上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 2016年第4季度报告
2016年12月31日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年一月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上投摩根文体休闲混合
基金主代码 001795
交易代码 001795
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月23日
报告期末基金份额总额 198,991,952.93份
采用定量及定性研究方法,自上而下进行宏观产业分析,
投资目标 自下而上优选文体休闲主题上市公司,通过严格的风险
控制,力争实现基金资产的长期增值。
1、资产配置策略
本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面
投资策略
等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场
情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,确定合
适的资产配置比例。
2、股票投资策略
根据本基金投资理念及投资目标,本基金在申银万国一
级行业分类中选取了以下与文体休闲主题相关的行业,
分别是:传媒、计算机、电子、休闲服务、房地产、纺
织服装、轻工制造、商业贸易、通信、家用电器、交通
运输、汽车、食品饮料、综合。我们将遵循自上而下的
宏观产业分析逻辑,从行业生命周期、行业景气度、行
业竞争格局等多角度,综合评估各个行业的投资价值,
对基金资产在行业间分配进行安排。本基金将通过系统
和深入的基本面研究,密切关注受益于国家文化体育产
业政策扶持、满足城镇居民生活水平提高和消费升级需
求的行业和公司,同时重点投资于创新商业模式、引领
新的生活方式和消费习惯的相关行业及公司。
3、固定收益类投资策略
对于固定收益类资产的选择,本基金将以价值分析为主
线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,自
上而下进行组合构建,自下而上进行个券选择。
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于
风险收益特征 债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较
高风险收益水平的基金产品。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2016年10月1日-2016年12月31日)
1.本期已实现收益 -1,405,034.17
2.本期利润 -8,111,758.39
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0392
4.期末基金资产净值 172,948,470.97
5.期末基金份额净值 0.869
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 -4.51% 0.97% -0.48% 0.45% -4.03% 0.52%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年12月23日至2016年12月31日)
注:本基金合同生效日为2015年12月23日,图示时间段为2015年12月23日至2016年12月31日。
本基金建仓期自2015年12月23日至2016年6月22日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
周战海先生自2007年1月
至2009年3月在国金证券
股份有限公司担任分析师,
2009年4月至2010年7月
本基金 在太平洋资产管理有限公
周战海 基金经 2015-12-23 - 10年 司担任研究员,2010年
理 8月起加入上投摩根基金管
理有限公司,历任行业专
家、基金经理助理。自
2015年12月起担任上投摩
根文体休闲灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.周战海先生为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的5%的情形:无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,市场受宏观经济和政策影响以下跌为主,而以新兴产业为主的创业板指数下 跌达到8.7%。报告期内,本基金严格按照契约规定投向文体休闲相关行业,而作为本基金主要投向的传媒、计算机和休闲文化指数在报告期内出现了明显下跌,本基金净值随市场调整也出现了小幅下跌。
经过四季度的市场调整,展望17年一季度,我们对市场并不悲观,股票资产相对其他
资产的投资机会应该更大。我们认为经过一年的下跌消化估值,相当多成长股已进入价值投资区间,我们将重点关注成长股的估值切换。从行业角度,我们长期看好受益消费升级、景气度高的传媒和食品饮料行业;从主题角度,我们看好国企改革、农业供给侧改革和一带一路主题等。我们将继续按照基金契约的要求重点投资文化、体育和休闲娱乐等相关行业的优势公司,自上而下精选个股。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-4.51%,同期业绩比较基准收益率为-
0.48%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 123,242,485.53 70.88
其中:股票 123,242,485.53 70.88
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 44,178,627.06 25.41
7 其他各项资产 6,461,212.70 3.72
8 合计 173,882,325.29 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,030,067.00 2.91
C 制造业 81,604,071.06 47.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 1,543,480.23 0.89
F 批发和零售业 1,755,285.00 1.01
G 交通运输、仓储和邮政业 1,784,000.00 1.03
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,987,783.54 9.24
J 金融业 93,704.00 0.05
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 6,811,396.00 3.94
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 5,793,498.70 3.35
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,839,200.00 1.64
S 综合 - -
合计 123,242,485.53 71.26
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 300340 科恒股份 134,331.00 7,134,319.41 4.13
2 002456 欧菲光 206,200.00 7,068,536.00 4.09
3 603377 东方时尚 143,510.00 5,793,498.70 3.35
4 300136 信维通信 198,000.00 5,643,000.00 3.26
5 300115 长盈精密 209,097.00 5,449,067.82 3.15
6 600667 太极实业 664,800.00 5,125,608.00 2.96
7 300098 高新兴 347,100.00 4,869,813.00 2.82
8 300065 海兰信 127,500.00 4,575,975.00 2.65
9 600519 贵州茅台 12,900.00 4,310,535.00 2.49
10 300302 同有科技 192,359.00 4,281,911.34 2.48
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门
立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之
外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 110,584.50
2 应收证券清算款 6,340,213.76
3 应收股利 -
4 应收利息 8,619.21
5 应收申购款 1,795.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,461,212.70
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称
公允价值(元) 值比例(%) 说明
1 300098 高新兴 4,869,813.00 2.82 筹划重大事项
2 300065 海兰信 4,575,975.00 2.65 筹划重大事项
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 213,367,117.26
报告期基金总申购份额 2,301,983.20
减:报告期基金总赎回份额 16,677,147.53
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 198,991,952.93
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
无。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会批准上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2、《上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2存放地点
基金管理人或基金托管人住所。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一七年一月二十日
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