中邮双动力混合型证券投资基金 2016年

年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示

1.1 重要提示

中邮双动力混合型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于2017年03月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 中邮双动力混合

基金主代码 000571

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年5月4日

基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 859,631,628.30份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金投资目标是充分挖掘和利用股票、固定收益证

券和现金等大类资产潜在的投资机会，在严格控制风

险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期

稳定增值。

投资策略 1、大类资产配置

本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变

动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出

科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的

分析，综合股市和债市估值及风险分析进行灵活的大

类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期与不定

期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

2、股票投资策略

本基金采用主题投资策略，通过对战略性新兴产业发

展状况持续跟踪，结合对国家政策的解读、重大科技

和工艺创新情况调研、上市公司战略规划及商业运营

模式分析等方法挖掘属于战略性新兴产业范畴的投资

主题及相关股票，作为重点进行投资，分享这类企业

带来的较高回报。

3、债券投资策略

(1)平均久期配置

本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分析，

预测未来的利率趋势，并据此积极调整债券组合的平

均久期，在控制债券组合风险的基础上提高组合收益。

(2)期限结构配置

结合对宏观经济形势和政策的判断，运用统计和数量

分析技术，本基金对债券市场收益率曲线的期限结构

进行分析，预测收益率曲线的变化趋势，制定组合的

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期限结构配置策略。

(3)类属配置

本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水

平等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、央

票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化

趋势，制定债券类属配置策略，确定组合在不同类型

债券品种上的配置比例。

(4)回购套利

本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内，

适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收益率，

比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期限之间

的套利进行低风险的套利操作。

4、权证投资策略

本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融

工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取

超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的

证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动

率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内

在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。未来，

随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的

创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当

程序后更新和丰富组合投资策略。

5、股指期货投资策略

本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目

的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期

货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，

结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、

交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、

有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证新兴产业指数*30%+中

债综合财富指数*65%+金融机构人民币活期存款基准

利率*5%。中证新兴产业指数是由中证指数有限公司

编制，选择上海证券交易所和深圳证券交易所两市上

市的新兴产业的公司中规模大、流动性好的100家公

司组成，以综合反映沪深两市中新兴产业公司的整体

表现。中债综合财富指数编制合理、透明、运用广泛，

具有较强的代表性和权威性。金融机构人民币活期存

款基准利率由人民银行公布，便于理解。基于本基金

的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够

真实、客观地反映本基金的风险收益特征。

若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或

有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市

场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本

基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金

管理人和基金托管人协商一致，报中国证监会备案后

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变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额

持有人大会。

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收

益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基

金，属于证券投资基金中的中等风险品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中邮创业基金管理股份有 中国农业银行股份有限公司

限公司

姓名 侯玉春 林葛

信息披露负责人 联系电话 010-82295160—157 010-66060069

电子邮箱 houyc@postfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 010－58511618 95599

传真 010-82295155 010-68121816

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.postfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2014年5月4日

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 (基金合同生效日)-

2014年12月31日

本期已实现收益 93,452,681.31 54,009,937.63 20,736,939.10

本期利润 -46,039,509.72 137,246,781.60 23,825,431.20

加权平均基金份额本期利润 -0.0215 0.0693 0.0798

本期基金份额净值增长率 -1.01% 35.93% 16.90%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.3112 0.2740 0.1020

期末基金资产净值 1,351,814,355.32 4,453,729,750.42 239,955,519.49

期末基金份额净值 1.573 1.589 1.169

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注：本报告期是2016年01月01日至2016年12月31日。

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当前发生额）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -2.84% 0.14% -1.53% 0.27% -1.31% -0.13%

过去六个月 -1.38% 0.12% 0.50% 0.28% -1.88% -0.16%

过去一年 -1.01% 0.21% -3.99% 0.53% 2.98% -0.32%

自基金合同 57.30% 0.61% 29.41% 0.64% 27.89% -0.03%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投

资比例符合基金合同的有关约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金过去三年未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于2006年5月18日，截至2016年12月

31日，本公司共管理31只开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核

心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投 第8页共35页

资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

生物学硕士，曾任毕

马威华振会计师事务

所审计员、北京源乐

晟资产管理有限公司

行业研究员、中邮创

业基金管理股份有限

公司行业研究员、中

邮核心成长混合型证

券投资基金基金经理、

中邮战略新兴产业混

合型证券投资基金基

2014年5月 金经理助理、投资部

任泽松 基金经理 4日 - 7年 总经理助理、投资部

副总经理、投资部总

经理，现任中邮创业

基金管理股份有限公

司任泽松投资工作室

总负责人、中邮战略

新兴产业混合型证券

投资基金基金经理、

中邮核心竞争力灵活

配置混合型证券投资

基金基金经理、中邮

信息产业灵活配置混

合型证券投资基金基

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金经理。中邮尊享一

年定期开放灵活配置

混合型发起式证券投

资基金基金经理、中

邮绝对收益策略定期

开放混合型发起式证

券投资基金基金经理、

中邮增力债券型证券

投资基金基金经理。

张萌女士，商学、经

济学硕士，曾任日本

瑞穗银行悉尼分行资

金部助理、澳大利亚

联邦银行旗下康联首

域全球资产管理公司

全球固定收益与信用

投资部基金交易经理、

中邮创业基金管理股

份有限公司固定收益

部负责人,固定收益部

总经理，现任固定收

益副总监、中邮稳定

张萌 基金经理 2014年5月- 12年 收益债券型证券投资

4日 基金基金经理、中邮

定期开放债券型证券

投资基金基金经理、

中邮双动力灵活配置

混合型证券投资基金

基金经理、中邮稳健

添利灵活配置混合型

证券投资基金、中邮

纯债聚利债券型证券

投资基金、中邮增力

债券型证券投资基金、

中邮睿信增强债券型

证券投资基金基金经

理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。

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报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

1、公平交易制度

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中邮基金管理股份有限公司公平交易制度》。公司的公平交易制度所规范的业务范围既包括所有投资组合品种，即涵盖封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等；也规范所有一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并且包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的所有业务环节。

公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严格禁止直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

公司按照规定严格将投资管理职能和交易执行职能进行隔离，以时间优先、价格优先、

综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平为原则建立和完善集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

投资组合经理对公平交易执行过程或公平交易结果发生争议情况下，相关交易员应该先暂停执行交易并报告交易部总经理，由交易部总经理与相关投资组合经理就争议内容进行协调处理，经协调后方可执行；若无法达成一致意见，则由交易部总经理根据公司制度报公司总经理和监察稽核部门协调解决。

监察稽核部每季度依照相关法律法规及本制度的规定，对公司所管理的各投资组合公平交易制度执行情况进行监督检查，并出具检查报告，经总经理、投资总监、投资组合经理确认并签署后将有关公平交易情况的专项说明报告转发至相关部门作为编制定期报告的内容。

2、控制方法

监察稽核部建立投资交易行为监督和评估制度， 对不同投资组合，尤其是同一位投资组合

经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。如若发现异常交易行为，监察稽核部有权要求相关投资经理、交易部等相关责任部门、责任人做出说明。监察稽核 第11页共35页

部要求相关责任部门、责任人就异常交易行为做出说明的，相关责任部门、责任人须在三个工作日内，提交异常交易行为情况说明，经督察长、总经理签字后，报监察稽核部备查。

为更好执行公平交易制度，公司加快了升级衡泰风险与绩效评估4.0系统的进度，其业界通

用的公平交易模块即将得到使用。公司目前使用的公平交易模型可以通过设置参数出具季度和连续12个月公平交易价差分析报告，相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，并最终形成有关公平交易情况的专项说明报告发送至相关各部门。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后，由金融工程部组织，对交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行，公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

年初开始到一季度末，市场整体维持震荡持平的走势，我们操作上在利率的波段上较为谨慎，主要通过持有中等久期信用产品，通过套息获得稳定的息差收益。二季度开始市场因为铁物资事件大幅度回调，中等久期的信用产品也受伤很重，我门操作上整体降低了债券仓位，减少了损失，并在市场低位的时候提升利率债的仓位，在利率债5、6、7月份一波行情中获得了较好的回报。近期市场再度进入震荡走势，利率债也有所回调.虽然目前利率债有一定调整，但是信用品目前利差过低，继续增加信用仓位的风险性价比不好。我们判断，美国加息受各种因素应是雷声大雨点小，且地产投资可能难以持续，下半年经济还有可能进一步走低，利率债调整后将会给予很好的入场机会，利率债还会有较多的资本利得贡献。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

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截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.573元，累计净值1.573元。份额净值增长

率为-1.01%，业绩比较基准增长率为-3.99%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

政策方面，“稳”字当先，淡化增长目标，重点放在深化改革和防范风险。财政积极有效，积极变为了积极有效，去年提到的加大力度，阶段性提高赤字率等明显更加激进的表述并没有出现，印证在对经济较稳的判断下，财政进一步更加积极的空间有限，大概率保持目前的水平，更多的通过PPP等渠道发挥财政外资金的作用。货币稳健中性：“适应货币供应方式新变化，调节好货币闸门，努力畅通货币政策传导渠道和机制，维护流动性基本稳定”。明确了央行目前通过OMO+MLF+SLF调控市场流动性的方式短期内不会发生变化。我们需要适应合理充裕向基本稳定的转变。在这种背景下，我们观察债券市场，同业存单及同业负债的无序夸张，造成了前期债券收益率快速冲低的假象，同业存单价格持续上行主要是两个原因。第一是因为外汇。央行迟迟不降准，这是长期原因，第二点是同业理财之前为追求高收益买非保本理财，然后私下出兜底函。最近各地银监会进驻总行检查同业和资管业务，严禁违规兜底和暗保，各分行无法顶风出函。短期内资金不带兜底函的拆出价格很高。这个是短期原因。中小银行很多时候是通过发行存单来购买同业理财，目前存单价格维持高位，负债成本较高，资产收益率相对较低，成本倒挂，如果这种情况持续超过一季度时间，部分银行会出现缩表的情况，当然这是极端情况，央行会通过

MLF及SLO锁定长端的资金成本，但是收益率曲线熊平的情况下，机构套利空间十分有限，只有

等短端存单价格企稳，长端才能有空间。信用债方面，信用利差保护不足，企业盈利改善不足。

权益市场方面，我们认为机会可能来自于下半年，上半年无论是再融资、IPO及其他政策，均需

要等待机会

债券市场方面，我们更倾向于绝对收益考核，会在资金时点紧张的时候增加存款及高等级短久期债券的配置，目前在2月份这次资金上行过程中增加了3亿长期限高收益率存款，同时也合理安排了短期债券的到期时间，会在3月底及各时点提前备好头寸。长久期方面，目前看投资机会并不是特别明显，尤其是长久期信用债，目前看加仓时点大概率是在二季度，一季度暂时看不到基本面引导的收益率回落的机会，机会更多来自于等待。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，本基金管理人致力于建立和健全公司内部控制制度，努力防范和化解公司各项经营管理活动中的风险，促进公司诚信、合法、有效经营，切实保障基金份额持有人的利益。

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公司已建立了督察长制度，督察长全权负责公司的监察与稽核工作，对基金运作的合法合规性进行全面检查与监督，遇有重大风险事件立即向公司董事长和中国证监会报告。公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，由督察长直接领导。监察稽核部按照规定的权限和程序，通过日常实时监控、现场专项检查、定期监察稽核评估等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向公司董事和管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，基金管理人主要内部监察稽核工作如下：

1．制度建设不断完善

基金管理人进一步健全公司内控体系，保持了良好的内控环境、完善了内部控制的三道防线，并根据公司实际业务情况细化了岗位风险控制。在制订部门规章制度和业务流程时，将内控要求融入到各业务规范当中。同时根据公司业务的发展及监管部门法律法规的更新， 对公司和部门制度进行持续的完善、修订及补充。根据新《基金法》，

公司制定了《中邮创业基金管理股份有限公司基金从业人员证券投资管理制度》、《中邮创业基金管理股份有限公司关联交易管理制度》。根据业务发展需要和监管要求，各个业务部门也都不断修改和完善自身的部门制度。投研、交易、固定收益、金融工程、人力资源等部门均根据实际工作需要对本部门制度进行了较大完善。公司反洗钱内控制度方面，根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，公司制定了《中邮创业基金管理股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理制度》，进一步完善了公司的制度体系。

2．日常监察稽核工作

为规范基金投资运作、防范风险、更好的保护基金份额持有人的利益，对基金投资运作进行日常的监察工作，保障研究、投资决策、交易执行等环节严格执行法律法规及基金合同的有关规定。在日常实时电脑监控中，对基金投资及相关业务进行事中的风险控制，保障公司管理的基金规范运作。此外对信息技术、基金的注册登记、基金会计、信息披露等业务进行例行检查。

3．专项与常规监察稽核工作

根据监管部门的要求及公司业务开展情况，对相关业务部门进行专项和常规监察稽核。报告期内，对公司的研究、投资、交易、固定收益业务、三条底线、防范内幕交易进行了专项稽核。

对信息技术、公共事务部、营销部等进行了常规稽核。通过检查发现内部控制薄弱点，及时提出了整改意见及建议。

4．定期监察稽核及内控检查评估工作

每季度对公司及基金运作的合法合规性及内部控制情况进行检查，对公司各项业务的制度建 第14页共35页

设、制度执行、风险控制等情况进行评估，发现内控的薄弱环节，并提出相应改进措施，促进公司内部控制和风险管理水平的加强和提高。

在本报告期内，本基金管理人运用基金财产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行，无不当内幕交易和关联交易。没有发生重大违法违规行为。

在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持内部控制优先原则，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，未进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管中邮双动力混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《中邮双动力混合型证券投资基金基金合同》、《中邮双动力混合型证券投资基金托管协议》的约定，对中邮双动力混合型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理股份有限公司2016年01月01日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司在中邮双动力混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中邮双动力混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 致同审字（2017）第110ZA3447号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中邮双动力混合型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的中邮双动力混合型证券投资基金（以下简称

中邮双动力）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债

表，2016年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财

务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是中邮双动力的基金管理人中邮创业

基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照

企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；

（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存

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在由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，中邮双动力财务报表在所有重大方面按照企业会计

准则的规定编制，公允反映了中邮双动力2016年12月31日

的财务状况以及2016年度的经营成果和所有者权益（基金净

值）变动情况。

注册会计师的姓名 卫俏嫔 吕玉芝

会计师事务所的名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 中国北京 朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

审计报告日期 2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：中邮双动力混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 43,760,474.66 163,825,507.91

结算备付金 2,501,528.30 3,571,602.09

存出保证金 122,566.37 954,572.13

交易性金融资产 1,491,773,684.44 4,021,009,405.54

其中：股票投资 118,380,917.64 397,072,991.74

基金投资 - -

第17页共35页

债券投资 1,373,392,766.80 3,623,936,413.80

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 20,000,000.00 200,000,220.00

应收证券清算款 10,537,315.35 807,496,836.57

应收利息 37,239,986.26 67,785,124.09

应收股利 - -

应收申购款 1,264.79 193,174.31

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,605,936,820.17 5,264,836,442.64

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 220,000,000.00 805,000,000.00

应付证券清算款 30,008,954.17 -

应付赎回款 4,357.66 4,868.19

应付管理人报酬 2,508,868.41 4,715,813.49

应付托管费 482,474.70 906,887.19

应付销售服务费 - -

应付交易费用 256,923.79 88,099.21

应交税费 - -

应付利息 185,886.12 46,024.14

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 675,000.00 345,000.00

负债合计 254,122,464.85 811,106,692.22

所有者权益：

实收基金 859,631,628.30 2,802,477,340.45

未分配利润 492,182,727.02 1,651,252,409.97

所有者权益合计 1,351,814,355.32 4,453,729,750.42

负债和所有者权益总计 1,605,936,820.17 5,264,836,442.64

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.573元，基金份额总额859,631,628.30份。

7.2 利润表

会计主体：中邮双动力混合型证券投资基金

第18页共35页

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 18,592,590.44 192,935,061.03

1.利息收入 151,305,817.67 97,779,359.76

其中：存款利息收入 3,242,370.62 26,247,733.06

债券利息收入 147,222,235.90 71,438,902.56

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 841,211.15 92,724.14

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,499,544.83 -14,395,335.80

其中：股票投资收益 -19,199,345.30 -43,039,878.35

基金投资收益 - -

债券投资收益 20,150,460.99 27,459,837.77

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 548,429.14 1,184,704.78

3.公允价值变动收益（损失以“- -139,492,191.03 83,236,843.97

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 5,279,418.97 26,314,193.10

减：二、费用 　 64,632,100.16 55,688,279.43

1．管理人报酬 7.4.8.2.1 44,443,347.51 39,357,748.40

2．托管费 7.4.8.2.2 8,546,797.61 7,568,797.70

3．销售服务费 7.4.8.2.3 - -

4．交易费用 849,149.24 2,519,001.36

5．利息支出 10,168,507.52 5,652,393.65

其中：卖出回购金融资产支出 10,168,507.52 5,652,393.65

6．其他费用 624,298.28 590,338.32

三、利润总额（亏损总额以“- 　 -46,039,509.72 137,246,781.60

”号填列）

减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填　 -46,039,509.72 137,246,781.60

列）

第19页共35页

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中邮双动力混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,802,477,340.45 1,651,252,409.97 4,453,729,750.42

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -46,039,509.72 -46,039,509.72

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -1,942,845,712.15 -1,113,030,173.23 -3,055,875,885.38

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 76,659,568.90 44,569,724.66 121,229,293.56

2.基金赎回款 -2,019,505,281.05 -1,157,599,897.89 -3,177,105,178.94

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 859,631,628.30 492,182,727.02 1,351,814,355.32

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 205,256,001.39 34,699,518.10 239,955,519.49

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 137,246,781.60 137,246,781.60

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 2,597,221,339.06 1,479,306,110.27 4,076,527,449.33

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 6,093,149,606.43 3,337,402,337.00 9,430,551,943.43

第20页共35页

2.基金赎回款 -3,495,928,267.37 -1,858,096,226.73 -5,354,024,494.10

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,802,477,340.45 1,651,252,409.97 4,453,729,750.42

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______周克______ ______周克______ ____吕伟卓____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

中邮双动力混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2014]第208号《关于核准中邮双动力混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮双动力混合型证券投资基金基金合同》发起，并于2014年5月4日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集990,476,434.61元，业经致同会计师事务所有限公司致同验字（2014）第110ZC0099号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮双动力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的0%-40%；债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于60%，其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资占基金资产净值的0-3%。本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

第21页共35页

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

无

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期内本基金无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期内本基金无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本报告期内本基金无差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部 国家

税务总局 关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101号《财政部 国家税务总局

证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号

《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财

政部 国家税务总局 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《财政部 国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相

关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下：

1．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴

第22页共35页

20%的个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股

息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

2．基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

3．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4．于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税

改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a）同业存款；b）买入返售金融资产（质押式、买断式）；c）国债、地方政府债；d）金融债券。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构

中国邮政集团公司 基金管理人的股东

三井住友银行股份有限公司 基金管理人的股东

中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本报告期及上年度可比期间内，本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

无

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 44,443,347.51 39,357,748.40

第23页共35页

的管理费

其中：支付销售机构的 276,107.44 493,767.57

客户维护费

注：支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的

1.30%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.30%／当年天数

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 8,546,797.61 7,568,797.70

的托管费

注：支付基金托管人农业银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的0.25%计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 43,760,474.66 3,118,629.61 163,825,507.91 16,319,579.40

股份有限公司

第24页共35页

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 总额 备注

中原 2016年 2017 新股流

601375 证券 12月年1月 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

22日 3日

常熟 2016年 2017 新股流

603035 汽饰 12月年1月 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

29日 5日

天铁 2016年 2017 新股流

300587 股份 12月年1月 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -

30日 5日

道恩 2016年 2017 新股流

002838 股份 12月年1月 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

30日 6日

美联 2016年 2017 新股流

300586 新材 12月年1月 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

28日 4日

熙菱 2016年 2017 新股流

300588 信息 12月年1月 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

29日 5日

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票股票停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总 备注

代码名称日期原价 日期价 成本总额 额

因

乐视 2016 重大 2017

300104网年 事项 32.96年 36.88 1,987,857 98,314,263.0165,519,766.72 -

12月 1月

第25页共35页

7日 16日

2016

东方年 重大

300367网力12月 事项 20.04- - 600,000 17,876,147.6812,024,000.00 -

15日

注：1.按照证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以

及《中国证券业协会基金估值工作小组停牌股票估值的参考方法》的要求，上述股票中乐视网（300104）按“指数收益法”进行估值。

2.上述股票自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，将按市场价格进行估值。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额220,000,000元，于2017年01月03日到期。该类交易要求本基金在回购期内持

有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的金额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 118,380,917.64 7.37

其中：股票 118,380,917.64 7.37

2 固定收益投资 1,373,392,766.80 85.52

其中：债券 1,373,392,766.80 85.52

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.25

第26页共35页

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 46,262,002.96 2.88

7 其他各项资产 47,901,132.77 2.98

8 合计 1,605,936,820.17 100.00

注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 34,743,961.49 2.57

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 8,560,000.00 0.63

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 74,954,583.92 5.54

业

J 金融业 106,780.00 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 118,380,917.64 8.76

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

第27页共35页

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本报告期末本基金未投资沪港通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 300104 乐视网 1,987,857 65,519,766.72 4.85

2 600519 贵州茅台 40,000 13,366,000.00 0.99

3 300367 东方网力 600,000 12,024,000.00 0.89

4 600570 恒生电子 200,000 9,428,000.00 0.70

5 300267 尔康制药 673,615 8,790,675.75 0.65

6 600297 广汇汽车 1,000,000 8,560,000.00 0.63

7 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01

8 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01

9 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01

10 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300267 尔康制药 39,234,031.94 0.88

2 300104 乐视网 37,615,125.42 0.84

3 600297 广汇汽车 19,610,202.59 0.44

4 600519 贵州茅台 19,240,223.85 0.43

5 600570 恒生电子 18,257,196.00 0.41

6 600136 当代明诚 3,606,229.00 0.08

7 600919 江苏银行 765,736.29 0.02

8 601997 贵阳银行 435,477.57 0.01

第28页共35页

9 600977 中国电影 399,633.84 0.01

10 600909 华安证券 256,169.24 0.01

11 603858 步长制药 244,195.60 0.01

12 601966 玲珑轮胎 199,126.18 0.00

13 603556 海兴电力 156,147.04 0.00

14 603816 顾家家居 130,377.42 0.00

15 601611 中国核建 128,594.73 0.00

16 603377 东方时尚 113,750.40 0.00

17 601900 南方传媒 112,559.06 0.00

18 601375 中原证券 106,780.00 0.00

19 603888 新华网 88,940.28 0.00

20 002791 坚朗五金 85,697.61 0.00

注：买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300324 旋极信息 70,615,478.77 1.59

2 300267 尔康制药 66,798,174.24 1.50

3 300367 东方网力 52,169,080.06 1.17

4 300271 华宇软件 40,640,830.83 0.91

5 300104 乐视网 21,540,923.96 0.48

6 600570 恒生电子 12,342,285.24 0.28

7 600297 广汇汽车 8,755,852.00 0.20

8 603019 中科曙光 7,006,499.17 0.16

9 600519 贵州茅台 6,660,126.77 0.15

10 600446 金证股份 5,902,500.00 0.13

11 600136 当代明诚 2,799,581.43 0.06

12 603508 思维列控 1,822,026.45 0.04

13 600977 中国电影 1,742,800.80 0.04

14 300496 中科创达 1,479,214.40 0.03

15 600919 江苏银行 1,435,375.62 0.03

16 002781 奇信股份 1,377,042.00 0.03

17 601997 贵阳银行 1,057,320.31 0.02

18 603999 读者传媒 1,055,517.87 0.02

19 601611 中国核建 819,965.67 0.02

第29页共35页

20 601966 玲珑轮胎 639,412.88 0.01

注：卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 144,264,464.21

卖出股票收入（成交）总额 329,349,673.24

注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 79,920,000.00 5.91

其中：政策性金融债 79,920,000.00 5.91

4 企业债券 1,293,472,766.80 95.68

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,373,392,766.80 101.60

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 127176 15武铁02 910,000 94,940,300.00 7.02

2 124458 13镇投01 1,000,000 86,080,000.00 6.37

3 160209 16国开09 800,000 79,920,000.00 5.91

4 127244 15中关村 800,000 79,432,000.00 5.88

5 124930 14堰城投 700,000 73,290,000.00 5.42

第30页共35页

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

注：本基金本报告期末未持有权证

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。

第31页共35页

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 122,566.37

2 应收证券清算款 10,537,315.35

3 应收股利 -

4 应收利息 37,239,986.26

5 应收申购款 1,264.79

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 47,901,132.77

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本期末未持有转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 300104 乐视网 65,519,766.72 4.85 重大事项

2 300367 东方网力 12,024,000.00 0.89 重大事项

3 601375 中原证券 106,780.00 0.01 新股未流通

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

2,300 373,752.88 838,600,239.02 97.55% 21,031,389.28 2.45%

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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 61.80 0.0000%

持有本基金

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年5月4日）基金份额总额 990,476,434.61

本报告期期初基金份额总额 2,802,477,340.45

本报告期基金总申购份额 76,659,568.90

减:本报告期基金总赎回份额 2,019,505,281.05

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 859,631,628.30

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期没有举行基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的审计费用为人民币壹拾贰万元整，目前该会计师事务所已为本基金提供审计服务两个会计年度。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

东兴证券股份 1343,569,383.41 73.58% 319,967.84 73.58% -

有限公司

中航证券有限 1123,343,298.63 26.42% 114,869.36 26.42% -

公司

注：1.选择专用交易单元的标准和程序：

（1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理

有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

（2)券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、

资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业 第34页共35页

基金管理有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

（3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供

最优惠合理的佣金率。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。

2、报告期内租用交易单元变更情况：本报告期内本基金不存在交易单元退租情况。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

东兴证券股份 3,130,342.82 0.42% - - - -

有限公司

中航证券有限 749,174,594.42 99.58%14,263,700,000.00 100.00% - -

公司

中邮创业基金管理股份有限公司

2017年3月31日

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