金鹰科技创新股票型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十九日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 金鹰科技创新股票

基金主代码 001167

交易代码 001167

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年4月30日

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,220,215,142.55份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于以科技

和创新为动力和支撑，具有核心科技或创新优势的优质上市公司，把握

投资目标

相关领域科技发展与创新所带来的投资机会，力争获得超额收益与长期

资本增值。

本基金将结合对包括宏观经济形势、政策走势、证券市场环境等在内的

因素的分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置策略，合理确定

基金在股票、债券等各类资产上的投资比例，最大限度地降低投资组合

的风险，提高收益。

在股票投资方面,本基金通过“自上而下”及“自下而上”相结合的方法挖掘

优质的上市公司，构建股票投资组合:(1)自上而下地分析行业的增长潜在

投资策略

空间、竞争结构、增长节奏、潜在风险等方面，把握投资机会；(2)自下

而上地评判企业的核心科技和创新优势、管理层、治理结构以及其提供

的产品和服务是否契合科技创新的大趋势，对企业基本面和估值水平进

行综合的研判，深度挖掘优质个股。

本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于80%。每个交易日

终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金以及到期日在

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一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证、股指期货及其

他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投

资于科技创新主题的证券不低于非现金基金资产的80%。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%

本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风

风险收益特征 险的品种，其预期风险收益平高于混合型基金、债券型基金及货币市场

基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 金鹰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 苏文锋 郭明

信息披露

联系电话 020-83282627 010-66105799

负责人

电子邮箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4006135888,020-83936180 95588

传真 020-83282856 010-66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

http://www.gefund.com.cn

网网址

基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2015年4月30日（基金合同生效日）至

3.1.1 期间数据和指标 2016年

2015年12月31日

本期已实现收益 -180,508,072.61 -423,426,247.37

本期利润 -258,932,665.65 -341,350,313.86

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加权平均基金份额本期利润 -0.1920 -0.2038

本期基金份额净值增长率 -22.80% -15.80%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配基金份额利润 -0.3605 -0.2360

期末基金资产净值 792,828,820.12 1,222,238,046.38

期末基金份额净值 0.650 0.842

注：1、本基金基金合同成立于2015年4月30日，无以前年度数据,以下表格相同。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

4、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -7.01% 0.93% 1.05% 0.58% -8.06% 0.35%

过去六个月 -4.69% 0.91% 4.07% 0.61% -8.76% 0.30%

过去一年 -22.80% 1.88% -8.42% 1.12% -14.38% 0.76%

自基金合同生 -35.00% 2.49% -23.08% 1.64% -11.92% 0.85%

效起至今

注：1、本基金2015年4月30日成立。

2、本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

金鹰科技创新股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年4月30日至2016年12月31日)

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注：1、本基金2015年4月30日成立。

2、按基金合同规定，本基金的建仓期为6个月。建仓期满后，本基金投资组合中股票资产占

基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保

持现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融

工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资于科技创新主题的证券不低于非现金基金资产的80%。

3、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金鹰科技创新股票型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：本基金2015年4月30日成立。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年内未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，

总部设在广州，目前注册资本2.5亿元人民币。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务

资格，2013年7月子公司-深圳前海金鹰资产管理有限公司成立。

“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观，在新经营团队的带领下，通过全体员工的奋发努力，公司近两年各方面都发生了积极的蜕变，追求以更高的标准为投资者提供贴心专业的财富管理服务，赢得市场认可。

截至2016年12月末，公司下设权益投资部等17个一级职能部门、北京、广州、上海、深圳、

成都分公司以及一个子公司—深圳前海金鹰资产管理有限公司。截至2016年12月末，公司旗下管

理公募基金30只以及特定客户资产管理计划101个、子公司专项资产管理计划195个，资产管理

总规模约1800亿元。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

方超先生，中山大学工商管理硕

士。曾任职于朗讯科技有限公司、

北方电讯科技有限公司。

2009年5月加入金鹰基金管理有

2015-04- 限公司，先后任TMT研究员、

方超 基金经理 30 - 8 非周期组组长、金鹰中小盘精选

证券投资基金基金经理助理、专

户投资部投资经理，现任金鹰策

略配置混合型证券投资基金、金

鹰科技创新型股票基金基金经理。

注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则，严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》并严格执行，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能，对不同投资组合进行公平交易事前控制。同时，本基金管理人引入公平交易分析系统，定期或不定期对公司旗下投资组合在一定第8页共36页

期间内买卖相同证券的情况进行监控和分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的

不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，市场年初熔断，大幅下跌。后续市场维持震荡，难有持续性投资机会, 只有新能源汽

车，稀土，农业等有阶段性机会。下半年在保险资金的增量资金的涌入情况下，分红率高的高股息率的蓝筹股有一波上涨，上证指数达到全年高点，然后又回落。本基金在稀土，新能源汽车的板块行情中有所收获，但是在行情下跌中，持有的一些估值较高的股票跌幅较大，损失较多，全年业绩表现一般。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止2016年12月31日，基金份额净值为0.650元，本报告期份额净值增长率为-22.80%,同期

业绩比较基准增长率为-8.42%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年下半年以来，各项经济数据明显好转，经过多年的调整，加上国家的供给侧改革，环

保实施力度加大，很多产能过剩的传统行业基本出清，原材料价格大幅上涨，并被中游顺利传导，中上游企业盈利状况得到很大好转，虽然上半年是全年PPI的高点，但该趋势可能延续的时间超过第9页共36页

大家预期，很多行业由于供给侧收缩并很难扩产，周期属性有所下降，而成长属性上升。大宗商品的大幅上涨预计结束了。总体看来，2017年经济状况比2016年明显好转。但货币政策总体是稳中趋紧的，制约上涨高度，总体而言，预测2017年市场是稳中有进，市场重心抬高，全年取得正收益的概率较大。

2017年随着IPO的加速，上市公司越来越多，稀缺性的下降，加上稳中趋紧的货币政策，会

造成总体估值的回落，对于估值过高的股票下跌压力较大，而龙头公司在经济调整中是受益的，业绩的稳定性和竞争力更强，龙头公司的估值可能从原先的低估到给予一定溢价。

2017年的投资主要关注以下几个方面：1）供需持续紧张的行业的龙头公司，密切跟踪数据，

判断持续的时间长度，如铜箔，覆铜板，某些化工子行业。对供给侧改革今年刚刚开始落地的稀土，火电也给予关注。2）消费升级的行业龙头公司，如处于复苏阶段的白酒行业。3）苹果十周年，IPHONE8可能放量和一些新技术的应用，PEG非常合理的电子行业。4）一路一带，国企改革。5）落到合理估值的成长股。

回避估值高的，行业发展不明确的，行业地位不高的公司。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月

15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）

与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和

基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管总经理助理、权益投资部总监、固定收益部总监、研究部总监、基金事务部总监、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。

本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。

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4.8管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

本报告期，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

在本报告期内，本基金未出现持有人数或资产净值达到或低于预警线的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对金鹰科技创新股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，金鹰科技创新股票型证券投资基金的管理人——金鹰基金管理有限公司在金鹰科技创新股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，金鹰科技创新股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对金鹰基金管理有限公司编制和披露的金鹰科技创新股票型证券投资基金

2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进

行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师王兵 赵会娜签字出具了众环审字（2017）050032号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：金鹰科技创新股票型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 110,490,687.72 158,131,051.95

结算备付金 1,905,426.81 2,245,530.59

存出保证金 413,050.62 1,755,493.11

交易性金融资产 649,292,587.35 1,081,253,725.85

其中：股票投资 649,292,587.35 1,081,253,725.85

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 34,796,565.11 -

应收利息 26,030.51 32,621.01

应收股利 - -

应收申购款 75,493.23 185,980.56

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 796,999,841.35 1,243,604,403.07

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

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短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 14,057,669.17

应付赎回款 1,083,399.15 2,682,495.17

应付管理人报酬 1,035,525.48 1,555,370.79

应付托管费 172,587.58 259,228.46

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,423,495.25 2,582,666.62

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 456,013.77 228,926.48

负债合计 4,171,021.23 21,366,356.69

所有者权益： - -

实收基金 1,220,215,142.55 1,451,567,249.91

未分配利润 -427,386,322.43 -229,329,203.53

所有者权益合计 792,828,820.12 1,222,238,046.38

负债和所有者权益总计 796,999,841.35 1,243,604,403.07

7.2利润表

会计主体：金鹰科技创新股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2015年4月30日（基金合

项目 2016年1月1日至

同生效日）至2015年

2016年12月31日

12月31日

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一、收入 -233,234,242.93 -308,127,391.29

1.利息收入 969,418.80 1,686,442.37

其中：存款利息收入 934,027.68 1,683,770.15

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 35,391.12 2,672.22

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -158,233,753.89 -393,568,317.93

其中：股票投资收益 -161,692,668.12 -395,889,009.61

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 3,458,914.23 2,320,691.68

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

-78,424,593.04 82,075,933.51

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,454,685.20 1,678,550.76

减：二、费用 25,698,422.72 33,222,922.57

1．管理人报酬 13,549,489.52 14,216,329.96

2．托管费 2,258,248.24 2,369,388.31

3．销售服务费 - -

4．交易费用 9,554,340.78 16,411,697.09

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 336,344.18 225,507.21

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

-258,932,665.65 -341,350,313.86

列）

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减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -258,932,665.65 -341,350,313.86

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：金鹰科技创新股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

1,451,567,249.91 -229,329,203.53 1,222,238,046.38

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -258,932,665.65 -258,932,665.65

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-231,352,107.36 60,875,546.75 -170,476,560.61

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 375,417,903.08 -137,812,662.49 237,605,240.59

2.基金赎回款 -606,770,010.44 198,688,209.24 -408,081,801.20

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

1,220,215,142.55 -427,386,322.43 792,828,820.12

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

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一、期初所有者权益

1,886,895,393.11 - 1,886,895,393.11

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -341,350,313.86 -341,350,313.86

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-435,328,143.20 112,021,110.33 -323,307,032.87

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 65,266,129.23 -16,224,662.04 49,041,467.19

2.基金赎回款 -500,594,272.43 128,245,772.37 -372,348,500.06

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

1,451,567,249.91 -229,329,203.53 1,222,238,046.38

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

金鹰科技创新股票型证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）机构部函[2015]1192号文《关于金鹰科技创新股票型证券投资基金备案确认的函》批准，于2015年4月30日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为

1886895393.11份基金份额。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国工

商银行股份有限公司。

7.4.2会计报表的编制基础

第16页共36页

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布并于2014年7月修改的《企业会计准

则－基本准则》和41项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准

则”），中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》

、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中

国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定而编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年1月1日至2016年12月31日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期内无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期内改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期内无差错更正。

7.4.6税项

1、印花税

根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》

的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰；

第17页共36页

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起, 证券（股票）交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变；2、营业税、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自

2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》

，自2016年5月1日起，证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基

金买卖股票、债券免征营业税或增值税。对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3、个人所得税

根根据财政部、国家税务总局财税字【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字【2005】103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人

所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上第18页共36页

至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳

税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。（上市公司派发股息红利，股权登记日在2015年9月8日之后的，股息红利所得按照本通知的规定执行。）

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构

广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东

美的集团股份有限公司 基金管理人股东

东亚联丰投资管理有限公司 基金管理人股东

金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

深圳前海金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年4月30日（基金合同生效日）

至2015年12月31日

关联方名称

占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

广州证券股份有限 0.00 0.00% - -

公司

注：本基金报告期内未通过关联方进行股票交易。

第19页共36页

7.4.8.1.2权证交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年4月30日（基金合同生效日）

关联方名称 至2015年12月31日

占当期权证成交 成交金额 占当期权证成交

成交金额

总额的比例 总额的比例

广州证券股份有限 0.00 0.00% - -

公司

注：本基金报告期内未通过关联方进行权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年4月30日（基金合同生效日）

至2015年12月31日

关联方名称

占当期债 占当期债

成交金额 券成交总 成交金额 券成交总

额的比例 额的比例

广州证券股份有限公 0.00 0.00% - -

司

注：本基金报告期内未通过关联方进行债券交易。

7.4.8.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年4月30日（基金合同生效日）

至2015年12月31日

关联方名称

占当期债 占当期债

成交金额 券回购成 成交金额 券回购成

交总额的 交总额的

第20页共36页

比例 比例

广州证券股份有限公 0.00 0.00% - -

司

注：本基金报告期内未通过关联方进行债券回购交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

本基金报告期内无应付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年4月30日（基金合同

项目

12月31日 生效日）至2015年12月

31日

当期发生的基金应支付的管理费 13,549,489.52 14,216,329.96

其中：支付销售机构的客户维护费 5,910,278.94 6,470,496.63

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。

管理费计算方法如下：

H＝Ｅ×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2016年1月1日至2016年 2015年4月30日（基金合同

第21页共36页

12月31日 生效日）至2015年12月

31日

当期发生的基金应支付的托管费 2,258,248.24 2,369,388.31

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

托管费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×0.25%÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方

2016年1月1日至2016年12月31日

名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

合计 -

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方

2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日

名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

合计 0.00

注：本基金无销售服务费项目。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金报告期内未通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

第22页共36页

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年4月30日（基金合同生效日）

关联方名称

至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份有 110,490,687.72 869,540.77 158,131,051.95 1,592,341.08

限公司

注：本基金报告期末清算备付金余额为1,905,426.81元，当期产生的清算备付金利息收入为

47,887.88元。2015年末清算备付金余额2,245,530.59元，清算备付金利息收入78,627.66元。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股)

总额 总额

型

网下 网下

30058 赛托 2016- 2017- 新股 40.29 40.29 1,582. 63,738 63,738 新股

3 生物 12-29 01-06 申购 00 .78 .78 待上

市

网下 网下

60387 太平 2016- 2017- 新股 21.30 21.30 3,180. 67,734 67,734 新股

7 鸟 12-29 01-09 申购 00 .00 .00 待上

市

00283 道恩 2016- 2017- 网下 15.28 15.28 681.00 10,405 10,405 网下

8 股份 12-28 01-06 新股 .68 .68 新股

第23页共36页

申购 待上

市

网下 网下

60326 天龙 2016- 2017- 新股 14.63 14.63 1,562. 22,852 22,852 新股

6 股份 12-30 01-10 申购 00 .06 .06 待上

市

网下 网下

30058 天铁 2016- 2017- 新股 14.11 14.11 1,438. 20,290 20,290 新股

7 股份 12-28 01-05 申购 00 .18 .18 待上

市

网下 网下

60303 常熟 2016- 2017- 新股 10.44 10.44 2,316. 24,179 24,179 新股

5 汽饰 12-27 01-05 申购 00 .04 .04 待上

市

网下 网下

30058 美联 2016- 2017- 新股 9.30 9.30 1,006. 9,355. 9,355. 新股

6 新材 12-26 01-04 申购 00 80 80 待上

市

网下 网下

60368 皖天 2016- 2017- 新股 7.87 7.87 4,818. 37,917 37,917 新股

9 然气 12-30 01-10 申购 00 .66 .66 待上

市

网下 网下

00284 华统 2016- 2017- 新股 6.55 6.55 1,814. 11,881 11,881 新股

0 股份 12-29 01-10 申购 00 .70 .70 待上

市

网下 网下

60303 德新 2016- 2017- 新股 5.81 5.81 1,628. 9,458. 9,458. 新股

2 交运 12-27 01-05 申购 00 68 68 待上

市

网下 网下

60318 华正 2016- 2017- 新股 5.37 5.37 1,874. 10,063 10,063 新股

6 新材 12-26 01-03 申购 00 .38 .38 待上

市

网下 网下

30058 熙菱 2016- 2017- 新股 4.94 4.94 1,380. 6,817. 6,817. 新股

8 信息 12-27 01-05 申购 00 20 20 待上

市

网下 网下

60137 中原 2016- 2017- 新股 4.00 4.00 26,695 106,78 106,78 新股

5 证券 12-20 01-03 申购 .00 0.00 0.00 待上

市

30059 万里 2016- 2017- 网下 2,397. 7,358. 7,358. 网下

1 马 12-30 01-10 新股 3.07 3.07 00 79 79 新股

申购 待上

第24页共36页

市

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

60398兆易创 2016- 重大事 177.972017- 195.77 1,133.00 26,353.58 201,640.01事重项大

6 新 09-19 项停牌 03-13

30052中潜股 2016- 重大事 101.47- - 984.00 10,332.00 99,846.48重大

6 份 12-07 项停牌 事项

60300北特科 2016- 重大事 47.892017- 52.68456,510.0018,164,110.2221,862,263.9重大

9 技 12-28 项停牌 01-04 0事项

00071京蓝科 2016- 重大事 32.542017- 29.29431,736.0013,903,278.4814,048,689.4重大

1 技 10-20 项停牌 03-13 4事项

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金报告期末未持有银行间市场债券正回购债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金报告期末未持有交易所市场债券正回购债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值第25页共36页

的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 649,292,587.35 81.47

其中：股票 649,292,587.35 81.47

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 112,396,114.53 14.10

7 其他各项资产 35,311,139.47 4.43

8 合计 796,999,841.35 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

第26页共36页

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 15,869,501.28 2.00

C 制造业 519,536,214.07 65.53

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.00

E 建筑业 26,820,106.00 3.38

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,519,065.62 2.08

J 金融业 18,548,774.60 2.34

K 房地产业 14,048,689.44 1.77

L 租赁和商务服务业 15,806,730.00 1.99

M 科学研究和技术服务业 22,096,130.00 2.79

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 649,292,587.35 81.90

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

第27页共36页

1 000725 京东方Ａ 13,099,985 37,465,957.10 4.73

2 000910 大亚圣象 1,894,252 36,180,213.20 4.56

3 600110 诺德股份 3,055,300 32,569,498.00 4.11

4 300203 聚光科技 1,063,293 32,483,601.15 4.10

5 002572 索菲亚 510,006 27,621,924.96 3.48

6 601668 中国建筑 3,027,100 26,820,106.00 3.38

7 603898 好莱客 803,598 26,012,467.26 3.28

8 603737 三棵树 330,456 24,129,897.12 3.04

9 300238 冠昊生物 718,996 23,978,516.60 3.02

10 002594 比亚迪 481,804 23,936,022.72 3.02

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600718 东软集团 67,624,780.58 5.53

2 600259 广晟有色 66,389,989.97 5.43

3 601668 中国建筑 63,812,547.50 5.22

4 000725 京东方Ａ 59,485,666.64 4.87

5 300364 中文在线 52,034,907.07 4.26

6 600703 三安光电 51,966,773.05 4.25

7 300409 道氏技术 51,676,002.92 4.23

8 002221 东华能源 50,732,147.38 4.15

9 603009 北特科技 44,047,722.71 3.60

10 300203 聚光科技 42,856,058.33 3.51

11 000810 创维数字 42,694,571.07 3.49

12 600674 川投能源 40,756,496.20 3.33

13 300207 欣旺达 40,390,994.38 3.30

14 600392 盛和资源 40,336,322.66 3.30

15 300017 网宿科技 38,097,496.12 3.12

16 002299 圣农发展 36,806,457.93 3.01

17 603737 三棵树 36,732,524.26 3.01

18 600565 迪马股份 35,820,242.00 2.93

19 300014 亿纬锂能 35,770,394.10 2.93

20 300322 硕贝德 34,818,669.64 2.85

21 002683 宏大爆破 34,125,880.40 2.79

22 002078 太阳纸业 32,760,240.92 2.68

23 300389 艾比森 32,643,384.02 2.67

24 300325 德威新材 32,413,350.25 2.65

第28页共36页

25 600886 国投电力 31,998,187.72 2.62

26 600549 厦门钨业 30,367,089.18 2.48

27 000910 大亚圣象 30,292,582.44 2.48

28 000558 莱茵体育 30,153,223.01 2.47

29 002047 宝鹰股份 29,744,412.38 2.43

30 601233 桐昆股份 29,614,325.12 2.42

31 002236 大华股份 29,539,418.97 2.42

32 002510 天汽模 29,160,336.64 2.39

33 002206 海利得 29,031,221.24 2.38

34 600688 上海石化 28,714,066.19 2.35

35 300146 汤臣倍健 28,403,719.89 2.32

36 002273 水晶光电 28,400,345.20 2.32

37 600110 诺德股份 28,371,552.02 2.32

38 002123 梦网荣信 28,273,304.92 2.31

39 600328 兰太实业 27,919,373.40 2.28

40 603898 好莱客 27,458,924.73 2.25

41 002643 万润股份 27,012,302.20 2.21

42 000821 京山轻机 26,857,253.20 2.20

43 000970 中科三环 26,784,206.72 2.19

44 002062 宏润建设 26,433,778.20 2.16

45 601339 百隆东方 25,858,763.97 2.12

46 600699 均胜电子 25,829,761.24 2.11

47 601009 南京银行 25,454,815.54 2.08

48 300250 初灵信息 25,165,793.81 2.06

49 600158 中体产业 25,132,474.50 2.06

50 002776 柏堡龙 25,125,796.10 2.06

51 600837 海通证券 24,836,954.85 2.03

52 600030 中信证券 24,725,746.72 2.02

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 300409 道氏技术 72,261,214.19 5.91

2 600718 东软集团 61,204,403.68 5.01

3 300364 中文在线 60,252,177.24 4.93

4 000810 创维数字 59,771,825.54 4.89

5 600259 广晟有色 59,678,278.52 4.88

6 002221 东华能源 56,941,659.15 4.66

7 000678 襄阳轴承 56,608,509.67 4.63

第29页共36页

8 600392 盛和资源 50,070,709.23 4.10

9 300207 欣旺达 44,885,724.26 3.67

10 601668 中国建筑 43,493,571.90 3.56

11 000638 万方发展 42,319,712.16 3.46

12 300017 网宿科技 41,591,711.29 3.40

13 002325 洪涛股份 40,569,409.59 3.32

14 300335 迪森股份 40,542,204.65 3.32

15 300389 艾比森 39,766,615.29 3.25

16 600674 川投能源 39,506,757.28 3.23

17 300014 亿纬锂能 39,499,884.18 3.23

18 002299 圣农发展 38,683,957.26 3.17

19 300322 硕贝德 38,159,331.50 3.12

20 600703 三安光电 35,957,311.26 2.94

21 002047 宝鹰股份 35,573,658.13 2.91

22 002078 太阳纸业 35,528,145.30 2.91

23 002236 大华股份 35,391,188.02 2.90

24 300325 德威新材 33,556,299.85 2.75

25 000970 中科三环 33,044,082.95 2.70

26 002594 比亚迪 31,235,824.15 2.56

27 600491 龙元建设 31,189,554.06 2.55

28 600886 国投电力 31,180,373.59 2.55

29 002062 宏润建设 30,442,365.21 2.49

30 603009 北特科技 30,083,550.32 2.46

31 300146 汤臣倍健 28,950,173.92 2.37

32 300097 智云股份 28,052,619.96 2.30

33 600565 迪马股份 27,667,426.95 2.26

34 002273 水晶光电 27,636,593.14 2.26

35 603898 好莱客 27,591,124.39 2.26

36 300147 香雪制药 27,332,022.24 2.24

37 000893 东凌国际 27,157,095.05 2.22

38 000725 京东方Ａ 27,093,528.05 2.22

39 002301 齐心集团 27,013,809.91 2.21

40 300203 聚光科技 26,833,476.96 2.20

41 002296 辉煌科技 26,762,096.65 2.19

42 600328 兰太实业 26,165,852.35 2.14

43 000558 莱茵体育 26,126,224.06 2.14

44 000802 北京文化 25,826,312.71 2.11

45 300250 初灵信息 25,679,237.00 2.10

46 002408 齐翔腾达 25,451,708.93 2.08

47 600549 厦门钨业 25,066,260.27 2.05

48 600158 中体产业 25,019,685.38 2.05

49 600316 洪都航空 24,929,903.49 2.04

50 600048 保利地产 24,765,850.29 2.03

51 600837 海通证券 24,450,314.25 2.00

第30页共36页

52 000713 丰乐种业 24,422,470.25 2.00

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 3,150,263,907.52

卖出股票的收入（成交）总额 3,342,107,784.86

8.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.6报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.6.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.7报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.7.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.8投资组合报告附注

8.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.8.2本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.8.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 413,050.62

2 应收证券清算款 34,796,565.11

3 应收股利 -

4 应收利息 26,030.51

5 应收申购款 75,493.23

6 其他应收款 -

第31页共36页

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 35,311,139.47

8.8.4期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末前十名股票中不存在流通受限证券。

8.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

21,891 1,158,876,231.

55,740.49 61,338,911.07 5.03% 94.97%

00

9.2期末上市基金前十名持有人

本基金非上市交易型基金。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 19,113.29 0.00%

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

第32页共36页

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9.5发起式基金发起资金持有份额情况

本基金非发起式基金，本公司未持有基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 1,451,567,249.91

本报告期基金总申购份额 375,417,903.08

减：本报告期基金总赎回份额 606,770,010.44

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,220,215,142.55

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人增聘曾长兴先生为公司副总经理，相关事项已于2016年5月13日进行了

信息披露。

本报告期内，托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本基金报告期内没有改变基金投资策略。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为30000 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未发现本基金管理人、托管人及其高级管理人员存在受稽核或处罚的情况。

第33页共36页

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

国信证券 1 426,349,176.28 6.57% 388,531.08 6.89%-

安信证券 1 330,437,367.64 5.09% 278,635.59 4.94%-

华林证券 2 528,884,227.63 8.15% 478,051.83 8.48%-

中信证券 1 215,577,494.72 3.32% 196,457.35 3.49%-

西南证券 2 313,112,047.49 4.83% 285,338.50 5.06%-

兴业证券 1 326,380,051.36 5.03% 298,714.31 5.30%-

申万宏源证券 1 195,567,081.02 3.01% 178,220.34 3.16%-

联讯证券 1 94,461,028.09 1.46% 86,082.11 1.53%-

华创证券 1 37,143,400.38 0.57% 33,848.79 0.60%-

招商证券 1 114,732,696.43 1.77% 104,555.93 1.85%-

平安证券 1 114,196,722.14 1.76% 80,157.80 1.42%-

民生证券 1 130,314,829.83 2.01% 118,756.21 2.11%-

爱建证券 1 236,027,144.47 3.64% 215,091.04 3.82%-

渤海证券 1 67,180,199.39 1.04% 47,784.62 0.85%-

财达证券 1 82,585,902.37 1.27% 75,261.08 1.34%-

东方证券 1 145,823,217.85 2.25% 132,889.45 2.36%-

方正证券 1 401,940,998.11 6.20% 366,289.53 6.50%-

开源证券 2 217,463,609.66 3.35% 154,684.28 2.74%-

国金证券 1 269,765,428.83 4.16% 245,837.65 4.36%-

齐鲁证券 1 21,380,387.13 0.33% 19,483.47 0.35%-

首创证券 1 207,256,790.18 3.19% 147,421.09 2.62%-

天风证券 1 31,436,412.83 0.48% 28,648.09 0.51%-

西部证券 1 182,997,471.34 2.82% 130,166.39 2.31%-

新时代证券 1 165,002,772.80 2.54% 117,366.91 2.08%-

长城证券 1 126,062,564.62 1.94% 89,668.08 1.59%-

浙商证券 2 790,634,763.69 12.19% 720,506.41 12.78%-

中信建投证券 1 148,087,698.79 2.28% 134,952.25 2.39%-

长江证券 1 395,029,234.90 6.09% 359,988.02 6.39%-

银河证券 1 173,356,845.71 2.67% 123,306.66 2.19%-

注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：

（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

第34页共36页

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

本基金专用交易单位的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

首创证券 - - 100,000,0 100.00% - -

00.00

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无

金鹰基金管理有限公司

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二〇一七年三月二十九日

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