东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投
资基金
2020 年第 1 季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴新趋势
基金主代码 001322
交易代码 001322
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 1 日
报告期末基金份额总额 394,988,284.04 份
本基金为混合型基金,主要投资于代表未来发展趋势
投资目标 的新能源、新技术、新生活产业中的优质上市公司,
在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,力争实
现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。
本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,采取兼
投资策略 顾风险预算管理的多层次复合投资策略,科学严谨规
范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长。
业绩比较基准 基金业绩比较基准=沪深 300 指数×65%+中国债券综
合全价指数×35%
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风
风险收益特征 险品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于
债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
注:为了更好地体现管理人与基金持有人利益一致的目的,基金管理人在基金管理中设置“价值线”作为管理费收取和风险控制的参考依据,从而更有效的发挥自身的专业研究与管理能力,最大程度实现基金持有人的财富保值增值目标。但本价值线增长轨迹并不代表基金净值增长曲线。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 3 月 31 日 )
1.本期已实现收益 20,524,671.55
2.本期利润 3,115,246.01
3.加权平均基金份额本期利润 0.0077
4.期末基金资产净值 231,324,625.25
5.期末基金份额净值 0.586
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 1.21% 2.22% -5.86% 1.25% 7.07% 0.97%
注:基金业绩比较基准=沪深 300 指数×65%+中国债券综合全价指数×35%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:基金业绩比较基准=沪深 300 指数×65%+中国债券综合全价指数×35%
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘元海,博士,同济
大学毕业。2004 年 2
权益投资 月至 2015 年 6 月就职
刘元海 总部副总 2019 年 4 月 - 15 年 于东吴基金管理有限
经理、基 29 日 公司,历任研究员、
金经理 基金经理助理、基金
经理、投资管理部副
总经理等职务,2016
年2 月再次加入我司,
现任权益投资总部副
总经理、基金经理,
自 2016 年 4 月 27 日
起担任东吴移动互联
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,
自 2017 年 2 月 9 日起
担任东吴优信稳健债
券型证券投资基金基
金经理,自 2019 年 4
月 29 日起担任东吴新
趋势价值线灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理,自 2020 年
1 月 18 日起担任东吴
新经济混合型证券投
资基金基金经理。其
中,2011 年 10 月 26
日至 2015 年 5 月 29
日担任东吴新产业精
选混合型证券投资基
金基金经理,2013 年
01 月 30 日至 2015 年
5 月 29 日担任东吴内
需增长混合型证券投
资基金基金经理 ,
2014 年 1 月 13 日至
2015年5月29日担任
东吴行业轮动混合型
证券投资基金基金经
理,2012 年 03 月 13
日至 2013 年 06 月 05
日担任东吴深证 100
指数增强型证券投资
基金(LOF)基金经理。
注:1、此处的任职日期为公司对外公告之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年 1 季度,A 股市场呈现出剧烈波动。1、2 月份以创业板为代表的成长股走势基本一路
向上,除了春节后第一个交易日大跌之外。3 月份,受到欧美股市冲击,A 股市场也出现一定幅度调整。其中,上证指数最大跌幅为-13%,创业板指数最大跌幅为-20%。但与外围市场相比,本轮A 股市场下跌幅度要明显小于海外市场主要股票指数。1 季度,上证指数跌了 9.83%,而创业板指数涨了 4.1%,1 季度创业板走势要强于主板。
1 季度,本基金以 TMT、医药、新能源汽车等新兴产业作为主要配置对象,1、2 月份本基金
取得较好收益。虽然 2 月下旬,我们判断创业板投资风险较大,对仓位也做了一定下降,但是受外盘冲击,A 股市场 3 月份下跌幅度和速度超出我们判断,3 月份本基金净值出现较大幅度回撤,但仍然实现了正收益。
考虑新冠肺炎疫情对全球经济冲击存在很大不确定性,季度末本基金将仓位降到中等水平。同时行业配置上,以中长期逻辑看好并且近期超跌的行业如电子、通信和新能源汽车,以及基本面不错的游戏、医药等作为主要配置方向。
2020 年,我们仍然坚持绝对收益投资理念,控制好仓位,精选符合行业发展趋势的个股作为重点配置对象,分享行业成长成果。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.586 元;本报告期基金份额净值增长率为 1.21%,业绩
比较基准收益率为-5.86%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 174,146,196.40 73.96
其中:股票 174,146,196.40 73.96
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 60,440,399.18 25.67
8 其他资产 875,347.63 0.37
9 合计 235,461,943.21 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 130,915,391.96 56.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 7,486,147.31 3.24
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,460,000.00 11.01
J 金融业 1,167,954.15 0.50
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 4,512,152.98 1.95
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,604,550.00 1.99
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 174,146,196.40 75.28
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 300433 蓝思科技 800,000 11,648,000.00 5.04
2 002475 立讯精密 250,000 9,540,000.00 4.12
3 002624 完美世界 180,000 8,559,000.00 3.70
4 000661 长春高新 15,000 8,220,000.00 3.55
5 002555 三七互娱 250,000 8,165,000.00 3.53
6 000977 浪潮信息 200,600 7,779,268.00 3.36
7 603501 韦尔股份 45,000 7,015,500.00 3.03
8 603160 汇顶科技 25,000 6,519,500.00 2.82
9 688388 嘉元科技 130,000 6,003,400.00 2.60
10 300037 新宙邦 150,000 5,362,500.00 2.32
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 210,879.00
2 应收证券清算款 531,619.70
3 应收股利 -
4 应收利息 10,768.14
5 应收申购款 122,080.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 875,347.63
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 414,923,856.08
报告期期间基金总申购份额 9,433,272.43
减:报告期期间基金总赎回份额 29,368,844.47
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -
填列)
报告期期末基金份额总额 394,988,284.04
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;
2、《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
5、报告期内东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。9.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。
网站:http://www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2020 年 4 月 22 日
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