工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券 投资基金 2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月21日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 工银绝对收益混合发起

基金主代码 000667

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年6月26日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 391,188,012.03份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 工银绝对收益混合发起A 工银绝对收益混合发起B

下属分级基金的交易代码： 000667 000672

报告期末下属分级基金的份额总额 294,588,255.42份 96,599,756.61份

2.2 基金产品说明

投资目标 合理地灵活配置股票和债券等各类资产的比例，优选数量化投资策略进行投

资，在有效控制风险的基础上，运用股指期货对冲市场波动风险，追求稳定

的长期正投资回报。

投资策略 本基金借助于数量化投研团队在模型计算、组合构建、风险管理的专业能力，

相机使用组合Alpha 对冲策略、个股Alpha 策略、事件驱动策略等多个量化

策略，通过合理匹配收益与风险水平构建投资组合。

业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+3%（如遇中国人民银

行就该等基准利率进行调整则作相应调整）。

风险收益特征 本基金具有低波动率、低下方风险的特点，并且运用股指期货对冲投资组合

的系统性风险，其预期收益及风险水平低于股票型基金，但高于债券型基金，

属于中低风险水平的基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 朱碧艳 陆志俊

人 联系电话 400-811-9999 95559

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-811-9999 95559

传真 010-66583158 021-62701216

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.icbccs.com.cn

址

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基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.

1

期 2014年6月26日(基金合

间

数 2016年 2015年 同生效日)-2014年12月

据

和 31日

指

标

工银绝对收 工银绝对收 工银绝对收益 工银绝对收 工银绝对收 工银绝对收

益混合发起A 益混合发起 混合发起A 益混合发起 益混合发起 益混合发起

B B A B

本 - - 219,633,292. 380,792,380 - -

期 166,307,134 20,859,270. 53 .75 13,013,901. 11,931,807.

已 .67 87 86 09

实

现

收

益

本 - - 159,402,385. 487,675,007 7,030,793.8 10,934,234.

期 244,411,546 31,832,219. 04 .67 4 30

利 .83 99

润

加 -0.0655 -0.0737 0.0409 0.1259 0.0165 0.0154

权

平

均

基

金

份

额

本

期

利

润

本 -3.83% -4.54% 11.29% 9.55% 1.00% 0.50%

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期

基

金

份

额

净

值

增

长

率

3.1.

2

期

末

数 2016年末 2015年末 2014年末

据

和

指

标

期 0.0639 0.0342 0.0951 0.0724 -0.0556 -0.0612

末

可

供

分

配

基

金

份

额

利

润

期 318,366,862 101,536,417 6,694,874,16 913,743,834 247,573,498 267,965,432

末 .11 .04 8.35 .57 .39 .35

基

金

资

产

净

值

期 1.081 1.051 1.124 1.101 1.010 1.005

末

基

金

份

额

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净

值

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

4、本基金基金合同生效日为2014年6月26日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银绝对收益混合发起A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 0.00% 0.06% 1.13% 0.02% -1.13% 0.04%

过去六个月 -0.55% 0.06% 2.26% 0.01% -2.81% 0.05%

过去一年 -3.83% 0.16% 4.50% 0.01% -8.33% 0.15%

自基金合同 8.10% 0.25% 12.70% 0.02% -4.60% 0.23%

生效起至今

工银绝对收益混合发起B

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -0.19% 0.06% 1.13% 0.02% -1.32% 0.04%

过去六个月 -0.85% 0.07% 2.26% 0.01% -3.11% 0.06%

过去一年 -4.54% 0.16% 4.50% 0.01% -9.04% 0.15%

自基金合同 5.10% 0.26% 12.70% 0.02% -7.60% 0.24%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2014年6月26日生效。

2、按基金合同规定，本基金建仓期为6 个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金

合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、中央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)；本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80％—120％之间；每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

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注：1、本基金基金合同生效日为2014年6月26日。

2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自成立以来未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月21日，是我国第一家由银

行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币，注册地在北京。公司目

前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。

截至2016年12月31日，公司旗下管理99只公募基金——工银瑞信核心价值混合型证券投

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资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利混合型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略混合型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金、工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、工银瑞信

14天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信60天

理财债券型证券投资基金、工银瑞信优质精选混合型证券投资基金、工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金（LOF）、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF）、工银瑞信保本3号混合型证券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）、工银瑞信添福债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业混合型证券投资基金、工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基金、工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金、工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金、工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信农业产业股票型证券投资基金、工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金、工银瑞信互联网加股票型证券投资基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金、工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金、工银瑞信中证环保产业指数分级证 第11页共47页

券投资基金、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金、工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金、工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信文体产业股票型证券投资基金、工银瑞信物流产业股票型证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金、工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金、工银瑞信安盈货币市场基金、工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金、工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新得益混合型证券投资基金、工银瑞信新得润混合型证券投资基金、工银瑞信新增利混合型证券投资基金、工银瑞信新生利混合型证券投资基金、工银瑞信新增益混合型证券投资基金、工银瑞信银和利混合型证券投资基金、工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金、工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金、工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金、工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金、工银瑞信可转债债券型证券投资基金、工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信如意货币市场基金，证券投资基金管理规模逾4600亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

曾任中国银行全球金

融市场部首席交易员；

2005年加入工银瑞

信，曾任工银核心价

值混合基金、工银精

选平衡混合型基金、

工银稳健成长混合基

权益投资 金基金经理、专户投

王筱苓 部副总监，2014年6月- 19 资部专户投资经理，

本基金的 26日 现任权益投资部副总

基金经理 监，2011年10月

11日至今，担任工

银瑞信中小盘成长混

合型证券投资基金基

金经理；2012年

12月5日至今，担

任工银瑞信大盘蓝筹

混合型证券投资基金

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基金经理；2014年

6月26日至今，担

任工银瑞信绝对收益

混合型基金基金经理；

2014年12月30日

至今，担任工银瑞信

消费服务行业混合型

证券投资基金基金经

理；2015年8月

6日至今，担任工银

瑞信新蓝筹股票型基

金基金经理；

2016年4月20日至

今，担任工银瑞信沪

港深股票型证券投资

基金基金经理；

2016年10月27日

至今，担任工银瑞信

现代服务业灵活配置

混合型证券投资基金

基金经理。

斯坦福大学统计学专

业博士；先后在

Merrill Lynch

Investment

Managers担任美林

集中基金和美林保本

基金基金经理，Fore

Research &

Management担任

Fore EquityMarket

Neutral组合基金经

游凛峰 本基金的 2014年6月- 21 理，Jasper Asset

基金经理 26日 Management担任

Jasper Gemini

Fund基金基金经理；

2009年加入工银瑞

信基金管理有限公司，

现任基金经理；

2009年12月25日

至今，担任工银瑞信

中国机会全球配置股

票基金的基金经理；

2010年5月25日至

今，担任工银全球精

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选股票基金的基金经

理；2012年4月

26日至今担任工银

瑞信基本面量化策略

混合型证券投资基金

基金经理；2014年

6月26日至今，担

任工银瑞信绝对收益

混合型基金基金经理；

2015年12月15日

至今，担任工银瑞信

新趋势灵活配置混合

型基金基金经理；

2016年3月9日至

今，担任工银瑞信香

港中小盘股票型基金

基金经理；2016年

10月10日至今，担

任工银瑞信新焦点灵

活配置混合型证券投

资基金基金经理。

2012年加入工银瑞

信，现任权益投资部

基金经理，2015年

8月18日至今，担

本基金的 2015年8月 任工银瑞信绝对收益

胡志利 基金经理 18日 - 4 混合型基金基金经理；

2016年10月10日

至今，担任工银瑞信

新焦点灵活配置混合

型证券投资基金基金

经理。

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

1、公平交易原则

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，为公平对待不同基金份额持有人，公平对待基金持有人和其他资产委托人，在投资管理活动中公平对待公司所管理的不同基金财产和客户资产，不得直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

2、适用范围

本制度适用于本公司所管理的不同投资组合，包括封闭式基金、开放式基金，以及社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等其他受托资产。基金经理，指管理公募基金基金经理，如封闭式基金、开放式基金。投资经理，指管理其他受托资产的投资经理，如企业年金、特定客户资产管理等专项受托资产。

3、公平交易的具体措施

3.1在研究和投资决策环节：

3.1.1 在公司股票池的基础上，研究部根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围

和关联交易限制等，参考公司《股票池管理办法》，建立股票池，各基金基金经理、其他受托资产投资经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合。

3.1.2各基金基金经理、其他受托资产投资经理投资决策参照《投资授权管理办法》执行，

在授权的范围内，独立、自主、审慎决策。

3.1.3 基金经理不得兼任投资经理，且各投资组合的基金经理、投资经理投资系统权限要严

格分离。

3.1.4对于涉及到关联交易的投资行为，参考公司《关联交易管理制度》执行。

3.2在交易执行环节：

3.2.1交易人员、投资交易系统权限的适当分离。在必要的情况下，对于社保基金或其他专

项受托资产组合配备专门的交易员，未经授权，其他交易员不得参与社保基金或其他专项受托资产组合的日常交易，并进行交易系统权限的屏蔽。

3.2.2公平交易执行原则：价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施，保证交易在不同基

金资产、不同受托资产间的公正，保证公司所管理的不同基金资产、受托资产间的利益公平。

3.2.3公平交易执行方法：

3.2.3.1 交易员必须严格按照“价格优先、时间优先”的交易执行原则，及时、迅速、准确

地执行。

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3.2.3.2在投资交易系统中设置“公平交易模块”，对于涉及到同一证券品种的交易执行，

系统自动通过公平交易模块完成。

公平交易模块执行原理如下：

1)同向交易指令：

a) 限价指令：交易员采用投资交易系统中的公平委托系统，按照各组合委托数量设置委托

比例，按比例具体执行；b) 市价指令：对于市价同向交易指令，交易员首先应该按照“时间优

先”的原则执行交易指令，并在接到后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统执行；对于同时同向交易指令，交易员应采用投资交易系统中的公平委托模块，按照各基金委托数量设置委托比例，按比例具体执行；c) 部分限价指令与部分市价指令：对于不同基金经理下达的不同类型的同向交易指令，交易员应该按照“价格优先”的原则执行交易指令，在市场价格未达到限价时，先执行市价指令、后执行限价指令；

2）反向交易指令

a)交易员不得接受可能导致同一投资组合或不同投资组合之间对敲的同一证券品种的指令，

并由风险中台在投资系统中设置严禁所有产品在证券交易时对敲。b)根据证监会2011 年修订的

《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》中相关条款，公司规定同一公募基金、年金、专户、社保组合或前述组合之间不允许同日针对同一证券的反向投资指令；c)同一公募基金不允许两日内针对同一证券的反向投资指令。d)确因投资组合要求的投资策略或流动性等需求而发生的同日反向交易，按要求投资组合经理要填写反向交易申请表，并要求相关投资经理提供决策依据，并保留记录备查。e)以上反向交易要求完全按照指数的构成进行投资的组合等除外。

3.2.4 对于银行间市场交易、交易所大宗交易、债券一级市场申购等非集中竞价交易，涉及

到两个或以上基金或投资组合参与同一证券交易的情况，各基金/投资经理在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，中央交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

参照《集中交易管理办法》，银行间市场债券买卖和回购交易，由交易员填写《银行间市场交易审批单》，经相关基金经理/投资经理、交易主管审批，并由交易员双人复核后方可执行。公司对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易的原则。交易所大宗交易，填写《大宗交易申请表》，经公司内部审批后执行。债券一级市场交易，填写《债券投标审批表》及《债券分销审批表》，经公司内部审批后执行。其他非集中竞价交易，参考上述审批流程执行。

3.2.5 对于非公开发行股票申购，各基金/投资经理在申购前参照《投资流通受限证券工作

流程》，独立确定申购价格和数量，中央交易室按照价格优先、比例分配的原则进行分配。

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3.2.6 对于由于特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，中央交易室填写《公平交易审

批单》，经公司内部审批后执行。

3.2.7公平交易争议处理

在公平交易执行过程中若发生争议，或出现基金/投资经理对交易员执行公平交易结果不满情况，交易主管将具体情况报告公司主管领导，公司主管领导与相关基金/投资经理、交易主管就争议内容进行协调处理。

3.3公平交易的检查和价格监控

3.3.1 法律合规部可通过投资交易系统对于公平交易的执行情况进行稽核，并定期向督察长

报告。如发现有疑问的交易情况，就交易时间、交易价格、交易数量、交易理由等提出疑问，由基金/投资经理作出合理解释。

3.3.2 风险管理部根据市场公认的第三方信息，对于投资组合与交易对手之间议价交易的交

易价格公允性进行审查，如发现异常情况的，基金/投资经理应对交易价格的异常情况进行合理性解释。

3.3.3 法律合规部应对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交

易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，如发现异常应向基金/投资经理提出，相关基金/投资经理应对异常交易情况进行合理性解释。风险管理部和法律合规部应对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析。相关基金/投资经理应对异常交易情况进行合理性解释。

3.4评估和分析

3.4.1风险管理部应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、

分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，进行专项说明，提交法律合规部，法律合规部应将此说明载入监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。

3.4.2中央交易室负责在各投资组合的定期报告中披露公司整体公平交易制度执行情况。风

险管理部负责在各投资组合的定期报告中对异常交易行为进行专项说明，其中，如果报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 第17页共47页

5%，应说明该类交易的次数及原因。各投资组合的年度报告中，除上述内容外，还应披露公平交易制度和控制方法，并在公司整体公平交易制度执行情况中，对当年度同向交易价差做专项分析。

4.报告

公司相关部门如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，应及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。

4.3.2公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

公司于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3日内、5日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了T分布检验。对于没有通过检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有11次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

整体2016年A股呈现较大跌幅，但跌幅主要来自1月的市场“熔断”行情，随后受到国内

经济稳增长以及信贷投放增加的影响，市场逐步震荡企稳，并在下半年保险举牌的带动下走出了 第18页共47页

一轮“慢牛”的行情。全年来看，监管层从去杠杆、防风险的角度对A股市场加强了制度建设与

监管，这导致在2016年价值投资成为市场重要主线。以白酒、家电、建筑为代表的蓝筹股吸引

了大量来自机构投资者的配置资金，成为今年的亮点。

2016年，上证指数下跌12.31%，中小板指数下跌22.89%，创业板指数下跌27.71%。从行业

上来看，食品饮料、家电、银行全年涨幅最高，分别上涨7.56%、1.78%、0.69%；传媒、计算机、

餐饮旅游全年跌幅最大，分别下跌37.71%、36.12%、37.80%。

受交易规则的限制，股指期货与现货处于长期贴水状态，不利于进行对冲操作。本基金在年初持有大量限售股的情况下遭遇了较大幅度的回撤，随后一直保持低仓位来避免极端负基差对基金带来的影响，同时积极参与市场中的事件类机会并利用股指期货对冲系统性风险。闲置资金主要用于新股申购以及现金管理，积极参与可转债申购、协议存款、隔夜回购等稳健收益类标的，但由于市场风格及基差波动，收益较为有限。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，工银绝对收益混合发起A份额净值增长率为-3.83%，工银绝对收益混合发起B份

额净值增长率为-4.54%，业绩比较基准收益率为4.50%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为，2017年中国经济将继续平稳运行，基建方面将继续维稳，制造业随着PPI的回

正，企业盈利有望改善，相应投资也有望扩大。整个A股市场在2017年可能并没有大的趋势性

行情，整体上以震荡为主。从风格角度来看，价值与成长、大盘与小盘间的分化不一定会像

2016年这么大。但从行业角度看，个别基本面健康行业，如计算机与传媒在去年估值大幅压缩

之后，相应的细分行业及个股机会有望好于2016年。

行业间分化行情将为对冲产品提供更好的投资机会，而且随着股票市场的不断企稳，监管层有望逐步放开股指期货的投资限制，负基差的局面也有望改善。本基金未来将根据股指期货市场变化，积极把握加仓机会，通过多因子策略、成长策略，价值策略、事件驱动及新股认购等多策略组合来最大限度的发掘的投资机会，并在投资中严格控制行业风险和风格风险，使用股指期货来对冲系统性风险，力求实现绝对收益目的。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

第19页共47页

4.6.1.1职责分工

参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和

法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。

小组成员需经运作部主管副总批准同意。

4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条规定的条件。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016年年度，托管人在工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的托管过程中，

严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

2016年年度，工银瑞信基金管理有限公司在工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资

第20页共47页

基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2016年年度，由工银瑞信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关工银瑞信绝对

收益策略混合型发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2017）审字第60802052_A31号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金全体基金份

额持有人

引言段 我们审计了后附的工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投

资基金财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，

2016年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务

报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人工银瑞信基金管理有限

公司的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编

制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必

要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的

重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

第21页共47页

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证

券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经

营成果和净值变动情况。

注册会计师的姓名 汤骏 贺耀

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

审计报告日期 2017年3月23日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7,480,496.19 100,400,338.98

结算备付金 282,594,177.44 826,166,397.96

存出保证金 18,513,779.88 249,469,152.94

交易性金融资产 123,138,573.98 2,123,551,340.97

其中：股票投资 102,385,913.98 1,482,850,142.17

基金投资 - -

债券投资 20,752,660.00 640,701,198.80

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 4,359,674,964.50

应收证券清算款 - -

应收利息 1,165,954.35 24,428,602.40

第22页共47页

应收股利 - -

应收申购款 102,363.75 457,431.93

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 432,995,345.59 7,684,148,229.68

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 5,603,422.62

应付赎回款 1,649,221.06 42,286,839.83

应付管理人报酬 780,735.81 10,162,958.22

应付托管费 8,363,222.71 11,341,798.32

应付销售服务费 70,539.64 722,079.65

应付交易费用 1,919,035.49 5,101,674.43

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 309,311.73 311,453.69

负债合计 13,092,066.44 75,530,226.76

所有者权益：

实收基金 391,188,012.03 6,788,423,106.78

未分配利润 28,715,267.12 820,194,896.14

所有者权益合计 419,903,279.15 7,608,618,002.92

负债和所有者权益总计 432,995,345.59 7,684,148,229.68

注：1、本基金基金合同生效日为2014年6月26日。

2、报告截止日2016年12月31日，基金份额总额为391,188,012.03份,其中A类基金份额净值

为人民币1.081元，份额总额为294,588,255.42份；B类基金份额净值为人民币1.051元，份

额总额为96,599,756.61份。

7.2 利润表

会计主体：工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 附注号 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至 2015年1月1日至

第23页共47页

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -170,979,918.08 862,061,387.04

1.利息收入 104,164,543.68 186,447,452.11

其中：存款利息收入 26,278,301.00 94,574,291.01

债券利息收入 9,352,797.61 23,560,113.00

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 68,533,445.07 68,313,048.10

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -190,399,469.81 589,536,882.15

其中：股票投资收益 -249,394,918.32 499,507,105.42

基金投资收益 - -

债券投资收益 -2,969,549.12 -133,012.50

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 58,427,292.12 82,527,703.00

股利收益 3,537,705.51 7,635,086.23

3.公允价值变动收益（损失以 -89,077,361.28 46,651,719.43

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 4,332,369.33 39,425,333.35

列）

减：二、费用 105,263,848.74 214,983,994.33

1．管理人报酬 68,395,233.37 125,109,399.30

2．托管费 11,399,205.55 20,851,566.53

3．销售服务费 3,715,531.09 32,388,005.12

4．交易费用 21,266,953.77 35,641,216.96

5．利息支出 19,276.91 498,634.89

其中：卖出回购金融资产支出 19,276.91 498,634.89

6．其他费用 467,648.05 495,171.53

三、利润总额（亏损总额以 -276,243,766.82 647,077,392.71

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- -276,243,766.82 647,077,392.71

”号填列）

注：本基金基金合同生效日为2014年6月26日。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

第24页共47页

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 6,788,423,106.78 820,194,896.14 7,608,618,002.92

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -276,243,766.82 -276,243,766.82

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -6,397,235,094.75 -515,235,862.20 -6,912,470,956.95

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,226,406,193.77 133,639,358.54 1,360,045,552.31

2.基金赎回款 -7,623,641,288.52 -648,875,220.74 -8,272,516,509.26

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 391,188,012.03 28,715,267.12 419,903,279.15

（基金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 511,772,310.22 3,766,620.52 515,538,930.74

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 647,077,392.71 647,077,392.71

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 6,276,650,796.56 169,350,882.91 6,446,001,679.47

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 31,909,149,705.77 2,568,145,157.38 34,477,294,863.15

2.基金赎回款 -25,632,498,909.21 -2,398,794,274.47 -28,031,293,183.68

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

第25页共47页

五、期末所有者权益 6,788,423,106.78 820,194,896.14 7,608,618,002.92

（基金净值）

注：本基金基金合同生效日为2014年6月26日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______郭特华______ ______朱碧艳______ ____朱辉毅____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]502号文《关于核准工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金募集的批复》的注册，由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人向社会公开募集，基金合同于2014年6月26日正式生效，首次设立募集规模为

1,516,472,591.69份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人

和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、中央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+3%（如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整）。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在 第26页共47页

具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的

财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 第27页共47页

暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 第28页共47页

收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构

瑞士信贷银行股份有限公司 基金管理人股东

工银瑞信资产管理（国际）有限公司 基金管理人的子公司

工银瑞信投资管理有限公司 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第29页共47页

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 68,395,233.37 125,109,399.30

的管理费

其中：支付销售机构的 1,927,386.76 4,598,792.98

客户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 11,399,205.55 20,851,566.53

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 本期

各关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

第30页共47页

当期发生的基金应支付的销售服务费

工银绝对收益混合 工银绝对收益混合 合计

发起A 发起B

工银瑞信基金管理有限 0.00 2,845,327.12 2,845,327.12

公司

中国工商银行股份有限 0.00 403,153.96 403,153.96

公司

交通银行股份有限公司 0.00 83,056.30 83,056.30

合计 0.00 3,331,537.38 3,331,537.38

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 工银绝对收益混合 工银绝对收益混合

发起A 发起B 合计

工银瑞信基金管理有限 - 29,407,720.21 29,407,720.21

公司

中国工商银行股份有限 - 1,189,441.76 1,189,441.76

公司

交通银行股份有限公司 - 258,434.17 258,434.17

合计 - 30,855,596.14 30,855,596.14

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份

额的销售服务费年费率为0.80%。计算方法如下：

H=E×0.80%/当年天数

H为B类基金份额每日应计提的销售服务费

E为B类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

工银绝对收益混合发起A 工银绝对收益混合发起B

基金合同生效日（ - -

2014年6月26日 ）持有

的基金份额

第31页共47页

期初持有的基金份额 9,002,960.00 28,818,443.80

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 9,002,960.00 28,818,443.80

期末持有的基金份额 3.06% 29.83%

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

工银绝对收益混合发起A 工银绝对收益混合发起B

基金合同生效日（ - -

2014年6月26日 ）持有的

基金份额

期初持有的基金份额 9,002,960.00 -

期间申购/买入总份额 - 28,818,443.80

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 9,002,960.00 28,818,443.80

期末持有的基金份额 0.15% 3.47%

占基金总份额比例

注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付；

2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额；

3、根据《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，发起资金认购本基金的金额不少于人民币1,000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。2014年6月26日（基金合同生效日），工银瑞信基金管理有限公司运用固有资金作为发起资金认购的本基金份额为9,002,960.00份，占本基金份额总量的0.59%。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行股份有限 7,480,496.19 4,519,936.04 100,400,338.98 3,989,425.16

公司

注：1、本报告期末余额仅为活期存款，利息收入（本期）仅为活期存款利息收入；

第32页共47页

2、上年度可比期间报告期末余额仅为活期存款，利息收入（上年度可比期间）仅为活期存款利息收入；

3、本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 备注

中原 2016年 2017 新股流

601375证券 12月年1月通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

20日 3日

太平 2016年 2017 新股流

603877鸟 12月年1月通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

29日 9日

景旺 2016年 2017 新股流

603228电子 12月年1月通受限 23.16 23.16 2,680 62,068.80 62,068.80 -

28日 6日

皖天 2016年 2017 新股流

603689然气 12月年1月通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -

30日 10日

常熟 2016年 2017 新股流

603035汽饰 12月年1月通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

27日 5日

天龙 2016年 2017 新股流

603266股份 12月年1月通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

30日 10日

华统 2016年 2017 新股流

002840股份 12月年1月通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

29日 10日

002838道恩 2016年 2017 新股流 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -

第33页共47页

股份 12月年1月通受限

28日 6日

华正 2016年 2017 新股流

603186新材 12月年1月通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

26日 3日

德新 2016年 2017 新股流

603032交运 12月年1月通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

27日 5日

美联 2016年 2017 新股流

300586新材 12月年1月通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

26日 4日

万里 2016年 2017 新股流

300591马 12月年1月通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

30日 10日

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 额 备注

价 价

002635安洁科2016年 重大事 36.40 2017年 33.50 104,9613,791,709.533,820,580.40-

技 11月项 2月8日

8日

601727上海电2016年 重大事 8.42 - - 205,8071,757,665.161,732,894.94-

气 8月 项

31日

000166申万宏2016年 重大事 6.25 2017年 6.29 119,600 801,171.31 747,500.00-

源 12月项 1月

21日 26日

600649城投控2016年 重大事 20.34 - - 3,723 52,437.01 75,725.82-

股 12月项

6日

300450先导智2016年 重大事 33.99 2017年 33.00 1,908 61,373.96 64,852.92-

能 11月项 2月8日

15日

600979广安爱2016年 重大事 7.92 - - 2,551 18,109.22 20,203.92-

众 11月项

14日

第34页共47页

600768宁波富2016年 重大事 24.42 2017年 24.00 717 15,269.35 17,509.14-

邦 3月 项 3月

31日 14日

300088长信科2016年 重大事 15.80 - - 333 5,492.46 5,261.40-

技 9月 项

12日

002159三特索2016年 重大事 32.00 2017年 31.60 78 2,230.80 2,496.00-

道 12月项 1月6日

29日

002025航天电2016年 重大事 25.20 - - 20 460.49 504.00-

器 9月 项

12日

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.10.1公允价值

银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应付证券清算款等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(1)各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币

96,280,974.57元，属于第二层次的余额为人民币26,857,599.41元，无属于第三层次的余额

（2015年12月31日：第一层次人民币1,444,725,552.93元，第二层次人民币

678,825,788.04元，无属于第三层次的余额）。

(2)公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，由第一层次转入第二层次的金额为人民币2,367,970.16元（2015年度：人民币818,504.08元），由第二层次转入第一层次的金额为人民币

28,855,334.65元（2015年度：人民币1,709,074.40元）。

本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的 第35页共47页

情况（2015年度：无）。

7.4.10.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.10.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 102,385,913.98 23.65

其中：股票 102,385,913.98 23.65

2 固定收益投资 20,752,660.00 4.79

其中：债券 20,752,660.00 4.79

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 290,074,673.63 66.99

7 其他各项资产 19,782,097.98 4.57

8 合计 432,995,345.59 100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 54,685.74 0.01

B 采矿业 1,854,495.94 0.44

C 制造业 35,043,648.34 8.35

D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,376,362.95 0.33

应业

第36页共47页

E 建筑业 4,558,582.65 1.09

F 批发和零售业 761,135.25 0.18

G 交通运输、仓储和邮政业 1,109,856.42 0.26

H 住宿和餐饮业 2,479.84 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务 5,054,480.22 1.20

业

J 金融业 46,068,877.42 10.97

K 房地产业 2,218,422.62 0.53

L 租赁和商务服务业 1,007,147.00 0.24

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 912,407.05 0.22

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 2,339.40 0.00

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,948,203.75 0.46

S 综合 412,789.39 0.10

合计 102,385,913.98 24.38

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 157,600 5,583,768.00 1.33

2 600000 浦发银行 258,900 4,196,769.00 1.00

3 002635 安洁科技 104,961 3,820,580.40 0.91

4 601288 农业银行 1,041,800 3,229,580.00 0.77

5 600016 民生银行 345,800 3,139,864.00 0.75

6 601166 兴业银行 193,100 3,116,634.00 0.74

7 000001 平安银行 301,300 2,741,830.00 0.65

8 600036 招商银行 148,700 2,617,120.00 0.62

9 002142 宁波银行 151,800 2,525,952.00 0.60

第37页共47页

10 600519 贵州茅台 7,289 2,435,619.35 0.58

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600637 东方明珠 167,195,054.30 2.20

2 300017 网宿科技 152,459,168.14 2.00

3 600056 中国医药 129,574,628.07 1.70

4 600060 海信电器 122,890,462.15 1.62

5 300274 阳光电源 117,755,400.53 1.55

6 300302 同有科技 106,602,317.65 1.40

7 600489 中金黄金 105,249,742.51 1.38

8 002410 广联达 101,972,426.32 1.34

9 601318 中国平安 101,814,454.73 1.34

10 002329 皇氏集团 94,263,889.47 1.24

11 600547 山东黄金 89,443,963.06 1.18

12 600536 中国软件 88,073,593.24 1.16

13 600038 中直股份 87,555,115.92 1.15

14 300458 全志科技 84,654,759.51 1.11

15 002368 太极股份 82,718,694.98 1.09

16 600085 同仁堂 74,769,000.32 0.98

17 600643 爱建集团 73,130,545.78 0.96

18 601098 中南传媒 66,060,566.05 0.87

19 600016 民生银行 65,690,782.40 0.86

20 600978 宜华生活 65,391,424.50 0.86

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第38页共47页

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600637 东方明珠 228,754,717.20 3.01

2 300017 网宿科技 188,695,664.82 2.48

3 002410 广联达 142,536,088.15 1.87

4 600056 中国医药 137,458,192.88 1.81

5 600038 中直股份 126,676,854.58 1.66

6 600060 海信电器 124,050,694.03 1.63

7 601318 中国平安 123,978,844.79 1.63

8 300274 阳光电源 121,497,134.66 1.60

9 300302 同有科技 116,826,828.24 1.54

10 300133 华策影视 114,831,136.45 1.51

11 000793 华闻传媒 108,753,388.58 1.43

12 600489 中金黄金 108,635,385.38 1.43

13 600536 中国软件 97,771,706.99 1.29

14 002329 皇氏集团 96,945,714.78 1.27

15 600547 山东黄金 92,490,285.03 1.22

16 300458 全志科技 84,901,222.73 1.12

17 601166 兴业银行 83,553,330.63 1.10

18 600085 同仁堂 81,577,583.55 1.07

19 600018 上港集团 78,859,710.22 1.04

20 002368 太极股份 77,505,941.21 1.02

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 7,093,656,343.99

卖出股票收入（成交）总额 8,140,694,084.50

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

第39页共47页

比例（％）

1 国家债券 19,990,000.00 4.76

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 762,660.00 0.18

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 20,752,660.00 4.94

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 160005 16附息国债 200,000 19,990,000.00 4.76

05

2 113010 江南转债 6,690 762,660.00 0.18

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值（元） 公允价值变 风险说明

/卖） 动（元）

IF1701 IF1701 -34 -33,578,400.00 394,740.00 -

IH1701 IH1701 -80 -54,585,600.00 645,797.65 -

公允价值变动总额合计（元） 1,040,537.65

股指期货投资本期收益（元） 58,427,292.12

第40页共47页

股指期货投资本期公允价值变动（元） -5,911,873.12

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金股指期货投资是为了对冲股权买入方的投资。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 18,513,779.88

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,165,954.35

5 应收申购款 102,363.75

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 19,782,097.98

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

第41页共47页

比例（％）

1 113010 江南转债 762,660.00 0.18

注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明

比例（%）

1 002635 安洁科技 3,820,580.40 0.91 重大事项

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

工银 6,900 42,693.95 176,320,855.95 59.85% 118,267,399.47 40.15%

绝对

收益

混合

发起A

工银 1,848 52,272.60 28,928,459.80 29.95% 67,671,296.81 70.05%

绝对

收益

混合

发起B

合计 8,748 44,717.42 205,249,315.75 52.47% 185,938,696.28 47.53%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

工银绝对 992,615.83 0.34%

基金管理人所有从业人员 收益混合

持有本基金 发起A

工银绝对 8,637.24 0.01%

收益混合

第42页共47页

发起B

合计 1,001,253.07 0.26%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

工银绝对收益混合发 0

本公司高级管理人员、基 起A

金投资和研究部门负责人 工银绝对收益混合发 0

持有本开放式基金 起B

合计 0

工银绝对收益混合发 0

本基金基金经理持有本开 起A

放式基金 工银绝对收益混合发 0

起B

合计 0

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限

比例（%） 比例（%）

基金管理人固有资 9,002,960.00 2.30 9,002,960.00 2.30 3年

金

基金管理人高级管 - - - - -

理人员

基金经理等人员 992,523.49 0.25 992,523.49 0.25 3年

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 9,995,483.49 2.55 9,995,483.49 2.55 -

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 工银绝对收益混 工银绝对收益混

合发起A 合发起B

第43页共47页

基金合同生效日（2014年6月26日）基金 516,916,982.06 999,555,609.63

份额总额

本报告期期初基金份额总额 5,958,300,312.56 830,122,794.22

本报告期基金总申购份额 1,210,634,599.69 15,771,594.08

减:本报告期基金总赎回份额 6,874,346,656.83 749,294,631.69

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 294,588,255.42 96,599,756.61

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人：

基金管理人于2016年1月30日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公

告》，江明波先生、杜海涛先生、赵紫英女士自2016年1月29日起担任工银瑞信基金管理有

限公司副总经理。

2、基金托管人托管部门：

本报告期，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期无投资策略的改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用拾万元整，该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。

第44页共47页

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中泰证券 24,218,989,717.57 27.70% 3,000,965.09 27.20% -

中信证券 14,194,881,860.02 27.55% 2,983,792.65 27.05% -

安信证券 22,438,354,838.82 16.01% 1,734,398.31 15.72% -

新时代证券 21,899,046,641.85 12.47% 1,350,791.68 12.24% -

东兴证券 11,338,818,531.91 8.79% 952,301.13 8.63% -

国信证券 2 995,455,541.88 6.54% 907,158.97 8.22% -

西藏东方财富 2 143,627,725.22 0.94% 102,161.50 0.93% -

证券

长城证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

注：1.券商的选择标准和程序

（1）选择标准：注重综合服务能力

a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

（2）选择程序

a)新增券商的选定：根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前，券商需提供至少两个季度的服务，并与其他已合作券商一起参与投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服务评估结果决定是否作为新增合作券商。

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b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管机关各留存一份，我方协议由研究部和战略发展部存档，并报相关证券主管机关留存报备。

2.券商的评估，保留和更换程序

（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期

间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中泰证券 - -27,759,400,000.00 29.45% - -

中信证券 - -28,122,500,000.00 29.84% - -

安信证券 7,796,234.16 89.35%32,407,100,000.00 34.39% - -

新时代证券 711,069.89 8.15% - - - -

东兴证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

西藏东方财富 218,575.00 2.50%5,955,000,000.00 6.32% - -

证券

长城证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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