东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基
金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月十四日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 12 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴移动互联混合
基金主代码 001323
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 27 日
报告期末基金份额总额 272,971,036.95 份
本基金为混合型基金,通过灵活的资产配置,重
投资目标 点投资于移动互联主题的上市公司,在科学严格
管理风险的前提下,力争为投资人提供长期稳定
的投资回报。
本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,采
投资策略 取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略,科
学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定
增长。
业绩比较基准 中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50%
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中
风险收益特征 等风险品种,预期风险和预期收益低于股票型基
金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东吴移动互联混合 A 东吴移动互联混合 C
下属分级基金的交易代码 001323 002170
报告期末下属分级基金的份额总额 103,198,837.04 份 169,772,199.91 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2023 年 4 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日 )
东吴移动互联混合 A 东吴移动互联混合 C
1.本期已实现收益 6,363,442.90 12,921,495.32
2.本期利润 33,632,800.95 45,654,003.43
3.加权平均基金份额本期利润 0.4089 0.4491
4.期末基金资产净值 295,463,983.07 483,177,378.91
5.期末基金份额净值 2.8631 2.8460
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金于 2015 年 5 月 27 日成立,于 2015 年 11 月 26 日开始分为 A、C 两类。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴移动互联混合 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 22.66% 3.03% -0.57% 1.00% 23.23% 2.03%
过去六个月 71.64% 2.59% 14.42% 0.89% 57.22% 1.70%
过去一年 23.56% 2.26% 6.85% 0.81% 16.71% 1.45%
过去三年 118.61% 2.15% -2.64% 0.83% 121.25% 1.32%
过去五年 164.61% 1.91% 28.39% 0.90% 136.22% 1.01%
自基金合同 186.31% 1.57% -14.16% 0.98% 200.47% 0.59%
生效起至今
东吴移动互联混合 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 22.60% 3.03% -0.57% 1.00% 23.17% 2.03%
过去六个月 71.47% 2.59% 14.42% 0.89% 57.05% 1.70%
过去一年 23.32% 2.26% 6.85% 0.81% 16.47% 1.45%
过去三年 119.85% 2.15% -2.64% 0.83% 122.49% 1.32%
过去五年 165.49% 1.91% 28.39% 0.90% 137.10% 1.01%
自基金合同 183.75% 1.65% 17.43% 0.83% 166.32% 0.82%
生效起至今
注:1、比较基准=中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50%
2、本基金于 2015 年 11 月 26 日开始分为 A、C 两类。
3、本基金 C 类份额在 2016 年 3 月 18 日前无有效份额,故该份额的净值增长率与同期业绩比
较基准收益率均于 2016 年 3 月 18 日起计算。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较
注:1、比较基准=中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50%
2、本基金于 2015 年 11 月 26 日开始分为 A、C 两类,C 类基金份额的同期业绩比较基准收益
率与 A 类基金份额保持一致。
3、本基金 C 类份额在 2016 年 3 月 18 日前无有效份额,故该份额的净值增长率与同期业绩比
较基准收益率均于 2016 年 3 月 18 日起计算。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
权 益 投 刘元海先生,中国国籍,同
资 总 部 2016 年 4 济大学管理学博士,具备证
刘元海 副 总 经 月 27 日 - 19 年 券投资基金从业资格。曾任
理、基金 职东吴基金管理有限公司
经理 研究员、基金经理助理、基
金经理、投资管理部副总经
理(2004 年 2 月-2015 年 6
月),期间担任东吴新产业
精选股票型证券投资基金、
东吴深证 100 指数增强型证
券投资基金(LOF)、东吴内
需增长混合型证券投资基
金、东吴行业轮动混合型证
券投资基金的基金经理。
2016年2月再次加入东吴基
金管理有限公司,现任权益
投资总部副总经理、基金经
理。2017 年 2 月 9 日至 2020
年 1 月 9 日担任东吴优信稳
健债券型证券投资基金基
金经理,2020 年 1 月 18 日
至 2021 年 3 月 1 日担任东
吴新经济混合型证券投资
基金基金经理,2020 年 4 月
1 日至 2022 年 12 月30 日担
任东吴价值成长双动力混
合型证券投资基金基金经
理,2016 年 4 月 27 日至今
担任东吴移动互联灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理,2019 年 4 月 29 日
至今担任东吴新趋势价值
线灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2022 年 1
月 25 日至今担任东吴新能
源汽车股票型证券投资基
金基金经理。
注:1、此处的任职日期为公司对外公告之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年,A 股市场科技股和中特估表现相对突出。其中,A 股市场科技股逆转过去几年低迷表现,通信、传媒和计算机申万一级行业指数最大涨幅在 40%以上,电子行业指数最大涨幅也
有 20%左右,在 31 个申万一级行业中涨幅居前。我们认为,年初以来 A 股市场科技股亮丽表现核
心原因有:一是年初 TMT 行业指数处在历史相对底部区域,即股价低;二是在 chatGPT 技术和数字中国建设驱动下未来 A 股科技股基本面有望呈现上行趋势。去年底,我们判断 2023 年科技股有望存在较大机会。春节后我们判断以 chatGPT 为代表的人工智能技术有望带来一场科技革命,科技股可能存在较大投资机会,因此报告期内,本基金加大人工智能方向的布局和配置。由于上半年相对比较好把握住科技行业投资机会,因此上半年本基金净值取得相对比较好表现。
展望下半年,我们判断,当前 A 股市场可能处在政策底、盈利底和估值底三重相对底部的运行环境中,因此市场下行风险相对较小,中长期投资价值或较为明显。基于此判断,下半年本基金可能仍然维持较高仓位运作模式。
我们认为以 chatGPT 为代表的 AI 人工智能技术有望驱动全球科技进入新一轮创新和应用周
期,同时叠加数字经济有望成为未来 3-5 年乃至更长时间中国经济新的增长动力,因此我们判断
未来 3-5 年乃至更长时间 A 股市场或将进入科技股时代,我们看好未来 3-5 年甚至更长时间 A 股
市场科技股行情。因此本基金将继续以科技股作为重点关注方向,希望通过分享中国科技行业发展而努力实现基金净值上行。
从投资主线看,今年上半年表现相对比较好的科技股主要集中在 AI 算力和 AI 应用方向上,
对于下半年,我们认为 A 股科技股投资主线可能仍然要围绕 AI 主线进行寻找,我们相对看好以下受益 AI 技术发展的三大方向:算力、电子半导体和汽车智能化。算力未来两年成长性可能相对比较确定,虽然短期股价波动比较大,但是由于业绩还没兑现,因此仍然有望存在投资机会。上半
年 A 股电子半导体公司股价走的比较纠结,但是站在当前时点可考虑逐步关注 A 股电子半导体投资机会。从股价看,当前 A 股大部分电子半导体公司股价基本处在近两年相对底部区域。从基本面看,我们判断从下半年开始电子半导体景气有望进入上行周期,同时 chatGPT 技术应用有望带来更为智能化硬件诞生从而驱动新一轮换机潮,有望提高电子半导体景气复苏强度。因此,下半年 A 股电子半导体股票投资机会或值得关注。另外,汽车智能化产业趋势有望加速,汽车智能化市场空间大,且持续时间长,未来投资机会或值得关注。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,东吴移动互联 A 份额净值为 2.8631 元,累计净值 2.8631 元;本报告期份
额净值增长率 22.66%;东吴移动互联 C 份额净值为 2.8460 元,累计净值 2.8460 元;本报告期份
额净值增长率 22.60%,同期业绩比较基准收益率为-0.57%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 728,027,578.50 89.95
其中:股票 728,027,578.50 89.95
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 63,763,210.57 7.88
8 其他资产 17,541,492.53 2.17
9 合计 809,332,281.60 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 625,799,407.39 80.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 9,454.20 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 102,204,802.13 13.13
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,701.72 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 10,213.06 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 728,027,578.50 93.50
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 002475 立讯精密 2,200,000 71,390,000.00 9.17
2 002920 德赛西威 450,000 70,114,500.00 9.00
3 603501 韦尔股份 700,140 68,641,725.60 8.82
4 688111 金山办公 130,000 61,388,600.00 7.88
5 300394 天孚通信 458,000 48,928,140.00 6.28
6 300308 中际旭创 310,000 45,709,500.00 5.87
7 603986 兆易创新 430,000 45,687,500.00 5.87
8 601138 工业富联 1,800,000 45,360,000.00 5.83
9 002230 科大讯飞 600,000 40,776,000.00 5.24
10 603019 中科曙光 800,000 40,720,000.00 5.23
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 412,123.97
2 应收证券清算款 1,486,550.06
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 15,642,818.50
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 17,541,492.53
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 东吴移动互联混合 A 东吴移动互联混合 C
报告期期初基金份额总额 40,377,771.82 20,998,943.92
报告期期间基金总申购份额 129,371,320.56 330,798,082.44
减:报告期期间基金总赎回份额 66,550,255.34 182,024,826.45
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 103,198,837.04 169,772,199.91
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。
3、本基金于 2015 年 11 月 26 日开始分为 A、C 两类。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;
2、《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
5、报告期内东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站:http://www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2023 年 7 月 14 日
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