信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2011年年度报告摘要

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2012年03月27日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年03月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2011年01月01日起至2011年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4.本基金基金合同于2009年04月08日生效,至2009年年末未满一年。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银稳定价值债券A

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信达澳银稳定价值债券B

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注:中国债券总指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,具有较强的代表性、公正性与权威性,可以较好的衡量固定收益类投资的业绩。

鉴于本基金的投资范围是“固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,持有股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%”,本基金固定收益类投资的比例超过80%,而权益类投资比例较低且仅限于首发/增发新股和可转换债券/权证的转股,因此本基金的业绩比较基准为固定收益类投资基准。

本基金的业绩比较基准将根据中国债券总指数的编制规则进行每日再平衡,详细的编制规则敬请参见中央国债登记结算有限责任公司网站:

http://www.chinabond.com.cn

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

信达澳银稳定价值债券A

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信达澳银稳定价值债券B

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注:1.本基金基金合同于2009年04月08日生效,2009年06月01日开始办理申购、赎回业务。

2.本基金的投资组合比例为:固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,持有股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银稳定价值债券A

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信达澳银稳定价值债券B

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注:本基金基金合同于2009年04月08日生效,因此2009年的净值增长率是按照基金合同生效后的实际存续期计算的。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金从2009年04月08日(基金合同生效日)至本报告期期末未实施利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信达澳银基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2006年6月5日,由中国信达资产管理股份有限公司(原中国信达资产管理公司)和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起,是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。公司注册资本1亿元人民币,总部设在深圳,在北京设有分公司。公司中方股东中国信达资产管理股份有限公司出资比例为54%,外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46%。

公司建立了健全的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和监事。股东会层面设立公司咨询委员会,董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会,并建立了独立董事制度。公司总经理负责公司的日常运作,并由经营管理委员会、投资审议委员会和风险管理委员会协助其议事决策。

公司建立了完善的组织架构,设立投资研究部、销售管理部、运营保障部、市场开发部、财务会计部、监察稽核部、行政人事部,分工协作,职责明确。

截至2011年12月31日,公司管理信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘股票型证券投资基金、信达澳银红利回报股票型证券投资基金和信达澳银产业升级股票型证券投资基金六只基金。

报告期内,公司第二届董事会独立董事谭安杰先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场股东会暨董事会会议、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间5个工作日 独立董事印甫盛先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场股东会暨董事会会议、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间5个工作日 独立董事张虹海先生以现场考察、参加现场股东会暨董事会会议、现场风险控制委员会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间6个工作日。

报告期内,公司第二届董事会任期届满,公司股东会通过书面决议,同意选举支德勤先生、孙志新先生、刘颂兴先生自2011年12月13日起担任公司第三届董事会独立董事。独立董事孙志新先生、独立董事刘颂兴先生通过参加现场董事会会议方式履行职责,报告期内累计履职时间各1个工作日。

报告期内,公司及基金运作未发生重大利益冲突事件,独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1.基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金网下申购的九牧王(601566)流通受限股票公允价值占基金资产净值的比例超过托管协议之投资流通受限证券风险控制补充协议所规定的3%,但未对基金的流动性造成负面影响 2011年8月30日,该股票流通上市,且较投资成本实现了正收益,没有给投资人造成损失。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,基金管理人未管理其他与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年一季度,经济增长回落预期加强,但通胀压力依然高企,致使货币政策难以扭转偏紧的态势。央行继续上调了存款准备金率,并加息,初期对市场和资金面造成了一定压力。但随着春节的过去以及公开市场到期资金的增加,资金面有所好转,并促使债券收益整体下移。二季度,随着基准存贷款利率、存款准备金比率继续提升,加上年中银行存款规模考核、日均存贷比考核等因素,资金市场收益率大幅波动,资金成本不断抬升。通胀见顶的预期不断被现实击破,债券市场在经历短暂上涨后重现跌势。三季度,CPI创下年内新高,通胀的阴影笼罩市场,市场资金面紧张程度无以复加。经济基本面的悲观预期,信用风险担忧日甚,尤其在平台贷问题暴露后,信用债券成为了下跌的重灾区。期间,转债市场由于石化二期预案的抛出,转债市场出现暴跌。股票市场的低迷,也使新股申购蒙上阴影。四季度,通胀预期减弱,实体经济需求萎缩已成定局,欧债危机加重。宏观政策实时转向为预调微调,存款准备金率及央行票据的发行利率下调,债市的政策压力释放。期间,利率产品率先走好,之后,铁道债券及其他高级别信用债券收益率大幅下行。股票依然低迷,但转债市场估值有所恢复,并摆脱了底部区域。

总体上看,2011年是债券市场承受考验的一年,期间市场经历了较大的波动。本基金根据市场形势灵活调整了组合久期,但在类属配置上对信用类产品保留了较高比例,回顾起来,信用类产品对组合收益产生了一定的负面影响。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,A类基金份额:基金份额净值为1.054元,份额累计净值为1.054元,本报告期份额净值增长率为-3.74%,同期业绩比较基准收益率为5.72%

截至报告期末,B类基金份额:基金份额净值为1.041元,份额累计净值为1.041元,本报告期份额净值增长率为-4.14%,同期业绩比较基准收益率为5.72%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2011年主要的危机在于欧洲主权债务的失控,经过一年的演绎,市场似乎对最坏的结局已经有了比较充分的预期。而且随着欧洲央行祭出释放流动性的大旗之后,即推出近5000亿的LTRO,并推出对希腊的救助机制,看起来欧洲的风暴就要过去了。同时,美国近期公布的数据也在稳步好转,失业率下降,消费信贷恢复,房地产似乎有复苏的动量,加之美国宽货币策略会继续,美国经济的重新好转似乎更加确定。这种逻辑下来,中国经济的外围环境显然比预想的要好很多,外部风险的降低和外部需求的提升,则中国的出口贸易增长则可能好转。外贸的好转,则将带动私人部门的投资需求,从而正向刺激经济增长。另一方面,随着中国货币政策的预调微调,实体经济的流动性改善,调控预期随即改变,货币逐利的特征又将带动房地产市场的好转,又正向循环带动经济好转。这个时期,似乎此前担心的任何问题,如房地产现金流、银行坏账等担忧皆不成为问题。

我们相信,这种逻辑在2012年的初期是会成为主流的,因为全球央行营造的货币宽松假象,必然催生对经济复苏的幻觉,这和2008年危机出现之后如出一辙。在这种背景下,市场整体的风险溢价降低,权益市场、可转债及低评级债券会有所表现,而利率产品和高信用等级债券会被抛弃。

但随着时间的推移,投资者对现状和自身的逻辑逐渐会产生怀疑。可能的现实是,一切都没有好转,甚至出现了比自己预想更糟糕的结局。因为我们也相信,全球发达国家的政府债务问题,并不会一蹴而就的解决,而是变得比2008更为艰难,特别是2012年债务集中到期更为严重,欧洲国家为甚。虽然欧央行效仿美联储释放流动性,但欧元并不具备美元的基本优势,同时欧元区又面临财政角力,并由此可能产生政局的变迁。因此,这种债务偿付危机很有可能冲击欧洲的金融体系及全球经济。同时,新兴市场资产市场累积了过多的泡沫,其风险暂时未被市场重视。随着风险点的不断暴露,投资者需求的风险溢价又会逐步提升。

可以想象,外围环境好转若低于预期,则此前中国经济逻辑的正向循环就会被打破。长期依赖出口导致的工业生产的严重过剩,已经让中国的资源不堪重负,旧的增长模式到了必须纠正的地步,不管是主动还是被动的。我们认为,2012年中国经济最大的可能性是不温不火,逐渐回归内生增长的水平。内需的削弱,通货膨胀的压力会降低。货币政策会逐渐宽松,资金面的改善应该是可以预期的。

目前债券收益率曲线整体还处于较高的水平,市场环境可能会经历短暂的回调,但趋势并没有改变。我们会及时跟踪经济和市场的各项指标,积极寻找投资机会,不辜负投资者的托付。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内,本基金管理人在内部监察稽核工作中一切从规范运作、保障基金份额持有人利益出发,由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时敦促有关部门整改,并定期制作监察稽核报告报公司管理层和监管机构。报告期内,本基金管理人内部监察稽核工作重点完成了以下几个方面:

(1)进一步完善公司管理及业务制度。

(2)实时监控基金投资运作,监督投资决策行为,保证了公司所管理的基金合法合规运作,未出现重大违规事件。

(3)监督后台运营业务安全、准确运行,推进完善信息技术系统,履行反洗钱义务。

(4)监督市场营销、基金销售的合规性,落实执行销售适用性原则。

(5)加强对员工包括投资管理人员的监察监督,严格执行防范投资人员道德风险的有关措施,规避不正当交易行为的发生。

(6)对业务部门进行相关法律培训,提高员工遵规守法意识。

本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,有效保障了基金份额持有人利益。我们将继续以风险控制为核心,提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人设立了专项的估值小组,主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名,由运营总监担任 基金估值小组成员若干名,由投资研究部、监察稽核部、运营保障部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任,其中运营保障部负责组织小组工作的开展。

4.7.2基金经理参与或决定估值的程度

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议,但不参于最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务,由基金估值小组采用集体决策方式决定。

4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定,本基金收益每年最多分配12次,每次收益分配比例不低于可分配收益的20%。截止报告期末,本基金A类基金份额可供分配利润为1,446,746.44元,B类基金份额可供分配利润为1,444,309.84元。根据相关法律法规和基金合同要求,本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。

报告期内,本基金未进行利润分配。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:信达澳银稳定价值债券型证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,信达澳银稳定价值债券A基金份额净值1.054元,信达澳银稳定价值债券B基金份额净值1.041元 基金份额总额62,231,719.17份,其中信达澳银稳定价值债券A基金份额为26,898,667.75份,信达澳银稳定价值债券B基金份额为35,333,051.42份。

7.2利润表

会计主体:信达澳银稳定价值债券型证券投资基金

本报告期:2011年01月01日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:信达澳银稳定价值债券型证券投资基金

本报告期:2011年01月01日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

__________________________ ___________________ _____ __ _______ _______ ____

基金管理公司负责人:何加武 主管会计工作负责人:王学明 会计机构负责人:刘玉兰

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第102号《关于核准信达澳银稳定价值债券型证券投资基金募集的批复》核准,由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,自2009年3月9日至2009年4月2日止期间公开发售,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,140,081,703.58元(其中A类份额为228,558,298.93元,B类份额为911,523,404.65元),业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第061号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金合同》于2009年04月08日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,140,725,231.47份基金份额(其中A类份额为228,678,770.62份,B类份额为912,046,460.85份),其中认购资金利息折合643,527.89份基金份额(其中A类份额为120,471.69份,B类份额为523,056.20份)。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

根据《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金合同》和《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金招募说明书》,本基金自募集期起根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用的,称为A类 不收取前端申购费用、赎回费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为B类。本基金A类、B类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的债券(包括国债、央票、金融债、企业债、公司债、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、股票(仅限于首发/增发新股和可转换债券/权证的转股)、权证(仅限于参与可分离转债申购所获得的权证)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不主动在二级市场购买股票或权证等权益类金融工具。本基金的投资组合比例为:固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,持有股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中国债券总指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人信达澳银基金管理有限公司于2012年3月26日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.9关联方关系

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注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

无。

7.4.10.1.2权证交易

无。

7.4.10.1.3应支付关联方的佣金

无。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位:人民币元

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注:支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位:人民币元

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注:信达澳银稳定价值债券A不收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费按前一日信达澳银稳定价值债券B基金份额对应的基金资产净值0.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给信达澳银基金管理有限公司,再由信达澳银基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日信达澳银稳定价值债券B基金份额对应的基金资产净值×0.4%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.12期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

■

注:1.基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

2.飞亚达A于2011年04月20日宣告进行2010年度权益分配,每10股派1.00元,每10股以资本公积转增4股,除权除息日为2011年04月27日。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额18,999,851.50元,是以如下债券作为抵押:

金额单位:人民币元

■

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额12,000,000.00元,于2012年01月05日到期。该类交易要求本基金在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为51,967,193.58元,属于第二层级的余额为40,530,000.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级65,253,306.69元,第二层级32,930,000.00元,无属于第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:本表中累计买入金额是按照买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:本表中买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

■

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位:份

■

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

■

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4基金投资策略的改变

■

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

注:根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定,交易单元开设、增设或退租由投资研究部提议,经公司投资审议委员会审议后,报经营管理委员会决定。在分配交易量方面,公司制订合理的评分体系,投资研究部和产品开发中心于每个季度最后10个工作日组织相关人员对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配,每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配,并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。

§12影响投资者决策的其他重要信息

■

基金简称 信达澳银稳定价值债券
基金主代码 610003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年04月08日
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 62,231,719.17份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B
下属分级基金的交易代码: 610003 610103
报告期末下属分级基金的份额总额 26,898,667.75份 35,333,051.42份
投资目标 从长期来看,在有效控制本金风险的前提下,主要追求债券票息收入的最大化,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念,把注意力集中在对个券公允价值的研究上,精选价值相对低估的个券品种进行投资。通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段,有效构造投资组合。
业绩比较基准 中国债券总指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,风险收益水平较低,长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票和混合基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 黄晖 尹东
联系电话 0755-83172666 010-67595003
电子邮箱 disclosure@fscinda.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fscinda.com
基金年度报告备置地点 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年04月08日-2009年12月31日
信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B
本期已实现收益 809,116.57 1,389,192.11 2,902,182.09 4,856,703.66 355,216.29 -1,145,838.36
本期利润 -2,143,872.63 -1,808,189.94 3,418,848.10 5,670,871.56 913,172.26 464,928.12
加权平均基金份额本期利润 -0.0499 -0.0467 0.0795 0.0699 0.0065 0.0012
本期基金份额净值增长率 -3.74% -4.14% 8.52% 8.06% 0.90% 0.50%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B
期末可供分配基金份额利润 0.0538 0.0409 0.0826 0.0743 0.0059 0.0025
期末基金资产净值 28,345,414.19 36,777,361.26 28,237,440.60 47,096,603.53 75,827,673.95 159,052,532.75
期末基金份额净值 1.054 1.041 1.095 1.086 1.009 1.005
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 3.23% 0.31% 4.04% 0.13% -0.81% 0.18%
过去六个月 -4.09% 0.35% 4.65% 0.13% -8.74% 0.22%
过去一年 -3.74% 0.32% 5.72% 0.11% -9.46% 0.21%
自基金合同生效起至今 5.40% 0.29% 8.31% 0.10% -2.91% 0.19%
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 3.07% 0.31% 4.04% 0.13% -0.97% 0.18%
过去六个月 -4.32% 0.35% 4.65% 0.13% -8.97% 0.22%
过去一年 -4.14% 0.33% 5.72% 0.11% -9.86% 0.22%
自基金合同生效起至今 4.10% 0.29% 8.31% 0.10% -4.21% 0.19%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
昌志华 本基金的基金经理,投资总监助理,投资研究部下宏观策略部总经理 2009-04-08 - 13年 武汉大学理学博士,历任华南理工大学应用数学系经济数学专业副教授、大鹏证券综合研究所金融工程部经理、融通基金管理有限公司高级研究员。2006年6月加入信达澳银基金公司。
孔学峰 本基金的基金经理,投资研究部下固定收益部总经理 2011-09-29 - 7年 中央财经大学金融学硕士。历任金元证券股份有限公司研究员、固定收益总部副总经理 2011年8月加入信达澳银基金,任投资研究部下属固定收益部总经理。
陈绪新 原本基金的基金经理,原投资研究部下固定收益部总经理 2009-07-01 2011-09-29 9年 北京大学理学士,对外经济贸易大学经济学硕士,CFA,FRM。1995年10月至1999年7月任国家地震局地震研究所助理研究员、长江水利水电开发总公司三峡移民工程监理工程师。2002年7月至2008年9月就职于北京银行总行国际业务部、资金交易部,历任交易员、自营投资主管。2008年10月至2011年9月任职于信达澳银基金公司。
资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 468,237.19 3,156,754.70
结算备付金 321,677.28 814,000.69
存出保证金 875.52 5,874.63
交易性金融资产 7.4.7.2 92,497,193.58 98,183,306.69
其中:股票投资 3,042,268.58 13,172,643.79
基金投资 - -
债券投资 89,454,925.00 85,010,662.90
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 1,085,551.42 2,729,665.24
应收利息 7.4.7.5 2,096,890.72 1,130,115.26
应收股利 - -
应收申购款 469.72 -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 96,470,895.43 106,019,717.21
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 30,999,851.50 30,000,000.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 54,197.83 193,776.01
应付管理人报酬 39,569.40 39,541.11
应付托管费 13,189.81 13,180.37
应付销售服务费 12,613.20 16,447.34
应付交易费用 7.4.7.7 1,196.19 10,219.98
应交税费 48,793.22 48,404.10
应付利息 18,699.96 13,716.66
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 160,008.87 350,387.51
负债合计 31,348,119.98 30,685,673.08
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 62,231,719.17 69,140,451.46
未分配利润 7.4.7.10 2,891,056.28 6,193,592.67
所有者权益合计 65,122,775.45 75,334,044.13
负债和所有者权益总计 96,470,895.43 106,019,717.21
项目 附注号 本期2011年01月01日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年01月01日至2010年12月31日
一、收入 -1,995,659.29 11,849,481.38
1.利息收入 3,732,440.13 3,635,260.89
其中:存款利息收入 7.4.7.11 74,737.97 179,974.22
债券利息收入 3,616,076.41 3,443,572.79
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 41,625.75 11,713.88
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 402,828.79 6,868,503.11
其中:股票投资收益 7.4.7.12 4,131,047.96 8,175,105.80
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -3,759,980.35 -1,711,426.55
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - 388,488.05
股利收益 7.4.7.15 31,761.18 16,335.81
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -6,150,371.25 1,330,833.91
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 19,443.04 14,883.47
减:二、费用 1,956,403.28 2,759,761.72
1.管理人报酬 525,211.94 774,266.13
2.托管费 175,070.72 258,088.66
3.销售服务费 166,073.25 336,644.52
4.交易费用 7.4.7.18 58,192.86 96,538.60
5.利息支出 642,661.82 908,970.04
其中:卖出回购金融资产支出 642,661.82 908,970.04
6.其他费用 7.4.7.19 389,192.69 385,253.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -3,952,062.57 9,089,719.66
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -3,952,062.57 9,089,719.66
项目 本期2011年01月01日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 69,140,451.46 6,193,592.67 75,334,044.13
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -3,952,062.57 -3,952,062.57
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -6,908,732.29 649,526.18 -6,259,206.11
其中:1.基金申购款 88,108,590.74 8,389,491.47 96,498,082.21
2.基金赎回款 -95,017,323.03 -7,739,965.29 -102,757,288.32
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 62,231,719.17 2,891,056.28 65,122,775.45
项目 上年度可比期间2010年01月01日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 233,416,438.14 1,463,768.56 234,880,206.70
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 9,089,719.66 9,089,719.66
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -164,275,986.68 -4,359,895.55 -168,635,882.23
其中:1.基金申购款 47,680,607.44 2,532,103.76 50,212,711.20
2.基金赎回款 -211,956,594.12 -6,891,999.31 -218,848,593.43
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 69,140,451.46 6,193,592.67 75,334,044.13
关联方名称 与本基金的关系
信达澳银基金管理有限公司(“信达澳银基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国信达资产管理股份有限公司 基金管理人的股东
康联首域集团有限公司(ColonialFirstStateGroupLimited) 基金管理人的股东
项目 本期2011年01月01日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年01月01日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 525,211.94 774,266.13
其中:支付销售机构的客户维护费 98,444.74 180,288.89
项目 本期2011年01月01日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年01月01日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 175,070.72 258,088.66
获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年01月01日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B 合计
信达澳银基金管理有限公司 - 5,278.82 5,278.82
中国建设银行 - 153,754.42 153,754.42
合计 - 159,033.24 159,033.24
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年01月01日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B 合计
信达澳银基金管理有限公司 - 976.40 976.40
中国建设银行 - 330,787.46 330,787.46
合计 - 331,763.86 331,763.86
关联方名称 本期2011年01月01日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年01月01日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 468,237.19 61,585.61 3,156,754.70 172,146.68
7.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
000026 飞亚达A 2010-12-29 2012-1-9 非公开发行 16.01 13.10 100,000 1,601,000.00 1,310,000.00 -
000026 飞亚达A - 2012-1-9 非公开发行 - 13.10 40,000 - 524,000.00 见注2
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
098095 09潭城建债 2012-01-04 94.61 200,000 18,922,000.00
合计 200,000 18,922,000.00
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,042,268.58 3.15
其中:股票 3,042,268.58 3.15
2 固定收益投资 89,454,925.00 92.73
其中:债券 89,454,925.00 92.73
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 789,914.47 0.82
6 其他各项资产 3,183,787.38 3.30
7 合计 96,470,895.43 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,208,268.58 1.86
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 1,834,000.00 2.82
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 3,042,268.58 4.67
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000026 飞亚达A 140,000 1,834,000.00 2.82
2 000713 丰乐种业 88,778 1,208,268.58 1.86
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601566 九牧王 7,353,742.00 9.76
2 000630 铜陵有色 2,723,234.00 3.61
3 002233 塔牌集团 2,059,669.90 2.73
4 002307 北新路桥 712,277.06 0.95
5 601233 桐昆股份 189,000.00 0.25
6 300257 开山股份 126,000.00 0.17
7 601208 东材科技 120,000.00 0.16
8 601100 恒立油缸 115,000.00 0.15
9 002595 豪迈科技 108,000.00 0.14
10 601901 方正证券 70,200.00 0.09
11 002583 海能达 59,700.00 0.08
12 002601 佰利联 55,000.00 0.07
13 300251 光线传媒 52,500.00 0.07
14 002582 好想你 46,000.00 0.06
15 300274 阳光电源 45,750.00 0.06
16 002603 以岭药业 34,560.00 0.05
17 300217 东方电热 25,880.00 0.03
18 300240 飞力达 20,000.00 0.03
19 601886 江河幕墙 20,000.00 0.03
20 601222 林洋电子 18,000.00 0.02
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601566 九牧王 9,064,554.84 12.03
2 000630 铜陵有色 2,791,266.80 3.71
3 002233 塔牌集团 2,105,334.72 2.79
4 300133 华策影视 1,395,527.56 1.85
5 300109 新开源 1,066,687.00 1.42
6 002486 嘉麟杰 1,022,455.50 1.36
7 002463 沪电股份 898,950.98 1.19
8 300115 长盈精密 873,022.48 1.16
9 002307 北新路桥 785,014.70 1.04
10 002469 三维工程 742,664.03 0.99
11 002505 大康牧业 585,878.35 0.78
12 002460 赣锋锂业 549,511.50 0.73
13 300127 银河磁体 501,106.80 0.67
14 601890 亚星锚链 416,499.48 0.55
15 002466 天齐锂业 305,306.00 0.41
16 601233 桐昆股份 210,560.00 0.28
17 601126 四方股份 162,607.70 0.22
18 300257 开山股份 160,800.00 0.21
19 000713 丰乐种业 154,000.27 0.20
20 601208 东材科技 136,213.00 0.18
买入股票成本(成交)总额 14,138,127.96
卖出股票收入(成交)总额 24,970,273.71
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 6,980,455.00 10.72
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 50,009,970.00 76.79
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据
7 可转债 32,464,500.00 49.85
8 其他 - -
9 合计 89,454,925.00 137.36
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1180075 11鄂城投债 200,000 19,774,000.00 30.36
2 098095 09潭城建债 200,000 18,922,000.00 29.06
3 113002 工行转债 140,000 14,904,400.00 22.89
4 113001 中行转债 98,000 9,268,840.00 14.23
5 122982 09长城开 79,400 7,626,370.00 11.71
序号 名称 金额
1 存出保证金 875.52
2 应收证券清算款 1,085,551.42
3 应收股利 -
4 应收利息 2,096,890.72
5 应收申购款 469.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,183,787.38
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113002 工行转债 14,904,400.00 22.89
2 113001 中行转债 9,268,840.00 14.23
3 110007 博汇转债 4,804,000.00 7.38
4 110012 海运转债 3,487,260.00 5.35
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000026 飞亚达A 1,834,000.00 2.82 非公开发行
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
信达澳银稳定价值债券A 1,052 25,569.08 5,225,835.59 19.43% 21,672,832.16 80.57%
信达澳银稳定价值债券B 939 37,628.38 2,927,412.73 8.29% 32,405,638.69 91.71%
合计 1,991 31,256.51 8,153,248.32 13.10% 54,078,470.85 86.90%
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 信达澳银稳定价值债券A 214,857.63 0.80%
信达澳银稳定价值债券B 99,615.17 0.28%
合计 314,472.80 0.51%
项目 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B
基金合同生效日(2009年04月08日)基金份额总额 228,678,770.62 912,046,460.85
本报告期期初基金份额总额 25,791,514.86 43,348,936.60
本报告期基金总申购份额 56,103,968.23 32,004,622.51
减:本报告期基金总赎回份额 54,996,815.34 40,020,507.69
本报告期期末基金份额总额 26,898,667.75 35,333,051.42
报告期内,未召开基金份额持有人大会,未有相关决议。
本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。
报告期内,未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
报告期内,未发生基金投资策略的改变。
报告期内,本基金管理人继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金的外部审计机构,报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为6万元,目前该事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为3年。
报告期内,未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中信证券 3 15,232,926.01 61.00% 12,398.70 59.97% -
东方证券 1 9,187,254.84 36.79% 7,809.08 37.77% -
中金公司 1 398,105.00 1.59% 338.39 1.64% -
长江证券 1 120,700.00 0.48% 102.59 0.50% 新增
申银万国 1 21,750.00 0.09% 18.48 0.09% -
招商证券 2 9,550.00 0.04% 8.12 0.04% -
平安证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
华林证券 0 - - - - 退租1个
东兴证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
华泰联合 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
中信证券 69,794,586.53 13.78% 122,500,000.00 7.57% - -
东方证券 26,489,660.40 5.23% 145,500,000.00 8.99% - -
中金公司 44,522,809.42 8.79% 226,600,000.00 14.00% - -
长江证券 29,969,834.29 5.92% 35,300,000.00 2.18% - -
申银万国 77,285,754.85 15.26% 155,500,000.00 9.61% - -
招商证券 37,740,377.75 7.45% 245,000,000.00 15.14% - -
平安证券 - - 71,500,000.00 4.42% - -
信达证券 7,738,032.70 1.53% 43,500,000.00 2.69% - -
光大证券 36,457,397.35 7.20% 206,000,000.00 12.73% - -
宏源证券 17,745,738.90 3.50% 22,700,000.00 1.40% - -
华林证券 13,213,895.90 2.61% 70,200,000.00 4.34% - -
东兴证券 6,483,750.52 1.28% 2,000,000.00 0.12% - -
国金证券 37,879,131.87 7.48% 79,200,000.00 4.89% - -
国泰君安 58,769,140.55 11.61% 124,900,000.00 7.72% - -
国信证券 42,218,208.89 8.34% 68,000,000.00 4.20% - -
海通证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信万通 - - - - - -
2、2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,“根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。”3、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,“自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。”