平安鑫安混合型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安鑫安混合

基金主代码 001664

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 11 日

报告期末基金份额总额 490,644,763.51 份

投资目标 本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和
现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力
求在严格控制风险的基础上，实现基金资产的持续稳定
增值。

投资策略 本基金将在资产配置允许的范围内，采取相对灵活的资
产配置策略，使用定量与定性相结合的研究方法对宏观
经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市
场的重要因素进行研究和预测，对股票、债券和现金等
大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散
市场风险，提高基金风险调整后的收益。本基金以自上
而下的投资策略，大类资产，动态控制组合风险，力争
长期、稳定的回报。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×60%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币
市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安鑫安混合 A 平安鑫安混合 C 平安鑫安混合 E

下属分级基金的交易代码 001664 001665 007049


报告期末下属分级基金的份额总额 62,573,952.23 份 863,063.03 份 427,207,748.25 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

平安鑫安混合 A 平安鑫安混合 C 平安鑫安混合 E

1.本期已实现收益 1,488,291.51 22,207.45 10,460,586.55

2.本期利润 4,140,593.79 58,572.52 28,634,927.40

3.加权平均基金份额本期利润 0.0657 0.0598 0.0630

4.期末基金资产净值 77,565,787.84 1,048,554.24 520,959,485.97

5.期末基金份额净值 1.2396 1.2149 1.2195

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安鑫安混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 5.61% 0.29% 6.13% 0.40% -0.52% -0.11%

过去六个月 6.69% 0.41% 10.04% 0.53% -3.35% -0.12%

过去一年 14.27% 0.60% 12.82% 0.56% 1.45% 0.04%

过去三年 8.93% 0.51% 24.26% 0.53% -15.33% -0.02%

过去五年 23.96% 0.43% 30.34% 0.49% -6.38% -0.06%

自基金合同

23.96% 0.43% 32.77% 0.50% -8.81% -0.07%
生效起至今

平安鑫安混合 C

阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④


准差② 收益率③ 收益率标准差

④

过去三个月 5.51% 0.29% 6.13% 0.40% -0.62% -0.11%

过去六个月 6.48% 0.41% 10.04% 0.53% -3.56% -0.12%

过去一年 13.82% 0.60% 12.82% 0.56% 1.00% 0.04%

过去三年 7.51% 0.51% 24.26% 0.53% -16.75% -0.02%

过去五年 21.49% 0.44% 30.34% 0.49% -8.85% -0.05%

自基金合同

21.49% 0.43% 32.77% 0.50% -11.28% -0.07%
生效起至今

平安鑫安混合 E

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 5.58% 0.29% 6.13% 0.40% -0.55% -0.11%

过去六个月 6.64% 0.41% 10.04% 0.53% -3.40% -0.12%

过去一年 14.15% 0.61% 12.82% 0.56% 1.33% 0.05%

自基金合同

18.28% 0.44% 24.04% 0.53% -5.76% -0.09%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1、本基金基金合同于 2015 年 12 月 11 日正式生效；

2、自 2019 年 2 月 19 日起增设 E 类份额；

3、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕
固定收益 马威(中国)企业咨询有限公司南京分公
投资中心 司审计一部审计师、大成基金管理有限公
投资执行 司固定收益部基金经理。2018 年 3 月加
总经理， 入平安基金管理有限公司，现任固定收益
张文平 平安鑫安 2019年1 月31 - 9 年 投资中心投资执行总经理。同时担任平安
混合型证 日 鑫安混合型证券投资基金、平安如意中短
券投资基 债债券型证券投资基金、平安季享裕三个
金基金经 月定期开放债券型证券投资基金、平安
理 5-10 年期政策性金融债债券型证券投资
基金、平安惠享纯债债券型证券投资基
金、平安合庆 1 年定期开放债券型发起式


证券投资基金、平安添利债券型证券投资
基金、平安双债添益债券型证券投资基金
基金经理。

张晓泉先生，清华大学材料科学与工程专
研究中心 业硕士研究生。先后担任广发证券股份有
研究执行 限公司发展研究中心研究员、招商基金管
总经理， 理有限公司研究员、国投瑞银基金管理有
张晓泉 平安鑫安 2020年1 月19 - 9 年 限公司基金经理、研究总监助理。2017
混合型证 日 年 10 月加入平安基金管理有限公司，任
券投资基 研究中心研究执行总经理，同时担任平安
金基金经 新鑫先锋混合型证券投资基金、平安鑫安
理 混合型证券投资基金、平安估值优势灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度国内经济继续明显修复，出口表现继续超预期，内需相对平稳。四季度后半段央行的重心有所转变，更多转向防风险，但总体保持相对宽松的政策环境；但市场仍旧存在 2021 年货币政策退出的预期，直到中央经济工作会议后，市场对这部分的悲观预期有所缓解。在以上背景下，债券市场利率先上后下，整个四季度看，10 年国债收益率基本走平；权益市场整体处于震荡环境中，但内部结构分化严重，资金向龙头集中，小公司表现整体不佳。四季度组合债券部分的策略以票息策略为主，主要配置选择中短久期、中高等级信用债；权益方面，四季度以中高仓位配置为主，精选成长性较好或者增长确定性较高的行业龙头个股配置，整体运作效果较好。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安鑫安混合 A 的基金份额净值为 1.2396 元，本报告期基金份额净值增长率
为 5.61%，截至本报告期末平安鑫安混合 C 的基金份额净值为 1.2149 元，本报告期基金份额净值
增长率为 5.51%，截至本报告期末平安鑫安混合 E 的基金份额净值为 1.2195 元，本报告期基金份
额净值增长率为 5.58%，同期业绩比较基准收益率为 6.13%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低
于 5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 128,698,186.14 21.43

其中：股票 128,698,186.14 21.43

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 418,540,200.00 69.68

其中：债券 418,540,200.00 69.68

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 46,528,227.70 7.75

8 其他资产 6,883,639.01 1.15

9 合计 600,650,252.85 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 485,730.00 0.08

B 采矿业 - -

C 制造业 115,128,395.71 19.20

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 312,768.00 0.05

G 交通运输、仓储和邮政业 524,223.00 0.09

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,394,843.73 0.23

J 金融业 - -

K 房地产业 8,975.14 0.00

L 租赁和商务服务业 5,592,510.00 0.93

M 科学研究和技术服务业 1,104,704.00 0.18

N 水利、环境和公共设施管理业 530,112.00 0.09

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,615,924.56 0.60

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 128,698,186.14 21.46

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 600519 贵州茅台 5,100 10,189,800.00 1.70

2 300014 亿纬锂能 91,000 7,416,500.00 1.24

3 601012 隆基股份 79,100 7,293,020.00 1.22

4 000568 泸州老窖 31,700 7,169,272.00 1.20

5 601888 中国中免 19,800 5,592,510.00 0.93

6 000858 五 粮 液 16,700 4,873,895.00 0.81

7 600031 三一重工 103,900 3,634,422.00 0.61

8 600563 法拉电子 31,578 3,396,213.90 0.57


9 600660 福耀玻璃 70,100 3,368,305.00 0.56

10 000636 风华高科 99,500 3,353,150.00 0.56

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 40,152,000.00 6.70

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 89,734,000.00 14.97

5 企业短期融资券 70,171,000.00 11.70

6 中期票据 218,483,200.00 36.44

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 418,540,200.00 69.81

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 175020 20 延长 Y1 500,000 49,340,000.00 8.23

2 200015 20 附息国债 400,000 40,152,000.00 6.70
15

3 101801173 18 京住总 300,000 30,495,000.00 5.09
MTN002

4 101800889 18 南京安居 300,000 30,375,000.00 5.07
MTN001

5 136944 18 大唐 Y4 300,000 30,300,000.00 5.05

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末无权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 81,046.15

2 应收证券清算款 167,270.44

3 应收股利 -

4 应收利息 6,611,908.07

5 应收申购款 23,414.35

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,883,639.01

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安鑫安混合 A 平安鑫安混合 C 平安鑫安混合 E

报告期期初基金份额总额 63,374,606.19 1,080,571.36 468,320,431.91

报告期期间基金总申购份额 164,420.64 119,715.76 1,142,876.47

减:报告期期间基金总赎回份额 965,074.60 337,224.09 42,255,560.13

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 62,573,952.23 863,063.03 427,207,748.25

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安鑫安混合型证券投资基金募集注册的文件


（2）平安鑫安混合型证券投资基金基金合同

（3）平安鑫安混合型证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2021 年 1 月 20 日
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