华夏理财 30 天债券型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 华夏理财 30 天债券

基金主代码 001057

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 10 月 24 日

报告期末基金份额总额 290,494,170.06 份

投资目标 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余
期限控制在 150 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值
投资策略 波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。主要投资策
略包括资产配置策略、期限配置策略、个券选择策略、利用短
期市场机会的灵活策略、其他衍生工具投资策略等。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。

本基金属于债券型基金，长期风险收益水平低于股票型基金、
风险收益特征

混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏理财 30 天债券 A 华夏理财 30 天债券 B

下属分级基金的交易代码 001057 001058

报告期末下属分级基金的份

279,162,978.72 份 11,331,191.34 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)


华夏理财 30 天债券 A 华夏理财 30 天债券 B

1.本期已实现收益 1,453,473.90 64,382.82

2.本期利润 1,533,302.29 67,708.28

3.加权平均基金份额本期利润 0.0053 0.0060

4.期末基金资产净值 286,585,692.21 11,660,332.61

5.期末基金份额净值 1.0266 1.0290

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏理财30天债券A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.53% 0.01% 0.34% 0.00% 0.19% 0.01%

过去六个月 1.07% 0.01% 0.68% 0.00% 0.39% 0.01%

过去一年 2.16% 0.01% 1.36% 0.00% 0.80% 0.01%

自 2020 年

12 月 28 日 2.66% 0.03% 1.37% 0.00% 1.29% 0.03%
起至今
华夏理财30天债券B：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.58% 0.01% 0.34% 0.00% 0.24% 0.01%

过去六个月 1.19% 0.01% 0.68% 0.00% 0.51% 0.01%

过去一年 2.40% 0.01% 1.36% 0.00% 1.04% 0.01%

自 2020 年

12 月 28 日 2.90% 0.03% 1.37% 0.00% 1.53% 0.03%
起至今

注：根据监管机构关于规范理财债券基金业务的要求及相关规定，本基金管理人已对本基金
基金合同按照开放式债券基金规则等进行了修订，修订内容自 2020 年 12 月 28 日起生效，本基金
的投资范围、投资比例限制、风险收益特征、基金资产估值方法等相应调整。基于此，自 2020

年 12 月 28 日起本基金净值表现使用净值增长率计算与列示。自本基金基金合同生效日起至 2020
年 12 月 27 日止，本基金净值表现使用净值收益率计算与列示，该期间本基金 A 类基金份额净值
收益率为34.7326%，B类基金份额净值收益率为33.2308%，同期业绩比较基准收益率为11.0398%。3.2.2自2020年12月28日以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏理财 30 天债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2020 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日)

华夏理财30天债券A：
华夏理财30天债券B：


注：根据监管机构关于规范理财债券基金业务的要求及相关规定，本基金管理人已对本基金
基金合同按照开放式债券基金规则等进行了修订，修订内容自 2020 年 12 月 28 日起生效，本基金
的投资范围、投资比例限制、风险收益特征、基金资产估值方法等相应调整。基于此，自 2020
年 12 月 28 日起本基金净值表现使用净值增长率计算与列示。自本基金基金合同生效日起至 2020
年 12 月 27 日止，本基金净值表现使用净值收益率计算与列示，该期间本基金 A 类基金份额净值
收益率为34.7326%，B类基金份额净值收益率为33.2308%，同期业绩比较基准收益率为11.0398%。
§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期

姓名 职务 限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金 学士。2010 年 7 月加入华夏基金
周飞 的基金 2016-10-20 - 11 年 管理有限公司。曾任交易管理部
经理 交易员、现金管理部基金经理助
理。

注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》《、证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 18 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

4 季度，新冠疫情在国外态势并未有明显好转，奥密克戎变异毒株在各国传导，我国也经历了浙江、陕西等地疫情反复，疫情的变异和传播继续影响各国的经济数据和金融市场，但幅度有所减弱。美股在疫情反复、通胀预期升温的背景下，开始震荡下行，A 股市场先下后上，指数依然在 3600 点附近震荡。

国内方面，央行 12 月 6 日公告于 12 月 15 日实行全面降准，下调金融机构存款准备金率 0.5
个百分点(不含已执行 5%存款准备金率的金融机构)，约释放长期资金 1.2 万亿；央行 12 月 20 日
宣布下调 1 年期贷款市场报价利率（LPR），下调了 0.05 个百分点至 3.80%。四季度货币政策维持
稳健，流动性合理充裕，资金面未有明显波澜。报告期间，央行通过降准、逆回购和中期借贷便利（MLF）等定向工具维持市场的合理充裕。

市场方面，因临近年末，资金利率、存单利率处于震荡上行走势，资金利率季度内月末的波动有所增加，跨年资金利率维持高位，存款存单利率在降准后均值小幅下探然后继续抬升。资金利率方面，隔夜利率均值在 2%-2.2%附近，7 天回购利率在 2.3%-2.4%左右位置，非银跨年资金利率维持在4%以上的水平；存款存单利率，3个月AAA存单先下行至2.45%附近后逐渐上行至2.65%
附近，6 个月 AAA 存单先下行至 2.55%附近后逐渐上行至 2.70%的位置，受跨年时点影响，利率
水平有明显的抬升。

报告期内，本基金主要投资于一年以内的政策性金融债、高等级信用债和同业存单。期限搭配以及杠杆水平合适，组合整体的流动性较好。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 12 月 31 日，华夏理财 30 天债券 A 基金份额净值为 1.0266 元，本报告期份额净
值增长率为 0.53%；华夏理财 30 天债券 B 基金份额净值为 1.0290 元，本报告期份额净值增长率
为 0.58%，同期业绩比较基准增长率为 0.34%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 387,730,500.00 98.11

其中：债券 387,730,500.00 98.11

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 2,745,597.05 0.69

7 其他各项资产 4,740,934.95 1.20

8 合计 395,217,032.00 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 110,039,000.00 36.90

其中：政策性金融债 110,039,000.00 36.90

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 154,132,500.00 51.68

6 中期票据 74,644,000.00 25.03

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 48,915,000.00 16.40

9 其他 - -

10 合计 387,730,500.00 130.00

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例
（％）

1 210301 21 进出 01 500,000 50,045,000.00 16.78

2 112111174 21 平安银行 400,000 38,980,000.00 13.07
CD174

3 210206 21 国开 06 300,000 30,021,000.00 10.07

4 210211 21 国开 11 300,000 29,973,000.00 10.05

5 101900376 19 中电信 200,000 20,140,000.00 6.75
MTN002

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,686,934.95

5 应收申购款 54,000.00

6 其他应收款 -


7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,740,934.95

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华夏理财30天债券A 华夏理财30天债券B

本报告期期初基金份额总额 299,502,653.44 11,331,191.34

报告期期间基金总申购份额 7,072,727.40 -

减：报告期期间基金总赎回份额 27,412,402.12 -

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 279,162,978.72 11,331,191.34

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

本基金本报告期内无需要披露的主要事项。


2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金
管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金
管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理
人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理
人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，首批公募 MOM 基金
管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积
累了丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、商品指数等较为完整的产品线。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银
河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，华夏基金旗下多只产
品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中：

主动权益产品：在 QDII 混合基金（A 类）中华夏全球聚享（QDII）(A 类)排序第 1/35；在偏
股型基金（股票上限 95%） （A类）中华夏兴和混合排序第 1/176、华夏兴华混合(A 类)排序第32/176；在定期开放式偏股型基金（A 类）中华夏磐利一年定开混合(A 类)排序第 1/63、华夏成长精选 6个月定开混合(A 类)排序第 17/63；在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中华夏行业景气混合排序第 2/692、华夏盛世混合排序第 14/692；在其他行业股票型基金（A 类）中华夏能源革新
股票(A 类)排序第 6/33；在偏股型基金（股票上限 80%）（A 类）中华夏经典混合排序第 10/132；
在标准股票型基金(A 类)中华夏智胜价值成长股票(A 类)排序第 41/259；在灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A 类）中华夏高端制造混合排序第 79/499。

指数与量化策略产品：在信用债指数债券型基金（A 类）中华夏亚债中国指数(A 类)排序第
2/18；在策略指数股票 ETF 联接基金（A 类）中华夏创成长 ETF 联接(A 类)排序第 3/14；在增强
规模指数股票型基金（A 类）中华夏中证 500 指数增强(A 类)排序第 4/103；在主题指数股票 ETF
基金中华夏中证新能源汽车 ETF 排序第 4/95、华夏中证四川国改 ETF 排序第 7/95、华夏国证半
导体芯片 ETF 排序第 10/95；在策略指数股票 ETF 基金中华夏创成长 ETF 排序第 5/23；在主题指

数股票 ETF 联接基金（A 类）中华夏中证四川国改 ETF 联接(A 类)排序第 5/55、华夏国证半导体
芯片 ETF 联接(A 类)排序第 7/55；在定期开放式绝对收益目标基金（A 类）中华夏安泰对冲策略
3 个月定开混合排序第 5/24；在行业指数股票 ETF 联接基金（A 类）中华夏中证全指房地产 ETF
联接(A 类)排序第 7/27、华夏中证银行 ETF 联接(A 类)排序第 8/27；在利率债指数债券型基金（A
类）中华夏中债 3-5 年政金债指数(A 类)排序第 8/103；在行业指数股票 ETF 基金中华夏中证全指
房地产 ETF 排序第 10/42、；在规模指数股票 ETF 联接基金（A 类）中华夏中证 500ETF 联接(A
类)排序第 13/75；在规模指数股票 ETF 基金中华夏中证 500ETF 排序第 16/113、华夏创业板 ETF
排序第 22/113。

固收&“固收+”产品：在 QDII 债券型基金（A 类）中华夏大中华信用债券（QDII）(A 类)排
序第 1/25、华夏收益债券（QDII）(A 类)排序第 4/25；在偏债型基金（A 类）中华夏永康添福混合排序第4/231、华夏磐泰混合（LOF）(A 类)排序第 20/231、华夏睿磐泰茂混合(A 类)排序第26/231、华夏睿磐泰利混合(A 类)排序第 29/231、华夏睿磐泰兴混合排序第 34/231；在长期纯债债券型基
金（A 类）中华夏鼎航债券(A 类)排序第 29/615、华夏鼎茂债券(A 类)排序第 85/615；在短期纯债
债券型基金（A 类）中华夏短债债券(A 类)排序第 8/54；在普通债券型基金(可投转债)(A 类)中华夏聚利债券排序第 14/203、华夏双债债券(A 类)排序第 32/203；在普通债券型基金（二级）（A 类）中华夏鼎泓债券(A 类)排序第 31/258；在定期开放式纯债债券型基金（A 类）中华夏鼎瑞三个月定期开放债券(A 类)排序第 80/427。

养老&FOF 产品：在混合型 FOF（权益资产 0-30%）（A 类）中华夏聚丰混合（FOF）(A 类)
排序第 1/16、华夏聚惠 FOF(A 类)排序第 3/16；在养老目标日期 FOF（2040）（A 类）中华夏养老
2040 三年持有混合（FOF）排序第 2/11。

在客户服务方面，4 季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销上线交通银行卡快捷支付业务，交易额度进一步提升，满足客户支付需求；（2）华夏基金管家客户端上线非活期通基金的预约赎回功能，增加客户操作便利性；（3）与排排网基金销售等销售机构开展代销合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展“披荆斩棘的投资人”、“华夏亲子财商营”、“定投的良辰吉日”等活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《华夏理财 30 天债券型证券投资基金基金合同》；
3、《华夏理财 30 天债券型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司
二〇二二年一月二十一日
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