农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1主要会计数据和财务指标...... 6

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4管理人报告...... 9

4.1基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 12

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5托管人报告...... 14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14

§6审计报告...... 15

6.1审计报告基本信息...... 15

6.2审计报告的基本内容...... 15

§7年度财务报表...... 16

7.1资产负债表...... 16

7.2利润表...... 17

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18

7.4报表附注...... 19

§8投资组合报告...... 41

8.1期末基金资产组合情况...... 41

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 42

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 43

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 44

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 52

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 53

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 53

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 53

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 53

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 53

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 53

8.12投资组合报告附注...... 53

§9基金份额持有人信息...... 54

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 54

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 54

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 55

§10开放式基金份额变动...... 55

§11重大事件揭示...... 55

11.1基金份额持有人大会决议...... 55

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 55

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55

11.4基金投资策略的改变...... 56

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 56

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 56

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 56

11.8其他重大事件...... 58

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 62

§13备查文件目录...... 62

13.1备查文件目录 ...... 62

13.2存放地点...... 62

13.3查阅方式...... 62

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 农银汇理行业领先混合型证券投资基金

基金简称 农银行业领先混合

基金主代码 000127

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年6月25日

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 586,664,446.69份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金将通过寻找受益于中国经济发展且在所属行业

中处于领先地位的上市公司，进一步优化投资组合，

在严格控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业

绩比较基准的回报。

投资策略 本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结

合的方法构建投资组合。具体投资策略分为两个层次：

首先是“自上而下”的大类资产配置，决定权益类证

券和固定收益类证券的投资比例；其次是“自下而上”

的领先企业选股策略，该策略是对资产配置策略方案

的具体实现，是本基金的核心投资策略。

业绩比较基准 75％×沪深300指数＋25％×中证全债指数

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，

其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型

基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 农银汇理基金管理有限公 交通银行股份有限公司

司

姓名 翟爱东 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 021-61095588 95559

电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-61095599 95559

传真 021-61095556 021-62701216

注册地址 中国（上海）自由贸易试验 上海市浦东新区银城中路188

区世纪大道1600号陆家嘴 号

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商务广场7层

办公地址 上海市浦东新区银城路9 上海市浦东新区银城中路188

号农银大厦50层 号

邮政编码 200120 200120

法定代表人 于进 牛锡明

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.abc-ca.com

址

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公 中国上海市黄浦区湖滨路202号企

司 业天地2号楼普华永道中心11楼

注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路9号农银大

厦50层。

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 23,801,680.36 255,077,110.42 123,468,265.12

本期利润 -63,312,495.64 320,523,456.15 147,247,607.44

加权平均基金份额本期利润 -0.1072 0.6655 0.3935

本期加权平均净值利润率 -6.16% 39.72% 37.97%

本期基金份额净值增长率 -7.77% 49.28% 43.53%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 484,593,580.83 400,798,660.70 141,496,129.81

期末可供分配基金份额利润 0.8260 0.8132 0.3153

期末基金资产净值 1,075,173,807.61 979,321,944.80 597,358,866.01

期末基金份额净值 1.8327 1.9870 1.3311

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 83.27% 98.70% 33.11%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.04% 0.85% 0.88% 0.55% -0.84% 0.30%

过去六个月 3.22% 0.90% 3.85% 0.57% -0.63% 0.33%

过去一年 -7.77% 1.72% -7.71% 1.05% -0.06% 0.67%

过去三年 97.62% 2.11% 40.11% 1.34% 57.51% 0.77%

自基金合同 83.27% 1.96% 47.00% 1.29% 36.27% 0.67%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

本基金股票投资比例不低于基金资产的60%，其中投资于行业领先类股票的比例不低于非现金基

金资产投资的80%；除股票以外的其它资产投资比例范围为基金资产的5％－40%。权证投资比例

范围为基金资产净值的0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产

净值的5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2013年6月25日）起六个月，建仓期满时，本基

金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效以来无利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注

册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资

产管理公司出资比例为33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海

市浦东新区银城路9号农银大厦50层。公司法定代表人为董事长于进先生。

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截止2016年12月31日，公司共管理37只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证

券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金及农银汇理日日鑫交易型货币市场基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

系统工程（金融工程）

硕士。历任山东老虎资

产管理公司研发部经

本基金基 2015年6月6 理、国信证券经济研究

赵谦 金经理 日 2016年3月8日 9 所策略研究员、农银汇

理基金管理有限公司策

略研究员，现任农银汇

理基金管理有限公司基

金经理。

工学硕士。具有基金从

张峰 本基金基 2015年9月- 7 业资格。历任南方基金

金经理 17日 管理有限公司研究员、

投资经理助理。

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注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。

本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年全年市场出现了大幅波动的局面，开年市场由于熔断、汇率贬值等因素出现大跌，导

致投资者开年出现大幅亏损，整体公募行业净值出现较大幅度下跌。在三月份市场逐步企稳之后，市场进入缓慢上升的趋势，其中二季度新能源汽车、有色小金属、养殖等行业表现优异，三季度市场进入小幅调整期，其中业绩驱动型的白马股涨幅较好，而四季度市场呈现了高开低走的局面。

10月份在相关地产调控信息出台后，市场迎来了一波上涨，其中中小市值个股上涨幅度更大；11

月份在保险举牌的带动下，大市值股票出现了更为明显的上涨，市场二八分化现象开始出现；而12月份，在债市大幅下跌的背景下，市场开始逐步担忧流动性的问题，导致12月份市场出现了较为明显的下跌。2016年全年的操作中，开年由于仓位较高，导致净值遭遇较大幅度下跌。3月份由于抄底及时，在反弹中净值出现了较快速的回升，此后在市场的波动中，仓位抉择相对较好，同时有效抓住了新能源汽车、有色小金属、军工信息化、PPP等行情，全年业绩相对排名相对较好，但由于年初的亏损较大，导致最后未能实现正收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金份额净值增长率为-7.77%，业绩比较基准收益率为-7.71%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，我们相对谨慎乐观。预计2017年初，由于16年底市场经历了明显的回调，同

时开年流动性相对改善，市场将会有一定的行情。但由于2017年整体的货币环境将趋于收紧，因

此整体2017年估值收缩的压力较大。同时IPO的不断加速，导致新股供应量不断增加，对小股票

相对较为不利，因为2017年我们将尽量回避依靠估值扩张才能上涨的行业。虽然2017年估值将

会承压，但可喜的是经济的基本面出现了一定的改善迹象，经济在经历了较长时间的低迷之后，在一些领域出现了复苏的迹象，我们将积极寻找一些在经济小幅复苏的背景下，基本面有所改善的行业，尤其是一些竞争格局改善的行业，其行业龙头将会体现出超越行业发展的态势。我们将通过精挑这些行业龙头，通过寻找这些业绩高增长的股票来抵御潜在的估值下行压力。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构。公司督察长组织指导对基金包括本基金的监察稽核工作，监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并向公司总经理报告。公司风险管理委员会批准适用本基金的风险管理措施，定期回顾执行情况，并由风险控制部实施日常监控。督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业务进行稽核审计， 第12页共63页

督促其合规运作、加强风险控制。督察长定期编制监察稽核报告，提交总经理和董事会成员收阅。

报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金没有出现违反法律规定的事项，有效的保证了本基金的合规运作。

本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：

（1）全面开展基金运作稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性及合规性主要措施有：严格执行集中交易制度，确保研究、投资决策和交易隔离；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。

（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程

根据监管机关的规定，更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项合规提示，防范投资风险。

本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高合规与稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15

日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验 第13页共63页

和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。”即本基金报告期无应分配利润金额。

2.本基金报告期内没有实施利润分配。

3.本报告期没有应分配但尚未分配的利润。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016年度，基金托管人在农银汇理行业领先混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了

《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2016年度，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理行业领先混合型证券投资基金投资运作、

基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2016年度，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理行业领先

混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

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§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20915号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 农银汇理行业领先混合型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的农银汇理行业领先混合型证券投资基金(以

下简称“农银汇理行业领先混合型基金”)的财务报表，包括

2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者

权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理行业领先混合型基金的基

金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这种责任

包括：

(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由

于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述农银汇理行业领先混合型基金的财务报表在所

有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中

国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业

实务操作编制，公允反映了农银汇理行业领先混合型基金2016

第15页共63页

年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值

变动情况。

注册会计师的姓名 陈玲 都晓燕

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心

11楼

审计报告日期 2017年3月28日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：农银汇理行业领先混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 73,065,141.93 138,156,430.50

结算备付金 8,363,207.27 6,654,135.08

存出保证金 1,094,078.59 1,558,285.81

交易性金融资产 7.4.7.2 890,964,545.40 844,682,500.82

其中：股票投资 890,964,545.40 844,682,500.82

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 53,500,000.00 -

应收证券清算款 50,551,630.50 -

应收利息 7.4.7.5 66,346.86 33,609.39

应收股利 - -

应收申购款 3,540,532.01 24,855,328.86

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 1,081,145,482.56 1,015,940,290.46

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

第16页共63页

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 22,531,439.24

应付赎回款 1,674,940.05 8,089,039.77

应付管理人报酬 1,369,426.19 1,114,091.18

应付托管费 228,237.68 185,681.88

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 2,595,832.96 4,597,890.02

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 103,238.07 100,203.57

负债合计 5,971,674.95 36,618,345.66

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 586,664,446.69 492,869,662.37

未分配利润 7.4.7.10 488,509,360.92 486,452,282.43

所有者权益合计 1,075,173,807.61 979,321,944.80

负债和所有者权益总计 1,081,145,482.56 1,015,940,290.46

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.8327元，基金份额总额586,664,446.69

份。

7.2利润表

会计主体：农银汇理行业领先混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -21,645,698.03 357,448,840.43

1.利息收入 2,634,852.28 1,281,758.71

其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,144,843.48 1,281,473.83

债券利息收入 - 284.88

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 490,008.80 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 61,944,199.54 285,524,853.37

其中：股票投资收益 7.4.7.12 59,735,540.98 282,401,188.17

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - 179,905.52

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

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贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 2,208,658.56 2,943,759.68

3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -87,114,176.00 65,446,345.73

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 889,426.15 5,195,882.62

减：二、费用 41,666,797.61 36,925,384.28

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 15,375,434.29 12,039,699.60

2．托管费 7.4.10.2.2 2,562,572.41 2,006,616.63

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 23,299,557.28 22,490,110.26

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 429,233.63 388,957.79

三、利润总额（亏损总额以“-” -63,312,495.64 320,523,456.15

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -63,312,495.64 320,523,456.15

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：农银汇理行业领先混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 492,869,662.37 486,452,282.43 979,321,944.80

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -63,312,495.64 -63,312,495.64

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 93,794,784.32 65,369,574.13 159,164,358.45

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 530,181,752.59 391,961,128.37 922,142,880.96

2.基金赎回款 -436,386,968.27 -326,591,554.24 -762,978,522.51

四、本期向基金份额持有 - - -

第18页共63页

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 586,664,446.69 488,509,360.92 1,075,173,807.61

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 448,758,519.63 148,600,346.38 597,358,866.01

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 320,523,456.15 320,523,456.15

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 44,111,142.74 17,328,479.90 61,439,622.64

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,463,431,472.00 1,808,849,370.62 4,272,280,842.62

2.基金赎回款 -2,419,320,329.26 -1,791,520,890.72 -4,210,841,219.98

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 492,869,662.37 486,452,282.43 979,321,944.80

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______许金超______ ______刘志勇______ ____高利民____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

农银汇理行业领先混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第292号《关于核准农银汇理行业领先股票型证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理行业领先股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集863,512,471.08元，业经普华永道 第19页共63页

中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第385号验资报告予以验证。经向中国证监

会备案，《农银汇理行业领先股票型证券投资基金基金合同》于2013年6月25日正式生效，基金

合同生效日的基金份额总额为863,696,776.13份基金份额，其中认购资金利息折合184,305.05

份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，农银汇理低估

值高增长股票型证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为农银汇理低估值高增长混合型证券

投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理行业领先混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、权证等权益类品种，国债、金融债、央票、公司债、企业债、可转债、可分离债、中期票据、资产支持证券等债券类品种，短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于行业领先类股票的比例不低于非现金基金资产投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：75%×沪深300指数＋25%×中证全债指数。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理行业领先混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12

第20页共63页

月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金承担的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 第21页共63页

(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金

额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金

融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 第22页共63页

购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

第23页共63页

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计估计变更。

第24页共63页

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

第25页共63页

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 73,065,141.93 138,156,430.50

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 73,065,141.93 138,156,430.50

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 889,767,312.09 890,964,545.40 1,197,233.31

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 889,767,312.09 890,964,545.40 1,197,233.31

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 756,371,091.51 844,682,500.82 88,311,409.31

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 756,371,091.51 844,682,500.82 88,311,409.31

第26页共63页

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_交易所 53,500,000.00 -

合计 53,500,000.00 -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

合计 - -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 24,284.47 29,507.74

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 3,763.40 2,994.40

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 37,806.66 -

应收申购款利息 0.03 406.05

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 492.30 701.20

合计 66,346.86 33,609.39

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

第27页共63页

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 2,595,694.43 4,597,890.02

银行间市场应付交易费用 138.53 -

合计 2,595,832.96 4,597,890.02

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 5,238.07 30,203.57

预提费用 98,000.00 70,000.00

合计 103,238.07 100,203.57

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 492,869,662.37 492,869,662.37

本期申购 530,181,752.59 530,181,752.59

本期赎回（以“-”号填列） -436,386,968.27 -436,386,968.27

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 586,664,446.69 586,664,446.69

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 400,798,660.70 85,653,621.73 486,452,282.43

本期利润 23,801,680.36 -87,114,176.00 -63,312,495.64

本期基金份额交易 59,993,239.77 5,376,334.36 65,369,574.13

产生的变动数

其中：基金申购款 375,293,348.15 16,667,780.22 391,961,128.37

基金赎回款 -315,300,108.38 -11,291,445.86 -326,591,554.24

本期已分配利润 - - -

第28页共63页

本期末 484,593,580.83 3,915,780.09 488,509,360.92

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31

31日 日

活期存款利息收入 1,215,692.19 1,041,944.83

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 900,401.84 212,405.19

其他 28,749.45 27,123.81

合计 2,144,843.48 1,281,473.83

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

卖出股票成交总额 7,640,891,290.67 7,397,563,258.33

减：卖出股票成本总额 7,581,155,749.69 7,115,162,070.16

买卖股票差价收入 59,735,540.98 282,401,188.17

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 - 179,905.52

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 - 179,905.52

第29页共63页

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 - 963,190.40

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 - 783,000.00

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 - 284.88

买卖债券差价收入 - 179,905.52

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。

第30页共63页

7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

股票投资产生的股利收益 2,208,658.56 2,943,759.68

基金投资产生的股利收益 - -

合计 2,208,658.56 2,943,759.68

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -87,114,176.00 65,446,345.73

——股票投资 -87,114,176.00 65,446,345.73

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -87,114,176.00 65,446,345.73

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

基金赎回费收入 834,647.07 4,918,510.42

转换费 54,779.08 277,372.20

合计 889,426.15 5,195,882.62

注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的25%归入基金资产。

2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25%归入转出基金的基

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金资产。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

交易所市场交易费用 23,299,557.28 22,490,110.26

银行间市场交易费用 - -

合计 23,299,557.28 22,490,110.26

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

审计费用 98,000.00 70,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

账户服务费 18,000.00 18,000.00

清算所账户服务费 12,200.00 -

银行汇划费 1,033.63 757.79

其他 - 200.00

合计 429,233.63 388,957.79

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

本基金无需要披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等

增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以

资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的

补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应

第32页共63页

税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7

月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已

纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人

交通银行股份有限公司 本基金的托管人

中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东

东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东

中铝资本控股有限公司 本基金管理人的股东

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

第33页共63页

当期发生的基金应支付 15,375,434.29 12,039,699.60

的管理费

其中：支付销售机构的客 4,861,716.18 4,534,037.86

户维护费

注：支付基金管理人农银汇理基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 2,562,572.41 2,006,616.63

的托管费

注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

本基金本报告期内无应支付关联方的销售服务费。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 73,065,141.93 1,215,692.19 138,156,430.50 1,041,944.83

第34页共63页

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额

中原 2016年2017年 新股流

601375 证券 12月20 1月3 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

日 日

太平 2016年2017年 新股流

603877鸟 12月29 1月9 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

日 日

赛托 2016年2017年 新股流

300583 生物 12月29 1月6 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

日 日

景旺 2016年2017年 新股流

603228 电子 12月28 1月6 通受限 23.16 23.16 2,369 54,866.04 54,866.04 -

日 日

皖天 2016年2017年 新股流

603689 然气 12月301月10 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -

日 日

常熟 2016年2017年 新股流

603035 汽饰 12月27 1月5 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

日 日

天龙 2016年2017年 新股流

603266 股份 12月301月10 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

日 日

300587 天铁 2016年2017年 新股流 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -

股份 12月28 1月5 通受限

第35页共63页

日 日

华统 2016年2017年 新股流

002840 股份 12月291月10 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

日 日

道恩 2016年2017年 新股流

002838 股份 12月28 1月6 通受限 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -

日 日

华正 2016年2017年 新股流

603186 新材 12月26 1月3 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

日 日

德新 2016年2017年 新股流

603032 交运 12月27 1月5 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

日 日

美联 2016年2017年 新股流

300586 新材 12月26 1月4 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

日 日

万里 2016年2017年 新股流

300591马 12月301月10 通受限 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -

日 日

熙菱 2016年2017年 新股流

300588 信息 12月27 1月5 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

日 日

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 数量（股）成本总额 额 备注

价 价

000711京蓝科2016年公告重 30.86 2017年3 29.29 2,479,75174,377,673.1876,525,115.86-

技 10月20大事项 月13日

日

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

第36页共63页

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、权证等权益类品种，国债、金融债、央票、公司债、企业债、可转债、中期票据、短期融资券、回购、存款、资产支持证券等固定收益类品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别、评估上述风险，并通过设定相应的风险指标及其限额、内部控制流程以及管理信息系统，有效的控制和跟踪上述各类风险。

本基金的基金管理人的风险管理机构由公司董事会、稽核及风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金的银行存款存放于本基金的托管银行——交通银行，本基金认为与交通银行相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本期末及上年度末未持有短期信用评级债券。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

本基金本期末及上年度末未持有长期信用评级债券。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金于资产负债表日所持有的金 第37页共63页

融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。

此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 73,065,141.93 - - - 73,065,141.93

结算备付金 8,363,207.27 - - - 8,363,207.27

存出保证金 1,094,078.59 - - - 1,094,078.59

交易性金融资产 - - - 890,964,545.40 890,964,545.40

买入返售金融资产 53,500,000.00 - - - 53,500,000.00

应收证券清算款 - - - 50,551,630.50 50,551,630.50

应收利息 - - - 66,346.86 66,346.86

应收申购款 - - - 3,540,532.01 3,540,532.01

资产总计 136,022,427.79 - - 945,123,054.77 1,081,145,482.56

负债

应付赎回款 - - - 1,674,940.05 1,674,940.05

应付管理人报酬 - - - 1,369,426.19 1,369,426.19

应付托管费 - - - 228,237.68 228,237.68

应付交易费用 - - - 2,595,832.96 2,595,832.96

其他负债 - - - 103,238.07 103,238.07

第38页共63页

负债总计 - - - 5,971,674.95 5,971,674.95

利率敏感度缺口 136,022,427.79 - - 939,151,379.82 1,075,173,807.61

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 138,156,430.50 - - - 138,156,430.50

结算备付金 6,654,135.08 - - - 6,654,135.08

存出保证金 1,558,285.81 - - - 1,558,285.81

交易性金融资产 - - - 844,682,500.82 844,682,500.82

应收利息 - - - 33,609.39 33,609.39

应收申购款 20,113,090.59 - - 4,742,238.27 24,855,328.86

资产总计 166,481,941.98 - - 849,458,348.48 1,015,940,290.46

负债

应付证券清算款 - - - 22,531,439.24 22,531,439.24

应付赎回款 - - - 8,089,039.77 8,089,039.77

应付管理人报酬 - - - 1,114,091.18 1,114,091.18

应付托管费 - - - 185,681.88 185,681.88

应付交易费用 - - - 4,597,890.02 4,597,890.02

其他负债 - - - 100,203.57 100,203.57

负债总计 - - - 36,618,345.66 36,618,345.66

利率敏感度缺口 166,481,941.98 - - 812,840,002.82 979,321,944.80

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，本基金股票投资比例不低于基金资产的 60%，其中投资于行业领先类股票的比例不低于非现金基金资产投资的80%；除股票以外的其他资 产投资比例范围为基金资产的5%－40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%－3%，现金或到 期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的基金管理人每日对本基 第39页共63页

金所持有的证券价格实施监控，定期对基金所面临的潜在价格风险进行度量，及时对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2016年12月31日 2015年12月31日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净

值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产-股票投资 890,964,545.40 82.87844,682,500.82 86.25

其他 - - - -

合计 890,964,545.40 82.87844,682,500.82 86.25

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 本基金业绩比较基准变化5%,其他变量不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月31 上年度末（ 2015年12月

日） 31日）

业绩比较基准上升5% 70,884,804.00 57,282,477.91

业绩比较基准下降5% -70,884,804.00 -57,282,477.91

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

第40页共63页

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为813,975,718.34元，属于第二层次的余额为76,988,827.06元，无属于第三

层次的余额(2015年12月31日：第一层次773,123,017.56元，第二层次71,559,483.26元，无

第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

第41页共63页

（%）

1 权益投资 890,964,545.40 82.41

其中：股票 890,964,545.40 82.41

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 53,500,000.00 4.95

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 81,428,349.20 7.53

7 其他各项资产 55,252,587.96 5.11

8 合计 1,081,145,482.56 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 79,378,265.00 7.38

B 采矿业 - -

C 制造业 447,627,063.90 41.63

D 电力、热力、燃气及水生产和供 37,917.66 0.00

应业

E 建筑业 62,634,530.23 5.83

F 批发和零售业 48,048,715.00 4.47

G 交通运输、仓储和邮政业 25,986,486.68 2.42

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 241,692.20 0.02

业

J 金融业 67,557,764.95 6.28

K 房地产业 76,525,115.86 7.12

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 82,926,993.92 7.71

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第42页共63页

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 890,964,545.40 82.87

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600593 大连圣亚 2,089,894 82,926,993.92 7.71

2 000711 京蓝科技 2,479,751 76,525,115.86 7.12

3 300456 耐威科技 1,383,500 70,461,655.00 6.55

4 603808 歌力思 2,038,707 65,422,107.63 6.08

5 000930 中粮生化 4,268,349 57,366,610.56 5.34

6 600436 片仔癀 1,050,100 48,084,079.00 4.47

7 002589 瑞康医药 1,480,700 48,048,715.00 4.47

8 603699 纽威股份 2,852,500 48,036,100.00 4.47

9 300197 铁汉生态 3,521,850 44,657,058.00 4.15

10 000998 隆平高科 2,011,500 43,106,445.00 4.01

11 600233 圆通速递 1,456,200 37,118,538.00 3.45

12 600598 北大荒 2,973,100 36,271,820.00 3.37

13 601688 华泰证券 1,716,268 30,652,546.48 2.85

14 000783 长江证券 2,568,200 26,272,686.00 2.44

15 603066 音飞储存 480,700 25,977,028.00 2.42

16 000858 五粮液 672,300 23,180,904.00 2.16

17 002120 新海股份 439,800 22,165,920.00 2.06

18 002281 光迅科技 244,700 19,208,950.00 1.79

19 600160 巨化股份 1,740,301 18,412,384.58 1.71

20 000065 北方国际 662,800 17,961,880.00 1.67

21 002019 亿帆医药 859,771 13,145,898.59 1.22

22 600643 爱建集团 848,167 10,525,752.47 0.98

23 600529 山东药玻 484,700 10,304,722.00 0.96

24 300021 大禹节水 566,146 10,303,857.20 0.96

25 300267 尔康制药 261,300 3,409,965.00 0.32

第43页共63页

26 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.02

27 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01

28 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01

29 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01

30 603878 武进不锈 1,980 79,200.00 0.01

31 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01

32 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01

33 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01

34 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01

35 603228 景旺电子 2,369 54,866.04 0.01

36 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01

37 002833 弘亚数控 2,729 48,084.98 0.00

38 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00

39 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.00

40 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00

41 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00

42 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00

43 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

44 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

45 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00

46 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00

47 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

48 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

49 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00

50 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

51 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

52 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

53 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00

54 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300456 耐威科技 157,848,381.85 16.12

2 300197 铁汉生态 116,605,686.08 11.91

第44页共63页

3 300237 美晨科技 103,931,307.42 10.61

4 002380 科远股份 96,593,122.50 9.86

5 002174 游族网络 91,027,187.35 9.29

6 002766 索菱股份 90,291,412.87 9.22

7 600593 大连圣亚 84,590,077.45 8.64

8 300440 运达科技 79,229,499.49 8.09

9 000018 神州长城 78,986,476.25 8.07

10 600919 江苏银行 77,473,629.07 7.91

11 300278 华昌达 75,097,937.96 7.67

12 300410 正业科技 75,017,354.39 7.66

13 000711 京蓝科技 74,377,673.18 7.59

14 603968 醋化股份 73,782,322.82 7.53

15 000851 高鸿股份 73,212,186.31 7.48

16 600110 诺德股份 72,896,029.59 7.44

17 603808 歌力思 72,520,064.42 7.41

18 000930 中粮生化 72,368,948.58 7.39

19 000700 模塑科技 71,258,823.59 7.28

20 002364 中恒电气 70,555,942.21 7.20

21 601198 东兴证券 69,588,822.23 7.11

22 601398 工商银行 68,307,891.00 6.98

23 601988 中国银行 67,001,709.00 6.84

24 601939 建设银行 66,891,043.64 6.83

25 002214 大立科技 66,777,094.56 6.82

26 002310 东方园林 65,609,235.22 6.70

27 300408 三环集团 65,585,738.40 6.70

28 300014 亿纬锂能 65,562,054.41 6.69

29 000421 南京公用 64,251,902.96 6.56

30 600459 贵研铂业 63,848,410.54 6.52

31 300284 苏交科 63,023,634.95 6.44

32 603885 吉祥航空 60,319,562.51 6.16

33 300431 暴风集团 59,616,467.84 6.09

34 600639 浦东金桥 58,138,395.78 5.94

35 002019 亿帆医药 57,277,637.84 5.85

36 000748 长城信息 56,400,779.13 5.76

37 300471 厚普股份 56,097,575.50 5.73

38 002667 鞍重股份 55,296,185.39 5.65

第45页共63页

39 603788 宁波高发 55,165,839.37 5.63

40 300101 振芯科技 55,157,760.79 5.63

41 002151 北斗星通 54,495,350.28 5.56

42 600056 中国医药 53,630,278.85 5.48

43 002673 西部证券 52,259,804.97 5.34

44 002385 大北农 51,872,061.88 5.30

45 603699 纽威股份 51,262,514.73 5.23

46 002589 瑞康医药 50,955,112.84 5.20

47 002366 台海核电 49,551,331.17 5.06

48 000581 威孚高科 49,160,912.54 5.02

49 300496 中科创达 48,963,026.50 5.00

50 600436 片仔癀 48,576,128.59 4.96

51 603799 华友钴业 48,512,035.96 4.95

52 600711 盛屯矿业 48,475,780.70 4.95

53 601009 南京银行 46,749,215.15 4.77

54 300424 航新科技 44,874,138.33 4.58

55 000998 隆平高科 44,389,398.78 4.53

56 600547 山东黄金 43,302,706.86 4.42

57 000078 海王生物 42,313,200.88 4.32

58 600879 航天电子 42,300,448.16 4.32

59 002456 欧菲光 41,780,664.66 4.27

60 002340 格林美 41,230,922.59 4.21

61 002245 澳洋顺昌 41,184,622.30 4.21

62 002502 骅威文化 41,136,756.53 4.20

63 300267 尔康制药 40,614,886.88 4.15

64 002519 银河电子 40,310,947.38 4.12

65 002224 三力士 39,379,373.72 4.02

66 600233 圆通速递 38,490,400.06 3.93

67 603066 音飞储存 38,466,277.46 3.93

68 600598 北大荒 37,134,094.88 3.79

69 000411 英特集团 36,905,565.17 3.77

70 600115 东方航空 36,319,085.99 3.71

71 600489 中金黄金 35,503,505.41 3.63

72 601166 兴业银行 35,502,457.99 3.63

73 300457 赢合科技 35,288,914.24 3.60

74 603869 北部湾旅 35,228,632.42 3.60

第46页共63页

75 600015 华夏银行 35,184,613.29 3.59

76 603686 龙马环卫 34,982,640.10 3.57

77 002428 云南锗业 34,929,785.36 3.57

78 300133 华策影视 34,819,956.60 3.56

79 000750 国海证券 34,258,789.45 3.50

80 600519 贵州茅台 34,068,023.46 3.48

81 002142 宁波银行 33,806,456.40 3.45

82 002643 万润股份 33,780,545.65 3.45

83 002588 史丹利 33,337,042.98 3.40

84 002137 麦达数字 33,267,363.16 3.40

85 002470 金正大 33,149,229.00 3.38

86 002699 美盛文化 33,066,510.92 3.38

87 600114 东睦股份 32,744,618.12 3.34

88 300409 道氏技术 32,702,262.22 3.34

89 300011 鼎汉技术 32,514,867.38 3.32

90 002103 广博股份 32,277,624.83 3.30

91 601688 华泰证券 32,213,956.92 3.29

92 600456 宝钛股份 32,195,736.15 3.29

93 000561 烽火电子 31,543,709.01 3.22

94 002157 正邦科技 31,101,972.53 3.18

95 002405 四维图新 31,004,273.71 3.17

96 600888 新疆众和 30,797,985.06 3.14

97 002049 紫光国芯 30,420,278.20 3.11

98 300153 科泰电源 30,276,124.13 3.09

99 603993 洛阳钼业 30,246,936.46 3.09

100 600713 南京医药 29,811,034.33 3.04

101 300473 德尔股份 29,688,268.29 3.03

102 600884 杉杉股份 29,354,035.04 3.00

103 300045 华力创通 29,347,944.89 3.00

104 002610 爱康科技 28,817,662.03 2.94

105 002074 国轩高科 28,641,401.50 2.92

106 002001 新和成 28,615,819.32 2.92

107 000783 长江证券 28,584,783.58 2.92

108 002217 合力泰 27,753,926.16 2.83

109 600373 中文传媒 27,441,336.04 2.80

110 600976 健民集团 27,392,822.40 2.80

第47页共63页

111 002171 楚江新材 26,414,418.96 2.70

112 000903 云内动力 26,005,968.94 2.66

113 601618 中国中冶 25,449,136.00 2.60

114 002639 雪人股份 24,783,706.38 2.53

115 300310 宜通世纪 24,740,924.89 2.53

116 002303 美盈森 24,668,061.04 2.52

117 000858 五粮液 24,097,681.32 2.46

118 600136 当代明诚 24,076,512.92 2.46

119 601799 星宇股份 24,009,231.63 2.45

120 002281 光迅科技 23,901,031.95 2.44

121 300481 濮阳惠成 23,334,973.46 2.38

122 600158 中体产业 23,056,046.37 2.35

123 002712 思美传媒 22,908,775.10 2.34

124 002023 海特高新 22,787,715.18 2.33

125 600419 天润乳业 22,553,809.55 2.30

126 600259 广晟有色 22,347,673.35 2.28

127 600362 江西铜业 22,245,962.33 2.27

128 300437 清水源 22,066,018.82 2.25

129 002009 天奇股份 22,057,295.83 2.25

130 601668 中国建筑 22,017,386.00 2.25

131 002701 奥瑞金 21,983,238.40 2.24

132 600643 爱建集团 21,978,496.18 2.24

133 603017 中衡设计 21,954,399.56 2.24

134 600861 北京城乡 21,922,256.48 2.24

135 600395 盘江股份 21,809,728.15 2.23

136 600729 重庆百货 21,802,561.81 2.23

137 002120 韵达股份 21,622,662.69 2.21

138 600068 葛洲坝 21,178,662.53 2.16

139 000606 *ST易桥 20,405,158.00 2.08

140 002721 金一文化 20,382,418.19 2.08

141 002558 世纪游轮 20,083,936.75 2.05

142 300395 菲利华 19,832,107.41 2.03

143 300232 洲明科技 19,769,678.85 2.02

144 300144 宋城演艺 19,639,181.72 2.01

注：买入金额按买入的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第48页共63页

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002380 科远股份 136,670,709.92 13.96

2 300237 美晨科技 111,768,280.70 11.41

3 000018 神州长城 107,382,670.61 10.97

4 002224 三力士 100,417,140.46 10.25

5 300456 耐威科技 98,047,857.90 10.01

6 002174 游族网络 93,110,443.40 9.51

7 300278 华昌达 92,725,375.15 9.47

8 002766 索菱股份 91,176,706.16 9.31

9 600110 诺德股份 89,958,175.25 9.19

10 000851 高鸿股份 82,811,581.29 8.46

11 300410 正业科技 81,112,391.05 8.28

12 600919 江苏银行 80,613,772.01 8.23

13 300197 铁汉生态 79,161,935.88 8.08

14 300440 运达科技 77,909,831.20 7.96

15 300014 亿纬锂能 77,177,122.95 7.88

16 002310 东方园林 74,731,285.47 7.63

17 600459 贵研铂业 72,836,897.05 7.44

18 603968 醋化股份 71,642,267.09 7.32

19 000700 模塑科技 71,384,484.85 7.29

20 002364 中恒电气 69,623,239.05 7.11

21 000421 南京公用 69,518,997.57 7.10

22 002123 梦网荣信 68,457,930.00 6.99

23 601198 东兴证券 68,336,436.94 6.98

24 002214 大立科技 67,615,958.11 6.90

25 300101 振芯科技 67,567,727.26 6.90

26 000748 长城信息 65,712,650.93 6.71

27 002137 麦达数字 64,308,759.88 6.57

28 601398 工商银行 63,522,119.00 6.49

29 002519 银河电子 63,077,032.95 6.44

30 002151 北斗星通 61,744,583.00 6.30

31 600639 浦东金桥 60,927,919.37 6.22

32 600056 中国医药 60,610,883.46 6.19

33 601939 建设银行 59,901,656.52 6.12

34 600593 大连圣亚 58,818,125.68 6.01

第49页共63页

35 601988 中国银行 58,813,832.00 6.01

36 603885 吉祥航空 58,645,337.10 5.99

37 300310 宜通世纪 58,385,223.50 5.96

38 002667 鞍重股份 57,863,628.14 5.91

39 300408 三环集团 56,305,496.75 5.75

40 603788 宁波高发 55,755,685.44 5.69

41 300431 暴风集团 55,504,626.62 5.67

42 300284 苏交科 51,401,462.63 5.25

43 002385 大北农 50,543,517.42 5.16

44 300153 科泰电源 50,160,288.00 5.12

45 601009 南京银行 49,981,438.50 5.10

46 000581 威孚高科 49,664,759.78 5.07

47 300496 中科创达 49,039,627.92 5.01

48 300471 厚普股份 48,739,395.14 4.98

49 300043 星辉娱乐 48,112,017.89 4.91

50 603799 华友钴业 47,824,669.52 4.88

51 002673 西部证券 47,301,273.00 4.83

52 002366 台海核电 47,200,292.20 4.82

53 002019 亿帆医药 46,500,190.78 4.75

54 600711 盛屯矿业 46,384,294.74 4.74

55 600547 山东黄金 45,978,973.10 4.69

56 300457 赢合科技 43,863,080.19 4.48

57 300424 航新科技 43,770,742.77 4.47

58 002502 骅威文化 43,729,179.34 4.47

59 600879 航天电子 43,073,753.32 4.40

60 300267 尔康制药 42,710,620.91 4.36

61 002245 澳洋顺昌 42,010,525.77 4.29

62 000078 海王生物 41,783,380.81 4.27

63 002456 欧菲光 41,276,541.03 4.21

64 002643 万润股份 41,007,166.64 4.19

65 002590 万安科技 40,799,006.08 4.17

66 600015 华夏银行 39,447,326.33 4.03

67 002340 格林美 38,516,680.48 3.93

68 000606 *ST易桥 38,444,236.82 3.93

69 603686 龙马环卫 37,628,920.27 3.84

70 600456 宝钛股份 37,533,899.69 3.83

71 600489 中金黄金 36,655,776.25 3.74

72 002558 世纪游轮 36,555,874.23 3.73

第50页共63页

73 300133 华策影视 35,783,296.99 3.65

74 002142 宁波银行 35,748,804.16 3.65

75 002428 云南锗业 34,417,525.97 3.51

76 300011 鼎汉技术 34,223,698.36 3.49

77 002699 美盛文化 34,107,702.14 3.48

78 600888 新疆众和 33,968,972.47 3.47

79 002074 国轩高科 33,722,679.99 3.44

80 603869 北部湾旅 33,717,820.11 3.44

81 601166 兴业银行 33,673,919.53 3.44

82 600519 贵州茅台 33,591,345.25 3.43

83 000561 烽火电子 33,436,723.04 3.41

84 002103 广博股份 32,814,324.32 3.35

85 600115 东方航空 32,691,246.20 3.34

86 000750 国海证券 32,501,644.62 3.32

87 300409 道氏技术 32,388,761.17 3.31

88 600114 东睦股份 32,048,970.99 3.27

89 300045 华力创通 31,500,157.51 3.22

90 002470 金正大 31,351,409.36 3.20

91 002588 史丹利 31,325,185.81 3.20

92 002049 紫光国芯 31,235,671.16 3.19

93 300473 德尔股份 30,731,169.79 3.14

94 002405 四维图新 30,336,504.81 3.10

95 002001 新和成 30,244,127.58 3.09

96 000411 英特集团 29,977,321.80 3.06

97 600373 中文传媒 29,262,707.63 2.99

98 600884 杉杉股份 29,098,427.54 2.97

99 002639 雪人股份 28,894,432.47 2.95

100 002157 正邦科技 28,876,067.09 2.95

101 603993 洛阳钼业 28,448,186.00 2.90

102 601799 星宇股份 27,940,231.60 2.85

103 002171 楚江新材 27,839,893.23 2.84

104 600713 南京医药 27,730,372.11 2.83

105 002610 爱康科技 27,535,372.96 2.81

106 002217 合力泰 27,502,027.10 2.81

107 600136 当代明诚 26,596,234.68 2.72

108 600158 中体产业 25,497,476.20 2.60

109 000903 云内动力 25,346,393.00 2.59

110 300481 濮阳惠成 25,278,035.23 2.58

第51页共63页

111 002303 美盈森 25,051,882.78 2.56

112 300031 宝通科技 24,713,473.34 2.52

113 600976 健民集团 24,529,996.67 2.50

114 601618 中国中冶 24,281,683.00 2.48

115 600419 天润乳业 24,246,501.28 2.48

116 300503 昊志机电 23,709,610.36 2.42

117 002009 天奇股份 23,294,265.92 2.38

118 002587 奥拓电子 23,085,299.33 2.36

119 603017 中衡设计 23,035,015.11 2.35

120 002023 海特高新 22,911,008.96 2.34

121 002712 思美传媒 22,746,987.77 2.32

122 002127 南极电商 22,646,291.73 2.31

123 300437 清水源 22,230,126.68 2.27

124 600068 葛洲坝 22,213,063.66 2.27

125 300279 和晶科技 22,018,924.10 2.25

126 600259 广晟有色 21,534,832.73 2.20

127 002701 奥瑞金 21,348,534.36 2.18

128 600729 重庆百货 21,348,454.88 2.18

129 600362 江西铜业 21,273,218.25 2.17

130 601668 中国建筑 21,203,574.00 2.17

131 600861 北京城乡 20,842,523.00 2.13

132 002582 好想你 20,793,881.42 2.12

133 300215 电科院 20,639,311.89 2.11

134 300144 宋城演艺 19,948,472.80 2.04

135 600395 盘江股份 19,857,351.07 2.03

136 300232 洲明科技 19,645,162.00 2.01

137 000687 华讯方舟 19,614,481.81 2.00

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 7,714,551,970.27

卖出股票收入（成交）总额 7,640,891,290.67

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

第52页共63页

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

第53页共63页

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,094,078.59

2 应收证券清算款 50,551,630.50

3 应收股利 -

4 应收利息 66,346.86

5 应收申购款 3,540,532.01

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 55,252,587.96

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 000711 京蓝科技 76,525,115.86 7.12 公告重大事项

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

61,305 9,569.60 116,207,216.99 19.81% 470,457,229.70 80.19%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 60,561.40 0.0103%

持有本基金

第54页共63页

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2013年6月25日）基金份额总额 863,696,776.13

本报告期期初基金份额总额 492,869,662.37

本报告期基金总申购份额 530,181,752.59

减:本报告期基金总赎回份额 436,386,968.27

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 586,664,446.69

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

第55页共63页

11.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略没有改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为9.8万元，该会

计师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中信证券 22,057,716,039.41 13.40% 1,916,354.78 13.40% -

方正证券 21,930,957,052.85 12.58% 1,798,305.40 12.58% -

国泰君安 21,589,541,293.58 10.35% 1,480,342.46 10.35% -

广发证券 11,342,027,493.25 8.74% 1,249,823.41 8.74% -

海通证券 21,313,153,142.99 8.55% 1,222,940.49 8.55% -

中信建投 21,280,349,679.43 8.34% 1,192,391.56 8.34% -

银河证券 1 992,701,696.24 6.47% 924,505.14 6.47% -

东兴证券 2 733,581,994.86 4.78% 683,183.20 4.78% -

长江证券 2 535,077,333.46 3.49% 498,314.90 3.49% -

平安证券 1 522,795,135.19 3.41% 486,879.60 3.41% -

中金公司 1 517,707,440.56 3.37% 482,142.94 3.37% -

安信证券 2 484,785,787.36 3.16% 451,482.86 3.16% -

华泰证券 2 478,050,881.20 3.11% 445,213.46 3.11% -

国金证券 1 399,473,601.52 2.60% 372,034.14 2.60% -

光大证券 1 386,507,712.87 2.52% 359,954.54 2.52% -

中泰证券 1 192,342,726.38 1.25% 179,130.32 1.25% -

川财证券 2 184,841,250.00 1.20% 172,142.65 1.20% -

第56页共63页

招商证券 2 184,096,829.20 1.20% 171,451.49 1.20% -

华创证券 2 131,282,537.98 0.86% 122,264.04 0.86% -

申万宏源 1 53,536,863.19 0.35% 49,860.41 0.35% -

东方证券 1 40,947,156.05 0.27% 38,134.37 0.27% -

民生证券 2 - - - - -

中投证券 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

注：1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件：

（1）实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。

（2）市场形象及财务状况良好。

（3）经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处

罚。

（4）内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

（5）研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏

观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

2、本基金本报告期内新增川财证券交易单元,无剔除交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中信证券 - - - - - -

方正证券 - -320,300,000.00 9.93% - -

国泰君安 - -105,000,000.00 3.25% - -

广发证券 - -219,000,000.00 6.79% - -

海通证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

中金公司 - -831,600,000.00 25.78% - -

第57页共63页

安信证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

国金证券 - -917,700,000.00 28.45% - -

光大证券 - - - - - -

中泰证券 - -117,800,000.00 3.65% - -

川财证券 - -424,600,000.00 13.16% - -

招商证券 - -290,200,000.00 9.00% - -

华创证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

农银汇理基金管理有限公司管理 上海证券报、中国证

1 的基金2015 年年度资产净值公 券报、证券时报、基

告 金管理人网站 2016年1月1日

上海证券报、中国证

关于指数熔断机制实施期间旗下

2 券报、证券时报、基

部分基金调整开放时间的公告

金管理人网站 2016年1月4日

上海证券报、中国证

关于指数熔断机制实施期间旗下

3 券报、证券时报、基

部分基金调整开放时间的公告

金管理人网站 2016年1月7日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证

4 参与深圳众禄金融控股股份有限 券报、证券时报、基

公司费率优惠活动的公告 金管理人网站 2016年1月19日

上海证券报、中国证

农银汇理行业领先混合型证券投

5 券报、证券时报、基

资基金2015年第4季度报告

金管理人网站 2016年1月21日

第58页共63页

上海证券报、中国证

农银行业领先混合基金－招募说

6 券报、证券时报、基

明书更新－2015年第2号

金管理人网站 2016年2月5日

上海证券报、中国证

农银汇理行业领先混合型证券投

7 券报、证券时报、基

资基金基金经理变更公告

金管理人网站 2016年3月8日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证

8 公司董监高及其他从业人员在子 券报、证券时报、基

公司兼职及领薪情况的公告 金管理人网站 2016年3月12日

上海证券报、中国证

农银汇理行业领先混合型证券投

9 券报、证券时报、基

资基金2015年年度报告

金管理人网站 2016年3月29日

上海证券报、中国证

关于工商银行开展个人电子银行

10 券报、证券时报、基

基金申购费率优惠活动的公告

金管理人网站 2016年3月31日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证

11 参加上海天天基金销售有限公司 券报、证券时报、基

费率优惠的公告 金管理人网站 2016年4月16日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证

12 参加杭州数米基金销售有限公司 券报、证券时报、基

费率优惠的公告 金管理人网站 2016年4月16日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证

13 参加陆金所认（申）购费率优惠 券报、证券时报、基

活动的公告 金管理人网站 2016年4月16日

上海证券报、中国证

农银汇理行业领先混合型证券投

14 券报、证券时报、基

资基金2016年第1季度报告

金管理人网站 2016年4月20日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证

15

参加深圳市新兰德证券投资咨询 券报、证券时报、基 2016年4月22日

第59页共63页

有限公司费率优惠的公告 金管理人网站

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证

继续参加国泰君安证券股份有限 券报、证券时报、基

16

公司基金申购费率优惠活动的公 金管理人网站

告 2016年5月6日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证

17 旗下部分基金增加上海基煜基金 券报、证券时报、基

销售有限公司为代销机构的公告 金管理人网站 2016年6月1日

关于中国交通银行股份有限公司 上海证券报、中国证

18 开展网上银行、手机银行基金申 券报、证券时报、基

购手续费费率优惠活动的公告 金管理人网站 2016年6月29日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证

旗下开放式基金在上海陆金所资 券报、证券时报、基

19 产管理有限公司开通定期定额投 金管理人网站

资业务并参加定期定额投资费率

优惠活动的公告 2016年7月1日

农银汇理基金管理有限公司管理 上海证券报、中国证

20 的基金2016 年半年度资产净值 券报、证券时报、基

公告 金管理人网站 2016年7月1日

上海证券报、中国证

农银汇理行业领先混合型证券投

21 券报、证券时报、基

资基金2016年第2季度报告

金管理人网站 2016年7月20日

上海证券报、中国证

农银行业领先混合基金－招募说

22 券报、证券时报、基

明书更新－2016年第1号

金管理人网站 2016年8月6日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证

旗下部分基金增加中证金牛（北 券报、证券时报、基

23

京）投资咨询有限公司为代销机 金管理人网站

构并参加其费率优惠活动的公告 2016年8月6日

第60页共63页

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证

旗下部分基金增加中证金牛（北 券报、证券时报、基

24

京）投资咨询有限公司为代销机 金管理人网站

构并参加其费率优惠活动的公告 2016年8月15日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证

25 参加上海联泰资产管理有限公司 券报、证券时报、基

费率优惠的公告 金管理人网站 2016年8月22日

上海证券报、中国证

农银汇理行业领先混合型证券投

26 券报、证券时报、基

资基金2016年半年度报告

金管理人网站 2016年8月26日

上海证券报、中国证

农银汇理基金管理有限公司关于

27 券报、证券时报、基

取消纸质对账单寄送的公告

金管理人网站 2016年9月20日

关于交通银行开展手机银行渠道 上海证券报、中国证

28 基金申购及定期定额投资手续费 券报、证券时报、基

率优惠活动的公告 金管理人网站 2016年9月20日

上海证券报、中国证

农银汇理行业领先混合型证券投

29 券报、证券时报、基

资基金2016年第3季度报告

金管理人网站 2016年10月25日

农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证

旗下部分基金增加四家机构为代 券报、证券时报、基

30

销机构并参加其费率优惠活动的 金管理人网站

公告 2016年12月13日

关于交通银行开展网上银行、手 上海证券报、中国证

31 机银行基金申购费率优惠活动的 券报、证券时报、基

公告 金管理人网站 2016年12月22日

上海证券报、中国证

关于农业银行开展2017 年基金

32 券报、证券时报、基

交易费率优惠活动的公告

金管理人网站 2016年12月30日

第61页共63页

关于配合工商银行展开“2017倾 上海证券报、中国证

33 心回馈”基金定投优惠活动的公 券报、证券时报、基

告 金管理人网站 2016年12月30日

§12 影响投资者决策的其他重要信息

经农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会决议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]1197号）批准，中铝资本控股有限公司受让中国铝业股份有限公司持有的本公司15%的股权。本次股权转让完成后，本公司注册资本及其余股东的出资比例不变，且本公司的《公司章程》已进行了相应修改。

上述股东变更及修改《公司章程》的工商变更手续于2016年8月1日在上海市工商行政管

理局办理完毕。本公司于2016年8月6日在公司网站及有关媒体发布了关于上述股东变更的公

告。

§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件；

2、《农银汇理行业领先混合型证券投资基金基金合同》；

3、《农银汇理行业领先混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；

6、本报告期内公开披露的临时公告。

13.2存放地点

上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。

13.3查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

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农银汇理基金管理有限公司

2017年3月30日

第63页共63页
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