鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月25日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 鹏华弘盛混合
场内简称 -
基金主代码 001067
交易代码 001067
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年2月25日
报告期末基金份额总额 1,267,291,566.33份
本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安
投资目标 全边际较高的股票、债券等投资标的，力争实
现绝对收益的目标。
1、资产配置策略
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量
（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平
的增长率、利率水平与走势等）以及各项国家
政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等），
并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，
投资策略 动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值
及其风险收益特征，追求股票、债券和货币等
大类资产的灵活配置和稳健收益。
2、股票投资策略
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法
挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高
的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的
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增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等
分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的
产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并
结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，
严选安全边际较高的个股，力争实现组合的绝
对收益。
3、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线
策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、
信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投
资策略，灵活的调整组合的券种搭配，精选安
全边际较高的个券，力争实现组合的绝对收益。
4、股指期货、权证等投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，
以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期
货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投
资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，
达到稳定投资组合资产净值的目的。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3%
本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收
益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票
风险收益特征 型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高
预期收益的品种。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏华弘盛混合A 鹏华弘盛混合C
下属分级基金的交易代码 001067 001380
报告期末下属分级基金的份额总额 867,896,576.33份 399,394,990.00份
下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年7月1日 －2016年9月30日）
鹏华弘盛混合A 鹏华弘盛混合C
1．本期已实现收益 8,935,383.94 5,269,525.20
2．本期利润 12,348,962.78 7,448,173.10
3．加权平均基金份额本期利润 0.0138 0.0184
4．期末基金资产净值 961,175,195.51 602,062,284.43
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5．期末基金份额净值 1.1075 1.5074
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华弘盛混合A
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
1.25% 0.11% 1.13% 0.01% 0.12% 0.10%
月
鹏华弘盛混合C
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
1.22% 0.11% 1.13% 0.01% 0.09% 0.10%
月
注：业绩比较基准=一年期银行定期存款利率(税后)+3%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于2015年2月25日生效，本基金于2015年5月25日起新增C类份额。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3其他指标
注：无。
4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的
证
基金经理期
券
限
姓职 从
离 说明
名务 业
任职任年
日期日限
期
袁本 2015 袁航先生，国籍中国，经济学硕士，7年证券从业经验。
- 7
航基 年 2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究及投
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金 2月 资助理相关工作，担任研究部资深研究员、投资经理助理，
基 25日 2014年11月起担任鹏华先进制造股票基金基金经理，
金 2015年2月起兼任鹏华弘盛混合基金基金经理，2015年4月
经 起兼任鹏华弘泽混合基金基金经理，2015年5月起兼任鹏华
理 弘实混合基金、鹏华弘信混合基金基金经理，2015年6月起
兼任鹏华弘锐混合基金基金经理，2015年8月起兼任鹏华策
略优选混合基金基金经理，2016年9月起兼任鹏华增瑞混合
基金基金经理。袁航先生具备基金从业资格。本报告期内本
基金基金经理未发生变动。
李君女士，国籍中国，经济学硕士，7年金融证券从业经验。
历任平安银行资金交易部银行账户管理岗，从事银行间市场
资金交易工作；2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司，担
任集中交易室债券交易员，从事债券研究、交易工作；
本 2013年1月至2014年5月担任鹏华货币基金基金经理，
基 2014年2月至2015年5月担任鹏华增值宝货币基金基金经理，
2015
金 2015年5月起担任鹏华弘盛混合基金、鹏华弘利混合基金、
李 年
基 - 7 鹏华弘泽混合基金、鹏华弘润混合基金、鹏华品牌传承混合
君 5月
金 基金基金经理，2015年11月起兼任鹏华弘安混合基金基金经
22日
经 理，2016年5月起兼任鹏华兴利定期开放混合基金基金经理，
理 2016年6月起兼任鹏华兴华定期开放混合基金、鹏华兴益定
期开放混合基金基金经理，2016年8月起兼任鹏华兴盛定期
开放混合基金基金经理，2016年9月起兼任鹏华兴锐定期开
放混合基金基金经理。李君女士具备基金从业资格。本报告
期内本基金基金经理未发生变动。
刘太阳先生，国籍中国，理学硕士，10年金融证券从业经验。
曾任中国农业银行金融市场部高级交易员，从事债券投资交
易工作；2011年5月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券
研究工作，担任固定收益部研究员，2012年9月起担任鹏华
纯债债券基金基金经理，2012年12月至2014年3月担任鹏
本 华理财21天债券基金（2014年3月已转型为鹏华月月发短期
基
2016 理财债券基金）基金经理，2013年4月起兼任鹏华丰利分级
刘金 年 债券基金基金经理，2013年5月起兼任鹏华实业债纯债债券
太基 - 10
2月 基金基金经理，2014年3月至2015年4月兼任鹏华月月发短
阳金 27日 期理财债券基金基金经理，2015年3月起兼任鹏华丰盛债券
经 基金基金经理，2016年2月起兼任鹏华弘盛混合基金基金经
理 理，2016年8月起兼任鹏华丰收债券基金、鹏华双债保利债
券、鹏华丰安债券、鹏华丰达债券基金基金经理，2016年
9月起兼任鹏华丰恒债券基金基金经理，现同时担任固定收益
部副总经理。刘太阳先生具备基金从业资格。本报告期内本
基金基金经理未发生变动。
注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
第三季度，在货基新规流动性资产要求更为严格的影响下，中短期品种收益率出现较大幅度下行；中长期品种则受14天逆回购重启影响，收益率一度短暂回升，但后期在新华社二度发文要坚定不移推进供给侧结构性改革及机构债券配置力度继续加大影响下，收益率仍出现大幅回落。
全季度来看，1年期品种收益率下行约20bp，3至10年期品种收益率下行15bp左右。
第三季度所有财富指数均出现不同程度的上涨，其中企业债财富指数上涨幅度最大，涨幅达
2.33%。
本季度权益市场波动加大，结构有所分化，沪深300指数上涨3.15%，创业板指数下跌3.5%。本报告期内基金以短久期、流动性较好的债券品种为主，为组合提供了稳定收益；同时在控制仓位的前提下，适当寻求二级市场投资机会。此外组合积极参与新股申购。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内，A、C类产品分别上涨1.25%、1.22%，同期业绩比较基准为1.13%。
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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 156,485,051.10 8.21
其中：股票 156,485,051.10 8.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,676,906,096.60 87.94
其中：债券 1,676,906,096.60 87.94
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
- -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 53,938,839.28 2.83
8 其他资产 19,602,522.86 1.03
9 合计 1,906,932,509.84 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 155,231.60 0.01
B 采矿业 - -
C 制造业 93,001,655.67 5.95
电力、热力、燃气及水生产和
D 136,910.48 0.01
供应业
E 建筑业 2,334,161.99 0.15
F 批发和零售业 118,059.63 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 63,694.40 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 2,552,852.88 0.16
务业
J 金融业 33,650,698.76 2.15
K 房地产业 24,275,654.52 1.55
L 租赁和商务服务业 78,252.19 0.01
M 科学研究和技术服务业 - -
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 117,878.98 0.01
S 综合 - -
合计 156,485,051.10 10.01
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 值比例（％）
1 601318 中国平安 800,000 27,328,000.00 1.75
2 600340 华夏幸福 859,924 24,275,654.52 1.55
3 002391 长青股份 673,557 10,204,388.55 0.65
4 600885 宏发股份 290,000 10,028,200.00 0.64
5 300196 长海股份 240,000 9,816,000.00 0.63
6 300443 金雷风电 131,132 7,988,561.44 0.51
7 603686 龙马环卫 200,000 6,940,000.00 0.44
8 002792 通宇通讯 116,431 6,017,154.08 0.38
9 601555 东吴证券 460,000 5,975,400.00 0.38
10 002791 坚朗五金 121,285 5,935,687.90 0.38
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例（％）
序号 债券品种 公允价值（元）
1 国家债券 441,131,000.00 28.22
2 央行票据 - -
3 金融债券 182,203,000.00 11.66
其中：政策性金融债 182,203,000.00 11.66
4 企业债券 155,081,317.90 9.92
5 企业短期融资券 871,944,000.00 55.78
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 26,546,778.70 1.70
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,676,906,096.60 107.27
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 比例（％）
1 019533 16国债05 3,600,000 360,432,000.00 23.06
2 120240 12国开40 1,000,000 101,690,000.00 6.51
16中盐业
3 011699567 900,000 90,261,000.00 5.77
SCP002
16营口港
4 041658025 900,000 90,180,000.00 5.77
CP001
16大连港
5 011699459 800,000 80,224,000.00 5.13
SCP002
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
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5.10.3本期国债期货投资评价
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 62,862.10
2 应收证券清算款 210,353.23
3 应收股利 -
4 应收利息 19,326,761.82
5 应收申购款 2,545.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,602,522.86
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净值比例（％）
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
1 110035 白云转债 1,959,768.00 0.13
2 128011 汽模转债 1,263,691.80 0.08
3 113010 江南转债 842,358.00 0.05
4 128010 顺昌转债 114,333.50 0.01
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分 占基金资
序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明
(元) 例（%）
1 002792 通宇通讯 6,017,154.08 0.38 新股锁定
2 002791 坚朗五金 5,935,687.90 0.38 新股锁定
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5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
6开放式基金份额变动
单位：份
项目 鹏华弘盛混合A 鹏华弘盛混合C
报告期期初基金份额总额 932,090,640.52 419,321,586.15
报告期期间基金总申购份额 925,713.21 2,833,989.21
减:报告期期间基金总赎回份额 65,119,777.40 22,760,585.36
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
- -
少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 867,896,576.33 399,394,990.00
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
鹏华弘盛混合A
注:截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
鹏华弘盛混合C
注:截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
8备查文件目录
8.1备查文件目录
（一）《鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
（二）《鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
（三）《鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告》（原文）。
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8.2存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司
深圳市深南大道7088号招商银行大厦招商银行股份有限公司
8.3查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2016年10月25日
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