申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十八日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上

独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

5 托管人报告......13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1资产负债表......14

6.2利润表......15

6.3所有者权益（基金净值）变动表......17

6.4报表附注......18

7 投资组合报告......36

7.1期末基金资产组合情况......36

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......36

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......38

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......39

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......40

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......40

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......40

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......40

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40

7.12 投资组合报告附注......41

8 基金份额持有人信息......41

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......41

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......42

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......42

9 开放式基金份额变动......42

10 重大事件揭示......43

10.1 基金份额持有人大会决议......43

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......43

10.4 基金投资策略的改变......43

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况......43

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......43

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......43

10.8 其他重大事件......44

11 影响投资者决策的其他重要信息......45

12 备查文件目录......45

12.1 备查文件目录......45

12.2 存放地点......45

12.3 查阅方式......46

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 申万菱信安鑫回报灵活配置混合

基金主代码 001201

交易代码 001201

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年4月28日

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 318,572,527.22份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 申万菱信安鑫回报灵活配置 申万菱信安鑫回报灵活配置

混合A 混合C

下属分级基金的交易代码 001201 001727

报告期末下属分级基金的份额总额 117,475,416.97份 201,097,110.25份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，充分挖掘和利用市

场中潜在的投资机会，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观经济基本面（包括经济

运行周期、财政及货币政策、产业政策）、流动性水平（包括资金面供求情况、

投资策略 证券市场估值水平）的深入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密追踪股票市

场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在

股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整，谋求基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基

金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 申万菱信基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司

信息披露 姓名 王菲萍 郑鹏

联系电话 021-23261188 010-85238667

负责人 电子邮箱

service@swsmu.com zhengpeng@hxb.com.cn

客户服务电话 4008808588 95577

传真 021-23261199 010-85238419

注册地址 上海市中山南路100号11层 北京市东城区建国门大街22号

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办公地址 上海市中山南路100号11层 北京市东城区建国门大街22号

邮政编码 200010 100005

法定代表人 刘郎 李民吉

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com

基金半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司

华夏银行股份有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 上海市中山南路100号11层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

3.1.1期间数据和指标

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C

本期已实现收益 2,641,205.74 217,335.86

本期利润 15,266,314.89 7,647,954.56

加权平均基金份额本期利润 0.0356 0.0639

本期加权平均净值利润率 3.31% 5.90%

本期基金份额净值增长率 5.17% 4.89%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C

期末可供分配利润 8,426,347.92 13,718,132.95

期末可供分配基金份额利润 0.0717 0.0682

期末基金资产净值 131,408,247.33 224,219,697.70

期末基金份额净值 1.119 1.115

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C

基金份额累计净值增长率 11.90% 9.03%

注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）上述基金业

绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费

用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。

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3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A

阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 2.75% 0.23% 3.02% 0.34% -0.27% -0.11%

过去三个月 3.61% 0.19% 3.16% 0.32% 0.45% -0.13%

过去六个月 5.17% 0.15% 5.36% 0.29% -0.19% -0.14%

过去一年 5.67% 0.13% 8.32% 0.35% -2.65% -0.22%

自基金合同生 11.90% 0.11% -7.10% 0.91% 19.00% -0.80%

效起至今

申万菱信安鑫回报灵活配置混合C

阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 2.67% 0.25% 3.02% 0.34% -0.35% -0.09%

过去三个月 3.34% 0.20% 3.16% 0.32% 0.18% -0.12%

过去六个月 4.89% 0.16% 5.36% 0.29% -0.47% -0.13%

过去一年 5.29% 0.14% 8.32% 0.35% -3.03% -0.21%

自基金合同生 9.03% 0.12% -1.66% 0.79% 10.69% -0.67%

效起至今

注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

benchmark(0)=1000；

%benchmark(t)=50%*(沪深300指数 (t)/沪深300指数(t-1)-1)+50%*(中证综合债指数 (t)/中证

综合债指数(t-1)-1)；

benchmark(t)=(1+%benchmark(t))*benchmark(t-1)；

其中t=1,2,3,…。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年4月28日至2017年6月30日）

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A

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申万菱信安鑫回报灵活配置混合C

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司，是由国内大型综合类券商申万宏

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源证券有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于

2004年1月15日，注册地在中国上海，注册资本金为1.5亿元人民币。其中，申万宏源证券有限公

司持有67%的股份，三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。

公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至2017年6月30日，公司

旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的33只开放式基金，形成了完整而丰富的产

品线。公司旗下基金管理资产规模超过315亿元，客户数超过603万户。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

陈国辉先生，硕士研究生。曾任职于中国邮政储

本基金 蓄银行、中银基金管理有限公司，先后担任固定

基金经 收益研究员、基金经理助理、基金经理。2015

陈国辉理，固 2015-11-04 - 10年 年加入申万菱信基金管理有限公司，现任固定收

定收益 益投资总部总监，申万菱信稳益宝债券型证券投

投资总 资基金、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投

部总监 资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券

投资基金基金经理。

丁杰科女士，硕士研究生。2008年开始从事金

融相关工作，曾任职于交银施罗德基金管理有限

公司、中国农业银行金融市场部。2015年12月

加入申万菱信基金管理有限公司，现任申万菱信

收益宝货币市场基金、申万菱信稳益宝债券型证

本基金 券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型

丁杰科基金经 2016-03-16 - 8年 证券投资基金、申万菱信多策略灵活配置混合型

理 证券投资基金、申万菱信臻选6个月定期开放混

合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开

放混合型证券投资基金、申万菱信安泰添利纯债

一年定期开放债券型证券投资基金、申万菱信安

泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金经理。

注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日

起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3.2017年7月，陈国辉不再担任本基金基金经理，本基金由丁杰科继续管理，具体见本基金管

理人的相关公告。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严

格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基

础上为持有人谋求最大利益。

本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本

基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行

为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规范运作、

规避风险，保护了基金持有人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易制度》，通

过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、

投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投

资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行

为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

在研究分析方面，本公司建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研

究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对

待。

在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资

组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投

资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的

操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资

副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相

互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相

授权投资事宜。

在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管理职能的交易总部，实行了集中交易制度和公平

的交易分配制度：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了专门的交易规则，保证各投资

组合获得公平的交易执行机会；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名

义进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价

第10页共46页

格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易总部在银行

间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、

交易对手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。

在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行

情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发

行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对

银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事

后分析评估上，风险管理总部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中，对不同组合间同一

投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。

本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平

对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司制定了《异常交易监控报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致

不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分

析流程。

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公

开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有三次。投资组合经

理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年年初以来，国内实体经济延续复苏势头。在工业产业链补库存行为的推动下，部分上游

资源商品价格一度涨幅较高。但随着春节后开工旺季的度过、补库存周期接近尾声、房地产监管政

策趋严等因素的发酵，实体经济后续增长能否延续年初良好势头存在不确定性。政策方面，监管层

债市去杠杆态度明确，措施逐步落实，对债券市场造成持续的压力。在经济复苏与监管趋严共振背

景下，债市收益率在2017年上半年震荡上行，以国开债为例，2017年上半年1年期和10年期品种

分别上行68BP和50BP，收益率曲线平坦化上行。信用债绝对收益率在2017年上半年继续大幅上

行，信用利差低位回升。

权益方面，2017年上半年，上证综指上涨2.86%，深证成指上涨3.46%，创业板指表现不佳，

下跌7.33%，个股风格表现分化。2017年以来，转债指数窄幅波动，但4月至5月受股债双杀，转

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债指数一度创3年新低，但在2017年6月市场反弹迎得上涨，正股表现的分化带动了转债个券的分

化。

本管理人上半年根据市场走势灵活调整资产配置结构和组合久期，债券方面以短久期、低杠杆

为主，适度参与利率债券的波段操作；权益投资方面，积极参与新股IPO和新发转债的申购，同时

精选个股，把握二级市场交易机会，力求获得稳定的绝对收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金A类产品报告期内表现为5.17%，同期业绩比较基准表现为5.36%。

本基金C类产品报告期内表现为4.89%，同期业绩比较基准表现为5.36%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年下半年，在房地产和库存周期的影响下，预期经济复苏相对疲弱，但外需改善预计仍具

有一定的持续性；2017年下半年PPI预计继续回落，CPI维持相对稳定。美联储加息和缩表的预期

继续存在。同时，金融防风险、去杠杆预计仍将继续。货币政策大概率维持中性稳定，在“稳增长”

和“防风险”之间寻求平衡。今年下半年债券收益可能以震荡为主。信用风险方面，2017年下半年外

部企业现金流（债务再融资和筹资现金流状况）将是决定市场违约风险的核心要素，需要密切关注。

信用债投资中需要注意根据行业和公司经营状况对债券进行筛选，规避可能出现的信用违约风险。

行业选择上尽可能规避产能严重过剩、底部特征明显的行业。

从组合操作上看，2017年下半年债券市场可采取配置和交易相结合的策略，配置相对安全的信

用品种，同时择机对利率品种进行波段交易；权益方面，继续参与新股和新发转债的申购，同时可

精选有业绩支撑的个股进行投资。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方

不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，

即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所

的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报

告。

本基金管理人设立资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策，

审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以

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保护基金份额持有人的利益。

资产估值委员会由本基金管理人的总经理，分管基金投资的副总经理，分管基金运营的副总经

理，投资总监，基金运营总部、监察稽核总部、风险管理总部等各总部负责人组成。其中，总经理

来肖贤先生，拥有 12年基金行业高级管理人员经验；分管基金投资的副总经理张少华先生，拥有

13年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验；分管基金运营的副总经理张丽红女士，拥有13

年的基金行业运营、财务管理相关经验；基金运营总部总监李濮君女士，拥有16年的基金会计经验；

监察稽核总部总监牛锐女士，拥有13年的证券基金行业合规管理经验；固定收益总部总监陈国辉先

生，拥有10年固定收益研究、投资和风险管理相关经验；风险管理总部总监王瑾怡女士，拥有11

年的基金行业风险管理经验。

基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，

采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值；采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债

券进行估值。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、

基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有

人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能

够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2017年半年度报告中的财务指标、净

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值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 7,788,175.23 6,110,290.57

结算备付金 - 10,338,528.42

存出保证金 174,899.59 204,361.29

交易性金融资产 6.4.7.2 244,633,354.97 807,765,454.79

其中：股票投资 73,080,563.47 65,723,552.49

基金投资 - -

债券投资 171,552,791.50 742,041,902.30

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 101,900,000.00 -

应收证券清算款 7,622.96 1,033,750.91

应收利息 6.4.7.5 3,427,384.79 14,856,627.57

应收股利 - -

应收申购款 997.21 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 357,932,434.75 840,309,013.55

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

第14页共46页

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 1,000,000.00 60,000,000.00

应付证券清算款 500,865.49 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 426,824.73 1,149,268.55

应付托管费 71,137.44 191,544.79

应付销售服务费 35,600.28 40,942.61

应付交易费用 6.4.7.7 108,871.25 26,330.27

应交税费 - -

应付利息 -576.99 25,019.09

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 161,767.52 313,000.00

负债合计 2,304,489.72 61,746,105.31

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 318,572,527.22 732,034,765.55

未分配利润 6.4.7.10 37,055,417.81 46,528,142.69

所有者权益合计 355,627,945.03 778,562,908.24

负债和所有者权益总计 357,932,434.75 840,309,013.55

注：报告截止日2017年06月30日，A类基金份额净值1.119元，C类基金份额净值1.115元；

基金份额总额318,572,527.22份，其中A类基金份额117,475,416.97份，C类基金份额201,097,110.25

份。

6.2利润表

会计主体：申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

第15页共46页

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 28,693,196.12 40,476,628.09

1.利息收入 11,264,109.68 27,239,606.61

其中：存款利息收入 6.4.7.11 139,251.78 1,414,310.27

债券利息收入 9,559,284.73 25,292,375.91

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,565,573.17 532,920.43

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -2,699,370.89 9,391,105.38

其中：股票投资收益 6.4.7.12 8,347,981.66 -7,686,799.42

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -11,897,873.49 16,565,107.18

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 850,520.94 512,797.62

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 20,055,727.85 2,511,347.52

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 72,729.48 1,334,568.58

减：二、费用 5,778,926.67 10,838,706.80

1．管理人报酬 4,437,904.27 7,120,162.76

2．托管费 739,650.67 2,225,050.89

3．销售服务费 127,831.36 353,931.54

4．交易费用 6.4.7.19 179,056.92 157,525.12

5．利息支出 126,515.93 807,591.91

其中：卖出回购金融资产支出 126,515.93 807,591.91

6．其他费用 6.4.7.20 167,967.52 174,444.58

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 22,914,269.45 29,637,921.29

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减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,914,269.45 29,637,921.29

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 732,034,765.55 46,528,142.69 778,562,908.24

二、本期经营活动产生的基金净值变动数 - 22,914,269.45 22,914,269.45

（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净值变 -413,462,238.33 -32,386,994.33 -445,849,232.66

动数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 184,891,585.17 15,163,669.83 200,055,255.00

2.基金赎回款 -598,353,823.50 -47,550,664.16 -645,904,487.66

四、本期向基金份额持有人分配利润产生 - - -

的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 318,572,527.22 37,055,417.81 355,627,945.03

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 2,889,810,172.67 81,015,312.25 2,970,825,484.92

二、本期经营活动产生的基金净值变动数 - 29,637,921.29 29,637,921.29

（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净值变 -2,311,699,758.72 -76,514,190.00 -2,388,213,948.72

动数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 242,731.23 9,488.55 252,219.78

2.基金赎回款 -2,311,942,489.95 -76,523,678.55 -2,388,466,168.50

四、本期向基金份额持有人分配利润产生 - - -

的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 578,110,413.95 34,139,043.54 612,249,457.49

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：来肖贤，主管会计工作负责人：张丽红，会计机构负责人：李濮君

第17页共46页

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员

会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]477号文核准，由申万菱信基金管理有限公司依照《中华

人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责

公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民

币2,308,113,293.17元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2015)

第396号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资

基金基金合同》于 2015年 4月 28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

2,308,235,317.02份基金份额，其中认购资金利息折合122,023.85 份基金份额。本基金的基金管理

人为申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。

根据《关于申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同

的公告》，本基金自2015年7月23日起增加收取销售服务费的C类份额，并对本基金的基金合同

作相应修改。在本基金增加收取销售服务费的C类份额后，原有的基金份额将全部自动转换为本基

金A类份额。对投资者收取申购费用、赎回时收取赎回费用的，且不从本类别基金资产中计提销售

服务费的基金份额，称为A类基金份额；对投资者不收取申购费用、赎回时收取赎回费用的，且从

本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类两种收费

模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计

算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选

择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金

基金合同》和《申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金

的投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板

及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益

类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含

可分离交易可转债和可交换债券）、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次

级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融

工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基

金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金资产配置比例为：基金投资组合中股

票资产占基金资产的0%～95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或

第18页共46页

中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的 5%；每个交易日日终在扣除股指期货

保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。股指

期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：50%×沪深300指

数收益率+50%×中证综合债指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2017年8月28日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项

具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称

“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年

度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万菱信安鑫

回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有

关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年01月01日至2017年06月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真

实、完整地反映了本基金2017年06月30日的财务状况以及2017年01月01日至2017年06月30

日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息

红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收

入不予征收营业税。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权

的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债

第19页共46页

券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1

日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所

得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得

额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后

取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、

红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)基

金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 7,788,175.23

定期存款 -

其他存款 -

合计 7,788,175.23

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 58,713,530.17 73,080,563.47 14,367,033.30

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 39,743,855.49 39,161,791.50 -582,063.99

债券 银行间市场 134,111,999.21 132,391,000.00 -1,720,999.21

合计 173,855,854.70 171,552,791.50 -2,303,063.20

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 232,569,384.87 244,633,354.97 12,063,970.10

6.4.7.3衍生金融资产/负债

无余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

第20页共46页

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

上交所市场 101,900,000.00 -

合计 101,900,000.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 929.55

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 3,190,203.38

应收买入返售证券利息 236,173.16

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 78.70

合计 3,427,384.79

6.4.7.6其他资产

无余额。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 102,198.23

银行间市场应付交易费用 6,673.02

合计 108,871.25

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

第21页共46页

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

其他应付款 -

应付指数使用费 -

预提费用 161,767.52

合计 161,767.52

6.4.7.9实收基金

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 619,785,393.28 619,785,393.28

本期申购 50,801.07 50,801.07

本期赎回（以“-”号填列） -502,360,777.38 -502,360,777.38

本期末 117,475,416.97 117,475,416.97

申万菱信安鑫回报灵活配置混合C

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 112,249,372.27 112,249,372.27

本期申购 184,840,784.10 184,840,784.10

本期赎回（以“-”号填列） -95,993,046.12 -95,993,046.12

本期末 201,097,110.25 201,097,110.25

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

第22页共46页

上年度末 41,431,245.76 -1,985,237.63 39,446,008.13

本期利润 2,641,205.74 12,625,109.15 15,266,314.89

本期基金份额交易产生的变动数 -35,646,103.58 -5,133,389.08 -40,779,492.66

其中：基金申购款 3,522.21 931.72 4,453.93

基金赎回款 -35,649,625.79 -5,134,320.80 -40,783,946.59

本期已分配利润 - - -

本期末 8,426,347.92 5,506,482.44 13,932,830.36

申万菱信安鑫回报灵活配置混合C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 7,437,974.00 -355,839.44 7,082,134.56

本期利润 217,335.86 7,430,618.70 7,647,954.56

本期基金份额交易产生的变动数 6,062,823.09 2,329,675.24 8,392,498.33

其中：基金申购款 12,669,095.96 2,490,119.94 15,159,215.90

基金赎回款 -6,606,272.87 -160,444.70 -6,766,717.57

本期已分配利润 - - -

本期末 13,718,132.95 9,404,454.50 23,122,587.45

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 88,747.79

定期存款利息收入 33,888.89

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 15,486.77

其他 1,128.33

合计 139,251.78

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 62,073,977.46

减：卖出股票成本总额 53,725,995.80

买卖股票差价收入 8,347,981.66

6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

第23页共46页

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 995,838,822.22

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 982,825,443.97

减：应收利息总额 24,911,251.74

买卖债券差价收入 -11,897,873.49

6.4.7.14资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.15衍生工具收益

无。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 850,520.94

基金投资产生的股利收益 -

合计 850,520.94

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 20,055,727.85

——股票投资 10,967,925.38

——债券投资 9,087,802.47

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 20,055,727.85

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 72,729.48

第24页共46页

合计 72,729.48

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转出

基金的基金资产。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 174,556.92

银行间市场交易费用 4,500.00

合计 179,056.92

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 99,178.95

债券帐户维护费 18,000.00

其他 1,200.00

合计 167,967.52

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

无。

6.4.8.2资产负债表日后事项

无。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

申万菱信基金管理有限公司 基金管理人基金销售机构基金注册登

第25页共46页

记机构

申万宏源证券有限公司 （以下简称“申万宏源”） 基金管理人的股东 基金代销机构

三菱UFJ信托银行株式会社 基金管理人的股东

华夏银行股份有限公司 基金托管人基金代销机构

申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

称 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成

成交金额

总额的比例 交总额的比例

申万宏源 111,027,669.46 100.00% 38,514,193.53 45.83%

6.4.10.1.2应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

佣金 总量的比例 总额的比例

申万宏源 102,198.23 100.00% 102,198.23 100.00%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

佣金 总量的比例 总额的比例

申万宏源 35,114.02 45.42% 21,575.92 75.35%

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、

经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。2、该类

佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第26页共46页

2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 4,437,904.27 7,120,162.76

其中：支付销售机构的客户维护费 1,135,604.14 3,355,723.33

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%(2015年8月7日至2016年6月

30日期间管理费率优惠，降为每年0.80%)计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*1.5%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 739,650.67 2,225,050.89

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每

月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

申万菱信安鑫回报 申万菱信安鑫回报灵活 合计

灵活配置混合A 配置混合C

申万菱信基金管理有 - 127,831.36 127,831.36

限公司

合计 - 127,831.36 127,831.36

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

申万菱信安鑫回报 申万菱信安鑫回报灵活 合计

灵活配置混合A 配置混合C

申万菱信基金管理有 - 353,931.54 353,931.54

限公司

合计 - 353,931.54 353,931.54

注：申万菱信安鑫回报灵活配置混合C支付基金销售机构的销售服务费按前一日申万菱信安鑫

回报灵活配置混合C的基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给申万

第27页共46页

菱信基金管理有限公司，再由申万菱信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。日销售服

务费＝申万菱信安鑫回报灵活配置混合C前一日基金资产净值*0.20%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A

份额单位：份

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A本申万菱信安鑫回报灵活配置混合A上

期末 年度末

关联方名称 2017年6月30日 2016年12月31日

持有的 持有的基金份额占基 持有的 持有的基金份额占

基金份额 金总份额的比例 基金份额 基金总份额的比例

华夏银行股份有限公司 - 0.00% 499,999,500.00 80.67%

申万菱信安鑫回报灵活配置混合C

本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

华夏银行 7,788,175.23 88,747.79 2,724,617.70 221,408.74

注：本基金的银行活期存款由基金托管人华夏银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

6.4.11 利润分配情况

本报告期内，本基金未进行利润分配。

第28页共46页

6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 位：股) 成本总额 估值总额

002879 长缆科技 2017-06-05 2017-07-07 新股 18.02 18.02 1,313.00 23,660.26 23,660.26 -

002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 新股 6.20 6.20 2,966.00 18,389.20 18,389.20 -

300670 大烨智能 2017-06-26 2017-07-03 新股 10.93 10.93 1,259.00 13,760.87 13,760.87 -

300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 新股 8.48 8.48 1,257.00 10,659.36 10,659.36 -

300671 富满电子 2017-06-27 2017-07-05 新股 8.11 8.11 942.00 7,639.62 7,639.62 -

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中

基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股

上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日

至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截止本报告期末，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无相关抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额1,000,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金在新质押式回购下转入质

押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为灵活配置混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和权证投

资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所

述。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

第29页共46页

本基金是一只灵活配置混合型的证券投资基金，属于中高风险品种。本基金管理人从事风险管

理的主要目标是通过积极主动的资产配置，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力求为基金份

额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金管理

人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融

工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，本基金管理人的风险管

理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。

本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种

风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频

度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特

定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对

各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主

要是利率风险和其他价格风险。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信

用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。

对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的

投资对象来管理。于2017年6月30日，由于本基金均投资于信用等级良好的债券（2016年12月

31日：同），所以本基金管理人认为本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。

本基金的银行存款主要存放在本基金的托管行-华夏银行或具有基金托管资格的股份制商业银

行，因而本基金管理人认为与该银行相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和

款项清算，因此违约风险发生的可能性很小，本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风

险不重大。

对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过事前检查和控制交易对手信用及交割方

式来管理风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及

汇总。

第30页共46页

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 80,007,000.00 59,862,000.00

合计 80,007,000.00 59,862,000.00

注：未评级债券均为超级短期融资债券和无信用风险的政策性金融债。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 9,410,006.90 348,496,283.40

AAA以下 72,260,784.60 283,583,618.90

未评级 9,875,000.00 50,100,000.00

合计 91,545,791.50 682,179,902.30

注：未评级债券均为无信用风险的政策性金融债。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主

要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变

现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。

本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标，确保市场出现剧烈波动

时，基金仍能应付大量赎回和其他负债，灵活调整组合结构，而且不影响组合估值。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测，

保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，

设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人

利益。

针对投资交易品种变现的流动性风险，本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标，

包括组合持仓集中度指标、基金组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的

品种的比例控制和受限制流通股票的总量控制，通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投

资的流动性风险。同时，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动

性风险。

第31页共46页

本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余是流动性较好的可在银行间同业市

场交易的金融资产工具、银行存款、结算备付金和存出保证金，因此比较容易变现来满足投资者对

于基金资产的赎回。除附注6.4.12披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他

有重大流动性风险的投资品种。从本基金资产和负债的情况来看，本基金管理人认为本基金面临的

流动性风险较小。

于2017年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有1,000,000.00元将在一个月内到期且计

息(该利息金额不重大)外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，

可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金

流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。

于2017年6月30日，本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款或债券投资等。根据本基金产

品性质，生息资产占基金资产一定比重（债券、债券回购、货币市场工具、银行存款及其他不低于

5%），因此本基金存在相应的利率风险。

对于固定利率类金融工具，面临由于市场利率走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本

的风险。

对于浮动利率类金融工具，主要面临两方面利率风险：第一，每个付息期间内面临由于市场利

率走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本的风险；第二，每个付息期间结束根据市场利率

重新定价时对于未来现金流的影响的风险。

本基金管理人主要通过定期对利率水平的预测调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行

管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

第32页共46页

银行存款 7,788,175.23 - - - - - 7,788,175.23

存出保证金 174,899.59 - - - - - 174,899.59

交易性金融资产 30,126,000.00 10,053,000.00 39,828,000.00 81,629,006.90 9,916,784.60 73,080,563.47 244,633,354.97

买入返售金融资产 101,900,000.00 - - - - - 101,900,000.00

应收证券清算款 - - - - - 7,622.96 7,622.96

应收利息 - - - - - 3,427,384.79 3,427,384.79

应收申购款 - - - - - 997.21 997.21

资产总计 139,989,074.82 10,053,000.00 39,828,000.00 81,629,006.90 9,916,784.60 76,516,568.43 357,932,434.75

负债

卖出回购金融资产款 1,000,000.00 - - - - - 1,000,000.00

应付证券清算款 - - - - - 500,865.49 500,865.49

应付管理人报酬 - - - - - 426,824.73 426,824.73

应付托管费 - - - - - 71,137.44 71,137.44

应付销售服务费 - - - - - 35,600.28 35,600.28

应付交易费用 - - - - - 108,871.25 108,871.25

应付利息 - - - - - -576.99 -576.99

其他负债 - - - - - 161,767.52 161,767.52

负债总计 1,000,000.00 - - - - 1,304,489.72 2,304,489.72

利率敏感度缺口 138,989,074.82 10,053,000.00 39,828,000.00 81,629,006.90 9,916,784.60 75,212,078.71 355,627,945.03

上年度末 1个月以内 1-3个月 个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

3

2016年12月31日

资产

银行存款 6,110,290.57 - - - - - 6,110,290.57

结算备付金 10,338,528.42 - - - - - 10,338,528.42

存出保证金 204,361.29 - - - - - 204,361.29

交易性金融资产 - 100,496,000.00 29,838,000.00 581,116,902.30 30,591,000.00 65,723,552.49 807,765,454.79

应收证券清算款 - - - - - 1,033,750.91 1,033,750.91

应收利息 - - - - - 14,856,627.57 14,856,627.57

资产总计 16,653,180.28 100,496,000.00 29,838,000.00 581,116,902.30 30,591,000.00 81,613,930.97 840,309,013.55

负债

卖出回购金融资产款 60,000,000.00 - - - - - 60,000,000.00

应付管理人报酬 - - - - - 1,149,268.55 1,149,268.55

应付托管费 - - - - - 191,544.79 191,544.79

应付销售服务费 - - - - - 40,942.61 40,942.61

应付交易费用 - - - - - 26,330.27 26,330.27

应付利息 - - - - - 25,019.09 25,019.09

其它负债 - - - - - 313,000.00 313,000.00

负债总计 60,000,000.00 - - - - 1,746,105.31 61,746,105.31

利率敏感度缺口 -43,346,819.72 100,496,000.00 29,838,000.00 581,116,902.30 30,591,000.00 79,867,825.66 778,562,908.24

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者

予以分类。

第33页共46页

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 1.市场利率曲线向上、向下平行移动50个基点

2.其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

1.市场利率平行下降50个基点 增加约146 增加约747

2.市场利率平行上升50个基点 减少约142 减少约733

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金

的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格

因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基

金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权或债权工具的价值可能受到一般市场波动或是其他

影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的灵活配置混合型基金，股票

资产的配置一般情况下在0至95%的比例，所以存在较高的其他价格风险。

本基金管理人通过采用积极主动的分散化以及“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略，

结合宏观及微观环境的变化，定期或不定期对投资策略、资产配置、基金资产投资组合进行修正，

来主动应对可能发生的其他价格风险。

此外，本基金管理人在构建基金资产配置和资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪

误差以及运用多种定量的方法对基金进行风险度量，来测试基金的潜在价格风险，及时可靠地对风

险进行跟踪和控制，争取将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2017年6月30日 2016年12月31日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净

第34页共46页

值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 73,080,563.47 20.55 65,723,552.49 8.44

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 171,552,791.50 48.24 742,041,902.30 95.31

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 244,633,354.97 68.79 807,765,454.79 103.75

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 1.以沪深300指数为基准衡量其他价格风险

2.其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

1.基准上升5% 增加约451 增加约266

2．基准下降5% 减少约451 减少约266

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其

他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的

输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场

报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入

值)。

于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

73,048,238.76元，属于第二层级的余额为171,585,116.21元，无属于第三层级的余额。

第35页共46页

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转

入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 73,080,563.47 20.42

其中：股票 73,080,563.47 20.42

2 固定收益投资 171,552,791.50 47.93

其中：债券 171,552,791.50 47.93

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 101,900,000.00 28.47

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 7,788,175.23 2.18

7 其他各项资产 3,610,904.55 1.01

8 合计 357,932,434.75 100.00

注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 60,209,803.85 16.93

第36页共46页

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,216,620.00 0.62

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00

J 金融业 10,646,500.00 2.99

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 73,080,563.47 20.55

7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 000858 五粮液 225,000.00 12,523,500.00 3.52

2 000513 丽珠集团 154,000.00 10,487,400.00 2.95

3 002142 宁波银行 430,000.00 8,299,000.00 2.33

4 000538 云南白药 80,000.00 7,508,000.00 2.11

5 000651 格力电器 170,000.00 6,998,900.00 1.97

6 000333 美的集团 150,000.00 6,456,000.00 1.82

7 002206 海利得 603,552.00 4,484,391.36 1.26

8 002422 科伦药业 240,000.00 3,964,800.00 1.11

9 002035 华帝股份 128,000.00 3,097,600.00 0.87

10 000895 双汇发展 100,000.00 2,375,000.00 0.67

11 000001 平安银行 250,000.00 2,347,500.00 0.66

第37页共46页

12 000963 华东医药 44,600.00 2,216,620.00 0.62

13 000596 古井贡酒 40,000.00 2,038,000.00 0.57

14 300625 三雄极光 3,934.00 129,035.20 0.04

15 300666 江丰电子 2,276.00 43,448.84 0.01

16 002879 长缆科技 1,313.00 23,660.26 0.01

17 002881 美格智能 989.00 22,608.54 0.01

18 002882 金龙羽 2,966.00 18,389.20 0.01

19 300669 沪宁股份 841.00 14,650.22 0.00

20 300670 大烨智能 1,259.00 13,760.87 0.00

21 300672 国科微 1,257.00 10,659.36 0.00

22 300671 富满电子 942.00 7,639.62 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产

净值比例（％）

1 000538 云南白药 6,118,556.00 0.79

2 000651 格力电器 5,511,900.00 0.71

3 601939 建设银行 4,774,100.00 0.61

4 000333 美的集团 4,565,174.00 0.59

5 002422 科伦药业 4,022,379.00 0.52

6 002508 老板电器 3,900,635.00 0.50

7 000001 平安银行 2,349,864.00 0.30

8 002078 太阳纸业 2,325,000.00 0.30

9 002035 华帝股份 2,207,875.00 0.28

10 000895 双汇发展 2,192,000.00 0.28

11 000596 古井贡酒 2,180,959.00 0.28

12 000963 华东医药 2,085,988.00 0.27

13 000513 丽珠集团 1,797,336.00 0.23

14 002206 海利得 1,466,400.00 0.19

15 002142 宁波银行 1,462,400.00 0.19

16 601009 南京银行 1,146,000.00 0.15

17 600566 济川药业 847,126.00 0.11

18 300625 三雄极光 75,926.20 0.01

19 002867 周大生 68,604.48 0.01

20 300660 江苏雷利 47,479.74 0.01

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产

净值比例（％）

第38页共46页

1 600309 万华化学 11,187,306.84 1.44

2 601166 兴业银行 6,461,200.00 0.83

3 600566 济川药业 5,984,646.26 0.77

4 002508 老板电器 5,670,347.57 0.73

5 601939 建设银行 5,023,600.00 0.65

6 601009 南京银行 3,982,800.00 0.51

7 600273 嘉化能源 2,917,100.00 0.37

8 600597 光明乳业 2,914,861.59 0.37

9 002206 海利得 2,851,151.22 0.37

10 002001 新和成 2,497,228.50 0.32

11 002078 太阳纸业 2,190,000.00 0.28

12 600741 华域汽车 1,653,060.00 0.21

13 002299 圣农发展 1,647,107.50 0.21

14 601199 江南水务 1,230,530.00 0.16

15 600909 华安证券 417,224.16 0.05

16 601966 玲珑轮胎 266,359.62 0.03

17 603377 东方时尚 256,978.80 0.03

18 603816 顾家家居 237,436.40 0.03

19 601375 中原证券 233,520.20 0.03

20 002831 裕同科技 160,877.50 0.02

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 50,115,081.40

卖出股票的收入（成交）总额 62,073,977.46

注：“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关

交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 49,703,000.00 13.98

其中：政策性金融债 49,703,000.00 13.98

4 企业债券 81,629,006.90 22.95

5 企业短期融资券 40,179,000.00 11.30

第39页共46页

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 41,784.60 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 171,552,791.50 48.24

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 170204 17国开04 400,000.00 39,828,000.00 11.20

2 011698585 16渤海金投SCP001 300,000.00 30,126,000.00 8.47

3 1480398 14登封债 200,000.00 20,926,000.00 5.88

4 136442 16国盛01 200,000.00 19,740,000.00 5.55

5 1480386 14冀渤海债 200,000.00 15,394,000.00 4.33

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

第40页共46页

根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。

7.11.3本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编辑日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 174,899.59

2 应收证券清算款 7,622.96

3 应收股利 -

4 应收利息 3,427,384.79

5 应收申购款 997.21

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,610,904.55

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人 户均持有的基 持有人结构

份额级别

户数 金份额 机构投资者 个人投资者

第41页共46页

(户) 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

申万菱信安鑫回报

207 567,514.09 114,391,448.33 97.37% 3,083,968.64 2.63%

灵活配置混合A

申万菱信安鑫回报

9 22,344,123.36 201,094,253.11 100.00% 2,857.14 0.00%

灵活配置混合C

合计 216 1,474,872.81 315,485,701.44 99.03% 3,086,825.78 0.97%

注：“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和，是由于一个持有人同时持有多个

级别基金份额。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

申万菱信安鑫回报灵活 994.12 0.00%

基金管理人所有从业人 配置混合A

员持有本基金 申万菱信安鑫回报灵活 1,904.76 0.00%

配置混合C

合计 2,898.88 0.00%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母

采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总

额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

申万菱信安鑫回报灵活 0

本公司高级管理人员、基 配置混合A

金投资和研究部门负责人 申万菱信安鑫回报灵活 0

持有本开放式基金 配置混合C

合计 0

申万菱信安鑫回报灵活 0~10

本基金基金经理持有本开 配置混合A

放式基金 申万菱信安鑫回报灵活 0

配置混合C

合计 0~10

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 申万菱信安鑫回报灵活配置混 申万菱信安鑫回报灵活配置混

第42页共46页

合A 合C

本报告期期初基金份额总额 619,785,393.28 112,249,372.27

本报告期基金总申购份额 50,801.07 184,840,784.10

减：本报告期基金总赎回份额 502,360,777.38 95,993,046.12

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 117,475,416.97 201,097,110.25

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基

金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，

未发生显着的改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责基金审计事务，未发生

改聘会计师事务所事宜。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金总量 备注

数量 交总额的比例 的比例

申万宏源 2 111,027,669.46 100.00% 102,198.23 100.00%-

东方证券 1 - - - --

中信证券 1 - - - --

注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况

良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期

提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门

第43页共46页

的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于旗下开放式基金 2016 年年度最后一个交易日基金资《中国证券报》、2017-01-03

产净值和基金份额净值的公告 《证券时报》

关于新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下部分开

2 放式基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加 《中国证券报》、2017-01-10

北京肯特瑞财富投资管理有限公司开展的费率优惠活动的 《证券时报》

公告

3 关于申万菱信基金旗下基金对长期停牌的股票变更估值方 《中国证券报》、2017-01-17

法的提示性公告（省广股份） 《证券时报》

4 关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公 《中国证券报》、2017-02-15

告 《证券时报》

关于新增中民财富管理（上海）有限公司为旗下部分开放 《中国证券报》、

5 式基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加中 《证券时报》 2017-03-03

民财富管理（上海）有限公司开展的费率优惠活动的公告

6 关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公 《中国证券报》、2017-03-07

告 《证券时报》

7 关于旗下基金参加宜信普泽投资顾问（北京）有限公司费 《中国证券报》、2017-03-10

率优惠活动的公告 《证券时报》

关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁（杭州）基金销售有限 《中国证券报》、

8 公司费率优惠活动及调整部分基金申购金额、赎回份额下 《证券时报》 2017-03-14

限及最低持有份额下限的公告

9 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2016年《中国证券报》、2017-03-30

年度报告摘要 《证券时报》

申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在珠 《中国证券报》、

10 海盈米财富管理有限公司调整赎回份额下限及最低持有份 《证券时报》 2017-04-08

额下限的公告

关于新增北京汇成基金销售有限公司为旗下部分开放式基 《中国证券报》、

11 金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加北京汇 《证券时报》 2017-04-20

成基金销售有限公司开展的费率优惠活动的公告

12 申万菱信基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基 《中国证券报》、2017-04-28

金业务管理指引》实施风险提示公告 《证券时报》

13 关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公 《中国证券报》、2017-05-11

告（豫园商城） 《证券时报》

14 申万菱信基金关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方 《中国证券报》、2017-05-24

法的提示性公告（当代明诚） 《证券时报》

15 关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公 《中国证券报》、2017-06-02

告 《证券时报》

16 申万菱信基金管理有限公司申万菱信安鑫回报灵活配置混 《中国证券报》、2017-06-10

合型证券投资基金招募说明书(第四次更新) 《证券时报》

17 关于新增平安证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代 《中国证券报》、2017-06-13

第44页共46页

销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加平安证券股 《证券时报》

份有限公司开展的费率优惠活动的公告

18 关于执行《证券期货投资者适当性管理办法》、《非居民金 《中国证券报》、2017-06-30

融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告 《证券时报》

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

类别序 持有基金份额比例达到或 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

号 者超过20%的时间区间

1 20170101-20170503 499,999,500.00 - 499,999,500.00 0.00 0.00%

机构 2 20170504-20170630 92,591,666.67 - - 92,591,666.67 29.06%

3 20170504-20170630 - 64,635,272.39 - 64,635,272.39 20.29%

4 20170504-20170630 - 64,635,272.39 - 64,635,272.39 20.29%

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，保护持有人利益。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

基金合同；

招募说明书及其定期更新；

发售公告；

成立公告；

开放日常交易业务公告；

定期报告；

其他临时公告。

12.2 存放地点

上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于

本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基

金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南路100号11层。

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12.3 查阅方式

上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网

址：www.swsmu.com。

申万菱信基金管理有限公司

二〇一七年八月二十八日

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