华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资
基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17

6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ......46

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 46

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 46

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 59

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 60

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 60

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 60

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 60


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 61

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 61

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 61

7.12 市场中性策略执行情况 ...... 61

7.13 投资组合报告附注 ...... 61
§8 基金份额持有人信息...... 63

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 63

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 63

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 63

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 64
§9 开放式基金份额变动...... 64
§10 重大事件揭示...... 65

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 65

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 65

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 65

10.4 基金投资策略的改变 ...... 65

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 65

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 65

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 65

10.8 其他重大事件 ...... 70
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 71

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 71

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 71
§12 备查文件目录...... 71

12.1 备查文件目录 ...... 71

12.2 存放地点 ...... 71

12.3 查阅方式 ...... 71

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金

基金简称 华宝量化对冲混合

基金主代码 000753

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 9 月 17 日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份 191,612,518.14 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 华宝量化对冲混合 A 华宝量化对冲混合 C

金简称

下属分级基金的交 000753 000754

易代码

报告期末下属分级 35,192,079.90 份 156,420,438.24 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制风险的基础上，运用股指期货等衍生工具对冲市场系统
风险，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 在资产配置方面，本基金主要运用股指期货等空头工具对持有的股
票等权益类多头组合进行对冲操作，规避权益类多头组合的市场系
统性风险；同时预留必要的现金，以应对保证金的增加要求或投资
者的赎回申请。股票方面，本基金主要采用量化行业配置模型和量
化 Alpha 选股模型构建指数增强股票组合，严格控制运作风险，并
根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，以改进模型的有效性，
最大化超额收益。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为特殊类型的混合型基金,主要采用追求绝对收益的市场中
性策略,与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混
合型基金,其预期风险较小。本基金实际的收益和风险主要取决于基
金投资策略的有效性,因此收益不一定能超越业绩比较基准。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 周雷 许俊

负责人 联系电话 021-38505888 010-66596688

电子邮箱 xxpl@fsfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 400-700-5588、400-820-5050 95566

传真 021-38505777 010-66594942


注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街 1 号
纪大道 100 号上海环球金融中心

58 楼

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街 1 号
纪大道 100 号上海环球金融中心

58 楼

邮政编码 200120 100818

法定代表人 黄孔威 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.fsfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人住所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国（上海）自由贸易试验区
注册登记机构 基金管理人 世纪大道 100 号上海环球金融
中心 58 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 华宝量化对冲混合 A 华宝量化对冲混合 C

本期已实现收益 -98,187.28 -684,498.99

本期利润 720,920.36 2,827,818.25

加权平均基金份

0.0183 0.0163
额本期利润
本期加权平均净

1.65% 1.51%
值利润率
本期基金份额净

1.77% 1.57%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 4,146,895.44 14,102,214.79
润

期末可供分配基 0.1178 0.0902

金份额利润

期末基金资产净 39,338,975.34 170,522,653.03
值

期末基金份额净 1.1178 1.0902
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 37.34% 33.99%
值增长率
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4.期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝量化对冲混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.80% 0.21% 0.12% 0.00% 0.68% 0.21%

过去三个月 1.03% 0.19% 0.37% 0.00% 0.66% 0.19%

过去六个月 1.77% 0.19% 0.74% 0.01% 1.03% 0.18%

过去一年 -2.93% 0.21% 1.50% 0.00% -4.43% 0.21%

过去三年 -1.85% 0.25% 4.50% 0.00% -6.35% 0.25%

自基金合同生效起

37.34% 0.27% 14.21% 0.01% 23.13% 0.26%
至今

华宝量化对冲混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.78% 0.21% 0.12% 0.00% 0.66% 0.21%


过去三个月 0.94% 0.19% 0.37% 0.00% 0.57% 0.19%

过去六个月 1.57% 0.19% 0.74% 0.01% 0.83% 0.18%

过去一年 -3.31% 0.21% 1.50% 0.00% -4.81% 0.21%

过去三年 -3.02% 0.25% 4.50% 0.00% -7.52% 0.25%

自基金合同生效起

33.99% 0.27% 14.21% 0.01% 19.78% 0.26%
至今

注：（1）基金业绩基准：一年期银行定期存款利率（税后）；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2015 年 03 月 17 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华宝基金管理有限公司（公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”）于 2003 年 2 月 12 日经中
国证监会批准设立，2003 年 3 月 7 日在国家工商总局注册登记并正式开业，是国内首批中外合资
基金管理公司。成立之初，公司注册资本为 1 亿元人民币，2007 年经中国证监会批准，公司注册资本增加至 1.5 亿元人民币。2017 年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公司股东
为 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 、 美 国 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
（Warburg Pincus Asset Management,L.P.）和江苏省铁路集团有限公司，持有股权占比分别为 51%、29%、20%。公司在北京和深圳设有分公司，在香港设有子公司——华宝资产管理(香港)
有限公司。截至本报告期末（2023 年 06 月 30 日），本公司正在管理运作的公开募集证券投资基
金共 139 只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士。曾在兴业证券、凯龙财经（上海）有
限公司、中原证券从事金融工程研究工作。
2005 年 8 月加入华宝基金管理有限公司，
先后担任金融工程部数量分析师、金融工程
部副总经理等职务，现任量化投资总监、量
化投资部总经理。2009 年 9 月至 2015 年 11
月任华宝中证 100 指数证券投资基金基金
本 基 金 经理，2010 年 4 月至 2015 年 11 月任上证
基 金 经 180 价值交易型开放式指数证券投资基金、
理 、 量 华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券
徐林 化 投 资 2014-09- - 21 年 投资基金联接基金基金经理，2014 年 9 月
明 总 监 、 17 起任华宝量化对冲策略混合型发起式证券
量 化 投 投资基金基金经理，2015 年 4 月至 2020 年
资 部 总 2月任华宝事件驱动混合型证券投资基金基
经理 金经理，2016 年 12 月起任华宝沪深 300 指
数增强型发起式证券投资基金基金经理，
2019 年 2 月至 2022 年 10 月任华宝科技先
锋混合型证券投资基金基金经理，2021 年
12 月起任华宝中证稀有金属主题指数增强
型发起式证券投资基金基金经理，2022 年 8
月起任华宝高端装备股票型发起式证券投
资基金基金经理，2023 年 2 月起任华宝量


化选股混合型发起式证券投资基金基金经
理。

硕士。2012 年 7 月加入华宝基金管理有限
公司，先后担任助理量化分析师、分析师、
基金经理助理等职务。2020 年 1 月起任华
宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基
金、华宝量化对冲策略混合型发起式证券投
本 基 金 2020-01- 资基金基金经理，2021 年 1 月起任华宝第
王正 基 金 经 02 - 11 年 三产业灵活配置混合型证券投资基金基金
理 经理，2021 年 1 月至 2022 年 7 月任华宝中
证 500 指数增强型发起式证券投资基金基
金经理，2021 年 1 月至 2022 年 8 月任华宝
智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基
金经理，2021 年 6 月至 2023 年 3 月任华宝
安盈混合型证券投资基金基金经理。

2015 年 7 月加入华宝基金管理有限公司，
先后担任分析师、基金经理助理等职务。
2018 年 1 月至 2018 年 6 月任华宝新动力一
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金经理助理，2018 年 1 月至 2018 年 7 月
任华宝新回报一年定期开放混合型证券投
资基金基金经理助理，2018 年 1 月至 2018
年 8 月任华宝新优选一年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金基金经理助理，2019
年 2 月至 2022 年 8 月起任华宝科技先锋混
合型证券投资基金基金经理助理，2021 年 8
月至2021年10月任华宝安享混合型证券投
资基金基金经理助理，2021 年 9 月至 2021
本 基 金 年 10 月任华宝安益混合型证券投资基金基
唐雪 的 基 金 2018-01- 2023-04- 8 年 金经理助理，2018 年 1 月至 2023 年 4 月任
倩 经 理 助 23 21 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资
理 基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资
基金（LOF）、华宝沪深 300 指数增强型发起
式证券投资基金基金经理助理，2018 年 1
月起任华宝新价值灵活配置混合型证券投
资基金、华宝新起点灵活配置混合型证券投
资基金、华宝新飞跃灵活配置混合型证券投
资基金基金经理助理，2019 年 7 月起任华
宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基
金经理助理。2021 年 10 月至 2022 年 6 月
任华宝安益混合型证券投资基金基金经理，
2021 年 10 月起任华宝安享混合型证券投资
基金基金经理，2022 年 6 月起任华宝红利
精选混合型证券投资基金基金经理，2022
年 8 月起任华宝高端装备股票型发起式证


券投资基金基金经理，2023 年 4 月起任华
宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)基金经理，2023 年 4 月起任华宝未来
主导产业灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年海外仍处于美联储的持续加息进程中，中美关系、地缘冲突、高利率环境下金融领域
风险等黑天鹅事件，一定程度上制约了市场的风险偏好，国际局势仍然面临不小的不确定性和风险点。国内来看，在一季度积压需求释放后，二季度经济内生增长减弱，复苏斜率放缓，居民消费意愿和能力不强，企业处于主动去库存阶段，融资扩产的动力不足，地产销售也较为平淡。在复杂的内外局势下，宏观政策定力较强，主要以稳就业、扩内需、促消费、托底地产等财政产业政策为主，未有强力的货币政策刺激。

股票市场方面，上半年整体处于震荡状态，一二季度上演了强预期弱现实的上行回落走势，整体来看，创业板及大盘蓝筹指数表现弱于中小盘指数及红利指数，报告期沪深 300 指数微跌
0.75%，创业板指数下跌 5.61%，国证 2000 指数上涨 7.08%，红利指数上涨 5.03%。行业层面，受
AI 产业景气度上升预期的推动，通信传媒等 TMT 行业表现较为亮眼，公用事业、建筑装饰等低估值稳定行业表现平稳，而景气度不乐观的地产板块和消费板块跌幅较大。因子层面，上半年沪深300 内的因子仍有明显分化，BP、EP、股息率等价值类因子持续强势，而成长、盈利、分析师等因子仍然偏弱，整体来说，市场延续估值修复均值回归的思路，价值是上半年的关键词。

选股方面延用此前的量化 Alpha 多因子选股模型，在期指对应的指数成分股及备选股中精选
估值和业绩相匹配、基本面优质、经营稳健、具有核心竞争力的标的。本报告期，基金仍然坚持稳健的市场中性投资策略，利用股指期货对股票组合进行对冲，剥离系统性风险。期间基金仓位保持相对稳定，股指期货基差目前维持高位，对冲环境较为友好。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 类净值增长率为 1.77%，本报告期基金份额 C 类净值增长率为 1.57%;同
期业绩比较基准收益率为 0.74%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内的经济处于磨底筑底阶段，经济最困难的时期已经过去，复苏存在诸多有利条件，稳增长成为宏观政策的主基调，政策表态更为积极，各领域政策推出更加精准密集，有助于市场情绪的修复和提振。但复苏仍可能面临一定的挑战，一是国际局势动荡，俄乌冲突、中美关系存在一定的不确定性；二是内需的释放和产业的升级仍需更大政策力度的推动；三是随着美联储加息逐渐步入尾声，全球滞涨格局下国内通胀压力上升的可能性。

尽管下半年仍然存在一定的扰动因素，但 A 股经过前期较为充分的风险释放，估值已回归到
相对有吸引力的水平。从长周期来看，在不确定的环境下，估值有安全边际、经营稳健、基本面优质、有核心竞争力的公司仍有较高的配置价值，有望取得长期稳定的相对收益。基金将继续关注符合常识和逻辑的因子，在投资过程中注重对个股基本面质地的考察，利用量化模型甄选出具备良好经营能力、估值与成长匹配的优质公司，同时基金仍将坚持市场中性投资策略，利用股指
期货对股票组合进行对冲，剥离系统性风险，为投资者提供较为稳健的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。参与估值的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值各方之间不存在重大利益冲突。

本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及账务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,985,458.15 1,271,889.61

结算备付金 20,839,421.54 25,156,810.11

存出保证金 18,459,719.72 24,414,909.14

交易性金融资产 6.4.7.2 169,032,043.36 208,967,717.03

其中：股票投资 156,362,285.14 194,141,187.58

基金投资 - -

债券投资 12,669,758.22 14,826,529.45

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -534.25 -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 1,887,863.95 2,920,109.43

应收股利 - -

应收申购款 19,856.81 9,044.40

递延所得税资产 - -


其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 212,223,829.28 262,740,479.72

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 376,489.82 1,908,553.94

应付赎回款 580,675.43 436,417.23

应付管理人报酬 175,373.05 222,563.43

应付托管费 35,074.63 44,512.71

应付销售服务费 57,173.92 69,695.70

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 1,137,414.06 2,799,935.36

负债合计 2,362,200.91 5,481,678.37

净资产：

实收基金 6.4.7.10 191,612,518.14 238,482,917.67

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 18,249,110.23 18,775,883.68

净资产合计 209,861,628.37 257,258,801.35

负债和净资产总计 212,223,829.28 262,740,479.72

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 191,612,518.14 份，其中华宝量化对冲混合
A 基金份额总额 35,192,079.90 份，基金份额净值 1.1178 元；华宝量化对冲混合 C 基金份额总额
156,420,438.24 份，基金份额净值 1.0902 元。
6.2 利润表
会计主体：华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 5,407,266.14 -8,008,505.25

1.利息收入 246,347.48 1,380,889.26

其中：存款利息收入 6.4.7.13 230,936.57 912,814.69

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -

收入

买入返售金融资产 15,410.91 468,074.57
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 709,020.28 4,263,688.19
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 3,544,832.13 -77,226,152.42

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 40,028.90 753,088.76

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 -4,866,690.92 75,098,514.83

股利收益 6.4.7.19 1,990,850.17 5,638,237.02

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 4,331,424.88 -13,963,001.57
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 120,473.50 309,918.87
号填列）

减：二、营业总支出 1,858,527.53 5,619,881.97

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,148,239.31 3,631,525.30

2．托管费 6.4.10.2.2 229,647.87 726,305.13

3．销售服务费 6.4.10.2.3 372,199.74 871,416.53

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - 270,519.65

8．其他费用 6.4.7.23 108,440.61 120,115.36

三、利润总额（亏损总额 3,548,738.61 -13,628,387.22
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 3,548,738.61 -13,628,387.22
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 3,548,738.61 -13,628,387.22

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 238,482,917.67 - 18,775,883.68 257,258,801.35
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 238,482,917.67 - 18,775,883.68 257,258,801.35
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -46,870,399.53 - -526,773.45 -47,397,172.98
号填列）

（一）、综合收益 - - 3,548,738.61 3,548,738.61
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -46,870,399.53 - -4,075,512.06 -50,945,911.59
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 23,735,287.84 - 1,989,751.33 25,725,039.17
购款

2.基金赎 -70,605,687.37 - -6,065,263.39 -76,670,950.76
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 191,612,518.14 - 18,249,110.23 209,861,628.37
资产（基金净值）

项目 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日


实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 837,675,246.94 - 131,710,717.53 969,385,964.47
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 837,675,246.94 - 131,710,717.53 969,385,964.47
资产（基金净值）
三、本期增减变 -356,003,707.0

动额（减少以“-” - -65,607,795.68 -421,611,502.72
号填列） 4

（一）、综合收益 - - -13,628,387.22 -13,628,387.22
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -356,003,707.0

基金净值变动数 - -51,979,408.46 -407,983,115.50
（ 净 值 减 少 以 4

“-”号填列）

其中：1.基金申 8,663,426.25 - 1,217,716.73 9,881,142.98
购款

2.基金赎 -364,667,133.2

回款 - -53,197,125.19 -417,864,258.48
9

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 481,671,539.90 - 66,102,921.85 547,774,461.75
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

向辉 向辉 张幸骏

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金(原名为华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 737 号《关于核准华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金募集的批复》
核准，由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司，已于 2017 年 10 月 17 日办理完
成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 606,936,516.77 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 536 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴
业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2014 年 9 月 17 日生效，基金合同生效
日的基金份额总额为 607,038,069.95 份基金份额(A 类基金份额 539,601,058.43 份，C 类基金份
额 67,437,011.52 份)，其中认购资金利息折合 101,553.18 份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据经批准的《华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金合同》和《华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购费、申购费、销
售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，即 A 类基金份额和 C 类基金份额。A 类
基金份额在投资者认购/申购时收取认购/申购费，但不收取销售服务费；C 类基金份额不收取认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费。A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业量化对冲策略混合型
发起式证券投资基金于 2017 年 12 月 30 日起更名为华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基
金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、存托凭证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值；权益类多头头寸的价值
是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中：有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2023 年 8 月 29 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的
财务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 1,985,458.15

等于：本金 1,985,270.15

加：应计利息 188.00

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 1,985,458.15

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 158,175,217.30 - 156,362,285.14 -1,812,932.16

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 12,460,215.00 179,008.22 12,669,758.22 30,535.00
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 12,460,215.00 179,008.22 12,669,758.22 30,535.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 170,635,432.30 179,008.22 169,032,043.36 -1,782,397.16

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍 - - - -

生工具

货币衍 - - - -

生工具

权益衍 -155,323,038.92 - - -

生工具

其中：股 -155,323,038.92 - - -

指期货
投资

其他衍 - - - -

生工具

合计 -155,323,038.92 - - -

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IC2307 IC2307 -24.00 -28,755,840.00 -69,880.00

IC2309 IC2309 -38.00 -45,372,000.00 698,080.00

IF2307 IF2307 -19.00 -21,833,280.00 -155,321.08

IF2309 IF2309 -50.00 -57,585,000.00 1,304,040.00

合计 1,776,918.92

减：可抵销期货 1,776,918.92
暂收款

净额 0.00

注：（1）买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
（2）衍生金融资产项下的利率/权益/其他衍生工具为国债/股指/商品期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指/商品/国债期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指/商品/国债期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购


交易所市场 -534.25 -

银行间市场 - -

合计 -534.25 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 24.65

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 1,003,086.85

其中：交易所市场 1,003,086.85

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 134,302.56

合计 1,137,414.06

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
华宝量化对冲混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 51,026,888.27 51,026,888.27

本期申购 1,780,793.59 1,780,793.59

本期赎回（以“-”号填列） -17,615,601.96 -17,615,601.96

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 35,192,079.90 35,192,079.90

华宝量化对冲混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 187,456,029.40 187,456,029.40

本期申购 21,954,494.25 21,954,494.25


本期赎回（以“-”号填列） -52,990,085.41 -52,990,085.41

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 156,420,438.24 156,420,438.24

注：申购含红利再投以及转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.8 其他综合收益
6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元
华宝量化对冲混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 10,957,556.80 -5,934,929.48 5,022,627.32

本期利润 -98,187.28 819,107.64 720,920.36

本期基金份额交易产生 -3,307,425.80 1,710,773.56 -1,596,652.24
的变动数

其中：基金申购款 368,084.85 -179,854.97 188,229.88

基金赎回款 -3,675,510.65 1,890,628.53 -1,784,882.12

本期已分配利润 - - -

本期末 7,551,943.72 -3,405,048.28 4,146,895.44

华宝量化对冲混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 35,349,070.42 -21,595,814.06 13,753,256.36

本期利润 -684,498.99 3,512,317.24 2,827,818.25

本期基金份额交易产生 -5,529,367.61 3,050,507.79 -2,478,859.82
的变动数

其中：基金申购款 4,061,741.98 -2,260,220.53 1,801,521.45

基金赎回款 -9,591,109.59 5,310,728.32 -4,280,381.27

本期已分配利润 - - -

本期末 29,135,203.82 -15,032,989.03 14,102,214.79

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 5,745.39

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 224,573.65

其他 617.53

合计 230,936.57

6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成
6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 507,370,722.94

减：卖出股票成本总额 502,350,440.62

减：交易费用 1,475,450.19

买卖股票差价收入 3,544,832.13

6.4.7.11.3 股票投资收益——证券出借差价收入
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 136,838.90

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -96,810.00
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 40,028.90

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 12,350,410.41
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 12,095,450.00
本总额

减：应计利息总额 351,770.41

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 -96,810.00

6.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入
6.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入
6.4.7.13 资产支持证券投资收益
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
6.4.7.13.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 -4,866,690.92

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,990,850.17

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,990,850.17

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 3,615,272.72

股票投资 3,497,262.72


债券投资 118,010.00

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 716,152.16

权证投资 -

期货投资 716,152.16

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 4,331,424.88

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 120,468.11

基金转换费收入 5.39

合计 120,473.50

注：1．本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 50%归入基金资产。

2．本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 50%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 5,538.05

账户维护费 18,000.00

上清所 CFCA 证书服务费 600.00

合计 108,440.61

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无需要披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华宝基金管理有限公司("华宝基金") 基金管理人,注册登记机构,基金销售机构

中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人,基金销售机构

华宝信托有限责任公司("华宝信托") 基金管理人的股东

华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus 基金管理人的股东
Asset Management.L.P.)

江苏省铁路集团有限公司("江苏铁集") 基金管理人的股东

中国宝武钢铁集团有限公司("宝武集团") 华宝信托的最终控制人

华宝证券股份有限公司("华宝证券") 受宝武集团控制的公司,基金销售机构

华宝投资有限公司("华宝投资") 受宝武集团控制的公司

宝武集团财务有限责任公司("宝武财务") 受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

华宝证券 693,647.13 0.07 - -

6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

华宝证券 639.02 0.07 639.02 0.06

关联方名称 上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日


当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

- - - - -

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,148,239.31 3,631,525.30

其中：支付销售机构的客户维护费 530,172.54 1,201,216.32

注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.00% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 229,647.87 726,305.13

注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华宝量化对冲混合 A 华宝量化对冲混合 C 合计

华宝基金 - 2,284.83 2,284.83

华宝证券 - 37.40 37.40


中国银行 - 156,709.85 156,709.85

合计 - 159,032.08 159,032.08

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华宝量化对冲混合 A 华宝量化对冲混合 C 合计

华宝基金 - 21,735.31 21,735.31

华宝证券 - 0.31 0.31

中国银行 - 440,005.81 440,005.81

合计 - 461,741.43 461,741.43

注：销售服务费每日计提，按月支付。A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务
费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。本基金 C 类基金份额销售服务费计
提的计算方法如下：H=E×0.4%÷当年天数，H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为
C 类基金份额前一日基金资产净值。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 1,985,458.15 5,745.39 2,023,822.61 26,433.00

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

三联 2023 年 新股锁

001282 锻造 5 月 15 6 个月 定 27.93 33.03 74 2,066.82 2,444.22 -
日

陕西 2023 年 新股锁

001286 能源 3 月 31 6 个月 定 9.60 9.41 3,76736,163.20 35,447.47 -
日

中电 2023 年 新股锁

001287 港 3 月 30 6 个月 定 11.88 21.02 346 4,110.48 7,272.92 -
日

长青 2023 年 新股锁

001324 科技 5 月 12 6 个月 定 18.88 19.60 98 1,850.24 1,920.80 -
日

登康 2023 年 新股锁

001328 口腔 3 月 29 6 个月 定 20.68 25.49 101 2,088.68 2,574.49 -
日

南矿 2023 年 新股锁

001360 集团 3 月 31 6 个月 定 15.38 14.87 140 2,153.20 2,081.80 -
日

海森 2023 年 新股锁

001367 药业 3 月 30 6 个月 定 44.48 39.48 52 2,312.96 2,052.96 -
日

华纬 2023 年 新股锁

001380 科技 5 月 9 6 个月 定 28.84 30.78 127 3,662.68 3,909.06 -
日

300804 广康 2023 年 6 个月 新股锁 42.45 32.97 173 7,343.85 5,703.81 -
生化 6 月 15 定


日

中科 2023 年 新股锁

301141 磁业 3 月 27 6 个月 定 41.20 42.69 190 7,828.00 8,111.10 -
日

华塑 2023 年 新股锁

301157 科技 3 月 1 6 个月 定 56.50 52.93 114 6,441.00 6,034.02 -
日

锡南 2023 年 新股锁

301170 科技 6 月 16 6 个月 定 34.00 34.93 150 5,100.00 5,239.50 -
日

朗威 2023 年 新股锁

301202 股份 6 月 28 6 个月 定 25.82 25.82 195 5,034.90 5,034.90 -
日

朗威 2023 年 1 个月 新股流

301202 股份 6 月 28 内（含） 通受限 25.82 25.82 1,74845,133.36 45,133.36 -
日

国泰 2023 年 新股锁

301203 环保 3 月 28 6 个月 定 46.13 34.40 165 7,611.45 5,676.00 -
日

恒勃 2023 年 新股锁

301225 股份 6 月 8 6 个月 定 35.66 33.26 226 8,059.16 7,516.76 -
日

飞沃 2023 年 新股锁

301232 科技 6 月 8 6 个月 定 72.50 58.42 107 7,757.50 6,250.94 -
日

宏源 2023 年 新股锁

301246 药业 3 月 10 6 个月 定 50.00 30.71 27313,650.00 8,383.83 -
日

格力 2023 年 新股锁

301260 博 1 月 20 6 个月 定 30.85 23.63 49815,363.30 11,767.74 -
日

恒工 2023 年 1 个月 新股流

301261 精密 6 月 29 内（含） 通受限 36.90 36.90 1,19243,984.80 43,984.80 -
日

恒工 2023 年 新股锁

301261 精密 6 月 29 6 个月 定 36.90 36.90 133 4,907.70 4,907.70 -
日

海看 2023 年 新股锁

301262 股份 6 月 13 6 个月 定 30.22 25.50 305 9,217.10 7,777.50 -
日

科源 2023 年 新股锁

301281 制药 3 月 28 6 个月 定 44.18 25.10 166 7,333.88 4,166.60 -
日

301281 科源 2023 年 4 个月 新股锁 - 25.10 67 - 1,681.70 -


制药 5 月 26 定-送股

日

明阳 2023 年 新股锁

301291 电气 6 月 21 6 个月 定 38.13 31.03 260 9,913.80 8,067.80 -
日

海科 2023 年 新股锁

301292 新源 6 月 29 6 个月 定 19.99 19.99 369 7,376.31 7,376.31 -
日

海科 2023 年 1 个月 新股流

301292 新源 6 月 29 内（含） 通受限 19.99 19.99 3,31966,346.81 66,346.81 -
日

真兰 2023 年 新股锁

301303 仪表 2 月 13 6 个月 定 26.80 22.32 41311,068.40 9,218.16 -
日

朗坤 2023 年 新股锁

301305 环境 5 月 15 6 个月 定 25.25 19.69 301 7,600.25 5,926.69 -
日

美利 2023 年 新股锁

301307 信 4 月 14 6 个月 定 32.34 31.86 302 9,766.68 9,621.72 -
日

鑫宏 2023 年 新股锁

301310 业 5 月 26 6 个月 定 67.28 65.43 17912,043.12 11,711.97 -
日

威士 2023 年 新股锁

301315 顿 6 月 13 6 个月 定 32.29 51.12 186 6,005.94 9,508.32 -
日

鑫磊 2023 年 新股锁

301317 股份 1 月 12 6 个月 定 20.67 26.17 56111,595.87 14,681.37 -
日

绿通 2023 年 新股锁

301322 科技 2 月 27 6 个月 定 131.11 53.24 72 9,439.92 3,833.28 -
日

绿通 2023 年 新股锁

301322 科技 5 月 25 3 个月 定-送股 - 53.24 36 - 1,916.64 -
日

新莱 2023 年 新股锁

301323 福 5 月 29 6 个月 定 39.06 39.36 131 5,116.86 5,156.16 -
日

曼恩 2023 年 新股锁

301325 斯特 5 月 4 6 个月 定 76.80 107.95 119 9,139.20 12,846.05 -
日

德尔 2023 年 新股锁

301332 玛 5 月 9 6 个月 定 14.81 13.73 488 7,227.28 6,700.24 -
日


涛涛 2023 年 新股锁

301345 车业 3 月 10 6 个月 定 73.45 46.64 83 6,096.35 3,871.12 -
日

南王 2023 年 新股锁

301355 科技 6 月 2 6 个月 定 17.55 16.75 382 6,704.10 6,398.50 -
日

北方 2023 年 新股锁

301357 长龙 4 月 11 6 个月 定 50.00 48.39 127 6,350.00 6,145.53 -
日

湖南 2023 年 新股锁

301358 裕能 2 月 1 6 个月 定 23.77 42.89 332 7,891.64 14,239.48 -
日

荣旗 2023 年 新股锁

301360 科技 4 月 17 6 个月 定 71.88 92.60 91 6,541.08 8,426.60 -
日

凌玮 2023 年 新股锁

301373 科技 1 月 20 6 个月 定 33.73 31.85 225 7,589.25 7,166.25 -
日

致欧 2023 年 新股锁

301376 科技 6 月 14 6 个月 定 24.66 22.51 269 6,633.54 6,055.19 -
日

蜂助 2023 年 新股锁

301382 手 5 月 9 6 个月 定 23.80 32.84 242 5,759.60 7,947.28 -
日

天键 2023 年 新股锁

301383 股份 5 月 31 6 个月 定 46.16 35.72 215 9,924.40 7,679.80 -
日

未来 2023 年 新股锁

301386 电器 3 月 21 6 个月 定 29.99 23.79 237 7,107.63 5,638.23 -
日

光大 2023 年 新股锁

301387 同创 4 月 10 6 个月 定 58.32 45.36 18710,905.84 8,482.32 -
日

阿莱 2023 年 新股锁

301419 德 2 月 2 6 个月 定 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
日

世纪 2023 年 新股锁

301428 恒通 5 月 10 6 个月 定 26.35 30.60 186 4,901.10 5,691.60 -
日

森泰 2023 年 新股锁

301429 股份 4 月 10 6 个月 定 28.75 21.02 37710,838.75 7,924.54 -
日

301439 泓淋 2023 年 6 个月 新股锁 19.99 16.90 294 5,877.06 4,968.60 -
电力 3 月 10 定


日

致尚 2023 年 新股锁

301486 科技 6 月 30 6 个月 定 57.66 57.66 149 8,591.34 8,591.34 -
日

致尚 2023 年 1 个月 新股流

301486 科技 6 月 30 内（含） 通受限 57.66 57.66 1,34177,322.06 77,322.06 -
日

中信 2023 年 新股锁

601061 金属 3 月 30 6 个月 定 6.58 7.58 776 5,106.08 5,882.08 -
日

江盐 2023 年 新股锁

601065 集团 3 月 31 6 个月 定 10.36 11.84 272 2,817.92 3,220.48 -
日

柏诚 2023 年 新股锁

601133 股份 3 月 31 6 个月 定 11.66 12.26 236 2,751.76 2,893.36 -
日

常青 2023 年 新股锁

603125 科技 3 月 30 6 个月 定 25.98 24.53 82 2,130.36 2,011.46 -
日

中重 2023 年 新股锁

603135 科技 3 月 29 6 个月 定 17.80 17.89 256 4,556.80 4,579.84 -
日

恒尚 2023 年 新股锁

603137 节能 4 月 10 6 个月 定 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -
日

万丰 2023 年 新股锁

603172 股份 4 月 28 6 个月 定 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
日

中船 2023 年 新股锁

688146 特气 4 月 13 6 个月 定 36.15 38.13 219 7,916.85 8,350.47 -
日

西高 2023 年 新股锁

688334 院 6 月 9 6 个月 定 14.16 16.21 476 6,740.16 7,715.96 -
日

颀中 2023 年 新股锁

688352 科技 4 月 11 6 个月 定 12.10 12.07 697 8,433.70 8,412.79 -
日

中科 2023 年 新股锁

688361 飞测 5 月 12 6 个月 定 23.60 64.67 220 5,192.00 14,227.40 -
日

时创 2023 年 新股锁

688429 能源 6 月 20 6 个月 定 19.20 25.53 235 4,512.00 5,999.55 -
日

688469 中芯 2023 年 6 个月 新股锁 5.69 5.41 2,52614,372.94 13,665.66 -


集成 4 月 28 定

日

阿特 2023 年 新股锁

688472 斯 6 月 2 6 个月 定 11.10 17.04 856 9,501.60 14,586.24 -
日

晶升 2023 年 新股锁

688478 股份 4 月 13 6 个月 定 32.52 42.37 269 8,747.88 11,397.53 -
日

友车 2023 年 新股锁

688479 科技 5 月 4 6 个月 定 33.99 29.49 150 5,098.50 4,423.50 -
日

南芯 2023 年 新股锁

688484 科技 3 月 28 6 个月 定 39.99 36.71 234 9,357.66 8,590.14 -
日

九州 2023 年 新股锁

688485 一轨 1 月 11 6 个月 定 17.47 15.17 3,58062,542.60 54,308.60 -
日

茂莱 2023 年 新股锁

688502 光学 2 月 28 6 个月 定 69.72 178.59 96066,931.20171,446.40 -
日

慧智 2023 年 新股锁

688512 微 5 月 8 6 个月 定 20.92 19.16 307 6,422.44 5,882.12 -
日

航天 2023 年 新股锁

688523 环宇 5 月 26 6 个月 定 21.86 23.85 308 6,732.88 7,345.80 -
日

日联 2023 年 新股锁

688531 科技 3 月 24 6 个月 定 152.38 135.97 7511,428.50 10,197.75 -
日

华海 2023 年 新股锁

688535 诚科 3 月 28 6 个月 定 35.00 51.23 137 4,795.00 7,018.51 -
日

国科 2023 年 新股锁

688543 军工 6 月 14 6 个月 定 43.67 53.05 157 6,856.19 8,328.85 -
日

航天 2023 年 新股锁

688552 南湖 5 月 8 6 个月 定 21.17 23.50 308 6,520.36 7,238.00 -
日

航天 2023 年 新股锁

688562 软件 5 月 15 6 个月 定 12.68 22.31 410 5,198.80 9,147.10 -
日

天玛 2023 年 新股锁

688570 智控 5 月 29 6 个月 定 30.26 25.33 239 7,232.14 6,053.87 -
日


安杰 2023 年 新股锁

688581 思 5 月 12 6 个月 定 125.80 118.03 54 6,793.20 6,373.62 -
日

芯动 2023 年 新股锁

688582 联科 6 月 21 6 个月 定 26.74 40.68 242 6,471.08 9,844.56 -
日

新相 2023 年 新股锁

688593 微 5 月 25 6 个月 定 11.18 14.59 499 5,578.82 7,280.41 -
日

天承 2023 年 1 个月 新股流

688603 科技 6 月 30 内（含） 通受限 55.00 55.00 97053,350.00 53,350.00 -
日

天承 2023 年 新股锁

688603 科技 6 月 30 6 个月 定 55.00 55.00 108 5,940.00 5,940.00 -
日

安凯 2023 年 新股锁

688620 微 6 月 15 6 个月 定 10.68 12.34 666 7,112.88 8,218.44 -
日

双元 2023 年 新股锁

688623 科技 5 月 31 6 个月 定 125.88 86.79 56 7,049.28 4,860.24 -
日

华丰 2023 年 新股锁

688629 科技 6 月 16 6 个月 定 9.26 18.59 636 5,889.36 11,823.24 -
日

莱斯 2023 年 新股锁

688631 信息 6 月 19 6 个月 定 25.28 29.87 173 4,373.44 5,167.51 -
日

注：1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。
2. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。
3. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 期末 复 复牌 期末

股票代 票 停牌 停牌 估值 牌 开盘单 数量 期末 估值总 备注
码 名 日期 原因 单价 日 价 （股） 成本总额 额

称 期

2023 2023

000561 烽火 年 6 重大事 11.57年7月 12.73 4,300 40,213.60 49,751.00 -
电子 月 30 项停牌 14 日

日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为特殊类型的混合型基金，主要采用追求绝对收益的市场中性策略，与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。


本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券占基金资产净值的比例较低（含债券投资比例为零），因此无重大信用风险(上年度末：同)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本报告期末，除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 1,985,458.15 - - - 1,985,458.15

结算备付金 20,839,421.54 - - - 20,839,421.54

存出保证金 34,185.32 - - 18,425,534.40 18,459,719.72

交易性金融资产 12,669,758.22 - - 156,362,285.14 169,032,043.36

买入返售金融资产 -534.25 - - - -534.25

应收申购款 - - - 19,856.81 19,856.81

应收清算款 - - - 1,887,863.95 1,887,863.95

资产总计 35,528,288.98 - - 176,695,540.30 212,223,829.28

负债

应付赎回款 - - - 580,675.43 580,675.43

应付管理人报酬 - - - 175,373.05 175,373.05

应付托管费 - - - 35,074.63 35,074.63

应付清算款 - - - 376,489.82 376,489.82

应付销售服务费 - - - 57,173.92 57,173.92

其他负债 - - - 1,137,414.06 1,137,414.06

负债总计 - - - 2,362,200.91 2,362,200.91

利率敏感度缺口 35,528,288.98 - - 174,333,339.39 209,861,628.37

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日


资产

银行存款 1,271,889.61 - - - 1,271,889.61

结算备付金 25,156,810.11 - - - 25,156,810.11

存出保证金 182,102.74 - - 24,232,806.40 24,414,909.14

交易性金融资产 14,826,529.45 - - 194,141,187.58 208,967,717.03

应收申购款 - - - 9,044.40 9,044.40

应收清算款 - - - 2,920,109.43 2,920,109.43

资产总计 41,437,331.91 - - 221,303,147.81 262,740,479.72

负债

应付赎回款 - - - 436,417.23 436,417.23

应付管理人报酬 - - - 222,563.43 222,563.43

应付托管费 - - - 44,512.71 44,512.71

应付清算款 - - - 1,908,553.94 1,908,553.94

应付销售服务费 - - - 69,695.70 69,695.70

其他负债 - - - 2,799,935.36 2,799,935.36

负债总计 - - - 5,481,678.37 5,481,678.37

利率敏感度缺口 41,437,331.91 - - 215,821,469.44 257,258,801.35

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末，本基金持有交易性债券投资比例较低(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，基金管理人主要运用股指期货等空头工具对持有的股票等权益类多头组合进行对冲操作，规避权益类多头组合的市场系统性风险；同时预留必要的现金，以应对保证金的增加要求或投资者的赎回申请。在股票投资方面，主要采用量化行业配置模型和量化本基金主要采用量化行业配置模型和量化 Alpha 选股模型构建指数增强股票组合，严格控制运作风险，并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，以改进模型的
有效性，最大化超额收益。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 156,362,285.14 74.51 194,141,187.58 75.47
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 156,362,285.14 74.51 194,141,187.58 75.47

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变-

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 1. 业绩比较基准

267,888.09 531,131.44
上升 5%

2. 业绩比较基准

-267,888.09 -531,131.44
下降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 155,183,404.85 193,433,422.86

第二层次 13,037,496.50 14,826,529.45

第三层次 811,142.01 707,764.72

合计 169,032,043.36 208,967,717.03

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 156,362,285.14 73.68

其中：股票 156,362,285.14 73.68

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 12,669,758.22 5.97

其中：债券 12,669,758.22 5.97

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -534.25 -0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 22,824,879.69 10.76

8 其他各项资产 20,367,440.48 9.60

9 合计 212,223,829.28 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 1,095,437.00 0.52

B 采矿业 7,178,796.00 3.42

C 制造业 93,013,124.20 44.32

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 7,629,213.17 3.64

E 建筑业 4,923,541.07 2.35

F 批发和零售业 4,770,286.59 2.27

G 交通运输、仓储和邮政业 2,752,723.00 1.31

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 4,374,982.85 2.08

J 金融业 20,138,215.40 9.60

K 房地产业 3,323,753.00 1.58

L 租赁和商务服务业 2,034,161.00 0.97


M 科学研究和技术服务业 1,077,013.37 0.51

N 水利、环境和公共设施管理业 2,600,192.49 1.24

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,450,846.00 0.69

S 综合 - -

合计 156,362,285.14 74.51

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 2,804 4,741,564.00 2.26

2 601318 中国平安 77,300 3,586,720.00 1.71

3 300750 宁德时代 13,060 2,987,997.40 1.42

4 600919 江苏银行 397,000 2,917,950.00 1.39

5 600036 招商银行 68,900 2,257,164.00 1.08

6 600900 长江电力 91,900 2,027,314.00 0.97

7 000333 美的集团 32,098 1,891,214.16 0.90

8 002236 大华股份 80,700 1,593,825.00 0.76

9 600048 保利发展 120,200 1,566,206.00 0.75

10 600323 瀚蓝环境 78,700 1,489,791.00 0.71

11 600073 上海梅林 201,600 1,471,680.00 0.70

12 000651 格力电器 39,400 1,438,494.00 0.69

13 002415 海康威视 42,100 1,393,931.00 0.66

14 601398 工商银行 287,000 1,383,340.00 0.66

15 002216 三全食品 88,000 1,371,040.00 0.65

16 002027 分众传媒 198,800 1,353,828.00 0.65

17 300866 安克创新 15,300 1,338,750.00 0.64

18 601857 中国石油 178,100 1,330,407.00 0.63

19 688012 中微公司 7,980 1,248,471.00 0.59

20 000858 五 粮 液 7,600 1,243,132.00 0.59

21 002475 立讯精密 38,100 1,236,345.00 0.59

22 002697 红旗连锁 208,900 1,219,976.00 0.58

23 000725 京东方 A 288,000 1,177,920.00 0.56

24 002563 森马服饰 188,500 1,172,470.00 0.56

25 601618 中国中冶 294,500 1,169,165.00 0.56

26 000063 中兴通讯 25,500 1,161,270.00 0.55

27 601668 中国建筑 187,980 1,079,005.20 0.51

28 000338 潍柴动力 85,200 1,061,592.00 0.51


29 002967 广电计量 52,500 1,054,725.00 0.50

30 601688 华泰证券 75,300 1,036,881.00 0.49

31 002299 圣农发展 53,700 1,028,355.00 0.49

32 600011 华能国际 110,000 1,018,600.00 0.49

33 002179 中航光电 21,840 990,444.00 0.47

34 300146 汤臣倍健 38,600 925,628.00 0.44

35 600031 三一重工 55,600 924,628.00 0.44

36 600438 通威股份 26,800 919,508.00 0.44

37 600674 川投能源 60,500 910,525.00 0.43

38 601006 大秦铁路 120,400 894,572.00 0.43

39 600580 卧龙电驱 61,200 894,132.00 0.43

40 002371 北方华创 2,800 889,420.00 0.42

41 600863 内蒙华电 210,100 871,915.00 0.42

42 600085 同仁堂 15,100 869,156.00 0.41

43 601998 中信银行 145,200 868,296.00 0.41

44 000938 紫光股份 27,000 859,950.00 0.41

45 600728 佳都科技 123,600 856,548.00 0.41

46 600028 中国石化 134,000 852,240.00 0.41

47 600887 伊利股份 29,600 838,272.00 0.40

48 603301 振德医疗 28,300 838,246.00 0.40

49 601818 光大银行 271,400 833,198.00 0.40

50 600570 恒生电子 18,600 823,794.00 0.39

51 000568 泸州老窖 3,900 817,323.00 0.39

52 002223 鱼跃医疗 22,700 816,973.00 0.39

53 000625 长安汽车 63,000 814,590.00 0.39

54 002233 塔牌集团 105,000 810,600.00 0.39

55 603197 保隆科技 14,800 802,900.00 0.38

56 601128 常熟银行 117,600 802,032.00 0.38

57 000860 顺鑫农业 23,500 791,715.00 0.38

58 600958 东方证券 81,600 791,520.00 0.38

59 600741 华域汽车 42,600 786,396.00 0.37

60 300122 智飞生物 17,718 783,135.60 0.37

61 601319 中国人保 131,000 765,040.00 0.36

62 003816 中国广核 243,700 757,907.00 0.36

63 603027 千禾味业 35,200 743,424.00 0.35

64 300856 科思股份 9,400 740,438.00 0.35

65 600332 白云山 23,200 739,616.00 0.35

66 601872 招商轮船 126,900 734,751.00 0.35

67 002727 一心堂 27,700 731,280.00 0.35

68 300316 晶盛机电 10,300 730,270.00 0.35

69 601211 国泰君安 51,800 724,682.00 0.35

70 601966 玲珑轮胎 32,600 724,372.00 0.35

71 601899 紫金矿业 63,500 721,995.00 0.34


72 000538 云南白药 13,700 718,976.00 0.34

73 002311 海大集团 15,300 716,652.00 0.34

74 000425 徐工机械 105,700 715,589.00 0.34

75 002078 太阳纸业 66,700 713,023.00 0.34

76 600297 广汇汽车 342,100 711,568.00 0.34

77 600699 均胜电子 40,300 710,892.00 0.34

78 000789 万年青 91,300 707,575.00 0.34

79 600985 淮北矿业 61,200 705,024.00 0.34

80 002202 金风科技 65,600 696,672.00 0.33

81 002422 科伦药业 23,400 694,512.00 0.33

82 601877 正泰电器 25,100 694,015.00 0.33

83 600284 浦东建设 110,700 677,484.00 0.32

84 002459 晶澳科技 15,844 660,694.80 0.31

85 002821 凯莱英 5,600 660,016.00 0.31

86 002237 恒邦股份 60,600 659,934.00 0.31

87 002938 鹏鼎控股 26,900 653,401.00 0.31

88 601699 潞安环能 40,000 652,800.00 0.31

89 600183 生益科技 45,900 651,780.00 0.31

90 000408 藏格矿业 28,800 650,016.00 0.31

91 600233 圆通速递 44,400 646,464.00 0.31

92 300285 国瓷材料 23,400 641,160.00 0.31

93 603916 苏博特 48,200 638,168.00 0.30

94 002129 TCL 中环 19,200 637,440.00 0.30

95 601216 君正集团 153,600 629,760.00 0.30

96 300358 楚天科技 41,900 625,567.00 0.30

97 002004 华邦健康 124,800 624,000.00 0.30

98 000733 振华科技 6,400 613,440.00 0.29

99 601377 兴业证券 99,500 608,940.00 0.29

100 600583 海油工程 103,900 607,815.00 0.29

101 002839 张家港行 143,300 606,159.00 0.29

102 600690 海尔智家 25,600 601,088.00 0.29

103 600309 万华化学 6,800 597,312.00 0.28

104 002466 天齐锂业 8,400 587,244.00 0.28

105 600061 国投资本 82,200 585,264.00 0.28

106 001979 招商蛇口 44,900 585,047.00 0.28

107 688599 天合光能 13,440 572,678.40 0.27

108 600050 中国联通 117,400 563,520.00 0.27

109 600585 海螺水泥 23,300 553,142.00 0.26

110 600918 中泰证券 80,000 552,800.00 0.26

111 002304 洋河股份 4,000 525,400.00 0.25

112 600809 山西汾酒 2,800 518,196.00 0.25

113 601669 中国电建 90,100 517,174.00 0.25

114 600362 江西铜业 26,600 504,868.00 0.24


115 002756 永兴材料 8,000 500,880.00 0.24

116 603899 晨光股份 11,200 499,968.00 0.24

117 000708 中信特钢 30,400 481,536.00 0.23

118 600572 康恩贝 70,000 479,500.00 0.23

119 601168 西部矿业 45,400 477,154.00 0.23

120 002373 千方科技 34,200 466,488.00 0.22

121 600597 光明乳业 44,500 462,800.00 0.22

122 000983 山西焦煤 50,400 458,640.00 0.22

123 600276 恒瑞医药 9,500 455,050.00 0.22

124 000060 中金岭南 94,900 450,775.00 0.21

125 603613 国联股份 11,890 439,097.70 0.21

126 002832 比音勒芬 12,400 439,084.00 0.21

127 300872 天阳科技 28,000 435,120.00 0.21

128 300226 上海钢联 13,220 428,328.00 0.20

129 000988 华工科技 11,200 425,712.00 0.20

130 600999 招商证券 31,200 423,384.00 0.20

131 002572 索菲亚 24,200 421,564.00 0.20

132 002484 江海股份 19,600 417,284.00 0.20

133 600639 浦东金桥 33,400 414,494.00 0.20

134 002402 和而泰 23,900 405,822.00 0.19

135 000650 仁和药业 65,800 404,012.00 0.19

136 002409 雅克科技 5,500 400,840.00 0.19

137 000875 吉电股份 74,100 399,399.00 0.19

138 688556 高测股份 7,382 392,279.48 0.19

139 002064 华峰化学 56,900 390,334.00 0.19

140 688006 杭可科技 12,794 389,833.18 0.19

141 000560 我爱我家 147,100 389,815.00 0.19

142 601600 中国铝业 71,000 389,790.00 0.19

143 002739 万达电影 30,900 387,486.00 0.18

144 002745 木林森 42,100 387,320.00 0.18

145 000786 北新建材 15,700 384,807.00 0.18

146 002815 崇达技术 30,800 383,460.00 0.18

147 000630 铜陵有色 132,500 382,925.00 0.18

148 002056 横店东磁 21,000 382,410.00 0.18

149 601717 郑煤机 30,600 380,970.00 0.18

150 603719 良品铺子 15,200 380,152.00 0.18

151 300131 英唐智控 72,400 380,100.00 0.18

152 002139 拓邦股份 29,100 379,755.00 0.18

153 601098 中南传媒 32,700 379,320.00 0.18

154 300144 宋城演艺 30,200 374,480.00 0.18

155 300319 麦捷科技 43,700 374,072.00 0.18

156 600803 新奥股份 19,700 373,906.00 0.18

157 600557 康缘药业 13,600 373,456.00 0.18


158 300232 洲明科技 40,300 368,342.00 0.18

159 601137 博威合金 23,500 365,660.00 0.17

160 603369 今世缘 6,900 364,320.00 0.17

161 603920 世运电路 18,600 363,258.00 0.17

162 002851 麦格米特 9,900 361,053.00 0.17

163 603185 弘元绿能 4,800 357,840.00 0.17

164 600502 安徽建工 67,000 353,760.00 0.17

165 688148 芳源股份 28,780 351,116.00 0.17

166 300003 乐普医疗 15,400 348,194.00 0.17

167 300999 金龙鱼 8,700 347,913.00 0.17

168 300842 帝科股份 3,800 347,472.00 0.17

169 603883 老百姓 11,600 346,260.00 0.16

170 000923 河钢资源 25,400 342,900.00 0.16

171 600057 厦门象屿 39,300 341,910.00 0.16

172 603596 伯特利 4,300 340,818.00 0.16

173 301031 中熔电气 2,500 339,275.00 0.16

174 002048 宁波华翔 25,300 339,020.00 0.16

175 002108 沧州明珠 74,800 338,844.00 0.16

176 300274 阳光电源 2,900 338,227.00 0.16

177 002913 奥士康 8,800 335,984.00 0.16

178 600210 紫江企业 62,600 333,032.00 0.16

179 002690 美亚光电 12,900 332,175.00 0.16

180 601888 中国中免 3,000 331,590.00 0.16

181 002539 云图控股 36,900 331,362.00 0.16

182 688516 奥特维 1,735 326,874.00 0.16

183 600339 中油工程 80,300 326,821.00 0.16

184 001914 招商积余 21,700 326,585.00 0.16

185 002206 海 利 得 60,600 324,816.00 0.15

186 603979 金诚信 10,400 323,440.00 0.15

187 002171 楚江新材 45,300 322,536.00 0.15

188 301029 怡合达 7,200 321,696.00 0.15

189 600577 精达股份 76,100 321,142.00 0.15

190 603588 高能环境 34,200 320,454.00 0.15

191 000966 长源电力 57,200 319,176.00 0.15

192 601607 上海医药 14,100 315,981.00 0.15

193 600109 国金证券 36,300 314,721.00 0.15

194 000935 四川双马 18,600 313,224.00 0.15

195 600496 精工钢构 83,500 311,455.00 0.15

196 603228 景旺电子 12,100 310,365.00 0.15

197 002594 比亚迪 1,200 309,924.00 0.15

198 601619 嘉泽新能 68,100 309,855.00 0.15

199 600908 无锡银行 57,800 309,808.00 0.15

200 300487 蓝晓科技 4,950 308,979.00 0.15


201 300815 玉禾田 20,640 307,123.20 0.15

202 000739 普洛药业 17,300 306,902.00 0.15

203 600267 海正药业 25,900 294,742.00 0.14

204 002807 江阴银行 79,800 294,462.00 0.14

205 300973 立高食品 4,300 294,206.00 0.14

206 000498 山东路桥 45,600 292,752.00 0.14

207 603323 苏农银行 69,500 292,595.00 0.14

208 002034 旺能环境 18,500 292,485.00 0.14

209 600129 太极集团 4,700 279,603.00 0.13

210 600329 达仁堂 6,100 273,829.00 0.13

211 300896 爱美客 600 266,970.00 0.13

212 603605 珀莱雅 2,300 258,520.00 0.12

213 603187 海容冷链 12,120 242,278.80 0.12

214 002180 纳思达 6,400 219,200.00 0.10

215 000513 丽珠集团 5,300 206,223.00 0.10

216 000963 华东医药 4,300 186,491.00 0.09

217 601138 工业富联 7,100 178,920.00 0.09

218 601985 中国核电 25,100 176,955.00 0.08

219 688502 茂莱光学 960 171,446.40 0.08

220 002368 太极股份 4,100 168,797.00 0.08

221 601390 中国中铁 22,000 166,760.00 0.08

222 601766 中国中车 25,000 162,500.00 0.08

223 601186 中国铁建 15,600 153,660.00 0.07

224 601816 京沪高铁 28,700 150,962.00 0.07

225 600271 航天信息 10,800 147,852.00 0.07

226 002152 广电运通 12,600 147,672.00 0.07

227 300033 同花顺 700 122,696.00 0.06

228 601117 中国化学 14,200 117,576.00 0.06

229 600161 天坛生物 3,500 95,025.00 0.05

230 000933 神火股份 6,800 88,400.00 0.04

231 301486 致尚科技 1,490 85,913.40 0.04

232 000932 华菱钢铁 17,600 83,952.00 0.04

233 600096 云天化 4,700 80,229.00 0.04

234 000591 太阳能 11,800 80,004.00 0.04

235 000878 云南铜业 6,900 76,245.00 0.04

236 600039 四川路桥 7,700 75,537.00 0.04

237 600153 建发股份 6,900 75,279.00 0.04

238 301292 海科新源 3,688 73,723.12 0.04

239 600141 兴发集团 3,300 73,326.00 0.03

240 000951 中国重汽 4,200 70,770.00 0.03

241 600170 上海建工 26,000 69,940.00 0.03

242 600704 物产中大 14,100 69,654.00 0.03

243 002080 中材科技 3,300 67,716.00 0.03


244 000400 许继电气 2,900 66,845.00 0.03

245 600529 山东药玻 2,400 65,328.00 0.03

246 300088 长信科技 10,800 65,124.00 0.03

247 600820 隧道股份 10,800 64,908.00 0.03

248 600642 申能股份 9,200 64,308.00 0.03

249 600008 首创环保 22,100 63,648.00 0.03

250 600582 天地科技 10,600 61,798.00 0.03

251 601975 招商南油 21,100 60,346.00 0.03

252 300760 迈瑞医疗 200 59,960.00 0.03

253 601000 唐山港 16,800 59,304.00 0.03

254 688603 天承科技 1,078 59,290.00 0.03

255 000830 鲁西化工 5,600 59,136.00 0.03

256 600598 北大荒 4,400 58,652.00 0.03

257 600528 中铁工业 5,900 58,292.00 0.03

258 000778 新兴铸管 14,200 57,936.00 0.03

259 600761 安徽合力 2,900 57,797.00 0.03

260 000528 柳 工 7,200 56,880.00 0.03

261 002128 电投能源 4,300 56,846.00 0.03

262 600967 内蒙一机 5,400 54,540.00 0.03

263 600511 国药股份 1,400 54,390.00 0.03

264 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.03

265 002061 浙江交科 12,100 53,966.00 0.03

266 002038 双鹭药业 5,200 52,468.00 0.03

267 600328 中盐化工 5,750 51,750.00 0.02

268 601860 紫金银行 20,600 51,706.00 0.02

269 600929 雪天盐业 6,500 51,610.00 0.02

270 600710 苏美达 6,000 51,360.00 0.02

271 002091 江苏国泰 6,800 51,272.00 0.02

272 300457 赢合科技 2,900 51,214.00 0.02

273 600062 华润双鹤 2,900 50,518.00 0.02

274 000598 兴蓉环境 9,290 50,444.70 0.02

275 002258 利尔化学 3,900 50,349.00 0.02

276 301202 朗威股份 1,943 50,168.26 0.02

277 601918 新集能源 11,800 50,150.00 0.02

278 000561 烽火电子 4,300 49,751.00 0.02

279 601001 晋控煤业 5,300 49,608.00 0.02

280 601928 凤凰传媒 4,300 49,020.00 0.02

281 301261 恒工精密 1,325 48,892.50 0.02

282 600720 祁连山 4,300 48,891.00 0.02

283 600420 国药现代 4,300 48,547.00 0.02

284 601369 陕鼓动力 5,300 48,283.00 0.02

285 600125 铁龙物流 7,800 47,112.00 0.02

286 002060 粤 水 电 7,100 46,718.00 0.02


287 600531 豫光金铅 7,400 46,620.00 0.02

288 000589 贵州轮胎 8,300 46,480.00 0.02

289 600968 海油发展 15,100 46,357.00 0.02

290 601801 皖新传媒 4,900 46,011.00 0.02

291 000915 华特达因 1,300 45,877.00 0.02

292 000049 德赛电池 1,300 45,864.00 0.02

293 300770 新媒股份 1,000 45,860.00 0.02

294 000719 中原传媒 3,900 45,630.00 0.02

295 601200 上海环境 4,800 45,552.00 0.02

296 601789 宁波建工 9,400 44,462.00 0.02

297 002449 国星光电 5,000 44,450.00 0.02

298 000822 山东海化 6,500 44,265.00 0.02

299 002106 莱宝高科 5,200 44,200.00 0.02

300 600373 中文传媒 3,300 43,956.00 0.02

301 000912 泸天化 9,400 43,052.00 0.02

302 600623 华谊集团 6,900 42,987.00 0.02

303 600866 星湖科技 7,800 42,900.00 0.02

304 600742 一汽富维 5,200 42,588.00 0.02

305 600508 上海能源 2,900 42,572.00 0.02

306 000501 武商集团 4,300 42,527.00 0.02

307 300772 运达股份 3,300 42,504.00 0.02

308 601139 深圳燃气 5,800 42,282.00 0.02

309 600757 长江传媒 4,900 42,140.00 0.02

310 603299 苏盐井神 4,200 41,916.00 0.02

311 603327 福蓉科技 3,500 41,580.00 0.02

312 002226 江南化工 8,200 41,574.00 0.02

313 000900 现代投资 10,300 41,509.00 0.02

314 600510 黑牡丹 6,800 41,276.00 0.02

315 000026 飞亚达 3,400 41,004.00 0.02

316 000823 超声电子 4,300 40,764.00 0.02

317 600997 开滦股份 6,800 40,596.00 0.02

318 600300 维维股份 13,300 40,432.00 0.02

319 000582 北部湾港 5,300 40,280.00 0.02

320 000968 蓝焰控股 5,300 40,068.00 0.02

321 600035 楚天高速 9,800 39,984.00 0.02

322 600874 创业环保 6,800 39,848.00 0.02

323 603328 依顿电子 4,800 39,744.00 0.02

324 002573 清新环境 7,200 39,672.00 0.02

325 601101 昊华能源 6,800 39,576.00 0.02

326 600750 江中药业 1,800 39,474.00 0.02

327 601019 山东出版 4,300 39,431.00 0.02

328 000737 北方铜业 7,300 39,347.00 0.02

329 600475 华光环能 3,300 39,204.00 0.02


330 600618 氯碱化工 4,300 38,571.00 0.02

331 600971 恒源煤电 4,900 38,171.00 0.02

332 002267 陕天然气 4,800 38,016.00 0.02

333 600941 中国移动 400 37,320.00 0.02

334 002911 佛燃能源 2,900 37,294.00 0.02

335 002238 天威视讯 5,300 36,729.00 0.02

336 600229 城市传媒 4,300 36,636.00 0.02

337 600012 皖通高速 3,400 35,632.00 0.02

338 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02

339 000411 英特集团 2,900 35,003.00 0.02

340 000505 京粮控股 4,700 34,968.00 0.02

341 002140 东华科技 3,800 34,314.00 0.02

342 600479 千金药业 3,000 33,840.00 0.02

343 600814 杭州解百 3,800 32,490.00 0.02

344 603213 镇洋发展 2,400 28,632.00 0.01

345 301087 可孚医疗 400 19,720.00 0.01

346 301317 鑫磊股份 561 14,681.37 0.01

347 688472 阿特斯 856 14,586.24 0.01

348 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01

349 301358 湖南裕能 332 14,239.48 0.01

350 688361 中科飞测 220 14,227.40 0.01

351 603195 公牛集团 148 14,216.88 0.01

352 688469 中芯集成 2,526 13,665.66 0.01

353 301325 曼恩斯特 119 12,846.05 0.01

354 600729 重庆百货 400 12,576.00 0.01

355 002709 天赐材料 300 12,357.00 0.01

356 603757 大元泵业 400 11,936.00 0.01

357 688629 华丰科技 636 11,823.24 0.01

358 301260 格力博 498 11,767.74 0.01

359 301310 鑫宏业 179 11,711.97 0.01

360 300900 广联航空 400 11,524.00 0.01

361 688478 晶升股份 269 11,397.53 0.01

362 002007 华兰生物 500 11,205.00 0.01

363 002384 东山精密 400 10,360.00 0.00

364 688531 日联科技 75 10,197.75 0.00

365 688582 芯动联科 242 9,844.56 0.00

366 301307 美利信 302 9,621.72 0.00

367 301315 威士顿 186 9,508.32 0.00

368 301303 真兰仪表 413 9,218.16 0.00

369 688562 航天软件 410 9,147.10 0.00

370 688484 南芯科技 234 8,590.14 0.00

371 301387 光大同创 187 8,482.32 0.00

372 002714 牧原股份 200 8,430.00 0.00


373 301360 荣旗科技 91 8,426.60 0.00

374 688352 颀中科技 697 8,412.79 0.00

375 301246 宏源药业 273 8,383.83 0.00

376 688146 中船特气 219 8,350.47 0.00

377 688543 国科军工 157 8,328.85 0.00

378 688620 安凯微 666 8,218.44 0.00

379 301141 中科磁业 190 8,111.10 0.00

380 301291 明阳电气 260 8,067.80 0.00

381 301382 蜂助手 242 7,947.28 0.00

382 301429 森泰股份 377 7,924.54 0.00

383 301262 海看股份 305 7,777.50 0.00

384 688334 西高院 476 7,715.96 0.00

385 301383 天键股份 215 7,679.80 0.00

386 300759 康龙化成 200 7,656.00 0.00

387 301225 恒勃股份 226 7,516.76 0.00

388 300031 宝通科技 300 7,416.00 0.00

389 688523 航天环宇 308 7,345.80 0.00

390 688593 新相微 499 7,280.41 0.00

391 001287 中电港 346 7,272.92 0.00

392 600938 中国海油 400 7,248.00 0.00

393 688552 航天南湖 308 7,238.00 0.00

394 301373 凌玮科技 225 7,166.25 0.00

395 603298 杭叉集团 300 7,065.00 0.00

396 688535 华海诚科 137 7,018.51 0.00

397 002555 三七互娱 200 6,976.00 0.00

398 603259 药明康德 111 6,916.41 0.00

399 603103 横店影视 400 6,736.00 0.00

400 603233 大参林 240 6,722.40 0.00

401 301332 德尔玛 488 6,700.24 0.00

402 301355 南王科技 382 6,398.50 0.00

403 688581 安杰思 54 6,373.62 0.00

404 301232 飞沃科技 107 6,250.94 0.00

405 301357 北方长龙 127 6,145.53 0.00

406 301376 致欧科技 269 6,055.19 0.00

407 688570 天玛智控 239 6,053.87 0.00

408 301157 华塑科技 114 6,034.02 0.00

409 688429 时创能源 235 5,999.55 0.00

410 301305 朗坤环境 301 5,926.69 0.00

411 600066 宇通客车 400 5,896.00 0.00

412 688512 慧智微 307 5,882.12 0.00

413 601061 中信金属 776 5,882.08 0.00

414 301281 科源制药 233 5,848.30 0.00

415 301322 绿通科技 108 5,749.92 0.00


416 300804 广康生化 173 5,703.81 0.00

417 301428 世纪恒通 186 5,691.60 0.00

418 301203 国泰环保 165 5,676.00 0.00

419 301386 未来电器 237 5,638.23 0.00

420 300638 广和通 240 5,443.20 0.00

421 301170 锡南科技 150 5,239.50 0.00

422 688631 莱斯信息 173 5,167.51 0.00

423 301323 新莱福 131 5,156.16 0.00

424 600835 上海机电 300 5,154.00 0.00

425 603071 物产环能 300 4,977.00 0.00

426 301439 泓淋电力 294 4,968.60 0.00

427 688623 双元科技 56 4,860.24 0.00

428 600876 凯盛新能 300 4,788.00 0.00

429 603135 中重科技 256 4,579.84 0.00

430 688479 友车科技 150 4,423.50 0.00

431 600104 上汽集团 300 4,251.00 0.00

432 605222 起帆电缆 200 4,132.00 0.00

433 603118 共进股份 300 3,987.00 0.00

434 001380 华纬科技 127 3,909.06 0.00

435 000048 京基智农 200 3,904.00 0.00

436 301345 涛涛车业 83 3,871.12 0.00

437 600886 国投电力 300 3,795.00 0.00

438 603960 克来机电 200 3,730.00 0.00

439 601869 长飞光纤 100 3,701.00 0.00

440 601225 陕西煤业 200 3,638.00 0.00

441 600903 贵州燃气 400 3,460.00 0.00

442 003006 百亚股份 200 3,456.00 0.00

443 002130 沃尔核材 400 3,248.00 0.00

444 601065 江盐集团 272 3,220.48 0.00

445 002782 可立克 200 3,058.00 0.00

446 002648 卫星化学 200 2,992.00 0.00

447 300058 蓝色光标 300 2,901.00 0.00

448 601133 柏诚股份 236 2,893.36 0.00

449 600406 国电南瑞 120 2,772.00 0.00

450 002271 东方雨虹 100 2,726.00 0.00

451 600197 伊力特 100 2,717.00 0.00

452 603599 广信股份 100 2,708.00 0.00

453 000027 深圳能源 400 2,636.00 0.00

454 601609 金田股份 400 2,596.00 0.00

455 001328 登康口腔 101 2,574.49 0.00

456 000895 双汇发展 100 2,449.00 0.00

457 001282 三联锻造 74 2,444.22 0.00

458 600391 航发科技 100 2,411.00 0.00


459 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

460 600547 山东黄金 100 2,348.00 0.00

461 600637 东方明珠 300 2,346.00 0.00

462 000975 银泰黄金 200 2,340.00 0.00

463 000783 长江证券 400 2,320.00 0.00

464 601728 中国电信 400 2,252.00 0.00

465 001360 南矿集团 140 2,081.80 0.00

466 002600 领益智造 300 2,073.00 0.00

467 001367 海森药业 52 2,052.96 0.00

468 603125 常青科技 82 2,011.46 0.00

469 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

470 002925 盈趣科技 100 1,940.00 0.00

471 001324 长青科技 98 1,920.80 0.00

472 603218 日月股份 100 1,899.00 0.00

473 300674 宇信科技 100 1,768.00 0.00

474 600415 小商品城 200 1,706.00 0.00

475 601615 明阳智能 100 1,688.00 0.00

476 600682 南京新百 200 1,602.00 0.00

477 002010 传化智联 300 1,596.00 0.00

478 601077 渝农商行 400 1,436.00 0.00

479 000166 申万宏源 300 1,386.00 0.00

480 002135 东南网架 200 1,292.00 0.00

481 600789 鲁抗医药 200 1,284.00 0.00

482 600312 平高电气 100 1,239.00 0.00

483 600901 江苏金租 280 1,156.40 0.00

484 600795 国电电力 300 1,149.00 0.00

485 002641 公元股份 200 1,128.00 0.00

486 601800 中国交建 100 1,091.00 0.00

487 600390 五矿资本 200 1,076.00 0.00

488 600717 天津港 200 886.00 0.00

489 002926 华西证券 100 831.00 0.00

490 600888 新疆众和 100 792.00 0.00

491 000157 中联重科 100 675.00 0.00

492 600027 华电国际 100 669.00 0.00

493 000543 皖能电力 100 660.00 0.00

494 000728 国元证券 100 652.00 0.00

495 000937 冀中能源 100 638.00 0.00

496 000727 冠捷科技 300 636.00 0.00

497 000415 渤海租赁 300 630.00 0.00

498 600018 上港集团 100 525.00 0.00

499 000652 泰达股份 100 412.00 0.00

500 601333 广深铁路 100 396.00 0.00

501 002314 南山控股 100 330.00 0.00


502 603013 亚普股份 20 313.60 0.00

503 688777 中控技术 3 188.34 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600048 保利发展 4,494,469.00 1.75

2 600900 长江电力 3,790,076.00 1.47

3 601318 中国平安 2,783,240.00 1.08

4 601618 中国中冶 2,761,873.00 1.07

5 600919 江苏银行 2,737,352.00 1.06

6 600958 东方证券 2,423,319.11 0.94

7 000333 美的集团 2,391,824.00 0.93

8 601319 中国人保 2,377,240.00 0.92

9 002415 海康威视 2,322,222.00 0.90

10 601857 中国石油 2,205,823.00 0.86

11 600057 厦门象屿 2,170,372.00 0.84

12 600028 中国石化 2,037,595.00 0.79

13 002236 大华股份 2,035,610.00 0.79

14 600742 一汽富维 1,964,563.00 0.76

15 600938 中国海油 1,902,153.00 0.74

16 000651 格力电器 1,875,500.00 0.73

17 002271 东方雨虹 1,855,427.00 0.72

18 601166 兴业银行 1,853,728.00 0.72

19 000725 京东方 A 1,756,870.00 0.68

20 002459 晶澳科技 1,751,406.00 0.68

注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601166 兴业银行 3,920,078.00 1.52

2 600030 中信证券 2,903,023.55 1.13

3 600742 一汽富维 2,653,311.78 1.03

4 600900 长江电力 2,639,348.00 1.03

5 300596 利安隆 2,590,823.00 1.01

6 002459 晶澳科技 2,575,653.00 1.00

7 600028 中国石化 2,537,547.00 0.99

8 603259 药明康德 2,506,777.00 0.97

9 600057 厦门象屿 2,484,135.00 0.97

10 601318 中国平安 2,438,926.00 0.95


11 300750 宁德时代 2,432,179.00 0.95

12 600048 保利发展 2,390,673.14 0.93

13 000333 美的集团 2,387,172.00 0.93

14 600519 贵州茅台 2,348,495.00 0.91

15 002415 海康威视 2,208,614.00 0.86

16 002594 比亚迪 2,197,907.00 0.85

17 601319 中国人保 2,163,432.00 0.84

18 600710 苏美达 2,162,505.00 0.84

19 600150 中国船舶 2,149,217.00 0.84

20 603882 金域医学 2,138,649.00 0.83

注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 461,074,275.46

卖出股票收入（成交）总额 507,370,722.94

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 2,544,947.26 1.21

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,124,810.96 4.82

其中：政策性金融债 10,124,810.96 4.82

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 12,669,758.22 6.04

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 018065 进出 2201 100,000 10,124,810.96 4.82

2 019679 22 国债 14 25,000 2,544,947.26 1.21

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金主要运用股指期货合约进行套期保值操作，规避市场系统性风险。在完全套保的理念下，本基金根据股票多头组合的市值计算股指期货合约卖单量，并根据市场变化对股指期货合约卖单量进行动态跟踪并适时调整。同时，综合考虑定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在不同股指期货合约之间进行动态配置，并适时进行合约展期操作，以求提高组合收益和套期保值的效果。

本基金投资于股指期货，为特殊类型的混合型基金，主要采用追求绝对收益的市场中性策略，与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。本基金的投资符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
7.12 市场中性策略执行情况

截至本报告期末，本基金持有股票资产 156,362,285.14 元，占基金资产净值的比例为 74.51%；
运用股指期货进行对冲的空头合约市值-153,546,120.00 元，占基金资产净值的比例为-73.17%，空头合约市值占股票资产的比例为-98.20%。本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为-1,321,858.79 元，公允价值变动损益为 4,213,414.88 元。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

华宝量化对冲混合截止2023年06月30日持仓前十名证券的发行主体中,中国平安保险(集团)
股份有限公司因未按照规定进行国际收支统计申报于 2022 年 8 月 22 日收到国家外汇管理局深圳
市分局责令改正、给予警告并处罚款人民币 30 万元的处罚决定。

华宝量化对冲混合截止 2023 年 06 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,招商银行股份有限
公司因信贷业务违规,违反审慎经营规则,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,内控管理
未形成有效风险控制；于 2022 年 09 月 09 日收到银保监会罚款的处罚措施。

华宝量化对冲混合截止 2023 年 06 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,江苏银行股份有限
公司因基金销售业务存在以下问题: 一、零售业务部和网络金融部均负责基金销售业务,但未对基金销售产品实行集中统一准入管理,违反了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(证监会令第 175 号)第二十七条的规定。二、部分基金销售业务人员未取得基金从业资格,违反了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(证监会令第 175 号)第三十条的规定。三、向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品或服务的情况,违反了《证券期货投资者适当
性管理办法》(证监会令第 177 号)第二十二条的规定。于 2022 年 12 月 05 日收到江苏证监局责令
改正的处罚措施。

华宝量化对冲混合截止 2023 年 06 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,招商银行股份有限
公司因：一是多期债务融资工具未按照发行文件约定开展余额包销，个别债务融资工具挤占了其他投资人的正常投标，违背了公平公正原则，并影响了发行利率。二是低价包销多期债务融资工具，影响了市场正常秩序。三是债务融资工具承销协议的签订不规范。四是多期债务融资工具的簿记建档利率区间未在充分询价基础上形成，发行工作程序执行不到位、工作开展不规范；于 2023年 01 月 18 日收到中国银行间市场交易商协会警告,责令改正的处罚措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 18,459,719.72

2 应收清算款 1,887,863.95

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 19,856.81

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 20,367,440.48

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

华宝量化

对冲混合 18,096 1,944.74 372,549.83 1.06 34,819,530.07 98.94
A
华宝量化

对冲混合 67,138 2,329.83 13,342,314.91 8.53 143,078,123.33 91.47
C

合计 85,234 2,248.08 13,714,864.74 7.16 177,897,653.40 92.84

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 华宝量化对冲混合 A 122,379.04 0.3477
人所有从

业人员持 华宝量化对冲混合 C 1,377.88 0.0009
有本基金

合计 123,756.92 0.0646

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基华宝量化对冲混合 A 10~50
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 华宝量化对冲混合 C 0~10

合计 10~50

本基金基金经理持有本 华宝量化对冲混合 A 0

开放式基金 华宝量化对冲混合 C 0

合计 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持 有 份 额 发起份额占

项目 持有份额总 占 基 金 总 发起份额总数 基金总份额 发起份额承
数 份 额 比 例 诺持有期限
比例(%)

(%)

基金管理人固有资金 - - 9,800,000.00 5.11 不少于 3 年

基金管理人高级管理 117,860.68 0.06 100,000.00 0.05 不少于 3 年
人员

基金经理等人员 - - 100,000.00 0.05 不少于 3 年

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 117,860.68 0.06 10,000,000.00 5.22 -

注：1、本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金、基金管理人高级管理人员及基金经理等人员使用自有资金作为发起资金总计 1,000 万元认购了本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3 年；

2、本基金管理人运用固有资金于 2014 年 9 月 12 日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起
资金的认购费用为 1,000 元；本基金管理人高级管理人员使用自有资金认购本基金作为发起资金的认购费率为 0.3%；本基金基金经理等人员使用自有资金认购本基金作为发起资金的认购费率为0.6%。符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。

3、发起份额已满足承诺持有期限，管理人于 2021 年四季度赎回本基金全部发起式份额。
§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝量化对冲混合 A 华宝量化对冲混合 C

基金合同生效日

（2014 年 9 月 17 日） 539,601,058.43 67,437,011.52
基金份额总额

本报告期期初基金份 51,026,888.27 187,456,029.40
额总额

本报告期基金总申购 1,780,793.59 21,954,494.25
份额

减：本报告期基金总 17,615,601.96 52,990,085.41
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 35,192,079.90 156,420,438.24

额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

浙商证券 2 136,506,640. 14.20 125,764.24 14.12 -
53

广发证券 2 100,401,532. 10.44 92,500.64 10.39 -


08

第一创业 1 86,315,745.3 8.98 80,386.68 9.03 -
1

中金国际 2 86,280,125.1 8.97 79,490.05 8.92 -
6

上海证券 2 79,619,436.5 8.28 74,150.46 8.33 -
4

东海证券 2 76,099,497.1 7.91 70,870.88 7.96 -
6

中信建投 2 72,203,810.3 7.51 67,234.17 7.55 -
3

方正证券 1 62,465,850.8 6.50 57,550.17 6.46 -
7

东吴证券 2 59,321,065.9 6.17 54,652.60 6.14 -
6

开源证券 2 46,018,958.7 4.79 42,847.14 4.81 -
0

东方财富 2 31,085,329.2 3.23 28,701.45 3.22 -
9

海通证券 2 28,612,879.3 2.98 26,645.37 2.99 -
3

东亚前海 1 28,184,404.8 2.93 26,248.16 2.95 -
证券 3

国泰君安 1 20,810,632.1 2.16 19,381.74 2.18 -
6

财通证券 3 15,334,797.7 1.59 14,268.94 1.60 -
1

天风证券 3 8,300,667.68 0.86 7,730.63 0.87 -

华金证券 1 7,278,682.18 0.76 6,778.01 0.76 -

国元证券 2 4,000,154.65 0.42 3,685.33 0.41 -

申万宏源 3 3,401,340.04 0.35 3,133.69 0.35 -

江海证券 2 3,144,600.00 0.33 2,897.17 0.33 -

国联证券 3 2,882,084.32 0.30 2,684.16 0.30 -

华泰证券 2 1,459,490.35 0.15 1,353.74 0.15 -

东方证券 1 982,721.53 0.10 905.39 0.10 -

华宝证券 1 693,647.13 0.07 639.02 0.07 -

德邦证券 1 120,441.80 0.01 110.97 0.01 -

光大证券 2 91,288.80 0.01 85.02 0.01 -

安信证券 2 - - - - -

长城证券 2 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

诚通证券 2 - - - - -

大和证券 2 - - - - -

东北证券 2 - - - - -


国海证券 2 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

宏信证券 2 - - - - -

华安证券 2 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

麦高证券 1 - - - - -

民生证券 2 - - - - -

申港证券 1 - - - - -

五矿证券 2 - - - - -

信达证券 2 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

英大证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信证券 3 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

中邮证券 1 - - - - -

注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各
项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2、本报告期租用的证券公司交易单元新增的有：财通证券、华泰证券、麦高证券、中信证券、中邮证券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

浙商证 - - - - - -
券


广发证 - - - - - -
券

第一创 - - 11,801,000.0 7.41 - -
业 0

中金国 - - - - - -
际

上海证 - - - - - -
券

东海证 - - 5,586,000.00 3.51 - -
券

中信建 10,542,616. 87.43 33,100,000.0 20.77 - -
投 99 0

方正证 1,515,393.7 12.57 39,739,000.0 24.94 - -
券 0 0

东吴证 - - - - - -
券

开源证 - - 19,900,000.0 12.49 - -
券 0

东方财 - - 5,909,000.00 3.71 - -
富

海通证 - - 1,500,000.00 0.94 - -
券

东亚前 - - 10,514,000.0 6.60 - -
海证券 0

国泰君 - - 20,814,000.0 13.06 - -
安 0

财通证 - - 9,678,000.00 6.07 - -
券

天风证 - - 800,000.00 0.50 - -
券

华金证 - - - - - -
券

国元证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源

江海证 - - - - - -
券

国联证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

东方证 - - - - - -
券


华宝证 - - - - - -
券

德邦证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

安信证 - - - - - -
券

长城证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

诚通证 - - - - - -
券

大和证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券

国海证 - - - - - -
券

国金证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -
券

宏信证 - - - - - -
券

华安证 - - - - - -
券

华创证 - - - - - -
券

麦高证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

申港证 - - - - - -
券

五矿证 - - - - - -
券

信达证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

英大证 - - - - - -
券


招商证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券

中信证 - - - - - -
券

中银国 - - - - - -
际

中邮证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 华宝量化对冲策略混合型发起式证券 基金管理人网站 2023-01-19

投资基金 2022 年第 4 季度报告

华宝量化对冲策略混合型发起式证券

2 投资基金（A 类份额）基金产品资料 基金管理人网站 2023-03-24

概要（更新）

华宝量化对冲策略混合型发起式证券

3 投资基金（C 类份额）基金产品资料 基金管理人网站 2023-03-24

概要（更新）

4 华宝量化对冲策略混合型发起式证券 基金管理人网站 2023-03-24

投资基金招募说明书（更新）

5 华宝量化对冲策略混合型发起式证券 基金管理人网站 2023-03-31

投资基金 2022 年年度报告

华宝基金关于旗下部分基金新增中邮 基金管理人网站,上海

6 证券有限责任公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-04-17

券时报，中国证券报

7 华宝基金管理有限公司旗下部分基金 上海证券报，证券日报， 2023-04-22

季度报告提示性公告 证券时报，中国证券报

8 华宝量化对冲策略混合型发起式证券 基金管理人网站 2023-04-23

投资基金 2023 年第 1 季度报告

华宝基金关于旗下部分基金新增兴业 基金管理人网站,上海

9 银行股份有限公司（银银平台）为代 证券报，证券日报，证 2023-04-26

销机构的公告 券时报，中国证券报

华宝基金关于旗下部分基金新增麦高 基金管理人网站,上海

10 证券有限责任公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-05-08

券时报，中国证券报

华宝基金关于旗下部分基金新增华西 基金管理人网站,上海

11 证券股份有限公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-05-30

券时报，中国证券报

华宝基金关于旗下部分基金新增西部 基金管理人网站,上海

12 证券股份有限公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-06-16

券时报，中国证券报


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；
华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金合同；
华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书；
华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点

以上文件存于基金管理人办公场所和基金托管人住所备投资者查阅。
12.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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