太平灵活配置混合型发起式证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表 ...... 13

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ......44

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 50

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 51

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 52

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 52

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 52


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 52

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 52

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 52

7.12 投资组合报告附注 ...... 52
§8 基金份额持有人信息...... 53

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 53

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 53

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 54
§9 开放式基金份额变动...... 54
§10 重大事件揭示...... 54

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 54

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 54

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55

10.4 基金投资策略的改变 ...... 55

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 55

10.8 其他重大事件 ...... 58
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 59

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 60
§12 备查文件目录...... 60

12.1 备查文件目录 ...... 60

12.2 存放地点 ...... 60

12.3 查阅方式 ...... 60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金简称 太平灵活配置

基金主代码 000986

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2015 年 2 月 10 日

基金管理人 太平基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,994,776,257.41 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略，寻找推动经济
增长的内在动力，精选具有较高成长性和投资价值的金融工具，在
充分控制投资风险的基础上，力争实现持续稳定的投资回报。

投资策略 （一）资产配置策略

本基金采用自上而下的多因素分析方法进行宏观策略研究，对宏观
经济方面重大问题、突发事件、重大政策进行及时研究与评估，对
影响证券市场的相关因素（政策、资金、利率走向、行业比较、上
市公司盈利增长预期、估值水平、市场心理等）进行综合考量，分
析和预测证券市场走势和行业热点，预测权益类资产和固定收益类
资产的风险收益特征，确定中长期的资产配置方案。在公司投资决
策委员会的统一指导下进行大类资产的配置与组合构建，合理确定
本基金在股票、债券、股指期货等金融工具上的投资比例，并随着
各类金融工具风险收益特征的相对变化，适时动态地调整各金融工
具的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险并提高收益。
（二）股票投资策略

本基金采用灵活的股票投资策略，充分挖掘中国经济结构调整和产
业升级衍伸的投资机会，关注具有持续高成长性的行业和上市公
司，以分享经济增长带来的投资回报。

（三）债券投资策略

本基金债券投资策略主要包括久期策略、收益率曲线策略、类别选
择策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投
资策略等。

（四）股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目
的，谨慎参与股指期货投资。本基金通过对证券市场和期货市场运
行趋势的研究，对股指期货合约进行估值定价，并与股票现货资产
进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作。

（五）权证投资策略

本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换
公司债券等原因被动获得权证，或者在进行套利交易、避险交易以


及权证价值严重低估等情形下将投资权证。

本基金的权证投资，是在对权证标的证券进行基本面研究及估值的
基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，投资
于合理内在价值的权证品种。

业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率（税后）+2%

风险收益特征 本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，
其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票
型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 太平基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露 姓名 赵霖 龚小武

负责人 联系电话 021-38556613 021-52629999-212056

电子邮箱 zhaolin@taipingfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 021-61560999/400-028-8699 95561

传真 021-38556677 021-62159217

注册地址 上海市虹口区邯郸路 135 号 5 幢 福建省福州市台江区江滨中大
101 室 道 398 号兴业银行大厦

办公地址 上海市浦东新区银城中路 488 号 上海市银城中路 167 号兴业大厦
太平金融大厦 7 楼 4 楼

邮政编码 200120 200120

法定代表人 焦艳军 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.taipingfund.com.cn

基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 太平基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 488
号太平金融大厦 7 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -159,644,015.84

本期利润 -85,539,483.41

加权平均基金份额本期利润 -0.0429

本期加权平均净值利润率 -7.48%

本期基金份额净值增长率 -7.43%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)


期末可供分配利润 -924,718,927.38

期末可供分配基金份额利润 -0.4636

期末基金资产净值 1,070,057,330.03

期末基金份额净值 0.536

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -46.40%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -0.92% 0.87% 0.29% 0.01% -1.21% 0.86%

过去三个月 -7.27% 0.63% 0.88% 0.01% -8.15% 0.62%

过去六个月 -7.43% 0.83% 1.75% 0.01% -9.18% 0.82%

过去一年 -25.56% 1.21% 3.56% 0.01% -29.12 1.20%
%

过去三年 -35.27% 1.53% 11.07% 0.01% -46.34 1.52%
%

自基金合同生效起 -46.40% 1.28% 34.78% 0.01% -81.18 1.27%
至今 %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金基金合同于 2015 年 2 月 10 日生效。本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资
产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

太平基金管理有限公司原名中原英石基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监
督管理委员会 2012 年 12 月 20 日证监许可[2012]1719 号文件批准，于 2013 年 1 月 23 日在上海
市工商行政管理局注册成立，2016 年 8 月 22 日更名为太平基金管理有限公司。截至本报告期末，
公司注册资本为人民币 6.5 亿元，其中太平资产管理有限公司出资占注册资本 56.31%，太平人寿保险有限公司出资占注册资本 38.46%，安石投资管理有限公司出资占注册资本 5.23%。

公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司遵循诚信、规范的经营方针，倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制，秉持价值投资的理念，通过科学合理的资产配置策略，为基金持有人提供优质的投资和资产管理服务。截至本报告期末，公司共管理 33 只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限


本基金的 上海财经大学金融学专业证券投资方向硕
基 金 经 士。具有证券投资基金从业资格。2009 年
理、太平 7 月至 2016 年 4 月在申银万国证券研究所
MSCI 香港 任首席分析师。2016 年 4 月加入本公司，
价值增强 从事投资研究相关工作。2017 年 5 月 9 日
指数证券 至 2023 年 3 月 29 日担任太平灵活配置混
林开 投资基金 2017 年 5 2023 年 3 14 年 合型发起式证券投资基金基金经理。2019
盛 基 金 经 月 9 日 月 29 日 年 3 月 25 日至 2020 年 4 月 13 日担任太平
理、太平 睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020
行业优选 年 5 月 18 日起担任太平 MSCI 香港价值增
股票型证 强指数证券投资基金基金经理。2020 年 9
券投资基 月 1 日起担任太平行业优选股票型证券投
金基金经 资基金基金经理。

理

本基金的

基 金 经

理、太平

智选一年

定期开放

股票型发 上海财经大学会计学硕士。2011 年起先后
起式证券 任职于申银万国、华安基金、华夏久盈资
投资基金 管、上银基金，历任行业研究员、投资经
基 金 经 理、研究总监、基金经理等职。2018 年 9
理、太平 月加入本公司，从事投资研究工作。2020
智行三个 2020 年 3 年3月24日起担任太平灵活配置混合型发
常璐 月定期开 月 24 日 - 12 年 起式证券投资基金基金经理。2020 年 8 月
放混合型 14日起担任太平智选一年定期开放股票型
发起式证 发起式证券投资基金基金经理。2021 年 8
券投资基 月 25 日起担任太平智行三个月定期开放
金基金经 混合型发起式证券投资基金基金经理。
理、太平 2023 年 1 月 20 日起担任太平消费升级一
消费升级 年持有期混合型证券投资基金基金经理。
一年持有

期混合型

证券投资

基金基金

经理

中国科学院化学研究所理学博士。2015 年
4 月起先后担任东兴证券股份有限公司研
研究部副 究所研究员，中国人保资产管理有限公司
杨行 总监、本 2023 年 4 - 8 年 公募基金事业部高级研究员、高级总监等
远 基金的基 月 19 日 职。2022 年 9 月加入本公司，现任研究部
金经理 副总监。2023 年 4 月 19 日起担任太平灵
活配置混合型发起式证券投资基金基金经
理。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期一般情况下根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日；
2、证券基金从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定；

3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，未发生违法违规或未履行基金合同的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

本报告期内，本基金管理人对不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口（如 1 日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差进行分析，分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，A 股市场震荡上行后，出现调整下行，行业呈现较大分化。具体看，受益于AI+、机器人、智能驾驶等泛科技概念的通讯、传媒、计算机、电子、家电、机械等行业具有较好的表现；同时受益于避险情绪的电力和公用事业亦取得较好收益；而消费、地产、出行相关的行业和方向则出现了一定程度的调整。本基金一季度对行业配置进行了一定程度的均衡优化，二季度根据市场的变化进行了一定程度的仓位的浮动调整，同时在均衡配置的基础上，适度增加了计
算机、电子、传媒等行业的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-7.43%，同期业绩比较基准收益率为 1.75%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为“科技创新、自主可控、国企改革等方向的投资机会较大概率有望持续”。当前，市场在经过二季度的震荡调整后，大多数的个股和行业回到了去年四季度的低点附近，A 股估值整体回到历史中低位，未来随着经济的筑底和企稳，市场的机会大于风险，同时顺经济周期的方向有一定程度修复的需要和可能，而科技创新、自主可控等方向经过一定程度震荡后或仍有持续的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及 2017 年 9
月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（2017 年 9 月 5 日《关于证
券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，本基金管理人严格按照《太平基金管理有限公司基金资产的估值核算办法》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值与产品委员会下设估值分委会，常任委员由稽核风控部、投资部门、研究部、基金运营部等部门负责人担任。上述参与估值流程人员均具有专业胜任能力和相关工作经验且基金经理不参与其管理基金的具体估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关约定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：太平灵活配置混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 64,672,619.03 127,456,742.66

结算备付金 21,565,260.82 2,036,895.50

存出保证金 1,102,847.63 561,732.13

交易性金融资产 6.4.7.2 999,765,055.81 1,026,712,186.53

其中：股票投资 918,430,105.82 934,695,614.78

基金投资 - -

债券投资 81,334,949.99 92,016,571.75

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -


债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 5,095,292.00 -

应收股利 - -

应收申购款 4,473.96 3,594.60

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 1,092,205,549.25 1,156,771,151.42

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 18,504,601.28 -

应付赎回款 567.03 93.86

应付管理人报酬 1,333,716.26 1,478,527.51

应付托管费 222,286.04 246,421.24

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 0.67 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 2,087,047.94 1,281,216.09

负债合计 22,148,219.22 3,006,258.70

净资产：

实收基金 6.4.7.10 1,994,776,257.41 1,991,673,190.05

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -924,718,927.38 -837,908,297.33

净资产合计 1,070,057,330.03 1,153,764,892.72

负债和净资产总计 1,092,205,549.25 1,156,771,151.42

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.5360 元，基金份额总额 1,994,776,257.41
份。
6.2 利润表
会计主体：太平灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -75,504,768.52 -368,864,432.35

1.利息收入 1,127,901.69 372,151.35

其中：存款利息收入 6.4.7.13 392,158.81 344,902.05

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 735,742.88 27,249.30
产收入

证券出借利息收 - -
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -150,744,753.33 -285,134,995.96
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -157,416,306.07 -299,014,885.14

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 787,222.98 1,515,865.40

资产支持证券投 6.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 5,884,329.76 12,364,023.78

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 74,104,532.43 -84,107,093.47
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 7,550.69 5,505.73
号填列）

减：二、营业总支出 10,034,714.89 12,682,545.07

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,515,590.86 10,784,873.94

2．托管费 6.4.10.2.2 1,419,265.18 1,797,478.98

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -


7．税金及附加 0.32 3.72

8．其他费用 6.4.7.23 99,858.53 100,188.43

三、利润总额（亏损总额 -85,539,483.41 -381,546,977.42
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -85,539,483.41 -381,546,977.42
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -85,539,483.41 -381,546,977.42

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：太平灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,991,673,190. -837,908,297.3 1,153,764,892.7
资产（基金净值） -

05 3 2

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,991,673,190. -837,908,297.3 1,153,764,892.7
资产（基金净值） -

05 3 2

三、本期增减变

动额（减少以“-” 3,103,067.36 - -86,810,630.05 -83,707,562.69
号填列）

（一）、综合收益 - - -85,539,483.41 -85,539,483.41
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 3,103,067.36 - -1,271,146.64 1,831,920.72
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 6,212,688.89 - -2,591,314.12 3,621,374.77
购款

2.基金赎 -3,109,621.53 - 1,320,167.48 -1,789,454.05
回款

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,994,776,257. -924,718,927.3 1,070,057,330.0
资产（基金净值） -

41 8 3

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,988,865,059. -175,995,209.4 1,812,869,849.9
资产（基金净值） -

43 7 6

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,988,865,059. -175,995,209.4 1,812,869,849.9
资产（基金净值） -

43 7 6

三、本期增减变 -381,809,077.8

动额（减少以“-” 1,029,413.66 - -380,779,664.15
号填列） 1

（一）、综合收益 -381,546,977.4

总额 - - -381,546,977.42
2

（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 1,029,413.66 - -262,100.39 767,313.27
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 2,725,559.42 - -733,780.54 1,991,778.88
购款

2.基金赎 -1,696,145.76 - 471,680.15 -1,224,465.61
回款
（三）、本期向基

金份额持有人分 - - - -
配利润产生的基

金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,989,894,473. -557,804,287.2 1,432,090,185.8
资产（基金净值） -

09 8 1

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

邓先虎 邓先虎 王瑞瑾

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

太平灵活配置混合型发起式证券投资基金(原名为中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 1392 号《关于准予中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由原中原英石基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 13,555,569.64 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第115号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2015 年 2 月 10 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 13,557,227.44 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,657.80 份基金份额。本基金的基金管理人为太平基金管理有限公司(原中原英石基金管理有限公司)，基金托
管人为兴业银行股份有限公司。根据本基金管理人于 2016 年 9 月 29 日发布的《太平基金管理有
限公司关于旗下中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金更名的公告》，中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金自2016年9月29日起更名为太平灵活配置混合型发起式证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象为良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，固定收益类资产投资占基金资产的比例为 5%-100%，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：1 年期银行定期存款利率(税后)+2%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投
资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定
的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况、2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
月 30 日期间的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税

政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005]103 号文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花
税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做
好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品提供的贷款服务、发
生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产
生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、
债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日（含）以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在
1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征
收个人所得税。

(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 64,672,619.03

等于：本金 64,668,608.33

加：应计利息 4,010.70

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -


加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 64,672,619.03

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 983,390,608.99 - 918,430,105.82 -64,960,503.17

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 257,000.00 296.11 291,903.41 34,607.30
场

债券 银行间市 79,864,240.00 971,046.58 81,043,046.58 207,760.00
场

合计 80,121,240.00 971,342.69 81,334,949.99 242,367.30

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,063,511,848.99 971,342.69 999,765,055.81 -64,718,135.87

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有任何衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期末未计提减值准备。

6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末未计提债权投资减值准备。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末未计提其他债权投资减值准备。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末未持有其他权益工具。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末未持有其他权益工具。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 1,777,412.90

其中：交易所市场 1,777,412.90

银行间市场 -

应付利息 -

预提信息披露费 279,507.37

预提审计费 20,827.67

账户维护费 9,300.00

合计 2,087,047.94

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,991,673,190.05 1,991,673,190.05

本期申购 6,212,688.89 6,212,688.89

本期赎回（以“-”号填列） -3,109,621.53 -3,109,621.53

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,994,776,257.41 1,994,776,257.41

注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

本基金于本报告期内未发生其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -693,705,364.47 -144,202,932.86 -837,908,297.33

本期利润 -159,644,015.84 74,104,532.43 -85,539,483.41

本期基金份额交易产 -1,148,719.78 -122,426.86 -1,271,146.64
生的变动数

其中：基金申购款 -2,368,234.91 -223,079.21 -2,591,314.12

基金赎回款 1,219,515.13 100,652.35 1,320,167.48

本期已分配利润 - - -

本期末 -854,498,100.09 -70,220,827.29 -924,718,927.38

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 324,940.66

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 60,938.43

其他 6,279.72

合计 392,158.81

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -157,416,306.07


股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -157,416,306.07

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 2,778,121,866.63

减：卖出股票成本总额 2,928,113,173.44

减：交易费用 7,424,999.26

买卖股票差价收入 -157,416,306.07

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金在本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 832,352.98

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -45,130.00
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 787,222.98

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 91,881,000.00
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 90,044,780.00
本总额

减：应计利息总额 1,881,000.00

减：交易费用 350.00

买卖债券差价收入 -45,130.00

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金在本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金在本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金在本报告期无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金在本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金在本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金在本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金在本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金在本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金在本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 5,884,329.76

其中：证券出借权益补偿收 -
入


基金投资产生的股利收益 -

合计 5,884,329.76

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 74,104,532.43

股票投资 73,839,715.13

债券投资 264,817.30

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 74,104,532.43

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 7,550.69

合计 7,550.69

6.4.7.22 信用减值损失

本基金在本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 20,827.67

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

债券托管账户维护费 18,600.00

银行划款手续费 923.49

合计 99,858.53

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金自 2023 年 8 月 1 日起，管理费率调整至 1.20%，托管费率调整至 0.20%。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

太平基金管理有限公司（“太平基金”） 基金管理人、基金销售机构、登记机构
兴业银行股份有限公司（“兴业银行”） 基金托管人
太平人寿保险有限公司（“太平人寿”） 基金管理人的股东
注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券回购交易。6.4.10.1.4 权证交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 8,515,590.86 10,784,873.94

其中：支付销售机构的客户维护费 13,399.26 7,250.36

注：支付基金管理人太平基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提，每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金管理费=
前一日的基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,419,265.18 1,797,478.98

注：支付基金托管人兴业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

其计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年 1 月1 日至 2022 年6
30 日 月 30 日

基金合同生效日（2015 年 2 月 10,001,375.14 10,001,375.14
10 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,001,375.14 10,001,375.14

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -


减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 10,001,375.14 10,001,375.14

报告期末持有的基金份额 0.5014% 0.5026%
占基金总份额比例
注：本基金管理人按照本基金基金合同、招募说明书的约定费率进行认购、申购和赎回，不享有比其他投资人更优惠的费率。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比
比例（%） 例（%）

太平人寿 1,976,307,580.83 99.0741 1,976,307,580.83 99.2285

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 64,672,619.03 324,940.66 119,130,197.98 276,136.13

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本报告期内，本基金未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额

称 股）

001282 N三 2023 6 个月 锁定 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -


联 年 5 期股

锻 月 15 票

日

C陕 2023 锁定

001286 西 年 3 6 个月 期股 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
能 月 31 票

日

C中 2023 锁定

001287 电 年 3 6 个月 期股 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 -
港 月 30 票

日

N长 2023 锁定

001324 青 年 5 6 个月 期股 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
科 月 12 票

日

2023 锁定

001328 C登 年 3 6 个月 期股 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
康 月 29 票

日

2023 锁定

001360 C南 年 3 6 个月 期股 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 -
矿 月 31 票

日

2023 锁定

001367 C海 年 3 6 个月 期股 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
森 月 30 票

日

2023 锁定

001380 C华 年 5 6 个月 期股 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 -
纬 月 9 票

日

2023 锁定

300804 N广 年 6 6 个月 期股 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 -
康 月 15 票

日

2023 锁定

301170 N锡 年 6 6 个月 期股 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
南 月 16 票

日

2023 新股

301202 N朗 年 6 1-6 个 未上 25.82 25.82 3,060 79,009.20 79,009.20 -
威 月 28 月（含） 市

日

301203 C国 2023 6 个月 锁定 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -


泰 年 3 期股

环 月 28 票

日

2023 锁定

301225 N恒 年 6 6 个月 期股 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 -
勃 月 8 票

日

2023 锁定

301232 N飞 年 6 6 个月 期股 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 -
沃 月 8 票

日

宏 2023 锁定

301246 源 年 3 6 个月 期股 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 -
药 月 10 票

业 日

格 2023 锁定

301260 力 年 1 6 个月 期股 30.85 23.63 1,713 52,846.05 40,478.19 -
博 月 20 票

日

2023 新股

301261 N恒 年 6 1-6 个 未上 36.90 36.90 1,973 72,803.70 72,803.70 -
工 月 29 月（含） 市

日

2023 锁定

301262 N海 年 6 6 个月 期股 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 -
看 月 13 票

日

2023 锁定

301281 C科 年 3 6 个月 期股 44.18 25.10 338 10,647.38 8,483.80 -
源 月 28 票

日

2023 锁定

301291 N明 年 6 6 个月 期股 38.13 31.03 1,206 45,984.78 37,422.18 -
阳 月 21 票

日

2023 新股

301292 N海 年 6 1-6 个 未上 19.99 19.99 5,824 116,421.76 116,421.76 -
科 月 29 月（含） 市

日

2023 锁定

301293 C三 年 4 6 个月 期股 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
博 月 25 票

日

301295 N美 2023 6 个月 锁定 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 -


硕 年 6 期股

月 19 票

日

真 2023 锁定

301303 兰 年 2 6 个月 期股 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 -
仪 月 13 票

表 日

2023 锁定

301305 N朗 年 5 6 个月 期股 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 -
坤 月 15 票

日

N鑫 2023 锁定

301310 宏 年 5 6 个月 期股 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 -
业 月 26 票

日

N威 2023 锁定

301315 士 年 6 6 个月 期股 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
顿 月 13 票

日

鑫 2023 锁定

301317 磊 年 1 6 个月 期股 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 -
股 月 12 票

份 日

2023 锁定

301320 N豪 年 6 6 个月 期股 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
江 月 1 票

日

N新 2023 锁定

301323 莱 年 5 6 个月 期股 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
福 月 29 票

日

2023 锁定

301325 C曼 年 5 6 个月 期股 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 -
恩 月 4 票

日

N德 2023 锁定

301332 尔 年 5 6 个月 期股 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -
玛 月 9 票

日

2023 锁定

301337 N亚 年 5 6 个月 期股 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
华 月 16 票

日

301345 涛 2023 6 个月 锁定 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -


涛 年 3 期股

车 月 10 票

业 日

2023 锁定

301355 N南 年 6 6 个月 期股 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
王 月 2 票

日

湖 2023 锁定

301358 南 年 2 6 个月 期股 23.77 42.89 1,344 31,946.88 57,644.16 -
裕 月 1 票

能 日

凌 2023 锁定

301373 玮 年 1 6 个月 期股 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
科 月 20 票

技 日

2023 锁定

301376 N致 年 6 6 个月 期股 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
欧 月 14 票

日

C蜂 2023 锁定

301382 助 年 5 6 个月 期股 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
手 月 9 票

日

2023 锁定

301383 N天 年 5 6 个月 期股 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 -
键 月 31 票

日

2023 锁定

301386 C未 年 3 6 个月 期股 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 -
来 月 21 票

日

C光 2023 锁定

301387 大 年 4 6 个月 期股 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 -
同 月 10 票

日

2023 新股

301395 N仁 年 6 1-6 个 未上 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 -
信 月 21 月（含） 市

日

2023 锁定

301395 N仁 年 6 6 个月 期股 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 -
信 月 21 票

日

301397 N溯 2023 6 个月 锁定 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 -


联 年 6 期股

月 15 票

日

N英 2023 锁定

301399 特 年 5 6 个月 期股 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
科 月 16 票

日

2023 锁定

301428 N世 年 5 6 个月 期股 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
纪 月 10 票

日

2023 锁定

301429 C森 年 4 6 个月 期股 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 -
泰 月 10 票

日

C中 2023 锁定

601061 信 年 3 6 个月 期股 6.58 7.58 3,431 22,575.98 26,006.98 -
金 月 30 票

日

2023 锁定

601065 C江 年 3 6 个月 期股 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 -
盐 月 31 票

日

2023 锁定

601133 C柏 年 3 6 个月 期股 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 -
诚 月 31 票

日

2023 锁定

603125 C常 年 3 6 个月 期股 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
青 月 30 票

日

2023 锁定

603135 C中 年 3 6 个月 期股 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 -
重 月 29 票

日

2023 锁定

603172 C万 年 4 6 个月 期股 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
丰 月 28 票

日

2023 锁定

688146 C中 年 4 6 个月 期股 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 -
船 月 13 票

日

688334 N西 2023 6 个月 锁定 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -


高 年 6 期股

院 月 9 票

日

2023 锁定

688352 C颀 年 4 6 个月 期股 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 -
中 月 11 票

日

2023 锁定

688361 N飞 年 5 6 个月 期股 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 -
测 月 12 票

日

2023 锁定

688433 C华 年 4 6 个月 期股 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
曙 月 7 票

日

2023 锁定

688443 N智 年 6 6 个月 期股 37.88 29.49 1,552 58,789.76 45,768.48 -
翔 月 13 票

日

N美 2023 锁定

688458 芯 年 5 6 个月 期股 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 -
晟 月 15 票

日

2023 锁定

688469 C中 年 4 6 个月 期股 5.69 5.41 10,219 58,146.11 55,284.79 -
芯 月 28 票

日

N阿 2023 锁定

688472 特 年 6 6 个月 期股 11.10 17.04 4,250 47,175.00 72,420.00 -
斯 月 2 票

日

2023 锁定

688479 C友 年 5 6 个月 期股 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
车 月 4 票

日

2023 锁定

688484 C南 年 3 6 个月 期股 39.99 36.71 980 39,190.20 35,975.80 -
芯 月 28 票

日

2023 锁定

688507 C索 年 4 6 个月 期股 245.56 122.11 222 36,834.00 27,108.42 -
辰 月 10 票

日

688512 C慧 2023 6 个月 锁定 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 -


智 年 5 期股

微 月 8 票

日

2023 锁定

688523 N环 年 5 6 个月 期股 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
宇 月 26 票

日

2023 锁定

688535 C华 年 3 6 个月 期股 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
海 月 28 票

日

2023 锁定

688543 N国 年 6 6 个月 期股 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
科 月 14 票

日

2023 锁定

688552 N南 年 5 6 个月 期股 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 -
湖 月 8 票

日

2023 锁定

688562 N航 年 5 6 个月 期股 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
天 月 15 票

日

2023 锁定

688570 N天 年 5 6 个月 期股 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 -
玛 月 29 票

日

2023 锁定

688576 N西 年 5 6 个月 期股 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 -
山 月 30 票

日

N安 2023 锁定

688581 杰 年 5 6 个月 期股 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 -
思 月 12 票

日

2023 锁定

688582 N芯 年 6 6 个月 期股 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 -
动 月 21 票

日

N新 2023 锁定

688593 相 年 5 6 个月 期股 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
微 月 25 票

日

688603 N天 2023 1-6 个 新股 55.00 55.00 1,391 76,505.00 76,505.00 -


承 年 6 月（含）未上

月 30 市

日

2023 锁定

688623 N双 年 5 6 个月 期股 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 -
元 月 31 票

日

2023 锁定

688631 N莱 年 6 6 个月 期股 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -
斯 月 19 票

日

注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的银行间债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的交易所债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、货币市场工具、股指期货、权证等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最
佳的平衡以实现“风险收益相匹配”的风险收益目标。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门在内的多级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。董事会主要负责确定公司风险管理总体目标、制定公司风险管理战略和风险应对策略等事项。经营管理层及其下设的风险控制委员会负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作。公司设立独立于业务体系汇报路径的稽核风控部，对公司的风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责。公司各业务部门负责具体制定业务相关的风险措施、控制流程、监控指标等并负责具体实施，同时定期对本部门的风险进行评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人兴业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 0.027%(2022 年 12 月 31 日：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以
外的债券占基金资产净值的比例为 0.017%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -


A-1 以下 - -

未评级 81,043,046.58 -

合计 81,043,046.58 -

注：未评级债券为金融债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

截至本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

截至本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 291,903.41 -

未评级 - -

合计 291,903.41 -

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

截至本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

截至本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各类流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好，无重大流动性风险。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 64,672,619.03 - - - 64,672,619.03

结算备付金 21,565,260.82 - - - 21,565,260.82

存出保证金 1,102,847.63 - - - 1,102,847.63

交易性金融资产 81,334,949.99 - - 918,430,105.82 999,765,055.81

应收申购款 - - - 4,473.96 4,473.96

应收清算款 - - - 5,095,292.00 5,095,292.00

资产总计 168,675,677.47 - - 923,529,871.78 1,092,205,549.25

负债

应付赎回款 - - - 567.03 567.03

应付管理人报酬 - - - 1,333,716.26 1,333,716.26

应付托管费 - - - 222,286.04 222,286.04

应付清算款 - - - 18,504,601.28 18,504,601.28

应交税费 - - - 0.67 0.67

其他负债 - - - 2,087,047.94 2,087,047.94

负债总计 - - - 22,148,219.22 22,148,219.22

利率敏感度缺口 168,675,677.47 - - 901,381,652.56 1,070,057,330.03

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日


资产

银行存款 127,456,742.66 - - - 127,456,742.66

结算备付金 2,036,895.50 - - - 2,036,895.50

存出保证金 561,732.13 - - - 561,732.13

交易性金融资产 92,016,571.75 - - 934,695,614.78 1,026,712,186.53

应收申购款 - - - 3,594.60 3,594.60

资产总计 222,071,942.04 - - 934,699,209.38 1,156,771,151.42

负债

应付赎回款 - - - 93.86 93.86

应付管理人报酬 - - - 1,478,527.51 1,478,527.51

应付托管费 - - - 246,421.24 246,421.24

其他负债 - - - 1,281,216.09 1,281,216.09

负债总计 - - - 3,006,258.70 3,006,258.70

利率敏感度缺口 222,071,942.04 - - 931,692,950.68 1,153,764,892.72

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2023年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占资产净值的比例为0.03（% 2022
年 12 月 31 日：7.98%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022 年 12 月 31
日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生的波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 918,430,105.82 85.83 934,695,614.78 81.01
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 918,430,105.82 85.83 934,695,614.78 81.01

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 沪深 300 指数上升

46,222,479.44 50,146,831.55
5%

沪深 300 指数下降

-46,222,479.44 -50,146,831.55
5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 916,861,620.16 909,428,715.81

第二层次 82,903,435.65 117,283,470.72

第三层次 - -

合计 999,765,055.81 1,026,712,186.53

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31 日：
无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债，其
账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 918,430,105.82 84.09

其中：股票 918,430,105.82 84.09

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 81,334,949.99 7.45

其中：债券 81,334,949.99 7.45

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -


产

7 银行存款和结算备付金合计 86,237,879.85 7.90

8 其他各项资产 6,202,613.59 0.57

9 合计 1,092,205,549.25 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 440,400.00 0.04

B 采矿业 - -

C 制造业 581,651,021.02 54.36

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 391,397.47 0.04

E 建筑业 54,489,924.64 5.09

F 批发和零售业 55,241,408.77 5.16

G 交通运输、仓储和邮政业 70,030,478.50 6.54

H 住宿和餐饮业 254,040.00 0.02

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 67,842,277.01 6.34

J 金融业 56,857,337.08 5.31

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 4,828,703.00 0.45

M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 94,790.79 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 26,270,150.20 2.46

S 综合 - -

合计 918,430,105.82 85.83

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
码

1 000059 华锦股份 10,745,219 67,587,427.51 6.32

2 600058 五矿发展 4,973,200 48,886,556.00 4.57

3 000876 新希望 3,069,600 35,852,928.00 3.35


4 002415 海康威视 1,074,500 35,576,695.00 3.32

5 601111 中国国航 4,002,900 32,983,896.00 3.08

6 000831 中国稀土 1,094,600 32,400,160.00 3.03

7 002304 洋河股份 214,700 28,200,845.00 2.64

8 605376 博迁新材 749,009 23,503,902.42 2.20

9 600529 山东药玻 847,900 23,079,838.00 2.16

10 688012 中微公司 121,316 18,979,888.20 1.77

11 603225 新凤鸣 1,708,400 18,877,820.00 1.76

12 601318 中国平安 406,100 18,843,040.00 1.76

13 601601 中国太保 681,996 17,718,256.08 1.66

14 600029 南方航空 2,760,750 16,647,322.50 1.56

15 002371 北方华创 49,300 15,660,145.00 1.46

16 601800 中国交建 1,423,600 15,531,476.00 1.45

17 002463 沪电股份 714,600 14,963,724.00 1.40

18 600536 中国软件 317,260 14,873,148.80 1.39

19 688008 澜起科技 250,306 14,372,570.52 1.34

20 688981 中芯国际 277,787 14,033,799.24 1.31

21 603721 中广天择 756,300 14,029,365.00 1.31

22 600570 恒生电子 311,600 13,800,764.00 1.29

23 688037 芯源微 79,062 13,515,648.90 1.26

24 688521 芯原股份 184,959 13,302,251.28 1.24

25 688235 百济神州 117,844 12,857,958.84 1.20

26 600009 上海机场 252,700 11,477,634.00 1.07

27 002472 双环传动 300,000 10,890,000.00 1.02

28 600118 中国卫星 371,100 10,468,731.00 0.98

29 300223 北京君正 117,700 10,394,087.00 0.97

30 300033 同花顺 58,900 10,323,992.00 0.96

31 600019 宝钢股份 1,776,100 9,981,682.00 0.93

32 601611 中国核建 1,178,900 9,961,705.00 0.93

33 601618 中国中冶 2,472,700 9,816,619.00 0.92

34 601233 桐昆股份 733,600 9,720,200.00 0.91

35 688169 石头科技 30,258 9,703,135.44 0.91

36 601186 中国铁建 975,000 9,603,750.00 0.90

37 601390 中国中铁 1,262,300 9,568,234.00 0.89

38 600271 航天信息 686,400 9,396,816.00 0.88

39 002100 天康生物 1,129,000 9,314,250.00 0.87

40 300782 卓胜微 96,088 9,284,983.44 0.87

41 000403 派林生物 462,400 9,229,504.00 0.86

42 688368 晶丰明源 72,312 9,198,809.52 0.86

43 601658 邮储银行 1,876,100 9,174,129.00 0.86

44 002567 唐人神 1,344,800 8,942,920.00 0.84

45 603885 吉祥航空 578,200 8,921,626.00 0.83

46 300144 宋城演艺 711,273 8,819,785.20 0.82


47 000858 五粮液 53,900 8,816,423.00 0.82

48 603986 兆易创新 75,120 7,981,500.00 0.75

49 002594 比亚迪 30,000 7,748,100.00 0.72

50 301088 戎美股份 352,001 6,290,257.87 0.59

51 600487 亨通光电 400,000 5,864,000.00 0.55

52 002025 航天电器 88,400 5,639,920.00 0.53

53 000659 珠海中富 2,068,600 5,543,848.00 0.52

54 600050 中国联通 1,040,900 4,996,320.00 0.47

55 688110 东芯股份 133,534 4,820,577.40 0.45

56 000063 中兴通讯 100,000 4,554,000.00 0.43

57 600415 小商品城 500,000 4,265,000.00 0.40

58 688223 晶科能源 300,000 4,218,000.00 0.39

59 301171 易点天下 189,600 4,190,160.00 0.39

60 002459 晶澳科技 100,000 4,170,000.00 0.39

61 688111 金山办公 8,708 4,112,091.76 0.38

62 600389 江山股份 166,500 3,954,375.00 0.37

63 688472 N 阿特斯 204,250 3,744,420.00 0.35

64 600872 中炬高新 100,000 3,679,000.00 0.34

65 600438 通威股份 100,000 3,431,000.00 0.32

66 300413 芒果超媒 100,000 3,421,000.00 0.32

67 688556 高测股份 63,000 3,347,820.00 0.31

68 002050 三花智控 100,054 3,027,634.04 0.28

69 300496 中科创达 30,000 2,890,500.00 0.27

70 603197 保隆科技 50,000 2,712,500.00 0.25

71 301296 新巨丰 150,000 2,532,000.00 0.24

72 601865 福莱特 50,000 1,925,500.00 0.18

73 688599 天合光能 40,000 1,704,400.00 0.16

74 300724 捷佳伟创 15,000 1,685,250.00 0.16

75 002129 TCL 中环 50,000 1,660,000.00 0.16

76 600732 爱旭股份 50,000 1,537,500.00 0.14

77 600519 贵州茅台 900 1,521,900.00 0.14

78 002557 洽洽食品 20,200 839,310.00 0.08

79 600690 海尔智家 33,926 796,582.48 0.07

80 000568 泸州老窖 3,100 649,667.00 0.06

81 002327 富安娜 76,000 639,920.00 0.06

82 600600 青岛啤酒 5,800 601,054.00 0.06

83 601888 中国中免 5,100 563,703.00 0.05

84 002511 中顺洁柔 46,000 512,900.00 0.05

85 002507 涪陵榨菜 26,780 490,341.80 0.05

86 300498 温氏股份 24,000 440,400.00 0.04

87 688146 C 中船 10,101 422,147.43 0.04

88 002142 宁波银行 16,000 404,800.00 0.04

89 603833 欧派家居 4,200 402,360.00 0.04


90 600036 招商银行 12,000 393,120.00 0.04

91 001286 C 陕西能 37,667 391,397.47 0.04

92 301291 N 明阳 12,054 391,066.98 0.04

93 600702 舍得酒业 2,700 334,665.00 0.03

94 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.03

95 300406 九强生物 14,000 326,620.00 0.03

96 688352 C 颀中 23,609 314,070.39 0.03

97 688582 N 芯动 6,476 299,402.44 0.03

98 688507 C 索辰 2,213 287,192.75 0.03

99 600754 锦江酒店 6,000 254,040.00 0.02

100 301397 N 溯联 3,618 152,606.80 0.01

101 301395 N 仁信 5,196 138,629.28 0.01

102 301292 N 海科 5,824 116,421.76 0.01

103 688631 N 莱斯 3,357 108,400.08 0.01

104 301295 N 美硕 2,146 81,770.28 0.01

105 301203 C 国泰环 2,243 79,964.22 0.01

106 301202 N 朗威 3,060 79,009.20 0.01

107 688603 N 天承 1,391 76,505.00 0.01

108 301261 N 恒工 1,973 72,803.70 0.01

109 301358 湖南裕能 1,344 57,644.16 0.01

110 688469 C 中芯 10,219 55,284.79 0.01

111 688361 N 飞测 831 53,740.77 0.01

112 300750 宁德时代 229 52,392.91 0.00

113 688443 N 智翔 1,552 45,768.48 0.00

114 301260 格力博 1,713 40,478.19 0.00

115 301325 C 曼恩 364 39,293.80 0.00

116 688484 C 南芯 980 35,975.80 0.00

117 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

118 001287 C 中电港 1,386 29,133.72 0.00

119 688576 N 西山 240 28,898.40 0.00

120 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00

121 301310 N 鑫宏业 409 26,760.87 0.00

122 601061 C 中信金 3,431 26,006.98 0.00

123 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00

124 301293 C 三博 333 23,782.86 0.00

125 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00

126 688552 N 南湖 956 22,466.00 0.00

127 688570 N 天玛 884 22,391.72 0.00

128 688543 N 国科 410 21,750.50 0.00

129 688458 N 美芯晟 221 20,057.96 0.00

130 688581 N 安杰思 163 19,238.89 0.00

131 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

132 301262 N 海看 692 17,646.00 0.00


133 301383 N 天键 493 17,609.96 0.00

134 688562 N 航天 726 16,197.06 0.00

135 688623 N 双元 178 15,448.62 0.00

136 301332 N 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

137 301399 N 英特科 293 15,110.01 0.00

138 301305 N 朗坤 753 14,826.57 0.00

139 688334 N 西高院 888 14,394.48 0.00

140 688593 N 新相微 959 13,991.81 0.00

141 301387 C 光大同 307 13,925.52 0.00

142 688512 C 慧智微 721 13,814.36 0.00

143 301382 C 蜂助手 408 13,398.72 0.00

144 301320 N 豪江 642 13,238.04 0.00

145 688433 C 华曙 418 13,167.00 0.00

146 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

147 301315 N 威士顿 226 11,553.12 0.00

148 688523 N 环宇 472 11,257.20 0.00

149 603135 C 中重 628 11,234.92 0.00

150 301225 N 恒勃 333 11,075.58 0.00

151 301429 C 森泰 499 10,488.98 0.00

152 601065 C 江盐 875 10,360.00 0.00

153 688479 C 友车 332 9,790.68 0.00

154 301232 N 飞沃 165 9,639.30 0.00

155 301376 N 致欧 420 9,454.20 0.00

156 301355 N 南王 563 9,430.25 0.00

157 301386 C 未来 378 8,992.62 0.00

158 301323 N 新莱福 228 8,974.08 0.00

159 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

160 301170 N 锡南 250 8,732.50 0.00

161 301281 C 科源 338 8,483.80 0.00

162 688535 C 华海 161 8,248.03 0.00

163 601133 C 柏诚 664 8,140.64 0.00

164 300804 N 广康 226 7,451.22 0.00

165 301337 N 亚华 232 7,045.84 0.00

166 301428 N 世纪 229 7,007.40 0.00

167 001380 C 华纬 170 5,232.60 0.00

168 603125 C 常青 160 3,924.80 0.00

169 001328 C 登康 145 3,696.05 0.00

170 001282 N 三联锻 105 3,468.15 0.00

171 001360 C 南矿 177 2,631.99 0.00

172 001324 N 长青科 114 2,234.40 0.00

173 001367 C 海森 55 2,171.40 0.00

174 603172 C 万丰 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601728 中国电信 73,645,649.63 6.38

2 000059 华锦股份 72,688,131.49 6.30

3 000831 中国稀土 63,970,260.31 5.54

4 688223 晶科能源 51,295,250.89 4.45

5 600058 五矿发展 50,946,665.37 4.42

6 688599 天合光能 45,601,321.89 3.95

7 300502 新易盛 43,812,002.43 3.80

8 000876 新希望 39,990,355.00 3.47

9 002415 海康威视 39,978,104.50 3.47

10 601111 中国国航 39,977,754.20 3.46

11 002304 洋河股份 38,951,174.00 3.38

12 600536 中国软件 35,426,434.35 3.07

13 300850 新强联 32,072,628.05 2.78

14 300263 隆华科技 31,489,696.60 2.73

15 600602 云赛智联 30,732,621.21 2.66

16 300308 中际旭创 28,595,613.84 2.48

17 605376 博迁新材 27,979,798.85 2.43

18 002371 北方华创 27,352,183.00 2.37

19 300014 亿纬锂能 26,420,702.01 2.29

20 300476 胜宏科技 26,382,403.84 2.29

21 000032 深桑达 A 25,957,645.49 2.25

22 688981 中芯国际 24,992,773.10 2.17

23 300033 同花顺 24,940,503.91 2.16

24 600487 亨通光电 23,809,304.43 2.06

25 603225 新凤鸣 23,377,872.12 2.03

26 000938 紫光股份 23,242,744.52 2.01

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 688599 天合光能 107,299,149.71 9.30

2 002475 立讯精密 105,362,347.00 9.13

3 300750 宁德时代 101,877,815.73 8.83

4 688223 晶科能源 94,939,840.76 8.23

5 300014 亿纬锂能 93,494,406.70 8.10

6 601012 隆基绿能 85,560,424.36 7.42


7 601728 中国电信 80,780,101.99 7.00

8 002459 晶澳科技 74,534,437.00 6.46

9 603260 合盛硅业 72,560,106.83 6.29

10 300502 新易盛 46,292,719.72 4.01

11 002234 民和股份 34,896,317.00 3.02

12 600602 云赛智联 32,169,704.03 2.79

13 002458 益生股份 32,089,616.00 2.78

14 002352 顺丰控股 31,793,256.00 2.76

15 000032 深桑达 A 31,550,151.50 2.73

16 600038 中直股份 31,040,470.00 2.69

17 300850 新强联 29,909,101.17 2.59

18 688680 海优新材 29,557,475.83 2.56

19 300308 中际旭创 29,080,012.26 2.52

20 300957 贝泰妮 28,765,592.00 2.49

21 600515 海南机场 28,423,835.00 2.46

22 300263 隆华科技 28,087,152.20 2.43

23 600547 山东黄金 27,615,969.00 2.39

24 603000 人民网 27,223,338.37 2.36

25 600487 亨通光电 27,035,917.96 2.34

26 000831 中国稀土 26,962,707.00 2.34

27 300476 胜宏科技 26,907,710.00 2.33

28 000938 紫光股份 24,670,592.66 2.14

29 688041 海光信息 24,390,654.13 2.11

注：卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,838,007,949.35

卖出股票收入（成交）总额 2,778,121,866.63

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 81,043,046.58 7.57

其中：政策性金融债 81,043,046.58 7.57

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 291,903.41 0.03


8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 81,334,949.99 7.60

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 220411 22 农发 11 800,000 81,043,046.58 7.57

2 113062 常银转债 1,750 199,669.20 0.02

3 118031 天 23 转债 820 92,234.21 0.01

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，谨慎参与股指期货投资。本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，对股指期货合约进行估值定价，并与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,102,847.63

2 应收清算款 5,095,292.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 4,473.96

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,202,613.59

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113062 常银转债 199,669.20 0.02

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未有流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

（户） 金份额 占总份额比 占总份额比
持有份额 例（%） 持有份额 例（%）

936 2,131,171.22 1,986,308,955.97 99.5755 8,467,301.44 0.4245

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 81,737.75 0.0041

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0~10

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持 有 份 额 发起份额占 发起份额
项目 持有份额总数 占 基 金 总 发起份额总数 基金总份额 承诺持有
份 额 比 例 比例(%) 期限

(%)

基金管理人固有 10,001,375.14 0.5014 10,001,375.14 0.5014 3 年

资金

基金管理人高级 15,007.52 0.0008 - 0.0000 -

管理人员

基金经理等人员 159.76 0.0000 - 0.0000 -

基金管理人股东 1,976,307,580.83 99.0741 - 0.0000 -

其他 66,570.47 0.0033 - 0.0000 -

合计 1,986,390,693.72 99.5796 10,001,375.14 0.5014 3 年

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015 年 2 月 10 日） 13,557,227.44
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,991,673,190.05

本报告期基金总申购份额 6,212,688.89

减：本报告期基金总赎回份额 3,109,621.53

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,994,776,257.41

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动情况

本基金管理人于 2023 年 6 月 17 日发布公告，自 2023 年 6 月 16 日起董晓亮先生不再担任
公司副总经理职务。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

自 2023 年 4 月 11 日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管
部相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉
及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本公司及其高级管理人员未受到稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

西藏东方 1 896,672,567. 16.01 655,728.90 15.60 -

财富证券 17

海通证券 2 722,461,392. 12.90 528,333.17 12.57 -

18

天风证券 2 496,076,301. 8.86 357,816.71 8.51 -

12

兴业证券 1 495,833,431. 8.85 461,763.39 10.98 -

45

浙商证券 1 446,850,561. 7.98 322,321.85 7.67 -

45

中金公司 1 349,505,543. 6.24 252,096.56 6.00 -

67

东吴证券 1 302,976,840. 5.41 221,562.71 5.27 -

18

国海证券 1 242,722,877. 4.33 177,503.54 4.22 -

00

申万宏源 2 234,880,506. 4.19 171,767.53 4.09 -

证券 33


民生证券 2 182,479,459. 3.26 133,446.32 3.17 -
75

西南证券 1 174,064,134. 3.11 125,553.55 2.99 -
43

安信证券 2 171,266,838. 3.06 124,985.25 2.97 -
26

东方证券 2 168,120,157. 3.00 122,946.57 2.92 -
18

广发证券 1 132,806,314. 2.37 95,790.43 2.28 -
65

招商证券 1 130,083,138. 2.32 121,145.36 2.88 -
67

银河证券 2 112,929,622. 2.02 82,430.24 1.96 -
12

财通证券 1 112,164,353. 2.00 82,025.15 1.95 -
71

长江证券 2 90,316,336.7 1.61 66,046.41 1.57 -
9

华创证券 2 78,276,753.0 1.40 57,243.74 1.36 -
6

国盛证券 1 60,549,466.6 1.08 43,673.80 1.04 -
4

东北证券 1 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

信达证券 2 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -
证券

中银国际 1 - - - - -
证券

中原证券 2 - - - - -

注：注：1、交易单元的选择标准和程序拟被基金管理人租用交易单元的券商应符合以下标准：
（1）市场形象及财务状况良好。

（2）经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

（3）内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

（4）研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提
供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

根据上述标准进行考察后，由基金管理人的投资决策委员会确定租用券商的交易单元，并由基金管理人与被选择的券商签订协议。

2、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况

本报告期内本基金新增租用中金公司 1 个交易单元，安信证券 1 个交易单元，银河证券 2 个
交易单元，财通证券 1 个交易单元，国盛证券 1 个交易单元，东兴证券 2 个交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

西藏东 3,175,000,00

方财富 - - 0.00 51.52 - -
证券

海通证 - - 450,000,000. 7.30 - -
券 00

天风证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

浙商证 - - - - - -
券

中金公 - - - - - -
司

东吴证 - - - - - -
券

国海证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

民生证 - - 1,505,000,00 24.42 - -
券 0.00

西南证 - - - - - -
券

安信证 - - 60,000,000.0 0.97 - -
券 0

东方证 - - - - - -
券


广发证 - - - - - -
券

招商证 - - 803,000,000. 13.03 - -
券 00

银河证 - - 170,000,000. 2.76 - -
券 00

财通证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

华创证 - - - - - -
券

国盛证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

华西证 - - - - - -
券

湘财证 - - - - - -
券

信达证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投证券

中银国 - - - - - -
际证券

中原证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 太平灵活配置混合型发起式证券投资 中国证监会规定媒介 2023 年 1 月 20 日
基金 2022 年第四季度报告

2 太平基金管理有限公司关于终止乾道 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 8 日
基金销售有限公司办理本公司旗下基


金销售业务的公告

3 太平灵活配置混合型发起式证券投资 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 30 日
基金 2022 年年度报告

4 太平灵活配置混合型发起式证券投资 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 31 日
基金基金经理变更公告

5 太平灵活配置混合型发起式证券投资 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 1 日
基金基金产品资料概要更新

太平灵活配置混合型发起式证券投资

6 基金招募说明书（更新）（2023 年第 1 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 1 日
号）

7 太平灵活配置混合型发起式证券投资 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 20 日
基金基金产品资料概要更新

太平灵活配置混合型发起式证券投资

8 基金招募说明书（更新）（2023 年第 2 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 20 日
号）

9 太平灵活配置混合型发起式证券投资 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 21 日
基金 2023 年第一季度报告

太平基金管理有限公司关于增聘杨行

10 远担任太平灵活配置混合型发起式证 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 21 日
券投资基金基金经理的公告

太平灵活配置混合型发起式证券投资

11 基金招募说明书（更新）（2023 年第 3 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 22 日
号）

12 太平灵活配置混合型发起式证券投资 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 22 日
基金基金产品资料概要更新

太平基金管理有限公司关于旗下基金

13 增加上海挖财基金销售有限公司为销 中国证监会规定媒介 2023 年 5 月 31 日
售机构并参加其费率优惠的公告

太平基金管理有限公司关于旗下基金

14 增加上海攀赢基金销售有限公司为销 中国证监会规定媒介 2023 年 5 月 31 日
售机构并参加其费率优惠的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 20230101— 1,976,307 - - 1,976,307,580 99.07
20230630 ,580.83 .83 41

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎

回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会关于核准本基金募集的批复

2、《太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》

3、《太平灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》

4、《太平灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、法律法规及中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼）

12.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务电话：400-028-8699、021-61560999

公司网址：www.taipingfund.com.cn

太平基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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