信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划
2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:信达证券股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月21日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信达丰睿

基金主代码 970022

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年05月12日

报告期末基金份额总额 100,883,013.16份

投资目标 本集合计划在控制信用风险、谨慎投资的前提
下，力争实现集合计划资产的长期稳定增值。

本集合计划通过密切跟踪分析宏观经济运行状
况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产
配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，挖
投资策略 掘价值被低估的标的券种。本集合计划采取的投
资策略主要包括资产配置策略、固定收益类品种
投资策略等。在严格控制风险和保持资产流动性
的基础上，力争通过主动管理及利差挖掘实现资
产的长期稳健增值。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

本集合计划为债券型产品，其风险收益水平低于
风险收益特征 股票型、混合型基金，高于货币市场型基金，属
于较低风险、较低收益的产品。


基金管理人 信达证券股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划以下简称“本集合计划”、“本基金”或“信达丰睿”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年04月01日 - 2022年06月30日）

1.本期已实现收益 953,184.82

2.本期利润 1,832,802.67

3.加权平均基金份额本期利润 0.0171

4.期末基金资产净值 106,129,459.27

5.期末基金份额净值 1.0520

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 1.64% 0.06% 0.29% 0.04% 1.35% 0.02%

月
过去

六个 1.94% 0.06% 0.38% 0.05% 1.56% 0.01%

月

过去 7.28% 0.08% 1.83% 0.05% 5.45% 0.03%

一年

自基
金合

同生 6.59% 0.08% 1.94% 0.05% 4.65% 0.03%
效起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.3 其他指标

本集合计划本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金

经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日 离任 年限

期 日期

本基金的基金经理、基 2021-06 王琳，北京大学经济学院
王琳 金经理 -21 - 5 硕士研究生。2020年6月加
入信达证券，具有多年债


券从业经验，曾就职于华
创证券固定收益部，有丰
富的债券研究和交易经
验。自2021年6月起担任信
达丰睿六个月持有期债券
型集合资产管理计划基金
经理；自2021年9月起担任
信达添利三个月持有期债
券型集合资产管理计划基
金经理；自2021年10月起
担任信达信利六个月持有
期债券型集合资产管理计
划基金经理；自2022年2
月起担任信达月月盈30天
持有期债券型集合资产管
理计划、信达睿益鑫享混
合型集合资产管理计划的
基金经理；自2022年5月起
担任信达现金宝货币型集
合资产管理计划的基金经
理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从中国证券监督管理委员会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、中国证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易制度，对于包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投
资管理活动，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资和交易管理活动相关的各个业务环节，形成了有效的公平交易执行体系。

本报告期内，管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，无任何异常关联交易及与禁止交易对手间的交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

本报告期内，未发现本集合计划有可能导致不公平和利益输送的异常交易，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022年第二季度，债券市场方面，受疫情、地缘政治冲突等因素影响，经济指标4月下行，5月、6月回暖，货币政策中性偏松，资金面偏宽松，R007季度均值1.85%，低于央行7天逆回购利率25BP；利率债收益率短端下行，中长端小幅上行，1年期国债收益率下行18BP，3年、5年、7年、10年国债收益率分别上行3.4BP、8.0BP、2.3BP、3.3BP；信用债收益率整体下行， AA+评级的3年中票、5年中票、3年城投债、5年城投债、7年城投债收益率分别下行16.8BP、18.95BP、23.01BP、23.7BP、21.44BP。

转债市场方面，4月份权益市场继续调整，转债平价下跌，4月末触发下修的转债占市场存量转债超过40%，转债估值压缩，投资性价比较年初明显改善。4月末的政治局与中央财经委会议强调稳增长、地产边际放松，政策底显现。5月份以来，随着防疫政策不断优化，企业复工复产，全国制造业PMI数据连续改善，6月PMI数据自3月以来首次回到枯荣线之上，权益市场触底反弹，新能源汽车、新能源产业链等行业反弹幅度超过30%，权益市场反弹带动转债平价上升，加上市场上资金流动性充裕，债券市场资产荒提升了资金对转债市场的投资热情，5月以来转债市场日均成交额超千亿。转债估值提升，6月末转债市场整体转股溢价率处于2019年以来最高水平。

2022年第二季度，债券方面，管理人主要配置中短久期、较高票息、信用风险可控的信用债；转债方面，管理人配置了部分券商、周期、银行转债。

前瞻性看，债券方面，美国5月通胀超市场预期，创40年来新高，美联储6月议息会议加息75BP，美联储预计2022年年底联邦基金目标利率达到3.4%，年内还有165BP左右加息空间，或制约央行货币政策放松空间，压制全球风险资产；全国疫情防控形势向稳向好发展，复工复产稳步推进， 6月中采制造业PMI、非制造业商务活动指数分别达到
50.2、54.7，分别较5月回升0.6、6.9个百分点，均站上50以上的扩张区间，经济温和复苏；国务院常务会议、全国稳定经济大盘等各种会议，推出一系列财政、金融、产业等政策，稳经济保市场主体保就业；而且，疫情防控政策也积极根据形势调整，国家卫健委发布第九版新冠肺炎防控方案，缩短隔离期限，工信部宣布取消行程卡“星号”标识，疫情防控政策更加侧重经济增长，上述因素均可能驱动债券市场收益率上行。但疫情仍有反复，并存在长尾效应，在地产板块总体低迷和出口中期放缓压制下，经济修复程度或将有限；同时资金面整体偏宽松，限制收益率上行空间。综上，管理人预计债券市场收益率将在上述多空因素交织中，区间震荡，管理人将采取中短久期策略，并在信用风险可控的前提下进行信用挖掘，坚持票息策略。

转债方面，当前转债估值整体仍处于历史高位，转债相较于权益市场性价比不足，但市场流动性充裕、债券资产荒使得转债高估值情况短期内仍将延续。转债投资将密切跟踪股市的结构化行情机会，对高价品种及时锁定获利，在低价品种中布局可能受益于疫情复苏、政策驱动的转债品种。板块方面，新能源、军工、消费等品种轮动机会丰富，着重挖掘绝对价格、股性、正股盈利弹性结合度较优秀品种。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末信达丰睿基金份额净值为1.0520元，本报告期内，基金份额净值增长率为1.64%，同期业绩比较基准收益率为0.29%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本集合计划本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万或基金份额持有人数量不足200人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
号

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 107,163,486.49 99.44

其中：债券 107,163,486.49 99.44


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 312,718.60 0.29
计

8 其他资产 292,267.85 0.27

9 合计 107,768,472.94 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本集合计划本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 5,897,267.15 5.56

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,964.22 0.02

其中：政策性金融债 20,964.22 0.02

4 企业债券 40,135,863.12 37.82

5 企业短期融资券 3,039,143.84 2.86

6 中期票据 43,384,788.61 40.88

7 可转债（可交换债） 14,685,459.55 13.84

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 107,163,486.49 100.97

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净值比
号 （张） 例（％）

1 163149 20兴业G1 80,000 8,116,037.26 7.65

2 102280255 22上饶创新MTN001 80,000 8,103,677.81 7.64

3 112523 17株国01 60,000 6,224,090.14 5.86

4 102000579 20滨建投MTN002 60,000 5,935,918.68 5.59

5 2180271 21信州养老债 50,000 5,373,869.86 5.06

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
5.10.2 报告期末投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

否。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本集合计划本报告期末未持有股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,337.74

2 应收证券清算款 99,849.32

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 190,080.79

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 292,267.85

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值
比例(%)

1 127018 本钢转债 4,433,244.05 4.18

2 110073 国投转债 3,648,694.39 3.44

3 113043 财通转债 3,319,297.78 3.13

4 110059 浦发转债 1,056,807.71 1.00

5 110067 华安转债 991,403.75 0.93

6 113021 中信转债 119,224.08 0.11

7 127020 中金转债 36,397.21 0.03

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

股指期货不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 111,785,841.58

报告期期间基金总申购份额 8,340,253.98

减：报告期期间基金总赎回份额 19,243,082.40

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -
“-”填列）

报告期期末基金份额总额 100,883,013.16

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,177,081.21

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,177,081.21

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 10.09
例（%）
注：报告期内管理人持有本集合计划份额无变化。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
8.2.1 报告期内期重要信息披露情况

2022/4/11 关于信达证券股份有限公司旗下参照公募基金运作的大集合资产管理计划新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为销售机构的公告

2022/4/20 信达证券股份有限公司资产管理业务分管领导变更公告

2022/5/13 信达证券股份有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司办理相关销售业务的公告
8.2.2 其他

本报告期内，管理人及其高级管理人员收到监管措施，具体情况如下：

2022年4月14日，北京证监局下发《关于对信达证券股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》（〔2022〕69号），指出管理人在开展ABS业务过程中未建立有效的约束制衡机制，ABS业务开展环节违规，风险管理缺位，部分ABS项目存续期信息披露不完
整。公司投行业务合规人员配备不足、薪酬管理不健全，投行业务内部控制有效性不足，对同类业务未执行统一标准，合规检查和利益冲突审查不规范。对公司采取责令改正的行政监管措施。

2022年4月27日，北京证监局对信达证券时任直接分管投行业务的高级管理人员、信达证券总经理祝瑞敏采取监管谈话的行政监管措施《关于对祝瑞敏采取出具监管谈话监管措施的决定》（〔2022〕77号）。

2022年6月2日，中国证监会《关于对信达证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施〔2022〕27号），指出管理人存在：未完成香港控股平台的设立。返程参股公司建信国贸（厦门）私募基金管理有限公司未完成清理。未按照《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》（以下简称《境外办法》）的规定修改境外子公司的公司章程。此外，《境外办法》给予了长达3年的整改时限，但你公司在整改时限内工作进展缓慢，对相关监管承诺事项的作出和执行较为随意，对监管相关规定的落实明显不够到位。现责令公司改正，并于收到本决定之日起3个月内向北京证监局提交整改报告。

2022年6月2日，中国证监会下发《关于对祝瑞敏、吴立光采取监管谈话措施的决定》（〔2022〕28号），祝瑞敏作为公司分管境外子公司的高级管理人员，吴立光作为公司合规负责人，对此违规行为负有领导责任。中国证监会决定对祝瑞敏、吴立光采取监管谈话的行政监管措施。

针对上述监管措施，管理人进行了积极全面的整改，并在吸取教训的基础上，认真梳理各个业务流程，不断加强合规管理和内部控制，努力降低各类风险隐患。上述监管措施不会对管理人的正常经营和财务状况造成重大不利影响。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会同意合同变更的文件

2、信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同

3、信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划托管协议

4、信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书

5、管理人业务资格批复、营业执照

6、托管人业务资格批复、营业执照

7、报告期内披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

9.3 查阅方式

1、投资者可在办公时间到管理人办公场所免费查阅

2、登录管理人网站查阅基金产品相关信息www.cindasc.com

3、拨打管理人客户服务电话垂询：95321

信达证券股份有限公司
2022年07月21日
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