博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 博时中证淘金大数据 100

基金主代码 001242

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 4 日

报告期末基金份额总额 226,025,549.68 份

本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
投资目标 段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小
于 0.50%，年跟踪误差不超过 6%，实现对中证淘金大数据 100 指数的有效
跟踪。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证淘金大数
据 100 指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金以追求标的指数长期
投资策略 增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构
建指数化的投资组合。其他投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、股
指期货投资策略、权证投资策略等。

业绩比较基准 95%×中证淘金大数据 100 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与
风险收益特征 货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特


征。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时中证淘金大数据 博时中证淘金大数据 博时中证淘金大数据
100A 100 I 100 C

下属分级基金的交易代码 001242 001243 019169

报告期末下属分级基金的份 157,819,592.96 份 68,122,335.22 份 83,621.50 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

博时中证淘金大数据 博时中证淘金大数据 博时中证淘金大数据
100A 100 I 100 C

1.本期已实现收益 -5,692,501.03 -2,450,948.15 -2,043.78

2.本期利润 -7,708,196.38 -3,298,292.32 -2,306.86

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0488 -0.0486 -0.0392

4.期末基金资产净值 141,958,637.10 61,295,892.24 75,153.75

5.期末基金份额净值 0.8995 0.8998 0.8987

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．博时中证淘金大数据100A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -5.15% 0.80% -5.49% 0.80% 0.34% 0.00%

过去六个月 -6.56% 0.79% -7.84% 0.80% 1.28% -0.01%

过去一年 -0.10% 0.78% -1.61% 0.80% 1.51% -0.02%

过去三年 -21.61% 1.20% -27.96% 1.23% 6.35% -0.03%

过去五年 27.64% 1.34% 11.99% 1.36% 15.65% -0.02%

自基金合同 -10.05% 1.64% 16.29% 1.63% -26.34% 0.01%
生效起至今


2．博时中证淘金大数据100 I：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -5.14% 0.80% -5.49% 0.80% 0.35% 0.00%

过去六个月 -6.56% 0.79% -7.84% 0.80% 1.28% -0.01%

过去一年 -0.10% 0.78% -1.61% 0.80% 1.51% -0.02%

过去三年 -21.61% 1.20% -27.96% 1.23% 6.35% -0.03%

过去五年 27.65% 1.34% 11.99% 1.36% 15.66% -0.02%

自基金合同 -10.02% 1.64% 16.29% 1.63% -26.31% 0.01%
生效起至今

3．博时中证淘金大数据100 C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -5.22% 0.79% -5.49% 0.80% 0.27% -0.01%

自基金合同 -5.73% 0.76% -6.09% 0.77% 0.36% -0.01%
生效起至今

注：自 2023 年 9 月 12 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 9 月 13 日，相关
数据按实际存续期计算。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时中证淘金大数据100A：

2．博时中证淘金大数据100 I：

3．博时中证淘金大数据100 C：

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

杨振建先生，博士。2013 年至 2015
年在中证指数有限公司工作（期间
借调中国证监会任产品审核员）。
杨振建 基金经理 2018-12-03 - 10.3 2015 年加入博时基金管理有限公
司。历任研究员、研究员兼基金经
理助理、基金经理助理、博时中证
银联智惠大数据100指数型证券投
资基金(2018 年 12 月 3 日-2021 年


7 月 16 日)基金经理。现任博时中
证淘金大数据100指数型证券投资
基金(2018 年 12 月 3 日—至今)、
博时中证央企创新驱动交易型开
放式指数证券投资基金(2019 年 9
月 20 日—至今)、博时中证央企创
新驱动交易型开放式指数证券投
资基金联接基金(2019 年 11 月 13
日—至今)、博时裕富沪深 300 指
数证券投资基金(2020 年 12 月 23
日—至今)、博时中证 500 增强策
略交易型开放式指数证券投资基
金(2023 年 3 月 3 日—至今)、博时
中证国新央企现代能源交易型开
放式指数证券投资基金(2023 年 7
月 27 日—至今)、博时中证 1000
增强策略交易型开放式指数证券
投资基金(2023年11月2日—至今)
的基金经理。

桂征辉先生，硕士。2006 年起先后
在松下电器、美国在线公司、百度
公司工作。2009 年加入博时基金管
理有限公司。历任高级程序员、高
级研究员、基金经理助理、博时富
时中国 A 股指数证券投资基金
(2018 年 6 月 12 日-2019 年 9 月 5
日)、博时中证 500 指数增强型证
券投资基金(2017 年 9 月 26 日
-2020 年 12 月 23 日)、博时中证银
指数与量 联智惠大数据100指数型证券投资
化投资部 基金(2016 年 5 月 20 日-2021 年 7
桂征辉 投资副总 2015-07-21 - 14.3 月 16 日)的基金经理。现任指数与
监/基金经 量化投资部投资副总监兼博时裕
理 富沪深 300 指数证券投资基金
(2015 年 7 月 21 日—至今)、博时
中证淘金大数据100指数型证券投
资基金(2015 年 7 月 21 日—至今)、
博时沪深300指数增强发起式证券
投资基金(2020 年 12 月 30 日—至
今)、博时中证 1000 指数增强型证
券投资基金(2023年4月13日—至
今)、博时恒享债券型证券投资基
金(2023 年 9 月 26 日—至今)的基
金经理。


注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 45 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观层面，经济整体保持较好韧性，报告期内小盘风格资产表现突出，市场呈现结构性行情。宏观政策方面，国内持续保持相对积极的货币政策，同时财政政策也在发力。当前市场整体估值水平处于历史上相对性价比较好的位置，当前 A 股具备长期配置价值。从盈利预期角度看，随着相关经济政策落地，在 11月份工业企业利润大增背景下，说明经济已经在稳步复苏向好。后续我们需要持续关注不同板块景气趋势的变化，把握结构性机会。本基金利用数量化手段对组合进行管理，严格控制与指数跟踪偏离。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金 A 类基金份额净值为 0.8995 元，份额累计净值为 0.8995 元，本基金
C 类基金份额净值为 0.8987 元，份额累计净值为 0.8987 元，本基金 I 类基金份额净值为 0.8998 元，份额累
计净值为 0.8998 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-5.15%，本基金 C 类基金份额净值增长
率为-5.22%，本基金 I 类基金份额净值增长率为-5.14%，同期业绩基准增长率为-5.49%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 187,362,670.01 91.58

其中：股票 187,362,670.01 91.58

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 16,561,990.19 8.10

8 其他资产 663,305.96 0.32

9 合计 204,587,966.16 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 1,778,742.00 0.87

B 采矿业 9,644,017.80 4.74

C 制造业 113,304,160.59 55.72

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,720,692.00 1.83

E 建筑业 3,536,383.00 1.74

F 批发和零售业 8,975,362.70 4.41

G 交通运输、仓储和邮政业 1,776,135.84 0.87

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,181,194.21 6.48

J 金融业 13,124,731.00 6.45

K 房地产业 3,757,627.00 1.85

L 租赁和商务服务业 1,928,198.50 0.95

M 科学研究和技术服务业 3,900,773.21 1.92

N 水利、环境和公共设施管理业 5,982.16 0.00


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 1,730,895.00 0.85

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 6,997,775.00 3.44

S 综合 - -

合计 187,362,670.01 92.15

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 688036 传音控股 16,300 2,255,920.00 1.11

2 300389 艾比森 123,300 2,138,022.00 1.05

3 601166 兴业银行 131,000 2,123,510.00 1.04

4 601168 西部矿业 146,100 2,084,847.00 1.03

5 000933 神火股份 123,500 2,074,800.00 1.02

6 601717 郑煤机 160,500 2,030,325.00 1.00

7 688516 奥特维 22,335 2,021,317.50 0.99

8 002925 盈趣科技 103,100 2,007,357.00 0.99

9 002270 华明装备 140,700 1,986,684.00 0.98

10 601138 工业富联 131,300 1,985,256.00 0.98

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值（元） 公允价值变动 风险说明

（元）

IC2401 IC2401 3.00 3,262,080.00 -20,440.00 -

公允价值变动总额合计(元) -20,440.00

股指期货投资本期收益(元) -44,074.79

股指期货投资本期公允价值变动(元) -18,200.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大，符合本基金的投资政策和投资目标。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局保定监管分局、国家外汇管理局泰州市中心支局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 432,646.85

2 应收证券清算款 122,761.93

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 107,897.18


6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 663,305.96

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 博时中证淘金大数据 博时中证淘金大数据 博时中证淘金大数据
100A 100 I 100 C

本报告期期初基金份额总额 158,310,506.73 67,704,825.55 43,603.58

报告期期间基金总申购份额 2,835,033.22 1,566,692.24 46,453.76

减：报告期期间基金总赎回份 3,325,946.99 1,149,182.57 6,435.84
额

报告期期间基金拆分变动份额 - - -

本报告期期末基金份额总额 157,819,592.96 68,122,335.22 83,621.50

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使
命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2023 年 12 月 31 日，博时基金公司共管理 367 只公募
基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 14668 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5478 亿元人民币，累计分红逾 1936 亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金设立的文件

2、《博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金基金合同》

3、《博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金各年度审计报告正本

6、报告期内博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司

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