前海开源强势共识 100 强等权重股票型证
券投资基金
2016 年第 4 季度报告
2016年12月31日
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 前海开源强势共识100强股票
交易代码 001849
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月10日
报告期末基金份额总额 60,274,505.95份
本基金在深入研究融资融券市场运行规律的基础上,把握市场中长期
趋势和短期热点,通过精选融资融券活跃的个股,在合理控制风险并
投资目标
保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增
值。
本基金的投资策略主要有以下六方面内容:
1、大类资产配置
本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在深入研究的基础上,合
理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
2、股票投资策略
本基金所指的强势共识100强股票是基金管理人在深入研究融资融
券市场的基础上,根据特定的筛选流程,以两融成交活跃度为指标,
从作为融资融券标的的沪深A股中精选100只股票构建的股票投资组
合。具体投资策略包含以下五个方面:(1)强势共识100强股票的界
投资策略 定;(2)定期调整策略;(3)不定期调整策略;(4)强势共识100强
股票中个股出现停牌情形的处理;(5)其他策略。
3、债券投资策略
在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的
组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券
资产的投资。
4、权证投资策略
本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权
证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权
证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合
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投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
5、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比
率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,
在严格控制风险的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行
投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投
资,以降低流动性风险。
6、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体
行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经
济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确
定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监
会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券
风险收益特征
基金与货币市场基金,属于高风险收益特征的开放式基金。
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)
1.本期已实现收益 6,693,402.41
2.本期利润 6,184,107.52
3.加权平均基金份额本期利润 0.0585
4.期末基金资产净值 55,537,723.93
5.期末基金份额净值 0.921
注:①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
④
过去三个月 3.60% 0.74% 1.67% 0.67% 1.93% 0.07%
注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:本基金的建仓期为6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至2016
年12月31日,本基金建仓期结束未满1年。
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§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
谢屹先生,金融与经
济数学、工程物理学
硕士,国籍:德国。
本基金的
历任汇丰银行(德国)
基金经
2015年12月 股票研究所及投资银
谢屹 理、公司 - 8年
10日 行部分析师、高级分
执行投资
析师、副总裁。现任
总监
前海开源基金管理有
限公司执行投资总
监。
注:①对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完 第7页共17页
善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2016年第4季度A股市场整体呈现震荡格局,前期在基本面复苏支撑下指数上涨。风格上以
大盘蓝筹、周期相关等行业为主。而11月底前后市场出现了回调,整个12月在下行趋势中。但
是我们认为中国经济的基本面在第4季度是没有问题的,市场的波动来自资金面的扰动,部分来
自于债券市场调整的传导。该回调应该是短期的,不会是本轮反弹的终点,在基本面出现明确向下信号之前,我们认为A股的反弹将持续。本基金为股票型基金,最低仓位在90%以上。投资标的上,我们的组合是根据融资买入强度排序来甄选个股的,并由此得到各个行业入选的股票数量,从而得出行业的权重配置。从这一策略选出的行业上来看,我们发现两融交易者青睐的行业偏周期,包含了煤炭有色等,这点与基本面的强势风格一致。但同时也包含了部分非周期的防御行业,比如食品饮料。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内,基金份额净值增长率为3.60%,同期业绩比较基准收益率为1.67%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 52,887,259.86 90.49
其中:股票 52,887,259.86 90.49
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 5,520,161.91 9.45
8 其他资产 36,464.36 0.06
9 合计 58,443,886.13 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 12,030,445.09 21.66
C 制造业 28,773,562.08 51.81
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -
业
E 建筑业 870,254.49 1.57
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F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,297,472.31 4.14
J 金融业 7,809,665.78 14.06
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 631,787.00 1.14
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 474,073.11 0.85
合计 52,887,259.86 95.23
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 600459 贵研铂业 79,182 1,813,267.80 3.26
2 600019 宝钢股份 191,888 1,218,488.80 2.19
3 000975 银泰资源 68,324 1,068,587.36 1.92
4 300088 长信科技 63,700 1,006,460.00 1.81
5 600820 隧道股份 77,626 854,662.26 1.54
6 600456 宝钛股份 49,700 821,541.00 1.48
7 600547 山东黄金 22,384 817,239.84 1.47
8 601899 紫金矿业 207,301 692,385.34 1.25
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9 601009 南京银行 59,495 644,925.80 1.16
10 600609 金杯汽车 80,299 639,180.04 1.15
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
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5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 35,218.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,045.95
5 应收申购款 199.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,464.36
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)
1 300088 长信科技 1,006,460.00 1.81 重大资产重组
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 133,096,452.88
报告期期间基金总申购份额 1,569,334.65
减:报告期期间基金总赎回份额 74,391,281.58
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
-
填列)
报告期期末基金份额总额 60,274,505.95
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
(1)中国证券监督管理委员会批准前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金设立
的文件
(2)《前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金合同》
(3)《前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金托管协议》
(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(5)前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司,客户服务电话:4001-666-998(免长途话费)
(3) 投资者可访问本基金管理人公司网站,网址:www.qhkyfund.com
前海开源基金管理有限公司
2017年1月20日
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