长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金

2017年半年度报告 摘要

2017年6月30日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 长盛电子信息主题混合

基金主代码 000063

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年5月10日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 864,888,162.20份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金的投资目标在于把握中国电子信息产业发展带

投资目标 来的投资机会，分享中国电子信息产业相关上市公司

的持续投资收益，在严格控制投资风险的基础上，力

求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科

学严谨、规范化的资产配置方法，灵活配置电子信息

主题的上市公司股票和债券，谋求基金资产的长期稳

定增长。1、资产配置策略：本基金主要考虑宏观经

济指标、微观经济指标、市场指标以及政策因素，分

析市场风险，提高基金收益率。

投资策略 2、电子信息主题相关行业和公司的界定：本基金管

理人界定的电子信息主题相关行业和公司主要包括三

类：1）电子信息相关行业和公司；2）通信设备和软

件相关行业和公司；3）传媒相关行业和公司。

3、股票投资策略：本基金的股票投资策略，分为股

票池的初步构建、细分领域培植和个股精选三个方面。

业绩比较基准 50%×中证TMT产业主题指数收益率+50%×中证综合

债指数收益率

本基金为混合型基金，有较高风险、较高预期收益的

风险收益特征 特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券

型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 叶金松 王永民

信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-66594896

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-2666、010- 95566

62350088

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传真 010-82255988 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.csfunds.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -100,628,496.81

本期利润 -17,109,237.65

加权平均基金份额本期利润 -0.0177

本期基金份额净值增长率 -0.61%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.4881

期末基金资产净值 1,543,176,303.75

期末基金份额净值 1.784

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 7.21% 1.30% 3.10% 0.54% 4.11% 0.76%

过去三个月 0.17% 1.21% -1.08% 0.50% 1.25% 0.71%

过去六个月 -0.61% 1.14% -1.88% 0.47% 1.27% 0.67%

过去一年 -12.20% 1.09% -5.32% 0.51% -6.88% 0.58%

过去三年 104.12% 1.75% 33.17% 1.11% 70.95% 0.64%

自基金合同 78.40% 1.61% 13.63% 1.14% 64.77% 0.47%

生效起至今

注：根据《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，业绩比较基准自

2014年7月3日起，由“上证市值百强指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%”变

更为“50%×中证TMT产业主题指数收益率+ 50%×中证综合债指数收益率”；基金业绩比较基

准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。

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本本基金业绩比较基准：50%*中证TMT产业主题指数收益率+50%*中证综合债指数收益率。

基准指数的构建考虑了三个原则：

1、公允性。本基金为行业主题混合型基金，在综合比较目前市场上各主要行业指数的编制特点后，本基金选择以中证TMT产业主题指数作为股票投资的业绩比较基准。中证TMT产业主题指数由TMT产业中规模和流动性较好的100只公司股票组成，以反映A股上市公司中数字新媒体相关产业公司股票的走势。本基金主要投资于电子信息主题相关产业上市公司股票，从而中证TMT产业主题指数适合作为本基金的业绩比较基准。

2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响。本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具，其中投资于电子信息主题的股票和债券不低于非现金基金资产的80%。基准指数采用50%、50%的权数，是根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确定的，这样使业绩比较更具有合理性。

3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、（八）投资禁止行为与限制的有关约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，

是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深

圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年6月30日，基金管理人共管理七十二只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日 业年限

期

赵宏宇先生，1972年6月出

本基金基金经 生。四川大学工商管理学院管

理，长盛上证 理学（金融投资研究方向）博

50指数分级证 士。历任美国晨星公司投资顾

券投资基金基 问部门数量分析师，招商银行

金经理，长盛 2014年7月 博士后工作站博士后研究员。

赵宏宇 创新先锋灵活 3日 - 10年 2007年8月加入长盛基金管

配置混合型证 理公司，历任金融工程研究员、

券投资基金基 产品开发经理，首席产品开发

金经理， 师，金融工程与量化投资部副

FOF业务部总 总监、长盛上证市值百强交易

监。 型开放式指数证券投资基金联

接基金基金经理等职务。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金 第8页共35页

合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，

使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益

输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为电子信息主题基金，投资目标主要是电子、信息、传媒以及收益于信息技术进步驱动业绩增长的相关行业公司，基本反映电子信息的行业市场主题投资收益和风险特征。

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2017年上半年市场呈现震荡走势，大盘蓝筹股票市场逐步稳定向上，但市场呈现明显的结

构性分化，电子信息主题板块也同时出现较大向下幅度波动，特别是TMT板块中的计算机、传媒

表现下跌幅度居于前列，对本基金的净值表现带来一定的负面影响。本基金主题风格特征使得基金净值也跟随电子信息主题板块表现出同步波动。本基金在报告期内一方面尽量通过组合结构调整和精选个股来降低市场系统性风险所带来的损失，6月份的积极精选个股和配置调整也取得了一定的效果并带来了超越基准的业绩表现。本基金将继续积极调整组合配置和精选个股，跟踪市场趋势表现，力争在下一季度取得好的投资回报。

本基金在基金合同允许的主题投资范围内，最大程度投资并跟踪分享电子信息主题及相关股票市值增长的红利。在报告期内操作中，基金管理人严格遵守基金合同，按照主题投资所定义的范围内精选个股，并进行灵活配置主题板块，尽而实现电子信息主题投资的目标。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.784元；本报告期基金份额净值增长率为-0.61%，业绩

比较基准收益率为-1.88%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金管理人认为宏观经济目前处于底部徘徊阶段，总体经济结构正在转型中，股票市场受益于经济短期回暖与政策利好预期，随着各项经济改革的实施驱动下，成长型及新兴产业类属的上市公司基本面仍保持较好的业绩增长。预期2017年下半年的市场行情有望从震荡走势中稳步获得恢复，新经济新产业仍是市场最活跃的投资主题，特别是成长风格所代表的电子、信息、通讯及传媒等主题类股票预期会有一定的上涨空间。

本基金作为专注于投资电子、信息、通讯及传媒行业等战略新兴产业的主题型投资基金，基金管理人将继续秉承既定的主题投资策略，积极应对各种市场环境及主题行业子板块的结构性业绩基本面变化、行业整体增长的趋势判断等因素对主题目标投资带来的影响，控制基金的结构性和个股的配置风险，以实现投资者获取电子信息主题板块的 投资收益目标，充分发挥基金的灵活配置功能，为各类投资者创造更多的财富保值增值投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 第10页共35页

估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。

本基金截至2017年6月30日，期末可供分配利润为422,140,442.04元，未分配利润已实

现部分为422,140,442.04元，未分配利润未实现部分为256,147,699.51元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 120,571,542.33 183,060,289.36

结算备付金 71,892.60 1,725,987.27

存出保证金 263,411.05 247,790.82

交易性金融资产 1,431,502,898.39 1,711,434,934.07

其中：股票投资 1,431,502,898.39 1,711,434,934.07

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 118,981.61 -

应收利息 23,010.78 30,143.32

应收股利 - -

应收申购款 409,881.84 576,754.08

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,552,961,618.60 1,897,075,898.92

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 6,352,424.60 6,140,280.49

应付管理人报酬 1,866,655.23 2,518,025.73

应付托管费 311,109.21 419,670.95

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,056,247.79 452,920.13

应交税费 - -

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应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 198,878.02 297,019.35

负债合计 9,785,314.85 9,827,916.65

所有者权益：

实收基金 864,888,162.20 1,051,463,123.58

未分配利润 678,288,141.55 835,784,858.69

所有者权益合计 1,543,176,303.75 1,887,247,982.27

负债和所有者权益总计 1,552,961,618.60 1,897,075,898.92

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.784元，基金份额总额864,888,162.20份。

6.2 利润表

会计主体：长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年

2017年6月30日 6月30日

一、收入 292,403.90 -589,815,064.97

1.利息收入 492,865.24 2,298,841.06

其中：存款利息收入 492,865.24 2,130,645.29

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 168,195.77

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -84,166,973.33 -257,167,322.00

其中：股票投资收益 -90,177,306.97 -262,403,525.41

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 6,010,333.64 5,236,203.41

3.公允价值变动收益（损失以“- 83,519,259.16 -337,841,369.93

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 447,252.83 2,894,785.90

减：二、费用 17,401,641.55 25,626,384.64

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1．管理人报酬 12,656,712.93 18,821,882.22

2．托管费 2,109,452.18 3,136,980.31

3．销售服务费 - -

4．交易费用 2,432,289.71 3,457,859.67

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 203,186.73 209,662.44

三、利润总额（亏损总额以“- -17,109,237.65 -615,441,449.61

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -17,109,237.65 -615,441,449.61

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,051,463,123.58 835,784,858.69 1,887,247,982.27

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -17,109,237.65 -17,109,237.65

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -186,574,961.38 -140,387,479.49 -326,962,440.87

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 79,797,188.16 60,123,181.72 139,920,369.88

2.基金赎回款 -266,372,149.54 -200,510,661.21 -466,882,810.75

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 864,888,162.20 678,288,141.55 1,543,176,303.75

（基金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

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实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,283,238,786.30 1,965,046,657.06 3,248,285,443.36

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -615,441,449.61 -615,441,449.61

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -96,437,341.52 -125,180,795.48 -221,618,137.00

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 1,069,912,297.37 1,024,637,982.89 2,094,550,280.26

2.基金赎回款 -1,166,349,638.89 -1,149,818,778.37 -2,316,168,417.26

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,186,801,444.78 1,224,424,411.97 2,411,225,856.75

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“原基金”)基金份额持有人大会的决议由长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第125号《关于核准上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集308,394,736.32元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第214号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2013年5月10日正式生效，基金合同生效日的基金份 第16页共35页

额总额为308,496,450.30份基金份额，其中认购资金利息折合101,713.98元份基金份额。

原基金基金份额持有人大会自2014年5月7日起至2014年6月6日止以通讯方式召开，

会议审议通过了《关于修改长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有关事项的议案》，经中国证监会备案后决议生效。根据原基金基金份额持有人大会决议，《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2014年7月3 日生效，基金投资目标、范围和策略调整，同时“长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金”更名为“长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金”。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金业绩比较基准为中证TMT 产业主题指数收益率X50%+中证综合债指数收益率X50%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真

实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月

30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第17页共35页

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财

税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资

管产品增值税有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 第18页共35页

个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月30日

6月30日

当期发生的基金应支付 12,656,712.93 18,821,882.22

的管理费

其中：支付销售机构的 4,917,147.39 8,006,439.14

客户维护费

注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 2,109,452.18 3,136,980.31

的托管费

第19页共35页

注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金管理人于本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金份额。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末无投资本基金的情况。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 120,571,542.33 482,285.57 566,494,298.19 2,072,008.26

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.9期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通流通受 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购日日 限类型 价格 值单价（单位：成本总额 期末估值总额备注

股）

凯莱英 2016 2016年新股流

002821 通受限30.53 72.97 42,818653,616.773,124,429.46-

年 11月

第20页共35页

11月 11日

11日

2017 2017年新股流

002879长缆科技年6月 7月 通受限18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26-

5日 7日

2017 2017年新股流

002882 金龙羽年6月 7月 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20-

15日 17日

2017 2017年新股流

603933睿能科技年6月 7月 通受限20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40-

28日 6日

2017 2017年新股流

603305旭升股份年6月 7月 通受限11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26-

30日 10日

2017 2017年新股流

300670大烨智能年6月 7月 通受限10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87-

26日 3日

2017 2017年新股流

300672 国科微年6月 7月 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36-

30日 12日

2017 2017年新股流

603331百达精工年6月 7月 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

27日 5日

2017 2017年新股流

300671富满电子年6月 7月 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

27日 5日

2017 2017年新股流

603617君禾股份年6月 7月 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

23日 3日

注：基金可以使用以基金名义开设股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购，从新股获配日至新股上日之间不能自由转让。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 停牌 期末 复牌日 复牌数量（股） 期末 备

码 股票名称停牌日期原因 估值期 开盘 成本总额 期末估值总额注

单价 单价

2017年 重大 2017年

002049 紫光国芯 2月 事项31.51 7月 27.742,309,284108,634,745.1872,765,538.84-

20日 停牌 17日

300271 华宇软件 2017年 重大16.592017年16.801,354,96628,780,408.07 22,478,885.94-

6月 事项 7月

第21页共35页

22日 停牌 4日

2017年 重大 2017年

000034 神州数码 3月 事项23.12 7月 22.01 659,152 13,660,002.88 15,239,594.24-

21日 停牌 18日

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、公允价值

（1）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（2）以公允价值计量的金融工具

（a）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

（b）各层级金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

1,317,770,766.81元，属于第二层级的余额为113,732,131.58元，无属于第三层级的余额

（2016年12月31日：第一层级的余额为1,672,731,609.44元，属于第二层级的余额为

38,703,324.63元，无属于第三层级的余额）。

第22页共35页

（c）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

（d）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

2、除公允价值外，本基金无需要说明的其他重要事项。

第23页共35页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,431,502,898.39 92.18

其中：股票 1,431,502,898.39 92.18

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 120,643,434.93 7.77

7 其他各项资产 815,285.28 0.05

8 合计 1,552,961,618.60 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 702,173,882.24 45.50

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 50,676,527.42 3.28

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 621,171,825.56 40.25

务业

J 金融业 187,943.49 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,117.60 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第24页共35页

Q 卫生和社会工作 30,572,828.00 1.98

R 文化、体育和娱乐业 26,718,774.08 1.73

S 综合 - -

合计 1,431,502,898.39 92.76

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600487 亨通光电 3,880,900 108,859,245.00 7.05

2 300383 光环新网 7,769,080 105,348,724.80 6.83

3 000063 中兴通讯 3,881,678 92,151,035.72 5.97

4 002049 紫光国芯 2,309,284 72,765,538.84 4.72

5 600845 宝信软件 3,901,382 65,738,286.70 4.26

6 300017 网宿科技 5,433,699 65,584,746.93 4.25

7 000938 紫光股份 988,044 60,389,249.28 3.91

8 002354 天神娱乐 1,959,417 42,127,465.50 2.73

9 000997新大陆 1,753,900 39,795,991.00 2.58

10 603888 新华网 1,228,155 39,779,940.45 2.58

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于

http://www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000063 中兴通讯 67,917,562.83 3.60

2 300017 网宿科技 40,003,446.89 2.12

3 300383 光环新网 34,274,455.40 1.82

4 002732 燕塘乳业 30,323,921.85 1.61

5 002773 康弘药业 22,328,168.31 1.18

6 600487 亨通光电 20,747,950.44 1.10

7 000963 华东医药 20,401,835.05 1.08

8 002662 京威股份 17,351,603.15 0.92

第25页共35页

9 002792 通宇通讯 16,809,124.49 0.89

10 300548 博创科技 16,537,335.92 0.88

11 002788 鹭燕医药 14,611,590.67 0.77

12 600703 三安光电 14,516,393.54 0.77

13 300113 顺网科技 13,077,249.29 0.69

14 000070 特发信息 12,489,979.75 0.66

15 300295 三六五网 12,409,754.00 0.66

16 002179 中航光电 12,351,859.59 0.65

17 600081 东风科技 12,033,365.49 0.64

18 002419 天虹商场 11,896,969.90 0.63

19 603019 中科曙光 11,564,329.00 0.61

20 002739 万达电影 10,857,096.52 0.58

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002466 天齐锂业 73,063,488.58 3.87

2 600487 亨通光电 55,629,555.00 2.95

3 300291 华录百纳 37,482,215.63 1.99

4 002179 中航光电 32,480,544.85 1.72

5 300207 欣旺达 30,551,766.76 1.62

6 300251 光线传媒 28,641,298.67 1.52

7 600498 烽火通信 27,404,650.45 1.45

8 002055 得润电子 27,148,898.14 1.44

9 300203 聚光科技 26,208,093.80 1.39

10 300182 捷成股份 24,799,889.97 1.31

11 000963 华东医药 22,413,243.01 1.19

12 600100 同方股份 21,557,405.01 1.14

13 300294 博雅生物 21,356,350.79 1.13

14 600081 东风科技 20,690,459.33 1.10

15 002292 奥飞动漫 19,526,834.69 1.03

16 603019 中科曙光 19,416,023.55 1.03

17 600703 三安光电 18,331,263.71 0.97

18 000977 浪潮信息 17,402,242.00 0.92

19 600562 国睿科技 16,868,731.72 0.89

20 300426 唐德影视 16,379,208.16 0.87

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7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 632,719,153.94

卖出股票收入（成交）总额 905,993,141.81

注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”

（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

第27页共35页

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

网宿科技股份有限公司于 2017年 6月 23 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局

《关于对网宿科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决【2017】52 号），该

函具体内容如下：

“经查，我局发现你公司存在未及时披露购买理财产品事项。2016年1月1 日至2月3

日，公司以自有资金购买理财产品累计达 2.5 亿元，占最近一期（2014 年）经审计净资产的

15.28%，公司未在购买理财产品金额累计达到公司最近一期经审计净资产 10%时及时披露该等事

项，仅在 2016年 4月27 日披露的一季报中对自有资金购买理财产品额度、收益情况进行了

披露。

本基金做出如下说明：

网宿科技是CDN行业龙头公司，公司基本面良好，行业规模成长较快。公司在接到证监会的

警示函后，与7月5日披露了《关于自有资金购买理财产品的进展公告》，保荐机构7月13日

也做出了核查意见。基于对公司的相关研究，本基金判断，此次购买理财产品，是为了提高资金利用效率，披露不及时的问题已经得到整改，对公司经营没有不良影响。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 263,411.05

2 应收证券清算款 118,981.61

3 应收股利 -

4 应收利息 23,010.78

5 应收申购款 409,881.84

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

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9 合计 815,285.28

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 002049 紫光国芯 72,765,538.84 4.72 重大事项停牌

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

70,426 12,280.81 101,291,721.64 11.71% 763,596,440.56 88.29%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 45,427.37 0.0053%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2013年5月10日）基金份额总额 308,496,450.30

本报告期期初基金份额总额 1,051,463,123.58

本报告期基金总申购份额 79,797,188.16

减:本报告期基金总赎回份额 266,372,149.54

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 864,888,162.20

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司

2016年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七

届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。

以上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。

10.2.2 基金经理变动情况

本报告期本基金基金经理未曾变动。

10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本报告期本基金托管人的基金托管部门未有重大人事变动情况。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 成交总额的比例 总量的比例 备注

西部证券 1 918,148,693.41 59.84% 855,072.86 61.51% -

东兴证券 1 281,923,937.11 18.37% 262,558.44 18.89% -

东吴证券 2 193,681,613.93 12.62% 141,639.69 10.19% -

东北证券 1 140,567,700.87 9.16% 130,912.05 9.42% -

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民族证券 2 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

东莞证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

西部证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

东莞证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

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注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、本基金租用证券公司深圳交易单元为共用交易单元。

4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：

序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量

1 五矿证券 深圳 1

2 日信证券 深圳 1

3 西部证券 上海 1

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长盛基金管理有限公司

2017年8月24日

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