天弘沪深300指数型发起式证券投资基金

2016年第3季度报告

2016年09月30日

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：2016年10月26日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘沪深300

基金主代码 000961

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2015年01月20日

报告期末基金份额总额 1,193,250,522.22份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化

投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股

组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成

投资策略 份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标

的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年

跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收

益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）

×5%

本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收

风险收益特征 益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混

合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年07月01日-2016年09月30日）

1.本期已实现收益 -16,458,971.83

2.本期利润 26,315,615.75

3.加权平均基金份额本期利润 0.0322

4.期末基金资产净值 1,139,856,275.71

5.期末基金份额净值 0.9553

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金合同自2015年1月20日起生效。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 4.00% 0.77% 3.01% 0.76% 0.99% 0.01%

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第3页共10页

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

2015-01-20 2015-04-21 2015-07-15 2015-10-16 2016-01-08 2016-04-11 2016-07-06 2016-09-30

业业业业300 业业业业业业

注：1、本基金合同于2015年1月20日生效。

2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

男，经济学硕士。2007年7月

至2008年10月在长江证券股

本基金基 份有限公司研究部任宏观策

刘冬 金经理。 2016年02月 － 10年 略研究员。2008年11月加盟

本公司，历任本公司投资部

固定收益研究员、宏观策略

研究员、基金经理助理等。

注：1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投 第4页共10页

资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显着影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。

本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。

本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本报告期内，证券市场延续二季度的走势继续平稳运行，波动率和振幅都维持在一个相对较窄的区间。报告期内本基金在运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。本基金跟踪误差的主要来源是申购赎回与成分股停牌因素，当由于申赎变动、指数成分股权重调整等原因引发组合调整时，在操作过程中坚守合规第一、风控第一的前提下，结合市场趋势预判，应用指数复制和其他合理方法构建和优化基金投资组合，并适当配置了沪深300股指期货，最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差，使本基金与所跟踪指数的市场表现尽量一致，努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2016年9月30日，本基金份额净值为0.9553元，本报告期份额净值增长率4.00%，同期业绩比较基准增长率3.01%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国内经济总体仍然处于偏弱状态，但政策层面在稳经济、调结构方面均有措施出台，且对股票市场也是呵护的意愿；在上半年较大的信贷投放与政策支持情况下，从今年前三个季度来看，经 第5页共10页

济数据总体上有一些回暖，但其实质性改善状态还是偏弱，由于经济结构性问题仍然较为突出，再加之政策支持发挥效应的时间不太会是长期的，且近期又是连续的地产限购政策出台，后续总体经济的需求会有所放缓，总体的盈利水平较难提升，市场大概率还是以结构性机会为主，较难有全局性机会。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,057,805,563.98 77.56

其中：股票 1,057,805,563.98 77.56

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －

产

7 银行存款和结算备付金合计 301,218,032.60 22.09

8 其他资产 4,832,964.46 0.35

9 合计 1,363,856,561.04 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 854,910.00 0.08

B 采矿业 36,916,785.65 3.24

C 制造业 336,007,876.23 29.48

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 41,857,664.66 3.67

E 建筑业 37,296,339.92 3.27

F 批发和零售业 22,971,059.85 2.02

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G 交通运输、仓储和邮政业 31,350,746.00 2.75

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 64,111,718.84 5.62

J 金融业 378,853,301.30 33.24

K 房地产业 63,067,143.83 5.53

L 租赁和商务服务业 12,312,091.90 1.08

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 7,316,175.88 0.64

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 1,695,210.40 0.15

R 文化、体育和娱乐业 17,831,000.88 1.56

S 综合 5,363,538.64 0.47

合计 1,057,805,563.98 92.80

5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 1,333,849 45,564,281.84 4.00

2 600016 民生银行 2,908,675 26,934,330.50 2.36

3 601166 兴业银行 1,641,800 26,219,546.00 2.30

4 000002 万 科Ａ 958,079 25,072,927.43 2.20

5 600036 招商银行 1,269,701 22,854,618.00 2.01

6 601328 交通银行 3,381,700 18,700,801.00 1.64

7 600519 贵州茅台 61,630 18,360,193.30 1.61

8 600000 浦发银行 1,064,235 17,549,235.15 1.54

9 600837 海通证券 995,758 15,842,509.78 1.39

10 600030 中信证券 968,918 15,618,958.16 1.37

5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1　本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2　基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,125,694.16

2 应收证券清算款 －

3 应收股利 －

4 应收利息 33,075.39

5 应收申购款 3,674,194.91

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 4,832,964.46

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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.11.6　投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 772,037,731.24

报告期期间基金总申购份额 1,729,907,889.95

减：报告期期间基金总赎回份额 1,308,695,098.97

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) －

报告期期末基金份额总额 1,193,250,522.22

注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 19,190,331.77

报告期期间买入/申购总份额 －

报告期期间卖出/赎回总份额 －

报告期期末管理人持有的本基金份额 19,190,331.77

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.61

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总 持有份额占 发起份额 发起份额占 发起份额承

数 基金总份额 总数 基金总份额 诺持有期限

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比例 比例

基金管理人固有资金 10,000,000. 0.84% 10,000,0 0.84% 三年

00 00.00

基金管理人高级管理 － － － －

人员

基金经理等人员 － － － －

基金管理人股东 － － － －

其他 － － － －

合计 10,000,000. 0.84% 10,000,0 0.84%

00 00.00

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准天弘沪深300指数型发起式证券投资基金募集的文件

2、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同

3、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金托管协议

4、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件

9.2存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司

二〇一六年十月二十六日

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