东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5托管人报告...... 15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 16

6.1资产负债表...... 16

6.2利润表...... 17

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18

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6.4报表附注...... 19

§7投资组合报告...... 38

7.1期末基金资产组合情况...... 38

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 38

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 39

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 40

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 42

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 42

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 42

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 42

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 42

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 42

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 43

7.12投资组合报告附注...... 43

§8基金份额持有人信息...... 45

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 45

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 45

§9开放式基金份额变动...... 46

§10重大事件揭示...... 47

10.1基金份额持有人大会决议...... 47

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 47

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47

10.4基金投资策略的改变...... 47

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47

10.8其他重大事件 ...... 49

§11备查文件目录...... 50

11.1备查文件目录...... 50

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11.2存放地点...... 50

11.3查阅方式...... 50

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 东方红京东大数据混合

基金主代码 001564

前端交易代码 001564

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年7月31日

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,317,662,998.45份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金根据公司大数据分析模型，进行行业配置和个

投资目标 股选择，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基

准的收益。

本基金是一只灵活配置的混合型基金，采取主动管理

的投资模式。在投资策略上，管理人先根据宏观分析

和市场判断确定大类资产的配置，然后充分利用公司

大数据研究平台的优势，通过对京东大数据（包括京

投资策略 东电商的销量、浏览量、点击量、客户评价、客户收

藏量等基础数据）的分析研究，挖掘不同行业的敏感

因子，提取合成不同行业的观察指标，结合管理人的

线下研究进行行业配置和个券选择，构建合理的投资

组合。

业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率

*30%。

本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高

风险收益特征 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高

于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海东方证券资产管理有 招商银行股份有限公司

限公司

姓名 唐涵颖 张燕

信息披露负责人 联系电话 021-63325888 0755-83199084

电子邮箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 4009200808 95555

传真 021-63326981 0755-83195201

注册地址 上海市黄浦区中山南路318 深圳市深南大道7088号招商银

号31层 行大厦

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办公地址 上海市黄浦区中山南路318 深圳市深南大道7088号招商银

号2号楼31层 行大厦

邮政编码 200010 518040

法定代表人 陈光明 李建红

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报，上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.dfham.com

网址

上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路

基金半年度报告备置地点 318号2号楼31层

招商银行股份有限公司 深圳市深南大道7088号招

商银行大厦

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 163,885,405.13

本期利润 239,547,175.83

加权平均基金份额本期利润 0.1279

本期加权平均净值利润率 10.29%

本期基金份额净值增长率 11.60%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 479,074,383.23

期末可供分配基金份额利润 0.2067

期末基金资产净值 3,055,583,783.25

期末基金份额净值 1.318

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 31.80%

注：1、表中的“期末”均指报告期最后一日，即2017年6月30日；“本期”指2017年1月1

日- 2017年06月30日。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 6.46% 0.56% 3.82% 0.44% 2.64% 0.12%

过去三个月 5.78% 0.50% 1.85% 0.47% 3.93% 0.03%

过去六个月 11.60% 0.46% 4.07% 0.43% 7.53% 0.03%

过去一年 25.76% 0.59% 6.71% 0.50% 19.05% 0.09%

自基金合同 31.80% 0.92% -5.81% 1.13% 37.61% -0.21%

生效起至今

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注：1、自基金合同生效日起至今指2015年7月31日-2017年6月30日。

2、根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝中证800指数收益

率*70%+中国债券总指数收益率*30%。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t日收益率（ ）按下列公式计算：

=70%*[t日中证800指数/(t-1日中证800指数)-1]+30％*[t日中国债券总指数

/(t-1日中国债券总指数)-1]；

其中，t=1,2,3,．．．T，T表示时间截至日；

t日至T日的期间收益率（ ）按下列公式计算：

=[ (1+ )]-1

其中，T=2,3,4,．．．； (1+ )表示t日至T日的(1+ )数学连乘。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、截止日期为2017年6月30日。

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2、本基金建仓期6个月，即从2015年7月31日起至2016年1月30日，建仓期结束时各项资

产配置比例均符合基金合同约定。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

上海东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日，是国内首家获中国证监会批准设

立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年8月，公司成为首家获得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红纯债债券型发起式证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金二十七只证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

上海东方证券资产管 博士，曾任东方证券股份

理有限公司公募权益 有限公司资产管理业务总

周云 投资部副总经理兼任 2015年9月- 9年 部研究员、上海东方证券

东方红新动力灵活配 14日 资产管理有限公司研究部

置混合型证券投资基 高级研究员、投资主办人，

金、东方红京东大数 权益研究部高级研究员、

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据灵活配置混合型证 投资主办人。现任上海东

券投资基金、东方红 方证券资产管理有限公司

睿满沪港深灵活配置 公募权益投资部副总经理

混合型证券投资基 兼任东方红新动力混合、

金、东方红智逸沪港 东方红京东大数据混合、

深定期开放混合型发 东方红睿满沪港深混合基

起式证券投资基金基 金、东方红智逸沪港深定

金经理。 开混合基金经理。具有基

金从业资格，中国国籍。

注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

由于人民币汇率的企稳和A股纳入MSCI指数的预期，通过沪股通和深股通渠道北上的外资成

为上半年为数不多的增量资金，这些资金青睐茅台、海康、美的、恒瑞等一线龙头，成为类似股票上涨的重要推动力量，加速了A股估值体系和海外成熟市场估值体系的对接；另一方面，这类 第12页共50页

股票的上涨也带动了国内趋势投资者的加入。两方面的力量导致上半年A股的市场风格分化的非

常严重，上半年沪深300指数上涨10.78%，创业板指下跌7.34%，市值大的行业龙头有非常明显

的超额收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为 1.318元，份额累计净值为1.318元。报告期

内，本基金份额净值增长率为11.60%，同期业绩比较基准收益率为4.07%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们依然维持“指数震荡，个股分化”的判断，随着一线白马的估值修复到了一定水平，二三线优质个股的性价比日益突出，这类股票的知名度没有那么高，外资研究覆盖难度相对较大，这类股票将是我们未来研究和投资的重点。投资思路上，我们坚持自下而上精选个股的策略，以3年的眼光筛选一批风险收益符合我们要求的个股，逐步将部分前期上涨过多估值偏贵的标的换成滞涨的股票。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。同时，公司设估值决策小组，成员包括：公司总经理、合规总监(或督察长)、交易总监、运营总监、基金会计主管等。基金经理不参与基金日常估值业务，对于属于东证资管估值政策范围内的特殊估值变更可参与讨论，但最终决策由估值决策小组讨论决策并联名审批。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署提供中债收益率曲线和中债估值的服务协议，由其按约定提供银行间同业市场债券品种的估值数据。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配应遵循下列原则：

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

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2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每份基金份额每次收

益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额截至收益分配基准日可供分配利润的10%；

3、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配；

4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

本基金本报告期未进行利润分配。

本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 731,413,807.97 38,340,457.69

结算备付金 74,367,619.73 27,769,442.16

存出保证金 606,371.87 179,933.22

交易性金融资产 6.4.7.2 2,256,566,945.60 645,074,867.54

其中：股票投资 2,256,566,945.60 645,074,867.54

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 607,900,000.00 165,000,000.00

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 91,509.01 22,459.26

应收股利 - -

应收申购款 7,212,657.76 12,150,882.77

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 3,678,158,911.94 888,538,042.64

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 607,900,000.00 12,942,167.89

应付赎回款 7,581,933.26 970,502.10

应付管理人报酬 3,668,727.98 1,094,279.93

应付托管费 611,454.63 182,379.99

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 2,605,624.95 1,050,735.60

应交税费 - -

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应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 207,387.87 232,178.78

负债合计 622,575,128.69 16,472,244.29

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 2,317,662,998.45 738,664,502.35

未分配利润 6.4.7.10 737,920,784.80 133,401,296.00

所有者权益合计 3,055,583,783.25 872,065,798.35

负债和所有者权益总计 3,678,158,911.94 888,538,042.64

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.318元，基金份额总额2,317,662,998.45

份。

6.2利润表

会计主体：东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 262,542,339.32 -36,565,740.92

1.利息收入 7,862,343.02 1,602,883.54

其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,654,393.73 483,627.34

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 6,207,949.29 1,119,256.20

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 177,779,479.70 17,696,405.63

其中：股票投资收益 6.4.7.12 151,160,699.13 4,784,223.10

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -347,070.00

股利收益 6.4.7.16 26,618,780.57 13,259,252.53

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 75,661,770.70 -56,149,397.86

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 1,238,745.90 284,367.77

减：二、费用 22,995,163.49 8,247,206.86

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 16,999,063.51 6,314,348.96

第17页共50页

2．托管费 6.4.10.2.2 2,833,177.18 1,052,391.48

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 2,998,748.12 725,371.33

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 164,174.68 155,095.09

三、利润总额（亏损总额以“-” 239,547,175.83 -44,812,947.78

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 239,547,175.83 -44,812,947.78

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 738,664,502.35 133,401,296.00 872,065,798.35

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 239,547,175.83 239,547,175.83

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 1,578,998,496.10 364,972,312.97 1,943,970,809.07

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,930,473,812.61 453,191,363.87 2,383,665,176.48

2.基金赎回款 -351,475,316.51 -88,219,050.90 -439,694,367.41

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,317,662,998.45 737,920,784.80 3,055,583,783.25

金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

第18页共50页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 914,152,077.00 82,425,719.32 996,577,796.32

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -44,812,947.78 -44,812,947.78

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -147,828,489.52 -883,235.51 -148,711,725.03

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 27,251,958.96 -31,296.02 27,220,662.94

2.基金赎回款 -175,080,448.48 -851,939.49 -175,932,387.97

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 766,323,587.48 36,729,536.03 803,053,123.51

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______陈光明______ ______任莉______ ____詹朋____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]1275号)准予注册，由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2015年7月31日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金于2015年7月13日至2015年7月24日向社会公开募集，扣除认购费后的有效认购

资金1,260,324,906.93元，利息转份额389,968.89元，募集规模为1,260,714,875.82份。上述

募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红京东大数据灵活配置混合 第19页共50页

型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%—95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

本基金的业绩比较基准为:中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修

订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

第20页共50页

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家

税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1

日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税，暂不征收企业所得税。

（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 731,413,807.97

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

第21页共50页

其他存款 -

合计： 731,413,807.97

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 2,137,971,007.41 2,256,566,945.60 118,595,938.19

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,137,971,007.41 2,256,566,945.60 118,595,938.19

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 607,900,000.00 -

合计 607,900,000.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

第22页共50页

应收活期存款利息 56,283.56

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 28,741.50

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 6,211.05

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 272.90

合计 91,509.01

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 2,605,624.95

银行间市场应付交易费用 -

合计 2,605,624.95

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 18,539.15

预提费用 188,848.72

合计 207,387.87

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 738,664,502.35 738,664,502.35

第23页共50页

本期申购 1,930,473,812.61 1,930,473,812.61

本期赎回(以"-"号填列) -351,475,316.51 -351,475,316.51

本期末 2,317,662,998.45 2,317,662,998.45

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 98,046,106.19 35,355,189.81 133,401,296.00

本期利润 163,885,405.13 75,661,770.70 239,547,175.83

本期基金份额交易 217,142,871.91 147,829,441.06 364,972,312.97

产生的变动数

其中：基金申购款 276,214,254.52 176,977,109.35 453,191,363.87

基金赎回款 -59,071,382.61 -29,147,668.29 -88,219,050.90

本期已分配利润 - - -

本期末 479,074,383.23 258,846,401.57 737,920,784.80

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 1,276,279.18

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 368,928.95

其他 9,185.60

合计 1,654,393.73

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 714,160,149.40

减：卖出股票成本总额 562,999,450.27

买卖股票差价收入 151,160,699.13

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

本基金在本报告期未进行债券投资。

第24页共50页

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期无买卖债券差价收入。

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券赎回差价收入。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券申购差价收入。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金在本报告期未进行贵金属投资。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金在本报告期无买卖贵金属差价收入。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金在本报告期无贵金属赎回差价收入。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金在本报告期无贵金属申购差价收入。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无买卖权证差价收入。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 26,618,780.57

第25页共50页

基金投资产生的股利收益 -

合计 26,618,780.57

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 75,661,770.70

——股票投资 75,661,770.70

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 75,661,770.70

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 1,238,745.90

合计 1,238,745.90

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 2,998,748.12

银行间市场交易费用 -

合计 2,998,748.12

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第26页共50页

审计费用 39,671.58

信息披露费 99,177.14

银行费用 16,325.96

帐户维护费 9,000.00

其他 -

合计 164,174.68

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

上海东方证券资产管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构

东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

东方证券 1,873,491,517.90 66.70% 279,231,056.66 48.87%

第27页共50页

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期债券回购 占当期债券

回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购

成交总额的比例

东方证券 48,923,300,000.00 100.00%13,110,000,000.00 100.00%

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

的比例 总额的比例

东方证券 1,370,097.22 67.31% 2,263,616.83 86.87%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

东方证券 204,201.29 49.20% 475,516.77 69.28%

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

2、截至报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

第28页共50页

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付 16,999,063.51 6,314,348.96

的管理费

其中：支付销售机构的客 7,598,823.73 2,794,448.12

户维护费

注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 2,833,177.18 1,052,391.48

的托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

第29页共50页

月30日 日

基金合同生效日（2015年

7月31日）持有的基金份 - -

额

期初持有的基金份额 10,006,300.00 10,006,300.00

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 10,006,300.00 10,006,300.00

期末持有的基金份额 0.43% 1.31%

占基金总份额比例

注：本基金管理人运用固有资金于本基金认购期内认购本基金10,006,300.00份（其中募集期间

利息转增份额6300份）。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 731,413,807.97 1,276,279.18 15,439,956.59 304,859.09

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金支付给东证期货的交易手续费参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以包括中国金融期货交易所收取的上交手续费的全额列示。本基金本报告期末及上年度末无应付交易手续费余额。于2017年1月1日至6月30日，本基金当期交易手续费支出0元（2016年1月1日至6月30日：交易手续费支出1,362.53元）。

本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算备付金账户和保证金账户中，结算备付金按银行同业利率计息，存出保证金不计息。于2017年6月30日，本基金的期货结算备付金余额为18,876,287.05元，无存出保证金余额(2016年12月31日：期货结算备付金余额为18,807,774.68元，无存出保证金余额)。于2017年1月1日至6月30日，本基金当期结算备付 第30页共50页

金利息收入68,149.84元(2016年1月1日至6月30日：结算备付金利息收入65,350.65元)。

本基金本报告期及上年度可比期间没有其他需作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

长缆 2017年2017 新股流

002879 年7月 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

科技 6月5日 通受限

7日

金龙 2017年2017 新股流

002882羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

日 17日

睿能 2017年2017 新股流

603933科技 6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

日 6日

旭升 2017年2017 新股流

603305股份 6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

日 10日

大烨 2017年2017 新股流

300670智能 6月26年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

日 3日

国科 2017年2017 新股流

300672微 6月30年7月通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

日 12日

百达 2017年2017 新股流

603331精工 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

日 5日

富满 2017年2017 新股流

300671电子 6月27年7月通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

日 5日

君禾 2017年2017 新股流

603617股份 6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

日 3日

第31页共50页

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金截至2017年6月30日止未持有被暂时停牌的股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在经营层层面设立风险控制委员会，负责在董事会授权范围内的重大经营项目和创新业务的风险评估；在业务操作层面风险管理职责主要由合规与风险管理部和风险管理人员负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

第32页共50页

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3个3个月 5年以

2017年6月30 1个月以内 月 -1年 1-5年 上 不计息 合计

日

资产

银行存款 731,413,807.97 - - - - - 731,413,807.97

第33页共50页

结算备付金 74,367,619.73 - - - - - 74,367,619.73

存出保证金 606,371.87 - - - - - 606,371.87

交易性金融资产 - - - - -2,256,566,945.602,256,566,945.60

买入返售金融资 607,900,000.00 - - - - - 607,900,000.00

产

应收利息 - - - - - 91,509.01 91,509.01

应收申购款 297,956.57 - - - - 6,914,701.19 7,212,657.76

其他资产 - - - - - - -

资产总计 1,414,585,756.14 - - - -2,263,573,155.803,678,158,911.94

负债

应付证券清算款 - - - - - 607,900,000.00 607,900,000.00

应付赎回款 - - - - - 7,581,933.26 7,581,933.26

应付管理人报酬 - - - - - 3,668,727.98 3,668,727.98

应付托管费 - - - - - 611,454.63 611,454.63

应付交易费用 - - - - - 2,605,624.95 2,605,624.95

其他负债 - - - - - 207,387.87 207,387.87

负债总计 - - - - - 622,575,128.69 622,575,128.69

利率敏感度缺口1,414,585,756.14 - - - -1,640,998,027.113,055,583,783.25

上年度末 1-3 个3个月 5年以

2016年12月311个月以内 月 -1年 1-5年上 不计息 合计

日

资产

银行存款 38,340,457.69 - - - - - 38,340,457.69

结算备付金 27,769,442.16 - - - - - 27,769,442.16

存出保证金 179,933.22 - - - - - 179,933.22

交易性金融资产 - - - - - 645,074,867.54 645,074,867.54

买入返售金融资 165,000,000.00 - - - - - 165,000,000.00

产

应收利息 - - - - - 22,459.26 22,459.26

应收申购款 10,011,435.39 - - - - 2,139,447.38 12,150,882.77

其他资产 - - - - - - -

资产总计 241,301,268.46 - - - - 647,236,774.18 888,538,042.64

负债

应付证券清算款 - - - - - 12,942,167.89 12,942,167.89

应付赎回款 - - - - - 970,502.10 970,502.10

应付管理人报酬 - - - - - 1,094,279.93 1,094,279.93

应付托管费 - - - - - 182,379.99 182,379.99

应付交易费用 - - - - - 1,050,735.60 1,050,735.60

其他负债 - - - - - 232,178.78 232,178.78

负债总计 - - - - - 16,472,244.29 16,472,244.29

利率敏感度缺口 241,301,268.46 - - - - 630,764,529.89 872,065,798.35

注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 第34页共50页

并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

基金承受的其他市场价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险，主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 2,256,566,945.60 73.85 645,074,867.54 73.97

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,256,566,945.60 73.85 645,074,867.54 73.97

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密 假设 相关；

除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变。

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

第35页共50页

本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

上升5% 108,700,881.21 34,974,759.58

下降5% -108,700,881.21 -34,974,759.58

注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准对应的股票市场指数（沪深300）价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

假设 1.置信区间 百分之九十五

2.观察期统计日之前的250个交易日

风险价值 本期末（2017年6月30 上年度末（2016年12月31

分析 （单位：人民币元）日） 日）

1天 25,054,098.66 16,587,349.03

1周 56,022,667.71 37,090,440.00

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所

属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为2,256,443,262.50元，第二层次的余额为123，683.10元，无属于第三层次

的余额；2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为623,995,431.58元，第二层次的余额为21,079,435.96元，无属于第三层

次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 第36页共50页

跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金采用第三方估值机构根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值确定为第二层次。

（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（c）非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日及2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资

产。

（d）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

第37页共50页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 2,256,566,945.60 61.35

其中：股票 2,256,566,945.60 61.35

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 607,900,000.00 16.53

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 805,781,427.70 21.91

7 其他各项资产 7,910,538.64 0.22

8 合计 3,678,158,911.94 100.00

注：本基金本报告期末未持有通过港股交易机制投资的港股。

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 106,407,768.75 3.48

B 采矿业 46,691,592.00 1.53

C 制造业 1,640,194,438.20 53.68

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 38,799.50 0.00

F 批发和零售业 159,219,284.04 5.21

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 7,639.62 0.00

业

J 金融业 249,803,375.49 8.18

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 19,392,048.00 0.63

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 34,812,000.00 1.14

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第38页共50页

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,256,566,945.60 73.85

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600887 伊利股份 12,600,000 272,034,000.00 8.90

2 002470 金正大 31,179,100 234,778,623.00 7.68

3 601318 中国平安 4,324,800 214,553,328.00 7.02

4 600066 宇通客车 6,400,000 140,608,000.00 4.60

5 600426 华鲁恒升 11,013,307 129,296,224.18 4.23

6 600267 海正药业 10,800,024 126,144,280.32 4.13

7 603001 奥康国际 6,383,335 119,942,864.65 3.93

8 600976 健民集团 4,100,004 110,741,108.04 3.62

9 002041 登海种业 8,030,775 106,407,768.75 3.48

10 600486 扬农化工 2,390,449 100,900,852.29 3.30

11 002202 金风科技 5,452,753 84,354,088.91 2.76

12 000333 美的集团 1,850,000 79,624,000.00 2.61

13 600875 东方电气 6,841,049 65,537,249.42 2.14

14 600557 康缘药业 3,759,913 62,452,154.93 2.04

15 600060 海信电器 4,011,297 60,851,375.49 1.99

16 601933 永辉超市 6,847,200 48,478,176.00 1.59

17 601899 紫金矿业 13,000,000 44,590,000.00 1.46

18 601328 交通银行 5,691,900 35,062,104.00 1.15

19 002159 三特索道 1,450,500 34,812,000.00 1.14

20 002734 利民股份 935,000 27,404,850.00 0.90

21 603599 广信股份 1,603,464 24,260,410.32 0.79

22 002415 海康威视 700,000 22,610,000.00 0.74

23 300408 三环集团 1,000,200 20,994,198.00 0.69

24 000521 美菱电器 3,248,586 20,790,950.40 0.68

25 600138 中青旅 920,800 19,392,048.00 0.63

第39页共50页

26 600479 千金药业 1,275,347 18,454,271.09 0.60

27 000729 燕京啤酒 2,126,643 14,291,040.96 0.47

28 600271 航天信息 503,324 10,388,607.36 0.34

29 600143 金发科技 675,000 4,070,250.00 0.13

30 600028 中国石化 354,400 2,101,592.00 0.07

31 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01

32 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

33 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

34 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

35 603316 诚邦股份 1,825 38,799.50 0.00

36 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00

37 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

38 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

39 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

40 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

41 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

42 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

43 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

44 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

45 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

46 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

47 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

48 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

49 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

50 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

51 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002470 金正大 234,527,646.97 26.89

2 600887 伊利股份 201,425,676.55 23.10

3 601318 中国平安 190,253,165.57 21.82

4 002041 登海种业 115,324,502.33 13.22

5 600267 海正药业 105,866,125.16 12.14

第40页共50页

6 603001 奥康国际 103,586,541.45 11.88

7 600426 华鲁恒升 92,696,351.31 10.63

8 002202 金风科技 89,250,230.67 10.23

9 600976 健民集团 86,338,320.90 9.90

10 601933 永辉超市 85,146,266.00 9.76

11 600066 宇通客车 78,198,959.84 8.97

12 600486 扬农化工 62,055,530.79 7.12

13 600060 海信电器 60,167,068.20 6.90

14 600875 东方电气 50,565,040.98 5.80

15 300408 三环集团 48,357,148.47 5.55

16 601899 紫金矿业 47,403,577.82 5.44

17 000333 美的集团 41,991,276.50 4.82

18 002159 三特索道 37,326,468.58 4.28

19 601328 交通银行 35,037,184.00 4.02

20 600970 中材国际 32,707,671.18 3.75

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002415 海康威视 99,193,281.08 11.37

2 000651 格力电器 66,271,338.28 7.60

3 601933 永辉超市 58,998,148.97 6.77

4 600887 伊利股份 53,263,905.88 6.11

5 600970 中材国际 43,125,484.84 4.95

6 300408 三环集团 39,203,045.01 4.50

7 000538 云南白药 26,124,668.25 3.00

8 600660 福耀玻璃 24,570,421.55 2.82

9 601318 中国平安 24,406,231.27 2.80

10 600600 青岛啤酒 23,878,745.78 2.74

11 000858 五粮液 22,919,709.34 2.63

12 600104 上汽集团 16,651,561.10 1.91

13 600066 宇通客车 16,374,535.83 1.88

14 600690 青岛海尔 15,853,789.00 1.82

15 600010 包钢股份 14,741,000.00 1.69

第41页共50页

16 601012 隆基股份 14,686,394.59 1.68

17 600612 老凤祥 14,583,037.54 1.67

18 600297 广汇汽车 13,795,598.06 1.58

19 000333 美的集团 11,544,096.83 1.32

20 600060 海信电器 11,172,131.32 1.28

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,098,829,757.63

卖出股票收入（成交）总额 714,160,149.40

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单

价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行股指期货投资。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。

第42页共50页

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行国债期货投资。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 606,371.87

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 91,509.01

5 应收申购款 7,212,657.76

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,910,538.64

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 第43页共50页

差。

第44页共50页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

51,218 45,250.95 142,645,905.09 6.15% 2,175,017,093.36 93.85%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 5,665,256.32 0.2444%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

第45页共50页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年7月31日）基金份额总额 1,260,714,875.82

本报告期期初基金份额总额 738,664,502.35

本报告期基金总申购份额 1,930,473,812.61

减:本报告期基金总赎回份额 351,475,316.51

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 2,317,662,998.45

注：本基金合同生效日为2015年7月31日。

第46页共50页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略无改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙）。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

东方证券 21,873,491,517.90 66.70% 1,370,097.22 67.31% -

招商证券 1 535,965,146.61 19.08% 381,230.52 18.73% -

第47页共50页

国金证券 1 150,258,134.45 5.35% 106,878.31 5.25% -

申万宏源 1 141,693,018.57 5.04% 100,784.84 4.95% -

光大证券 1 107,466,953.73 3.83% 76,441.98 3.76% -

中信建投 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

2、交易单元的选择标准和程序

（1）选择标准

券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行；具有较强的研究服务能力；交易佣金收费合理。

（2）选择程序

基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。

3、截至本报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。

4、本基金本报告期内租用交易单元的变更情况：新增国金证券交易单元1个、光大证券交易单元

1个。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

东方证券 - -48,923,300,000.00 100.00% - -

招商证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

第48页共50页

广发证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

上海东方证券资产管理有限公司 中国证券报、上海

1 旗下基金2016年12月31日基金 证券报、证券时 2017年1月3日

资产净值和基金份额净值公告 报、证券日报和公

司网站

东方红京东大数据灵活配置混合 中国证券报、上海

2 型证券投资基金2016年第4季度 证券报和公司网 2017年1月20日

报告 站

上海东方证券资产管理有限公司 中国证券报、上海

3 关于旗下基金增加中国银行股份 证券报和公司网 2017年2月14日

有限公司为代销机构并开通定投 站

的公告

东方红京东大数据灵活配置混合 中国证券报、上海

4 型证券投资基金暂停大额申购（含 证券报和公司网 2017年2月27日

定期定额申购）业务的公告 站

东方红京东大数据灵活配置混合 中国证券报、上海

5 型证券投资基金暂停大额申购（含 证券报和公司网 2017年3月13日

定期定额申购）业务的公告 站

东方红京东大数据灵活配置混合

6 型证券投资基金招募说明书（更 公司网站 2017年3月13日

新）（2017年第1号）

东方红京东大数据灵活配置混合 中国证券报、上海

7 型证券投资基金招募说明书（更 证券报和公司网 2017年3月13日

新）（摘要）（2017年第1号） 站

8 东方红京东大数据灵活配置混合 公司网站 2017年3月30日

型证券投资基金2016年年度报告

东方红京东大数据灵活配置混合 中国证券报、上海

9 型证券投资基金2016年年度报告 证券报和公司网 2017年3月30日

(摘要) 站

东方红京东大数据灵活配置混合 中国证券报、上海

10 型证券投资基金2017年第1季度 证券报和公司网 2017年4月21日

报告 站

上海东方证券资产管理有限公司 中国证券报、上海

11 关于开通网上直销平台基金定投 证券报、证券时报 2017年5月10日

业务及开展基金定投费率优惠活 和公司网站

动的公告

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§11 备查文件目录

11.1备查文件目录

1、中国证监会批准设东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金的文件；

2、《东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注；

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

11.2存放地点

备查文件存放于基金管理人办公场所：上海市中山南路318号2号楼31层。

11.3查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司

2017年8月28日

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