国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月18日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......6
2.1 基金基本情况...... 6
2.2 基金产品说明...... 6
2.3 基金管理人和基金托管人......7
2.4 信息披露方式...... 7
2.5 其他相关资料...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现......7
3.1 主要会计数据和财务指标......7
3.2 基金净值表现...... 8
§4 管理人报告......10
4.1 基金管理人及基金经理情况......10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12


§5 托管人报告......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 半年度财务会计报告(未经审计)......13
6.1 资产负债表......13
6.2 利润表...... 16
6.3 净资产（基金净值）变动表......17
6.4 报表附注......19
§7 投资组合报告......38
7.1 期末基金资产组合情况......38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43
7.12 投资组合报告附注......44


§8 基金份额持有人信息......44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......45
§9 开放式基金份额变动......45
§10 重大事件揭示...... 46
10.1 基金份额持有人大会决议......46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 46
10.4 基金投资策略的改变...... 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47
10.8 其他重大事件...... 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 48
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......48
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......49
§12 备查文件目录...... 49
12.1 备查文件目录...... 49
12.2 存放地点......49
12.3 查阅方式......49


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金

基金简称 国泰君安君得鑫 2 年持有混合

基金主代码 952009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 01 月 06 日

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,427,725,781.86 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国泰君安君得鑫 2 国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C

年持有混合 A

下属分级基金的交易代码 952009 952099

报告期末下属分级基金的份额 348,654,060.54 份 1,079,071,721.32 份

总额
2.2 基金产品说明

本基金利用管理人的研究优势，主要投资于具备持续增长能力的
投资目标 优秀企业，并通过严谨的行业需求和公司前景分析，寻找价格相
对于价值有所低估的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增
值。

1、资产配置策略

本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，辅之以基
金管理人自行开发的数量化辅助模型，对相关资产类别的预期收
益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。

本基金将从分析基金投资者行为特点和需求入手，确定流动性需
求，并将其作为资产配置和构建投资组合的一个约束条件，同时
投资策略 配合大额退出的制度安排，使投资组合能够满足流动性需要。
2、股票投资策略

3、组合调整策略

4、股指期货、国债期货交易策略

5、债券的投资策略

6、资产支持证券等品种投资策略

7、股票期权的投资策略

8、港股投资策略

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数
收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、


债券型基金，低于股票型基金，属于中风险/收益的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海国泰君安证券资产管理有 中国建设银行股份有限公司

限公司

姓名 吕巍 王小飞

信息披露负责 联系电话 021-38676022 021-60637103

人

电子邮箱 zgxxpl@gtjas.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 95521 021-60637228

传真 021-38871190 021-60635778

注册地址 上海市黄浦区南苏州路 381 号 北京市西城区金融大街 25 号
409A10 室

办公地址 上海市静安区新闸路 669 号博华 北京市西城区闹市口大街 1 号院
广场 22-23 层及 25 层 1 号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 陶耿 田国立

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名 《中国证券报》
称
登载基金中期报告正文的管理 www.gtjazg.com
人互联网网址

基金中期报告备置地点 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 22-23 层及 25 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中
殊普通合伙） 心 42 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 01 月 01 日-2023 年 06 月 30 日）
国泰君安君得鑫 2 国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C


年持有混合 A

本期已实现收益 -38,651,044.88 -112,549,625.35

本期利润 -23,920,000.22 -67,166,591.52

加权平均基金份额本期利润 -0.0641 -0.0593

本期加权平均净值利润率 -3.85% -3.49%

本期基金份额净值增长率 -4.01% -3.70%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

期末可供分配利润 212,837,592.08 697,544,588.53

期末可供分配基金份额利润 0.6105 0.6464

期末基金资产净值 561,491,652.62 1,776,616,309.85

期末基金份额净值 1.6105 1.6464

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

基金份额累计净值增长率 -5.87% -4.82%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A 净值表现

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 益率标准差④ ①－③ ②－④
②

过去一个月 2.78% 0.95% 1.48% 0.69% 1.30% 0.26%

过去三个月 -3.70% 0.92% -3.51% 0.61% -0.19% 0.31%

过去六个月 -4.01% 0.86% -0.31% 0.64% -3.70% 0.22%

过去一年 -14.64% 0.99% -8.48% 0.77% -6.16% 0.22%

过去三年 -19.18% 1.16% -3.49% 0.84% -15.69% 0.32%

自基金合同 -5.87% 1.23% -4.15% 0.88% -1.72% 0.35%
生效起至今
国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C 净值表现

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 益率标准差④ ①－③ ②－④
②

过去一个月 2.83% 0.95% 1.48% 0.69% 1.35% 0.26%

过去三个月 -3.54% 0.92% -3.51% 0.61% -0.03% 0.31%

过去六个月 -3.70% 0.86% -0.31% 0.64% -3.39% 0.22%


过去一年 -14.09% 0.99% -8.48% 0.77% -5.61% 0.22%

过去三年 -17.59% 1.16% -3.49% 0.84% -14.10% 0.32%

自基金合同 -4.82% 1.19% -1.78% 0.86% -3.04% 0.33%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

上海国泰君安证券资产管理有限公司正式成立于 2010 年 10 月 18 日，经中国证监会证监许可
【2010】631 号文批准，是业内首批券商系资产管理公司。公司注册资本金 20 亿元，注册地上海。
截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理国泰君安现金管家货币市场基金、国泰君安 1 年
定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金、国泰君安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、国泰君安中证 500 指数增强型证券投资基金、国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金、国泰君安君得明混合型证券投资基金、国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金、国泰君安君得利短债债券型证券投资基金、国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰君安 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金、国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金等39 只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经 证

理（助理）期限 券

姓名 职务 从 说明

任职日期 离任 业

日期 年

限

张昂，香港城市大学经济学硕
士研究生，曾在国泰君安证券、
国泰君安价值精选混合型 川财证券、富国基金担任首席
发起式证券投资基金基金 研究员、消费组组长、首席策
张昂 经理，国泰君安君得鑫两 2022-11-30 - 14 略分析师职务。2017 年 3 月加
年持有期混合型证券投资 年 入上海国泰君安证券资产管理
基金基金经理。现任公募 有限公司，历任投资研究院资
权益投资部基金经理。 深研究员、策略研究岗，2022
年 4 月至今任公司公募权益投
资部基金经理职务。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 5次。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在上半年本着均衡和长期价值的角度，配置 TMT、中特估和医药板块。下半年来看，行
业配置方面，仍将以复苏为主线，将重点关注新技术+顺周期带来的先进制造和国产替代等行业机会，实现组合的优化配置。我们将通过深度研究，结合基本面和估值，将仓位逐步集中到细分行业和最优进攻性个股上。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A 基金份额净值为 1.6105 元，本报告期内，该类基
金份额净值增长率为-4.01%，同期业绩比较基准收益率为-0.31%；截至报告期末国泰君安君得鑫 2年持有混合 C 基金份额净值为 1.6464 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.70%，同期业绩比较基准收益率为-0.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

回顾 2023 年上半年，资本市场曙光初现，市场情绪和信心得到修复，A 股市场整体呈现震荡上
升，上证指数累计上涨 3.7%。上半年中国经济温和复苏，海外经济存在韧性，A 股市场走出 2022 年

三条线索压制后经历了强复苏与弱现实的再平衡，随后市场从复苏预期走向主题博弈的短期行情。中特估和 AI 智能主题主导短期交易走向极致化，市场风险偏好迅速上行。市值因子方面，中小盘占优；市场风格方面，稳定和成长风格领涨，金融和消费风格较弱。

展望 2023 年下半年，当前如火如荼的主题交易仍无法掩盖弱势的市场盈利预期，但我们很可能
站在 A 股新一轮盈利周期底部：PPI、PMI 和 M1 三大领先指标已趋于见底回升，企业家预期明显改
善；叠加本轮库存周期下行见底进入补库阶段，新一轮资本开支周期已突破底部区间，这无一不对应着企业盈利增速或已见底，2023 年第三季度有望开启新一轮盈利上升周期。同时，估值维度如出一辙得指向指数正处在中长期盈利支撑区间，拐点之日可待。目前或是 A 股分子端的黎明前夜，不同于 2023 年上半年市场情绪的踽踽独行，2023 下半年有望迎来市场情绪和企业盈利共振的双升力。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行过利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022 年
日 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 290,907,527.63 211,693,450.14

结算备付金 5,682,842.08 6,692,987.50

存出保证金 1,032,706.66 1,980,251.09

交易性金融资产 6.4.7.2 2,048,133,753.47 2,400,960,967.08

其中：股票投资 2,048,133,753.47 2,400,960,967.08

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -


衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 6.4.7.3 - 100,038,506.86

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - 19,453,618.17

应收股利 2,092,152.26 338,316.00

应收申购款 5,463.04 6,469.93

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.4 - -

资产总计 2,347,854,445.14 2,741,164,566.77

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022 年
日 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 46.16 2,468,955.26

应付赎回款 1,596,822.22 2,119,633.36


应付管理人报酬 1,425,586.78 1,755,250.31

应付托管费 406,134.36 498,917.97

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.5 6,317,893.15 10,014,207.53

负债合计 9,746,482.67 16,856,964.43

净资产：

实收基金 6.4.7.6 1,427,725,781.86 1,600,953,326.45

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.7 910,382,180.61 1,123,354,275.89

净资产合计 2,338,107,962.47 2,724,307,602.34

负债和净资产总计 2,347,854,445.14 2,741,164,566.77

注：1、截止本报告期末，本基金份额净值(暂估业绩报酬前)1.6376 元，基金份额总额
1,427,725,781.86 份。其中国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A 基金份额净值 1.6105 元，基金份额总
额 348,654,060.54 份；国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C 基金份额净值 1.6464 元，基金份额总额
1,079,071,721.32 份。

2、本基金资产净值(暂估业绩报酬前)2,338,107,962.47 元，暂估业绩报酬 1,687.87 元，基金
资产净值(暂估业绩报酬后)2,338,106,274.60 元，其中 A 类份额资产净值(暂估业绩报酬前)561,491,652.62 元，暂估业绩报酬 0.00 元，A 类份额资产净值(暂估业绩报酬后)561,491,652.62
元，C 类份额资产净值(暂估业绩报酬前)1,776,616,309.85 元，暂估业绩报酬 1,687.87 元，C 类份
额资产净值(暂估业绩报酬后)1,776,614,621.98 元；暂估业绩报酬为假设本基金于本报告期末按照当日的基金份额净值(计提业绩报酬前)清算，根据基金委托人持有的基金份额(包括未到期份额)至该日止持有期间的收益情况估算的业绩报酬。该金额是各基金委托人的暂估业绩报酬的合计，各基金委托人实际应承担的业绩报酬金额根据其持有期间的实际收益情况计算确认。

6.2 利润表
会计主体：国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 上年度可比期间 2022
项 目 附注号 日至 2023 年 06 月 30 年 01 月 01 日至 2022
日 年 06 月 30 日

一、营业总收入 -78,824,977.35 -1,091,419,090.45

1.利息收入 824,279.89 4,350,106.40

其中：存款利息收入 6.4.7.8 620,224.90 4,350,106.40

债券利息收入 - 0

资产支持证券利息收入 - 0

买入返售金融资产收入 204,054.99 0

证券出借利息收入 - 0

其他利息收入 - 0

2.投资收益（损失以“-”填列） -139,763,335.73 -1,260,106,059.81

其中：股票投资收益 6.4.7.9 -160,214,745.79 -1,272,107,313.83

基金投资收益 - 0

债券投资收益 - 0

资产支持证券投资收益 - 0

贵金属投资收益 - 0

衍生工具收益 - 0

股利收益 6.4.7.10 20,451,410.06 12,001,254.02

以摊余成本计量的金融 - 0
资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.11 60,114,078.49 164,336,862.96
“-”号填列）


4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 - 0
列）

减：二、营业总支出 12,261,614.39 25,662,718.56

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 9,492,040.28 20,644,067.36

2.托管费 6.4.10.2.2 2,684,741.11 4,908,716.94

3.销售服务费 - 0

4.投资顾问费 - 0

5.利息支出 - 0

其中：卖出回购金融资产支出 - 0

6.信用减值损失 - 0

7.税金及附加 - 0

8.其他费用 6.4.7.12 84,833.00 109,934.26

三、利润总额（亏损总额以“-” -91,086,591.74 -1,117,081,809.01
号填列）

减：所得税费用 - 0

四、净利润（净亏损以“-”号 -91,086,591.74 -1,117,081,809.01
填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -91,086,591.74 -1,117,081,809.01

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

项 目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计

合收益

一、上期期末净资产（基 1,600,953,326.45 - 1,123,354,275.89 2,724,307,602.34
金净值）


加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基 1,600,953,326.45 - 1,123,354,275.89 2,724,307,602.34
金净值）

三、本期增减变动额（减 -173,227,544.59 - -212,972,095.28 -386,199,639.87
少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - -91,086,591.74 -91,086,591.74

（二）、本期基金份额交 -173,227,544.59 - -121,885,503.54 -295,113,048.13
易产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 1,222,556.37 - 863,235.28 2,085,791.65

2.基金赎回款 -174,450,100.96 - -122,748,738.82 -297,198,839.78

（三）、本期向基金份额 - - - -
持有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结 - - - -
转留存收益

四、本期期末净资产（基 1,427,725,781.86 - 910,382,180.61 2,338,107,962.47
金净值）

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

项 目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计

合收益

一、上期期末净资产（基 3,654,440,226.73 - 4,412,125,818.08 8,066,566,044.81
金净值）

加：会计政策变更 - - 0 0

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基 3,654,440,226.73 - 4,412,125,818.08 8,066,566,044.81
金净值）

三、本期增减变动额（减 -1,752,488,968.85 - -2,682,076,976.18 -4,434,565,945.03
少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - -1,117,081,809.01 -1,117,081,809.01

（二）、本期基金份额交 -1,752,488,968.85 - -1,564,995,167.17 -3,317,484,136.02
易产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 3,299,293.27 - 2,727,228.92 6,026,522.19

2.基金赎回款 -1,755,788,262.12 - -1,567,722,396.09 -3,323,510,658.21

（三）、本期向基金份额 0 - 0 0
持有人分配利润产生的

基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结 - - - -
转留存收益

四、本期期末净资产（基 1,901,951,257.88 - 1,730,048,841.9 3,632,000,099.78
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

谢乐斌 陶耿 茹建江

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划变更而来。国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划
由国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划变更而来。本基金的基金合同于 2022 年 3 月 21 日正式生
效。本基金为契约型开放式。

国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划为非限定性集合资产管理计划，于 2010 年 9 月 1 日经中
国证监会证监许可[2010]1214 号文核准设立，自 2010 年 11 月 22 日起开始募集，于 2010 年 12 月
22 日结束募集工作，并于 2010 年 12 月 28 日正式成立。

根据《基金法》、《运作办法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法律法规的规定及《国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》的约定，国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划变更为国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金，即本基金，并相应修改《国泰君安君得鑫两年持有期混合
型集合资产管理计划资产管理合同》等法律文件，2021 年 11 月 5 日，本基金经中国证监会《关于
准予国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划变更注册的批复》(证监许可[2021]3518号文)注册。

《国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金合同》自基金管理人公告的生效之日起生效，原《国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。

本基金根据投资者参与/申购基金的时间分为不同的类别。持有国泰君安君得鑫两年持有期混合
型集合资产管理计划 A 类份额至本基金合同生效日、不设置锁定期的份额，称为 A 类份额，A 类
份额只接受赎回，不接受申购；在自原《国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效后接受申购/赎回申请、锁定期起始日为该基金份额申购确认日的份额，称为 C 类份额。A 类份额、C 类份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的招募说明书的有

关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含主板、创业板及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、国债期货、股票期权、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产比例为 50%-95%（其中投资于港股通标的股票的
比例不超过股票资产的 50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月
30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其


股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算
有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金
通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

活期存款 290,907,527.63

等于：本金 290,879,228.33

加：应计利息 28,299.30

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 290,907,527.63

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动


股票 1,997,936,284.33 - 2,048,133,753.47 50,197,469.14

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,997,936,284.33 - 2,048,133,753.47 50,197,469.14

6.4.7.3 买入返售金融资产
6.4.7.3.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.7.3.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.5 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 3,225,526.74

其中：交易所市场 3,225,526.74

银行间市场 -

应付利息 -

预提信息披露费 59,507.37

预提审计费 24,795.19

其他应付 3,008,063.85

合计 6,317,893.15

6.4.7.6 实收基金

国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 397,450,377.55 397,450,377.55

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -48,796,317.01 -48,796,317.01

本期末 348,654,060.54 348,654,060.54

国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,203,502,948.90 1,203,502,948.90

本期申购 1,222,556.37 1,222,556.37

本期赎回（以“-”号填列） -125,653,783.95 -125,653,783.95

本期末 1,079,071,721.32 1,079,071,721.32

注：申购含红利再投、份额转换入、份额升降级等原因导致的份额调增，赎回含份额转换出、份额升降级等原因导致的份额调减。
6.4.7.7 未分配利润
国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 368,593,389.65 -99,256,533.22 269,336,856.43

本期利润 -38,651,044.88 14,731,044.66 -23,920,000.22

本期基金份额交易产生的变动数 -42,614,817.98 10,035,553.85 -32,579,264.13

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -42,614,817.98 10,035,553.85 -32,579,264.13

本期已分配利润 - - -

本期末 287,327,526.79 -74,489,934.71 212,837,592.08

国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,157,420,425.53 -303,403,006.07 854,017,419.46

本期利润 -112,549,625.35 45,383,033.83 -67,166,591.52

本期基金份额交易产生的变动数 -114,957,055.39 25,650,815.98 -89,306,239.41

其中：基金申购款 1,117,593.43 -254,358.15 863,235.28

基金赎回款 -116,074,648.82 25,905,174.13 -90,169,474.69


本期已分配利润 - - -

本期末 929,913,744.79 -232,369,156.26 697,544,588.53

6.4.7.8 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 484,051.32

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 124,709.96

其他 11,463.62

合计 620,224.90

6.4.7.9 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

卖出股票成交总额 5,823,465,035.98

减：卖出股票成本总额 5,968,096,753.95

减：交易费用 15,583,027.82

买卖股票差价收入 -160,214,745.79

6.4.7.10 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

股票投资产生的股利收益 20,451,410.06

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 20,451,410.06

6.4.7.11 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 60,114,078.49

——股票投资 60,114,078.49

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -


——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 60,114,078.49

6.4.7.12 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费 530.44

合计 84,833.00

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金管理人
(以下简称“国泰君安资管”)
中国建设银行股份有限公司(以下简称 基金托管人、代销机构
“中国建设银行”)
国泰君安证券股份有限公司(以下简称 基金管理人的股东、代销机构
“国泰君安证券”)


注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 上年度可比期间2022年01月01日至2022
关联方名 30 日 年 06 月 30 日

称 成交金额 占当期股票成交总 成交金额 占当期股票成交总
额的比例 额的比例

国泰君安 11,378,620,497.83 100.00% 33,271,942,312.00 100.00%
证券股份
有限公司
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 01 月 01
关联方名称 06 月 30 日 日至 2022 年 06 月 30 日

成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交总额的比例

国泰君安证券股份有限公 300,000,000.00 100.00% - -
司
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量的比 期末应付佣金 占期末应付佣金总额
例 余额 的比例

国泰君安证券 8,309,360.03 100.00% 3,225,526.74 100.00%
股份有限公司


上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量的比 期末应付佣金 占期末应付佣金总额
例 余额 的比例

国泰君安证券 24,320,753.48 100.00% 10,041,913.87 100.00%
股份有限公司

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理 9,492,040.28 20,644,067.36
费

其中：支付销售机构的客户维护 1,275,348.60 8,934,531.46
费

注：1.本基金本期共发生应支付的固定管理费 9,444,712.97 元，本基金 A 类份额的管理费按前
一日该类份额对应的基金资产净值的 1.2%年费率计提。本基金 C 类份额的管理费按前一日该类份额对应的基金资产净值的 0.6%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值*年费率/当年天数。

2. 本基金本期共发生应支付的业绩报酬 47,327.31 元，其中 A 类份额已实现的业绩报酬
47,327.31 元、C 类份额已实现的业绩报酬 0.00 元，不包括暂估业绩报酬。上述金额于业绩报酬计提日提取，按投资者退出申请日或分红日的本基金际收益情况计算确认，从投资人退出基金资金清算款或分红款中以现金支付。业绩报酬计提日为基金份额持有人赎回日、本基金最后运作日或分红日提取。

业绩报酬/附加管理费的计算公式为：

a、退出提取当投资人申请赎回或本基金最后运作日时，管理人根据年化收益率（R）提取业绩报酬。

1）A 类份额的业绩报酬计算：E 为业绩报酬;当 R≤0%时，E=0 当 R>0%时，对超过 0%的收益部分
提取 20%的业绩报酬，即 E=K×I'×（R-0%）×20%×(D÷365)

R=（H-I）/I'×365/D×100%

H 为业绩报酬计提日的 A 类基金份额累计净值

I 为上一个业绩报酬计提日的 A 类基金份额累计净值

I'为上一个业绩报酬计提日的 A 类基金份额净值

D 为上一个业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日（不含）的间隔天数


K 为申请赎回或投资人于本基金最后运作日持有的 A 类份额；

2）C 类份额的业绩报酬计提标准为：E 为业绩报酬；当 R≤6%时，E=0 当 R>6%时，对超过 6%的
收益部分提取 20%的业绩报酬，即 E=K×C'×（R-6%）×20%×(D÷365)

R=(A-C)/C'×365/D×100%

A 为业绩报酬计提日的 C 类基金份额累计净值

C 为上一个业绩报酬计提日的 C 类基金份额累计净值

C'为上一个业绩报酬计提日的 C 类基金份额净值

D 为上一个业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日（不含）的间隔天数

K 为申请赎回或投资人于本基金最后运作日持有的 C 类份额；

b、分红提取当发生分红时，管理人将根据年化收益率（R）对 A 类份额提取业绩报酬，C 类份
额不提取业绩报酬。业绩报酬提取方式与退出提取相同。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管 2,684,741.11 4,908,716.94
费

注：本基金 A 类份额的托管费按前一日该类份额对应的基金资产净值的 0.25%年费率计提。本
基金 C 类份额的托管费按前一日该类份额对应的基金资产净值的 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值*年费率/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A

份额单位：份

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日

基金合同生效日（2020 年 01 月 0.00 0.00
06 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00


报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基 0.00% 0.00%
金总份额比例
国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C

份额单位：份

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日

基金合同生效日（2020 年 01 月 0.00 0.00
06 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 42,364,649.09 86,714,649.09

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 24,250,000.00

报告期末持有的基金份额 42,364,649.09 62,464,649.09

报告期末持有的基金份额占基 3.93% 4.27%
金总份额比例
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行，本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月 01
关联方名称 年 06 月 30 日 日至 2022 年 06 月 30 日

期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收入
入

中国建设银行股份有限公司 290,907,527.63 484,051.32 683,169,930.35 4,008,494.06

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须做说明的其他关联方交易事项。

6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

无

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场证券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了由董事会（含内部控制委员会）、经营管理层（含风险控制委员会、首席风险官）、风险管理部门，以及业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约

风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券(2022 年 12 月 31 日：本基金未持有信用类债
券)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。

本基金所持证券均在证券交易所交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透

原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证金、结算备付金和买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023

年 06 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 290,907,527.63 - - - 290,907,527.63

结算备付金 5,682,842.08 - - - 5,682,842.08

存出保证金 1,032,706.66 - - - 1,032,706.66

交易性金融 - - - 2,048,133,753.47 2,048,133,753.47
资产

应收股利 - - - 2,092,152.26 2,092,152.26

应收申购款 - - - 5,463.04 5,463.04

资产总计 297,623,076.37 - - 2,050,231,368.77 2,347,854,445.14

负债

应付清算款 - - - 46.16 46.16

应付赎回款 - - - 1,596,822.22 1,596,822.22


应付管理人 - - - 1,425,586.78 1,425,586.78
报酬

应付托管费 - - - 406,134.36 406,134.36

其他负债 - - - 6,317,893.15 6,317,893.15

负债总计 - - - 9,746,482.67 9,746,482.67

利率敏感度 297,623,076.37 - - 2,040,484,886.10 2,338,107,962.47
缺口
上年度末

2022年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 211,693,450.14 - - - 211,693,450.14

结算备付金 6,692,987.50 - - - 6,692,987.50

存出保证金 1,980,251.09 - - - 1,980,251.09

交易性金融 - - - 2,400,960,967.08 2,400,960,967.08
资产

买入返售金 100,038,506.86 - - - 100,038,506.86
融资产

应收清算款 - - - 19,453,618.17 19,453,618.17

应收股利 - - - 338,316.00 338,316.00

应收申购款 - - - 6,469.93 6,469.93

资产总计 320,405,195.59 - - 2,420,759,371.18 2,741,164,566.77

负债

应付清算款 - - - 2,468,955.26 2,468,955.26

应付赎回款 - - - 2,119,633.36 2,119,633.36

应付管理人 - - - 1,755,250.31 1,755,250.31
报酬

应付托管费 - - - 498,917.97 498,917.97

其他负债 - - - 10,014,207.53 10,014,207.53

负债总计 - - - 16,856,964.43 16,856,964.43

利率敏感度 320,405,195.59 - - 2,403,902,406.75 2,724,307,602.34
缺口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日或行权日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
0.00%(2022 年 12 月 31 日:0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年
12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 06 月 30 日

项目 美元折合人 港币折合人民币 其他币种折 合计

民币 合人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 210,297,091.94 - 210,297,091.94

应收股利 - 2,092,152.26 - 2,092,152.26

资产合计 - 212,389,244.20 - 212,389,244.20

以外币计价的负债

应付证券清算款 - - - -

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - 212,389,244.20 - 212,389,244.20

上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 美元折合人 港币折合人民币 其他币种折 合计

民币 合人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 464,439,374.35 - 464,439,374.35

应收股利 - 338,316.00 - 338,316.00

应收证券清算款 - - - -

资产合计 - 464,777,690.35 - 464,777,690.35

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - 464,777,690.35 - 464,777,690.35

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

（1）假设本基金的单一外币汇率变化 1%，其他变量不变；（2）此项影响未考虑管
假设 理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动；（3）计算外汇风险敏感性时，包
含了远期外汇敞口


对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
相关风险变量的变动 元 ）

本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31
分析 日

港币相对人民币贬值 -2,123,892.44 -4,647,776.90
1%

港币相对人民币升值 2,123,892.44 4,647,776.90
1%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产
净值比例(%) 净值比例(%)

交易性金融资产－股票投 2,048,133,753.47 87.60 2,400,960,967.08 88.13
资

交易性金融资产－基金投 - - - -
资

交易性金融资产－债券投 - - - -
资

交易性金融资产－贵金属 - - - -
投资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,048,133,753.47 87.60 2,400,960,967.08 88.13

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准（附注 6.4.1）以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
分析 相关风险变量的变动 元 ）

本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31


日

业绩比较基准(附注 134,585,366.98 160,428,858.30
6.4.1)上升 5%

业绩比较基准(附注 -134,585,366.98 -160,428,858.30
6.4.1)下降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

第一层次 2,048,133,753.47 2,400,960,967.08

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 2,048,133,753.47 2,400,960,967.08

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价

值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 2,048,133,753.47 87.23

其中：股票 2,048,133,753.47 87.23

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 296,590,369.71 12.63

8 其他各项资产 3,130,321.96 0.13

9 合计 2,347,854,445.14 100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 210,297,091.94 元，占期末净值比例为
8.9943%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 122,756,850.00 5.25

C 制造业 1,281,446,620.43 54.81

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -


E 建筑业 66,676,492.72 2.85

F 批发和零售业 22,410,000.00 0.96

G 交通运输、仓储和邮政业 29,344,000.00 1.26

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 77,991,624.00 3.34

J 金融业 188,138,103.48 8.05

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 30,142,970.90 1.29

R 文化、体育和娱乐业 18,930,000.00 0.81

S 综合 - -

合计 1,837,836,661.53 78.60

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

非日常生活消费品 2,818,953.85 0.12

能源 22,717,587.20 0.97

电信服务 136,080,006.89 5.82

公用事业 18,070,808.00 0.77

地产业 30,609,736.00 1.31

合计 210,297,091.94 8.99

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)

1 300750 宁德时代 399,840 91,479,393.60 3.91

2 00941 中国移动 1,300,000 76,768,664.70 3.28

2 600941 中国移动 76,700 7,156,110.00 0.31

3 601988 中国银行 20,621,500 80,630,065.00 3.45

4 600276 恒瑞医药 1,646,500 78,867,350.00 3.37

5 000063 中兴通讯 1,699,923 77,414,493.42 3.31

6 688111 金山办公 150,000 70,833,000.00 3.03

7 600028 中国石化 10,289,100 65,438,676.00 2.80


8 600519 贵州茅台 38,000 64,258,000.00 2.75

9 002035 华帝股份 8,999,921 63,899,439.10 2.73

10 603019 中科曙光 1,243,132 63,275,418.80 2.71

11 600085 同仁堂 1,079,405 62,130,551.80 2.66

12 00700 腾讯控股 194,000 59,311,342.19 2.54

13 600690 海尔智家 2,522,100 59,218,908.00 2.53

14 002182 云海金属 2,599,908 57,171,976.92 2.45

15 000988 华工科技 1,499,916 57,011,807.16 2.44

16 000938 紫光股份 1,624,500 51,740,325.00 2.21

17 600060 海信视像 2,080,000 51,480,000.00 2.20

18 601800 中国交建 3,999,992 43,639,912.72 1.87

19 000999 华润三九 700,000 42,462,000.00 1.82

20 300274 阳光电源 300,000 34,989,000.00 1.50

21 002466 天齐锂业 500,000 34,955,000.00 1.50

22 601899 紫金矿业 3,070,200 34,908,174.00 1.49

23 000858 五粮液 207,300 33,908,061.00 1.45

24 601601 中国太保 1,250,000 32,475,000.00 1.39

25 000423 东阿阿胶 599,978 32,068,824.10 1.37

26 01109 华润置地 1,000,000 30,609,736.00 1.31

27 300015 爱尔眼科 1,624,958 30,142,970.90 1.29

28 600030 中信证券 1,500,000 29,670,000.00 1.27

29 600012 皖通高速 2,800,000 29,344,000.00 1.26

30 002152 广电运通 2,499,950 29,299,414.00 1.25

31 688017 绿的谐波 180,000 29,232,000.00 1.25

32 000567 海德股份 2,174,964 27,883,038.48 1.19

33 300693 盛弘股份 748,387 27,630,448.04 1.18

34 600150 中国船舶 800,000 26,328,000.00 1.13

35 000400 许继电气 1,000,000 23,050,000.00 0.99

36 000032 深桑达 A 700,200 23,036,580.00 0.99

37 00883 中国海洋石油 2,200,000 22,717,587.20 0.97

38 603986 兆易创新 212,700 22,599,375.00 0.97

39 601607 上海医药 1,000,000 22,410,000.00 0.96

40 601857 中国石油 3,000,000 22,410,000.00 0.96

41 600557 康缘药业 799,919 21,965,775.74 0.94

42 688037 芯源微 127,829 21,852,367.55 0.93

43 603690 至纯科技 600,000 20,904,000.00 0.89

44 600380 健康元 1,500,000 19,065,000.00 0.82

45 300182 捷成股份 3,000,000 18,930,000.00 0.81

46 00902 华能国际电力 4,000,000 18,070,808.00 0.77
股份

47 002422 科伦药业 600,000 17,808,000.00 0.76

48 601628 中国人寿 500,000 17,480,000.00 0.75

49 002371 北方华创 49,946 15,865,346.90 0.68


50 002600 领益智造 2,000,000 13,820,000.00 0.59

51 601882 海天精工 399,991 13,319,700.30 0.57

52 600141 兴发集团 510,200 11,336,644.00 0.48

53 002154 报喜鸟 2,000,000 11,040,000.00 0.47

54 03690 美团－Ｗ 25,000 2,818,953.85 0.12

55 300766 每日互动 150 2,514.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 占期初基金资产净值比例（％）
额

1 300693 盛弘股份 117,227,831.29 4.30

2 603986 兆易创新 115,747,530.21 4.25

3 601800 中国交建 115,058,368.72 4.22

4 300750 宁德时代 111,640,486.60 4.10

5 603019 中科曙光 105,869,356.96 3.89

6 300604 长川科技 100,026,224.50 3.67

7 002371 北方华创 92,358,721.43 3.39

8 000063 中兴通讯 88,975,632.94 3.27

9 688200 华峰测控 88,004,631.75 3.23

10 000977 浪潮信息 85,350,549.90 3.13

11 000988 华工科技 83,436,138.26 3.06

12 000999 华润三九 76,643,725.86 2.81

13 601601 中国太保 75,123,737.00 2.76

14 600519 贵州茅台 70,611,773.72 2.59

15 600276 恒瑞医药 68,007,855.18 2.50

16 600030 中信证券 65,683,310.00 2.41

17 688111 金山办公 65,267,673.14 2.40

18 00941 中国移动 64,536,373.83 2.37

19 002182 云海金属 64,197,399.94 2.36

20 601988 中国银行 63,755,665.00 2.34

21 002035 华帝股份 62,921,348.09 2.31

22 600690 海尔智家 60,496,847.68 2.22

23 688008 澜起科技 58,416,248.78 2.14

24 002415 海康威视 57,886,424.97 2.12

25 300260 新莱应材 57,168,209.44 2.10

26 000568 泸州老窖 54,766,781.62 2.01

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出 占期初基金资产净值比例（％）
金额

1 300604 长川科技 94,470,909.80 3.47

2 688200 华峰测控 87,371,838.64 3.21

3 603986 兆易创新 83,194,343.76 3.05

4 300068 南都电源 83,055,002.75 3.05

5 002371 北方华创 81,678,404.00 3.00

6 000977 浪潮信息 80,225,390.80 2.94

7 300693 盛弘股份 80,207,559.19 2.94

8 000858 五粮液 75,599,777.25 2.78

9 00388 香港交易所 73,813,199.55 2.71

10 688012 中微公司 69,959,169.14 2.57

11 300750 宁德时代 68,809,232.00 2.53

12 601800 中国交建 65,702,306.00 2.41

13 03690 美团－Ｗ 64,442,016.24 2.37

14 000776 广发证券 63,367,485.00 2.33

15 600426 华鲁恒升 62,248,906.20 2.28

16 002126 银轮股份 61,464,690.63 2.26

17 002415 海康威视 61,113,211.86 2.24

18 000999 华润三九 60,928,594.90 2.24

19 002271 东方雨虹 60,622,655.71 2.23

20 01299 友邦保险 59,314,198.59 2.18

21 600570 恒生电子 57,197,648.28 2.10

22 002142 宁波银行 54,574,255.62 2.00

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 5,555,155,461.85

卖出股票收入（成交）总额 5,823,465,035.98

注：买入股票成本（成交）总额和卖出股票收入（成交）总额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

在股指期货投资上，本基金以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率，并利用股指期货流动性较好的特点对冲基金的流动性风险，如大额申购赎回等。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

在风险可控的前提下，本基金将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基金参与国债期货交易以套期保值为主要目的，运用国债期货对冲风险。本基金将根据对债券现货市场和期货市场的分析，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点，灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对冲关键期限利率波动的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金持有的前十名证券发行主体中国银行股份有限公司，2023 年 2 月因贷款违规，被中国银
行保险监督管理委员会处以罚款的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,032,706.66

2 应收清算款 -

3 应收股利 2,092,152.26

4 应收利息 -

5 应收申购款 5,463.04

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,130,321.96

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级 持有人 户均持有的 持有人结构


别 户数 基金份额 机构投资者 个人投资者

（户） 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
例 例

国泰君 3,031 115,029.38 431,987.91 0.12% 348,222,072.63 99.88%
安君得
鑫 2 年
持有混
合 A

国泰君 21,443 50,322.80 44,977,428.63 4.17% 1,034,094,292.69 95.83%
安君得
鑫 2 年
持有混
合 C

合计 24,474 58,336.43 45,409,416.54 3.18% 1,382,316,365.32 96.82%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比例
（份）

国泰君安君得鑫 2 年持有 0.00 0.0000%
混合 A

基金管理人所有从业人员持 国泰君安君得鑫 2 年持有 1,286,891.16 0.1193%
有本基金 混合 C

合计 1,286,891.16 0.0901%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间
（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A 0

和研究部门负责人持有本开放 国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C 0

式基金 合计 0

国泰君安君得鑫 2 年持有混合 A 0
本基金基金经理持有本开放式 国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C 0
基金

合计 0

注：本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份


国泰君安君得鑫 2 年 国泰君安君得鑫 2 年
持有混合 A 持有混合 C

基金合同生效日（2020 年 01 月 06 日）基金份额总 2,190,889,856.68 0.00
额

本报告期期初基金份额总额 397,450,377.55 1,203,502,948.90

本报告期基金总申购份额 0.00 1,222,556.37

减：本报告期基金总赎回份额 48,796,317.01 125,653,783.95

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00

本报告期期末基金份额总额 348,654,060.54 1,079,071,721.32

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

本基金管理人于 2023 年 04 月 08 日发布公告，上海国泰君安证券资产管理有限公司法定代表人
变更为陶耿先生，相关工商变更手续已于 2023 年 04 月 06 日在上海市场监督管理局办理完毕。

2、本报告期内基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期无涉及管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期无涉及托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名 交易单 占当期股票 占当期佣金 备注

称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例

国泰君 2 11,378,620,497.83 100.00% 8,309,360.03 100.00% -

安证券
股份有
限公司
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交
易

占
当
期
基
券商名 占当期债券回 占当期权 成 金
称 成交金 占当期债券成 成交金额 购成交总额的 成交金 证成交总 交 成
额 交总额的比例 比例 额 额的比例 金 交
额 总
额
的
比
例

国泰君 - - 300,000,000.00 100.00% - - - -
安证券
股份有
限公司
10.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

国泰君安君得鑫两年持有期混

1 合型证券投资基金 2022 年第四 证监会指定网站、公司官网 2023-01-20
季度报告

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

2 限公司旗下基金 2022 年 4 季度 时报、证券日报 2023-01-20
报告提示性公告

国泰君安君得鑫两年持有期混

3 合型证券投资基金（A 类份额） 证监会指定网站、公司官网 2023-03-20
产品资料概要更新

国泰君安君得鑫两年持有期混

4 合型证券投资基金（C 类份额） 证监会指定网站、公司官网 2023-03-20
产品资料概要更新

国泰君安君得鑫两年持有期混

5 合型证券投资基金招募说明书 证监会指定网站、公司官网 2023-03-20
（更新）（2023 年第 1 号）

国泰君安君得鑫两年持有期混

6 合型证券投资基金 2022 年年度 证监会指定网站、公司官网 2023-03-31
报告

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

7 限公司旗下基金 2022 年年度报 时报、证券日报 2023-03-31
告提示性公告

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

8 限公司关于完成公司法定代表 时报、证券日报、证监会指定网 2023-04-08
人变更登记的公告 站、公司官网

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

9 限公司关于调整旗下产品参与 时报、证券日报、证监会指定网 2023-04-17
直销 APP 费率优惠活动的公告 站、公司官网

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

10 限公司旗下基金 2023 年 1 季度 时报、证券日报 2023-04-22
报告提示性公告

国泰君安君得鑫两年持有期混

11 合型证券投资基金 2023 年第 1 证监会指定网站、公司官网 2023-04-23
季度报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

在本报告截止日至报告批准送出日之间，基金管理人根据法律法规及《基金合同》等法律文件
的相关规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2023 年 7 月 24 日起，调低
本基金的托管费率并相应修订法律文件。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、关于准予国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划变更注册的批复；

2、《国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4、《国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、法律意见书；

8、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.gtjazg.com。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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