富国收益宝交易型货币市场基金

二0一七年第3季度报告

2017年09月30日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国银行股份有限公司

报告送出日期： 2017年10月27日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国收益宝交易型货币

场内简称 富国货币

基金主代码 511900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年11月24日

报告期末基金份 9,790,265,964.09

额总额

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超

越业绩比较基准的投资回报。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩

余期限控制在120天以内，在控制利率风险、尽量降低基金

净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

投资策略 在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结合、

保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和市场格

局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资

策略。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。

风险收益特征 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基

金、债券型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的 富国收益宝交易 富国收益宝交易 富国收益宝交易型货

基金简称 型货币A 型货币B 币H

下属分级基金场 富国货币 富国货币 富国货币

内简称

下属分级基金的 001981 001982 511900

交易代码

报告期末下属分

级基金的份额总 35,418,196.36 5,417,334,132.54 4,337,513,635.19

额

（单位：份）

注：本基金场内基金份额（H类基金份额）简称为“富国货币”，基金份额净值

为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额（A

类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币A级”，基金份额净值为1.00元；

场外基金份额（B类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币B级”，基金份

额净值为1.00元。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

A级 B级 H级

主要财务指标 （2017年07月01日-2017 （2017年07月01日-2017 （2017年07月01日-2017

年09月30日） 年09月30日） 年09月30日）

1.本期已实现收益 334,155.06 23,226,670.34 39,045,145.27

2.本期利润 334,155.06 23,226,670.34 39,045,145.27

3.期末基金资产净值 35,418,196.36 5,417,334,132.54 4,337,513,635.19

注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）A级

阶段 净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.0058% 0.0008% 0.0894% 0.0000% 0.9164% 0.0008%

注：过去三个月指2017年7月1日－2017年9月30日。

（2）B级

阶段 净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.0677% 0.0008% 0.0894% 0.0000% 0.9783% 0.0008%

注：过去三个月指2017年7月1日－2017年9月30日。

（3）H级

阶段 净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.0061% 0.0008% 0.0894% 0.0000% 0.9167% 0.0008%

注：过去三个月指2017年7月1日－2017年9月30日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币A基金累计净值收益率与业绩

比较基准收益率的历史走势对比图

注：1、截止日期为2017年9月30日。

2、本基金于2015年11月24日成立，建仓期6个月，从2015年11月24日起

至2016年5月23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币B基金累计净值收益率与业绩

比较基准收益率的历史走势对比图

注：1、截止日期为2017年9月30日。

2、本基金于2015年11月24日成立，建仓期6个月，从2015年11月24日起

至2016年5月23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（3）自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币H基金累计净值收益率与业绩

比较基准收益率的历史走势对比图

注：1、截止日期为2017年9月30日。

2、本基金于2015年11月24日成立，建仓期6个月，从2015年11月24日起

至2016年5月23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，自2006年7月至2008

年6月在广州银行任债券交易

员；自2008年6月至2013年

7月在长信基金管理有限责任

本基金基金 公司工作，历任债券交易员、

经理兼任固 基金经理助理、基金经理；自

定收益投资 2013年7月至2014年6月在

部现金投资 中融基金（原道富基金）管理

总监，富国 有限公司工作，任现金管理投

天时货币市 资总监；自2014年6月加入

万莉 场基金、富 2015-12-07 － 11 富国基金管理有限公司，自

国富钱包货 2014年6月至2015年10月任

币市场基 固定收益投资部现金管理主

金、富国安 管；2015年10月起任富国天

益货币市场 时货币市场基金、富国富钱包

基金基金经 货币市场基金、富国安益货币

理 市场基金基金经理；2015年

12月起任富国收益宝交易型

货币市场基金基金经理。现任

固定收益投资部现金投资总

监兼基金经理。具有基金从业

资格。

本基金基金 硕士，曾任上海国利货币经纪

经理兼任富 有限公司经纪人，自2010年9

国目标收益 月至2013年7月在富国基金

一年期纯债 管理有限公司任交易员；2013

债券型证券 年7月至2014年8月在富国

王颀亮 投资基金、 2015-11-24 － 7 基金管理有限公司任高级交

富国目标收 易员兼研究助理；2014年8月

益两年期纯 至2015年2月任富国7天理

债债券型证 财宝债券型证券投资基金基

券投资基 金经理，2014年8月至2016

金、富国纯 年6月任富国收益宝货币市场

债债券型发 基金基金经理，2015年4月至

起式证券投 2016年1月任富国恒利分级债

资基金、富 券型证券投资基金基金经理，

国泰利定期 2015年4月起任富国目标齐利

开放债券型 一年期纯债债券型证券投资

发起式证券 基金基金经理，2015年4月至

投资基金、 2016年6月任富国富钱包货币

富国祥利定 市场基金基金、富国天时货币

期开放债券 市场基金基金经理；2015年

型发起式证 11月起任富国收益宝交易型

券投资基 货币市场基金基金经理；2015

金、富国目 年12月起任富国目标收益一

标齐利一年 年期纯债债券型证券投资基

期纯债债券 金、富国目标收益两年期纯债

型证券投资 债券型证券投资基金基金经

基金、富国 理，2016年2月起任富国纯债

国有企业债 债券型发起式证券投资基金

债券型证券 基金经理，2016年5月起任富

投资基金、 国泰利定期开放债券型发起

富国两年期 式证券投资基金、富国祥利定

理财债券型 期开放债券型发起式证券投

证券投资基 资基金基金经理，2016年8月

金基金经理 起任富国国有企业债债券型

证券投资基金基金经理，2016

年12月起任富国两年期理财

债券型证券投资基金基金经

理。具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，富国基金管理有限公司作为富国收益宝交易型货币市场基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国收益宝交易型货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2017年3季度，国内经济金融运行稳定向好，央行依旧实施好稳健中性的

货币政策，综合运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定，引导货币信贷及社会融资规模合理增长。央行分别于7月13日、8月15日、9月7日投放MLF3600亿、3995亿、2980亿，期限均为1年，利率不变，依旧为3.2%。抵消MLF到期回笼量之外，额外净投放1295亿。三季度每月存单发行规模依次为15,810.70亿、16,210.60亿、22,004.20亿，央行在9月6日起，陆续投放28天OMO，市场对跨季资金的忧虑有所减少，3个月同业存单一级市场发行量剧增，随后随着银行需求陆续满足，价格逐渐走低。

8月31日，证监会公布《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规

定》，将于10月1日起施行，针对货币基金做出多项新规，考虑到对流动性、

风控等要求更高，未来货币基金收益将出现一定分化，但将会成为更加安全的投资品种。

在此基础上3个月AAA股份制银行存单收益率从4.20%不断上升至九月上旬

的4.65%的高峰，之后直接下降至4.5%。一年期 AAA 短期融资券的收益率前两

月在4.40%附近徘徊，然后在九月初上升至4.65%，并下调至4.55%附近。一年

期国开债收益率从七月初的3.85%逐步下降至3.70%后，在九月初上升至3.95附

近，并持续震荡至季末。

报告期内，本基金秉承稳健投资原则，谨慎操作，根据流动性情况保持了一定比例的银行存单、短期融资券、短期存款、银行间逆回购等大类资产的配置，并根据组合持仓情况进行了一定的调整，组合总体流动性较好。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值收益率A级为1.0058%，B级为1.0677%，H级为

1.0061%，同期业绩比较基准收益率A级为 0.0894%，B级为0.0894%，H 级为

0.0894%

4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 3,945,424,790.72 38.34

其中：债券 3,945,424,790.72 38.34

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 2,578,276,347.42 25.05

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 3,727,969,722.21 36.23

4 其他资产 39,109,864.33 0.38

5 合计 10,290,780,724.68 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

报告期内债券回购融资余额 11.12

1 其中：买断式回购融资 －

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 496,998,854.50 5.08

其中：买断式回购融资 － －

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的

情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 67

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 60

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 各期限负债占基金

资产净值的比例（%）资产净值的比例（%）

1 30天以内 36.53 5.08

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

2 30天(含)—60天 13.04 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

3 60天(含)—90天 29.80 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

4 90天（含）—120天 8.91 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 16.43 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

合计 104.71 5.08

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 499,117,890.06 5.10

其中：政策性金融债 499,117,890.06 5.10

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 719,909,151.04 7.35

6 中期票据 － －

7 同业存单 2,726,397,749.62 27.85

8 其他 － －

9 合计 3,945,424,790.72 40.30

10 剩余存续期超过397天的浮 － －

动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张)摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）

1 170204 17国开04 3,000,000.00 298,973,542.21 3.05

2 111709373 17浦发银行CD373 2,300,000.00 227,714,277.44 2.33

3 111795119 17杭州银行CD090 2,000,000.00 199,795,598.58 2.04

4 111711391 17平安银行CD391 2,000,000.00 198,285,633.53 2.03

5 111713041 17浙商银行CD041 2,000,000.00 198,020,907.75 2.02

6 111719218 17恒丰银行CD218 2,000,000.00 197,355,964.97 2.02

7 111781403 17龙江银行CD165 1,500,000.00 146,254,299.92 1.49

8 111720214 17广发银行CD214 1,200,000.00 118,831,333.15 1.21

9 140225 14国开25 1,000,000.00 100,030,530.88 1.02

10 011760151 17远东租赁SCP004 1,000,000.00 100,002,942.40 1.02

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0708%

报告期内偏离度的最低值 -0.0046%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0407%

注：以上数据按工作日统计

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明。

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00 元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 －

2 应收证券清算款 －

3 应收利息 39,109,864.33

4 应收申购款 －

5 其他应收款 －

6 待摊费用 －

7 其他 －

8 合计 39,109,864.33

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 富国收益宝交易型货 富国收益宝交易型 富国收益宝交易型货

币A 货币B 币H

报告期期初基金份额总额 69,431,132.97 878,471,128.63 4,629,634,141.66

报告期期间基金总申购份额 39,184,402.62 7,622,372,610.95 3,556,031,145.27

减：报告期期间基金总赎回份额 73,197,339.23 3,083,509,607.04 3,848,151,651.74

报告期期间基金拆分变动份额 － － －

（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 35,418,196.36 5,417,334,132.54 4,337,513,635.19

注：1、红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。

2、本基金场内基金份额（H 类基金份额）简称为“富国货币”，基金份额净值

为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额（A

类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币A级”，基金份额净值为1.00元；

场外基金份额（B类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币B级”，基金份

额净值为1.00元。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国收益宝交易型货币市场基金的文件

2、富国收益宝交易型货币市场基金基金合同

3、富国收益宝交易型货币市场基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国收益宝交易型货币市场基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

公司网址：http://www.fullgoal.com.cn

富国基金管理有限公司

2017年10月27日
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