农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5托管人报告...... 15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 16

6.1资产负债表...... 16

6.2利润表...... 17

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18

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6.4报表附注...... 19

§7投资组合报告...... 37

7.1期末基金资产组合情况...... 37

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 38

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 40

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 42

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 42

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 42

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 42

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 42

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 42

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 43

7.12投资组合报告附注...... 43

§8基金份额持有人信息...... 45

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 45

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 45

§9开放式基金份额变动...... 46

§10重大事件揭示...... 47

10.1基金份额持有人大会决议...... 47

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 47

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47

10.4基金投资策略的改变...... 47

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47

10.8其他重大事件 ...... 49

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 51

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 51

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11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 51

§12备查文件目录...... 52

12.1备查文件目录 ...... 52

12.2存放地点...... 52

12.3查阅方式...... 52

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金

基金简称 农银信息传媒股票

基金主代码 001319

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月24日

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,889,994,426.44份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金主要投资于信息传媒主题相关的优质上市公

投资目标 司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力

争实现基金资产的长期稳定增值。

1、大类资产配置策略

本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综

合分析，结合对股票、债券、现金等大类资产的收益

特征的前瞻性研究，形成对各类别资产未来表现的预

判，在严格控制投资组合风险的前提下，确定和调整

基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融

工具的配置比例。

2、股票投资策略

（1）行业配置策略

信息传媒产业根据所提供的产品与服务类别不同，可

划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑经济、

投资策略 政策、技术和估值等因素，进行股票资产在信息传媒

产业各细分子行业间的动态配置。

（2）个股精选策略

在细分子行业配置的基础上，本基金将定性研究方法

和定量研究方法相结合，对信息传媒相关上市公司的

投资价值进行综合评估，精选具备较强竞争优势的上

市公司作为投资标的。

3、债券投资策略

本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险

为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基

金收益。

4、权证投资策略

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本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、

权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分

析，以有利于资产增值为原则，加强风险控制，谨慎

参与投资。

业绩比较基准 中证TMT产业主题指数×80%＋中证全债指数×20%

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混

风险收益特征 合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预

期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 农银汇理基金管理有限公 中国工商银行股份有限公司

司

姓名 翟爱东 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-61095588 010—66105799

电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-61095599 95588

传真 021-61095556 010—66105798

注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街55

区银城路9号50层 号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街55

区银城路9号50层 号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 于进 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.abc-ca.com

网址

基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区银城

路9号50层。

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -172,992,959.72

本期利润 68,353,321.32

加权平均基金份额本期利润 0.0225

本期加权平均净值利润率 3.06%

本期基金份额净值增长率 3.23%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 -852,518,328.87

期末可供分配基金份额利润 -0.2950

期末基金资产净值 2,222,706,611.48

期末基金份额净值 0.7691

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -23.09%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 6.54% 0.85% 4.34% 0.86% 2.20% -0.01%

过去三个月 3.88% 0.84% -1.96% 0.78% 5.84% 0.06%

过去六个月 3.23% 0.83% -3.24% 0.75% 6.47% 0.08%

过去一年 -6.79% 0.85% -9.09% 0.80% 2.30% 0.05%

自基金合同 -23.09% 1.65% -35.07% 1.86% 11.98% -0.21%

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生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金界定的信

息传媒产业股票的比例不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，

现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更

或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。本基金建仓期为基金合同生效日（2015年6月24日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注

册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资

产管理公司出资比例为33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为15％。公司办公地址为中国

（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。公司法定代表人为董事长于进先生。

截止2017年6月30日，公司共管理39只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券

投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金 金融学硕士。历任海通证

基金经 券研究所分析师、农银汇

郭世凯 理、公司 2017年3月23- 9 理基金管理有限公司研究

投资部日 员。现任农银汇理基金管

总经理 理有限公司投资部副总经

理、基金经理。

理学硕士，具有基金从业

资格。历任兴业证券研究

本基金 2017年3月21 所电子行业研究员、农银

韩林 基金经日 - 7 汇理基金管理有限公司研

理 究员及基金经理助理。现

任农银汇理基金管理有限

公司基金经理。

硕士。历任南京东大移动

互联有限公司程序员、国

金证券股份有限公司传媒

本基金 2017年3月21 研究员、农银汇理基金管

张燕 基金经日 - 6 理有限公司研究员、农银

理 汇理基金管理有限公司基

金经理助理。现任农银汇

理基金管理有限公司基金

经理。

本基金 硕士。历任国信证券研究

基金经 员，农银汇理基金管理有

凌晨 理、公司 2015年6月24 2017年3月21 9 限公司研究员、高级研究

研究部日 日 员、研究部副总经理、基

副总经 金经理。

理

硕士。历任申银万国证券

本基金 研究所机械行业分析师、

赵诣 基金经 2016年3月2日 2017年3月20 4 农银汇理基金管理有限公

理助理 日 司研究员、基金经理助理。

现任农银汇理基金管理有

限公司基金经理。

注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1季度初，钢铁煤炭为代表的周期性行业、军工、银行表现比较突出，TMT为主的成长股明显

回落。季度中期，部分周期（建材、建筑、交运）和消费（家电、食品）超额收益显着。季度末行业轮动加快，消费板块表现持续，周期板块因地产限购政策导致基本面预期转向谨慎，出现回调。整体来看，一季度市场呈现“春季躁动”，周期、消费、成长白马轮动表现。除行业基本面之间的差异外，1季度市场的重要特点是风格偏好上更突出价值与白马蓝筹，业绩确定性、估值匹配程度等成为行业与个股比较、筛选时重要的依据标准。我们在本季度提升了整体仓位水平，配置向业绩高增长、低估值、高分红的公司和行业倾斜，对消费电子为代表的TMT板块、家电为代表的大消费板块及以化工为代表的周期性板块做了较为前瞻的研究和积极配置。

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2季度初，市场最大的热点在于雄安新区主题，区域相关标的迅速扩散，主要受益板块集中

于建材、环保、房地产等行业。季度中旬，宏观政策环境趋紧，金融去杠杆持续推进，金融监管对市场影响延续了较长一段时间，期间以成长股为代表的中小创板块大量个股股价经历了持续的回调，而上证50指数及部分白马龙头型个股股价迭创历史新高，消费蓝筹表现强势，白酒、家电、消费电子相对收益显着。我们观察到白酒、消费电子等部分板块与个股的基本面仍处在向上趋势之中，估值与成长性的匹配还未脱离合理区间，在市场整体缺乏新方向的环境下，价值龙头的市场主线依然较难撼动。我们在2季度维持了中性偏高的仓位水平，并在行业配置方面努力顺应了市场的风格变化，对消费电子为代表的TMT板块、食品饮料为代表的大消费板块等进行了积极配置，在2季度取得了较好的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.7691元；本报告期基金份额净值增长率为3.23%，业绩

比较基准收益率为-3.24%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望3季度，宏观经济韧性好于预期，有望带来周期性板块的估值修复。一方面市场对经济

相对不差的预期有望持续和蔓延，另一方面虽然美联储后续有缩表压力，但美国通胀边际走弱以及川普国内政策遭遇的挫折使得美元指数有所走弱，为商品的反弹在流动性上提供了支撑。我们判断在经济稳定的基础下偏高利率环境有望维持，股市流动性存量格局不变，下半年市场会继续集中于结构性机会。

对于市场，我们判断3季度的市场波动或有加大，消费白马的抱团、成长的风格切换、周期

的轮动等各种新老逻辑将不断冲击市场。我们认为，系统性的风格切换还需要耐心等待。配置上，我们仍将坚守业绩为王的主线，在快速轮动中避免追涨，守住价值底线。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15

日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

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公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的要求，报告期内本基金不需分配利润。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、利润分配情况、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的管理人——农银汇理基金管理有限公司在农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 103,184,994.77 168,802,038.04

结算备付金 5,588,687.13 5,020,807.78

存出保证金 668,934.77 1,374,860.49

交易性金融资产 6.4.7.2 1,896,828,831.33 2,035,708,031.47

其中：股票投资 1,896,828,831.33 2,035,708,031.47

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 206,400,549.60 199,500,499.25

应收证券清算款 18,698,199.86 -

应收利息 6.4.7.5 126,288.91 116,501.55

应收股利 - -

应收申购款 134,852.15 42,709.10

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 2,231,631,338.52 2,410,565,447.68

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 47,021,962.23

应付赎回款 2,620,566.25 1,186,857.62

应付管理人报酬 2,697,938.91 3,072,995.72

应付托管费 449,656.49 512,165.94

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 2,957,896.95 2,731,521.21

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 198,668.44 402,231.01

负债合计 8,924,727.04 54,927,733.73

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 2,889,994,426.44 3,162,064,507.93

未分配利润 6.4.7.10 -667,287,814.96 -806,426,793.98

所有者权益合计 2,222,706,611.48 2,355,637,713.95

负债和所有者权益总计 2,231,631,338.52 2,410,565,447.68

注:报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.7691元，基金份额总额2,889,994,426.44

份。

6.2利润表

会计主体：农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 95,984,255.67 -461,521,512.55

1.利息收入 1,325,831.44 1,511,649.64

其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,155,752.17 1,511,649.64

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 170,079.27 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -146,946,063.72 -299,221,531.55

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -158,310,434.51 -308,467,443.44

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 11,364,370.79 9,245,911.89

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 241,346,281.04 -164,199,698.95

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 258,206.91 388,068.31

第17页共52页

减：二、费用 27,630,934.35 39,685,249.68

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 16,580,652.51 20,167,898.92

2．托管费 6.4.10.2.2 2,763,442.14 3,361,316.50

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 8,065,819.21 15,953,251.37

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 221,020.49 202,782.89

三、利润总额（亏损总额以“-” 68,353,321.32 -501,206,762.23

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 68,353,321.32 -501,206,762.23

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 3,162,064,507.93 -806,426,793.98 2,355,637,713.95

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 68,353,321.32 68,353,321.32

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -272,070,081.49 70,785,657.70 -201,284,423.79

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 48,663,545.90 -13,027,654.83 35,635,891.07

2.基金赎回款 -320,733,627.39 83,813,312.53 -236,920,314.86

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,889,994,426.44 -667,287,814.96 2,222,706,611.48

第18页共52页

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 3,505,771,710.30 -113,154,057.23 3,392,617,653.07

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -501,206,762.23 -501,206,762.23

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -91,838,783.46 17,427,345.12 -74,411,438.34

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 120,679,341.02 -27,997,678.34 92,681,662.68

2.基金赎回款 -212,518,124.48 45,425,023.46 -167,093,101.02

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 3,413,932,926.84 -596,933,474.34 2,816,999,452.50

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______许金超______ ______刘志勇______ ____徐华军____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第785号《关于准予农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金注册的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 4,568,289,201.53 第19页共52页

元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第514号验资报告

予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金合同》于2015

年6月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,569,455,478.45份基金份额，其中

认购资金利息折合1,166,276.92 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公

司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等)、货币市场工具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金界定的信息传媒产业股票的比例不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证TMT产业主题指数×80%＋中证全债指数×20%。6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理现代农业加混合型证券投资基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

第20页共52页

6.4.4重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致.

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1

号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得

税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税

[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关

于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

第21页共52页

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 103,184,994.77

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 103,184,994.77

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,673,306,387.66 1,896,828,831.33 223,522,443.67

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

第22页共52页

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,673,306,387.66 1,896,828,831.33 223,522,443.67

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 206,400,549.60 -

合计 206,400,549.60 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 56,132.62

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 2,263.41

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 67,621.98

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 270.90

合计 126,288.91

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

第23页共52页

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 2,957,347.35

银行间市场应付交易费用 549.60

合计 2,957,896.95

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 314.16

预提费用 198,354.28

合计 198,668.44

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,162,064,507.93 3,162,064,507.93

本期申购 48,663,545.90 48,663,545.90

本期赎回(以"-"号填列) -320,733,627.39 -320,733,627.39

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 2,889,994,426.44 2,889,994,426.44

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -753,984,687.97 -52,442,106.01 -806,426,793.98

本期利润 -172,992,959.72 241,346,281.04 68,353,321.32

本期基金份额交易 74,459,318.82 -3,673,661.12 70,785,657.70

第24页共52页

产生的变动数

其中：基金申购款 -12,743,498.21 -284,156.62 -13,027,654.83

基金赎回款 87,202,817.03 -3,389,504.50 83,813,312.53

本期已分配利润 - - -

本期末 -852,518,328.87 185,230,513.91 -667,287,814.96

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 1,111,741.73

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 36,549.86

其他 7,460.58

合计 1,155,752.17

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 2,727,663,436.23

减：卖出股票成本总额 2,885,973,870.74

买卖股票差价收入 -158,310,434.51

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无买卖债券差价收入。

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无赎回差价收入。

第25页共52页

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无申购差价收入。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 11,364,370.79

基金投资产生的股利收益 -

合计 11,364,370.79

第26页共52页

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 241,346,281.04

——股票投资 241,346,281.04

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 241,346,281.04

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 218,762.50

转换费 39,444.41

合计 258,206.91

注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的25%归入基金资产。

2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25%归入转出基金的基

金资产。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 8,065,819.21

银行间市场交易费用 -

合计 8,065,819.21

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

第27页共52页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 148,765.71

账户服务费 9,000.00

清算所账户服务费 7,500.00

银行汇划费 6,166.21

合计 221,020.49

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人

中国工商银行股份有限公司 本基金的托管人

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

第28页共52页

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付 16,580,652.51 20,167,898.92

的管理费

其中：支付销售机构的客 9,108,400.93 11,311,895.11

户维护费

注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 2,763,442.14 3,361,316.50

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/ 当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

本基金本报告期间及上年度可比期间无销售服务费。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第29页共52页

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银 103,184,994.77 1,111,741.73 347,199,460.49 1,401,362.49

行

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复牌

股票代票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码名 日期原价 日期价 成本总额

称 因

300364 中 2017公 33.42 - - 1,129,855 54,517,116.6137,759,754.10 -

第30页共52页

文年2告

在月13重

线日大

事

项

公

南 2017告 2017

002127极年6重 12.08年7 12.61 2,853,762 27,260,843.9834,473,444.96 -

电月29大 月6

商日事 日

项

公

高 2017告 2017

300098 新年6重 12.90年7 13.18 2,432,600 30,234,777.3731,380,540.00 -

兴月22大 月3

日事 日

项

公

运 2017告

达年2重

300440 科 13.12 - - 134 2,299.63 1,758.08 -

月20大

技日事

项

公

豫 2016告

600655园年12重 11.32 - - 50 616.30 566.00 -

商月20大

城日事

项

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

第31页共52页

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等）、货币市场工具（包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等）、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别、评估上述风险，并通过设定相应的风险指标及其限额、内部控制流程以及管理信息系统，有效的控制和跟踪上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金的银行存款存放于本基金的托管银行－工商银行，本基金认为与工商银行相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度未持有短期信用评级债券。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级债券。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此均能及时变现。此外，本基金 第32页共52页

可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。

此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 103,184,994.77 - - - 103,184,994.77

结算备付金 5,588,687.13 - - - 5,588,687.13

存出保证金 668,934.77 - - - 668,934.77

交易性金融资产 - - - 1,896,828,831.33 1,896,828,831.33

买入返售金融资

206,400,549.60 - - - 206,400,549.60

产

应收证券清算款 - - - 18,698,199.86 18,698,199.86

应收利息 - - - 126,288.91 126,288.91

应收申购款 - - - 134,852.15 134,852.15

其他资产 - - - - -

资产总计 315,843,166.27 - - 1,915,788,172.25 2,231,631,338.52

第33页共52页

负债

应付赎回款 - - - 2,620,566.25 2,620,566.25

应付管理人报酬 - - - 2,697,938.91 2,697,938.91

应付托管费 - - - 449,656.49 449,656.49

应付交易费用 - - - 2,957,896.95 2,957,896.95

其他负债 - - - 198,668.44 198,668.44

负债总计 - - - 8,924,727.04 8,924,727.04

利率敏感度缺口315,843,166.27 - - 1,906,863,445.21 2,222,706,611.48

上年度末

2016年12月311年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

日

资产

银行存款 168,802,038.04 - - - 168,802,038.04

结算备付金 5,020,807.78 - - - 5,020,807.78

存出保证金 1,374,860.49 - - - 1,374,860.49

交易性金融资产 - - - 2,035,708,031.47 2,035,708,031.47

买入返售金融资199,500,499.25 - - - 199,500,499.25

产

应收利息 - - - 116,501.55 116,501.55

应收申购款 - - - 42,709.10 42,709.10

其他资产 - - - - -

资产总计 374,698,205.56 - - 2,035,867,242.12 2,410,565,447.68

负债

应付证券清算款 - - - 47,021,962.23 47,021,962.23

应付赎回款 - - - 1,186,857.62 1,186,857.62

应付管理人报酬 - - - 3,072,995.72 3,072,995.72

应付托管费 - - - 512,165.94 512,165.94

应付交易费用 - - - 2,731,521.21 2,731,521.21

其他负债 - - - 402,231.01 402,231.01

负债总计 - - - 54,927,733.73 54,927,733.73

利率敏感度缺口374,698,205.56 - - 1,980,939,508.39 2,355,637,713.95

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 第34页共52页

公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，股票资产占基金资产的比例为0%-95%，权

证资产占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基

金资产净值的5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期对基金所

面临的潜在价格风险进行度量，及时对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 1,896,828,831.33 85.34 2,035,708,031.47 86.42

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,896,828,831.33 85.34 2,035,708,031.47 86.42

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 本基金业绩比较基准变化5%，其它变量不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

业绩比较基准上升5% 100,726,834.96 131,366,280.44

业绩比较基准下降5% -100,726,834.96 -131,366,280.44

本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

第35页共52页

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

第36页共52页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,896,828,831.33 85.00

其中：股票 1,896,828,831.33 85.00

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 206,400,549.60 9.25

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 108,773,681.90 4.87

7 其他各项资产 19,628,275.69 0.88

8 合计 2,231,631,338.52 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,232,597,393.54 55.45

D 电力、热力、燃气及水生产和供 5,699,241.00 0.26

应业

E 建筑业 27,991,430.40 1.26

F 批发和零售业 20,028,861.00 0.90

G 交通运输、仓储和邮政业 10,797,920.00 0.49

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 275,951,211.38 12.42

业

J 金融业 97,367,991.00 4.38

K 房地产业 - -

第37页共52页

L 租赁和商务服务业 97,376,698.66 4.38

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 23,785,604.15 1.07

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 105,232,480.20 4.73

S 综合 - -

合计 1,896,828,831.33 85.34

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000858 五粮液 1,804,455 100,435,965.30 4.52

2 002475 立讯精密 3,403,209 99,509,831.16 4.48

3 002456 欧菲光 5,057,250 91,890,232.50 4.13

4 002008 大族激光 2,012,500 69,713,000.00 3.14

5 000651 格力电器 1,524,135 62,748,637.95 2.82

6 002624 完美世界 1,713,243 58,764,234.90 2.64

7 002555 三七互娱 2,287,400 58,488,818.00 2.63

8 600519 贵州茅台 120,100 56,669,185.00 2.55

9 002035 华帝股份 2,290,332 55,426,034.40 2.49

10 000063 中兴通讯 2,287,320 54,300,976.80 2.44

11 002583 海能达 2,995,136 48,191,738.24 2.17

12 300115 长盈精密 1,503,048 43,858,940.64 1.97

13 000568 泸州老窖 858,473 43,421,564.34 1.95

14 600104 上汽集团 1,306,079 40,553,752.95 1.82

15 300364 中文在线 1,129,855 37,759,754.10 1.70

16 600699 均胜电子 1,164,100 37,355,969.00 1.68

17 600703 三安光电 1,865,710 36,754,487.00 1.65

18 002127 南极电商 2,853,762 34,473,444.96 1.55

19 600030 中信证券 2,020,500 34,388,910.00 1.55

第38页共52页

20 000050 深天马A 1,577,931 32,458,040.67 1.46

21 300098 高新兴 2,432,600 31,380,540.00 1.41

22 002174 游族网络 979,100 31,096,216.00 1.40

23 300418 昆仑万维 1,250,000 28,587,500.00 1.29

24 600715 文投控股 1,242,800 28,037,568.00 1.26

25 002712 思美传媒 1,287,500 27,784,250.00 1.25

26 000049 德赛电池 509,099 26,376,419.19 1.19

27 002050 三花智控 1,608,000 26,242,560.00 1.18

28 002635 安洁科技 713,400 25,839,348.00 1.16

29 601318 中国平安 481,900 23,907,059.00 1.08

30 002065 东华软件 1,054,200 22,971,018.00 1.03

31 002396 星网锐捷 1,169,700 22,633,695.00 1.02

32 002236 大华股份 979,063 22,332,427.03 1.00

33 002400 省广股份 2,745,990 22,050,299.70 0.99

34 601988 中国银行 5,943,100 21,989,470.00 0.99

35 300424 航新科技 459,792 21,688,388.64 0.98

36 300426 唐德影视 889,935 21,055,862.10 0.95

37 002640 跨境通 942,508 20,028,295.00 0.90

38 600977 中国电影 981,800 18,379,296.00 0.83

39 600110 诺德股份 1,227,110 17,289,979.90 0.78

40 600068 葛洲坝 1,533,700 17,238,788.00 0.78

41 000725 京东方A 4,122,900 17,151,264.00 0.77

42 601166 兴业银行 1,013,200 17,082,552.00 0.77

43 000625 长安汽车 1,149,500 16,575,790.00 0.75

44 300408 三环集团 770,996 16,183,206.04 0.73

45 002354 天神娱乐 696,600 14,976,900.00 0.67

46 000333 美的集团 336,882 14,499,401.28 0.65

47 300113 顺网科技 537,800 14,466,820.00 0.65

48 002572 索菲亚 327,500 13,427,500.00 0.60

49 000888 峨眉山A 1,032,500 13,112,750.00 0.59

50 601888 中国国旅 433,600 13,068,704.00 0.59

51 002434 万里扬 781,100 12,435,112.00 0.56

52 000921 海信科龙 685,637 11,799,812.77 0.53

53 300310 宜通世纪 855,120 11,304,686.40 0.51

54 600779 水井坊 447,531 11,000,311.98 0.49

55 600557 康缘药业 652,560 10,839,021.60 0.49

56 600350 山东高速 1,741,600 10,797,920.00 0.49

57 002717 岭南园林 401,218 10,752,642.40 0.48

58 002425 凯撒文化 1,173,637 10,727,042.18 0.48

第39页共52页

59 300296 利亚德 569,000 10,697,200.00 0.48

60 300070 碧水源 572,271 10,672,854.15 0.48

61 300433 蓝思科技 363,038 10,560,775.42 0.48

62 002185 华天科技 1,402,200 10,151,928.00 0.46

63 300308 中际装备 230,000 9,459,900.00 0.43

64 601599 鹿港文化 1,028,006 6,435,317.56 0.29

65 002466 天齐锂业 115,700 6,288,295.00 0.28

66 300335 迪森股份 297,300 5,699,241.00 0.26

67 002384 东山精密 224,600 5,547,620.00 0.25

68 300365 恒华科技 109,600 3,912,720.00 0.18

69 300078 思创医惠 291,400 3,126,722.00 0.14

70 300440 运达科技 134 1,758.08 0.00

71 600655 豫园商城 50 566.00 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000858 五粮液 79,434,359.93 3.37

2 002456 欧菲光 75,307,829.98 3.20

3 600030 中信证券 75,014,491.65 3.18

4 002624 完美世界 54,562,448.34 2.32

5 002008 大族激光 54,515,344.51 2.31

6 002555 三七互娱 53,989,133.82 2.29

7 600519 贵州茅台 47,977,682.83 2.04

8 002484 江海股份 46,412,132.62 1.97

9 000901 航天科技 46,409,521.11 1.97

10 603369 今世缘 45,929,523.49 1.95

11 002583 海能达 43,213,160.84 1.83

12 300418 昆仑万维 43,158,828.39 1.83

13 000568 泸州老窖 42,749,940.22 1.81

14 000063 中兴通讯 41,077,977.26 1.74

15 002174 游族网络 39,462,779.57 1.68

第40页共52页

16 300426 唐德影视 38,237,038.65 1.62

17 002739 万达电影 37,847,641.01 1.61

18 002396 星网锐捷 36,492,004.96 1.55

19 600977 中国电影 36,033,924.40 1.53

20 002712 思美传媒 35,858,847.56 1.52

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300115 长盈精密 100,609,952.95 4.27

2 002281 光迅科技 67,408,199.98 2.86

3 002439 启明星辰 63,076,531.17 2.68

4 300433 蓝思科技 60,611,161.05 2.57

5 300089 文化长城 58,426,335.35 2.48

6 300461 田中精机 58,135,758.20 2.47

7 600285 羚锐制药 58,009,489.41 2.46

8 000820 神雾节能 55,152,666.66 2.34

9 002611 东方精工 54,920,760.71 2.33

10 600549 厦门钨业 53,292,546.48 2.26

11 002217 合力泰 52,892,234.60 2.25

12 002582 好想你 52,705,495.90 2.24

13 002131 利欧股份 52,314,271.36 2.22

14 002371 北方华创 48,660,977.05 2.07

15 300304 云意电气 47,154,287.19 2.00

16 002640 跨境通 47,088,368.40 2.00

17 300458 全志科技 46,485,549.92 1.97

18 300223 北京君正 45,224,309.08 1.92

19 601668 中国建筑 44,334,660.00 1.88

20 600576 万家文化 43,043,912.02 1.83

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,505,748,389.56

第41页共52页

卖出股票收入（成交）总额 2,727,663,436.23

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

第42页共52页

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“三七互娱”）于2016年9月28日收

到中国证券监督管理委员会安徽证监局《关于对芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》（【2016】9号）。

决定书指出：三七互娱曾于2015年收到芜湖县财政局、上海嘉定区财政局退税补贴并于2015

年购买理财产品合计3.2亿元,占2014年度经审计公司净资产11.4%。三七互娱未履行临时公告

义务,不符合《上市公司信息被露管理办法》第三十条规定。根据《上市公司信息被露管理办法》

第五十九条规定,决定对三七互娱采取责令改正的行政监管措施。

其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 668,934.77

2 应收证券清算款 18,698,199.86

3 应收股利 -

4 应收利息 126,288.91

第43页共52页

5 应收申购款 134,852.15

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 19,628,275.69

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

第44页共52页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

58,132 49,714.35 27,512,327.99 0.95% 2,862,482,098.45 99.05%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 247,080.57 0.0085%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第45页共52页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年6月24日）基金份额总额 4,569,455,478.45

本报告期期初基金份额总额 3,162,064,507.93

本报告期基金总申购份额 48,663,545.90

减:本报告期基金总赎回份额 320,733,627.39

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 2,889,994,426.44

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

第46页共52页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事

项。

10.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

第47页共52页

例

长江证券 21,722,684,881.95 32.92% 1,604,340.18 32.92% -

银河证券 2 813,820,510.24 15.55% 757,912.84 15.55% -

申万宏源 2 573,450,452.17 10.96% 534,057.73 10.96% -

西南证券 2 495,124,189.81 9.46% 461,106.82 9.46% -

国泰君安 2 455,050,735.04 8.70% 423,790.97 8.70% -

华泰证券 2 445,494,348.55 8.51% 414,892.56 8.51% -

中泰证券 2 375,407,811.76 7.17% 349,624.28 7.17% -

安信证券 2 121,374,562.03 2.32% 113,034.24 2.32% -

东方证券 2 116,110,844.15 2.22% 108,134.44 2.22% -

中信证券 2 114,893,490.09 2.20% 107,001.26 2.20% -

兴业证券 2 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

西藏东方财 2 - - - - -

富证券

注：1、交易单元选择标准有：

(1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。

(2)、市场形象及财务状况良好。

(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。

2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元，与同一托管行托管的基金公用原有交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

第48页共52页

长江证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

申万宏源 - -209,300,000.00 50.23% - -

西南证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

中泰证券 - -207,400,000.00 49.77% - -

安信证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

西藏东方财 - - - - - -

富证券

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

农银汇理基金管理有限公司管理 中国证券报、上海证

1 的基金2016年年度资产净值公 券报、证券时报 2017年1月3日

告

农银汇理基金管理有限公司关于

调整旗下部分基金在蚂蚁（杭州）中国证券报、上海证

2 基金销售有限公司最低申购金 券报、证券时报 2017年1月17日

额、最低赎回份额及最低保留份

额的公告

农银汇理基金管理有限公司关于

调整旗下部分基金在上海天天基 中国证券报、上海证

3 金销售有限公司最低申购金额、 券报、证券时报 2017年1月17日

最低赎回份额及最低保留份额的

公告

4 农银汇理信息传媒股票基金2016 中国证券报、上海证 2017年1月19日

年四季度报告 券报、证券时报

农银汇理基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

5 开通在中信证券股份有限公司等 券报、证券时报 2017年1月24日

定投、转换业务的公告

6 农银信息传媒主题股票型基金- 中国证券报、上海证 2017年2月7日

招募说明书更新-2016年第2号 券报、证券时报

7 关于交通银行开展网上银行、手 中国证券报、上海证 2017年2月23日

机银行基金申购费率优惠活动的 券报、证券时报

第49页共52页

公告

8 农银汇理信息传媒主题股票型证 中国证券报、上海证 2017年3月21日

券投资基金基金经理变更公告 券报、证券时报

9 农银汇理信息传媒主题股票型证 中国证券报、上海证 2017年3月23日

券投资基金基金经理变更公告 券报、证券时报

10 农银汇理信息传媒股票基金2016 中国证券报、上海证 2017年3月30日

年年度报告 券报、证券时报

关于中国工商银行继续开展个人 中国证券报、上海证

11 电子银行基金申购费率优惠活动 券报、证券时报 2017年3月31日

的公告

关于广发证券开展网上、手机委 中国证券报、上海证

12 托系统基金申购手续费费率优惠 券报、证券时报 2017年4月7日

活动的公告

关于交通银行开展手机银行渠道 中国证券报、上海证

13 申购及定期定额投资手续费率优 券报、证券时报 2017年4月22日

惠活动的公告

14 农银汇理信息传媒股票基金2017 中国证券报、上海证 2017年4月24日

年一季报 券报、证券时报

农银汇理基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

15 旗下部分基金增加两家代销机构 券报、证券时报 2017年6月12日

并参加其费率优惠活动的公告

16 农银汇理基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2017年6月16日

公司住所变更的公告 券报、证券时报

17 关于农银汇理电话服务系统暂停 中国证券报、上海证 2017年6月28日

基金转换业务的公告 券报、证券时报

农银汇理基金管理有限公司关于

18 执行《证券期货投资者适当性管 中国证券报、上海证 2017年6月30日

理办法》、《非居民金融账户涉税 券报、证券时报

信息尽职调查管理办法》的公告

第50页共52页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）公司住所已于2017年6月13日变更为：

中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层；上述变更已完成工商变更登记。

本公司已于2017年6月16日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及公司网站上刊登上

述公司住所变更的公告。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会核准农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；

2、《农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金合同》；

3、《农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；

6、本报告期内公开披露的临时公告。

12.2存放地点

中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。

12.3查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司

2017年8月28日

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