汇添富 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式
指数证券投资基金 2024 年第 1 季度报告
2024 年 03 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2024 年 04 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF

场内简称 MSCIA50

基金主代码 560050

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 29 日

报告期末基金份额总额(份) 8,077,934,415.00

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标
的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如
投资策略 流动性不足等）导致本基金无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合
理的投资方法构建本基金的实际投资组合，
追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金的
投资策略主要包括：资产配置策略、债券投


资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生
工具投资策略、参与融资投资策略、参与转
融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策
略。

业绩比较基准 MSCI 中国 A50 互联互通人民币指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
风险收益特征 基金。同时本基金为指数基金，主要采用完
全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指
数相似的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

注：扩位证券简称：MSCI 中国 A50ETF。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 03 月 31
日)

1.本期已实现收益 -243,820,477.85

2.本期利润 288,358,202.21

3.加权平均基金份额本期利润 0.0377

4.期末基金资产净值 5,864,841,403.31

5.期末基金份额净值 0.7260

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④


过去三 5.49% 1.09% 5.73% 1.10% -0.24% -0.01%
个月

过去六 -3.03% 0.98% -2.92% 0.98% -0.11% 0.00%
个月

过去一 -10.62% 0.94% -12.56% 0.95% 1.94% -0.01%
年
自基金

合同生 -27.40% 1.14% -29.47% 1.15% 2.07% -0.01%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2021 年 10 月 29 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍：中国。学
历：中国科学技
术大学管理学博
士。从业资格：
证券投资基金从
业资格。从业经
历：曾任长盛基
金管理有限公司
金融工程研究

员、上投摩根基
金管理有限公司
产品开发高级经
理。2008 年 3 月
加入汇添富基金
管理股份有限公
司，历任产品开
发高级经理、数
量投资高级分析
本基金的 师、基金经理助
基金经理, 2021 年 10 理，现任指数与
吴振翔 指数与量 月 29 日 - 18 量化投资部副总
化投资部 监。2010 年 2 月
副总监 6 日至今任汇添
富上证综合指数
证券投资基金的
基金经理。2011
年 9 月 16 日至
2013 年 11 月 7
日任深证 300 交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2011
年 9 月 28 日至
2013 年 11 月 7
日任汇添富深证
300 交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2013
年 8 月 23 日至
2015 年 11 月 2


日任中证金融地
产交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2013 年 8 月 23
日至 2015 年 11
月 2 日任中证能
源交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2013 年 8 月 23
日至 2015 年 11
月 2 日任中证医
药卫生交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2013 年 8 月
23 日至 2015 年
11 月 2 日任中证
主要消费交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2013 年

11 月 6 日至今任
汇添富沪深 300
安中动态策略指
数型证券投资基
金的基金经理。
2015 年 2 月 16
日至 2023 年 4

月 24 日任汇添
富成长多因子量
化策略股票型证
券投资基金的基
金经理。2015 年
3 月 24 日至

2022 年 6 月 13
日任汇添富中证
主要消费交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2016 年 1 月 21
日至今任汇添富
中证精准医疗主
题指数型发起式


证券投资基金

（LOF）的基金
经理。2016 年 7
月 28 日至今任
中证上海国企交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2016
年 12 月 22 日至
今任汇添富中证
互联网医疗主题
指数型发起式证
券投资基金

（LOF）的基金
经理。2017 年 8
月 10 日至今任
汇添富中证 500
指数型发起式证
券投资基金

（LOF）的基金
经理。2018 年 3
月 23 日至今任
汇添富沪深 300
指数增强型证券
投资基金的基金
经理。2019 年 7
月 26 日至 2022
年 6 月 13 日任
中证长三角一体
化发展主题交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2019 年
9 月 24 日至

2022 年 6 月 13
日任中证长三角
一体化发展主题
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。2019 年

11 月 6 日至

2022 年 6 月 13
日任汇添富中证
国企一带一路交
易型开放式指数


证券投资基金的
基金经理。2020
年 3 月 5 日至

2022 年 6 月 13
日任汇添富中证
国企一带一路交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金的基金经
理。2021 年 10
月 29 日至今任
汇添富 MSCI 中
国 A50 互联互通
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。

2022 年 1 月 11
日至今任汇添富
MSCI 中国 A50 互
联互通交易型开
放式指数证券投
资基金联接基金
的基金经理。

2022 年 1 月 27
日至 2023 年 8

月 23 日任汇添
富中证智能汽车
主题交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2022 年 4 月
28 日至今任汇添
富中证沪港深张
江自主创新 50

交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。

2023 年 4 月 25
日至今任汇添富
中证 500 指数增
强型证券投资基
金的基金经理。
2023 年 6 月 6 日
至今任汇添富量
化选股混合型证
券投资基金的基


金经理。2023 年
9 月 1 日至今任
汇添富稳健回报
债券型证券投资
基金的基金经

理。2023 年 11
月 7 日至今任汇
添富国证 2000

指数增强型证券
投资基金的基金
经理。2023 年

11 月 22 日至今
任汇添富上证综
合交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2024 年 1 月 31
日至今任汇添富
稳丰回报债券型
发起式证券投资
基金的基金经

理。

国籍：中国。学
历：复旦大学经
济学硕士。从业
资格：证券投资
基金从业资格。
从业经历：2014
年 7 月加入汇添
富基金管理股份
有限公司，历任
金融工程助理分
析师、指数与量
乐无穹 本基金的 2021 年 10 - 10 化投资部分析

基金经理 月 29 日 师。2019 年 4 月
15 日至 2023 年
8 月 29 日任中证
银行交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2019
年 7 月 26 日至
今任中证长三角
一体化发展主题
交易型开放式指
数证券投资基金


的基金经理。

2019 年 10 月 8
日至今任中证

800 交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2021 年 4 月
29 日至 2022 年
11 月 21 日任汇
添富中证人工智
能主题交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2021 年 7 月
8 日至今任汇添
富中证沪港深互
联网交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2021 年 7 月
27 日至今任汇添
富中证芯片产业
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。

2021 年 9 月 27
日至今任汇添富
中证沪港深科技
龙头交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2021 年 9 月
29 日至今任汇添
富中证 800 交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金的基金经

理。2021 年 9 月
29 日至今任汇添
富中证沪港深科
技龙头指数型发
起式证券投资基
金的基金经理。
2021 年 10 月 26
日至 2022 年 10
月 30 日任汇添


富恒生科技指数
型发起式证券投
资基金（QDII）
的基金经理。

2021 年 10 月 29
日至今任汇添富
MSCI 中国 A50 互
联互通交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2021 年 12
月 28 日至今任
汇添富中证沪港
深云计算产业指
数型发起式证券
投资基金的基金
经理。2022 年 1
月 11 日至 2023
年 11 月 28 日任
汇添富 MSCI 中
国 A50 互联互通
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。2022 年 3
月 29 日至 2022
年 11 月 21 日任
汇添富中证人工
智能主题交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2022 年 6 月 13
日至 2023 年 9

月 28 日任中证
长三角一体化发
展主题交易型开
放式指数证券投
资基金联接基金
的基金经理。

2022 年 7 月 29
日至 2024 年 2

月 7 日任汇添富
中证 1000 交易
型开放式指数证
券投资基金的基


金经理。2022 年
8 月 31 日至今任
汇添富恒生科技
交易型开放式指
数证券投资基金
（QDII）的基金
经理。2022 年

10 月 31 日至今
任汇添富恒生科
技交易型开放式
指数证券投资基
金发起式联接基
金（QDII）的基
金经理。2022 年
12 月 7 日至今任
汇添富恒生香港
上市生物科技交
易型开放式指数
证券投资基金

（QDII）的基金
经理。2023 年 4
月 13 日至今任
汇添富恒生指数
型证券投资基金
（QDII-LOF）的
基金经理。2023
年 5 月 24 日至
今任汇添富中证
国新央企股东回
报交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2023 年 6 月 19
日至今任汇添富
中证 1000 交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金的基金经

理。2023 年 8 月
23 日至今任汇添
富中证智能汽车
主题交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2023 年 12
月 28 日至今任


汇添富国证港股
通创新药交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2024 年 2
月 5 日至今任汇
添富 MSCI 美国
50 交易型开放式
指数证券投资基
金（QDII）的基
金经理。2024 年
3 月 1 日至今任
汇添富恒生香港
上市生物科技交
易型开放式指数
证券投资基金发
起式联接基金

（QDII）的基金
经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业
务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年一季度资本市场整体小幅上涨，但经历了先跌后涨的 V 形走势，振幅较大。

1-2 月国内经济数据回暖。工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额累计同比
分别增长 7.0%、4.2%和 5.5%。生产、投资增速均较 2023 年 12 月数据有提升，而消费略有
下滑，整体符合预期。

3 月两会召开。政府工作报告提出，2024 年全年国内生产总值增长 5%左右、居民消费
价格涨幅 3%左右、居民收入增长和经济增长同步等发展目标。总体政策基调依然坚持“稳中求进，以进促稳”。在全年主要工作任务中，将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”放在第一位，将从产业链优化升级、培育新兴产业和未来产业、深入推进数
字经济三个方面来促进社会生产力提升。科教兴国、扩大内需、深化改革等也是重要的工作任务。货币政策方面，2 月央行超预期降准 50bp，并定向降息，释放流动性超万亿。全年财政政策、货币政策均仍有加力空间。

资本市场方面，2 月初开始显著反弹，日均成交也恢复到万亿以上，悲观低迷的交易情
绪正在出现出清修复的迹象。在监管政策引导下，新股发行、存量减持节奏均有适度节制，有助于交易流动性的改善。增量资金方面，一季度下跌阶段，国内机构资金加速通过宽基 ETF进入权益市场，从规模增量变化估算，流入资金在千亿级。北向资金自 1 月下旬开始逆转净流出的态势，逐步恢复净流入的节奏，一季度累计净流入超 680 亿元。整体来看，A 股市场自 2 月起，流动性环境已出现较为显著的积极变化。分结构看，超大盘表现相对稳健，反弹幅度超过 1 月下跌幅度，季度收涨。同期小微盘跌幅较深，反弹修复幅度不足。红利属性资产、周期资源品等表现强势。

稳增长政策有望陆续落地、经济温和修复、交易情绪改善等积极因素多重作用下，A 股
投资机会值得重视。

MSCI 中国 A50ETF 及其联接基金跟踪 MSCI 中国 A50 互联互通人民币指数。该指数在 A
股可互联互通的标的范围内，选择 50 个行业龙头和市场龙头构成指数成份股，并做了行业分布对标 MSCI 中国 A 股指数，行业内个股自由流通市值加权，使得结构分布上较为均衡，能够较好地适应当前 A 股风格快速切换的环境。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值增长率为 5.49%。同期业绩比较基准收益率为 5.73%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 5,851,938,275.48 99.57

其中：股票 5,851,938,275.48 99.57

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -


其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 18,605,528.67 0.32

8 其他资产 6,684,413.37 0.11

9 合计 5,877,228,217.52 100.00

注：本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币 13,483,091.00 元，占期
末基金资产净值比例 0.23%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 47,693,910.75 0.81

B 采矿业 620,949,692.63 10.59

3,038,746,223.6

C 制造业 51.81
2

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 257,330,657.92 4.39

E 建筑业 116,277,130.08 1.98

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 224,849,858.56 3.83

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 163,034,986.37 2.78

1,078,736,964.5

J 金融业 18.39
6

K 房地产业 73,807,809.17 1.26


L 租赁和商务服务业 123,475,657.32 2.11

M 科学研究和技术服务业 52,578,654.62 0.90

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 53,003,084.80 0.90

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

5,850,484,630.4

合计 99.76
0

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,394,916.62 0.02

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 11,556.45 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,460.82 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,097.60 0.00

M 科学研究和技术服务业 15,750.21 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 15,863.38 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,453,645.08 0.02

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细

占基金资产

股票名

序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

称

（％）

宁德时

1 300750 2,328,914 442,866,286.24 7.55

代

贵州茅

2 600519 254,401 433,219,462.90 7.39

台

紫金矿

3 601899 23,360,581 392,924,972.42 6.70

业

工业富

4 601138 14,411,465 328,149,058.05 5.60

联

万华化

5 600309 3,562,499 294,974,917.20 5.03

学

立讯精

6 002475 7,792,202 229,168,660.82 3.91

密

招商银

7 600036 6,323,963 203,631,608.60 3.47

行


8 002594 比亚迪 932,295 189,311,822.70 3.23

长江电

9 600900 6,859,499 171,007,310.07 2.92
力

京东方

10 000725 40,223,100 163,305,786.00 2.78
Ａ

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

占基金资产
股票名

序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
称

（％）

艾罗能

1 688717 11,303 762,048.26 0.01
源

诺瓦星

2 301589 691 240,108.68 0.00
云

中瑞股

3 301587 3,056 66,406.88 0.00
份

国际复

4 301526 9,723 39,475.38 0.00
材

广合科

5 001389 2,219 38,677.17 0.00
技

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 289,713.87

2 应收证券清算款 6,384,615.30

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 10,084.20

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,684,413.37

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限
序号 股票代码 股票名称

允价值（元） 值比例（％） 情况说明

转融通出
1 601138 工业富联 3,875,454.00 0.07 借流通受
限

转融通出
2 002594 比亚迪 203,060.00 0.00 借流通受
限

转融通出
3 300750 宁德时代 190,160.00 0.00 借流通受
限

转融通出
4 601899 紫金矿业 55,506.00 0.00 借流通受
限

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限
序号 股票代码 股票名称

允价值（元） 值比例（％） 情况说明

新股流通
1 688717 艾罗能源 762,048.26 0.01

受限

新股流通
2 301589 诺瓦星云 240,108.68 0.00

受限

新股流通
3 301587 中瑞股份 66,406.88 0.00

受限


新股流通
4 301526 国际复材 39,475.38 0.00

受限

新股流通
5 001389 广合科技 38,677.17 0.00

受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 7,533,934,415.00

本报告期基金总申购份额 1,748,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 1,204,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 8,077,934,415.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期初持有的基金份额 389,635,900.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 389,635,900.00

报告期期末持有的本基金份额占基金 4.82
总份额比例（%）
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况


报告期末持有基金情
报告期内持有基金份额变化情况

况

持

有

基

金

份

额

比

投

例

资

达 份额
者

序 到 占比
类 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额

号 或 （%
别

者 ）
超

过

20%

的

时

间

区

间

交 202

通 4

银 年

1,896,048,697 194,000,000 242,951,085 1,847,097,612 22.8
行 1 1

.00 .00 .00 .00 7
股 月

份 1

有 日


限 至

公 202

司 4

－ 年

汇 3

添 月

富 31

MSC 日

I
中
国
A50
互
联
互
通
交
易
型
开
放
式
指
数
证
券
投
资
基

金
联
接
基
金
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。
3、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金募
集的文件；

2、《汇添富 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金在规定报
刊上披露的各项公告；


6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2024 年 04 月 22 日
点击查看>>  附件