博时外服货币市场基金
2016 年第 1 季度报告
2016 年 3 月 31 日




基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年四月二十二日
 博时外服货币市场基金 2016 年第 1 季度报告



§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 博时外服货币
基金主代码 001308
交易代码 001308
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 15 日
报告期末基金份额总额 247,302,983.52 份
投资目标 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业
绩比较基准的投资回报
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低
基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期
风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司




1
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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 145,794,312.70
2.本期利润 145,794,312.70
3.期末基金资产净值 247,302,983.52
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金
采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值收益 业绩比较 业绩比较基
净值收益
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率①
② 率③ 准差④
过去三个月 0.8124% 0.0032% 0.0885% 0.0000% 0.7239% 0.0032%
注:基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较




注:本基金合同于 2015 年 6 月 15 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起
3 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“(二)投资范围”、“(四)投资限制”
的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明
2
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任职日期 离任日期 限
2003 年起先后在深圳发展银
行、博时基金、长城基金工
作。2009 年 1 月再次加入博
时基金管理有限公司。历任
固定收益研究员、特定资产
投资经理、博时理财 30 天债
券基金基金经理。现任固定
收益总部现金管理组投资副
总监兼博时安心收益定期开
放债券基金、博时岁岁增利
一年定期开放债券基金、博
时月月薪定期支付债券基
金、博时双月薪定期支付债
券基金、博时现金收益货币
基金、博时外服货币市场基
基金经
金、博时裕瑞纯债债券基金、
理/现
博时裕盈纯债债券基金、博
陈凯杨 金管理 2015-06-10 - 10.5
时裕恒纯债债券基金、博时
组投资
裕荣纯债债券基金、博时裕
副总监
晟纯债债券基金、博时裕泰
纯债债券基金、博时裕丰纯
债债券基金、博时裕和纯债
债券基金、博时裕坤纯债基
金、博时裕嘉纯债基金、博
时裕达纯债债券基金、博时
裕康纯债基金、博时安誉 18
个月定开债基金、博时裕乾
纯债基金、博时裕腾纯债基
金、博时安和 18 个月定开债
基金、博时安泰 18 个月定开
债基金、博时裕安纯债债券
基金、博时裕新纯债基金、
博时安瑞 18 个月定开债基金
的基金经理
2004 年起在厦门市商业银行
任债券交易组主管。2008 年
加入博时基金管理有限公
司,历任债券交易员、固定
收益研究员、博时理财 30 天
债券基金的基金经理。现任
基金经
魏桢 2015-06-19 - 7.7 博时岁岁增利一年定期开放
理
债券基金、博时月月薪定期
支付债券基金、博时安丰 18
个月定期开放债券(LOF)基
金、博时双月薪定期支付债
券基金、博时天天增利货币
市场基金、博时月月盈短期
3
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理财债券型证券投资基金、
博时现金宝货币市场基金、
博时现金收益货币基金、博
时安盈债券基金、博时保证
金货币 ETF 基金、博时外服
货币基金、博时安荣 18 个
月定开债基金的基金经理

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽
责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,
基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年第一季度,在财政政策稳增长为主导下,经济金融数据超预期增长,货币政
策维持中性对冲,以“利率走廊”的价格调控方式稳定货币市场预期。一季度流动性呈
现总体宽松、阶段性紧张的局面,回购利率大体企稳。银行间 R001 均值 2.02%,R007
均值 2.44%。由于由于政策稳增长、资金利率未降、房价和商品反弹等因素,加上市场
微观结构的变化,使得一季度长端收益率难以下行,债券收益率曲线陡峭化调整。信用
产品得益于委外理财的快速增长,信用利差继续被压缩破历史低位,AA+中等评级的信
用债表现最好。
一季度,本基金秉承现金管理工具的流动性、安全性和收益性原则,以短期存款和
存单配置为主。

4.5 报告期内基金的业绩表现

4
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报告期内净值增长率为 0.81%,同期业绩基准涨幅为 0.09%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,在一个去杠杆周期下,央行货币政策的效力不断削弱,防债务通缩成为
了央行的主要任务。在实体部门缺回报和缺乏加杠杆主体下,央行的货币政策都将面临
“金融泡沫-债务通缩”的两难选择。如果继续放水,那么则有可能在未来引发金融资
产价格泡沫,诱发危机;如果不继续放水,那么则有可能在当下触发资产价格下跌,引
发债务通缩。因此预计央行货币政策偏重价格调控,量上以维稳对冲为主。货币市场利
率有望保持低位,资金面总体平稳。
本基金将坚持作为流动性管理工具的定位,继续保持投资组合良好的流动性和适度
的组合期限。未来一段时间,继续以存款存单为主要投资工具,低配短期融资券。

4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 179,988,646.38 62.51
其中:债券 179,988,646.38 62.51
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 73,773,541.51 25.62
4 其他各项资产 34,190,982.80 11.87
5 合计 287,953,170.69 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
报告期内债券回购融资余额 8.25
1
其中:买断式回购融资 -
占基金资产净值
序号 项目 金额
的比例(%)
报告期末债券回购融资余额 36,999,781.50 14.96
2
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
5
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债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 83
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 129
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 4

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
平均剩
序号 发生日期 原因 调整期
余期限
1 2016-03-25 129 为控制流动性风险,到期资产未续,被动超标。 1个交易日

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值的
平均剩余期限
号 的比例(%) 比例(%)
1 30天以内 74.46 14.96
其中:剩余存续期超过397
- -
天的浮动利率债
2 30天(含)—60天 4.04 -
其中:剩余存续期超过397
- -
天的浮动利率债
3 60天(含)—90天 - -
其中:剩余存续期超过397
- -
天的浮动利率债
4 90天(含)—180天 8.09 -
其中:剩余存续期超过397
- -
天的浮动利率债
5 180天(含)—397天(含) 28.30 -
其中:剩余存续期超过397
- -
天的浮动利率债
合计 114.89 14.96

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,000,000.00 20.22
其中:政策性金融债 50,000,000.00 20.22
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 129,988,646.38 52.56
6
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6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 179,988,646.38 72.78
剩余存续期超过 397 天的浮
10 - -
动利率债券
注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
债券数量 占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元)
(张) 值比例(%)
1 150307 15 进出 07 500,000 50,000,000.00 20.22
2 041566022 15 常高新 CP002 200,000 20,019,269.87 8.10
3 011570014 15 赣高速 SCP014 200,000 19,998,003.58 8.09
4 041560059 15 京技投 CP001 200,000 19,997,117.11 8.09
5 041563019 15 华仪电器 CP001 200,000 19,991,163.45 8.08
6 041567006 15 信威通信 CP001 200,000 19,991,079.53 8.08
7 011599463 15 太不锈 SCP002 100,000 9,999,832.51 4.04
8 011599545 15 国联 SCP005 100,000 9,996,741.53 4.04
9 041551072 15 中建一局 CP001 100,000 9,995,438.80 4.04
注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。
5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 4次
报告期内偏离度的最高值 0.28%
报告期内偏离度的最低值 0.01%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.05%
注:上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买
入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,
基金账面份额净值始终保持 1.00 元。

5.8.2 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天
的浮息债的摊余成本超过基金资产净值 20%的情况。
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5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 30,365,560.82
3 应收利息 3,669,197.86
4 应收申购款 148,324.12
5 其他应收款 7,900.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 34,190,982.80

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位:份
本报告期期初基金份额总额 20,247,627,950.69
报告期基金总申购份额 161,348,580.53
报告期基金总赎回份额 20,161,673,547.70
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 247,302,983.52


§7 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 3
月 31 日,博时基金公司共管理九十四只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委
托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾 3881 亿元人民
币,其中公募基金资产规模约 1926 亿元人民币,累计分红约 712 亿元人民币,是目前
我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,2016 年一季度,博时旗下基金业绩依然领先。
截至 3 月 31 日,标准股票型基金中,博时国企改革主题及丝路主题 A 类基金,今
8
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年以来净值增长率在同类型排名都在前 2/5;标准指数股票型基金里,博时上证自然资
源 ETF 和中证银行指数分级基金,今年以来净值增长率在同类排名前 1/10,博时裕富沪
深 300、博时上证超大盘 ETF、博时上证 50ETF 今年以来净值增长率在同类 329 只基金
中排名前 1/5;偏股型基金(股票上下限 60%-95%),博时主题行业混合 LOF 今年以来净
值增长率在同类 375 只基金中排名前 1/100,博时特许价值混合 A,排名前 1/5;灵活配
置型基金(股票上限 95%),博时灵活配置混合 A 今年以来净值增长率在同类排名前 1/10;
股债平衡型基金中,博时平衡配置混合基金今年以来净值增长率在同类基金排名前 3/10。
固定收益方面,博时安丰 18 个月定期开放债券 LOF 今年以来净值增长率在 71 只同
类封闭式长期标准债券型基金中排名第一;标准债券型基金里,博时优势收益信用债债
券基金,今年以来净值增长率在同类排名前 1/10,裕盈纯债债券基金排名前 1/5,安盈
债券基金 A 排名前 1/4;黄金基金里,博时黄金 ETF 场外 D 类排名前 1/10;货币市场基
金里,现金宝货币 A 在同类 194 只排名前 1/5,博时外服货币排名前 1/10。
QDII 基金中,博时标普 500ETF 联接在今年以来同类型排名前 1/7。
2、其他大事件
2016 年 1 月 15 日,2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖
盛典在京举办,博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖;博时“存金宝”
获年度金牌创新力金融产品奖。
2016 年 1 月 18 日,大众证券报“2015 中国基金风云榜”上,博时创业成长(050014)
荣获 2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰 18 个月定开债(160515)荣获 2015“最
佳固定收益型基金”奖。
2016 年 3 月 27 日,第十三届中国基金业金牛奖揭晓,博时基金凭借在固定收益产
品出色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”
奖。wind 数据显示,2015 年博时基金旗下 10 只纯债产品平均收益率达 12.65%,其中 6
只定期开放债基平均收益率更高达 15.17%,博时安丰 18 个月定期开放债券和博时双月
薪双双夺得同类基金收益榜冠军。


§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录
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9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时外服货币市场基金设立的文件
9.1.2《博时外服货币市场基金基金合同》
9.1.3《博时外服货币市场基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时外服货币市场基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时外服货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿

8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所

8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)




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二〇一六年四月二十二日




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