上投摩根纯债添利债券型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月三十日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 上投摩根纯债添利债券

基金主代码 000889

交易代码 000889

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年12月24日

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,967,047,217.08份

基金合同存续期 不定期

上投摩根纯债添利债券 上投摩根纯债添利债券

下属分级基金的基金简称

A类 C类

下属分级基金的交易代码 000889 000890

报告期末下属分级基金的份额总

4,958,138,091.39份 8,909,125.69份

额

2.2基金产品说明

在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力争实现长期稳

投资目标

定的投资回报。

在实际操作中，本基金将采用自上而下的方法，对宏观经济形势和货币

政策进行分析，并结合债券市场供需状况、市场流动性水平等重要市场

指标，对不同债券板块之间的相对投资价值进行考量，确定债券类属配

置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、

投资策略 同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。本基金将基于对市

场利率的变化趋势的预判，相应的调整债券组合的久期。本基金通过对

影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析，预测

未来的市场利率的变动趋势，判断债券市场对上述因素及其变化的反应，

并据此积极调整债券组合的久期。在预期利率下降时，增加组合久期，

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以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合

久期，以规避债券价格下降的风险。

业绩比较基准 中证综合债券指数。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风

风险收益特征

险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 胡迪 田青

信息披露

联系电话 021-38794888 010-67595096

负责人

电子邮箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-889-4888 010-67595096

传真 021-20628400 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联

http://www.cifm.com

网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2014年12月24日（基金合

2016年 2015年 同生效日）至2014年12月

3.1.1期间

31日

数据和指

上投摩根纯 上投摩根纯 上投摩根纯 上投摩根纯 上投摩根纯

标 上投摩根纯债

债添利债券 债添利债券 债添利债券 债添利债券 债添利债券

添利债券C类

A类 C类 A类 C类 A类

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本期已

7,400,854.3

实现收 392,643.48 9,579,250.64 3,396,475.67 387,340.09 164,721.02

4

益

-

本期利 10,392,265.1

55,569,742. -21,226.05 3,316,611.75 397,574.99 169,537.52

润 4

64

加权平

均基金

-0.0575 -0.0014 0.0490 0.0364 0.0008 0.0007

份额本

期利润

本期基

金份额

0.59% 0.20% 4.55% 4.04% 0.10% 0.10%

净值增

长率

2016年末 2015年末 2014年末

3.1.2期末

上投摩根纯债 上投摩根纯债

数据和指 上投摩根纯债 上投摩根纯债 上投摩根纯债上投摩根纯债添

添利债券 添利债券

标 添利债券A类添利债券C类添利债券A类 利债券C类

A类 C类

期末可

供分配

-0.0013 -0.0021 0.0278 0.0240 0.0008 0.0007

基金份

额利润

期末基

4,951,746,6 8,890,780.0 63,296,731.1 20,738,659.0 486,753,810. 229,060,103.1

金资产

98.56 7 0 8 63 6

净值

期末基

金份额 0.999 0.998 1.029 1.025 1.001 1.001

净值

注：1．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配第5页共36页

利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

2．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．上投摩根纯债添利债券A类：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -0.99% 0.10% -1.41% 0.12% 0.42% -0.02%

过去六个月 1.49% 0.09% 0.53% 0.09% 0.96% 0.00%

过去一年 0.59% 0.13% 2.12% 0.08% -1.53% 0.05%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生 5.27% 0.28% 9.17% 0.07% -3.90% 0.21%

效起至今

2．上投摩根纯债添利债券C类：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -1.09% 0.10% -1.41% 0.12% 0.32% -0.02%

过去六个月 1.19% 0.09% 0.53% 0.09% 0.66% 0.00%

过去一年 0.20% 0.12% 2.12% 0.08% -1.92% 0.04%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生 4.35% 0.28% 9.17% 0.07% -4.82% 0.21%

效起至今

本基金自2015年10月10日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综合

债券指数收益率”。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

上投摩根纯债添利债券型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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(2014年12月24日至2016年12月31日)

1、上投摩根纯债添利债券A类

注：本基金合同生效日为2014年12月24日，图示时间段为2014年12月24日至2016年

12月31日。

本基金建仓期自2014年12月24日至2015年6月23日，建仓期结束时资产配置比例符合本

基金基金合同规定。

本基金自2015年10月10日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综合

债券指数收益率”。

2、上投摩根纯债添利债券C类

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注：本基金合同生效日为2014年12月24日，图示时间段为2014年12月24日至2016年

12月31日。

本基金建仓期自2014年12月24日至2015年6月23日，建仓期结束时资产配置比例符合本

基金基金合同规定。

本基金自2015年10月10日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综合

债券指数收益率”。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上投摩根纯债添利债券型证券投资基金

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、上投摩根纯债添利债券A类

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2、上投摩根纯债添利债券C类

注：本基金于2014年12月24日正式成立，图示的时间段为2014年12月24日至2016年

12月31日。

合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

本基金自2015年10月10日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综合

债券指数收益率”。

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3.3过去三年基金的利润分配情况

1、上投摩根纯债添利债券A类：

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2016 0.360 21,039,522.55 180,942.64 21,220,465.19-

2015 0.170 2,577,416.44 117,034.64 2,694,451.08-

合计 0.530 23,616,938.99 297,977.28 23,914,916.27-

2、上投摩根纯债添利债券C类：

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2016 0.290 393,685.33 74,504.59 468,189.92-

2015 0.160 951,622.51 48,178.49 999,801.00-

合计 0.450 1,345,307.84 122,683.08 1,467,990.92-

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。

公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根

资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2016年

12月底，公司管理的基金共有五十二只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资

基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力第10页共36页

混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

刘阳女士自2011年5月至

2012年6月在申银万国证券研究

所担任分析师，2012年6月至

2013年5月在广发证券研发中心

担任高级分析师，2013年6月起

加入上投摩根基金管理有限公司，

历任投资经理助理兼研究员、投

资经理；自2015年12月起担任

刘阳 本基金基金经 2016-04- - 6年 上投摩根纯债丰利债券型证券投

理 01 资基金和上投摩根双债增利债券

型证券投资基金基金经理，自

2016年4月起同时担任上投摩根

纯债添利债券型证券投资基金基

金经理，自2016年12月起同时

担任上投摩根强化回报债券型证

券投资基金基金经理及上投摩根

岁岁盈定期开放债券型证券投资

基金基金经理。

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英国爱丁堡大学硕士，2008年

2月至2010年4月任

JPMorgan(EMEA)分析师，

2011年3月加入上投摩根基金管

理有限公司，先后担任研究员及

基金经理助理，自2015年5月

起担任上投摩根岁岁盈定期开放

债券型证券投资基金基金经理，

自2015年12月起同时担任上投

摩根强化回报债券型证券投资基

金和上投摩根轮动添利债券型证

本基金基金经 2016-06- 券投资基金基金经理，自

唐瑭 理 03 - 9年 2016年5月起同时担任上投摩根

双债增利债券型证券投资基金基

金经理，自2016年6月起同时

担任上投摩根分红添利债券型证

券投资基金及上投摩根纯债添利

债券型证券投资基金基金经理，

自2016年8月起同时担任上投

摩根岁岁丰定期开放债券型证券

投资基金基金经理，自2017年

1月起同时担任上投摩根安丰回

报混合型证券投资基金基金经理

及上投摩根安泽回报混合型证券

投资基金基金经理。。

上海财经大学金融学硕士。

2003年4月至2006年5月在申

银万国证券研究所担任研究员负

责债券研究方面的工作；

2006年6月至2011年3月在富

国基金管理有限公司担任投资经

理负责债券投资方面的工作；

2011年4月加入上投摩根基金管

本基金基金经 理有限公司，2011年9月至

赵峰 理、债券投资 2014-12- 2016-6-3 14年 2014年12月担任上投摩根强化

部总监 24 回报债券型证券投资基金基金经

理，2012年6月至2016年6月

任上投摩根分红添利债券型证券

投资基金基金经理，2013年7月

至2014年12月担任上投摩根天

颐年丰混合型证券投资基金基金

经理，2013年8月至2015年

11月担任上投摩根岁岁盈定期开

放债券型证券投资基金基金经理，

自2014年6月至2016年6月任

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上投摩根优信增利债券型证券投

资基金基金经理，自2014年

12月至2016年6月同时担任上

投摩根纯债添利债券型证券投资

基金基金经理。

注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.赵峰先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。

公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的第13页共36页

监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显着性检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。

报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为三次，均发生在纯量化投资组合与主动管理投资组合之间。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，债券市场先牛后熊。16年初，MLF利率下调、降准预期抬升、资金面宽松，十年期

国开债收益率在1月13日触及3.00%，期间年初抢筹行情也推动信用债一级发行火爆。一季度末，

信贷投放超预期、大宗商品价格上涨，市场对稳增长带动经济回暖预期抬升，叠加一季度末

MPA考核带来资金面的扰动，债券中长端收益率明显上行。4月，信用事件连续爆发引发市场担忧，

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信用债收益率也出现快速上行。5月9日，权威人士在人民日报发言，判断中国经济运行L型的走

势，打消市场对政策走老路稳经济的担忧；与此同时，面对违约担忧导致发行人再融资困难，政府主动出面协调，提振市场信心。众多利好带来5月之后的修复行情。6月，英国公投意外退欧，点燃全球避险情绪，债券收益率再度下行。但8月下旬开始，随着经济企稳和防风险需求提升，央行货币政策边际转紧，主动重启14天逆回购、9月重启28天逆回购、MLF操作期限拉长，以收短放长的方式，使得银行间资金面整体偏紧，回购利率上行显着。尽管国庆期间，楼市限购限贷政策频繁出台，经济走弱预期叠加资产荒推升债市再次冲高，但由于期限利差、信用利差已经被严重压缩，且央行政策边际转向叠加资金成本上升，债市热情很快冷却。11月9日，川普当选美国总统再次掀起全球风险偏好以及再通胀担忧，全球避险资产应声下跌风险资产上涨。11月末，由于临近年末，在冲规模、冲基数需求下，同业理财、同业存单利率明显上行，银行也收紧了对非银的融资，流动性极度紧张，机构纷纷自保引发市场过度抛售，收益率快速上行。12月，中央经济工作会议提及货币政策稳健中性、国海代持事件或牵涉其他机构，导致市场情绪进一步恶化，收益率进一步上行，12月21日达高点，收益率曲线极度平坦化。随后，在监管出面协调代持事件、央行投放流动性、银行提高对非银拆借之后，债市恐慌情绪略有缓解，收益率有所修复。本基金在前三季度保持了中性偏高的仓位，信用债方面精选行业和个券。四季度债券市场调整，基金降低了仓位和久期，并保持了组合较好的流动性。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金A类份额净值增长率为0.59%,本基金C类基金份额净值增长率为0.20%，同

期业绩比较基准收益率为2.12%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，货币政策稳健中性、金融体系降杠杆仍将是影响上半年债券市场的主旋律，债

市收益率易上难下。但回归经济基本面，随着经济的补库存周期进入尾声，经济增长压力将逐步显现，实体经济难以长期承受较高的市场利率，债市收益率将迎来下行的机会。基于以上分析，本基金将维持中性谨慎的配置，关注经济基本面变化带来的投资机会。同时精耕细作信用债投资，优选个券，力争为组合提供稳定较好的投资回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，第15页共36页

制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金实际运作情况，本基金以2015年12月31日为收益分配基准日，于2016年01月

14日实施收益分配，A类份额每10份基金份额派发红利0.140元，C类份额每10份基金份额派发

红利0.120元，合计发放红利990,975.52元；本基金以2016年03月31日为收益分配基准日，于

2016年04月14日实施收益分配，A类份额每10份基金份额派发红利0.050元，C类份额每10份

基金份额派发红利0.040元，合计发放红利292,160.28元；本基金以2016年09月30日为收益分

配基准日，于2016年10月27日实施收益分配，A类份额每10份基金份额派发红利0.130元，

C类份额每10份基金份额派发红利0.110元，合计发放红利553,118.19元；本基金以2016年

12月13日为收益分配基准日，于2016年12月22日实施收益分配，A类份额每10份基金份额派

发红利0.040元，C类份额每10份基金份额派发红利0.020元，合计发放红利19,852,401.12元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情况的时间范围为2016年8月31日至2016年10月27日。

基金管理人拟调整本基金运作方式，加大营销力度，提升基金规模，方案已报监管机关。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

第16页共36页

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基

金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内,本基金实施利润分配的金额：A类为21,220,465.19；C类为468,189.92元。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

上投摩根纯债添利债券型证券投资基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有

限公司审计、注册会计师陈玲、曹阳签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字(2017)第20557号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：上投摩根纯债添利债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 7.4.7.1 297,318,166.68 4,134,715.12

结算备付金 27,110,147.29 338,411.63

存出保证金 78,119.18 22,155.19

交易性金融资产 7.4.7.2 4,429,834,232.60 86,100,146.80

第17页共36页

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 4,429,834,232.60 86,100,146.80

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 239,038,501.51 -

应收证券清算款 - 11,908,343.43

应收利息 7.4.7.5 50,566,490.00 1,474,260.31

应收股利 - -

应收申购款 600.00 36,022.14

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 5,043,946,257.26 104,014,054.62

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 19,000,000.00

应付证券清算款 78,932,134.38 -

应付赎回款 138,821.66 666,970.01

应付管理人报酬 2,953,566.22 54,903.53

应付托管费 843,876.08 15,686.73

应付销售服务费 3,353.88 7,788.83

应付交易费用 7.4.7.7 347,011.04 19,765.42

应交税费 - -

应付利息 - 3,272.53

第18页共36页

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 90,015.37 210,277.39

负债合计 83,308,778.63 19,978,664.44

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 4,967,047,217.08 81,768,305.86

未分配利润 7.4.7.10 -6,409,738.45 2,267,084.32

所有者权益合计 4,960,637,478.63 84,035,390.18

负债和所有者权益总计 5,043,946,257.26 104,014,054.62

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额4,967,047,217.08份，其中A类

基金份额4,958,138,091.39份，C类基金份额8,909,125.69份。A类基金份额净值

0.999元，C类基金份额净值0.998元

7.2利润表

会计主体：上投摩根纯债添利债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -46,138,049.73 17,945,969.04

1.利息收入 26,812,499.28 14,290,834.14

其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,333,767.15 5,194,102.95

债券利息收入 23,509,132.71 8,064,368.56

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,969,599.42 1,032,362.63

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -9,572,222.83 2,803,726.10

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - 1,564,398.91

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -9,572,222.83 1,063,327.30

第19页共36页

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 - 175,999.89

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.16 -63,384,466.51 733,150.58

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 6,140.33 118,258.22

减：二、费用 9,452,918.96 4,237,092.15

1．管理人报酬 6,471,897.56 2,199,250.88

2．托管费 1,849,113.67 628,357.39

3．销售服务费 59,744.08 378,556.83

4．交易费用 7.4.7.18 395,417.16 204,530.93

5．利息支出 533,351.96 579,576.95

其中：卖出回购金融资产支出 533,351.96 579,576.95

6．其他费用 7.4.7.19 143,394.53 246,819.17

三、利润总额（亏损总额以“-”号

-55,590,968.69 13,708,876.89

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

-55,590,968.69 13,708,876.89

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根纯债添利债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 81,768,305.86 2,267,084.32 84,035,390.18

第20页共36页

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -55,590,968.69 -55,590,968.69

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

4,885,278,911.22 68,602,801.03 4,953,881,712.25

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 4,940,337,389.74 69,167,620.40 5,009,505,010.14

2.基金赎回款 -55,058,478.52 -564,819.37 -55,623,297.89

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -21,688,655.11 -21,688,655.11

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

4,967,047,217.08 -6,409,738.45 4,960,637,478.63

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

715,246,801.28 567,112.51 715,813,913.79

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 13,708,876.89 13,708,876.89

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-633,478,495.42 -8,314,653.00 -641,793,148.42

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 77,044,095.71 1,681,239.71 78,725,335.42

2.基金赎回款 -710,522,591.13 -9,995,892.71 -720,518,483.84

第21页共36页

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -3,694,252.08 -3,694,252.08

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

81,768,305.86 2,267,084.32 84,035,390.18

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

上投摩根纯债添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第1153号《关于同意上投摩根纯债添利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币715,118,748.29元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第828号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金合同》于2014年12月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为715,246,801.28份基金份额，其中认购资金利息折合128,052.99份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《上投摩根纯债添利债券型证券投资基金招募说明书》和《上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金份额发售公告》的规定，根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时，收取认购/申购费用的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

第22页共36页

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和增发新股，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。本基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于

5%。本基金的业绩比较基准为中证综合债券指数。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2017年3月29日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

第23页共36页

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全

面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及

其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收

入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

上海国际信托有限公司(“上海信托”) 基金管理人的股东

摩根资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东

上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金管理人的股东上海国际信托有限

公司的控股股东、基金销售机构

第24页共36页

尚腾资本管理有限公司 基金管理人的子公司

上投摩根资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司

上信资产管理有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限

公司控制的公司

上海国利货币经纪有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限

公司控制的公司

J.P.MorganInvestmentManagementLimited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)

有限公司控制的公司

J.P.Morgan8CSInvestments(GP)Limited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)

有限公司控制的公司

注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2.根据浦发银行于2016年3月16日发布的《上海浦东发展银行股份有限公司关于发行股份

购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，浦发银行发行股份购买资产暨关联交易事项已经中国证监会证监许可[2015]2677号《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司向上海国际集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准。于2016年3月15日，上海信托已完成了相关工商变更登记手续，成为浦发银行的控股子公司。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 6,471,897.56 2,199,250.88

其中：支付销售机构的客户维护费 159,287.48 1,133,607.86

注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产

净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.70%/当年天数。

第25页共36页

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,849,113.67 628,357.39

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.2%/当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2016年1月1日至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称 上投摩根纯债添利债券

A类 上投摩根纯债添利债券C类 合计

上投摩根基金管理有 - 815.78 815.78

限公司

中国建设银行 - 33,635.53 33,635.53

浦发银行 - 2,362.76 2,362.76

合计 - 36,814.07 36,814.07

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

上投摩根纯债添利债券A类 上投摩根纯债添利债券C类 合计

上投摩根基金管理有 - 33,914.74 33,914.74

限公司

中国建设银行 - 222,017.68 222,017.68

合计 - 255,932.42 255,932.42

注：1.支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值0.40%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付给上投摩根基金管理有限公司，再由上投摩根基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值X0.40%/当年天数。

2.上述支付浦发银行的销售服务费仅涵盖浦发银行作为关联方期间的相关费用。

第26页共36页

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

上投摩根纯债添利债券A类

份额单位：份

上投摩根纯债添利债券A类本期末 上投摩根纯债添利债券A类上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

持有的基金

关联方名称 持有的基金份

份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份

总份额的比

额的比例

例

中国建设银行 4,930,965,483.23 99.27% - -

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 102,318,166.68 732,420.65 4,134,715.12 168,701.88

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

第27页共36页

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第

二层次的余额为4,429,834,232.60元，无属于第一层次或第三层次的余额(2015年12月31日：第一

层次7,333,658.40元，第二层次78,766,488.40元，无属于第三层次的余额)。

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(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 4,429,834,232.60 87.82

其中：债券 4,429,834,232.60 87.82

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

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4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 239,038,501.51 4.74

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 324,428,313.97 6.43

7 其他各项资产 50,645,209.18 1.00

8 合计 5,043,946,257.26 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

本基金本报告期未买入股票。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

本基金本报告期未卖出股票。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值

比例(％)

1 国家债券 268,758,000.00 5.42

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

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其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 1,546,704,832.60 31.18

5 企业短期融资券 1,853,218,400.00 37.36

6 中期票据 761,153,000.00 15.34

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,429,834,232.60 89.30

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 011698715 16中电投 3,500,000 349,125,000.00 7.04

SCP013

2 011698717 16华润 3,000,000 298,830,000.00 6.02

SCP002

3 011698725 16国电 3,000,000 298,500,000.00 6.02

SCP006

4 019552 16国债24 2,700,000 268,758,000.00 5.42

5 101654100 16保利地 1,500,000 144,510,000.00 2.91

产MTN001

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 78,119.18

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 50,566,490.00

5 应收申购款 600.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 50,645,209.18

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

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§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

上投摩根纯债添 11,042,623. 4,930,965,483.

449 99.45% 27,172,608.16 0.55%

利债券A类 81 23

上投摩根纯债添 100.00

247 36,069.33 - - 8,909,125.69

利债券C类 %

合计 7,136,562.0 4,930,965,483.

696 99.27% 36,081,733.85 0.73%

9 23

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

上投摩根纯债添利债券

- -

A类

基金管理人所有从业人员持

上投摩根纯债添利债券

有本基金 - -

C类

合计 - -

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

上投摩根纯债添利债券 0

本公司高级管理人员、基 A类

金投资和研究部门负责人 上投摩根纯债添利债券 0

持有本开放式基金 C类

合计 0

本基金基金经理持有本开 上投摩根纯债添利债券 0

放式基金 A类

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上投摩根纯债添利债券 0

C类

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 上投摩根纯债添利债券A类 上投摩根纯债添利债券C类

基金合同生效日（2014年12月

486,356,235.64 228,890,565.64

24日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 61,534,552.49 20,233,753.37

本报告期基金总申购份额 4,933,477,311.10 6,860,078.64

减：本报告期基金总赎回份额 36,873,772.20 18,184,706.32

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 4,958,138,091.39 8,909,125.69

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

本公司于2016年2月3日发布公告：因届龄退休，陈开元先生自2016年2月2日起不再担任

本公司董事长，由穆矢先生担任本公司董事长。

本公司于2016年7月6日发布公告：因个人原因，经晓云女士自2016年7月4日起不再担任

本公司副总经理。

本公司于2016年9月24日发布公告：因个人原因，侯明甫先生自2016年9月22日起不再担

任本公司副总经理。聘任杜猛先生、孙芳女士和郭鹏先生为本公司副总经理。

本公司于2016年11月5日发布公告：自2016年11月4日起，聘任杨红女士为本公司副总经

理。

基金托管人：

第34页共36页

无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为60,000元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

海通证券 1 - - 334,855.82 90.04%-

招商证券 1 - - 37,038.85 9.96%-

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、

经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2.交易单元的选择标准：

1）资本金雄厚,信誉良好。

2）财务状况良好,经营行为规范。

3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

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3.交易单元的选择程序：

1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

4.本基金本期无新增席位，无注销席位。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期

占当期债 占当期权

券商名称 回购成 成交金

成交金额 券成交总 成交金额 证成交总

交总额 额

额的比例 额的比例

的比例

海通证券 1,659,189,421.99 89.22% 11,138,500,000.00 98.07% - -

招商证券 200,368,205.74 10.78% 218,743,000.00 1.93% - -

上投摩根基金管理有限公司

二〇一七年三月三十日

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