交易产

生的基金净值变动数 -427,796,875.93 -129,499,786.60 -557,296,662.53

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 347,198,436.66 58,518,917.14 405,717,353.80

2.基金赎回款 -774,995,312.59 -188,018,703.74 -963,014,016.33

四、本 期向基 金份额持有

人分配 利润产 生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期 末所有 者权益（基 124,840,223.44 38,055,134.65 162,895,358.09

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

至 财务报表由下列负责人签署：

吕涛 陈逸辛 刘卓

基金管理负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

信诚添金分级债券 型证券投资基金(以下 简称“ 本基金”) 经中国 证券监督管理委 员会(以

下简称“中国证 监会”)《关 于核准信 诚添金分 级债券型证 券投资基 金募集的 批复》(证 监许可

[2012]1523号文)和《关于信诚添金分级债券型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2012]

1124号文) 批准,由中信保诚基金管理有限公司(原信诚基金管理有限公司)依照《中华人民共和

国证券投资基金法》等相关法规和《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2012年12月12日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集资金总额人民币3,092,807,521.16元。上述募集资金已由会计师事务所验证,并出具了验资报告。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》和《信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种 ,包括国债、央行票据 、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可 转换债券(含分离交易可转债) 、回购、银行定期存款、中期票据等固定收益类金融工具以及法律规法或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其它权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳 入投资范围。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;权益类资产的比例不高于基金资产的20%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%;现金 或者到期日在一年以 内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期 报告在公开披露的第二 个工作日,报中国证

监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

本财务报表由本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司于2018年3月27日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基 础

根据《关于信诚添金分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会重新表决结果暨决议生效

的公告》和《信诚添金分级债券型证券投资基金基金份额转换结果暨信诚至远灵活配置混合型证

券投资基金基金合同生效公告》,本基金于2017年8月31日日终正式实施基金转型,基金名称由

“信诚添金 分级债券型证券投资基 金”变更 为“信诚 至远灵活配置混 合型证券投资基 金”,基金

类别由债券型基金转型为混合型,存续期为不定期,因 此本基金以持续经营为 基础。本财务报表符

合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布 的企业会计准则的要求 ,同时亦按照中国证

监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告> 》以及中国证券

投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3遵循企业会计准则 及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注2中所列示的中国证监会和中国证券投资基

金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金2017年8月31

日(基金正式实施转型日)的财务状况、自2017年1月1日至2017年8月31日(基金正式实施

转型日)止期间的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会 计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2017年

1月1日至2017年8月31日(基金正式实施转型日)止。

7.4.4.2记账本 位币

本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

7.4.4.3金融资 产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得 资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负 债分为不同类 别:以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金目前持有的股票投资 、债券投资分类为以 公允价值计 量且其变动计入当期损 益的金融资

产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

7.4.4.4金融资 产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。

在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变动形成的

利得或损失计入当期损益。

应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

除以公允价 值计量且其变 动计入当期损益的金融 负债以外的金 融负债采用实际利率法 按摊余成本进

行后续计量。

满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产:

收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

该金融资产已 转移,虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但

是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益:

所转移金融资产的账面价值

因转移而收到的对价

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。

7.4.4.5金融资 产和金融负债的估值原则

除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值:

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同 资产或负债报价的金融 工具,在估值日有报价的,除会计准则规定的情况

外,将该报价不 加调整地应用 于该资产或负债的公允 价值计量;估值日无报价 且最近交易日后未发生影

响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如 果该限制是针对资产持 有者的,那么在估值技术 中不应将该限制作为特征

考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资 产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。

由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平 准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日 申购或赎回款项中包含的 按累计未分 配的未实现损益占基金 净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会计期末全额转入“未分配利润/ (累计亏损)”。

7.4.4.9收入/ (损失)的确认和计量

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。

股利收益按上市公司宣告的 分红派息比例计算的金 额扣除应由 上市公司代 扣代缴的个人所得税后的

净额确认。

债券利息收入按债券投资的 票面价值与票面利率计算 的金额扣除 应由发行债券的企业代 扣代缴的个人

所得税(如适用)后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附

息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回购期内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益核算基金 持有的采用公允价值模式 计量的以公 允价值计量且变动计入 当期损益的金

融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如不影响估 值日基金份额净值小数 点后第四位,发生时直接 计入基金损益;如果影响

基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。

7.4.4.11基金的收益分配政 策

本基金(包括信诚季季添金和信诚岁岁添金份额)不进行收益分配。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13其他重要的会计政 策和会计估计

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌 或交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)等

情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,

根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈

率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》

(以下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

7.4.5会计政策和会计估 计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政 策变更的说明

本基金在自2017年1月1日至2017年8月31日(基金正式实施转型日)止期间未发生重大会计

政策变更。

7.4.5.2会计估 计变更的说明

本基金在自2017年1月1日至2017年8月31日(基金正式实施转型日)止期间未发生重大会计

估计变更。

7.4.5.3差错更 正的说明

本基金在自2017年1月1日至2017年8月31日(基金正式实施转型日)止期间未发生重大会计

差错更正。

7.4.6税项

(1)主要税项说明

根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国

家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(b)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点, 建筑业、

房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018年1月1日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营基金过程中发生的增值税应税行为,

以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1

日前运营过程中发生的增值税 应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增 值税的,已纳税额从管理

人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收

印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所

得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所

得额:持股期限在1个月以内 (含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个

月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013

年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日

及以后的,暂免征收个人所得税。

(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。

7.4.7重要财务报表项目 的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年8月31日 2016年12月31日

活期存款 5,701,059.86 12,350,207.62

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计 5,701,059.86 12,350,207.62

7.4.7.2交易性 金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年8月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所黄金 - - -

合约

债券交易所市场 58,392,628.73 57,851,557.20 -541,071.53

债券银行间市场 - - -

债券合计 58,392,628.73 57,851,557.20 -541,071.53

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 58,392,628.73 57,851,557.20 -541,071.53

项目 上年度末

2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 11,010,200.04 5,975,858.07 -5,034,341.97

贵金属投资-金交所黄金 - - -

合约

债券交易所市场 116,138,260.58 115,928,444.70 -209,815.88

债券银行间市场 9,970,000.95 9,976,000.00 5,999.05

债券合计 126,108,261.53 125,904,444.70 -203,816.83

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 137,118,461.57 131,880,302.77 -5,238,158.80

7.4.7.3衍生金 融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返 售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融 资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2017年8月31日

账面余额 其中:买断式逆回购

- - -

合计 - -

上年度末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中:买断式逆回购

交 易 所买入返 售金融资 5,000,000.00 -

产

银 行 间买入返 售金融资 - -

产

合计 5,000,000.00 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购 交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年8月31日 2016年12月31日

应收活期存款利息 5,321.70 2,546.26

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 980.92 6,738.30

应收债券利息 1,305,677.47 1,981,510.56

应收买入返售证券利息 - 3,373.50

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 167.45 4.30

合计 1,312,147.54 1,994,172.92

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交 易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年8月31日 2016年12月31日

交易所市场应付交易费用 - 10,551.67

银行间市场应付交易费用 2,937.72 5,678.00

合计 2,937.72 16,229.67

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年8月31日 2016年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

预提审计费 33,288.57 50,000.00

预提信息披露费 619,724.13 520,000.00

合计 653,012.70 570,000.00

7.4.7.9实收基金

信诚季季添金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年8月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 114,684,394.21 96,823,782.28

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -49,926,936.93 -41,799,704.79

2017年6月12日/份额折算前 64,757,457.28 55,024,077.49

基金拆分/份额折算调整 1,557,507.08 -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -41,256,687.11 -34,232,246.76

本期末 25,058,277.25 20,791,830.73

信诚岁岁添金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年8月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 49,150,463.69 28,016,441.16

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -26,719,177.25 -15,227,047.61

/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 22,431,286.44 12,789,393.55

注:1.此处申购含红利再投资、转换入份额,赎回含转换出份额。2.根据《信诚添金分级债券型证投资基合同》、《信诚添金分级债券型证投资基合同招募说明书》、《信诚基金关于信诚添金分级债券型证券投资基金办理份额折算业务的提示性公告》及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金管理人于2017年3月10日(折算基准日)及2017年6月12日(折算基准日) 对本基金季季添金基金份额进行了基金份额折算。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 41,969,664.12 -3,914,529.47 38,055,134.65

本期利润 -5,709,522.71 4,697,087.27 -1,012,435.44

本期基金份额交易产生 -24,229,538.81 -553,096.69 -24,782,635.50

的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -24,229,538.81 -553,096.69 -24,782,635.50

本期已分配利润 - - -

本期末 12,030,602.60 229,461.11 12,260,063.71

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年8月 2016年12月31日

31日

活期存款利息收入 25,930.46 202,871.68

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 15,026.27 212,200.17

其他 1,651.53 5,717.16

合计 42,608.26 420,789.01

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买 卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年8月 2016年12月31日

31日

卖出股票成交总额 5,125,829.60 11,329,763.93

减：卖出股票成本总额 11,010,200.04 17,577,000.00

买卖股票差价收入 -5,884,370.44 -6,247,236.07

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年8 2016年12月31日

月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 -2,114,163.28 3,228,608.96

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 -2,114,163.28 3,228,608.96

7.4.7.13.2债券投资收益——买 卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年8月 2016年12月31日

31日

卖出债 券（、债 转股及债 券到期兑 169,577,431.57 1,822,007,820.16

付）成交总额

减：卖 出债券（ 、债转股 及债券到 167,715,376.48 1,769,744,294.58

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 3,976,218.37 49,034,916.62

买卖债券差价收入 -2,114,163.28 3,228,608.96

7.4.7.13.3债券投资收益——赎 回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。

7.4.7.13.4债券投资收益——申 购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。

7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.14.2贵金属投资收益—— 买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.14.3贵金属投资收益—— 赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.14.4贵金属投资收益—— 申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买 卖权证差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.15.2衍生工具收益——其 他投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年8月 2016年12月31日

31日

股票投资产生的股利收益 - 159,229.98

基金投资产生的股利收益 - -

合计 - 159,229.98

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2017年1月1日至2017年8月 2016年12月31日

31日

1.交易性金融资产 4,697,087.27 -23,234,748.02

——股票投资 5,034,341.97 933,114.28

——债券投资 -337,254.70 -24,167,862.30

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 4,697,087.27 -23,234,748.02

7.4.7.18其他收入

本基金本报告期及上年度可比期间无其他收入。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年8月 2016年12月31日

31日

交易所市场交易费用 10,872.04 28,603.70

银行间市场交易费用 1,275.00 8,278.00

合计 12,147.04 36,881.70

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年8月 2016年12月31日

31日

审计费用 33,288.57 50,000.00

信息披露费 199,724.13 300,000.00

银行费用 5,068.52 19,311.83

债券账户维护费 27,000.00 36,000.00

上清所CFCA数字证书服务费 200.00 200.00

其他 10,600.00 -

合计 275,881.22 405,511.83

7.4.7.21分部报告

7.4.8或有事项、资产负 债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负 债表日后事项

根据《信诚添金分级债券型证券投资基金基金份额转换结果暨信诚至远灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告》,自2017年8月31日(基金正式实施转型日)日终,本基金正式实施基金转型,基金名称由“信诚添金分级债券型证券投资基金”变更为“信诚至远灵活配置混合型证券投资基金”,基金类别由债券型基金转型为混合型,存续期为不定期。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

中信信托有限责任公司 基金管理人的股东

英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的股东

中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的股东

中信保诚人寿保险有限公司(“中信保诚人寿”) 基金管理人主要股东控制的机构

中信信诚资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报 告 期及上年度 可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

7.4.10.1通过关联方交易单 元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至201 7年8月 2016年12月31日

31日

当期发生的基金应支付的管理费 451,522.01 4,090,749.37

其中：支付销售机构的客户维护费 65,368.95 697,502.75

注:支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.60%的年费

率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

日基金管理费=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至201 7年8月 2016年12月31日

31日

当期发生的基金应支付的托管费 135,456.62 1,227,224.91

注:支付基金托 管人中国银 行的基金托管费按前 一日基金资产净值0.18%的 年费率计提,逐日累计

至每月月底,按月支付。计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.18%/当年天数

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 本期

各关联方名称 2017年1月1日至2017年8月31日

本期当期发生的基金应支付的销售服务费

本期当期发生的基金应支付的销售服务费

中国银行 48,064.33

中信保诚基金 90,820.29

合计 138,884.62

获得销售服务费的 上年度可比期间

各关联方名称 2016年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

当期发生的基金应支付的销售服务费

中国银行 694,806.92

中信保诚基金 823,635.95

合计 1,518,442.87

注:支付销售机构的基金销售服务费按前一日信诚季季添金资产净值0.35%的年费率计提,逐

日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

日基金销售服务费=前一日信诚季季添金资产净值×0.35%/当年天数

7.4.10.3与关联方进行银行 间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年8月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的各关联方 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

名称

- - - - - - -

上年度可比期间

2016年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的各关联方 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

名称

- - - - - - -

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基 金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人运用固有 资金投资本基金费率按本基金基金合 同公布的费率执行,本基

金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

信诚岁岁添金

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年8月31日 2016年12月31日

关联方名称 持有的基金 持有的基金

持有的 份额 持有的 份额

基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份

额的比例 额的比例

- - - - -

除基金管理人之外的其他关联 方投资本基金费率按本基金基金合同 公布的费率执行,本基金

本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.10.5由关联方保管的银 行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年8月31日 2016年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 5,701,059.86 25,930.46 12,350,207.62 202,871.68

注:本基金通过 “中国银行 基金托管结算资金专用 存款账户”转存于中国 证券登记结算有限责任

公司的结算备付金,于2017年8月31日(基金正式实施转型日)的相关余额为人民币279,000.59元

(2016年12月31日:人民币14,973,944.74元)。

7.4.10.6本基金在承销期内 参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年8月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量（单位：） 总金额

- - - - - -

上年度可比期间

2016年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量（单位：） 总金额

- - - - - -

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7其它关联交易事项 的说明

7.4.11利润 分 配情况

单位：人民币元

权益 场内除息 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分

序号 登记日 日 除息日 基金份额 发放总额 发放总额 配 备注

分红数 合计

- - -- - - - --

本基金本报告期内无利润分配。

7.4.12期末 （ 2017年8月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发 证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停 牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交 易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年8月31日(基金正式实施转型日)止,基金从事证券交易所债券

正回购交易形成的卖出回购证券款余额10,000,000.00元,于2017年9月4日和9月5日到

期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转

入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.13金融工 具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组 织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括:

●信用风险

●流动性风险

●市场风险

本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因;风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部向督察长负责,并向首席执行官汇报日常行政事务。

本基金管理人建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会 、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款主要存放在信用良好的金融机构,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年8月31日 2016年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 - 19,971,000.00

合计 - 19,971,000.00

注:债券评级取自第三方评级机构的债项评级,未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债、同业存单及超短期融资券等无信用评级债券。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年8月31日 2016年12月31日

AAA 9,844,009.40 17,164,500.00

AAA以下 28,356,509.20 86,976,260.80

未评级 19,651,038.60 1,792,683.90

合计 57,851,557.20 105,933,444.70

注:债券评级取自第三方评级机构的债项评级,未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级债券。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除附注13中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和批露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息(除卖出

回购金融资产款余额中有10,000,000.00元将在一个月以内到期且计息外)，可赎回基金份额净值(所

有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于交易所市场及银行间市场交易的固定收益证券,因此存在一定的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 3个月

2017年8月31 1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 5,701,059.86 - - - - -5,701,059.86

结算备付金 279,000.59 - - - - - 279,000.59

存出保证金 17,265.32 - - - - - 17,265.32

交易性金融资8,214,026.80 -2,969,432.1044,363,698.32,304,400.00 -57,851,557.2

产 0 0

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融 - - - - - - -

资产

应收证券清算 - - - - - - -

款

应收利息 - - - - -1,312,147.541,312,147.54

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - - -

递延所得税资 - - - - - - -

产

其他资产 - - - - - - -

资产总计 14,211,352.5 -2,969,432.1044,363,698.32,304,400.001,312,147.5465,161,030.5

7 0 1

短期借款 - - - - - - -

交易性金融负 - - - - - - -

债

衍生金融负债 - - - - - - -

卖出回购金融10,000,000.0 - - - - -10,000,000.0

资产款 0 0

应付证券清算 - - - - - - -

款

应付赎回款 - - - - -8,037,257.308,037,257.30

应付管理人报 - - - - - 31,263.44 31,263.44

酬

应付托管费 - - - - - 9,379.01 9,379.01

应付销售服务 - - - - - 7,885.01 7,885.01

费

应付交易费用 - - - - - 2,937.72 2,937.72

应交税费 - - - - - 574,530.62 574,530.62

应付利息 - - - - - 3,476.72 3,476.72

应付利润 - - - - - - -

递延所得税负 - - - - - - -

债

其他负债 - - - - - 653,012.70 653,012.70

负债总计 10,000,000.0 - - - -9,319,742.5219,319,742.5

0 2

利率敏感度缺4,211,352.57 -2,969,432.1044,363,698.32,304,400.00-8,007,594.945,841,287.9

口 0 8 9

年度末 1个月以内 1-3 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月 个月 -1年

31日

资产

银行存款 12,350,207.6 - - - - -12,350,207.6

2 2

结算备付金 14,973,944.7 - - - - -14,973,944.7

4 4

存出保证金 9,424.27 - - - - - 9,424.27

交易性金融资 -9,995,000.0022,042,920.893,866,523.9 -5,975,858.07131,880,302.

产 0 0 77

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融5,000,000.00 - - - - -5,000,000.00

资产

应收证券清算 - - - - -6,189,272.416,189,272.41

款

应收利息 - - - - -1,994,172.921,994,172.92

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - - -

递延所得税资 - - - - - - -

产

其他资产 - - - - - - -

资产总计 32,333,576.69,995,000.0022,042,920.893,866,523.9 -14,159,303.4172,397,324.

3 0 0 0 73

负债

短期借款 - - - - - - -

交易性金融负 - - - - - - -

债

衍生金融负债 - - - - - - -

卖出回购金融8,000,000.00 - - - - -8,000,000.00

资产款

应付证券清算 - - - - - - -

款

应付赎回款 - - - - - - -

应付管理人报 - - - - - 199,313.46 199,313.46

酬

应付托管费 - - - - - 59,794.00 59,794.00

应付销售服务 - - - - - 81,905.83 81,905.83

费

应付交易费用 - - - - - 16,229.67 16,229.67

应交税费 - - - - - 574,530.62 574,530.62

应付利息 - - - - - 193.06 193.06

应付利润 - - - - - - -

递延所得税负 - - - - - - -

债

其他负债 - - - - - 570,000.00 570,000.00

负债总计 8,000,000.00 - - - -1,501,966.649,501,966.64

利率敏感度缺24,333,576.69,995,000.0022,042,920.893,866,523.9 -12,657,336.7162,895,358.

口 3 0 0 6 09

注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性 分析

假设

除市场利率以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

变动 本期末(2017年8月31日) 上年度末(2016年12月31日)

市场利率下降25 117,298.69 341,873.58

个基点

市场利率上升25 -116,568.09 -339,428.71

个基点

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

本基金承受的其他价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年8月31日 2016年12月31日

项目 占基金资产 占基金资

公允价值 净值比例 公允价值 产净值比

（%） 例（%）

交易性金融资产-股 - - 5,975,858.07 3.67

票投资

交易性金融资产-债 - - - -

券投资

交易性金融资产-贵 - - - -

金属投资

衍生金融资产－权证 - - - -

投资

其他 - - - -

合计 - - 5,975,858.07 3.67

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏 感性分析

于本期末,本基金未持有对其他价格敏感的金融资产与金融负债。因此,证券交易所上市

的股票整体涨跌的变动对本基金资产的净值无重大影响。

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

7.4.14有助于 理解和分析会 计报表需要说明的其他事项

(1)以公允价值计量的资产和负债

如下列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于

本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对

公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:

第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;

第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。

于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具

中属于第一层次的余额为人民币8,072,888.00元,第二层次的余额为人民币49,778,669.20

元,无属于第三层次的余额(2016年12月31日:无属于第一层次的余额,第二层次的余额为人

民币131,880,302.77元,无属于第三层次的余额)。

(a)第二层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌

停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间

及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观

察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。

(b)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年8月31日(基金正式实施转型日),本基金无非持续的以公允价值计量的金融

工具(2016年12月31日:无)。

(2)其他金融工具的公允价值(期末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债,其账面价值与公允

价值之间无重大差异。

§8投资组合报告

信诚至 远灵活配置混合型证券投资基金

8.1期末基 金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 5,849,087.15 23.09

其中：股票 5,849,087.15 23.09

2 固定收益投资 16,331,642.30 64.48

其中：债券 16,331,642.30 64.48

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 2,600,572.76 10.27

7 其他各项资产 546,120.92 2.16

8 合计 25,327,423.13 100.00

8.2期末按 行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 237,850.00 0.99

C 制造业 4,745,657.15 19.83

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 45,780.00 0.19

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 538,200.00 2.25

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 281,600.00 1.18

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 5,849,087.15 24.44

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

8.3期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 603816 顾家家居 10,000 589,700.00 2.46

2 600703 三安光电 20,000 507,800.00 2.12

3 300136 信维通信 10,000 507,000.00 2.12

4 600585 海螺水泥 15,000 439,950.00 1.84

5 002271 东方雨虹 10,000 399,600.00 1.67

6 300296 利亚德 20,000 389,800.00 1.63

7 002008 大族激光 7,000 345,800.00 1.45

8 000513 丽珠集团 5,000 332,250.00 1.39

9 600036 招商银行 10,000 290,200.00 1.21

10 002027 分众传媒 20,000 281,600.00 1.18

11 601398 工商银行 40,000 248,000.00 1.04

12 600066 宇通客车 10,000 240,700.00 1.01

13 300124 汇川技术 8,000 232,160.00 0.97

14 601088 中国神华 10,000 231,700.00 0.97

15 601233 桐昆股份 10,000 224,900.00 0.94

16 600309 万华化学 5,000 189,700.00 0.79

17 600019 宝钢股份 20,000 172,800.00 0.72

18 002120 韵达股份 1,000 45,780.00 0.19

19 000651 格力电器 1,000 43,700.00 0.18

20 600885 宏发股份 1,000 41,370.00 0.17

21 600487 亨通光电 1,000 40,420.00 0.17

22 300009 安科生物 1,000 25,930.00 0.11

23 002594 比亚迪 100 6,505.00 0.03

24 600583 海油工程 1,000 6,150.00 0.03

25 002466 天齐锂业 115 6,119.15 0.03

26 600990 四创电子 100 5,809.00 0.02

27 601012 隆基股份 100 3,644.00 0.02

8.4报告期 内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出 期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 600703 三安光电 2,455,899.17 5.36

2 002271 东方雨虹 1,938,521.00 4.23

3 300296 利亚德 1,840,584.00 4.02

4 600066 宇通客车 1,628,044.00 3.55

5 002594 比亚迪 1,599,935.00 3.49

6 601318 中国平安 1,344,300.00 2.93

7 002008 大族激光 1,319,644.00 2.88

8 601012 隆基股份 1,248,098.00 2.72

9 600990 四创电子 1,225,110.00 2.67

10 000651 格力电器 1,204,187.00 2.63

11 002466 天齐锂业 1,051,359.90 2.29

12 600309 万华化学 1,020,020.14 2.23

13 002624 完美世界 1,012,280.00 2.21

14 002120 韵达股份 997,962.00 2.18

15 300136 信维通信 976,241.00 2.13

16 300182 捷成股份 945,100.00 2.06

17 300124 汇川技术 878,953.56 1.92

18 600487 亨通光电 694,853.00 1.52

19 300203 聚光科技 689,915.00 1.51

20 002001 新和成 686,700.00 1.50

买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出 期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 600703 三安光电 2,297,206.00 5.01

2 002594 比亚迪 2,021,444.00 4.41

3 002271 东方雨虹 1,556,302.00 3.39

4 601318 中国平安 1,553,737.00 3.39

5 300296 利亚德 1,504,200.00 3.28

6 600066 宇通客车 1,454,629.25 3.17

7 002008 大族激光 1,265,317.00 2.76

8 600990 四创电子 1,223,274.00 2.67

9 601012 隆基股份 1,215,557.00 2.65

10 000651 格力电器 1,169,713.10 2.55

11 002466 天齐锂业 1,110,483.00 2.42

12 002624 完美世界 996,500.00 2.17

13 300182 捷成股份 962,299.00 2.10

14 002120 韵达股份 898,130.40 1.96

15 600309 万华化学 807,095.00 1.76

16 002001 新和成 742,150.00 1.62

17 300203 聚光科技 667,704.05 1.46

18 600583 海油工程 641,000.00 1.40

19 600487 亨通光电 626,623.00 1.37

20 300124 汇川技术 623,988.00 1.36

卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总 额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 30,298,917.92

卖出股票收入（成交）总额 25,800,721.80

8.5期末按 债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 2,695,680.00 11.27

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,930,400.00 24.78

其中：政策性金融债 5,930,400.00 24.78

4 企业债券 7,705,562.30 32.20

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 16,331,642.30 68.25

8.6期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 018005 国开1701 60,000 5,930,400.00 24.78

2 019563 17国债09 27,000 2,695,680.00 11.27

3 124142 PR渝三峡 40,000 2,003,600.00 8.37

4 124148 PR金灌债 40,000 2,001,200.00 8.36

5 124659 PR平经开 9,900 811,899.00 3.39

8.7期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期未进行贵金属投资。

8.9期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资 的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期 末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明

- - - - - -

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) -

股指期货投资本期公允价值变动(元) -

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

8.10.2 本基金 投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包括股指期货投资。

8.11报告期末本基金投资 的国债期货交易情况说明

8.11.1本期 国 债期货投资政 策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

8.11.2报告 期 末本基金投资 的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指

标说明

- - - - - -

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益(元) -

国债期货投资本期公允价值变动(元) -

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

8.11.3本期 国 债期货投资评 价

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

8.12投资组合报告附注

8.12.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没 有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内

受到公开谴责、处罚。

8.12.2 本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。

8.12.3期末 其 他各项资产 构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 24,467.64

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 521,653.28

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 546,120.92

8.12.4期末 持 有的处于转 股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

- - - - -

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末 前 十名股票中 存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情况说

值比例（%） 明

- - - - --

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况.

8.12.6投资 组 合报告附注 的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8投资组合报告

原信诚 添金分级债券型证券投资基金

8.1期末基 金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 57,851,557.20 88.78

其中：债券 57,851,557.20 88.78

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 5,980,060.45 9.18

7 其他各项资产 1,329,412.86 2.04

8 合计 65,161,030.51 100.00

8.2期末按 行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

8.3期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

8.4报告期 内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出 期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

本基金本报告期未进行股票买入。

8.4.2累计卖出金额超出 期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 600875 东方电气 5,125,829.60 3.15

注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总 额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 -

卖出股票收入（成交）总额 5,125,829.60

本基金本报告期未进行股票买入。

8.5期末按 债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 9,731,038.60 21.23

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,920,000.00 21.64

其中：政策性金融债 9,920,000.00 21.64

4 企业债券 30,127,630.60 65.72

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 8,072,888.00 17.61

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 57,851,557.20 126.20

8.6期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 018005 国开1701 100,000 9,920,000.00 21.64

2 010213 02国债⒀ 80,000 7,998,400.00 17.45

3 132009 17中油EB 50,000 5,150,500.00 11.24

4 124659 PR平经开 59,900 5,006,442.00 10.92

5 122510 PR靖新城 89,990 4,544,495.00 9.91

8.7期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金 本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期未进行贵金属投资。

8.9期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资 的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期 末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说

明

- - - - - -

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) -

股指期货投资本期公允价值变动(元) -

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

8.10.2 本基金 投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包括股指期货投资。

8.11报告期末本基金投资 的国债期货交易情况说明

8.11.1本期 国 债期货投资政 策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

8.11.2报告 期 末本基金投资 的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指

标说明

- - - - - -

允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益(元) -

国债期货投资本期公允价值变动(元) -

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

8.11.3本期 国 债期货投资评 价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

8.12投资组合报告附注

8.12.1本基金本期投资的前 十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调查 ,或在报 告编制日前一年内

受到公开谴责、处罚。

8.12.2

8.12.3期末 其 他各项资产 构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 17,265.32

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,312,147.54

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

其他 -

合计 1,329,412.86

8.12.4期末 持 有的处于转 股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113011 光大转债 2,304,400.00 5.03

2 132001 14宝钢EB 617,988.00 1.35

8.12.5期末 前 十名股票中 存在流通受限情况的说明

本基金 本报告期末未持有股票,不存在流通受限的情况。

8.12.6投资 组 合报告附注 的其他文字描述部分

§9基金份额持有人信息

信诚至 远灵活配置混合型证券投资基金

9.1期末基 金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

信诚 448 39,162.42 862,096.11 4.91% 16,682,668.95 95.09%

至远A

信诚 9 643,289.82 5,772,561.09 99.71% 17,047.33 0.29%

至远C

合计 457 51,059.90 6,634,657.20 28.43% 16,699,716.28 71.57%

注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占期末基金份额总额的比例。

9.2期末上 市基金前十名持有人

9.3期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况

本期末基金管理人的从业人员未持有本基金情况。

9.4期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

1、期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。

2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。

9.5发起式 基金发起资金持有份额情况

§9基金份额持有人信息

原信诚 添金分级债券型证券投资基金

9.1期末基 金份额持有人户数及持有人结构

持有人结构

份额 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

信诚

季季 523 47,912.58 351,294.67 1.40% 24,706,982.58 98.60%

添金

信诚

岁岁 38 590,297.01 590,297.01 92.81% 1,613,605.48 7.19%

添金

合计 561 84,651.63 84,651.63 44.58% 26,320,588.06 55.42%

注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占期末基金份额总额的比例。

9.2期末上 市基金前十名持有人

9.3期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况

本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金

9.4期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金季季添金的基金份额。

2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。

9.5发起式 基金发起资金持有份额情况

§10开 放式基金份额变动

信诚至 远灵活配置混合型证券投资基金

单位：份

项目 信诚至远A 信诚至远C

基金合同生效日(2017年9月1 45,841,287.99 -

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 - -

本报告期基金总申购份额 26,185.87 6,399,412.88

减：本报告期基金总赎回份额 28,322,708.80 609,804.46

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 17,544,765.06 5,789,608.42

注:根据《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书》、《信诚添金分级债券型证券投资基金基金名称变更及实施转型的提示性公告》及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金于2017年08月31日(份额转换基准日)实施转型,2017年08月31日日终,基金管理人将投资者未赎回的季季添金和岁岁添金基金份额统一变更登记为信诚至远灵活配置混合型证券投资基金A类的基金份额,详情见信诚基金官网2017年9月2日发布的《信诚添金分级债券型证券投资基金基金份额转换结果暨信诚至远灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告》。

§10开 放式基金份额变动

原信诚 添金分级债券型证券投资基金

单位：份

项目 信诚季季添金 信诚岁岁添金

基金合同生效日(2017年8月31 2,165,592,466.77 927,215,054.39

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 114,684,394.21 49,150,463.69

本报告期基金总申购份额 - -

减：本报告期基金总赎回份额 91,183,624.04 26,719,177.25

本报告期基金拆分变动份额 1,557,507.08 -

本报告期期末基金份额总额 25,058,277.25 22,431,286.44

§11重大事件揭示

11.1基金份 额持有人大会决议

本基金于2017年6月27日上午9:30在信诚基金管理有限公司以现场会议方式召开了基金份额持

有人大会,审议《关于信诚添金分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》。因未能成功召开,根据《基金合同》的约定,“如果开会条件达不到召开基金份额持有人大会的有效条件,召集人可以另行确定并公告重新表决的时间(至少应在 25个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。”据此,本基金于2017年8月2日就2017年6月27日的基金份额持有人大会审议事项进行了重新表决。本次重新表决于2017年8月2日表决通过了《关于信诚添金分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》,基金份额持有人大会的决议自该日起生效。

基金管理人于表决通过之日起5日内报中国证监会备案。基金管理人根据基金份额持有人大会的授权,

将以2017年8月31日为本基金的份额结转基准日,2017年8月31日正式实施基金转型。自2017年8

月31日起,本基金的基金名称由“信诚添金分级债券型证券投资基金”变更为“信诚至远灵活配置混

合型证券投资基金”,基金类 别由债券型基金转型为混 合型,运作方式由原“ 运作周年滚动”运作方式

改为常规契约型开放式,取消分级运作机制。有关基金份额持有人大会情况可详见本基金管理人于2017

年6月28日发布的《信诚基金管理有限公司关于信诚添金分级债券型证券投资基金基金份额持有大会

情况的公告》、2017年7月18日发布的《信诚基金管理有限公司关于以现场方式二次召开信诚添金分

级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》以及2017年8月3日发布的《信诚基金管理有限

公司关于信诚添金分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会重新表决结果暨决议生效的公告》等相关公告。

11.2基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人无重大人事变动。

2、2017年8月,陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委员会

主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

11.3涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投 资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

11.5为基金 进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给 普华永道中天会计师 事务所(特殊普通合 伙)的报酬为人民币 50,000.00

元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租 用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租 用证券公司交 易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

元数量 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣

票成交总 金

额的比例 总量的比

例

浙商证券 1 26,662,118.71 47.53% 24,297.08 47.10%-

中信建投 2 17,933,543.62 31.97% 16,590.04 32.16%-

东方证券 1 6,926,410.95 12.35% 6,450.54 12.50%-

中信证券 1 3,852,320.54 6.87% 3,587.71 6.95%-

招商证券 2 725,080.00 1.29% 660.76 1.28%-

安信证券 1 - - - --

大通证券 1 - - - --

广州证券 2 - - - --

国泰君安 1 - - - --

国信证券 1 - - - --

海通证券 2 - - - --

西南证券 2 - - - --

注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

11.7.2基金租 用证券公司交 易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 权证交易

回购交易

券商名称 占当期债券 占当期回购 占当期权证

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例 比例

浙商证券 - - - - - -

中信建投 35,125,575.16 52.54% 5,000,000.00 100.00% - -

东方证券 5,345,636.81 8.00% - - - -

中信证券 26,383,313.62 39.46% - - - -

招商证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

大通证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

11.7基 金租 用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租 用证券公司交 易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

名称 元数量 成交金额 占当期股票成交总额 佣金 占当期佣金

的比例 总量的比例

中信 1 5,125,829.60 100.00% 4,773.51 100.00%-

证券

安信 1 - - - --

证券

大通 1 - - - --

证券

广州 2 - - - -本期

证券 新增

国泰 1 - - - --

君安

国信 1 - - - --

证券

海通 2 - - - --

证券

西南 2 - - - --

证券

东方 1 - - - --

证券

招商 2 - - - --

证券

浙商 1 - - - --

证券

中信 2 - - - --

建投

注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

11.7.2基金租 用证券公司交 易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

中信证券 108,948,949.04 91.46% 501,500,000.00 100.00% - -

安信证券 - - - - - -

大通证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

招商证券 10,169,364.96 8.54% - - - -

浙商证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

11.8其他重 大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

信诚基 金管理有限 公司旗下证券 投 《中国证券报》、《 上海证券

1 资基金2016年12月31日基金资 产 报》、《证券时报》及公司 网站 2017-01-03

净值和基金份额净值公告 (www.citicprufunds.com.cn)

2 信诚添 金分级债券 型证券投资基 金 同上 2017-01-25

招募说明书（2017年第1次更新）

信诚添 金分级债券 型证券投资基 金

3 招募说明书摘要（2017年第1次更 同上 2017-01-25

新）

4 信诚添 金分级债券 型证券投资基 金 同上 2017-01-20

2016年第四季度报告

信诚基 金管理有限 公司关于旗下 部

5 分开放 式基金参加 交通银行手机 银 同上 2017-02-23

行渠道 基金申购及 定期定额投资 手

续费率优惠的公告

信诚添 金分级债券 型证券投资基 金

6 之季季 添金份额办 理份额折算业 务 同上 2017-03-03

的提示性公告

信诚添 金分级债券 型证券投资基 金

7 之季季 添金份额开 放日常赎回及 转 同上 2017-03-08

换转出业务的公告

8 信诚添 金分级债券 型证券投资基 金 同上 2017-03-08

之季季添金份额折算方案的公告

信诚基 金关于信诚 添金分级债券 型

9 证券投 资基金之季 季添金份额第 五 同上 2017-03-10

个运作 周年首个开 放日后年约定 收

益率的公告

信诚添 金分级债券 型证券投资基 金

10 之季季 添金份额折 算和赎回及转 换 同上 2017-03-14

转出结果的公告

11 信诚添 金分级债券 型证券投资基 金 同上 2017-03-31

2016年年度报告

12 信诚添 金分级债券 型证券投资基 金 同上 2017-03-31

2016年年度报告摘要

13 信诚添 金分级债券 型证券投资基 金 同上 2017-04-21

2017年第一季度报告

信诚基 金管理有限 公司关于旗下 部

14 分开放 式基金参加 交通银行手机 银 同上 2017-04-22

行渠道 基金申购及 定期定额投资 手

续费率优惠的公告

信诚基 金管理有限 公司关于以现 场

15 方式召 开信诚添金 分级债券型证 券 同上 2017-05-26

投资基 金基金份额 持有人大会的 公

告

信诚基 金管理有限 公司关于以现 场

16 方式召 开信诚添金 分级债券型证 券 同上 2017-06-05

投资基 金基金份额 持有人大会的 第

一次提示性公告

信诚添 金分级债券 型证券投资基 金

17 之季季 添金份额办 理份额折算业 务 同上 2017-06-05

的提示性公告

18 信诚添 金分级债券 型证券投资基 金 同上 2017-06-08

之季季添金份额折算方案的公告

信诚添 金分级债券 型证券投资基 金

19 之季季 添金份额开 放日常赎回及 转 同上 2017-06-08

换转出业务的公告

信诚基 金关于信诚 添金分级债券 型

20 证券投 资基金之季 季添金份额第 五 同上 2017-06-12

个运作 周年第二个 开放日后年约 定

收益率的公告

信诚基 金管理有限 公司关于以现 场

21 方式召 开信诚添金 分级债券型证 券 同上 2017-06-12

投资基 金基金份额 持有人大会的 第

二次提示性公告

信诚添 金分级债券 型证券投资基 金

22 之季季 添金份额折 算和赎回及转 换 同上 2017-06-14

转出结果的公告

信诚基 金管理有限 公司关于信诚 添

23 金分级 债券型证券 投资基金基金 份 同上 2017-06-28

额持有大会情况的公告

信诚基 金管理有限 公司关于旗下 部

24 分开放 式基金参加 交通银行手机 银 同上 2017-06-30

行渠道 基金申购及 定期定额投资 手

续费率优惠的公告

信诚基 金管理有限 公司旗下证券 投

25 资基金2017年6月30日基金资 产 同上 2017-07-01

净值和基金份额净值公告

26 信诚基 金管理有限 公司关于旗下 部 同上 2017-07-01

分基金 参加交通银 行网上银行基 金

申购手续费率优惠活动的公告

信诚基 金管理有限 公司关于调整 旗

27 下基金 风险等级划 分和投资者类 型 同上 2017-07-03

匹配的提示性公告20170703

信诚基 金管理有限 公司关于以现 场

28 方式二 次召开信诚 添金分级债券 型 同上 2017-07-18

证券投 资基金基金 份额持有人大 会

的公告

29 信诚添 金分级债券 型证券投资基 金 同上 2017-07-21

2017年第二季度报告

30 信诚添 金分级债券 型证券投资基 金 同上 2017-07-26

招募说明书（2017年第2次更新）

信诚添 金分级债券 型证券投资基 金

31 招募说明书摘要（2017年第2次更 同上 2017-07-26

新）

信诚基 金管理有限 公司关于信诚 添

32 金分级 债券型证券 投资基金基金 份 同上 2017-08-03

额持有 人大会重新 表决结果暨决 议

生效的公告

信诚添 金分级债券 型证券投资基 金

33 集中赎 回选择期及 季季添金份额 、 同上 2017-08-03

岁岁添 金份额开放 赎回及转换业 务

的公告

信诚添 金分级债券 型证券投资基 金

34 暂停赎 回、转换转 出业务并继续 暂 同上 2017-08-28

停申购、转换转入业务公告

35 信诚添 金分级债券 型证券投资基 金 同上 2017-08-29

2017年半年度报告摘要

36 信诚添 金分级债券 型证券投资基 金 同上 2017-08-29

2017年半年度报告

信诚添 金分级债券 型证券投资基 金

37 基金名 称变更及实 施转型的提示 性 同上 2017-08-29

公告

38 信诚至 远灵活配置 混合型证券投 资 同上 2017-08-31

基金基金合同

39 信诚至 远灵活配置 混合型证券投 资 同上 2017-08-31

基金基金合同摘要

40 信诚至 远灵活配置 混合型证券投 资 同上 2017-08-31

基金托管协议

41 信诚至 远灵活配置 混合型证券投 资 同上 2017-08-31

基金招募说明书

42 信诚添 金分级债券 型证券投资基 金 同上 2017-09-02

基金份 额转换结果 暨信诚至远灵 活

配置混 合型证券投 资基金基金合 同

生效公告

43 信诚至 远灵活配置 混合型证券投 资 同上 2017-09-02

基金基金净值20170901

信诚至 远灵活配置 混合型证券投 资

44 基金开 放日常申购 、赎回、转换 业 同上 2017-09-02

务的公告

信诚基 金管理有限 公司关于旗下 部

45 分基金 增加厦门鑫 鼎盛为销售机 构 同上 2017-09-26

并参加 基金申购费 率优惠活动的 公

告

信诚至 远灵活配置 混合型证券投 资

46 基金(原信诚添金分级债券 型证券 同上 2017-10-26

投资基 金转型)2017年第三季度 报

告

信诚基 金管理有限 公司关于旗下 部

47 分基金 参加中信建 投基金申购费 率 同上 2017-11-02

优惠活动的公告

信诚基 金管理有限 公司关于旗下 部

48 分基金 增加万家财 富为销售机构 的 同上 2017-11-06

公告

信诚基 金管理有限 公司关于旗下 部

49 分基金 参加华泰证 券基金申购费 率 同上 2017-11-20

优惠活动的公告

信诚基 金管理有限 公司关于旗下 部

50 分基金 增加深圳前 海汇联基金销 售 同上 2017-11-22

有限公 司为销售机 构并参加基金 申

购费率优惠活动的公告

信诚基 金管理有限 公司关于旗下 部

51 分基金 增加北京植 信基金销售有 限 同上 2017-11-24

公司为 销售机构并 参加基金申购 费

率优惠活动的公告

信诚基 金管理有限 公司关于旗下 部

52 分基金 增加北京电 盈基金销售有 限 同上 2017-12-01

公司为 销售机构并 参加基金申购 费

率优惠活动的公告

信诚基 金管理有限 公司关于旗下 部

53 分基金 增加格上富 信为销售机构 并 同上 2107-12-15

参加基金申购费率优惠活动的公告

中信保 诚基金管理 有限公司关于 旗

54 下部分 开放式基金 参加交通银行 手 同上 2017-12-29

机银行 渠道基金申 购及定期定额 投

资手续费率优惠的公告

55 中信保 诚基金管理 有限公司关于 旗 同上 2017-12-30

下产品实施增值税政策的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者 持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金

资 情况

者序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额

类号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 占比

别 的时间区间

1 20171110至 5,772,561.09 5,772,561.09 24.74%

20171231

2 20170701至 20,266,642.10 18,799,145.77 39,065,787.87

20171024

机 3 20170701至 25,837,505.42 25,837,505.42

构 20170810

个-- - - - - -

人

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回

的情况,可能导致:

(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;

(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;

(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;

(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

12.2影响投资者决策的其 它重要信息

本基金于2017年8月3日发布了《信诚基金管理有限公司关于信诚添金分级债券型证券投资基金基金

份额持有人大会重新表决结果暨决议生效的公告》和《信诚添金分级债券型证券投资基金集中赎回选择期及季季添金份额、岁岁添金份额开放赎回及转换转出业务的公告》。

本基金于2017年8月2日上午10:30以现场方式二次召开信诚添金分级债券型证券投资基金基金份

额持有人大会,审议《关于信诚添金分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次重新表决于2017年8月2日表决通过了《关于信诚添金分级债券型证券投资基金转型有

关事项的议案》,基金份额持有人大会的决议自该日起生效。基金管理人将于表决通过之日起5日内报

中国证监会备案。基金管理人根据基金份额持有人大会的授权,将以2017年8月31日为本基金的份额

结转基准日,2017年8月31日正式实施基金转型。

自2017年8月31日起,本基金的基金名称由“信诚添金分级债券型证券投资基金”变更为“信诚至远

灵活配置混合型证券投资基金”,基金类别由债券型基金转型为混合型,运作方式由原“运作周年滚动”运作方式改为常规契约型开放式,取消分级运作机制。自2017年8月31日起《信诚至远灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚至远灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《信诚至远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》生效,原《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚添金分级债券型证券投资基金托管协议》、《信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书》将自同一日起失效。

§13备查文件目录

13.1备查文 件名称

1、（原）信诚添金分级债券型证券投资基金相关批准文件

2、中信保诚基金管理公司营业执照、公司章程

3、（原）信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同

4、（原）信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书

5、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金基金合同

6、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

7、本报告期内按照规定披露的各项公告

13.2备查文 件存放地点

中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰

银行大楼9层

13.3备查文 件查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查询，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查询，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。

中信保诚基金管理有限公司

2018年3月30日
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